泰康景泰回报混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16

§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报表 ...... 19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 净资产变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 24

§8 投资组合报告 ...... 69

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 69


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 69

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 70

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 73

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 75

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 75

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 75

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 76

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 76

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 76

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 76

8.14 投资组合报告附注 ...... 76

§9 基金份额持有人信息...... 79

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 79

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 79

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 79

§10 开放式基金份额变动...... 80
§11 重大事件揭示...... 81

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 81

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 81

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 81

11.4 基金投资策略的改变 ...... 81

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 81

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 81

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 81

11.8 其他重大事件 ...... 84

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 86

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 86

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 86

§13 备查文件目录...... 87

13.1 备查文件目录 ...... 87

13.2 存放地点 ...... 87

13.3 查阅方式 ...... 87

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰康景泰回报混合型证券投资基金

基金简称 泰康景泰回报混合

基金主代码 005014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 824,920,308.91 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 泰康景泰回报混合 A 泰康景泰回报混合 C

金简称

下属分级基金的交 005014 005015

易代码

报告期末下属分级 770,883,048.49 份 54,037,260.42 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过合理配
置大类资产和精选投资标的，力求超越业绩比较基准的投资回

报，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优

势，综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估证券市场当期
的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益
状况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金在权益类资产与
固定收益类资产上的战略配置比例，并定期或不定期地进行调

整。

本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经
验和积累，通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分
析体系（FIFAM 系统）和权益投资决策分析体系（MVPCT 系统）
定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评
估和展望，分别预测股票和债券类资产未来的收益和风险，综合
以上分析结果，拟定资产配置方案。

债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周
期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率
变动方向的预期，动态调整组合的久期。本基金将利用内部信评
级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，分析违约风
险以及合理信用利差水平，识别投资价值。本基金将重点分析发
债主体的行业展前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目
的等要素，综合评定信用等级，对债券重新定价。

股票投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提


下，本基金将适度参与权益类资产的投资。本基金在股票基本面
研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，
将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利
类因素、财务风险等因素进行综合分析，在定性分析的同时结合
量化分析方法，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的
国内 A 股，以此构建股票组合。

业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率
*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高
于债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰康基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 陈玮光 郭明

负责人 联系电话 010-89620366 （010）66105799

电子邮箱 tkfchenwg06@tkfunds.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4001895522 95588

传真 010-89620100 （010）66105798

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 156 北京市西城区复兴门内大街 55
号 3 层 1-10 内 302 号

办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康 北京市西城区复兴门内大街 55
国际大厦 3、5 层 号

邮政编码 100033 100140

法定代表人 金志刚 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.tkfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心
（特殊普通合伙） 42 楼

注册登记机构 泰康基金管理有限公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦

3、5 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 2023 年 2022 年 2021 年

间数据和 泰康景泰 泰康景泰 泰康景泰 泰康景泰 泰康景泰 泰康景泰

指标 回报混合 A 回报混合 C 回报混合 A 回报混合 C 回报混合 A 回报混合 C

本期已实 49,964,50 1,678,383 - - 107,626,9 24,705,00
现收益 5.78 .32 93,430,35 5,669,748 05.19 5.48
4.20 .50

62,068,00 955,295.9 - - 75,654,63 12,430,31
本期利润 7.66 5 120,092,3 8,883,986 0.45 6.48
47.65 .28

加权平均

基金份额 0.0860 0.0183 -0.1753 -0.2612 0.1394 0.1443
本期利润
本期加权

平均净值 5.38% 1.16% -11.64% -17.42% 8.84% 9.34%
利润率
本期基金

份额净值 7.09% 6.78% -7.71% -8.00% 10.62% 10.28%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 390,919,6 24,708,35 251,653,1 9,635,345 484,418,8 34,097,19
分配利润 40.95 5.34 13.32 .57 87.89 7.27

期末可供

分配基金 0.5071 0.4572 0.4257 0.3815 0.5387 0.4980
份额利润

期末基金 1,237,446 85,504,07 886,044,1 37,426,19 1,460,458 110,270,3
资产净值 ,329.30 5.88 54.25 9.22 ,406.10 13.13

期末基金 1.6052 1.5823 1.4989 1.4819 1.6242 1.6107
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
基金份额

累计净值 60.52% 58.23% 49.89% 48.19% 62.42% 61.07%
增长率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康景泰回报混合 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 0.24% 0.22% -0.37% 0.16% 0.61% 0.06%

过去六个月 -1.41% 0.23% -0.63% 0.17% -0.78% 0.06%

过去一年 7.09% 0.29% 1.25% 0.17% 5.84% 0.12%

过去三年 9.32% 0.46% 2.11% 0.22% 7.21% 0.24%

过去五年 62.95% 0.47% 21.39% 0.24% 41.56% 0.23%

自基金合同生效

60.52% 0.47% 22.21% 0.24% 38.31% 0.23%
起至今

泰康景泰回报混合 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 0.16% 0.22% -0.37% 0.16% 0.53% 0.06%

过去六个月 -1.56% 0.22% -0.63% 0.17% -0.93% 0.05%

过去一年 6.78% 0.29% 1.25% 0.17% 5.53% 0.12%

过去三年 8.34% 0.46% 2.11% 0.22% 6.23% 0.24%

过去五年 61.00% 0.47% 21.39% 0.24% 39.61% 0.23%

自基金合同生效

58.23% 0.47% 22.21% 0.24% 36.02% 0.23%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2017 年 12 月 13 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）公募事业部，2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批
准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021 年 9 月 1 日，泰康资产获得证监会批准
设立子公司泰康基金，2021 年 10 月 12 日，泰康基金完成工商注册。2022 年 11 月 18 日，泰康资
产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。

泰康基金注册地为北京，注册资本为 1.2 亿元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，泰康基金共
管理 77 只证券投资基金，已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF 基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列，并在养老目标基金、宽基及细分行业主题 ETF、双碳、科技、大健康等方面均进行了战略布局，为广大投资者提供了丰富多元的投资选择。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

黄钟于 2013 年 7 月加入泰康资产，担任
信用评估研究员，2016 年 10 月加入泰康
公募，现任泰康基金固定收益基金经理。
曾任中债资信评估有限责任公司评级分
析师。2019 年 9 月 23 日至 2023 年 6 月
9 日担任泰康安悦纯债 3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。2020
年 1 月 6 日至今担任泰康景泰回报混合
本基金基 2020 年 1 型证券投资基金基金经理。2021 年 6 月
黄钟 金经理 月 6 日 - 13 年 17 日至今担任泰康安泽中短债债券型证
券投资基金基金经理。2021 年 12 月 14
日至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。2023 年 6 月 9
日至今担任泰康颐享混合型证券投资基
金基金经理。2023 年 12 月 7 日至今担任
泰康悦享 30 天持有期债券型证券投资基
金基金经理。2023 年 12 月 26 日至今担
任泰康中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金基金经理。

宋仁 本基金基 2020 年 1 - 12 年 宋仁杰于 2018 年 3 月加入泰康公募，现


杰 金经理 月 10 日 任泰康基金股票基金经理。曾任华商基金

管理有限公司行业研究员、基金经理助

理，深圳东方君正资产管理有限公司基金

经理等职务。2019 年 9 月 16 日至今担任

泰康策略优选灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。2020 年 1 月 10 日至今担

任泰康景泰回报混合型证券投资基金基

金经理。2020 年 12 月 30 日至今担任泰

康品质生活混合型证券投资基金基金经

理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，2023 年由于政策的转变，前几年的部分积压需求得到释放，年初经济出现明显复苏，一季度经济强于预期，二季度经济开始有所回落，下半年地产和消费略低于预期。政策来看，全年经济政策保持一定的定力，依然继续坚持高质量发展。

债券市场方面，2023 年利率走出了“N”字型，利率在一季度窄幅震荡、二季度到 8 月份前后
明显下行，与经济运行的节奏基本一致。9-11 月由于资金制约、特别国债增发等因素，利率出现一定调整，但 12 月的提前配置行情又重新带来利率下行。

权益市场方面，2023 年全年市场先涨后跌，整体震荡下跌。从大盘和板块上来看，全年上证
综指跌 3.70%，沪深 300 下跌 11.38%，创业板指下跌 19.41%。板块间波动较大，其中，传媒、通
信、计算机、电子和汽车等上涨较多，美容护理、电力设备、商贸零售、房地产等下跌较多。
投资策略上，在利率债方面，根据资金、估值、供需、宏观经济积极调整久期水平，获取波段收益；在信用债方面，既严格防范信用风险，又密切跟踪中微观行业和个体的变化，为组合贡献较好的底仓收益和资本利得。根据转债估值和股票市场行情判断，积极参与转债的波段操作，为组合贡献收益。

权益投资方面，我们坚持以获取稳健的相对收益为目标，行业均衡，个股适度集中，继续看好具有垄断地位，现金流好，分红率较高的优质企业。在具体的板块上，2023 年我们看好并持有部分高股息资产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值为 1.6052 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 7.09%；
截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.5823 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为 6.78%；同期
业绩比较基准增长率为 1.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，宏观经济实际增速可能震荡筑底，力保 GDP 目标实现，但名义 GDP 的压力或将
持续较大，改善通胀预期和微观主体盈利的挑战较大。居民部门面临着资产负债表需要修复的约
束，房地产和消费信心都需要提振。政策在 2024 年将继续扮演较为关键的角色。

对于 2024 年债券市场，预计利率震荡下行的趋势没有改变。基本面和风险偏好对长端利率形
成支撑；短端则关键看资金面的制约能否打开，随着中美货币政策周期从收敛走向同步，我们预计资金的制约有望逐步缓解。机构的负债成本在历史上对利率的下限形成约束，不过未来负债成本的引导下行也是大势所趋。

权益市场历经过去几年及 2024 年初的调整，整体具备较高的性价比；但经济复苏，投资者信
心，市场风险偏好等方面的修复还需要一段时间，我们将密切关注政策及经济景气度等方面的变化。

固收投资上，我们将紧密跟踪经济和市场的动态变化，力争把握机会、规避风险，为基金持有人取得较好回报。

权益投资方面，本基金未来将立足高质量发展的新常态，寻找真正具有长期竞争力，能受益于中国经济高质量增长和行业发展趋势的优质公司。我们坚持以获取稳健的相对收益为目标，行业均衡，个股适度集中，继续看好具有垄断地位，现金流好，分红率较高的优质企业。在具体的板块上，2024 年我们继续看好高股息，并在市场调整过程中寻找低估的成长股。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：

本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不定期地对基金的投资、交易、产品、市场销售、信息技术等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司在产品开发、销售募集、投资交易、运营管理等业务环节，进行事前合规性审核，以有效防范业务风险；公司通过投资交易系统控制和人工审核控制相结合的方式，对基金投资交易情况进行监督，以确保基金投资满足监管法规、基金合同和公司制度的规定；公司设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；公司监察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期向风险控制委员会报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。估值小组设成员若干名，成员由各相关部门选派，包括运营管理部、风险控制部、各投资部门（包括固定收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF 及多资产配置部）、监察稽核部等。估值小组成员具
有一定的工作经验及专业胜任能力。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本基金的管理人——泰康基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对泰康基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 25529 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰康景泰回报混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

(一)我们审计的内容

我们审计了泰康景泰回报混合型证券投资基金(以下简称
“泰康景泰回报混合”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31
日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及
财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了泰康景泰回报混合 2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产
变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰康景泰回
报混合，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

泰康景泰回报混合的基金管理人泰康基金管理有限公司(以
下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执
行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
管理层和治理层对财务报表的责 错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰康景泰回
报混合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算泰康景泰回报混合、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰康景泰回报混合的财务报告
过程。


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
注册会计师对财务报表审计的责 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

任 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰康景泰
回报混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰康景泰回报混合
不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 赵钰 陈玉珊

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：泰康景泰回报混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 266,477.74 215,594.39

结算备付金 2,935,755.91 2,394,202.31

存出保证金 156,089.63 203,239.69

交易性金融资产 7.4.7.2 1,785,541,721.31 1,209,053,901.09

其中：股票投资 429,469,098.83 303,909,532.41

基金投资 - -

债券投资 1,356,072,622.48 905,144,368.68

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -413.47 -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 1,726,513.02 1,248,454.81

应收股利 - -

应收申购款 282,466.61 13,185.87

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 1,790,908,610.75 1,213,128,578.16

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 449,317,924.39 286,836,395.54

应付清算款 1,663,395.77 1,205,098.81

应付赎回款 14,767,926.68 93,326.57


应付管理人报酬 1,407,012.57 941,581.36

应付托管费 234,502.09 156,930.24

应付销售服务费 21,672.47 9,501.95

应付投资顾问费 - -

应交税费 69,795.33 39,202.19

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 475,976.27 376,188.03

负债合计 467,958,205.57 289,658,224.69

净资产：

实收基金 7.4.7.10 824,920,308.91 616,380,124.63

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 498,030,096.27 307,090,228.84

净资产合计 1,322,950,405.18 923,470,353.47

负债和净资产总计 1,790,908,610.75 1,213,128,578.16

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 824,920,308.91 份，其中泰康景泰回报混合
A 基金份额总额 770,883,048.49 份，基金份额净值 1.6052 元;泰康景泰回报混合 C 基金份额总额
54,037,260.42 份，基金份额净值 1.5823 元。
7.2 利润表
会计主体：泰康景泰回报混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 88,118,744.17 -107,010,829.99

1.利息收入 162,174.55 373,769.89

其中：存款利息收入 7.4.7.13 99,736.39 363,577.88

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 62,438.16 10,192.01
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 76,105,709.34 -77,988,884.29
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 34,919,856.96 -103,471,206.57

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 30,701,251.21 18,730,522.12

资产支持证券投 7.4.7.16 - -742,560.17
资收益


贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 10,484,601.17 7,494,360.33

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.20 11,380,414.51 -29,876,231.23
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 470,445.77 480,515.64
“-”号填列）

减：二、营业总支出 25,095,440.56 21,965,503.94

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 14,754,443.65 13,086,612.03

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 2,459,073.88 2,181,102.09

3．销售服务费 7.4.10.2.3 245,109.53 155,885.01

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 7,257,590.34 6,145,393.52

其中：卖出回购金融资 7,257,590.34 6,145,393.52
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 79,476.76 92,961.27

8．其他费用 7.4.7.23 299,746.40 303,550.02

三、利润总额（亏损总 63,023,303.61 -128,976,333.93
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 63,023,303.61 -128,976,333.93
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 63,023,303.61 -128,976,333.93

7.3 净资产变动表
会计主体：泰康景泰回报混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 616,380,124.63 - 307,090,228.84 923,470,353.47

资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 616,380,124.63 - 307,090,228.84 923,470,353.47
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 208,540,184.28 - 190,939,867.43 399,480,051.71
号填列）

（一）、综合收益 - - 63,023,303.61 63,023,303.61
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 208,540,184.28 - 127,916,563.82 336,456,748.10
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 588,107,195.25 - 352,561,836.91 940,669,032.16
购款

2.基金赎 - -

回款 - -604,212,284.06
379,567,010.97 224,645,273.09

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,322,950,405.1
资产 824,920,308.91 - 498,030,096.27

8

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,570,728,719.2
资产 967,623,286.01 - 603,105,433.22

3

加：会计政策变 - - - -
更


前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,570,728,719.2
资产 967,623,286.01 - 603,105,433.22

3

三、本期增减变 - -

动额（减少以“-” - -647,258,365.76
号填列） 351,243,161.38 296,015,204.38

（一）、综合收益 -

总额 - - -128,976,333.93
128,976,333.93

（二）、本期基金

份额交易产生的 - -

净资产变动数 - -518,282,031.83
（净资产减少以 351,243,161.38 167,038,870.45

“-”号填列）

其中：1.基金申 11,708,261.35 - 5,918,808.19 17,627,069.54
购款

2.基金赎 - -

回款 - -535,909,101.37
362,951,422.73 172,957,678.64

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 616,380,124.63 - 307,090,228.84 923,470,353.47
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

金志刚 金志刚 李俊佑

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

泰康景泰回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1273 号《关于准予泰康景泰回报混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康景泰回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 471,209,459.17 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 1033 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《泰康景泰回报混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 13 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为471,570,158.35份基金份额，其中认购资金利息折合360,699.18份基金份额。本基金的基金管理人为泰康基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。

根据《泰康景泰回报混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基
金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康景泰回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 40%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总值）指数收
益率*75%+沪深 300 指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰康基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康景泰回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：


本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。


本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

以摊余成本计量的金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

1.估值方法及关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

2.外币交易


外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 266,477.74 215,594.39

等于：本金 265,057.84 215,237.80

加：应计利息 1,419.90 356.59

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -


减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 266,477.74 215,594.39

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 419,637,907.40 - 429,469,098.83 9,831,191.43

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 168,869,612.08 1,730,208.69 172,025,712.44 1,425,891.67
债 市场

券 银行间 1,163,831,611.35 15,092,660.04 1,184,046,910.04 5,122,638.65
市场

合计 1,332,701,223.43 16,822,868.73 1,356,072,622.48 6,548,530.32

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,752,339,130.83 16,822,868.73 1,785,541,721.31 16,379,721.75

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 291,866,127.13 - 303,909,532.41 12,043,405.28

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 137,645,566.94 1,643,461.53 136,041,288.85 -3,247,739.62
债 市场

券 银行间 760,794,758.42 12,104,679.83 769,103,079.83 -3,796,358.42
市场

合计 898,440,325.36 13,748,141.36 905,144,368.68 -7,044,098.04

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,190,306,452.49 13,748,141.36 1,209,053,901.09 4,999,307.24

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -413.47 -

银行间市场 - -

合计 -413.47 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 29,399.83 64.89

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 352,576.44 302,123.14

其中：交易所市场 299,093.58 234,308.81

银行间市场 53,482.86 67,814.33

应付利息 - -

预提费用 94,000.00 74,000.00

合计 475,976.27 376,188.03

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
泰康景泰回报混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 591,125,006.94 591,125,006.94

本期申购 510,799,949.55 510,799,949.55

本期赎回（以“-”号填列） -331,041,908.00 -331,041,908.00

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 770,883,048.49 770,883,048.49

泰康景泰回报混合 C

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 25,255,117.69 25,255,117.69

本期申购 77,307,245.70 77,307,245.70

本期赎回（以“-”号填列） -48,525,102.97 -48,525,102.97

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 54,037,260.42 54,037,260.42

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
泰康景泰回报混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 251,653,113.32 43,266,033.99 294,919,147.31

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 251,653,113.32 43,266,033.99 294,919,147.31

本期利润 49,964,505.78 12,103,501.88 62,068,007.66

本期基金份额交易产 89,302,021.85 20,274,103.99 109,576,125.84
生的变动数

其中：基金申购款 258,233,130.66 48,089,478.18 306,322,608.84

基金赎回款 -168,931,108.81 -27,815,374.19 -196,746,483.00

本期已分配利润 - - -

本期末 390,919,640.95 75,643,639.86 466,563,280.81

泰康景泰回报混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 9,635,345.57 2,535,735.96 12,171,081.53

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 9,635,345.57 2,535,735.96 12,171,081.53

本期利润 1,678,383.32 -723,087.37 955,295.95

本期基金份额交易产 13,394,626.45 4,945,811.53 18,340,437.98
生的变动数

其中：基金申购款 35,983,960.23 10,255,267.84 46,239,228.07

基金赎回款 -22,589,333.78 -5,309,456.31 -27,898,790.09

本期已分配利润 - - -


本期末 24,708,355.34 6,758,460.12 31,466,815.46

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 7,711.57 11,577.58

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 85,464.55 347,016.28

其他 6,560.27 4,984.02

合计 99,736.39 363,577.88

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 34,919,856.96 -103,471,206.57
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 34,919,856.96 -103,471,206.57

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 1,001,060,823.13 1,966,538,958.92
额

减：卖出股票成本 963,429,715.43 2,066,522,800.82
总额

减：交易费用 2,711,250.74 3,487,364.67

买卖股票差价收 34,919,856.96 -103,471,206.57
入

7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利息 36,832,510.23 33,902,907.81
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 -6,131,259.02 -15,172,385.69
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 30,701,251.21 18,730,522.12

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 4,448,707,257.60 3,781,611,257.65
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 4,403,498,008.99 3,749,522,130.66
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 51,171,879.03 47,162,526.50

减：交易费用 168,628.60 98,986.18

买卖债券差价收入 -6,131,259.02 -15,172,385.69

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31
31日 日

资产支持证券投资收益— - 129,325.83
—利息收入
资产支持证券投资收益—

—买卖资产支持证券差价 - -871,886.00
收入

资产支持证券投资收益— - -
—赎回差价收入

资产支持证券投资收益— - -
—申购差价收入

合计 - -742,560.17

7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31
31日 日

卖出资产支持证券成交总 - 9,280,616.44
额

减：卖出资产支持证券成本 - 10,000,000.00
总额

减：应计利息总额 - 152,493.16

减：交易费用 - 9.28

资产支持证券投资收益 - -871,886.00

7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 10,484,601.17 7,494,360.33
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 10,484,601.17 7,494,360.33

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 11,380,414.51 -29,876,231.23

股票投资 -2,212,213.85 -10,760,865.72

债券投资 13,592,628.36 -19,115,365.51

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 11,380,414.51 -29,876,231.23

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 436,167.33 465,525.59


基金转换费收入 26,068.44 12,350.05

其他 8,210.00 2,640.00

合计 470,445.77 480,515.64

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中：申购费补差收取具体情况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 85,000.00 65,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 57,846.40 59,050.02

债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 900.00 23,500.00

合计 299,746.40 303,550.02

7.4.7.24 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰康基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金销售机构

行”)

泰康保险集团股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司

泰康资产管理有限责任公司 基金管理人控股股东

嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东


嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。
7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 14,754,443.65 13,086,612.03

其中：应支付销售机构的客户维 2,944,307.54 2,744,245.02
护费

应支付基金管理人的净管理费 11,810,136.11 10,342,367.01

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20%÷ 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,459,073.88 2,181,102.09

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% ÷ 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰康景泰回报混合 A 泰康景泰回报混合 C 合计

泰康基金管理有限公司 - 72,777.06 72,777.06

合计 - 72,777.06 72,777.06

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰康景泰回报混合 A 泰康景泰回报混合 C 合计

泰康基金管理有限公司 - 7,127.78 7,127.78

泰康资产管理有限责任 - 79,716.96 79,716.96
公司

合计 - 86,844.74 86,844.74

注：本基金 A 类基金份额不计提销售服务费，C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给管理人，再由管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值 X 0.30%÷当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

泰康景泰回报混合 A 泰康景泰回报混合 C

基金合同生效日（ 2017年12 - -
月 13 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

泰康景泰回报混合 A 泰康景泰回报混合 C

基金合同生效日（ 2017年12 - -
月 13 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 21,854,778.79 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 21,854,778.79 -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额；
2.基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付；

3.2022 年 11 月 18 日本基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公
司，原泰康资产固有资金现为管理人股东固有资金，泰康基金未运用固有资金投资本基金。期间卖出/赎回份额数据是因基金管理人发生变更而产生的，实际泰康资产管理有限责任公司未赎回固有资金投资份额。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
泰康景泰回报混合 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

泰 康 资 产

管 理 有 限 21,854,778.79 2.8350 21,854,778.79 3.6972
责任公司
注：本报告期末及上年度末，本基金管理人之外的其他关联方未持有本基金 C 级份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 266,477.74 7,711.57 215,594.39 11,577.58

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 受 流通 期末 数量

证券 券 认购 限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

永 2023 新股

001239 达 年 12 6 个月 锁定 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月 4 期流

份 日 通受


限

夏 2023 新股

厦 年 11 锁定

001306 精 月 9 6 个月 期流 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
密 日 通受

限

联 2023 新股

域 年 11 锁定

001326 股 月 1 6 个月 期流 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -
份 日 通受

限

兴 2023 新股

欣 年 12 锁定

001358 新 月 14 6 个月 期流 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
材 日 通受

限

德 2023 新股

冠 年 10 锁定

001378 新 月 23 6 个月 期流 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
材 日 通受

限

威 2023 新股

力 年 8 锁定

300904 传 月 2 6 个月 期流 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
动 日 通受

限

君 2023 新股

逸 年 7 锁定

301172 数 月 19 6 个月 期流 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
码 日 通受

限

朗 2023 新股

威 年 6 锁定

301202 股 月 28 6 个月 期流 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
份 日 通受

限

金 2023 新股

杨 年 6 锁定

301210 股 月 21 6 个月 期流 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 -
份 日 通受

限

威 2023 新股

301251 尔 年 8 6 个月 锁定 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 月 30 期流


日 通受

限

恒 2023 新股

工 年 6 锁定

301261 精 月 29 6 个月 期流 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
密 日 通受

限

2023 新股

英 年 7 锁定

301272 华 月 6 6 个月 期流 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 日 通受

限

明 2023 新股

阳 年 6 锁定

301291 电 月 21 6 个月 期流 38.13 28.36 1,206 45,984.78 34,202.16 -
气 日 通受

限

海 2023 新股

科 年 6 锁定

301292 新 月 29 6 个月 期流 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
源 日 通受

限

信 2023 新股

音 年 7 锁定

301329 电 月 5 6 个月 期流 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
子 日 通受

限

蓝 2023 新股

箭 年 8 锁定

301348 电 月 1 6 个月 期流 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
子 日 通受

限

民 2023 新股

爆 年 7 锁定

301362 光 月 27 6 个月 期流 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 -
电 日 通受

限

2023 新股

敷 年 7 锁定

301371 尔 月 24 6 个月 期流 55.68 37.58 564 31,403.52 21,195.12 -
佳 日 通受

限

301381 赛 2023 6 个月 新股 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 -
维 年 7 锁定


时 月 5 期流

代 日 通受

限

昊 2023 新股

帆 年 7 锁定

301393 生 月 5 6 个月 期流 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20 -
物 日 通受

限

仁 2023 新股

信 年 6 锁定

301395 新 月 21 6 个月 期流 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
材 日 通受

限

2023 新股

安 年 12 锁定

301413 培 月 11 6 个月 期流 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 日 通受

限

协 2023 新股

昌 年 8 锁定

301418 科 月 10 6 个月 期流 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
技 日 通受

限

波 2023 新股

长 年 8 锁定

301421 光 月 16 6 个月 期流 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
电 日 通受

限

盘 2023 新股

古 年 7 锁定

301456 智 月 6 6 个月 期流 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
能 日 通受

限

丰 2023 新股

茂 年 12 锁定

301459 股 月 6 6 个月 期流 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
份 日 通受

限

博 2023 新股

盈 年 7 锁定

301468 特 月 12 6 个月 期流 47.58 30.22 598 28,452.84 18,071.56 -
焊 日 通受

限

301469 恒 2023 6 个月 新股 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -


达 年 8 锁定

新 月 10 期流

材 日 通受

限

致 2023 新股

尚 年 6 锁定

301486 科 月 30 6 个月 期流 57.66 47.25 482 27,792.12 22,774.50 -
技 日 通受

限

2023 新股

盟 年 8 锁定

301487 固 月 1 6 个月 期流 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 日 通受

限

豪 2023 新股

恩 年 6 锁定

301488 汽 月 26 6 个月 期流 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
电 日 通受

限

思 2023 新股

泉 年 10 锁定

301489 新 月 16 6 个月 期流 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
材 日 通受

限

乖 2023 新股

宝 年 8 锁定

301498 宠 月 9 6 个月 期流 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 -
物 日 通受

限

维 2023 新股

科 年 7 锁定

301499 精 月 13 6 个月 期流 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
密 日 通受

限

飞 2023 新股

南 年 9 锁定

301500 资 月 13 6 个月 期流 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
源 日 通受

限

苏 2023 新股

州 年 7 锁定

301505 规 月 12 6 个月 期流 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
划 日 通受

限


民 2023 新股

生 年 8 锁定

301507 健 月 24 6 个月 期流 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
康 日 通受

限

中 2023 新股

机 年 11 锁定

301508 认 月 23 6 个月 期流 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
检 日 通受

限

金 2023 新股

凯 年 7 锁定

301509 生 月 26 6 个月 期流 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 -
科 日 通受

限

固 2023 新股

高 年 8 锁定

301510 科 月 4 6 个月 期流 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
技 日 通受

限

德 2023 新股

福 年 8 锁定

301511 科 月 8 6 个月 期流 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 -
技 日 通受

限

港 2023 新股

通 年 7 锁定

301515 医 月 13 6 个月 期流 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
疗 日 通受

限

2023 新股

中 年 12 锁定

301516 远 月 1 6 个月 期流 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 日 通受

限

陕 2023 新股

西 年 10 锁定

301517 华 月 9 6 个月 期流 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
达 日 通受

限

长 2023 新股

301518 华 年 7 6 个月 锁定 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 月 26 期流

学 日 通受


限

舜 2023 新股

禹 年 7 锁定

301519 股 月 19 6 个月 期流 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
份 日 通受

限

万 2023 新股

邦 年 9 锁定

301520 医 月 18 6 个月 期流 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
药 日 通受

限

儒 2023 新股

竞 年 8 锁定

301525 科 月 23 6 个月 期流 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 -
技 日 通受

限

国 2023 新股

际 年 12 锁定

301526 复 月 19 6 个月 期流 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
材 日 通受

限

2023 新股

多 年 8 锁定

301528 浦 月 17 6 个月 期流 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 日 通受

限

福 2023 新股

赛 年 8 锁定

301529 科 月 31 6 个月 期流 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
技 日 通受

限

威 2023 新股

马 年 8 锁定

301533 农 月 7 6 个月 期流 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
机 日 通受

限

崇 2023 新股

德 年 9 锁定

301548 科 月 11 6 个月 期流 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
技 日 通受

限

斯 2023 新股

301550 菱 年 9 6 个月 锁定 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 月 6 期流


份 日 通受

限

惠 2023 新股

柏 年 10 锁定

301555 新 月 24 6 个月 期流 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
材 日 通受

限

中 2023 新股

集 年 9 锁定

301559 环 月 26 6 个月 期流 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 -
科 日 通受

限

达 2023 新股

利 年 12 锁定

301566 凯 月 22 6 个月 期流 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
普 日 通受

限

2023 新股

思 年 11 锁定

301568 泰 月 21 6 个月 期流 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 日 通受

限

辰 2023 新股

奕 年 12 锁定

301578 智 月 21 6 个月 期流 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
能 日 通受

限

锦 2023 新股

江 年 11 锁定

601083 航 月 28 6 个月 期流 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -
运 日 通受

限

宏 2023 新股

盛 年 12 锁定

601096 华 月 15 6 个月 期流 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
源 日 通受

限

鼎 2023 新股

龙 年 12 锁定

603004 科 月 20 6 个月 期流 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
技 日 通受

限

603062 麦 2023 6 个月 新股 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 -
加 年 10 锁定


芯 月 31 期流

彩 日 通受

限

热 2023 新股

威 年 9 锁定

603075 股 月 1 6 个月 期流 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
份 日 通受

限

上 2023 新股

海 年 10 锁定

603107 汽 月 25 6 个月 期流 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
配 日 通受

限

浙 2023 新股

江 年 7 锁定

603119 荣 月 21 6 个月 期流 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
泰 日 通受

限

润 2023 新股

本 年 10 锁定

603193 股 月 9 6 个月 期流 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
份 日 通受

限

索 2023 新股

宝 年 12 锁定

603231 蛋 月 6 6 个月 期流 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
白 日 通受

限

金 2023 新股

帝 年 8 锁定

603270 股 月 25 6 个月 期流 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
份 日 通受

限

天 2023 新股

元 年 10 锁定

603273 智 月 16 6 个月 期流 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
能 日 通受

限

众 2023 新股

辰 年 8 锁定

603275 科 月 16 6 个月 期流 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 -
技 日 通受

限

603276 恒 2023 6 个月 新股 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -


兴 年 9 锁定

新 月 18 期流

材 日 通受

限

华 2023 新股

勤 年 8 锁定

603296 技 月 1 6 个月 期流 80.80 77.75 593 47,914.40 46,105.75 -
术 日 通受

限

安 2023 新股

邦 年 12 锁定

603373 护 月 13 6 个月 期流 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
卫 日 通受

限

光 2023 新股

格 年 7 锁定

688450 科 月 17 6 个月 期流 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
技 日 通受

限

广 2023 新股

钢 年 8 锁定

688548 气 月 8 6 个月 期流 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00 -
体 日 通受

限

2023 新股

中 年 8 锁定

688549 巨 月 30 6 个月 期流 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
芯 日 通受

限

航 2023 新股

材 年 7 锁定

688563 股 月 12 6 个月 期流 78.99 60.49 1,103 87,125.97 66,720.47 -
份 日 通受

限

2023 新股

信 年 8 锁定

688573 宇 月 9 6 个月 期流 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 日 通受

限

芯 2023 新股

动 年 6 锁定

688582 联 月 21 6 个月 期流 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16 -
科 日 通受

限


2023 新股

泰 年 8 锁定

688591 凌 月 18 6 个月 期流 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 日 通受

限

司 2023 新股

南 年 8 锁定

688592 导 月 7 6 个月 期流 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 -
航 日 通受

限

康 2023 新股

鹏 年 7 锁定

688602 科 月 13 6 个月 期流 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
技 日 通受

限

天 2023 新股

承 年 6 锁定

688603 科 月 30 6 个月 期流 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
技 日 通受

限

埃 2023 新股

科 年 7 锁定

688610 光 月 10 6 个月 期流 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
电 日 通受

限

2023 新股

威 年 7 锁定

688612 迈 月 19 6 个月 期流 47.29 37.97 422 19,956.38 16,023.34 -
斯 日 通受

限

2023 新股

精 年 7 锁定

688627 智 月 11 6 个月 期流 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 日 通受

限

誉 2023 新股

辰 年 7 锁定

688638 智 月 4 6 个月 期流 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 -
能 日 通受

限

逸 2023 新股

688646 飞 年 7 6 个月 锁定 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
激 月 21 期流

光 日 通受


限

中 2023 新股

邮 年 11 锁定

688648 科 月 6 6 个月 期流 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
技 日 通受

限

京 2023 新股

仪 年 11 锁定

688652 装 月 22 6 个月 期流 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
备 日 通受

限

康 2023 新股

希 年 11 锁定

688653 通 月 10 6 个月 期流 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
信 日 通受

限

浩 2023 新股

辰 年 9 锁定

688657 软 月 25 6 个月 期流 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
件 日 通受

限

碧 2023 新股

兴 年 8 锁定

688671 物 月 2 6 个月 期流 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
联 日 通受

限

2023 新股

锴 年 8 锁定

688693 威 月 10 6 个月 期流 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 日 通受

限

盛 2023 新股

科 年 9 锁定

688702 通 月 6 6 个月 期流 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
信 日 通受

限

中 2023 新股

研 年 9 锁定

688716 股 月 13 6 个月 期流 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
份 日 通受

限

爱 2023 新股

688719 科 年 9 6 个月 锁定 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
赛 月 20 期流


博 日 通受

限

艾 2023 新股

森 年 11 锁定

688720 股 月 29 6 个月 期流 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
份 日 通受

限

注：1、截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。

2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

3、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。

4、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

5、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 410,322,036.61 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

160210 16 国开 10 2024 年 1 月 2 104.24 350,000 36,485,606.56
日

2128028 21 邮储银行 2024 年 1 月 2 102.84 500,000 51,417,502.73
二级 01 日

230203 23 国开 03 2024 年 1 月 2 103.67 380,000 39,392,778.08
日

232380066 23 中行二级 2024 年 1 月 2 102.55 160,000 16,408,769.40
资本债 03A 日

232380069 23 建行二级 2024 年 1 月 2 102.62 545,000 55,925,309.01
资本债 02A 日

232380073 23 农行二级 2024 年 1 月 2 102.58 150,000 15,386,631.15


资本债 03A 日

012382541 23 乌高新 2024 年 1 月 3 101.34 200,000 20,267,989.07
SCP003 日

012383263 23 远东租赁 2024 年 1 月 3 101.20 268,000 27,120,361.05
SCP010 日

012383946 23 西江 2024 年 1 月 3 100.59 200,000 20,117,639.34
SCP006 日

042380178 23 乐山国资 2024 年 1 月 3 102.53 100,000 10,252,852.46
CP002 日

102280826 22 中策高速 2024 年 1 月 3 102.89 100,000 10,289,060.11
MTN001 日

102281631 22 内蒙公投 2024 年 1 月 3 102.36 100,000 10,236,147.54
MTN001 日

230210 23 国开 10 2024 年 1 月 3 102.64 430,000 44,133,437.70
日

230401 23 农发 01 2024 年 1 月 3 102.08 200,000 20,416,728.77
日

232380066 23 中行二级 2024 年 1 月 3 102.55 400,000 41,021,923.50
资本债 03A 日

212380027 23 华夏银行 2024 年 1 月 4 100.60 60,000 6,036,252.46
债 05 日

2128032 21 兴业银行 2024 年 1 月 4 103.29 230,000 23,756,531.59
二级 01 日

合计 4,373,000 448,665,520.52

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 38,995,887.78 元，于 2024 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型证券投资基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。


本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 5,019,598.36 19,946,223.01

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 442,691,198.70 127,876,384.39

合计 447,710,797.06 147,822,607.40

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 311,507,777.05 296,735,362.44

AAA 以下 196,491,895.62 212,947,951.72

未评级 178,497,052.93 68,191,631.23

合计 686,496,725.60 577,874,945.39

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00


AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年
12 月 31 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有货币资金、结
算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 266,477.74 - - - 266,477.74

结算备付金 2,935,755.91 - - - 2,935,755.91

存出保证金 156,089.63 - - - 156,089.63

交易性金融资产 751,902,519.88 257,848,903.07346,321,199.53429,469,098.83 1,785,541,721.31

买入返售金融资产 -413.47 - - - -413.47

应收申购款 - - - 282,466.61 282,466.61

应收清算款 - - - 1,726,513.02 1,726,513.02

资产总计 755,260,429.69 257,848,903.07346,321,199.53431,478,078.46 1,790,908,610.75

负债

应付赎回款 - - - 14,767,926.68 14,767,926.68

应付管理人报酬 - - - 1,407,012.57 1,407,012.57

应付托管费 - - - 234,502.09 234,502.09

应付清算款 - - - 1,663,395.77 1,663,395.77

卖出回购金融资产款 449,317,924.39 - - - 449,317,924.39

应付销售服务费 - - - 21,672.47 21,672.47

应交税费 - - - 69,795.33 69,795.33

其他负债 - - - 475,976.27 475,976.27

负债总计 449,317,924.39 - - 18,640,281.18 467,958,205.57

利率敏感度缺口 305,942,505.30 257,848,903.07346,321,199.53412,837,797.28 1,322,950,405.18

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 215,594.39 - - - 215,594.39

结算备付金 2,394,202.31 - - - 2,394,202.31

存出保证金 203,239.69 - - - 203,239.69

交易性金融资产 465,314,214.29 258,071,541.12181,758,613.27303,909,532.41 1,209,053,901.09

应收申购款 - - - 13,185.87 13,185.87

应收清算款 - - - 1,248,454.81 1,248,454.81

资产总计 468,127,250.68 258,071,541.12181,758,613.27 305,171,173.09 1,213,128,578.16

负债

应付赎回款 - - - 93,326.57 93,326.57

应付管理人报酬 - - - 941,581.36 941,581.36

应付托管费 - - - 156,930.24 156,930.24

应付清算款 - - - 1,205,098.81 1,205,098.81

卖出回购金融资产款 286,836,395.54 - - - 286,836,395.54

应付销售服务费 - - - 9,501.95 9,501.95

应交税费 - - - 39,202.19 39,202.19


其他负债 - - - 376,188.03 376,188.03

负债总计 286,836,395.54 - - 2,821,829.15 289,658,224.69

利率敏感度缺口 181,290,855.14 258,071,541.12181,758,613.27 302,349,343.94 923,470,353.47

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券
假设

公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 市 场 利 率 上 调

-5,252,278.53 -3,049,521.81
0.25%

市 场 利 率 下 调

5,318,754.09 3,078,329.23
0.25%

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 40%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 429,469,098.83 32.46 303,909,532.41 32.91
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 429,469,098.83 32.46 303,909,532.41 32.91

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
分析 日） 31 日 ）

业绩比较基准中的

12,101,342.05 11,637,637.74
权益指数上涨 5%

业绩比较基准中的

-12,101,342.05 -11,637,637.74
权益指数下跌 5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：


第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 521,619,987.96 366,758,435.54

第二层次 1,262,565,772.27 840,435,719.91

第三层次 1,355,961.08 1,859,745.64

合计 1,785,541,721.31 1,209,053,901.09

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基
金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层
次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,859,745.64 1,859,745.64

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -


转入第三层次 - 4,666,947.57 4,666,947.57

转出第三层次 - 4,158,873.02 4,158,873.02

当期利得或损失总额 - -1,011,859.11 -1,011,859.11

其中：计入损益的利得或 - -1,011,859.11 -1,011,859.11
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,355,961.08 1,355,961.08

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 130,195.29 130,195.29
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 575,353.49 575,353.49

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,670,783.17 1,670,783.17

转出第三层次 - 526,983.82 526,983.82

当期利得或损失总额 - 140,592.80 140,592.80

其中：计入损益的利得或 - 140,592.80 140,592.80
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,859,745.64 1,859,745.64

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 188,962.47 188,962.47
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：本基金持有的第三层次的交易性金融资产（若有）均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。本基金从第三层次转出的交易性金融资产（若有）均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

项目 本期末公允价 采用的估 不可观察输入值


值 值技术 与公允价值
名称 范围/加权平 之间的关系
均值

平 均 价 格 14.62%-

锁定期股票 1,355,961.08 亚 式 期 权 预期年化波动率 219.88% 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

平 均 价 格 20.63%-

锁定期股票 1,859,745.64 亚 式 期 权 预期年化波动率 247.56% 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成
本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 429,469,098.83 23.98

其中：股票 429,469,098.83 23.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,356,072,622.48 75.72

其中：债券 1,356,072,622.48 75.72

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -413.47 -0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,202,233.65 0.18

8 其他各项资产 2,165,069.26 0.12

9 合计 1,790,908,610.75 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 9,576,000.00 0.72

B 采矿业 17,208,000.00 1.30

C 制造业 246,789,780.02 18.65

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 12,454,952.99 0.94

G 交通运输、仓储和邮政业 91,612,716.41 6.92

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 47,892,110.13 3.62

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,821,458.00 0.29

M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.00


N 水利、环境和公共设施管理业 87,516.82 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 429,469,098.83 32.46

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未未通过港股通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 601006 大秦铁路 7,500,000 54,075,000.00 4.09

2 600941 中国移动 440,000 43,771,200.00 3.31

3 600519 贵州茅台 24,000 41,424,000.00 3.13

4 601000 唐山港 7,700,000 26,950,000.00 2.04

5 002223 鱼跃医疗 600,000 20,748,000.00 1.57

6 002345 潮宏基 2,700,000 18,387,000.00 1.39

7 002557 洽洽食品 500,000 17,410,000.00 1.32

8 000895 双汇发展 600,000 16,026,000.00 1.21

9 000338 潍柴动力 1,000,000 13,650,000.00 1.03

10 603129 春风动力 128,000 13,086,720.00 0.99

11 000963 华东医药 300,000 12,438,000.00 0.94

12 600988 赤峰黄金 800,000 11,208,000.00 0.85

13 603658 安图生物 190,000 10,831,900.00 0.82

14 600598 北大荒 800,000 9,576,000.00 0.72

15 600079 人福医药 384,900 9,568,614.00 0.72

16 002432 九安医疗 250,000 9,417,500.00 0.71

17 002567 唐人神 1,200,000 9,000,000.00 0.68

18 600285 羚锐制药 500,000 8,555,000.00 0.65

19 600012 皖通高速 700,000 7,714,000.00 0.58

20 605088 冠盛股份 300,000 6,900,000.00 0.52

21 002028 思源电气 130,000 6,765,200.00 0.51

22 000880 潍柴重机 600,000 6,378,000.00 0.48

23 000975 银泰黄金 400,000 6,000,000.00 0.45

24 300760 迈瑞医疗 20,000 5,812,000.00 0.44

25 300572 安车检测 300,000 5,421,000.00 0.41

26 000568 泸州老窖 25,000 4,485,500.00 0.34

27 300432 富临精工 400,000 4,200,000.00 0.32

28 603109 神驰机电 250,000 4,105,000.00 0.31


29 301195 北路智控 100,000 4,058,000.00 0.31

30 301187 欧圣电气 200,000 3,982,000.00 0.30

31 001228 永泰运 120,000 3,818,400.00 0.29

32 301548 崇德科技 60,136 3,673,422.64 0.28

33 600993 马应龙 135,100 3,266,718.00 0.25

34 301276 嘉曼服饰 100,000 2,438,000.00 0.18

35 603128 华贸物流 223,300 1,650,187.00 0.12

36 300873 海晨股份 50,800 1,209,548.00 0.09

37 000888 峨眉山 A 8,800 78,584.00 0.01

38 688563 航材股份 1,103 66,720.47 0.01

39 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00

40 603296 华勤技术 593 46,105.75 0.00

41 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

42 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

43 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

44 301291 明阳电气 1,206 34,202.16 0.00

45 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

46 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

47 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

48 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00

49 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00

50 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00

51 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

52 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

53 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00

54 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00

55 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

56 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

57 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

58 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

59 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

60 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00

61 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

62 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

63 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

64 301397 溯联股份 362 16,355.16 0.00

65 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

66 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

67 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

68 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

69 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

70 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

71 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00


72 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

73 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

74 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

75 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

76 688631 莱斯信息 336 11,844.00 0.00

77 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

78 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

79 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

80 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

81 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

82 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

83 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

84 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

85 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

86 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

87 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

88 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

89 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

90 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

91 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

92 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

93 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

94 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

95 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

96 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

97 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

98 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

99 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

100 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

101 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

102 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

103 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

104 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

105 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

106 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

107 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

108 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

109 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

110 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

111 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

112 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

113 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

114 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00


115 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

116 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00

117 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

118 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

119 301295 美硕科技 215 7,135.85 0.00

120 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

121 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

122 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

123 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

124 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

125 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

126 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

127 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

128 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

129 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

130 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

131 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

132 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

133 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

134 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

135 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

136 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

137 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

138 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

139 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600373 中文传媒 37,195,717.95 4.03

2 600941 中国移动 35,088,803.55 3.80

3 601006 大秦铁路 29,228,000.00 3.17

4 002557 洽洽食品 28,661,446.01 3.10

5 601000 唐山港 27,550,786.00 2.98

6 002223 鱼跃医疗 23,965,450.00 2.60

7 002345 潮宏基 21,501,985.00 2.33

8 002517 恺英网络 20,729,349.40 2.24

9 000776 广发证券 20,304,119.00 2.20

10 600598 北大荒 19,621,000.00 2.12

11 300130 新国都 19,172,280.64 2.08


12 600988 赤峰黄金 18,880,064.53 2.04

13 000521 长虹美菱 18,336,234.00 1.99

14 000977 浪潮信息 16,612,569.42 1.80

15 002567 唐人神 16,222,464.00 1.76

16 600757 长江传媒 16,102,139.25 1.74

17 603129 春风动力 15,929,607.53 1.72

18 000895 双汇发展 15,409,604.00 1.67

19 605088 冠盛股份 15,136,676.00 1.64

20 603057 紫燕食品 14,694,421.00 1.59

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600373 中文传媒 43,209,610.00 4.68

2 600757 长江传媒 36,141,216.00 3.91

3 600941 中国移动 34,710,027.35 3.76

4 601098 中南传媒 31,290,804.63 3.39

5 002304 洋河股份 23,006,598.42 2.49

6 300130 新国都 19,847,307.90 2.15

7 002154 报 喜 鸟 19,788,124.00 2.14

8 000776 广发证券 19,730,665.00 2.14

9 002517 恺英网络 17,514,657.24 1.90

10 000521 长虹美菱 17,092,298.00 1.85

11 000977 浪潮信息 16,797,950.96 1.82

12 600079 人福医药 15,505,184.00 1.68

13 300451 创业慧康 14,611,368.77 1.58

14 603109 神驰机电 13,778,500.00 1.49

15 688100 威胜信息 13,441,791.48 1.46

16 300146 汤臣倍健 13,262,267.99 1.44

17 603057 紫燕食品 12,756,398.00 1.38

18 601288 农业银行 12,601,950.00 1.36

19 605098 行动教育 12,073,815.00 1.31

20 000858 五 粮 液 12,055,343.00 1.31

注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,091,201,495.70

卖出股票收入（成交）总额 1,001,060,823.13

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 49,606,373.69 3.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 462,974,928.87 35.00

其中：政策性金融债 172,258,726.13 13.02

4 企业债券 28,912,488.54 2.19

5 企业短期融资券 447,710,797.06 33.84

6 中期票据 273,361,184.11 20.66

7 可转债（可交换债） 93,506,850.21 7.07

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,356,072,622.48 102.50

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
（张） （%）

1 2128032 21 兴业银行 600,000 61,973,560.66 4.68
二级 01

2 2128028 21 邮储银行 600,000 61,701,003.28 4.66
二级 01

3 232380066 23 中行二级 580,000 59,481,789.07 4.50
资本债 03A

4 232380069 23 建行二级 570,000 58,490,690.16 4.42
资本债 02A

5 230210 23 国开 10 490,000 50,291,591.80 3.80

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

兴业银行股份有限公司因衍生品交易未严格审查交易对手的交易资格等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的责令改正和公开处罚。

中国建设银行股份有限公司因单个网点在同一会计年度内与超过 3 家保险公司开展保险业务
合作等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的公开处罚；因并表管理内部审计存在不足等原因在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚。

中国银行股份有限公司因违反规定从事未经批准的业务活动等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚；因部分重要信息系统识别不全面，灾备建设和灾难恢复能力不符合监管要求等原因在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚。

中国邮政储蓄银行股份有限公司因违反反假货币业务管理规定等行为在本报告编制前一年内受到中国人民银行的公开处罚和公开批评。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 156,089.63

2 应收清算款 1,726,513.02

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 282,466.61

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,165,069.26

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 123117 健帆转债 1,762,892.94 0.13

2 118015 芯海转债 1,761,207.85 0.13

3 128109 楚江转债 1,742,014.74 0.13

4 123190 道氏转 02 1,736,420.50 0.13

5 118013 道通转债 1,735,073.12 0.13

6 123076 强力转债 1,734,889.51 0.13

7 113623 凤 21 转债 1,732,785.92 0.13

8 110085 通 22 转债 1,731,509.84 0.13

9 110081 闻泰转债 1,731,439.23 0.13

10 127070 大中转债 1,727,526.22 0.13

11 111010 立昂转债 1,726,638.16 0.13

12 113045 环旭转债 1,726,016.39 0.13

13 110070 凌钢转债 1,725,139.15 0.13

14 123182 广联转债 1,724,104.98 0.13

15 128118 瀛通转债 1,722,283.51 0.13

16 127007 湖广转债 1,721,048.10 0.13

17 127026 超声转债 1,719,546.13 0.13

18 113647 禾丰转债 1,719,464.91 0.13

19 127031 洋丰转债 1,719,146.23 0.13

20 113054 绿动转债 1,718,453.31 0.13

21 128136 立讯转债 1,717,799.09 0.13

22 118011 银微转债 1,716,039.51 0.13

23 113584 家悦转债 1,715,965.79 0.13

24 123124 晶瑞转 2 1,715,474.64 0.13

25 113618 美诺转债 1,714,650.07 0.13

26 123063 大禹转债 1,714,091.53 0.13

27 113046 金田转债 1,710,746.79 0.13

28 123170 南电转债 1,709,510.11 0.13


29 113652 伟 22 转债 1,709,051.14 0.13

30 123104 卫宁转债 1,709,005.70 0.13

31 123048 应急转债 1,708,579.57 0.13

32 123113 仙乐转债 1,706,950.91 0.13

33 128125 华阳转债 1,706,524.33 0.13

34 128119 龙大转债 1,704,784.96 0.13

35 113065 齐鲁转债 1,703,755.06 0.13

36 127016 鲁泰转债 1,702,796.03 0.13

37 110064 建工转债 1,702,190.28 0.13

38 118034 晶能转债 1,701,800.18 0.13

39 127018 本钢转债 1,701,333.90 0.13

40 113579 健友转债 1,699,720.46 0.13

41 123064 万孚转债 1,699,311.19 0.13

42 127024 盈峰转债 1,698,403.40 0.13

43 113593 沪工转债 1,693,341.33 0.13

44 113042 上银转债 1,689,104.21 0.13

45 113616 韦尔转债 1,675,095.22 0.13

46 127086 恒邦转债 1,637,661.72 0.12

47 113621 彤程转债 1,622,130.16 0.12

48 113602 景 20 转债 1,477,616.39 0.11

49 123106 正丹转债 1,277,613.04 0.10

50 128144 利民转债 1,246,039.18 0.09

51 123161 强联转债 428,325.20 0.03

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

泰康景泰

回报混合 2,915 264,453.88 526,171,074.59 68.26 244,711,973.90 31.74
A
泰康景泰

回报混合 1,444 37,421.93 22,128,018.96 40.95 31,909,241.46 59.05
C

合计 4,288 192,378.80 548,299,093.55 66.47 276,621,215.36 33.53

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 泰康景泰回报混合 A 870,785.65 0.1130
人所有从

业人员持 泰康景泰回报混合 C 4,811.33 0.0089
有本基金

合计 875,596.98 0.1061

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 泰康景泰回报混合 A 0~10
员、基金投资和研究

部门负责人持有本开 泰康景泰回报混合 C 0~10
放式基金

合计 0~10

本基金基金经理持有 泰康景泰回报混合 A 50~100

本开放式基金 泰康景泰回报混合 C 0

合计 50~100


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康景泰回报混合 A 泰康景泰回报混合 C

基金合同生效日

（2017 年 12 月 13 471,570,158.35 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金 591,125,006.94 25,255,117.69
份额总额

本报告期基金总申 510,799,949.55 77,307,245.70
购份额

减：本报告期基金 331,041,908.00 48,525,102.97
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 770,883,048.49 54,037,260.42
份额总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 3 月 15 日，泰康基金管理有限公司成立上海分公司，金志刚担任上海分公司负责
人。2023 年 4 月 19 日，泰康基金管理有限公司成立深圳分公司，金志刚担任深圳分公司负责
人。2023 年 12 月 3 日，金志刚不再担任上海分公司负责人及深圳分公司负责人，并聘任吴辉
担任上海分公司负责人，代胜伟担任深圳分公司负责人。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度
应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 85,000.00 元；截至 2023 年 12
月 31 日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 7 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

长江证券 2 531,875,284 25.80 431,344.08 25.84 -


.45

天风证券 2 437,539,602 21.22 354,227.36 21.22 -

.23

东吴证券 2 303,321,544 14.71 246,152.29 14.75 -

.25

申万宏源 2 257,901,752 12.51 208,815.98 12.51 -

证券 .54

华泰证券 2 196,550,842 9.53 158,207.95 9.48 -

.93

华创证券 2 135,458,374 6.57 109,445.90 6.56 -

.58

招商证券 2 119,182,633 5.78 97,553.30 5.84 -

.72

中金公司 4 54,834,359. 2.66 42,716.25 2.56 -

96

光大证券 2 25,233,278. 1.22 20,702.29 1.24 -

36

广发证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

证券

中信建投 2 - - - - -

证券

中信证券 2 - - - - -

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；

（2）财务状况和经营状况良好；

（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研究报告；

（5）能及时提供准确的信息资讯服务；

（6）满足基金运作的保密要求；

（7）符合中国证监会规定的其他条件。

本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。


3、本报告期内本基金减少租用 18 个券商交易单元：华创证券上海、深圳证券交易所交易单
元各 1 个；方正证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个；兴业证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个；光大证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个；广发证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个；招商证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个；中金公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个；东方证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个；中泰证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

长江证 441,706,97 22.92 671,400,000. 28.15 - -
券 2.72 00

天风证 362,289,90 18.80 650,572,000. 27.28 - -
券 2.73 00

东吴证 290,779,27 15.09 168,700,000. 7.07 - -
券 5.97 00

申万宏 258,600,23 13.42 419,700,000. 17.60 - -
源证券 0.37 00

华泰证 166,072,63 8.62 51,500,000.0 2.16 - -
券 4.77 0

华创证 41,092,156 2.13 63,500,000.0 2.66 - -
券 .03 0

招商证 249,892,97 12.96 303,800,000. 12.74 - -
券 9.60 00

中金公 89,628,079 4.65 26,600,000.0 1.12 - -
司 .26 0

光大证 27,395,875 1.42 28,900,000.0 1.21 - -
券 .47 0

广发证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安证券

中信建 - - - - - -
投证券

中信证 - - - - - -
券

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

泰康景泰回报混合型证券投资基金 《证券时报》;中国证

1 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网站 2023 年 01 月 19 日
及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

2 分开放式基金新增海通证券股份有 监会基金电子披露网站 2023 年 02 月 17 日
限公司为销售机构并参加其费率优 及基金管理人网站

惠活动的公告

泰康基金管理有限公司关于设立上 《证券时报》;中国证

3 海分公司的公告 监会基金电子披露网站 2023 年 03 月 17 日
及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

4 分开放式基金新增中信百信银行股 监会基金电子披露网站 2023 年 03 月 22 日
份有限公司为销售机构并参加其费 及基金管理人网站

率优惠活动的公告

关于调整泰康景泰回报混合型证券

投资基金在深圳市新兰德证券投资 《证券时报》;中国证

5 咨询有限公司最低申购金额、追加 监会基金电子披露网站 2023 年 03 月 27 日
申购最低金额、赎回最低份额和持 及基金管理人网站

有最低限额的公告

泰康景泰回报混合型证券投资基金 《证券时报》;中国证

6 2022 年年度报告 监会基金电子披露网站 2023 年 03 月 30 日
及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

7 分开放式基金新增国金证券股份有 监会基金电子披露网站 2023 年 04 月 17 日
限公司为销售机构并参加其费率优 及基金管理人网站

惠活动的公告

泰康基金管理有限公司关于设立深 《证券时报》;中国证

8 圳分公司的公告 监会基金电子披露网站 2023 年 04 月 21 日
及基金管理人网站

泰康景泰回报混合型证券投资基金 《证券时报》;中国证

9 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网站 2023 年 04 月 21 日
及基金管理人网站

关于泰康景泰回报混合型证券投资 《证券时报》;中国证

10 基金新增长江证券股份有限公司为 监会基金电子披露网站 2023 年 05 月 26 日
销售机构并参加其费率优惠活动的 及基金管理人网站

公告

泰康基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》;中国证

11 分基金产品风险等级调整的公告 监会基金电子披露网站 2023 年 06 月 28 日
及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

12 分开放式基金新增中银国际证券股 监会基金电子披露网站 2023 年 07 月 17 日
份有限公司为销售机构并参加其费 及基金管理人网站


率优惠活动的公告

泰康景泰回报混合型证券投资基金 《证券时报》;中国证

13 2023 年第二季度报告 监会基金电子披露网站 2023 年 07 月 20 日
及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

14 分开放式基金新增民生证券股份有 监会基金电子披露网站 2023 年 08 月 02 日
限公司为销售机构并参加其费率优 及基金管理人网站

惠活动的公告

泰康景泰回报混合型证券投资基金 《证券时报》;中国证

15 2023 年中期报告 监会基金电子披露网站 2023 年 08 月 30 日
及基金管理人网站

泰康基金管理有限公司关于终止凤 《证券时报》;中国证

16 凰金信（海口）基金销售有限公司 监会基金电子披露网站 2023 年 09 月 08 日
办理旗下基金相关销售业务的公告 及基金管理人网站

泰康景泰回报混合型证券投资基金 《证券时报》;中国证

17 2023 年第三季度报告 监会基金电子披露网站 2023 年 10 月 24 日
及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

18 分开放式基金参加上海万得基金销 监会基金电子披露网站 2023 年 11 月 08 日
售有限公司转换费率优惠活动的公 及基金管理人网站

告

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

19 分开放式基金参加平安银行股份有 监会基金电子披露网站 2023 年 11 月 27 日
限公司转换费率优惠活动的公告 及基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部 《证券时报》;中国证

20 分开放式基金参加嘉实财富管理有 监会基金电子披露网站 2023 年 11 月 29 日
限公司转换费率优惠活动的公告 及基金管理人网站

泰康景泰回报混合型证券投资基金 《证券时报》;中国证

21 更新招募说明书(2023 年第 1 次更 监会基金电子披露网站 2023 年 12 月 08 日
新) 及基金管理人网站

泰康景泰回报混合型证券投资基金 《证券时报》;中国证

22 （泰康景泰回报混合 A 份额）基金 监会基金电子披露网站 2023 年 12 月 08 日
产品资料概要更新 及基金管理人网站

泰康景泰回报混合型证券投资基金 《证券时报》;中国证

23 （泰康景泰回报混合 C 份额）基金 监会基金电子披露网站 2023 年 12 月 08 日
产品资料概要更新 及基金管理人网站

泰康基金管理有限公司关于深圳分 《证券时报》;中国证

24 公司负责人变更的公告 监会基金电子披露网站 2023 年 12 月 15 日
及基金管理人网站

泰康基金管理有限公司关于上海分 《证券时报》;中国证

25 公司负责人及注册地址变更的公告 监会基金电子披露网站 2023 年 12 月 16 日
及基金管理人网站


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

1 20231113- 86,786,18 213,849 0.00 300,635,488.1 36.44
机构 20231231 9.49 ,298.70 9

2 20230101- 213,428,5 0.00 94,972,25 118,456,271.1 14.36
20231109 28.48 7.29 9

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额 申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项 的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值 造成一定影响等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康景泰回报混合型证券投资基金注册的文件；

（二）《泰康景泰回报混合型证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康景泰回报混合型证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康景泰回报混合型证券投资基金托管协议》。

（五）《泰康景泰回报混合型证券投资基金产品资料概要》。
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 证 券 时 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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