广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中债 1-3 年国开债指数

基金主代码 006484

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

报告期末基金份额 5,875,024,440.23 份
总额

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得

与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差

的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的

方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券

和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的


指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数

的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款

利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于

股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发中债 1-3 年 广发中债 1-3 年 广发中债 1-3 年

金简称 国开债指数 A 国开债指数 C 国开债指数 D

下属分级基金的交

006484 006485 019686

易代码

报告期末下属分级 5,823,525,870.08 51,484,333.68 份 14,236.47 份

基金的份额总额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

广发中债1-3年国 广发中债1-3年国 广发中债1-3年国
开债指数 A 开债指数 C 开债指数 D

1.本期已实现收益 37,474,316.91 270,447.10 1,387.26

2.本期利润 53,400,649.63 570,865.94 2,652.75

3.加权平均基金份额

本期利润 0.0101 0.0133 0.0127

4.期末基金资产净值 5,994,173,257.73 52,823,010.70 14,657.68


5.期末基金份额净值 1.0293 1.0260 1.0296

注：（1）本基金自 2023 年 10 月 27 日起增设 D 类份额，至披露时点不满一季度。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发中债 1-3 年国开债指数 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.91% 0.05% 0.76% 0.04% 0.15% 0.01%
月

过去六个 1.46% 0.05% 1.19% 0.03% 0.27% 0.02%
月

过去一年 3.33% 0.05% 2.75% 0.03% 0.58% 0.02%

过去三年 10.18% 0.05% 9.08% 0.03% 1.10% 0.02%

过去五年 16.79% 0.05% 16.32% 0.04% 0.47% 0.01%

自基金合

同生效起 17.36% 0.05% 17.05% 0.04% 0.31% 0.01%
至今

2、广发中债 1-3 年国开债指数 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.88% 0.05% 0.76% 0.04% 0.12% 0.01%
月

过去六个 1.43% 0.05% 1.19% 0.03% 0.24% 0.02%
月

过去一年 3.26% 0.05% 2.75% 0.03% 0.51% 0.02%

过去三年 9.87% 0.05% 9.08% 0.03% 0.79% 0.02%


过去五年 16.23% 0.05% 16.32% 0.04% -0.09% 0.01%

自基金合

同生效起 16.77% 0.05% 17.05% 0.04% -0.28% 0.01%
至今

3、广发中债 1-3 年国开债指数 D：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

自基金合

同生效起 1.05% 0.04% 0.72% 0.03% 0.33% 0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日)

1、广发中债 1-3 年国开债指数 A：
2、广发中债 1-3 年国开债指数 C：

3、广发中债 1-3 年国开债指数 D：

注：本基金自 2023 年 10 月 27 日起增设 D 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理；广发

集瑞债券型证券投资基

金的基金经理；广发睿享

稳健增利混合型证券投

资基金的基金经理；广发 郎振东先生，经济学硕士，
聚安混合型证券投资基 持有中国证券投资基金业
郎 金的基金经理；广发汇成 2022- 从业证书。曾任广发基金管
振 一年定期开放债券型发 07-11 - 11 年 理有限公司基金会计部基
东 起式证券投资基金的基 金会计、固定收益管理总部
金经理；广发汇吉 3 个月 债券交易员。

定期开放债券型发起式

证券投资基金的基金经

理；广发汇安 18 个月定

期开放债券型证券投资

基金的基金经理

高翔先生，经济学硕士，持
本基金的基金经理；广发 有中国证券投资基金业从
汇元纯债定期开放债券 业证书。曾在中国邮政储蓄
型发起式证券投资基金 银行股份有限公司先后任
的基金经理；广发民玉纯 资金营运部资产管理处副
债债券型证券投资基金 处长、金融同业部理财投资
的基金经理；广发汇择纯 处副处长、资产管理部固定
债一年定期开放债券型 收益处副处长，曾任广发基
证券投资基金的基金经 金管理有限公司债券投资
理；广发景华纯债债券型 部副总经理、广发汇承定期
证券投资基金的基金经 开放债券型发起式证券投
高 理；广发民丰一年定期开 2022- - 6 年 资基金基金经理(自 2018
翔 放债券型发起式证券投 08-09 年 10 月 19 日至 2019 年 12
资基金的基金经理；广发 月 16 日)、广发鑫享灵活配
汇荣三个月定期开放债 置混合型证券投资基金基
券型发起式证券投资基 金经理(自 2019 年 4 月 10
金的基金经理；广发景秀 日至 2020 年 5 月 20 日)、
纯债债券型证券投资基 广发景兴中短债债券型证
金的基金经理；广发汇阳 券投资基金基金经理(自
三个月定期开放债券型 2019 年 3 月 21 日至 2020
发起式证券投资基金的 年 10 月 16 日)、广发转型
基金经理 升级灵活配置混合型证券
投资基金基金经理(自2019
年 6 月 4 日至 2020 年 10


月 19 日)、广发集嘉债券型
证券投资基金基金经理(自
2018 年 12 月 25 日至 2021
年 1 月 12 日)、广发汇优
66 个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理(自
2019 年 12 月 5 日至 2022
年 8 月 9 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 19 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年 4 季度，债市先弱后强，长短端利率走势和节奏分化明显，关键驱动因素
是特殊再融资债加速发行、财政政策发力、资金面偏紧和宏观经济形势复杂多变。国庆假期之后，债市即迎来调整，触发因素是特殊再融资债密集发行以及增发 1 万亿国债。与此同时，货币政策受到汇率掣肘，资金面呈现紧平衡格局，短端利率承压明显。
基本面方面，虽然 10 月发布的 3 季度经济数据超市场预期，但制造业 PMI 在 10 月份
开始回落至荣枯线以下，显示基本面仍然面临压力，长端利率在 10 月底见顶。此外，权益市场持续调整，房价不振，风险偏好持续低迷，均对长端和超长端利率债形成明显利好。全季来看，债市整体先弱后强，长端利率先上后下，中短端利率先上行，季末快速大幅下行。

报告期内，组合紧密跟踪指数成分券比例和指数久期等关键因子的变化，持续优化抽样方法，根据宏观经济基本面和流动性水平的变化，动态优化组合持仓券种、比例、期限分布和杠杆水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.91%，C 类基金份额净值增长
率为 0.88%，同期业绩比较基准收益率为 0.76%；本报告期内，本基金 D 类基金份额净值增长率为 1.05%，同期业绩比较基准收益率为 0.72%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

2 固定收益投资 6,667,896,175.20 99.98

其中：债券 6,667,896,175.20 99.98

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 862,061.63 0.01

7 其他资产 203,351.07 0.00

8 合计 6,668,961,587.90 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,667,896,175.20 110.27

其中：政策性金融债 6,667,896,175.20 110.27

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,667,896,175.20 110.27

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 160210 16 国开 10 8,700,000 906,927,934.43 15.00

2 150218 15 国开 18 7,000,000 724,602,896.17 11.98

3 190204 19 国开 04 6,400,000 678,114,542.47 11.21

4 160213 16 国开 13 4,600,000 473,041,000.00 7.82

5 180214 18 国开 14 4,500,000 467,953,647.54 7.74

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 203,351.07

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 203,351.07

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发中债1-3年国 广发中债1-3年国 广发中债1-3年国

开债指数A 开债指数C 开债指数D

报告期期初基金份

额总额 5,182,660,553.58 4,430,853.44 -

报告期期间基金总

申购份额 1,599,032,483.87 48,704,273.76 1,968,124.78

减：报告期期间基

金总赎回份额 958,167,167.37 1,650,793.52 1,953,888.31

报告期期间基金拆

分变动份额（份额 - - -

减少以“-”填列）
报告期期末基金份

额总额 5,823,525,870.08 51,484,333.68 14,236.47

注：广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金自 2023 年 10 月 27 日起增设 D
类份额类别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

20231001-2023121 1,165,837, 1,165,837,7 19.84
机构 1 8,20231227-20231 700.59 - - 00.59 %
228

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；
2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；
3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本基金管理人决
定自2023年10月27日起，在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额（基金代码：

019686），原A类基金份额和C类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发中

债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》进行了相应修订。详情可见本基金

管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发中债1-3年国开行债券指数证

券投资基金新增D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告》。


§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金募集的文件

2.《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》

5.法律意见书
9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二四年一月十九日
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