华泰保兴货币市场基金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2024年03月29日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......10

§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17

§5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18

§6 审计报告 ......19

6.1 审计报告基本信息 ......19

6.2 审计报告的基本内容 ......19

§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......22

7.3 净资产变动表 ......23

7.4 报表附注 ......24

§8 投资组合报告 ......49

8.1 期末基金资产组合情况 ......49

8.2 债券回购融资情况 ......49

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......49

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 ......50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......50

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细50

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......51
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ...51

8.9 投资组合报告附注 ......51

§9 基金份额持有人信息 ......53

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......53

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......53

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......53

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......54

§10 开放式基金份额变动 ......55
§11 重大事件揭示 ......56

11.1 基金份额持有人大会决议 ......56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......56

11.4 基金投资策略的改变 ......56

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......56

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......56

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......56

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ......59

11.9 其他重大事件 ......59

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......62

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ......62

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......62

§13 备查文件目录 ......63

13.1 备查文件目录 ......63

13.2 存放地点 ......63

13.3 查阅方式 ......63

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华泰保兴货币市场基金

基金简称 华泰保兴货币

基金主代码 004493

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年04月20日

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,966,117,280.97份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B

下属分级基金的交易代码 004493 004494

报告期末下属分级基金的份额总额 21,622,894.97份 7,944,494,386.00份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有
人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。

本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运
行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各
方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主
投资策略 动性的投资策略和精细化的操作手法，在严格控制风险的前提下，
实现基金的投资目标。本基金主要投资策略包括：短期利率水平预
期策略，收益率曲线分析策略，组合剩余期限策略、期限配置策略，
类别品种配置策略，流动性管理策略，回购策略，资产支持证券投
资策略，其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的7天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益率低于股票
型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰保兴基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 尤小刚 许俊

信息披露负责人 联系电话 021-80299000 010-66596688

电子邮箱 fund_xxpl@ehuatai.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-632-9090 95566

传真 021-60756968 010-66594942

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街1号


纪大道88号3810室

办公地址 上海市浦东新区博成路1101号 北京市西城区复兴门内大街1号
华泰金融大厦9层

邮政编码 200126 100818

法定代表人 杨平 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ehuataifund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海市浦东新区东育路588号前
滩中心42楼

注册登记机构 华泰保兴基金管理有限公司 上海市浦东新区博成路1101号华泰
金融大厦9层


§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 间 2023年 2022年 2021年

数据和指标 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B

本期已实现 427,315.75 167,158,695.49 380,974.23 149,269,053.16 548,465.05 199,105,962.24
收益

本期利润 427,315.75 167,158,695.49 380,974.23 149,269,053.16 548,465.05 199,105,962.24

本期净值收 1.8528% 2.0980% 1.6304% 1.8744% 2.0846% 2.3309%
益率

3.1.2 期 末 2023年末 2022年末 2021年末

数据和指标 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B

期末基金资 21,622,894.97 7,944,494,386.00 23,578,287.59 6,429,197,273.64 14,976,524.47 7,528,940,543.36
产净值

期末基金份 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
额净值

3.1.3 累 计 2023年末 2022年末 2021年末

期末指标 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B

累计净值收 16.8862% 18.7841% 14.7599% 16.3432% 12.9189% 14.2025%
益率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本

基金采用按实际利率计算账面价值，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金

额相等。

2、本基金的利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰保兴货币A

阶段 份额净值收 份额净值收益 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

益率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.4715% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.1312% 0.0008%

过去六个月 0.9055% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.2250% 0.0008%

过去一年 1.8528% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.5028% 0.0009%


过去三年 5.6712% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 1.6212% 0.0013%

过去五年 10.1860% 0.0013% 6.7537% 0.0000% 3.4323% 0.0013%

自基金合同 16.8862% 0.0024% 9.0505% 0.0000% 7.8357% 0.0024%
生效起至今

华泰保兴货币B

阶段 份额净值收 份额净值收益 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
益率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5327% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.1924% 0.0008%

过去六个月 1.0279% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.3474% 0.0008%

过去一年 2.0980% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.7480% 0.0009%

过去三年 6.4362% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 2.3862% 0.0013%

过去五年 11.5185% 0.0013% 6.7537% 0.0000% 4.7648% 0.0013%

自基金合同 18.7841% 0.0024% 9.0505% 0.0000% 9.7336% 0.0024%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的7天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华泰保兴货币A


华泰保兴货币B

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰保兴货币A


华泰保兴货币B

3.3 过去三年基金的利润分配情况

华泰保兴货币A

单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付赎 应付利润 年度利润 备注
转实收基金 回款转出金额 本年变动 分配合计

2023年 425,703.27 - 1,612.48 427,315.75 -

2022年 379,160.70 - 1,813.53 380,974.23 -

2021年 549,748.94 - -1,283.89 548,465.05 -

合计 1,354,612.91 - 2,142.12 1,356,755.03 -

华泰保兴货币B

单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付赎 应付利润 年度利润 备注
转实收基金 回款转出金额 本年变动 分配合计

2023年 166,223,508.60 - 935,186.89 167,158,695.49 -

2022年 149,000,190.04 - 268,863.12 149,269,053.16 -

2021年 199,066,427.65 - 39,534.59 199,105,962.24 -

合计 514,290,126.29 - 1,243,584.60 515,533,710.89 -


§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华泰保兴基金管理有限公司（以下或简称“公司”或“本公司”）经中国证监会证监许可[2016]1309号文核准，于2016年7月26日成立，公司股东分别为华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团”）、上海飞恒资产管理中心（有限合伙）（以下简称“飞恒资产”）、上海旷正资产管理中心（有限合伙）（以下简称“旷正资产”）、上海泰颐资产管理中心（有限合伙）（以下简称“泰颐资产”）、上海哲昌资产管理中心（有限合伙）（以下简称“哲昌资产”）、上海志庄资产管理中心（有限合伙）（以下简称“志庄资产”）。公司注册资本人民币24,000万元，其中，华泰保险集团持股比例为85%，飞恒资产、旷正资产、泰颐资产、哲昌资产、志庄资产均为公司高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台，合计持股比例为15%。

截至2023年12月31日，公司公开募集证券投资基金资产管理规模为人民币335.85亿元，包括华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金、华泰保兴货币市场基金、华泰保兴尊合债券型证券投资基金、华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、华泰保兴成长优选混合型证券投资基金、华泰保兴尊利债券型证券投资基金、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金、华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰保兴健康消费混合型证券投资基金、华泰保兴安悦债券型证券投资基金、华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金、华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰保兴科荣混合型证券投资基金、华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金、华泰保兴价值成长混合型证券投资基金、华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金、华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金、华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金、华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金、华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金等27只产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介


任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

上海财经大学硕士研究生。曾任
华泰资产管理有限公司固定收益
王海明 基金经理 2019年09月 - 7年 投资部研究员。2016年8月加入华
23日 泰保兴基金管理有限公司，历任
投资助理、华泰保兴货币市场基
金基金经理助理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。
2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（证监会公告[2011]18号），公司制定了《华泰保兴基金管理有限公司公平交易制度》，该制度及控制方法适用公司管理所有投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、私募资产管理计划等），对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节。

研究分析方面，公司研究部全面负责公司各投资组合投资业务的研究工作，研究部公平地为各投资组合管理部门提供研究服务，其研究报告在不同的投资组合之间均可共享，且在研究报告内容、质量、数量及提供时间上均保持公平性。公司所有研究报告均在公司内部研究报告系统上统一发布。
授权和投资决策方面，对于证券投资基金业务，分别明确基金投资决策委员会、基金投资部门
部门负责人、基金经理的职责和权限划分，并合理确定基金经理的投资权限，基金投资决策委员会、基金投资部门部门负责人等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预。基金经理在授权范围内可以自主决策，但超过投资权限的操作需要经过严格的审批；对于私募资产管理业务，分别明确专户投资决策委员会、专户投资部负责人、投资经理等各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定专户投资部负责人及投资经理的投资权限。专户投资决策委员会和专户投资部负责人等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，但超过投资权限的操作需要经过严格的审批。公司建立严格的投资组合投资信息管理及保密制度。在投资交易管理系统中设置基金经理/投资经理的查询和操作权限，并进行定期检查系统中的权限设置情况，确保不同基金经理/投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。

交易执行方面，公司实行集中交易制度，设立独立交易室，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。所有投资对象的投资指令必须经由交易室负责人或其授权人审核分配至交易员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待，原则上应保证不同投资组合在同一时点就同一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员完成。交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，除需经过公平性审核的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关：（一）对于同一时间段的不同交易价格，投资交易系统对于不同投资组合一律按价格优先的顺序成交；（二）对于同一时间段的相同交易价格，投资交易系统对于不同投资组合自动按比例分配成交量，即按照不同投资组合平均分配的原则。

事后监督，风险管理部负责对不同投资组合公平交易行为进行交易价差等数量化分析，并通过定量分析结果对公平交易的过程、结果实施监督：每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析；每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、5日同向交易价差分析。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权
审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为，严格监控同一交易日内不同投资组合之间的反向交易。

公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年，中国经济顶住压力砥砺前行，总体恢复向好，高质量发展扎实推进。国内生产总值超过126万亿元，比上年增长5.2%，四个季度GDP同比呈现前低、中高、后稳态势。城镇调查失业率为5.2%，比上年下降0.4个百分点，低于5.5%左右的预期目标。分季度看，失业率总体平稳回落。2023年，全国规模以上工业增加值比上年增长4.6%，增速较2022年加快1.0个百分点。分行业来看，装备制造业生产保持优势，全年增加值比上年增长6.8%，高于全部规模以上工业平均水平2.2个百分点。2023年1-11月份，全国规模以上工业企业利润延续2023年3月份以来逐月收窄走势，利润降幅年内首次收窄至5%以内。居民消费价格比上年上涨0.2%，保持了温和上涨态势。扣除食品和能源的核心CPI保持总体稳定，比上年上涨0.7%，其中服务价格上涨1.0%。

国内货币政策方面，坚持稳字当头、稳中求进，为经济回升向好营造了良好的货币金融环境。全年两次降准释放长期资金超1万亿元，中期借贷便利超额续作2.5万亿元，灵活开展公开市场操作，
保持流动性合理充裕。人民银行多次召开金融机构座谈会，引导信贷总量适度、节奏平稳，增强贷款增长的稳定性和可持续性。两次下调政策利率，带动贷款市场报价利率等市场利率下行。发挥存款利率市场化调整机制作用，稳定银行负债成本。调整优化住房信贷政策，引导商业银行有序降低存量首套房贷利率。

报告期内，本基金的运作以保证资产的流动性为重要任务，在关键时点增加了组合的剩余期限，抓住税期、季末以及年末市场资金利率阶段性走高的机会，增加了杠杆和配置比例，提高了组合的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，华泰保兴货币A份额净值收益率为1.8528%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%；华泰保兴货币B份额净值收益率为2.0980%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024年，中国经济有望高质量发展，面临的机遇要大于挑战，有利条件强于不利因素，经济长期向好的基本趋势没有改变，支撑中国经济高质量发展的要素条件在不断积累增多。经济发展韧性强，产业基础雄厚，产业配套能力和集成优势突出，制造业增加值占全世界的比重近1/3，货物出口占全世界的比重达1/7。新产业快速增长，新业态持续向好，新模式在加快培育，经济结构在不断优化，动能转换提档升级，经济发展的潜能有望进一步激发。2023年制造业技改投资增长3.8%，高技术产业投资增长10.3%，快于全部固定资产投资的增速。

货币政策方面，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。人民银行将准确把握货币信贷供需规律和新特点，引导信贷合理增长、均衡投放，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。债券收益率可能有所下行。

基金投资上，主要投资方向仍是信用资质较好的银行同业存单及同业存款，保持资产的流动性，并且注意合理安排资产的到期结构，把握资产配置的时机。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

1、完善规章制度，健全内部控制体系。根据法律法规、监管要求，对公司相关制度的合法性、
规范性、有效性进行评估，并根据公司业务发展情况，不断完善内部规章制度，梳理业务流程，确保风险控制有效性，不断提升内部控制水平。

2、加强监察稽核，确保基金运作和公司经营合法合规。通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控，发现问题及时督促处理，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。

3、强化培训教育，提高全员合规意识。积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训，通过法律法规、风险案例学习研讨，合规风控工作简报定期推送，积极培育员工的风险意识、合规意识，规范员工行为操守，提高员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理、科学和一致性，保护基金份额持有人的合法权益，成立了估值委员会。估值委员会负责制订、评估和修订公司的估值管理办法，定期评估估值程序和估值技术，对估值技术进行最终决策，指导和监督整个估值流程。估值委员会委员由公司首席财务官和投研部门、风险管理部、监察稽核部及运营保障部的指定人员担任。估值委员会委员在基金估值研究或运作方面具有丰富经验，熟悉相关法规、估值原则和估值技术，在估值工作中保持判断的专业性和客观性。

投研部门负责对特殊投资品种估值进行分析研究，并就可能影响投资品种公允价值的重大事项进行监控和报告，提出适用的估值模型和参数；负责对第三方估值机构的估值质量进行定期评估。风险管理部负责对特殊投资品种的估值技术和估值模型进行研究，通过实证分析等方法完善估值模型，验证投研部门提供的估值模型和参数并协助提供数据支持文件。监察稽核部检查、督促相关部门严格遵守法规和公司制度的规定，采用适当程序进行基金估值及调整；检查、督促相关部门及时进行信息披露；根据相关规定及估值委员会的决议对估值相关公告进行合规性审核。运营保障部根据相关法规和公司估值管理办法对基金进行估值；根据指定方法监控并汇报基金持有停牌股票的情况，根据公司估值委员会的决议进行估值并与托管人核对，与会计师事务所沟通；根据相关法规规定及时进行信息披露。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的固定收益品种/在证券交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同中收益分配的有关规定，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日支付。具体分配情况参见本报告“7.4.11利润分配情况”。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰保兴货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第20255号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华泰保兴货币市场基金全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了华泰保兴货币市场基金(以下简称“华泰保兴货币
基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023
年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反映了华泰保兴货币基金2023年12月31日的财务状
况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰保兴货币
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

华泰保兴货币基金的基金管理人华泰保兴基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
管理层和治理层对财务报表的责任 致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰保兴货币
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰保
兴货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督华泰保兴货币基金的财务报告过
程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报


告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰保兴货币
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致华泰保兴货币基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 魏佳亮 苏姆丽达·鲁伊

会计师事务所的地址 中国·上海市

审计报告日期 2024年03月27日


§7年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华泰保兴货币市场基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 124,377,816.37 7,199,249.04

结算备付金 - -

存出保证金 9,564.93 -

交易性金融资产 7.4.7.2 6,275,111,058.37 4,757,953,318.86

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 6,247,094,872.07 4,757,953,318.86

资产支持证券投资 28,016,186.30 -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 2,505,914,538.62 1,931,811,538.16

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - 8,000,400.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 8,905,412,978.29 6,704,964,506.06

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 935,166,578.63 249,240,677.48

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,531,472.86 1,331,097.95

应付托管费 306,294.57 266,219.58

应付销售服务费 65,628.16 57,985.13

应付投资顾问费 - -

应交税费 2,872.35 20,080.50


应付利润 1,815,841.88 879,042.51

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 407,008.87 393,841.68

负债合计 939,295,697.32 252,188,944.83

净资产：

实收基金 7.4.7.7 7,966,117,280.97 6,452,775,561.23

未分配利润 7.4.7.8 - -

净资产合计 7,966,117,280.97 6,452,775,561.23

负债和净资产总计 8,905,412,978.29 6,704,964,506.06

注：报告截止日2023年12月31日，华泰保兴货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额
21,622,894.97份；华泰保兴货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额7,944,494,386.00份。华泰保兴货币份额总额合计为7,966,117,280.97份。
7.2 利润表
会计主体：华泰保兴货币市场基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

一、营业总收入 205,954,799.53 182,842,804.62

1.利息收入 67,057,244.13 62,408,090.02

其中：存款利息收入 7.4.7.9 227,416.02 724,553.38

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 66,829,828.11 61,683,536.64

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 138,897,555.40 120,434,714.60

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.10 138,817,695.22 120,434,714.60

资产支持证券投资收益 7.4.7.11 79,860.18 -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.14 - -
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 - -

减：二、营业总支出 38,368,788.29 33,192,777.23


1.管理人报酬 20,334,220.18 20,304,692.30

2.托管费 4,066,844.15 4,060,938.47

3.销售服务费 869,316.73 869,241.74

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 12,734,122.13 7,571,618.63

其中：卖出回购金融资产支出 12,734,122.13 7,571,618.63

6.信用减值损失 7.4.7.16 - -

7.税金及附加 15,980.16 43,364.40

8.其他费用 7.4.7.17 348,304.94 342,921.69

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 167,586,011.24 149,650,027.39
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 167,586,011.24 149,650,027.39

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 167,586,011.24 149,650,027.39

7.3 净资产变动表
会计主体：华泰保兴货币市场基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 6,452,775,561.23 - 6,452,775,561.23

二、本期期初净资产 6,452,775,561.23 - 6,452,775,561.23

三、本期增减变动额（减 1,513,341,719.74 - 1,513,341,719.74
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - 167,586,011.24 167,586,011.24

（二）、本期基金份额交易

产生的净资产变动数（净 1,513,341,719.74 - 1,513,341,719.74
资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 60,424,125,820.02 - 60,424,125,820.02

2.基金赎回款 -58,910,784,100.28 - -58,910,784,100.28

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的净资 - -167,586,011.24 -167,586,011.24
产变动（净资产减少以“-”
号填列）

四、本期期末净资产 7,966,117,280.97 - 7,966,117,280.97

上期

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 7,543,917,067.83 - 7,543,917,067.83

二、本期期初净资产 7,543,917,067.83 - 7,543,917,067.83


三、本期增减变动额（减 -1,091,141,506.60 - -1,091,141,506.60
少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - 149,650,027.39 149,650,027.39

（二）、本期基金份额交易

产生的净资产变动数（净 -1,091,141,506.60 - -1,091,141,506.60
资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 38,902,060,360.93 - 38,902,060,360.93

2.基金赎回款 -39,993,201,867.53 - -39,993,201,867.53

（三）、本期向基金份额持

有人分配利润产生的净资 - -149,650,027.39 -149,650,027.39
产变动（净资产减少以“-”
号填列）

四、本期期末净资产 6,452,775,561.23 - 6,452,775,561.23

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

王现成 陈庆 王云凌

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华泰保兴货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2924号《关于准予华泰保兴货币市场基金注册的批复》注册，由华泰保兴基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,833,532,329.13元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第447号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰保兴货币市场基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,833,947,478.52份基金份额，其中认购资金利息折合415,149.39份基金份额。本基金的基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《华泰保兴货币市场基金基金合同》和《华泰保兴货币市场基金招募说明书》的规定，本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量不同，分设不同类别的基金份额，各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费。基金账户最低基金份额余额为1份，且按照0.25%的年费率计提销售服务费的，称为A类基金份额；基金账户最低基金份额余额为5,000,000份，且按照0.01%的年费率计提销售服务费的，称为B类基金份额。本基金A类基金份额和B类基金份额分设不同的基金
代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及B类基金份额将分别计算每万份基金已实现收益和7日年化收益率并单独公告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：现金；期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的7天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰保兴基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》《华泰保兴货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成
为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时，以公允价值计量。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资或资产支持证券投资的账面价值中。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资和资产支持证券投资按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率每日计提应计利息，同时在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，
以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏
离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金
投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因级别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的
差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，于下一工作日以红利再投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.11 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通
知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 24,180,066.39 7,199,249.04

等于：本金 24,178,330.63 7,198,168.58

加：应计利息 1,735.76 1,080.46

定期存款 100,197,749.98 -

等于：本金 100,000,000.00 -

加：应计利息 197,749.98 -

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 100,197,749.98 -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 124,377,816.37 7,199,249.04

注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
账面价值

交易所市场 110,455,024.67 110,452,024.67 -3,000.00 0.0000

债券 银行间市场 6,136,639,847.40 6,140,699,883.46 4,060,036.06 0.0510

小计 6,247,094,872.07 6,251,151,908.13 4,057,036.06 0.0509

资产支持证券 28,016,186.30 28,018,186.30 2,000.00 0.0000

合计 6,275,111,058.37 6,279,170,094.43 4,059,036.06 0.0510

项目 上年度末

2022年12月31日


按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
账面价值

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 4,757,953,318.86 4,757,903,524.11 -49,794.75 -0.0008

小计 4,757,953,318.86 4,757,903,524.11 -49,794.75 -0.0008

资产支持证券 - - - -

合计 4,757,953,318.86 4,757,903,524.11 -49,794.75 -0.0008

注：偏离金额=影子定价-按实际利率计算的账面价值，偏离度=偏离金额/通过按实际利率计算账面 价值确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 2,505,914,538.62 -

合计 2,505,914,538.62 -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 1,931,811,538.16 -

合计 1,931,811,538.16 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债


单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 169,708.87 156,541.68

其中：交易所市场 - -

银行间市场 169,708.87 156,541.68

应付利息 - -

应付审计费 108,000.00 108,000.00

应付信息披露费 120,000.00 120,000.00

应付银行间债券账户维护费 9,300.00 9,300.00

合计 407,008.87 393,841.68

7.4.7.7 实收基金

华泰保兴货币A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 23,578,287.59 23,578,287.59

本期申购 141,239,258.81 141,239,258.81

本期赎回（以“-”号填列） -143,194,651.43 -143,194,651.43

本期末 21,622,894.97 21,622,894.97

华泰保兴货币B

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,429,197,273.64 6,429,197,273.64

本期申购 60,282,886,561.21 60,282,886,561.21

本期赎回（以“-”号填列） -58,767,589,448.85 -58,767,589,448.85

本期末 7,944,494,386.00 7,944,494,386.00

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。
7.4.7.8 未分配利润

华泰保兴货币A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 427,315.75 - 427,315.75

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -427,315.75 - -427,315.75

本期末 - - -

华泰保兴货币B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 167,158,695.49 - 167,158,695.49

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -167,158,695.49 - -167,158,695.49

本期末 - - -

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

活期存款利息收入 29,654.00 38,303.38

定期存款利息收入 197,749.98 686,250.00

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 12.04 -

合计 227,416.02 724,553.38

7.4.7.10 债券投资收益
7.4.7.10.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

债券投资收益--利息收入 137,867,954.09 117,439,338.81

债券投资收益--买卖债券（债转 949,741.13 2,995,375.79
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益--赎回差价收入 - -

债券投资收益--申购差价收入 - -


合计 138,817,695.22 120,434,714.60

7.4.7.10.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑 29,593,930,060.38 35,203,996,846.22

付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 29,542,685,223.03 35,109,549,849.04

期兑付）成本总额

减：应计利息总额 50,295,096.22 91,451,621.39

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 949,741.13 2,995,375.79

7.4.7.11 资产支持证券投资收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

资产支持证券投资收益--利息收入 79,860.18 -

资产支持证券投资收益--买卖资产支 - -
持证券差价收入

资产支持证券投资收益--赎回差价收 - -
入

资产支持证券投资收益--申购差价收 - -
入

合计 79,860.18 -

7.4.7.12 衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.13 股利收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。

7.4.7.14 公允价值变动收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。

7.4.7.15 其他收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。

7.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

审计费用 108,000.00 108,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

其他费用 -881.72 -958.57

银行汇划费用 84,706.66 80,520.26

银行间债券账户维护费 36,480.00 35,360.00

合计 348,304.94 342,921.69

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华泰保兴基金管理有限公司（“华泰保兴基金”） 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构

上海飞恒资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东

上海旷正资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东

上海泰颐资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东

上海哲昌资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东

上海志庄资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东

华泰保险集团股份有限公司（“华泰保险集团”） 基金管理人的控股股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 20,334,220.18 20,304,692.30

其中：应支付销售机构的客户维护费 2,505,384.03 1,526,756.22

应支付基金管理人的净管理费 17,828,836.15 18,777,936.08

注：支付基金管理人华泰保兴基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 4,066,844.15 4,060,938.47

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 合计

华泰保兴基金 21,718.66 460,759.85 482,478.51

中国银行 4,632.74 - 4,632.74

合计 26,351.40 460,759.85 487,111.25

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华泰保兴货币A 华泰保兴货币B 合计


华泰保兴基金 23,998.22 608,072.53 632,070.75

中国银行 2,559.74 - 2,559.74

合计 26,557.96 608,072.53 634,630.49

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金份额和B类基金份额的基金资产净值的约定年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华泰保兴基金，再由华泰保兴基金计算并支付给各基 金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别0.25%和0.01%。其计算公式 为：

日销售服务费 = 前一日A/B基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

华泰保兴货币B

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

报告期初持有的基金份额 63,610,627.70 50,639,945.81

报告期间申购/买入总份额 59,249,864.09 22,970,681.89

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 112,219,695.74 10,000,000.00

报告期末持有的基金份额 10,640,796.05 63,610,627.70

报告期末持有的基金份额占基 0.13% 0.99%
金总份额比例
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入、级别调整入份额。期间赎回/卖出总份额含转换 出、级别调整出份额。
2、本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按法律文件公布的费率执行。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 24,180,066.39 29,654.00 7,199,249.04 38,303.38

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

华泰保兴货币A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

425,703.27 - 1,612.48 427,315.75 -

华泰保兴货币B

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

166,223,508.60 - 935,186.89 167,158,695.49 -

7.4.12 期末2023年12月31日本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：资产支持证券

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 （张） 成本总额 估值总额

261413 盛采壹3A 2023年12月18日 1-6个月 新债未 100.00 100.09 100,000 10,000,000.00 10,008,747.40-

（含） 上市

261565 京诚111A 2023年12月28日 1个月内 新债未 100.00 100.02 80,000 8,000,000.00 8,001,630.68-

（含） 上市

7.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.2.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额935,166,578.63元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

112305263 23建设银行CD263 2024年01月02日 99.88 2,000,000 199,757,994.29

112317171 23光大银行CD171 2024年01月02日 98.58 1,230,000 121,258,421.24

180401 18农发01 2024年01月02日 107.46 1,700,000 182,675,651.28

190404 19农发04 2024年01月02日 102.98 500,000 51,491,367.35

200203 20国开03 2024年01月02日 104.11 320,000 33,316,176.71

210303 21进出03 2024年01月02日 102.62 1,000,000 102,620,511.63

230201 23国开01 2024年01月02日 102.06 200,000 20,411,417.93

230206 23国开06 2024年01月02日 101.34 1,100,000 111,475,047.91

230406 23农发06 2024年01月02日 101.36 1,000,000 101,357,720.99

230411 23农发11 2024年01月02日 100.67 210,000 21,140,079.06

239940 23贴现国债40 2024年01月02日 99.97 500,000 49,985,526.01

239941 23贴现国债41 2024年01月02日 99.94 300,000 29,981,008.60

合计 10,060,000 1,025,470,923.00

7.4.12.2.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了分工明确、相互制约的风险管理组 织架构体系。公司的风险管理组织架构体系由公司董事会、董事会风险控制委员会、经理层及其合 规和风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各业务部门及全体员工共同组成。

董事会负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对公司的风 险控制承担最终责任；董事会下设风险控制委员会，负责对公司经营管理和投资业务进行合规性控 制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。公司经理层负责根据董事会批准的风险控制制度和
战略具体组织实施公司风险控制工作并对风险控制的有效性及其执行效果承担直接责任；总经理负责公司全面的风险控制工作，副总经理负责其分管业务范围的风险控制工作；公司经理层下设合规和风险管理委员会，负责协助经理层进行风险管理的咨询和议事，指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。在业务操作层面，督察长按照中国证监会有关监管规定开展风险管理工作，负责分管并领导监察稽核部、风险管理部独立履行监察稽核及风险管理职责；监察稽核部对公司的风险控制承担独立评估、检查和报告职责；风险管理部对公司的风险控制承担评估、分析、评价职责，具体而言，风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，使得各投资组合的投资范围及投资比例限制合规；参与各投资组合新股申购、债券申购以及银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证场外交易的事中合规控制，并完成各投资组合的投资风险及绩效分析。公司各业务部门负责执行公司的风险控制政策及决策，定期对本部门的风险进行全面评估，并对本部门风险控制的有效性负责；公司所有员工是本岗位风险控制的直接责任人，负责具体风险管理职责的实施。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去评估各种风险可能产生的损失。从定性的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的额度；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征通过特定的风险量化指标、模型、日常量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，以及可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围之内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国银行，定期存款存放在具有基金托管资格的九江银行、上饶银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AA+级以下的债券和非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业
银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

A-1 50,110,356.17 -

A-1以下 - -

未评级 1,196,674,987.30 1,119,512,731.32

合计 1,246,785,343.47 1,119,512,731.32

注：未评级债券为超短期融资券、短期融资券、公司债、国债、政策性金融债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 268,048,354.11 -

合计 268,048,354.11 -

注：未评级债券为政策性金融债。
7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA 28,016,186.30 -

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 28,016,186.30 -

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA 4,483,295,062.06 3,558,658,238.53

AAA以下 248,966,112.43 79,782,349.01


未评级 - -

合计 4,732,261,174.49 3,638,440,587.54

注：同业存单无债券债项评级，按照发行主体长期评级列示。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。

于2023年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有935,166,578.63元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央
银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于2023年12月31日，本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为36.23%，本基金投资组合的平均剩余期限为86天，平均剩余存续期为86天。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于证券交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合 计

2023年12月31日

资产

货币资金 124,377,816.37 - - - - 124,377,816.37

结算备付金 - - - - - -

存出保证金 9,564.93 - - - - 9,564.93

交易性金融资产 4,869,882,117.33 1,137,180,586.93 268,048,354.11 - -6,275,111,058.37

衍生金融资产 - - - - - -

买入返售金融资产 2,505,914,538.62 - - - -2,505,914,538.62

应收清算款 - - - - - -

应收股利 - - - - - -

应收申购款 - - - - - -

递延所得税资产 - - - - - -

其他资产 - - - - - -

资产总计 7,500,184,037.25 1,137,180,586.93 268,048,354.11 - -8,905,412,978.29

负债

短期借款 - - - - - -

交易性金融负债 - - - - - -

衍生金融负债 - - - - - -

卖出回购金融资产款 935,166,578.63 - - - - 935,166,578.63

应付清算款 - - - - - -

应付赎回款 - - - - - -

应付管理人报酬 - - - - 1,531,472.86 1,531,472.86

应付托管费 - - - - 306,294.57 306,294.57

应付销售服务费 - - - - 65,628.16 65,628.16

应付投资顾问费 - - - - - -

应交税费 - - - - 2,872.35 2,872.35

应付利润 - - - - 1,815,841.88 1,815,841.88

递延所得税负债 - - - - - -

其他负债 - - - - 407,008.87 407,008.87

负债总计 935,166,578.63 - - - 4,129,118.69 939,295,697.32

利率敏感度缺口 6,565,017,458.62 1,137,180,586.93 268,048,354.11 - -4,129,118.697,966,117,280.97

上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合 计

2022年12月31日

资产

货币资金 7,199,249.04 - - - - 7,199,249.04

结算备付金 - - - - - -

存出保证金 - - - - - -

交易性金融资产 4,600,145,768.29 157,807,550.57 - - -4,757,953,318.86

衍生金融资产 - - - - - -


买入返售金融资产 1,931,811,538.16 - - - -1,931,811,538.16

应收清算款 - - - - - -

应收股利 - - - - - -

应收申购款 - - - - 8,000,400.00 8,000,400.00

递延所得税资产 - - - - - -

其他资产 - - - - - -

资产总计 6,539,156,555.49 157,807,550.57 - - 8,000,400.006,704,964,506.06

负债

短期借款 - - - - - -

交易性金融负债 - - - - - -

衍生金融负债 - - - - - -

卖出回购金融资产款 249,240,677.48 - - - - 249,240,677.48

应付清算款 - - - - - -

应付赎回款 - - - - - -

应付管理人报酬 - - - - 1,331,097.95 1,331,097.95

应付托管费 - - - - 266,219.58 266,219.58

应付销售服务费 - - - - 57,985.13 57,985.13

应付投资顾问费 - - - - - -

应交税费 - - - - 20,080.50 20,080.50

应付利润 - - - - 879,042.51 879,042.51

递延所得税负债 - - - - - -

其他负债 - - - - 393,841.68 393,841.68

负债总计 249,240,677.48 - - - 2,948,267.35 252,188,944.83

利率敏感度缺口 6,289,915,878.01 157,807,550.57 - - 5,052,132.656,452,775,561.23

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者

予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年12月31日） 上年度末（2022年12月31日）

市场利率下降25个基点 5,077,326.31 2,287,473.15

市场利率上升25个基点 -5,064,200.78 -2,283,954.07

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 - -

第二层次 6,275,111,058.37 4,757,953,318.86

第三层次 - -

合计 6,275,111,058.37 4,757,953,318.86

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

本基金本报告期末及上年度末持有的交易性金融资产无属于第三层次公允价值的余额，本报告期内及上年度可比期间亦无第三层次公允价值的变动。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具（2022年12月31日：同）。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 6,275,111,058.37 70.46

其中：债券 6,247,094,872.07 70.15

资产支持证券 28,016,186.30 0.31

2 买入返售金融资产 2,505,914,538.62 28.14

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 124,377,816.37 1.40

4 其他各项资产 9,564.93 0.00

5 合计 8,905,412,978.29 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 8.34
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 935,166,578.63 11.74
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 86

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 45.69 11.74

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 7.53 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 14.86 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 11.29 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 32.42 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 111.79 11.74

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例（%）
账面价值

1 国家债券 79,966,534.61 1.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 730,996,111.00 9.18

其中：政策性金融债 730,996,111.00 9.18

4 企业债券 110,455,024.67 1.39

5 企业短期融资券 593,416,027.30 7.45

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,732,261,174.49 59.40

8 其他 - -

9 合计 6,247,094,872.07 78.42

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算的 占基金资产净
账面价值 值比例（%）


1 112305263 23建设银行CD263 2,000,000 199,757,994.29 2.51

2 112384059 23南京银行CD110 2,000,000 198,471,586.95 2.49

3 112317171 23光大银行CD171 2,000,000 197,168,164.62 2.48

4 180401 18农发01 1,700,000 182,675,651.28 2.29

5 112319249 23恒丰银行CD249 1,500,000 149,793,905.36 1.88

6 230206 23国开06 1,100,000 111,475,047.91 1.40

7 210303 21进出03 1,000,000 102,620,511.63 1.29

8 230406 23农发06 1,000,000 101,357,720.99 1.27

9 112388138 23九江银行CD157 1,000,000 99,929,308.68 1.25

10 112321400 23渤海银行CD400 1,000,000 99,926,330.13 1.25

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0926%

报告期内偏离度的最低值 -0.0500%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0319%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 按实际利率计算的账 占基金资产
面价值 净值比例（%）

1 261413 盛采壹3A 100,000 10,008,747.40 0.13

2 260530 京诚捌4A 100,000 10,005,808.22 0.13

3 261565 京诚111A 80,000 8,001,630.68 0.10

注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
8.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚说明

根据公开市场信息显示，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2023〕10号）》《国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表（金罚决字〔2023〕29号）》。恒丰银行股份有限公司在报告编制日前一年内被采取行政监管措施，详见《中国证券监督管理委员会山东监管局关于对恒丰银行股份有限公司采取责令改正监管措施的决定（〔2023〕53号）》。渤海银行股份有限公司在报告编制日前一年内被采取行政监管措施、受到行政处罚，详见《中国证券监督管理委员会天津监管局关于对渤海银行股份有限公司采取责令改正措施的决定（津证监措施〔2023〕8号）》《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2023〕8号）》、中国人民银行-行政执法信息-行政处罚公示-银罚决字〔2023〕16号、《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2023〕21号）》。

本基金投资上述证券的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 9,564.93

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 9,564.93

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

华泰保兴货币A 341 63,410.25 7,463,325.24 34.52% 14,159,569.73 65.48%

华泰保兴货币B 95 83,626,256.69 7,944,494,386.00 100.00% - -

合计 436 18,270,911.19 7,951,957,711.24 99.82% 14,159,569.73 0.18%

注：1、机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自 级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 券商类机构 522,392,522.12 6.56%

2 信托类机构 415,133,113.94 5.21%

3 券商类机构 350,027,778.90 4.39%

4 券商类机构 302,386,479.59 3.80%

5 其他机构 258,252,085.39 3.24%

6 其他机构 222,423,703.83 2.79%

7 其他机构 205,947,874.17 2.59%

8 其他机构 205,947,874.17 2.59%

9 券商类机构 203,557,252.26 2.56%

10 券商类机构 200,223,132.58 2.51%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 华泰保兴货币A 1,040,539.93 4.81%
人员持有本基金 华泰保兴货币B - -
合计 1,040,539.93 0.01%

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的 份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投 华泰保兴货币A 50~100

资和研究部门负责人持有本 华泰保兴货币B 0

开放式基金 合计 50~100

本基金基金经理持有本开放 华泰保兴货币A 0~10
式基金 华泰保兴货币B 0
合计 0~10


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰保兴货币A 华泰保兴货币B

基金合同生效日（2017年04月20日）基金份 66,453,659.42 5,767,493,819.10
额总额

本报告期期初基金份额总额 23,578,287.59 6,429,197,273.64

本报告期基金总申购份额 141,239,258.81 60,282,886,561.21

减：本报告期基金总赎回份额 143,194,651.43 58,767,589,448.85

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 21,622,894.97 7,944,494,386.00

注：总申购份额含红利再投、转换入、级别调整入份额。总赎回份额含转换出、级别调整出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

自2023年12月6日起，王冠龙先生不再担任公司总经理兼首席信息官，资深副总经理王现成先生作为公司临时负责人，代行总经理职责，公司财务负责人陈庆女士兼任首席信息官。

本报告期内，基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。

本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期内，本基金应支付审计费人民币108,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注

交总额的比例 总量的比例

财通证券 2 - - - - 本报告期新增

长江证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

国泰君安证券 2 - - - - -

国投证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

申万宏源证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - 本报告期新增

浙商证券 2 - - - - 本报告期新增

中国国际金融 2 - - - - -

中国银河证券 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投证券 4 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）有关规定，基金管理人对多家证券经营机构进行了综合评估。
1、专用交易单元的选择标准：
（1）财务状况良好，经营行为规范；
（2）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向和个股分析的研究报告等信息服务；
（3）内部管理规范、严谨，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

2、专用交易单元的选择程序：
（1）公司对交易单元所属券商进行综合评价，投资决策委员会根据综合评价的结果作出租用与否的 决策；
（2）公司研究部定期组织对交易单元所属券商的综合服务进行评价，由投资决策委员会对交易单元 的交易量进行分配和调整。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交 权证成 成交 基金成
交总额 交总额 金额 交总额 金额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例

财通证券 - - - - - - - -

长江证券 49,782,300.00 33.25% - - - - - -

东北证券 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

东吴证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国海证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

国泰君安证券 - - - - - - - -

国投证券 - - - - - - - -

海通证券 99,951,464.39 66.75% - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

华西证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

申万宏源证券 - - - - - - - -

天风证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

浙商证券 - - - - - - - -

中国国际金融 - - - - - - - -

中国银河证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信建投证券 - - - - - - - -

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上

1 海中正达广基金销售有限公司为销售机构及开通认/ 管理人网站、中国证监会基金电子披露 2023年01月07日
申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动 网站、《中国证券报》

的公告

2 华泰保兴货币市场基金暂停及恢复申购（转换转入、 管理人网站、中国证监会基金电子披露 2023年01月18日
定期定额投资）公告 网站、《中国证券报》

3 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2022年第4 管理人网站、《中国证券报》《上海证 2023年01月20日
季度报告的提示性公告 券报》《证券时报》《证券日报》

4 华泰保兴货币市场基金2022年第4季度报告 管理人网站、中国证监会基金电子披露 2023年01月20日
网站

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泛 管理人网站、中国证监会基金电子披露

5 华普益基金销售有限公司为销售机构及开通认/申购、网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年02月10日
赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 《证券时报》《证券日报》

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄 管理人网站、中国证监会基金电子披露

6 元保险代理有限公司为销售机构及开通认/申购、赎 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年03月03日
回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 《证券时报》《证券日报》

7 华泰保兴基金管理有限公司关于提请投资者及时上传 管理人网站 2023年03月07日
身份证件影像的通知

8 华泰保兴基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新 管理人网站 2023年03月13日
已过期身份证件或身份证明文件的公告

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广 管理人网站、中国证监会基金电子披露

9 发证券股份有限公司为销售机构及开通认/申购、赎 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年03月23日
回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 《证券时报》

10 华泰保兴货币市场基金2022年年度报告 管理人网站、中国证监会基金电子披露 2023年03月25日
网站

11 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度 管理人网站、《中国证券报》《上海证 2023年03月25日
报告的提示性公告 券报》《证券时报》《证券日报》

12 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1 管理人网站、《中国证券报》《上海证 2023年04月21日
季度报告的提示性公告 券报》《证券时报》《证券日报》

13 华泰保兴货币市场基金2023年第1季度报告 管理人网站、中国证监会基金电子披露 2023年04月21日
网站

14 华泰保兴货币市场基金暂停及恢复申购（转换转入、 管理人网站、中国证监会基金电子披露 2023年04月26日
定期定额投资）公告 网站、《中国证券报》

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南 管理人网站、中国证监会基金电子披露

15 京苏宁基金销售有限公司为销售机构及开通认/申购、网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年05月10日
赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 《证券时报》《证券日报》


华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上 管理人网站、中国证监会基金电子披露

16 海中欧财富基金销售有限公司为销售机构及开通认/ 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年06月21日
申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动 《证券时报》《证券日报》

的公告

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国 管理人网站、中国证监会基金电子披露

17 金证券股份有限公司基金通为销售机构及开通认/申 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年06月30日
购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的 《证券时报》《证券日报》

公告
18 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2 管理人网站、《中国证券报》《上海证 2023年07月21日
季度报告的提示性公告 券报》《证券时报》《证券日报》

19 华泰保兴货币市场基金2023年第2季度报告 管理人网站、中国证监会基金电子披露 2023年07月21日
网站

管理人网站、中国证监会基金电子披露

20 华泰保兴基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年07月25日
《证券时报》《证券日报》

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳 管理人网站、中国证监会基金电子披露

21 光人寿保险股份有限公司阳光有财平台为销售机构及 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年08月04日
开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 《证券时报》《证券日报》

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平 管理人网站、中国证监会基金电子披露

22 安银行股份有限公司行E通平台为销售机构及开通相 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年08月18日
关业务并参加其费率优惠活动的公告 《证券时报》《证券日报》

23 华泰保兴货币市场基金2023年中期报告 管理人网站、中国证监会基金电子披露 2023年08月31日
网站

24 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期 管理人网站、《中国证券报》《上海证 2023年08月31日
报告的提示性公告 券报》《证券时报》《证券日报》

25 华泰保兴基金管理有限公司关于修订开放式证券投资 管理人网站 2023年09月21日
基金业务规则的公告
26 华泰保兴货币市场基金基金产品资料概要更新（2023 管理人网站、中国证监会基金电子披露 2023年09月25日
年第1号） 网站、销售机构网站或网点

27 华泰保兴货币市场基金招募说明书更新（2023年第1 管理人网站、中国证监会基金电子披露 2023年09月25日
号） 网站

28 华泰保兴货币市场基金暂停及恢复申购、转换转入、 管理人网站、中国证监会基金电子披露 2023年09月26日
定期定额投资的公告 网站、《中国证券报》

29 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3 管理人网站、《中国证券报》《上海证 2023年10月25日
季度报告的提示性公告 券报》《证券时报》《证券日报》

30 华泰保兴货币市场基金2023年第3季度报告 管理人网站、中国证监会基金电子披露 2023年10月25日
网站

31 华泰保兴基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法 管理人网站 2023年10月30日
分子假冒华泰保兴基金名义实施网络诈骗活动的公告

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平 管理人网站、中国证监会基金电子披露

32 安银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年10月31日
加其费率优惠活动的公告 《证券时报》《证券日报》

33 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加上海大 管理人网站、中国证监会基金电子披露 2023年11月10日


智慧基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并 网站、《中国证券报》《上海证券报》

参加其费率优惠活动的公告 《证券时报》《证券日报》

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加和耕传 管理人网站、中国证监会基金电子披露

34 承基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年11月17日
加其费率优惠活动的公告 《证券时报》《证券日报》

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加博时财 管理人网站、中国证监会基金电子披露

35 富基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年11月17日
加其费率优惠活动的公告 《证券时报》《证券日报》

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加乾道基 管理人网站、中国证监会基金电子披露

36 金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年11月24日
费率优惠活动的公告 《证券时报》《证券日报》

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加上海华 管理人网站、中国证监会基金电子披露

37 夏财富投资管理有限公司为销售机构及开通相关业务 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年12月08日
并参加其费率优惠活动的公告 《证券时报》《证券日报》

管理人网站、中国证监会基金电子披露

38 华泰保兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年12月08日
《证券时报》《证券日报》

管理人网站、中国证监会基金电子披露

39 华泰保兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年12月08日
《证券时报》《证券日报》

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中 管理人网站、中国证监会基金电子披露

40 国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构及开通相关 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年12月15日
业务并参加其费率优惠活动的公告

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴 管理人网站、中国证监会基金电子披露

41 业银行股份有限公司银银平台为销售机构及开通相关 网站、《中国证券报》《上海证券报》 2023年12月22日
业务并参加其费率优惠活动的公告 《证券时报》《证券日报》


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内无单一投资者持有本基金份额比例达到或超过20%。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金募集的文件

2、《华泰保兴货币市场基金基金合同》

3、《华泰保兴货币市场基金托管协议》

4、《华泰保兴货币市场基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

基金管理人办公场所及基金托管人住所
13.3 查阅方式

1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅

2、登录基金管理人网站www.ehuataifund.com查阅

3、拨打基金管理人客服热线电话400-632-9090（免长途话费）查询

华泰保兴基金管理有限公司
2024年03月29日
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