中欧滚钱宝发起式货币市场基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日


中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧滚钱宝货币

基金主代码 001211

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2015年06月12日

报告期末基金份额总额 91,908,815,926.32份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性
的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合
平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
投资策略 分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极
投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获
得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧滚钱宝货 中欧滚钱宝货 中欧滚钱宝货


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币A 币B 币C

下属分级基金的交易代码 001211 004938 004939

报告期末下属分级基金的份额总 91,865,716,50 5,324,851.14 37,774,567.76
额 7.42份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)

主要财务指标

中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货币C

1.本期已实现收益 505,984,685.73 32,411.13 209,518.59

2.本期利润 505,984,685.73 32,411.13 209,518.59

3.期末基金资产净 91,865,716,507.42 5,324,851.14 37,774,567.76
值
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧滚钱宝货币A净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.5517% 0.0005% 0.3393% 0.0000% 0.2124 0.0005
% %

过去六个月 0.9762% 0.0008% 0.6787% 0.0000% 0.2975 0.0008
% %

过去一年 2.0417% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.6917 0.0010
% %

过去三年 8.5364% 0.0022% 4.0500% 0.0000% 4.4864 0.0022
% %

过去五年 16.6878% 0.0026% 6.7500% 0.0000% 9.9378 0.0026
% %


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自基金合同生 18.4243% 0.0034% 7.5008% 0.0000% 10.923 0.0034
效起至今 5% %

注：本基金收益分配按日结转份额。
中欧滚钱宝货币B净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.6124% 0.0005% 0.3393% 0.0000% 0.2731 0.0005
% %

过去六个月 1.0982% 0.0008% 0.6787% 0.0000% 0.4195 0.0008
% %

过去一年 2.2869% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.9369 0.0010
% %

过去三年 9.3175% 0.0022% 4.0500% 0.0000% 5.2675 0.0022
% %

自基金份额运 11.5361% 0.0024% 4.6862% 0.0000% 6.8499 0.0024
作日至今 % %

注：本基金收益分配按日结转份额。
中欧滚钱宝货币C净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.5517% 0.0005% 0.3393% 0.0000% 0.2124 0.0005
% %

过去六个月 0.9762% 0.0008% 0.6787% 0.0000% 0.2975 0.0008
% %

过去一年 2.0415% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.6915 0.0010
% %

过去三年 8.5334% 0.0022% 4.0500% 0.0000% 4.4834 0.0022
% %

自基金份额运 10.6007% 0.0024% 4.6825% 0.0000% 5.9182 0.0024
作日至今 % %

注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


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注：自 2017 年 7 月 12 日起,本基金增加 B 份额。图示日期为 2017 年 7 月 13 日至 2020
年 12 月 31 日。


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注：自 2017 年 7 月 13 日起，本基金增加 C 份额。图示日期为 2017 年 7 月 14 日至 2020
年 12 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

历任彭博咨询社（纽约）
王慧 2018- 利率衍生品研发员（2009.06
杰 基金经理 08-13 - 9 -2011.08），光大保德信基
金管理有限公司研究员、基
金经理


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（2011.08-2017.04）。2017
/04/17加入中欧基金管理
有限公司,历任基金经理

助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020年四季度，全球经济的景气度如期继续提升，全球制造业PMI和OECD领先指标继续回升，12月美国制造业PMI更是攀升到60的水平。海外金融市场的波动主要来自于美国大选。国内经济延续复苏态势，出口持续提振，制造业走强，地产表现出韧性，基建投资平稳，消费持续走高。国内金融市场的最主要影响因素来自于11月初开始的一系列信用风险事件。由于永煤违约发生在行业情况出现好转的时候，并且指向了偿债意愿的问题，由此快速传染到部分资质偏弱的国企。债券收益率快速上行，信用利差走阔。受此影响，央行的货币政策在四季度出现了全年的第三次转折，转向阶段性的宽松和维稳。11月末金稳会的召开稳定市场情绪，央行在11月30日超预期投放MLF，在12月15日超额续作MLF，连续多日开展14天逆回购呵护年底资金面。


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债券市场运行方面，四季度债券市场以11月末金委会的召开为转折点，收益率快速上行后冲高回落，整个季度呈现下行。1年AAA存单最高上行到3.35%附近的位置，年底回落到2.95%附近，接近MLF利率水平。3年和5年AAA信用债整个季度来看下行了20bp。10年国开债也下行了20bp左右。但受永煤事件的影响，信用利差走阔，部分行业和部分区域的城投债券受到了流动性冲击，到年底也没有完全恢复。

四季度，本基金在保证收益率稳定的前提下，逐步化解二季度配置的低息资产，不断优化组合结构，积极提升组合的静态收益水平。日常中稳健操作，采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，调整组合杠杆水平，规避信用风险暴露。本基金在年末资产价格抬升的过程中，积极配置，逐步提升组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，A类份额净值收益率为0.5517%，同期业绩比较基准收益率为0.3393%；B类份额净值收益率为0.6124%，同期业绩比较基准收益率为0.3393%；C类份额净值收益率为0.5517%，同期业绩比较基准收益率为0.3393%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 34,852,009,760.46 36.06

其中：债券 34,132,050,076.11 35.31

资产支持证券 719,959,684.35 0.74

2 买入返售金融资产 13,816,041,084.07 14.29

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 47,595,068,181.83 49.24

4 其他资产 393,193,089.21 0.41

5 合计 96,656,312,115.57 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比
例（％）


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1 报告期内债券回购融资余额 - 4.12

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 4,700,080,189.84 5.11

其中：买断式回购融资 - -

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 105

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 21.25 5.11

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 9.25 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 27.42 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 2.48 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债


中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020 年第 4 季度报告

5 120天(含)—397天（含） 44.34 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 104.74 5.11

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 238,248,979.95 0.26

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,835,361,958.98 5.26

其中：政策性金融债 4,835,361,958.98 5.26

4 企业债券 50,001,554.89 0.05

5 企业短期融资券 2,097,878,711.74 2.28

6 中期票据 - -

7 同业存单 26,910,558,870.55 29.28

8 其他 - -

9 合计 34,132,050,076.11 37.14

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值比
码 (张) 例(%)

1 1120202 20广发银行CD 15,000,000 1,479,588,741 1.61
35 235 .89

2 160206 16国开06 10,400,000 1,040,564,035 1.13
.96

3 1120071 20招商银行CD 10,000,000 986,562,482.8 1.07
97 197 1


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4 1120031 20农业银行CD 10,000,000 986,533,211.2 1.07
78 178 7

5 160302 16进出02 8,000,000 800,326,470.4 0.87
2

6 180203 18国开03 7,700,000 773,027,757.2 0.84
9

7 1120121 20北京银行CD 7,500,000 739,730,293.8 0.80
67 167 8

8 1120142 20江苏银行CD 7,500,000 727,657,547.8 0.79
21 221 4

9 160411 16农发11 6,200,000 620,361,659.2 0.67
1

10 1120082 20中信银行CD 5,000,000 497,040,638.4 0.54
18 218 0

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0445%

报告期内偏离度的最低值 -0.0317%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0199%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代 证券名 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
码 称

1 168982 天信8A 1,000,00 100,000,000.0 0.11
0 0

1 165759 花呗77A1 1,000,00 100,000,000.0 0.11
0 0


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1 165730 中花04A1 1,000,00 100,000,000.0 0.11
0 0

4 169183 天信9A 1,000,00 99,959,684.35 0.11
0

5 168974 建借2A 800,000 80,000,000.00 0.09

5 168029 聚盈06A 800,000 80,000,000.00 0.09

5 138553 厚德02A 800,000 80,000,000.00 0.09

5 138540 厚德01A 800,000 80,000,000.00 0.09

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.9.2 本基金投资的20中信银行CD218的发行主体中信银行股份有限公司分别于2020年2月21日受到北京银保监局行政处罚（京银保监罚决字〔2020〕10号），2020年5月9日受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕9号），主要违法事实包括：（一）中信银行违规开展房地产相关贷款业务；（二）中信银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为。罚款合计2180万元。本基金投资的20农业银行CD178的发行主体中国农业银行股份有限公司分别于2020年1月19日受到国家税务总局北京市海淀区税务局处罚（京海一税简罚〔2020〕137号），2020年3月18日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监罚决字〔2020〕3号），2020年5月9日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监罚决字〔2020〕11号），2020年5月9日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监罚决字〔2020〕12
号），2020年8月28日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监罚决字〔2020〕36号），2020年12月07日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕66号），主要违法事实包括：（一）未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料；（二）违法审慎经营规则；（三）虚假代理业务；（四）“两会一层”境外机构管理履职不到位；（五）国别风险管理不满足监管要求；（六）信贷资金被挪用作保证金；（七）未将集团成员纳入集团客户统一授信管理；（八）农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为。（九）农业银行收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）。农业银行总行合计罚款5889.07万元，没收违法所得104.89万元，农业银行安阳县支行罚款50万元，农业银行巩义市支
行罚款50万元，农业银行平顶山湛河支行罚款50万元。本基金投资的20江苏银行CD221(总

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价)的发行主体江苏银行股份有限公司于2020年12月31日受到江苏银保监局行政处罚信息公开表（苏银保监罚决字〔2020〕88号），主要违法事实包括：1.个人贷款资金用途管控不严；2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4.个人理财资金对接项目资本金；5.理财业务未与自营业务相分离；6.理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求。罚款人民币240万元. 本基金投资的20广发银行CD235(总价)的发行主体广发银行股份有限公司于2020年09月04日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕14号），主要违法事实包括：（一）向关系人发放信用贷款;（二）对个人贷款资金使用未做到有效跟踪监控，使消费性贷款用于支付购房首付款;（三）违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票等。于2020-07-15受到广东银保监局行政处罚信息公开表（2020年27号），主要案由：贷款分类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则。罚没合计9503.06万元。 本基金投资的20北京银行CD167(总价)的发行主体北京银行股份有限公司于2020年12月31日受到北京银保监局行政处罚信息公开表(京银保监罚决字〔2020〕41号）和《北京银保监局行政处罚信息公开表》-（京银保监罚决字〔2020〕45号），于2020-05-14受到国家外汇管理局行政处罚信息（京汇罚〔2020〕6号），于2020-07-16受到《北京银保监局行政处罚信息公开表》-（京银保监罚决字〔2020〕23号），主要违法事实包括：1.北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的询证函回函；2.北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的存款证明等。3.对外销售虚假金融产品；4.出具与事实不符的单位定期存款开户证实书；5.关键业务环节管理失控等。同业投资对资产转让业务承担回购义务，同业投资资产风险分类调整不及时、延缓风险暴露，收费管理政策执行不严、违规收取相关费用，个人贷款自主支付管理薄弱、贷款资金违规流入股市、房市。未按照规定进行国际收支统计申报；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。北京银行被合计罚款4454万元。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,502.17

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 390,297,493.55

4 应收申购款 2,891,093.49

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 393,193,089.21

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020 年第 4 季度报告

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货币C

报告期期初基金份 90,957,937,433.04 5,292,440.01 40,167,963.73
额总额

报告期期间基金总 472,782,096,847.1 32,411.13 30,021,109.22
申购份额 7

报告期期间基金总 471,874,317,772.7 - 32,414,505.19
赎回份额 9

报告期期末基金份 91,865,716,507.42 5,324,851.14 37,774,567.76
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投 2020-10-09 3,015.49 3,015.49 0

2 红利再投 2020-10-12 1,031.67 1,031.67 0

3 红利再投 2020-10-13 339.50 339.50 0

4 红利再投 2020-10-14 328.36 328.36 0

5 红利再投 2020-10-15 324.66 324.66 0

6 红利再投 2020-10-16 320.03 320.03 0

7 红利再投 2020-10-19 967.12 967.12 0

8 红利再投 2020-10-20 319.52 319.52 0

9 红利再投 2020-10-21 322.17 322.17 0

10 红利再投 2020-10-22 326.50 326.50 0

11 红利再投 2020-10-23 326.93 326.93 0

12 红利再投 2020-10-26 981.82 981.82 0

13 红利再投 2020-10-27 325.63 325.63 0

14 红利再投 2020-10-28 324.37 324.37 0

15 红利再投 2020-10-29 335.90 335.90 0

16 红利再投 2020-10-30 342.05 342.05 0

17 红利再投 2020-11-02 1,001.73 1,001.73 0


中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020 年第 4 季度报告

18 红利再投 2020-11-03 348.12 348.12 0

19 红利再投 2020-11-04 340.69 340.69 0

20 红利再投 2020-11-05 334.98 334.98 0

21 红利再投 2020-11-06 332.77 332.77 0

22 红利再投 2020-11-09 1,009.71 1,009.71 0

23 红利再投 2020-11-10 335.22 335.22 0

24 红利再投 2020-11-11 333.53 333.53 0

25 红利再投 2020-11-12 337.68 337.68 0

26 红利再投 2020-11-13 337.07 337.07 0

27 红利再投 2020-11-16 1,022.46 1,022.46 0

28 红利再投 2020-11-17 344.47 344.47 0

29 红利再投 2020-11-18 346.65 346.65 0

30 红利再投 2020-11-19 347.02 347.02 0

31 红利再投 2020-11-20 344.77 344.77 0

32 红利再投 2020-11-23 1,045.99 1,045.99 0

33 红利再投 2020-11-24 333.81 333.81 0

34 红利再投 2020-11-25 331.87 331.87 0

35 红利再投 2020-11-26 354.46 354.46 0

36 红利再投 2020-11-27 359.65 359.65 0

37 红利再投 2020-11-30 1,081.70 1,081.70 0

38 红利再投 2020-12-01 360.38 360.38 0

39 红利再投 2020-12-02 354.42 354.42 0

40 红利再投 2020-12-03 356.81 356.81 0

41 红利再投 2020-12-04 358.43 358.43 0

42 红利再投 2020-12-07 1,055.83 1,055.83 0

43 红利再投 2020-12-08 354.33 354.33 0

44 红利再投 2020-12-09 377.63 377.63 0

45 红利再投 2020-12-10 372.56 372.56 0

46 红利再投 2020-12-11 383.35 383.35 0

47 红利再投 2020-12-14 1,143.51 1,143.51 0

48 红利再投 2020-12-15 384.20 384.20 0

49 红利再投 2020-12-16 374.50 374.50 0

50 红利再投 2020-12-17 372.93 372.93 0


中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020 年第 4 季度报告

51 红利再投 2020-12-18 374.87 374.87 0

52 红利再投 2020-12-21 1,124.65 1,124.65 0

53 红利再投 2020-12-22 372.16 372.16 0

54 红利再投 2020-12-23 396.24 396.24 0

55 红利再投 2020-12-24 397.39 397.39 0

56 红利再投 2020-12-25 406.30 406.30 0

57 红利再投 2020-12-28 1,234.79 1,234.79 0

58 红利再投 2020-12-29 414.48 414.48 0

59 红利再投 2020-12-30 416.88 416.88 0

60 红利再投 2020-12-31 404.70 404.70 0

合计 32,347.41 32,347.41

注：本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金成立已满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中欧滚钱宝发起式货币市场基金相关批准文件

2、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》

3、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》

4、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
10.2 存放地点


中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020 年第 4 季度报告

基金管理人及基金托管人的住所。
10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
2021年01月22日
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