汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基
金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 添富年年泰定开混合

交易代码 004436

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年4月14日

报告期末基金份额总额 144,760,146.34份

投资目标 本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳

定的投资收益。

本基金采取稳健的投资策略，通过债券资产的投资获取

投资策略 平稳收益，并适度参与股票资产的投资增强回报，在灵

活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现

基金资产的持续稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型

风险收益特征 基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益

/风险特征的基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 添富年年泰定开混合A 添富年年泰定开混合C

下属分级基金的交易代码 004436 004437

报告期末下属分级基金的份额总额 79,369,963.31份 65,390,183.03份


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日）
添富年年泰定开混合A 添富年年泰定开混合C
1．本期已实现收益 4,930,158.46 6,319,501.58
2．本期利润 3,240,890.36 5,913,969.43
3．加权平均基金份额本期利润 0.0293 0.0324
4．期末基金资产净值 87,503,406.06 71,562,093.51
5．期末基金份额净值 1.1025 1.0944
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

添富年年泰定开混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 2.87% 0.25% -0.43% 0.23% 3.30% 0.02%
添富年年泰定开混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 2.70% 0.25% -0.43% 0.23% 3.13% 0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年4月14日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金

姓名 职务 经理期限 证券从 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

汇添富季季 国籍：中国。学历：复旦大学经济学
红定期开放 博士。相关业务资格：基金从业资格。
债券基金、 2017年 从业经历：曾任光大证券股份有限公
李怀定 汇添富纯债 4月 - 11年 司研究所债券分析师，国信证券股份
(LOF)基金、 14日 有限公司经济研究所固定收益高级分
汇添富达欣 析师。2012年5月加入汇添富基金管
混合基金、 理股份有限公司任固定收益高级分析

汇添富盈鑫 师。2015年5月25日至今任汇添富增
保本混合基 强收益债券基金的基金经理助理，

金、汇添富 2015年11月18日至今任汇添富季季
稳健添利定 红定期开放债券基金、汇添富纯债

期开放债券 (LOF)基金（原汇添富互利分级债券基
基金、汇添 金）的基金经理，2015年12月2日至
富长添利定 今任汇添富达欣混合基金的基金经理，
期开放债券 2016年3月11日至今任汇添富盈鑫保
基金、汇添 本混合基金的基金经理，2016年3月
富新睿精选 16日至今任汇添富稳健添利定期开放
混合基金、 债券基金的基金经理，2016年12月

汇添富鑫瑞 6日至今任汇添富长添利定期开放债券
债券基金、 基金的基金经理，2016年12月21日
添富年年泰 至今任汇添富新睿精选混合基金的基
定开混合基 金经理，2016年12月26日至今任汇
金、汇添富 添富鑫瑞债券基金的基金经理，

睿丰混合基 2017年4月14日至今任添富年年泰定
金、添富鑫 开混合基金的基金经理，2017年9月
泽定开债基 29日至今任汇添富睿丰混合基金的基
金的基金经 金经理，2018年3月8日至今任添富
理，汇添富 鑫泽定开债基金的基金经理。

增强收益债

券基金的基

金经理助理。

国籍：中国。学历：华东师范大学金
汇添富增强 融学博士。相关业务资格：基金从业
收益债券基 资格。从业经历：曾任上海申银万国
金、汇添富 证券研究所有限公司高级分析师。

季季红定期 2007年8月加入汇添富基金管理股份
开放债券基 有限公司，现任总经理助理、固定收
金、汇添富 益投资总监。2008年3月6日至今任
纯债(LOF)基 汇添富增强收益债券基金的基金经理，
金汇添富鑫 2017年 2009年1月21日至2011年6月21日
陆文磊 瑞债券基金、4月 16年 任汇添富货币基金的基金经理，

- 2011年1月26日至2013年2月7日
添富年年泰 14日 任汇添富保本混合基金的基金经理，
定开混合基 2012年7月26日至今任汇添富季季红
金、添富鑫 定期开放债券基金的基金经理，

泽定开债基 2013年11月6日至今任汇添富纯债

金的基金经 (LOF)基金（原汇添富互利分级债券基
理，固定收 金）的基金经理，2013年12月13日
益投资总监。 至2015年3月31日任汇添富全额宝
货币基金的基金经理，2014年1月

21日至2015年3月31日任汇添富收

益快线货币基金的基金经理，2014年
12月23日至2018年5月4日任汇添
富收益快钱货币基金的基金经理，

2016年12月26日至今任汇添富鑫瑞
债券基金的基金经理，2017年4月

14日至今任添富年年泰定开混合基金
的基金经理，2018年3月8日至今任
添富鑫泽定开债基金的基金经理。

国籍：中国。学历：西南财经大学经
济学硕士。相关业务资格：证券投资
基金从业资格。从业经历：2009年至
2012年期间任职于华泰联合证券固定
收益部，担任自营交易员职务；

2012年11月加盟银华基金管理有限公
司，曾担任研究员、基金经理助理职
务，自2015年1月29日至2016年

10月18日任银华增强收益债券型证券
添富年年泰 投资基金、银华信用季季红债券型证
定开混合基 券投资基金和银华永泰积极债券型证
金、汇添富 券投资基金基金经理。2015年5月

鑫瑞债券基 14日至2016年10月18日任银华汇利
胡娜 金、添富民 2017年 9年 灵活配置混合型证券投资基金、银华
安增益定开 7月3日 - 聚利灵活配置混合型证券投资基金基
混合基金、 金经理。2015年5月21日至2016年
添富鑫盛定 10月18日任银华稳利灵活配置混合型
开债基金的 证券投资基金基金经理。2016年11月
基金经理。 加入汇添富基金管理股份有限公司任
投资经理。2017年4月25日至

2017年7月2日任添富年年泰定开混
合基金、汇添富鑫瑞债券基金的基金
经理助理，2017年7月3日至今任添
富年年泰定开混合基金、汇添富鑫瑞
债券基金的基金经理，2018年2月

13日至今任添富民安增益定开混合基
金的基金经理，2018年4月16日至今
任添富鑫盛定开债基金的基金经理。
汇添富双利 国籍：中国。学历：复旦大学会计学
增强债券、 硕士。相关业务资格：证券投资基金
汇添富双利 从业资格、中国注册会计师。从业经
债券、添富 2017年 历：2010年7月加入汇添富基金管理
郑慧莲 年年丰定开 12月 - 8年 股份有限公司，历任行业研究员、高
混合、添富 12日 级研究员。2017年5月18日至

年年泰定开 2017年12月11日任汇添富年年丰定
混合、汇添 开混合基金和汇添富6月红定开债基
富6月红定 金的基金经理助理，2017年5月18日

期开放债券、 至2017年12月25日任汇添富年年益
汇添富多元 定开混合基金的基金经理助理。

收益债券、 2017年12月12日至今任汇添富双利
添富年年益 增强债券、汇添富双利债券、添富年
定开混合、 年丰定开混合、添富年年泰定开混合、
添富熙和混 汇添富6月红定期开放债券的基金经
合、汇添富 理，2017年12月26日至今担任汇添
安鑫智选混 富多元收益债券、添富年年益定开混
合的基金经 合的基金经理，2018年3月1日至今
理。 担任添富熙和混合的基金经理，

2018年4月2日至今任汇添富安鑫智
选混合的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。


本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致，并经过公
司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年二季度，中国经济平稳运行，中采PMI维持在景气度以上，大宗商品价格企稳回升，南华工业品指数二季度上涨9.96%，WTI原油上涨9.25%。海外方面，美国经济数据表现强劲，
核心PCE达到2%的通胀目标，加息持续推进。二季度中美贸易摩擦继续发酵，风险偏好明显降
低。4月央行降准置换MLF，6月国务院常务会议中，对流动性的提法从“合理稳定”转为“合
理充裕”，货币政策边际有所放松。二季度整体流动性维持宽松，债券收益率明显下行。具体看，10年国债下行26bp，10年国开下行39bp，3年AAA中票下行33bp，5年AAA中票下行40bp，3年AA+中票下行21bp，5年AA+中票下行26bp。二季度股市全面调整，上证综指下跌10.14%，深圳成指下跌13.7%，创业板上涨8.94%，中小板指下跌14.91%。

本基金二季度根据行情预判对组合进行了加仓操作，主要加仓了优质AAA公司债，提升了组合的杠杆和久期。股票方面，二季度本基金严格控制股票仓位，降低了股市波动对组合净值的影响。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末A级份额为1.1025元，本报告期基金份额净值增长率为2.87%；截至本报
告期末C级份额为1.0944元，本报告期基金份额净值增长率为2.70%；同期业绩比较基准收益
率为-0.43%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 17,778,385.84 7.98
其中：股票 17,778,385.84 7.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 199,703,741.71 89.69
其中：债券 199,703,741.71 89.69
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,554,876.21 0.70
8 其他资产 3,623,672.93 1.63
9 合计 222,660,676.69 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14,164,984.84 8.91
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,613,401.00 2.27
M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,778,385.84 11.18
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 000651 格力电器 140,300 6,615,145.00 4.16
2 600104 上汽集团 115,200 4,030,848.00 2.53
3 601888 中国国旅 56,100 3,613,401.00 2.27
4 600519 贵州茅台 3,400 2,486,964.00 1.56
5 002507 涪陵榨菜 40,188 1,032,027.84 0.65
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,972,000.00 12.56
其中：政策性金融债 19,972,000.00 12.56
4 企业债券 135,163,866.00 84.97
5 企业短期融资券 5,048,000.00 3.17
6 中期票据 9,755,000.00 6.13
7 可转债（可交换债） 182,875.71 0.11
8 同业存单 29,582,000.00 18.60
9 其他 - -
10 合计 199,703,741.71 125.55
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

18交通银

1 111806142 行CD142 200,000 19,804,000.00 12.45
2 136452 16南航02 150,000 14,782,500.00 9.29
3 124598 PR济城投 200,000 12,358,000.00 7.77
4 136527 16两江02 120,000 11,790,000.00 7.41
13鲁信集

5 1380160 团债 100,000 10,145,000.00 6.38
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 221,560.42
2 应收证券清算款 449,158.95
3 应收股利 -
4 应收利息 2,952,953.56
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,623,672.93
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 128029 太阳转债 182,875.71 0.11
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 添富年年泰定开混合A 添富年年泰定开混合
C

报告期期初基金份额总额 291,173,255.69 698,927,658.15
报告期期间基金总申购份额 39,325,259.18 16,767,837.11
减:报告期期间基金总赎回份额 251,128,551.56 650,305,312.23
报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 79,369,963.31 65,390,183.03
注：总申购份额含红利再投份额。


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2018年7月18日
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