平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安股息精选沪港深股票

基金主代码 004403

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 93,348,290.16 份

投资目标 本基金主要通过股息价值策略构建股票组合，在严格控
制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，
追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财
政及货币政策、资金供需情况等因素综合分析以及对资
本市场发展趋势的判断，在评价未来一段时间各类的预
期风险收益率、相关性的基础上，据此合理制定和调整
股票、债券等各类资产的比例，并将重点关注债券资产
的收益率。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的
资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%＋恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×35%+中证综合债券指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安股息精选沪港深股票 A 平安股息精选沪港深股票 C

下属分级基金的交易代码 004403 004404

报告期末下属分级基金的份额总额 92,114,955.77 份 1,233,334.39 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

平安股息精选沪港深股票 A 平安股息精选沪港深股票 C

1.本期已实现收益 8,582,532.26 99,729.04

2.本期利润 11,038,838.00 119,100.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.1134 0.0995

4.期末基金资产净值 154,380,364.98 1,989,810.28

5.期末基金份额净值 1.6760 1.6134

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安股息精选沪港深股票 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 6.67% 1.18% 1.66% 0.57% 5.01% 0.61%

过去六个月 8.18% 1.53% 2.66% 0.77% 5.52% 0.76%

过去一年 47.57% 1.48% 12.67% 0.76% 34.90% 0.72%

过去三年 56.34% 1.28% 21.23% 0.83% 35.11% 0.45%

自基金合同

67.60% 1.18% 28.52% 0.78% 39.08% 0.40%

生效起至今

平安股息精选沪港深股票 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④


过去三个月 6.46% 1.18% 1.66% 0.57% 4.80% 0.61%

过去六个月 7.75% 1.53% 2.66% 0.77% 5.09% 0.76%

过去一年 46.41% 1.48% 12.67% 0.76% 33.74% 0.72%

过去三年 52.71% 1.28% 21.23% 0.83% 31.48% 0.45%

自基金合同

61.34% 1.18% 28.52% 0.78% 32.82% 0.40%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2017 年 05 月 17 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

毛时超先生，中山大学硕士。2016 年 7
月加入平安基金管理有限公司，曾任衍生
平安股息 品投资中心衍生品研究员、基金经理助
精选沪港 理。现担任平安安享灵活配置混合型证券
深股票型 2020年6 月24 投资基金、平安深证 300 指数增强型证券
毛时超 证券投资 日 - 4 年 投资基金、平安沪深 300 指数量化增强证
基金基金 券投资基金、平安中证 500 指数增强型发
经理 起式证券投资基金、平安股息精选沪港深
股票型证券投资基金、平安量化精选混合
型发起式证券投资基金、平安估值优势灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。

成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
ETF 指数 股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基
投资中心 金管理有限公司，现任 ETF 指数投资中心
投资执行 投资执行总经理。同时担任平安沪深 300
总经理， 交易型开放式指数证券投资基金、平安中
成钧 平安股息 2020年6 月24 - 10 年 证 500 交易型开放式指数证券投资基金、
精选沪港 日 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
深股票型 资基金联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国
证券投资 际交易型开放式指数证券投资基金、平安
基金基金 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证
经理 券投资基金联接基金、平安中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、平
安创业板交易型开放式指数证券投资基
金、平安中债-中高等级公司债利差因子
交易型开放式指数证券投资基金、平安中


证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指
数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区
发展主题交易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、平安中债-0-5 年广东
省地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金、平安股息精选沪港深股票型证券
投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，随着全球经济回归正常，A 股历经一季度大涨大跌调整之后，不同行业个股呈现分化的走势。其中以锂电池、新能源汽车、光伏、创新药等新经济成长型行业，由于营收盈利景
气度不断提升，并且具有很大的预期发展空间，大幅反弹领涨全市场。去年表现较好的大盘龙头股，估值处于历史相对高位，受制于经济复苏与通胀上行预期，部分个股因为原材料成本上升，导致增速下滑业绩压力较大，在反弹行情中相比去年表现较差。煤炭、钢铁、有色金属、石油等周期股，受益于产品价格和销量大幅上涨，业绩得到释放股价表现较佳。至于低估值的金融地产、建筑等行业，由于长期预期不高股价处于下跌状态。本基金基于股息率、估值和波动率等因素，主要配置股息率较高、估值较低的金融、家电和医药等行业股票。此外本基金积极参与沪深两市新股询价申购，增厚基金的投资收益表现。在控制组合风险波动的同时，力争实现更为稳健的收益表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安股息精选沪港深股票 A 的基金份额净值 1.6760 元，本报告期基金份额净
值增长率为 6.67%，同期业绩比较基准收益率为 1.66%；截至本报告期末平安股息精选沪港深股票C 的基金份额净值 1.6134 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.46%，同期业绩比较基准收益率为 1.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 147,411,810.77 93.86

其中：股票 147,411,810.77 93.86

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 65,100.00 0.04

其中：债券 65,100.00 0.04

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,450,278.43 6.02

8 其他资产 129,153.84 0.08

9 合计 157,056,343.04 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 108,439,811.27 69.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 4,662.00 0.00

E 建筑业 25,371.37 0.02

F 批发和零售业 279,580.90 0.18

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,077.15 0.02

J 金融业 38,470,628.62 24.60

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 87,468.00 0.06

N 水利、环境和公共设施管理业 65,360.68 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 147,411,810.77 94.27

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600036 招商银行 263,008 14,252,403.52 9.11

2 600436 片仔癀 30,928 13,865,022.40 8.87

3 000661 长春高新 26,748 10,351,476.00 6.62

4 000333 美的集团 141,275 10,082,796.75 6.45

5 002007 华兰生物 260,713 9,562,952.84 6.12

6 002142 宁波银行 202,100 7,875,837.00 5.04

7 300142 沃森生物 117,000 7,218,900.00 4.62


8 601166 兴业银行 315,900 6,491,745.00 4.15

9 603658 安图生物 85,510 6,479,092.70 4.14

10 000858 五 粮 液 19,500 5,808,855.00 3.71

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 65,100.00 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 65,100.00 0.04

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 123117 健帆转债 651 65,100.00 0.04

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

福建银保监局于 2020 年 8 月 31 日做出闽银保监罚决字〔2020〕24 号处罚决定，由于兴业银
行股份有限公司：同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。根据相关规定对公司没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元。

中国人民银行福州中心支行于 2020 年 9 月 4 日作出福银罚字〔2020〕35 号处罚决定，由于
兴业银行股份有限公司：1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。根据相关规定给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款。

中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 5 月 17 日作出银保监罚决字〔2021〕16 号处罚决定，
由于招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）：为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违规经营。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司罚款 7170万元。

本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 24,928.29

2 应收证券清算款 82,795.92

3 应收股利 -

4 应收利息 821.15

5 应收申购款 20,608.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 129,153.84

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安股息精选沪港深股票 A 平安股息精选沪港深股票
C

报告期期初基金份额总额 100,485,579.01 1,266,074.66

报告期期间基金总申购份额 1,365,045.24 313,875.01

减:报告期期间基金总赎回份额 9,735,668.48 346,615.28

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 92,114,955.77 1,233,334.39


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序号 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 - - - - - - -
构

个 1 2021/04/01--2021/06/3029,964,514.26 - -29,964,514.26 32.10

人 2 2021/04/01--2021/06/3037,116,274.64 - -37,116,274.64 39.76

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安股息精选沪港深股票型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金合同

（3）平安股息精选沪港深股票型证券投资基金托管协议


（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日
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