广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中债 1-3 年国开债指数

基金主代码 006484

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

报告期末基金份额总额 3,934,769,998.18 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前

投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及

跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优

化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性

投资策略

的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替

代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组


合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期

存款利率（税后）×5%

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益

风险收益特征

低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中债 1-3 年国开债 广发中债 1-3 年国开债

称 指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代

006484 006485

码

报告期末下属分级基金 3,930,767,488.85 份 4,002,509.33 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

广发中债 1-3 年国开 广发中债 1-3 年国开

债指数 A 债指数 C

1.本期已实现收益 14,402,581.95 30,097.98

2.本期利润 2,600,391.43 -13,579.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0008 -0.0026

4.期末基金资产净值 4,114,015,000.69 4,177,592.81

5.期末基金份额净值 1.0466 1.0437

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中债 1-3 年国开债指数 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.01% 0.08% 0.27% 0.06% -0.26% 0.02%
月

过去六个 1.16% 0.07% 1.18% 0.05% -0.02% 0.02%
月

过去一年 2.69% 0.06% 2.60% 0.04% 0.09% 0.02%

过去三年 9.15% 0.06% 9.06% 0.05% 0.09% 0.01%

自基金合

同生效起 13.58% 0.05% 13.92% 0.04% -0.34% 0.01%
至今
2、广发中债 1-3 年国开债指数 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -0.02% 0.08% 0.27% 0.06% -0.29% 0.02%
月

过去六个 1.12% 0.07% 1.18% 0.05% -0.06% 0.02%
月

过去一年 2.58% 0.06% 2.60% 0.04% -0.02% 0.02%

过去三年 8.82% 0.06% 9.06% 0.05% -0.24% 0.01%

自基金合

同生效起 13.08% 0.05% 13.92% 0.04% -0.84% 0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018 年 11 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日)

1、广发中债 1-3 年国开债指数 A：
2、广发中债 1-3 年国开债指数 C：


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基

金经理；广发

集瑞债券型

证券投资基

金的基金经

理；广发睿享

稳健增利混

合型证券投 郎振东先生，经济学硕士，持
资基金的基 2022- 有中国证券投资基金业从业
郎振东 金经理；广发 07-11 - 10 年 证书。曾任广发基金管理有限
聚安混合型 公司固定收益管理总部债券
证券投资基 交易员。

金的基金经

理；广发汇成

一年定期开

放债券型发

起式证券投

资基金的基

金经理

本基金的基 高翔先生，经济学硕士，持有
金经理；广发 中国证券投资基金业从业证
汇元纯债定 书。曾在中国邮政储蓄银行股
期开放债券 份有限公司先后任资金营运
型发起式证 部资产管理处副处长、金融同
券投资基金 业部理财投资处副处长、资产
的基金经理； 管理部固定收益处副处长，曾
高翔 广发民玉纯 2022- - 5 年 任广发基金管理有限公司债
债债券型证 08-09 券投资部副总经理、广发汇承
券投资基金 定期开放债券型发起式证券
的基金经理； 投资基金基金经理(自 2018 年
广发汇择纯 10 月 19 日至 2019 年 12 月 16
债一年定期 日)、广发鑫享灵活配置混合
开放债券型 型证券投资基金基金经理(自
证券投资基 2019 年 4 月 10 日至 2020 年 5
金的基金经 月 20 日)、广发景兴中短债债


理；广发景华 券型证券投资基金基金经理
纯债债券型 (自 2019 年 3 月 21 日至 2020
证券投资基 年 10 月 16 日)、广发转型升
金的基金经 级灵活配置混合型证券投资
理；广发民丰 基金基金经理(自 2019 年 6 月
一年定期开 4 日至 2020 年 10 月 19 日)、
放债券型发 广发集嘉债券型证券投资基
起式证券投 金基金经理(自 2018 年 12 月
资基金的基 25 日至 2021 年 1 月 12 日)、
金经理；广发 广发汇优 66 个月定期开放债
汇荣三个月 券型证券投资基金基金经理
定期开放债 (自 2019 年 12 月 5 日至 2022
券型发起式 年 8 月 9 日)。

证券投资基

金的基金经

理；广发景秀

纯债债券型

证券投资基

金的基金经

理；广发汇阳

三个月定期

开放债券型

发起式证券

投资基金的

基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年四季度，债市收益率先下行后大幅上行，收益率曲线平坦化，主要驱动因素是防疫政策和地产政策有所调整、理财赎回。债市走势主要分为两个阶段：第一阶段为国庆节后至 10 月底，债市收益率再度下行，其中信用债收益率创下本轮利率下行周期以来的新低。主要原因是风险偏好下降，经济数据走弱，资金流入理财、债券基金等。第二阶段为 11 月初到 12 月底，债市收益率大幅上行，其中信用债收益率上行尤为剧烈。11 月中旬，防疫政策和地产政策相继出现明显调整，导致市场对未来基本面复苏的预期明显升温，近两年债券牛市的根基受到了一定影响。而理财赎回与利率上行发生负反馈，加剧了利率的上行速度。12 月底，伴随着央行呵护流动性、理财赎回受到关注等，债券市场有所稳定。

报告期内，组合紧密跟踪指数成份券和久期等关键因子的变化，在抽样复制的基础之上，动态调整组合持仓券种、期限和债券比例，密切跟踪指数走势。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.01%，C 类基金份额净值增长
率为-0.02%，同期业绩比较基准收益率为 0.27%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

2 固定收益投资 4,422,291,628.12 99.98

其中：债券 4,422,291,628.12 99.98

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 967,343.07 0.02

7 其他资产 11,128.54 0.00

8 合计 4,423,270,099.73 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,422,291,628.12 107.38

其中：政策性金融债 4,422,291,628.12 107.38

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,422,291,628.12 107.38

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）

1 190203 19 国开 03 4,900,000 510,431,657. 12.39
53

2 210207 21 国开 07 3,600,000 369,170,630. 8.96
14

3 200203 20 国开 03 3,500,000 366,276,246. 8.89
58

4 150210 15 国开 10 3,300,000 352,121,572. 8.55
60

5 190208 19 国开 08 2,910,000 300,412,933. 7.29


15

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 11,128.54

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,128.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发中债1-3年国开 广发中债1-3年国开

债指数A 债指数C

报告期期初基金份额总额 2,206,594,332.34 5,373,117.70

报告期期间基金总申购份额 2,406,272,546.19 2,250,992.31

减：报告期期间基金总赎回份额 682,099,389.68 3,621,600.68

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 3,930,767,488.85 4,002,509.33

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比
区间

20221123-2022 767,9 767,975,415

1 1228 - 75,41 - .19 19.52%
机构 5.19

20221107-2022 952,5 952,561,440

2 1231 - 61,44 - .27 24.21%
0.27

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；
② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；
③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金募集的文件


2.《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
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