中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金
2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：中科沃土基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 29 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中科沃土沃祥债券发起

场内简称 -

交易代码 004550

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 13,406,818.07 份

本基金主要投资于债券资产，严格管理股票资产的投
投资目标 资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实
现基金资产的长期稳健增值。

本基金是以债券资产的投资为主的债券型投资基金，
通过债券资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票
投资策略 资产的投资以增强回报，投资策略主要包括大类资产
配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
股票投资策略等。

业绩比较基准 10%*沪深 300 指数收益率+90%*中债综合指数收益
率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中科沃土基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 -155,220.32

2.本期利润 -193,040.39

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0113

4.期末基金资产净值 13,544,023.73

5.期末基金份额净值 1.0102

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 -1.16% 0.12% 0.15% 0.14% -1.31% -0.02%

过去六个月 0.28% 0.12% 0.75% 0.15% -0.47% -0.03%

过去一年 10.60% 0.46% 2.37% 0.12% 8.23% 0.34%

过去三年 1.01% 0.47% 6.22% 0.12% -5.21% 0.35%

自基金合同 1.03% 0.47% 6.22% 0.12% -5.19% 0.35%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

金融工程硕士。曾任
固定收益 国开证券有限责任公
部投资副 2019年12月 司销售交易部结构化
田钊 总监、基 6 日 - 7 年 产品经理，中信建投
金经理 证券股份有限公司资
产管理部投资经理。
现任中科沃土基金管


理有限公司固定收益
部投资副总监、中科
沃土货币市场基金、
中科沃土沃安中短期
利率债债券型证券投
资基金、中科沃土沃
祥债券型发起式证券
投资基金和中科沃土
沃盛纯债债券型证券
投资基金的基金 经
理。中国国籍，具有
基金从业资格。

金融学博士。曾任金
鹰基金管理有限公司
研究员、基金经理，
现任中科沃土基金管
理有限公司固定收益
固定收益 部副总经理、中科沃
马洪娟 部副总经 2017 年 6 月 - 9 年 土货币市场基金、中
理、基金 29 日 科沃土沃祥债券型发
经理 起式证券投资基金和
中科沃土沃安中短期
利率债债券型证券投
资基金基金经理。中
国国籍，具有基金从
业资格。

注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，马洪娟的“任职日期”为基金合同生效之日， 田钊的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为 宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额 持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内央行一度因经济受疫情冲击影响较大，实行了特殊情形下的宽松政策。4 月连续投放流动性并将超额存款准备金利率，由 0.72%降至 0.35%之后，资金利率更是明显下移，隔夜逆回购利率跌至 1%以下。春债券市场收益率，特别是中短端利率快速下行。一季度新冠疫情的爆发确实对整个经济活动产生了切实的冲击，但 4 月以来，通过政府一系列的防控措施，以及对推动经济恢复所采取的一系列刺激政策，经济活动已经有了比较明显的改善迹象，央行也着手退出特殊时期的宽松手段，并向市场传递了比较强烈的指导信息。同时自 5 月起市场供给明显增加，流动性的边际收紧叠加拥挤的仓位导致市场在二季度出现了大幅调整，部分品种回调超过 100bp，已经回到春节前的收益率水平，资金中枢亦出现了明显抬升。

在报告期内，本基金继续优选投资标的、优化组合配置，为投资者提供稳健回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0103 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.16%，业绩比较基准收益率为 0.12%。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,174,112.00 8.02

其中：债券 1,174,112.00 8.02

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,000,000.00 20.48

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 9,066,904.30 61.91

8 其他资产 1,404,867.76 9.59

9 合计 14,645,884.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本报告期末本基金未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本报告期末本基金未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本报告期末本基金未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -


其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 1,174,112.00 8.67

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,174,112.00 8.67

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 112467 16 天广 01 73,382 1,174,112.00 8.67

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本报告期末本基金未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,641.16

2 应收证券清算款 1,400,379.73

3 应收股利 -

4 应收利息 846.87

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,404,867.76

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本报告期末本基金未持有可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 18,634,266.49


报告期期间基金总申购份额 266,484.67

减:报告期期间基金总赎回份额 5,493,933.09

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 13,406,818.07

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 74.59
额比例（%）
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,000,000.00 74.59 10,000,000.00 74.59 -
资金

基金管理人高级 - - 49,784.64 0.37 -
管理人员

基金经理等人员 198,859.63 1.43 198,859.63 1.43 -

基金管理人股东 - - - - -

其他 179,178.34 1.34 179,178.34 1.34 -

合计 10,378,037.97 77.41 10,427,822.61 77.78 -

注：本报告期末为基金运作终止日 2020 年 6 月 29 日


§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例

类别 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
的时间区间 份额 份额 份额 比

机构 1 20200401-20200629 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 74.59%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；


6、关于申请募集注册中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金之法律意见书；

7、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中科沃土基金管理有限公司
2020 年 7 月 20 日
点击查看>>  附件