平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安股息精选沪港深股票

基金主代码 004403

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 8,296,374.62 份

投资目标 本基金主要通过股息价值策略构建股票组合，在严格控
制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，
追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财
政及货币政策、资金供需情况等因素综合分析以及对资
本市场发展趋势的判断，在评价未来一段时间各类的预
期风险收益率、相关性的基础上，据此合理制定和调整
股票、债券等各类资产的比例，并将重点关注债券资产
的收益率。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的
资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%＋恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×35%+中证综合债券指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金
将投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大
的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带
来的风险等。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 平安股息精选沪港深股票 A 平安股息精选沪港深股票 C

下属分级基金的交易代码 004403 004404

报告期末下属分级基金的份额总额 6,368,208.92 份 1,928,165.70 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

平安股息精选沪港深股票 A 平安股息精选沪港深股票 C

1.本期已实现收益 42,336.04 8,776.80

2.本期利润 -124,566.25 -41,736.33

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0197 -0.0209

4.期末基金资产净值 8,198,625.89 2,346,540.37

5.期末基金份额净值 1.2874 1.2170

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安股息精选沪港深股票 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.49% 0.67% -3.30% 0.74% 1.81% -0.07%

过去六个月 1.83% 0.78% -5.27% 0.70% 7.10% 0.08%

过去一年 9.11% 0.96% 2.30% 0.86% 6.81% 0.10%

过去三年 -7.57% 1.20% -9.42% 0.85% 1.85% 0.35%

过去五年 23.33% 1.23% -1.75% 0.86% 25.08% 0.37%

自基金合同

28.74% 1.17% 4.01% 0.82% 24.73% 0.35%
生效起至今

平安股息精选沪港深股票 C


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.69% 0.67% -3.30% 0.74% 1.61% -0.07%

过去六个月 1.43% 0.78% -5.27% 0.70% 6.70% 0.08%

过去一年 8.25% 0.96% 2.30% 0.86% 5.95% 0.10%

过去三年 -9.78% 1.20% -9.42% 0.85% -0.36% 0.35%

过去五年 18.54% 1.23% -1.75% 0.86% 20.29% 0.37%

自基金合同

21.70% 1.17% 4.01% 0.82% 17.69% 0.35%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2017 年 05 月 17 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建 仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
ETF 指数 和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
投资中心 证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
投资执行 实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
总经理， 股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基
平安股息 2020 年 6 月 24 金管理有限公司，现任 ETF 指数投资中心
成钧 精选沪港 日 - 13 年 投资执行总经理。同时担任平安沪深 300
深股票型 交易型开放式指数证券投资基金、平安中
证券投资 证 500 交易型开放式指数证券投资基金、
基金基金 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
经理 资基金联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国
际交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安中证 500 交易型开放式指数证


券投资基金联接基金、平安创业板交易型
开放式指数证券投资基金、平安股息精选
沪港深股票型证券投资基金、平安富时中
国国企开放共赢交易型开放式指数证券
投资基金、平安中证新能源汽车产业交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金、平安中证光伏产业指数型发起式证
券投资基金、平安中证港股通医药卫生综
合交易型开放式指数证券投资基金、平安
创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国际交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。

刘杰先生，外交学院经济学硕士。曾先后
担任金元证券投资银行部项目经理，天弘
基金管理有限公司行业研究员、基金经理
平安股息 助理，英大基金管理有限公司专户投资部
精选沪港 投资经理、基金经理等。2017 年 8 月加
刘杰 深股票型 2022 年 6 月 10 - 16 年 入平安基金管理有限公司，曾担任投资研
证券投资 日 究部投资经理。现担任平安行业先锋混合
基金基金 型证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合
经理 型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投
资基金、平安价值回报混合型证券投资基
金、平安股息精选沪港深股票型证券投资
基金基金经理。

俞瑶女士，香港科技大学投资管理专业硕
士，曾先后担任南京证券股份有限公司投
资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司
平安股息 运营风险管理经理、天风证券股份有限公
精选沪港 司项目经理。2015 年 9 月加入平安基金
俞瑶 深股票型 2021 年 11 月 42023年7月 12 年 管理有限公司，曾担任投资经理，现任平
证券投资 日 25 日 安深证 300 指数增强型证券投资基金、平
基金基金 安沪深 300 指数量化增强证券投资基金、
经理 平安中证 500 指数增强型发起式证券投
资基金、平安双季增享 6 个月持有期债券
型证券投资基金、平安兴鑫回报一年定期
开放混合型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

截至本期末，本基金权益仓位保持在 9 成左右，重点配置了金融、医药、地产链、交运、大
消费等方向，仍坚持自下而上为主，持股相对分散。

市场在政治局会议之后，政策底已基本确立，加之近期连续出台的地产及金融政策，顺周期板块信心明显得到提振，宏观数据温和改善，表明宏观经济基本面也在不断筑底过程中，所以我们对于相关板块未来表现并不悲观。国际货币环境来看也逐渐接近加息尾声，外资持续流出 A 股的情况预计也将有所改善。因此，自上而下我们更看好大金融、周期等价值股的投资机会，同时受宏观经济影响的消费股一旦经济回暖也会有更多基本面的改善。

本产品继续从估值及基本面出发，维持之前的持仓品种的同时，结合股息率及基本面边际变化，增加了部分钢铁、煤炭、有色及家电等品种的配置，以及前期调整较多的医药等个股。并从业绩确定性及中长期回报角度自下而上不断选取个股加入到组合中，力争为持有人创造稳健持续的长期回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末平安股息精选沪港深股票 A 的基金份额净值 1.2874 元，本报告期基金份额净
值增长率为-1.49%，同期业绩比较基准收益率为-3.30%；截至本报告期末平安股息精选沪港深股票 C 的基金份额净值 1.2170 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.69%，同期业绩比较基准收益率为-3.30%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。本基金本报
告期内出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。截至报告期末，以上情况未消
除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予
以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 9,976,341.87 93.95

其中：股票 9,976,341.87 93.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 101,550.19 0.96

其中：债券 101,550.19 0.96

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 531,176.46 5.00

8 其他资产 10,254.67 0.10

9 合计 10,619,323.19 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,592,546.87 元，占净值比例15.10%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 680,379.00 6.45


C 制造业 4,585,101.00 43.48

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 493,184.00 4.68

E 建筑业 565,772.00 5.37

F 批发和零售业 215,583.00 2.04

G 交通运输、仓储和邮政业 582,555.00 5.52

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 208,707.00 1.98

K 房地产业 317,226.00 3.01

L 租赁和商务服务业 517,020.00 4.90

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 218,268.00 2.07

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,383,795.00 79.50

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

周期性消费品 - -

非周期性消费品 287,401.72 2.73

能源 - -

金融 515,781.47 4.89

医疗 201,291.32 1.91

工业 217,368.19 2.06

地产业 370,704.17 3.52

信息科技 - -

电信服务 - -

公用事业 - -

合计 1,592,546.87 15.10

注：以上分类采用全球行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600801 华新水泥 21,300 318,861.00 3.02

2 600867 通化东宝 29,600 317,608.00 3.01

3 600048 保利发展 24,900 317,226.00 3.01


4 601000 唐山港 85,700 316,233.00 3.00

5 000651 格力电器 8,700 315,810.00 2.99

6 002027 分众传媒 44,000 314,600.00 2.98

7 601668 中国建筑 56,700 313,551.00 2.97

8 02628 中国人寿 28,000 307,295.93 2.91

9 603208 江山欧派 8,300 293,073.00 2.78

10 603551 奥普家居 25,600 288,000.00 2.73

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 101,550.19 0.96

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 101,550.19 0.96

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019688 22 国债 23 1,000 101,550.19 0.96

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国 人寿保险股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,608.01

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 3,208.21

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,438.45

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 10,254.67

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安股息精选沪港深股票 平安股息精选沪港深股票
A C

报告期期初基金份额总额 6,390,854.84 2,055,423.42

报告期期间基金总申购份额 319,840.28 133,487.76

减:报告期期间基金总赎回份额 342,486.20 260,745.48

报告期期间基金拆分 变动份额（份 额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 6,368,208.92 1,928,165.70

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与相关公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）的各基金托管人协商一致，平安基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）决定自 2023 年 9 月 1 日起，调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率并对基金合同有
关条款进行修订。详细内容可阅读本公司于 2023 年 9 月 1 日发布的《平安基金管理有限公司关于
调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。公告未尽事宜，敬请投资者参见《基金合同》、《托管协议》及其更新等相关的文件。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安股息精选沪港深股票型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金合同

（3）平安股息精选沪港深股票型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

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2023 年 10 月 24 日
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