永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 27 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......8

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......16

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......16

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16

§5 托管人报告 ......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16

§6 审计报告 ......16

6.1 审计报告基本信息 ......16

6.2 审计报告的基本内容 ......16

§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表 ......18

7.2 利润表 ......20

7.3 净资产变动表 ......21

7.4 报表附注 ......22

§8 投资组合报告 ......52

8.1 期末基金资产组合情况 ......52

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......53

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......62


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......64

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....64
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....64

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......64

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......65

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......65

8.12 投资组合报告附注 ......65

§9 基金份额持有人信息 ......66

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......66

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......66

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......66

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......66

§10 开放式基金份额变动 ......66
§11 重大事件揭示 ......67

11.1 基金份额持有人大会决议 ......67

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......67

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......67

11.4 基金投资策略的改变 ......67

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......67

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......67

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......67

11.8 其他重大事件 ......69

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......70

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......70

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......70

§13 备查文件目录 ......70

13.1 备查文件目录 ......70

13.2 存放地点 ......70

13.3 查阅方式 ......70

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 永赢惠泽一年

基金主代码 006836

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 06 月 05 日

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 142,035,881.40 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关政策研究的角度出
投资目标 发，自上而下地分析影响股票、债券、货币市场的各种关键因素，
灵活配置大类资产，同时辅以自下而上地个股精选，追求基金资产
的长期稳定增值。

目前国内宏观经济、产业政策、金融市场等多方面时刻面临着巨大
且深刻的变化，本基金采用大类资产轮动配置模型驱动的投资策略
进行基金资产灵活配置。本基金将资产配置与经济周期结合，形成
大类资产配置策略。利用永赢基金自主研发的资产配置模型，结合
投资策略 经济周期表现，通过大类资产轮动切换配置、多风格的动态组合管
理寻找具有投资价值的行业和个股，并对所挑选的投资标的进行资
产配置和组合动态管理，实现长期稳定的投资收益。大类资产配置
策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、
资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债
期货投资策略、开放期投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中
风险和中等预期收益产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 永赢基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 汪成杰 张姗

信息披露负责人 联系电话 021-20430340 400-61-95555

电子邮箱 wangcj@maxwealthfund.com zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 400-805-8888 400-61-95555

传真 021-51690177 0755-83195201

注册地址 浙江省宁波市鄞州区中山东路 深圳市深南大道 7088 号招商银


466 号 行大厦

上海市浦东新区世纪大道 210 深圳市深南大道 7088 号招商银
办公地址 号二十一世纪大厦 21、22、23、 行大厦

27 层

邮政编码 200120 518040

法定代表人 马宇晖 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.maxwealthfund.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦
21、22、23、27 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方
合伙） 广场安永大楼 17 层

上海市浦东新区世纪大道 210 号
注册登记机构 永赢基金管理有限公司 二十一世纪大厦 21、22、23、27
层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年

本期已实现收益 -1,476,303.30 -10,498,442.67 89,775,525.14

本期利润 3,111,660.11 -65,659,134.61 24,349,349.01

加权平均基金份额本期利润 0.0146 -0.1438 0.0403

本期加权平均净值利润率 1.05% -10.36% 2.75%

本期基金份额净值增长率 -1.13% -8.91% 1.92%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末可供分配利润 48,534,144.11 98,132,677.42 265,226,115.51

期末可供分配基金份额利润 0.3417 0.3570 0.4263

期末基金资产净值 190,570,025.51 373,013,211.17 926,923,342.11

期末基金份额净值 1.3417 1.3570 1.4897

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

基金份额累计净值增长率 34.17% 35.70% 48.97%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 -2.44% 0.44% -3.12% 0.40% 0.68% 0.04%

过去六个月 -3.94% 0.43% -5.00% 0.42% 1.06% 0.01%

过去一年 -1.13% 0.40% -4.68% 0.42% 3.55% -0.02%

过去三年 -8.20% 0.58% -16.00% 0.56% 7.80% 0.02%

自基金合同生 34.17% 0.63% 2.50% 0.58% 31.67% 0.05%
效起至今
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较

注：本基金合同于 2019 年 06 月 05 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年均未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于 2013 年 10 月 8 日取得了中国证监会《关于核准
设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280 号），随后，公司于 2013 年 10 月 11 日
取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2013]008 号），并于 2013 年
11 月 7 日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于 2013 年 11 月 12 日取得中国证监会核发的
《基金管理资格证书》（编号 A087），并于 2017 年 3 月 14 日获得中国证监会颁发的信用代码为

913302007178854322 的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。2014 年 8 月 18 日，公司完成
工商变更登记，注册资本由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018 年 1 月 25 日，公司完成增
资，注册资本由人民币贰亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司
持股 71.49％，Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 持股 28.51％。


截止 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 121 只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基
金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢通益债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟益债券型证券投资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永赢高端制造混合型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢中债-1-5 年国开行债券指数证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投资基金、永赢邦利债券型证券投资基金、永赢瑞宁 87 个月定期开放债券型证券投资基金、永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫享混合型证券投资基金、永赢鼎利债券型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金、永赢成长领航混合型证券投资基金、永赢泰宁 63 个月定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫欣混合型证券投资基金、永赢稳健增利 18 个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫盛混合型证券投资基金、永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠添益混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢华嘉信用债债券型证券投资基金、永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金、永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、永赢乾益债券型证券投资基金、永赢鑫
辰混合型证券投资基金、永赢中债-3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、永赢长远价值混合型证券投资基金、永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢轩益债券型证券投资基金、永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢合享混合型发起式证券投资基金、永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、永赢安盈 90 天滚动持有债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增强债券型证券投资基金、永赢优质精选混合型发起式证券投资基金、永赢添添欣 12 个月持有期混合型证券投资基金、永赢养老目标日期2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金、永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金、永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金、永赢坤益债券型证券投资基金、永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金、永赢宏泰短债债券型证券投资基金、永赢添添悦 6 个月持有期混合型证券投资基金、永赢优质生活混合型证券投资基金、永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金、永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金、永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金、永赢安泰中短债债券型证券投资基金、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费鑫选 6 个月持有期混合型证券投资基金、永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金、永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金、永赢季季享 90 天持有期中短债债券型证券投资基金、永赢昭利债券型证券投资基金、永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金、永赢月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金、永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金、永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢匠心增利债券型证券投资基金、永赢启源混合型发起式证券投资基金、永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、永赢睿信混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

李永兴先生，北京大学
经济学硕士。17 年证
李永兴 副总经理兼基金经理 2019 年 06月 - 17 年 券相关从业经验。曾任
05 日 交银施罗德基金管理
有限公司研究员、基金
经理；九泰基金管理有


限公司投资总监；永赢
基金管理有限公司总
经理助理。现任永赢基
金管理有限公司副总
经理，兼永赢国际资产
管理有限公司董事。

牟琼屿女士，中国人民
大学经济学硕士，14
年证券相关从业经验。
2019 年 06月 曾任中融国际信托固
牟琼屿 基金经理 05 日 - 14 年 定收益部交易员，国开
证券固定收益部投资
经理，现任永赢基金管
理有限公司固定收益
投资部基金经理。

储可凡女士，清华大学
应用统计硕士，7 年证
券相关从业经验。曾任
中银国际证券股份有
2022 年 11月 限公司基金经理助理，
储可凡 基金经理助理 07 日 - 7 年 永赢基金管理有限公
司指数与量化投资部
基金经理助理。现任永
赢基金管理有限公司
指数与量化投资部基
金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法


为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和内部制度，制定和修订了《公平交易制度》。
通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面，本基金管理人建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策方面，首先，本基金管理人建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限；投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预；基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。其次，本基金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。另外，本基金管理人还建立机制要求公募基金经理与资产管理计划投资经理互相隔离，且原则上不能互相授权投资。

在交易执行方面，本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，交易部按照"时间优先、价格优先"的原则，采取"未委托数量比例法"，通过系统的公平交易模块实现公平交易；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易，各基金经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事后分析，确保交易得到公平和公允的执行；对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令，基金经理须提出申请并阐明具体原因，交由投资决策委员会进行严格的公平性审核；（4）严格控制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合
外），确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生同日反向交易的，相关基金经理须向风险控制
委员会提供决策依据并留存记录备查。

在日常监控和事后分析评估方面，风险管理部开展定期分析工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了对非公开发行股票申购、以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，以及对非连续竞价交易的价格公允性进行审查；事后分析评估上，风险管理部在每个季度的公平交易与异常交易稽核中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年经济整体处于疫后修复期，一至四季度实际 GDP 增速依次录得 4.5%、6.3%、4.9%、5.2%，
全年 GDP 增速 5.2%。从经济结构上看，地产投资偏弱，消费缓慢回补、制造业投资相对稳定，基建投资在稳增长政策支撑下维持高增速，出口年初脉冲后全年整体偏弱。实体以外，社融信贷年内投放节奏前置、增速前高后低，通胀中枢整体下移。

债市表现上，利率全年震荡下行，收益率曲线整体平坦化。节奏上，年初资金边际收敛，利率出现小幅调整。3 月央行降准后流动性合理充裕，在基本面和资金面驱动下，利率震荡下行，并于 8
月创下年内低点。9 月稳增长政策陆续落地，万亿国债增发、地方特殊再融资债发行带动资金面边际收敛，债券收益率震荡调整。年末在机构配置、宽松预期抢跑等因素带动下，收益率再度下行，十年国债活跃券全年下行近 28bp。信用债方面，无风险利率下行以及城投化债利好决定了全年牛市行情，信用利差、等级利差和期限利差悉数收窄。

报告期内，本基金一季度以票息策略为主，结合经济复苏节奏与市场供需变化等因素开展投资交易，整体保持偏防御久期。二、三季度根据市场行情积极进行了灵活的久期调节，在 4-5 月提高了组合久期。6 月降息后市场转入窄幅震荡走势，降低组合久期和杠杆。7 月增加商金债和中长期利率债配置，提高组合久期和杠杆，8 月下旬基于降息利好兑现以及政策预期升温的原因降低组合久期和杠杆。四季度，组合久期在 10-11 月中旬降低组合久期和杠杆，11 下旬提高组合久期。

权益方面，2023 年市场缺乏增量资金，呈现存量博弈特征，结构性分化明显，AI 大模型的发布带动了 TMT 板块领涨，而与内需相关性较强的消费、以及依旧低迷的地产链跌幅较大；风格上，小盘风格占优，价值、成长均有所表现。操作上，权益部分保持较为均衡、分散的配置，适当进行市值的下沉，精选具备基本面与估值优势的个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢惠泽一年基金份额净值为 1.3417 元，本报告期内，基金份额净值增长率为-1.13%，同期业绩比较基准收益率为-4.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，经济基本面将延续修复态势，结构上，在信贷结构优化调整、盘活存量资金的导向下，制造业投资预计表现平稳；基建投资是财政发力核心抓手。2023 年消费数据亮眼，会给今年带来高基数效应，需求端可能弹性来源于出口，关注海外周期回升对外需的拉动作用。通胀方面，CPI、PPI 中枢将小幅抬升，整体仍处于偏低位置。在高质量发展基调下，政策提效是关键，货币政策在配合思路下将延续宽松基调，年内宽松操作仍可期待。对债券市场而言，广谱利率下移仍是长期趋势，由于金融机构负债端成本对下行幅度存在一定牵制，需在基本面和政策节奏中把握交易机会。信用方面，预计信用债收益率和利差中枢继续下降，但信用环境、政策变化和机构行为等因素或放大信用债的波动性，预计全年呈震荡下行趋势。

权益方面，2023 年末，上证指数的 PE 估值已处于低于历史 5%低分位数，长期投资价值突出，
我们对 24 年权益市场保持乐观。我们将密切跟踪宏观经济数据与行业个股基本面变化，对市场风格的演绎保持敏感度，并关注政策、新技术的催化。组合配置上，将从政策与技术催化、行业景气度、底部困境反转、公司商业模式等角度积极寻找投资机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障合规运作和投资者合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，持续健全、完善内控建设，提升风险管理水平，确保基金管理业务规范运作。

本报告期内，本基金管理人的监察稽核工作主要包括：

1、持续加强制度建设。报告期内，公司根据法律法规、监管政策及业务开展实际情况，对公司制度进行了全面梳理、评估与更新，确保制度的合规性、有效性和可操作性，进一步完善公司制度体系。

2、新规解读及监管要求的落实。2023 年，公司持续密切关注各项最新法律法规、监管政策，及时开展新规新政的传达和解读、并拟定落实方案，由各相关部门进行具体落实，同时定期对落实情况进行跟踪检查。

3、强化合规培训。为进一步提升员工合规意识，强化员工执业行为的合规性，合规部组织多次面向不同对象，针对不同主题的合规培训，包括针对新员工的合规培训，面向全员的合规宣导以及邀请外部律师开展专项培训等，并通过多样化的方式提高员工在合规培训中的参与度以及积极性。
4、深入开展内部审计工作。公司建立了全面的内部审计体系和流程，并设置审计部作为公司风险防控机制中的一道重要防线独立履行内部审计检查职责。2023 年，公司有序开展各类专项审计、离任审查、年度/季度监察稽核项目、即时通讯工具例行检查、风险事件调查等内审工作，并聘请外部机构独立开展信息技术专项审计、年度内控评价等项目。针对上述审计检查发现的问题，审计部牵头推进整改，促进制度体系及业务流程不断完善，为公司防范风险、完善内控管理提供有力支持。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成员包括公司总经理、督察长、固定收益投资/研究的分管领导、权益投资/研究的分管领导、基金运营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登
记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期内，未发生会计师事务所出具非标准审计报告的情形。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70077306_B51 号

6.2 审计报告的基本内容


审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
全体基金份额持有人

我们审计了永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债
表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
审计意见 我们认为，后附的永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了永赢惠泽一年定期开放灵活配置混
合型发起式证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及
2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
形成审计意见的基础 守则，我们独立于永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信
息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永赢惠泽一年定期开放灵
管理层和治理层对财务报表的责任 活配置混合型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计
划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
注册会计师对财务报表审计的责任 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊


或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对永赢惠泽一年定期开放灵活
配置混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永赢惠
泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金不能持
续经营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 石静筠 沈熙苑

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 03 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：


货币资金 7.4.7.1 1,467,506.87 8,834,947.96

结算备付金 1,473,587.80 1,276,678.94

存出保证金 27,090.32 90,955.75

交易性金融资产 7.4.7.2 223,020,140.80 363,762,611.91

其中：股票投资 90,380,648.94 179,554,317.43

基金投资 - -

债券投资 132,639,491.86 184,208,294.48

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 225,988,325.79 373,965,194.56

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 34,978,050.76 -

应付清算款 5,402.74 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 193,772.98 480,502.57

应付托管费 32,295.52 80,083.74

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 10,750.62 14,565.80

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 198,027.66 376,831.28

负债合计 35,418,300.28 951,983.39

净资产：

实收基金 7.4.7.7 142,035,881.40 274,880,533.75

未分配利润 7.4.7.8 48,534,144.11 98,132,677.42

净资产合计 190,570,025.51 373,013,211.17

负债和净资产总计 225,988,325.79 373,965,194.56

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.3417 元，基金份额总额 142,035,881.40 份。
7.2 利润表
会计主体：永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年12月 至 2022 年 12 月 31
31 日 日

一、营业总收入 9,479,258.86 -52,961,473.59

1.利息收入 55,712.34 225,616.64

其中：存款利息收入 7.4.7.9 35,745.35 81,977.46

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 19,966.99 143,639.18

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,835,331.17 1,744,565.33

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -4,169,263.56 -16,964,575.96

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 6,438,187.79 12,904,022.96

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 2,566,406.94 5,805,118.33

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 4,587,963.41 -55,160,691.94

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 251.94 229,036.38

减：二、营业总支出 6,367,598.75 12,697,661.02

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,222,920.45 9,603,818.15

2．托管费 7.4.10.2.2 703,820.09 1,600,636.41

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 1,221,049.27 1,212,851.73

其中：卖出回购金融资产支出 1,221,049.27 1,212,851.73

6．信用减值损失 7.4.7.18 - -

7．税金及附加 15,555.26 37,055.75

8．其他费用 7.4.7.19 204,253.68 243,298.98

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,111,660.11 -65,659,134.61

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,111,660.11 -65,659,134.61

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 3,111,660.11 -65,659,134.61

7.3 净资产变动表
会计主体：永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计
利润

一、上期期末净资产 274,880,533.75 98,132,677.42 373,013,211.17

二、本期期初净资产 274,880,533.75 98,132,677.42 373,013,211.17

三、本期增减变动额（减少以“-”号 -132,844,652.35 -49,598,533.31 -182,443,185.66
填列）

（一）、综合收益总额 - 3,111,660.11 3,111,660.11

（二）、本期基金份额交易产生的净资 -132,844,652.35 -52,710,193.42 -185,554,845.77
产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 276,037.42 108,553.09 384,590.51

2.基金赎回款 -133,120,689.77 -52,818,746.51 -185,939,436.28

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变动（净资产减少以 - - -
“-”号填列）

四、本期期末净资产 142,035,881.40 48,534,144.11 190,570,025.51

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计
利润

一、上期期末净资产 622,208,425.39 304,714,916.72 926,923,342.11

二、本期期初净资产 622,208,425.39 304,714,916.72 926,923,342.11

三、本期增减变动额（减少以“-”号 -347,327,891.64 -206,582,239.30 -553,910,130.94
填列）

（一）、综合收益总额 - -65,659,134.61 -65,659,134.61

（二）、本期基金份额交易产生的净资 -347,327,891.64 -140,923,104.69 -488,250,996.33
产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 454,978.32 185,535.15 640,513.47

2.基金赎回款 -347,782,869.96 -141,108,639.84 -488,891,509.80

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的净资产变动（净资产减少以 - - -
“-”号填列）

四、本期期末净资产 274,880,533.75 98,132,677.42 373,013,211.17

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

芦特尔 汪成杰 虞俏依

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]2090 号《关于准予永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为
管理人向社会公开募集，基金合同于 2019 年 6 月 5 日生效，首次设立募集规模为 338,868,389.00
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债与次级债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票的比例为 0-100%；开放期内，本基金投资于股票的比例为 0-95%。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例为基金资产净值的 0-3%。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编

报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公
允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利
率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失；

(7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半
征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 1,467,506.87 8,834,947.96

等于：本金 1,467,356.89 8,833,596.32


加：应计利息 149.98 1,351.64

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 1,467,506.87 8,834,947.96

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 98,880,734.82 - 90,380,648.94 -8,500,085.88

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 30,274,921.92 169,111.24 30,299,111.24 -144,921.92

债券 银行间市场 100,463,176.42 1,494,380.62 102,340,380.62 382,823.58

合计 130,738,098.34 1,663,491.86 132,639,491.86 237,901.66

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 229,618,833.16 1,663,491.86 223,020,140.80 -8,262,184.22

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 190,840,426.79 - 179,554,317.43 -11,286,109.36

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 30,536,597.53 397,865.21 30,526,865.21 -407,597.53

债券 银行间市场 153,178,440.74 1,659,429.27 153,681,429.27 -1,156,440.74

合计 183,715,038.27 2,057,294.48 184,208,294.48 -1,564,038.27

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 374,555,465.06 2,057,294.48 363,762,611.91 -12,850,147.63

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 43,027.66 186,831.28

其中：交易所市场 30,015.00 172,227.78

银行间市场 13,012.66 14,603.50

应付利息 - -

预提费用 155,000.00 190,000.00

合计 198,027.66 376,831.28

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 274,880,533.75 274,880,533.75

本期申购 276,037.42 276,037.42

本期赎回（以“-”号填列） -133,120,689.77 -133,120,689.77

本期末 142,035,881.40 142,035,881.40

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润


单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 102,061,811.59 -3,929,134.17 98,132,677.42

本期期初 102,061,811.59 -3,929,134.17 98,132,677.42

本期利润 -1,476,303.30 4,587,963.41 3,111,660.11

本期基金份额交易产生的变动数 -49,024,190.22 -3,686,003.20 -52,710,193.42

其中：基金申购款 101,733.66 6,819.43 108,553.09

基金赎回款 -49,125,923.88 -3,692,822.63 -52,818,746.51

本期已分配利润 - - -

本期末 51,561,318.07 -3,027,173.96 48,534,144.11

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022年01月01日至2022年12月31日
31 日

活期存款利息收入 16,892.37 33,059.18

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 18,401.76 47,511.36

其他 451.22 1,406.92

合计 35,745.35 81,977.46

7.4.7.10 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月01 日至2023年 12 月 31 2022年01月01日至2022年12月31日
日

卖出股票成交总额 232,419,278.25 836,919,655.98

减：卖出股票成本总额 236,092,051.27 851,826,827.79

减：交易费用 496,490.54 2,057,404.15

买卖股票差价收入 -4,169,263.56 -16,964,575.96

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12月
月 31 日 31日

债券投资收益--利息收入 6,060,685.55 12,464,174.70

债券投资收益--买卖债券（债转

股及债券到期兑付）差价收入 377,502.24 439,848.26


债券投资收益--赎回差价收入 - -

债券投资收益--申购差价收入 - -

合计 6,438,187.79 12,904,022.96

7.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022年01月01日至2022年12
12 月 31 日 月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 577,255,930.76 2,022,979,741.49
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 569,934,830.76 1,996,926,539.58
成本总额

减：应计利息总额 6,931,072.76 25,579,673.19

减：交易费用 12,525.00 33,680.46

买卖债券差价收入 377,502.24 439,848.26

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
12 月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 2,566,406.94 5,805,118.33

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,566,406.94 5,805,118.33

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日


1.交易性金融资产 4,587,963.41 -55,160,691.94

--股票投资 2,786,023.48 -52,301,059.10

--债券投资 1,801,939.93 -2,859,632.84

--资产支持证券投资 - -

--贵金属投资 - -

--其他 - -

2.衍生工具 - -

--权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 4,587,963.41 -55,160,691.94

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

基金赎回费收入 251.94 182,754.85

基金转换费收入 - 46,281.53

合计 251.94 229,036.38

7.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01月 01 日至 2023年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

审计费用 35,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 12,053.68 16,098.98

账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 204,253.68 243,298.98

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

永赢基金管理有限公司（“永赢基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构、
基金发起人

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构

宁波银行股份有限公司（“宁波银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构

Oversea-Chinese Banking Corporation 基金管理人的股东

Limited（“Oversea-Chinese Banking”）

永赢资产管理有限公司（“永赢资产”） 基金管理人的子公司

永赢国际资产管理有限公司（“永赢国际”） 基金管理人的子公司
注：（1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）根据中国证券监督管理委员会的相关批复，永赢基金管理有限公司已在香港特别行政区政府的公司注册处办理完成香港子公司——永赢国际资产管理有限公司的注册登记手续，并于 2022 年 11月 14 日获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第四号（就证券提供意见）及第九号（提供资产管理）牌照。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 4,222,920.45 9,603,818.15

其中：应支付销售机构的客户维护费 1,758,218.59 3,947,457.89

应支付基金管理人的净管理费 2,464,701.86 5,656,360.26

注：2023 年 07 月 24 日前，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。自 2023 年
07 月 24 日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 703,820.09 1,600,636.41

注：2023 年 07 月 24 日前，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。自 2023 年
07 月 24 日起，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

银行间市场交易的各关联方 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出


入 出 额 入

招商银行 - - - - 74,705,000. 30,794.0
00 4

上年度可比期间

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

银行间市场交易的各关联方 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出
入 出 额 入

- - - - - - -

注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年 01月 01 日至 2022年
12 月 31 日 12 月 31 日

报告期初持有的基金份额 0.00 10,000,900.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 10,000,900.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份 0.0000% 0.0000%
额比例
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 1,467,506.87 16,892.37 8,834,947.96 33,059.18

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末 2023 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

盟固 2023 年 新股限

301487利 08 月 01 6 个月 售 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32-

日

精智 2023 年 新股限

688627达 07 月 11 6 个月 售 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84-

日

蓝箭 2023 年 新股限

301348电子 08 月 01 6 个月 售 18.08 44.57 417 7,539.36 18,585.69-

日

豪恩 2023 年 新股限

301488汽电 06 月 26 6 个月 售 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58-

日

688582芯动 2023 年 6 个月 新股限 26.74 38.67 416 11,123.84 16,086.72-


联科 06 月 21 售

日

航材 2023 年 新股限

688563股份 07 月 12 6 个月 售 78.99 60.49 261 20,616.39 15,787.89-

日

明阳 2023 年 新股限

301291电气 06 月 21 6 个月 售 38.13 28.36 515 19,636.95 14,605.40-

日

埃科 2023 年 新股限

688610光电 07 月 10 6 个月 售 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00-

日

金凯 2023 年 新股限

301509生科 07 月 26 6 个月 售 56.56 62.23 221 12,499.76 13,752.83-

日

固高 2023 年 新股限

301510科技 08 月 04 6 个月 售 12.00 35.01 387 4,644.00 13,548.87-

日

金杨 2023 年 新股限

301210股份 06 月 21 6 个月 售 57.88 45.48 267 15,453.96 12,143.16-

日

致尚 2023 年 新股限

301486科技 06 月 30 6 个月 售 57.66 47.25 250 14,415.00 11,812.50-

日

波长 2023 年 新股限

301421光电 08 月 16 6 个月 售 29.38 59.37 195 5,729.10 11,577.15-

日

博盈 2023 年 新股限

301468特焊 07 月 12 6 个月 售 47.58 30.22 381 18,127.98 11,513.82-

日

海科 2023 年 新股限

301292新源 06 月 29 6 个月 售 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05-

日

民爆 2023 年 新股限

301362光电 07 月 27 6 个月 售 51.05 38.52 283 14,447.15 10,901.16-

日

维科 2023 年 新股限

301499精密 07 月 13 6 个月 售 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03-

日

天承 2023 年 新股限

688603科技 06 月 30 6 个月 售 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60-

日

301329信音 2023 年 6 个月 新股限 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34-

电子 07 月 05 售


日

昊帆 2023 年 新股限

301393生物 07 月 05 6 个月 售 67.68 59.37 171 11,573.28 10,152.27-

日

恒工 2023 年 新股限

301261精密 06 月 29 6 个月 售 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30-

日

广钢 2023 年 新股限

688548气体 08 月 08 6 个月 售 9.87 12.75 774 7,639.38 9,868.50-

日

朗威 2023 年 新股限

301202股份 06 月 28 6 个月 售 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80-

日

仁信 2023 年 新股限

301395新材 06 月 21 6 个月 售 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80-

日

盘古 2023 年 新股限

301456智能 07 月 06 6 个月 售 37.96 30.39 314 11,919.44 9,542.46-

日

英华 2023 年 新股限

301272特 07 月 06 6 个月 售 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74-

日

舜禹 2023 年 新股限

301519股份 07 月 19 6 个月 售 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82-

日

长华 2023 年 新股限

301518化学 07 月 26 6 个月 售 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85-

日

康鹏 2023 年 新股限

688602科技 07 月 13 6 个月 售 8.66 11.06 799 6,919.34 8,836.94-

日

司南 2023 年 新股限

688592导航 08 月 07 6 个月 售 50.50 50.53 167 8,433.50 8,438.51-

日

誉辰 2023 年 新股限

688638智能 07 月 04 6 个月 售 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88-

日

信宇 2023 年 新股限

688573人 08 月 09 6 个月 售 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00-

日

盛邦 2023 年 新股限

688651安全 07 月 19 6 个月 售 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90-

日


逸飞 2023 年 新股限

688646激光 07 月 21 6 个月 售 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33-

日

威迈 2023 年 新股限

688612斯 07 月 19 6 个月 售 47.29 37.97 194 9,174.26 7,366.18-

日

科净 2023 年 新股限

301372源 08 月 03 6 个月 售 45.00 43.59 162 7,290.00 7,061.58-

日

敷尔 2023 年 新股限

301371佳 07 月 24 6 个月 售 55.68 37.58 185 10,300.80 6,952.30-

日

苏州 2023 年 新股限

301505规划 07 月 12 6 个月 售 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14-

日

乖宝 2023 年 新股限

301498宠物 08 月 09 6 个月 售 39.99 38.81 174 6,958.26 6,752.94-

日

碧兴 2023 年 新股限

688671物联 08 月 02 6 个月 售 36.12 34.30 193 6,971.16 6,619.90-

日

港通 2023 年 新股限

301515医疗 07 月 13 6 个月 售 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10-

日

华勤 2023 年 新股限

603296技术 08 月 01 6 个月 售 80.80 77.75 83 6,706.40 6,453.25-

日

威马 2023 年 新股限

301533农机 08 月 07 6 个月 售 29.50 33.16 193 5,693.50 6,399.88-

日

德福 2023 年 新股限

301511科技 08 月 08 6 个月 售 28.00 22.67 276 7,728.00 6,256.92-

日

光格 2023 年 新股限

688450科技 07 月 17 6 个月 售 53.09 36.42 164 8,706.76 5,972.88-

日

恒达 2023 年 新股限

301469新材 08 月 10 6 个月 售 36.58 33.09 177 6,474.66 5,856.93-

日

多浦 2023 年 新股限

301528乐 08 月 17 6 个月 售 71.80 68.91 79 5,672.20 5,443.89-

日

301418协昌 2023 年 6 个月 新股限 51.88 50.20 101 5,239.88 5,070.20-


科技 08 月 10 售

日

锴威 2023 年 新股限

688693特 08 月 10 6 个月 售 40.83 43.41 113 4,613.79 4,905.33-

日

浙江 2023 年 新股限

603119荣泰 07 月 21 6 个月 售 15.32 23.87 201 3,079.32 4,797.87-

日

众辰 2023 年 新股限

603275科技 08 月 16 6 个月 售 49.97 39.70 57 2,848.29 2,262.90-

日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 17,979,401.43 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

230015 23 附息国 2024 年 01 月 101.14 86,000 8,698,448.85
债 15 02 日

230202 23 国开 02 2024 年 01 月 103.07 100,000 10,306,904.11
02 日

合计 186,000 19,005,352.96

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 16,998,649.33 元，于 2024 年 01 月 02 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的基金管理人视风险管理为规范经营的重点，建立以五道防线为框架的风险控制组织体系。五道防线分别为员工自律及业务部门的自控和互控的第一道防线，合规风控部门监督管理的第二道防线，审计部事后检查的第三道防线，公司风险控制委员会监督管理的第四道防线，董事会及其下设的审计及风险管理委员会对公司风险控制监督管理的第五道防线。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 20,383,232.79 60,064,756.72

合计 20,383,232.79 60,064,756.72

注：国债、政策性金融债或短期融资券列示为未评级。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资


本期末及上年度末，本基金均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 61,030,855.50 71,276,756.71

AAA 以下 30,804,024.05 52,866,781.05

未评级 20,421,379.52 -

合计 112,256,259.07 124,143,537.76

注：国债或政策性金融债列示为未评级。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于开放期基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在每个开放期对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，
约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

本基金本报告期末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金可以投资于固定收益品种，且持有银行存款等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年12月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

货币资金 1,467,506.8 - - - - -1,467,506.8
7 7

结算备付金 1,473,587.8 - - - - -1,473,587.8
0 0

存出保证金 27,090.32 - - - - - 27,090.32

交易性金融 10,257,445. -30,257,10381,636,58410,488,35790,380,648.223,020,140
资产 90 .61 .97 .38 94 .80


衍生金融资 - - - - - - -
产

买入返售金 - - - - - - -
融资产

应收清算款 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

递延所得税 - - - - - - -
资产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 13,225,630. -30,257,10381,636,58410,488,35790,380,648.225,988,325
89 .61 .97 .38 94 .79

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融 - - - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - - - -
债

卖出回购金 34,978,050. - - - - -34,978,050.
融资产款 76 76

应付清算款 - - - - - 5,402.74 5,402.74

应付赎回款 - - - - - - -

应付管理人 - - - - - 193,772.98 193,772.98
报酬

应付托管费 - - - - - 32,295.52 32,295.52

应付销售服 - - - - - - -
务费

应付投资顾 - - - - - - -
问费

应交税费 - - - - - 10,750.62 10,750.62

应付利润 - - - - - - -

递延所得税 - - - - - - -
负债

其他负债 - - - - - 198,027.66 198,027.66

负债总计 34,978,050. - - - - 440,249.5235,418,300.
76 28

利率敏感度 -21,752,419 -30,257,10381,636,58410,488,35789,940,399.190,570,025
缺口 .87 .61 .97 .38 42 .51

上年度末

2022年12月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

货币资金 8,834,947.9 - - - - -8,834,947.9


6 6

结算备付金 1,276,678.9 - - - - -1,276,678.9
4 4

存出保证金 90,955.75 - - - - - 90,955.75

交易性金融 - 10,014,99792,470,38681,722,910 -179,554,317363,762,611
资产 .81 .54 .13 .43 .91

衍生金融资 - - - - - - -
产

买入返售金 - - - - - - -
融资产

应收清算款 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 10,202,582.10,014,99792,470,38681,722,910 -179,554,317373,965,194
65 .81 .54 .13 .43 .56

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融 - - - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - - - -
债

卖出回购金 - - - - - - -
融资产款

应付清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - - -

应付管理人 - - - - - 480,502.57 480,502.57
报酬

应付托管费 - - - - - 80,083.74 80,083.74

应付销售服 - - - - - - -
务费

应付投资顾 - - - - - - -
问费

应交税费 - - - - - 14,565.80 14,565.80

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 376,831.28 376,831.28

负债总计 - - - - - 951,983.39 951,983.39

利率敏感度 10,202,582.10,014,99792,470,38681,722,910 -178,602,334373,013,211
缺口 65 .81 .54 .13 .04 .17

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


假设 1. 市场利率曲线向上、向下平行移动 50 个基点

2. 其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2023年 12月 31日） 上年度末（2022 年 12 月 31
分析 日）

市场利率平行上升 50 个基 -1,112,038.93 -840,645.66
点

市场利率平行下降 50 个基 1,112,038.93 840,645.66
点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 90,380,648.94 47.43 179,554,317.43 48.14

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 90,380,648.94 47.43 179,554,317.43 48.14

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险

2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年 12月 31日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

业绩比较基准增加 1% 1,536,085.09 3,516,957.01


业绩比较基准减少 1% -1,536,085.09 -3,516,957.01

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 89,862,921.70 178,256,040.10

第二层次 132,682,327.14 184,208,294.48

第三层次 474,891.96 1,298,277.33

合计 223,020,140.80 363,762,611.91

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资


期初余额 - 1,298,277.33 1,298,277.33

当期购买 - 1,536,705.51 1,536,705.51

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 2,850,737.22 2,850,737.22

当期利得或损失总额 - 490,646.34 490,646.34

其中：计入损益的利得或损失 - 490,646.34 490,646.34

期末余额 - 474,891.96 474,891.96

期末仍持有的第三层次金融资

产计入本期损益的未实现利得 - 45,796.04 45,796.04
或损失的变动——公允价值变
动损益

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 4,210,598.95 4,210,598.95

当期购买 - 1,111,082.10 1,111,082.10

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 3,417,097.52 3,417,097.52

当期利得或损失总额 - -606,306.20 -606,306.20

其中：计入损益的利得或损失 - -606,306.20 -606,306.20

期末余额 - 1,298,277.33 1,298,277.33

期末仍持有的第三层次金融资

产计入本期损益的未实现利得 - 187,195.23 187,195.23
或损失的变动——公允价值变
动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估值 范围/加权平 与公允价值之
值 技术 名称 均值 间的关系

平均价格亚 股票在剩余限售

限售股票 474,891.96 式期权模型 期内的股价的预 0.1462-0.6725 负相关

期年化波动率

项目 上年度末公允 采用的估值 不可观察输入值


价值 技术 范围/加权平 与公允价值之
名称 均值 间的关系

平均价格亚 股票在剩余限售

限售股票 1,298,277.33 式期权模型 期内的股价的预 0.2063-2.4756 负相关

期年化波动率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 03 月 25 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 90,380,648.94 39.99

其中：股票 90,380,648.94 39.99

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 132,639,491.86 58.69

其中：债券 132,639,491.86 58.69

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,941,094.67 1.30


8 其他各项资产 27,090.32 0.01

9 合计 225,988,325.79 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 989,282.00 0.52

B 采矿业 2,431,853.00 1.28

C 制造业 62,103,116.89 32.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,529,350.00 0.80

E 建筑业 309,283.00 0.16

F 批发和零售业 1,077,400.40 0.57

G 交通运输、仓储和邮政业 2,435,258.00 1.28

H 住宿和餐饮业 355,810.00 0.19

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,604,719.13 2.94

J 金融业 5,920,119.38 3.11

K 房地产业 655,702.00 0.34

L 租赁和商务服务业 1,543,183.60 0.81

M 科学研究和技术服务业 1,167,583.14 0.61

N 水利、环境和公共设施管理业 1,414,674.40 0.74

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,843,314.00 1.49

S 综合 - -

合计 90,380,648.94 47.43

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600519 贵州茅台 902 1,556,852.00 0.82


2 300750 宁德时代 8,300 1,355,058.00 0.71

3 601900 南方传媒 79,800 1,036,602.00 0.54

4 601318 中国平安 25,400 1,023,620.00 0.54

5 600757 长江传媒 121,800 907,410.00 0.48

6 000513 丽珠集团 24,500 857,745.00 0.45

7 605305 中际联合 26,100 843,291.00 0.44

8 300129 泰胜风能 72,200 777,594.00 0.41

9 000989 九芝堂 74,800 756,976.00 0.40

10 002275 桂林三金 50,100 725,949.00 0.38

11 000786 北新建材 31,000 724,160.00 0.38

12 600875 东方电气 48,900 714,918.00 0.38

13 002271 东方雨虹 36,300 696,960.00 0.37

14 002475 立讯精密 20,000 689,000.00 0.36

15 601012 隆基绿能 29,984 686,633.60 0.36

16 301548 崇德科技 11,200 684,208.00 0.36

17 601877 正泰电器 31,300 673,263.00 0.35

18 600522 中天科技 52,300 653,227.00 0.34

19 601166 兴业银行 40,200 651,642.00 0.34

20 601827 三峰环境 86,300 648,113.00 0.34

21 600271 航天信息 59,100 628,824.00 0.33

22 000333 美的集团 11,400 622,782.00 0.33

23 000858 五粮液 4,400 617,364.00 0.32

24 300168 万达信息 72,000 610,560.00 0.32

25 002391 长青股份 91,800 578,340.00 0.30

26 600900 长江电力 24,600 574,164.00 0.30

27 300078 思创医惠 129,700 568,086.00 0.30

28 601888 中国中免 6,500 543,985.00 0.29

29 600276 恒瑞医药 11,800 533,714.00 0.28

30 601288 农业银行 141,700 515,788.00 0.27

31 603177 德创环保 43,100 509,442.00 0.27

32 000568 泸州老窖 2,800 502,376.00 0.26

33 688653 康希通信 24,400 488,488.00 0.26

34 600030 中信证券 23,400 476,658.00 0.25

35 002352 顺丰控股 11,700 472,680.00 0.25

36 002415 海康威视 13,600 472,192.00 0.25

37 300760 迈瑞医疗 1,600 464,960.00 0.24

38 601899 紫金矿业 37,000 461,020.00 0.24

39 603933 睿能科技 29,500 458,725.00 0.24

40 603259 药明康德 6,300 458,388.00 0.24

41 300059 东方财富 32,547 456,959.88 0.24

42 601398 工商银行 95,000 454,100.00 0.24


43 300408 三环集团 15,100 444,695.00 0.23

44 000651 格力电器 13,700 440,729.00 0.23

45 601328 交通银行 76,200 437,388.00 0.23

46 002859 洁美科技 17,400 434,130.00 0.23

47 688012 中微公司 2,811 431,769.60 0.23

48 002463 沪电股份 19,200 424,704.00 0.22

49 002429 兆驰股份 76,100 424,638.00 0.22

50 601816 京沪高铁 83,100 408,852.00 0.21

51 000725 京东方 A 103,000 401,700.00 0.21

52 002857 三晖电气 23,800 392,700.00 0.21

53 603496 恒为科技 12,500 389,500.00 0.20

54 000063 中兴通讯 14,032 371,567.36 0.19

55 688072 拓荆科技 1,600 370,080.00 0.19

56 600309 万华化学 4,800 368,736.00 0.19

57 002714 牧原股份 8,900 366,502.00 0.19

58 688052 纳芯微 2,189 365,234.65 0.19

59 600825 新华传媒 81,400 363,858.00 0.19

60 300049 福瑞股份 8,300 361,797.00 0.19

61 300498 温氏股份 18,000 361,080.00 0.19

62 300124 汇川技术 5,700 359,898.00 0.19

63 600152 维科技术 49,100 357,448.00 0.19

64 688120 华海清科 1,900 356,630.00 0.19

65 002594 比亚迪 1,800 356,400.00 0.19

66 600754 锦江酒店 11,900 355,810.00 0.19

67 002230 科大讯飞 7,600 352,488.00 0.18

68 000100 TCL 科技 81,300 349,590.00 0.18

69 300144 宋城演艺 35,200 347,424.00 0.18

70 600531 豫光金铅 56,900 344,245.00 0.18

71 300274 阳光电源 3,900 341,601.00 0.18

72 300280 紫天科技 7,800 333,294.00 0.17

73 600702 舍得酒业 3,400 328,780.00 0.17

74 600114 东睦股份 21,200 328,388.00 0.17

75 300820 英杰电气 5,700 326,496.00 0.17

76 688091 上海谊众 5,100 326,400.00 0.17

77 688369 致远互联 9,400 325,334.00 0.17

78 600809 山西汾酒 1,400 323,022.00 0.17

79 300174 元力股份 20,100 321,801.00 0.17

80 603027 千禾味业 19,500 315,315.00 0.17

81 603501 韦尔股份 2,945 314,260.95 0.16

82 603345 安井食品 3,000 313,830.00 0.16

83 688382 益方生物 20,600 311,884.00 0.16


84 001215 千味央厨 5,900 311,579.00 0.16

85 600837 海通证券 33,200 311,084.00 0.16

86 605499 东鹏饮料 1,700 310,267.00 0.16

87 002335 科华数据 11,200 310,016.00 0.16

88 600761 安徽合力 17,000 309,570.00 0.16

89 601668 中国建筑 64,300 309,283.00 0.16

90 601233 桐昆股份 20,400 308,652.00 0.16

91 002304 洋河股份 2,800 307,720.00 0.16

92 601107 四川成渝 70,000 307,300.00 0.16

93 600233 圆通速递 25,000 307,250.00 0.16

94 300661 圣邦股份 3,420 304,414.20 0.16

95 000596 古井贡酒 1,300 302,640.00 0.16

96 300595 欧普康视 13,400 302,572.00 0.16

97 300705 九典制药 9,100 302,393.00 0.16

98 601021 春秋航空 6,000 301,200.00 0.16

99 603871 嘉友国际 18,900 299,754.00 0.16

100 600199 金种子酒 16,100 298,172.00 0.16

101 600938 中国海油 14,200 297,774.00 0.16

102 002045 国光电器 17,800 296,370.00 0.16

103 603939 益丰药房 7,400 296,296.00 0.16

104 605337 李子园 21,000 295,890.00 0.16

105 300896 爱美客 1,000 294,330.00 0.15

106 300354 东华测试 5,900 293,053.00 0.15

107 300007 汉威科技 14,100 292,998.00 0.15

108 301077 星华新材 14,400 292,752.00 0.15

109 601688 华泰证券 20,900 291,555.00 0.15

110 601857 中国石油 41,200 290,872.00 0.15

111 600031 三一重工 21,100 290,547.00 0.15

112 600150 中国船舶 9,700 285,568.00 0.15

113 600968 海油发展 100,000 285,000.00 0.15

114 601225 陕西煤业 13,600 284,104.00 0.15

115 002493 荣盛石化 27,400 283,590.00 0.15

116 688351 微电生理 11,054 283,535.10 0.15

117 600583 海油工程 47,600 282,744.00 0.15

118 601187 厦门银行 55,500 281,385.00 0.15

119 300604 长川科技 7,400 281,126.00 0.15

120 002698 博实股份 18,500 281,015.00 0.15

121 601665 齐鲁银行 71,800 280,738.00 0.15

122 601882 海天精工 10,700 279,805.00 0.15

123 002444 巨星科技 12,400 279,248.00 0.15

124 605266 健之佳 4,700 279,180.00 0.15


125 002120 韵达股份 37,300 278,258.00 0.15

126 688017 绿的谐波 1,800 276,300.00 0.14

127 002876 三利谱 7,500 275,775.00 0.14

128 002109 兴化股份 57,800 273,972.00 0.14

129 002866 传艺科技 12,900 273,738.00 0.14

130 601100 恒立液压 5,000 273,400.00 0.14

131 603233 大参林 10,940 272,406.00 0.14

132 688617 惠泰医疗 700 271,950.00 0.14

133 300494 盛天网络 17,100 270,351.00 0.14

134 300633 开立医疗 5,700 269,610.00 0.14

134 601088 中国神华 8,600 269,610.00 0.14

136 600050 中国联通 61,500 269,370.00 0.14

137 000002 万科 A 25,700 268,822.00 0.14

138 601528 瑞丰银行 54,210 268,339.50 0.14

139 603277 银都股份 10,000 268,200.00 0.14

140 600200 江苏吴中 32,400 266,328.00 0.14

141 688377 迪威尔 9,900 265,518.00 0.14

142 300803 指南针 4,400 265,144.00 0.14

143 300303 聚飞光电 44,700 265,071.00 0.14

144 002446 盛路通信 31,900 264,770.00 0.14

145 000409 云鼎科技 28,500 263,910.00 0.14

146 300415 伊之密 14,900 262,687.00 0.14

147 603486 科沃斯 6,300 261,072.00 0.14

148 601699 潞安环能 11,900 260,729.00 0.14

149 002959 小熊电器 5,000 259,650.00 0.14

150 003000 劲仔食品 21,200 259,064.00 0.14

151 002115 三维通信 35,700 257,754.00 0.14

152 688733 壹石通 8,800 257,576.00 0.14

153 600584 长电科技 8,600 256,796.00 0.13

154 002236 大华股份 13,900 256,455.00 0.13

155 002185 华天科技 30,100 256,452.00 0.13

156 603927 中科软 8,500 254,830.00 0.13

157 002867 周大生 16,700 253,506.00 0.13

158 000938 紫光股份 13,100 253,485.00 0.13

159 600048 保利发展 25,600 253,440.00 0.13

160 600690 海尔智家 12,065 253,365.00 0.13

161 688111 金山办公 800 252,960.00 0.13

162 600796 钱江生化 43,100 252,135.00 0.13

163 300181 佐力药业 23,600 251,576.00 0.13

164 300638 广和通 13,200 251,196.00 0.13

165 300396 迪瑞医疗 8,500 250,325.00 0.13


166 300123 亚光科技 34,100 249,953.00 0.13

167 688789 宏华数科 2,500 249,775.00 0.13

168 300308 中际旭创 2,200 248,402.00 0.13

169 002508 老板电器 11,400 248,292.00 0.13

170 300451 创业慧康 37,400 244,970.00 0.13

171 002035 华帝股份 39,300 244,053.00 0.13

172 600703 三安光电 17,500 242,375.00 0.13

173 300355 蒙草生态 64,300 241,125.00 0.13

174 300035 中科电气 22,800 240,312.00 0.13

175 688677 海泰新光 4,500 239,535.00 0.13

176 300580 贝斯特 7,900 239,212.00 0.13

177 603605 珀莱雅 2,404 238,957.60 0.13

178 300454 深信服 3,300 238,557.00 0.13

179 688793 倍轻松 7,072 237,972.80 0.12

180 300394 天孚通信 2,600 237,952.00 0.12

181 300502 新易盛 4,800 236,736.00 0.12

182 688099 晶晨股份 3,758 235,363.54 0.12

183 600609 金杯汽车 48,400 235,224.00 0.12

184 603035 常熟汽饰 12,400 233,988.00 0.12

185 301185 鸥玛软件 11,400 232,104.00 0.12

186 000735 罗牛山 40,200 231,954.00 0.12

187 600797 浙大网新 35,200 230,912.00 0.12

188 603867 新化股份 7,000 229,880.00 0.12

189 300048 合康新能 45,400 229,724.00 0.12

190 002649 博彦科技 18,700 229,449.00 0.12

191 000819 岳阳兴长 12,400 224,192.00 0.12

192 688498 源杰科技 1,500 223,470.00 0.12

193 000915 华特达因 7,700 222,992.00 0.12

194 300766 每日互动 14,400 222,192.00 0.12

195 000862 银星能源 36,300 221,067.00 0.12

196 300170 汉得信息 26,500 220,215.00 0.12

197 603368 柳药集团 11,600 219,472.00 0.12

198 603859 能科科技 5,800 218,834.00 0.11

199 300041 回天新材 21,800 218,436.00 0.11

200 603018 华设集团 28,600 217,360.00 0.11

201 300203 聚光科技 13,700 217,145.00 0.11

202 600537 亿晶光电 39,400 217,094.00 0.11

203 002334 英威腾 24,400 213,012.00 0.11

204 300057 万顺新材 34,500 212,865.00 0.11

205 688501 青达环保 12,700 212,471.00 0.11

206 300109 新开源 11,700 211,068.00 0.11


207 603187 海容冷链 13,900 210,724.00 0.11

208 300094 国联水产 44,600 209,620.00 0.11

209 600195 中牧股份 17,500 207,550.00 0.11

210 002311 海大集团 4,600 206,586.00 0.11

211 688518 联赢激光 9,900 202,752.00 0.11

212 603789 星光农机 18,800 201,724.00 0.11

213 002478 常宝股份 36,800 200,560.00 0.11

214 300662 科锐国际 7,200 198,864.00 0.10

215 600496 精工钢构 64,900 197,945.00 0.10

216 002250 联化科技 27,700 197,501.00 0.10

217 603566 普莱柯 8,700 197,055.00 0.10

218 002840 华统股份 9,400 195,426.00 0.10

219 002891 中宠股份 7,400 194,990.00 0.10

220 003033 征和工业 5,400 193,374.00 0.10

221 688121 卓然股份 9,500 192,185.00 0.10

222 605016 百龙创园 6,700 190,213.00 0.10

223 300979 华利集团 3,600 189,504.00 0.10

224 603518 锦泓集团 18,200 182,364.00 0.10

225 002003 伟星股份 16,400 177,940.00 0.09

226 002149 西部材料 11,100 174,492.00 0.09

227 603889 新澳股份 24,500 174,440.00 0.09

228 603712 七一二 5,500 173,305.00 0.09

229 002179 中航光电 4,400 171,600.00 0.09

230 002895 川恒股份 9,000 171,000.00 0.09

231 300025 华星创业 17,800 170,702.00 0.09

232 000768 中航西飞 7,600 170,012.00 0.09

233 600989 宝丰能源 11,500 169,855.00 0.09

234 688122 西部超导 3,180 169,271.40 0.09

235 300575 中旗股份 22,000 168,080.00 0.09

236 601058 赛轮轮胎 14,300 168,025.00 0.09

237 300855 图南股份 5,560 167,912.00 0.09

238 601208 东材科技 13,500 167,130.00 0.09

239 002601 龙佰集团 9,700 166,161.00 0.09

240 002643 万润股份 10,000 165,900.00 0.09

241 600409 三友化工 30,200 165,798.00 0.09

242 300037 新宙邦 3,500 165,550.00 0.09

243 688523 航天环宇 6,172 165,533.04 0.09

244 002154 报喜鸟 28,900 164,152.00 0.09

245 605020 永和股份 6,500 162,565.00 0.09

246 688333 铂力特 1,400 162,260.00 0.09

247 000589 贵州轮胎 26,500 162,180.00 0.09


248 603558 健盛集团 16,600 160,854.00 0.08

249 300639 凯普生物 17,100 159,714.00 0.08

250 002832 比音勒芬 5,000 158,500.00 0.08

251 600426 华鲁恒升 5,700 157,263.00 0.08

252 605589 圣泉集团 7,000 156,660.00 0.08

253 688053 思科瑞 3,100 154,814.00 0.08

254 000893 亚钾国际 5,800 152,192.00 0.08

255 688439 振华风光 1,700 151,487.00 0.08

256 603611 诺力股份 7,800 147,654.00 0.08

257 301117 佳缘科技 2,700 147,177.00 0.08

258 002345 潮宏基 21,500 146,415.00 0.08

259 300395 菲利华 3,900 142,584.00 0.07

260 300910 瑞丰新材 3,100 142,414.00 0.07

261 603000 人民网 5,000 139,900.00 0.07

262 601601 中国太保 5,700 135,546.00 0.07

263 300474 景嘉微 1,900 134,349.00 0.07

264 000926 福星股份 32,000 133,440.00 0.07

265 688066 航天宏图 3,146 132,887.04 0.07

266 002078 太阳纸业 10,400 126,568.00 0.07

267 300969 恒帅股份 1,400 125,818.00 0.07

268 301356 天振股份 6,900 125,511.00 0.07

269 603833 欧派家居 1,800 125,298.00 0.07

270 002572 索菲亚 7,800 124,410.00 0.07

271 603109 神驰机电 7,500 123,150.00 0.06

272 600933 爱柯迪 5,600 122,864.00 0.06

273 003006 百亚股份 8,100 122,796.00 0.06

274 603816 顾家家居 3,500 122,500.00 0.06

275 001323 慕思股份 4,000 122,000.00 0.06

276 000338 潍柴动力 8,700 118,755.00 0.06

277 603197 保隆科技 2,100 118,440.00 0.06

278 000700 模塑科技 16,900 118,300.00 0.06

279 301039 中集车辆 12,600 118,188.00 0.06

280 000550 江铃汽车 6,200 117,986.00 0.06

281 301011 华立科技 5,010 117,234.00 0.06

282 000951 中国重汽 8,700 116,232.00 0.06

283 000521 长虹美菱 19,900 112,037.00 0.06

284 002027 分众传媒 17,700 111,864.00 0.06

285 688133 泰坦科技 2,400 111,240.00 0.06

286 000625 长安汽车 6,600 111,078.00 0.06

287 002517 恺英网络 9,000 100,530.00 0.05

288 600642 申能股份 15,300 98,226.00 0.05


289 301102 兆讯传媒 5,090 97,422.60 0.05

290 000719 中原传媒 10,000 97,300.00 0.05

291 600027 华电国际 18,300 94,062.00 0.05

292 600011 华能国际 12,200 93,940.00 0.05

293 688116 天奈科技 3,228 93,741.12 0.05

294 600023 浙能电力 19,800 91,278.00 0.05

295 300413 芒果超媒 3,600 90,720.00 0.05

296 000539 粤电力 A 18,500 90,465.00 0.05

297 601991 大唐发电 37,100 89,782.00 0.05

298 002608 江苏国信 13,600 89,352.00 0.05

299 000543 皖能电力 13,900 87,014.00 0.05

300 002555 三七互娱 4,600 86,526.00 0.05

301 002812 恩捷股份 1,400 79,548.00 0.04

302 002709 天赐材料 2,900 72,732.00 0.04

303 600000 浦发银行 10,600 70,172.00 0.04

304 603296 华勤技术 829 66,051.19 0.03

305 300586 美联新材 7,540 60,998.60 0.03

306 000507 珠海港 11,400 59,964.00 0.03

307 002438 江苏神通 4,500 53,775.00 0.03

308 688582 芯动联科 930 35,963.10 0.02

309 301487 盟固利 867 35,512.32 0.02

310 600108 亚盛集团 10,700 29,746.00 0.02

311 688627 精智达 222 19,473.84 0.01

312 301348 蓝箭电子 417 18,585.69 0.01

313 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.01

314 301210 金杨股份 361 16,418.28 0.01

315 688563 航材股份 261 15,787.89 0.01

316 301291 明阳电气 542 15,371.12 0.01

317 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.01

318 301509 金凯生科 221 13,752.83 0.01

319 301510 固高科技 387 13,548.87 0.01

320 301486 致尚科技 250 11,812.50 0.01

321 301421 波长光电 195 11,577.15 0.01

322 301468 博盈特焊 381 11,513.82 0.01

323 301292 海科新源 583 11,281.05 0.01

324 301395 仁信新材 596 11,148.36 0.01

325 301362 民爆光电 283 10,901.16 0.01

326 301499 维科精密 371 10,733.03 0.01

327 688603 天承科技 140 10,379.60 0.01

328 301329 信音电子 458 10,181.34 0.01

329 301393 昊帆生物 171 10,152.27 0.01


330 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.01

331 301376 致欧科技 420 10,046.40 0.01

332 688548 广钢气体 774 9,868.50 0.01

333 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.01

334 301456 盘古智能 314 9,542.46 0.01

335 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

336 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

337 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

338 688602 康鹏科技 799 8,836.94 0.00

339 688592 司南导航 167 8,438.51 0.00

340 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

341 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

342 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

343 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

344 688612 威迈斯 194 7,366.18 0.00

345 301372 科净源 162 7,061.58 0.00

346 301371 敷尔佳 185 6,952.30 0.00

347 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

348 301498 乖宝宠物 174 6,752.94 0.00

349 688671 碧兴物联 193 6,619.90 0.00

350 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

351 301533 威马农机 193 6,399.88 0.00

352 301511 德福科技 276 6,256.92 0.00

353 688450 光格科技 164 5,972.88 0.00

354 301469 恒达新材 177 5,856.93 0.00

355 301528 多浦乐 79 5,443.89 0.00

356 301418 协昌科技 101 5,070.20 0.00

357 688693 锴威特 113 4,905.33 0.00

358 603119 浙江荣泰 201 4,797.87 0.00

359 603275 众辰科技 57 2,262.90 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 000063 中兴通讯 4,100,953.02 1.10

2 600519 贵州茅台 3,067,549.00 0.82

3 600875 东方电气 1,310,254.00 0.35

4 603259 药明康德 1,280,591.00 0.34

5 601318 中国平安 1,260,057.00 0.34


6 600761 安徽合力 1,182,749.20 0.32

7 002594 比亚迪 1,162,245.00 0.31

8 301191 菲菱科思 1,146,589.00 0.31

9 002665 首航高科 1,098,504.00 0.29

10 002230 科大讯飞 1,078,399.00 0.29

11 300633 开立医疗 1,024,796.00 0.27

12 301011 华立科技 951,501.00 0.26

13 002475 立讯精密 944,830.00 0.25

14 002444 巨星科技 941,269.00 0.25

15 002271 东方雨虹 936,057.00 0.25

16 603027 千禾味业 902,672.76 0.24

17 002463 沪电股份 877,477.00 0.24

18 000786 北新建材 875,632.00 0.23

19 300415 伊之密 873,595.00 0.23

20 300803 指南针 872,257.00 0.23

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 000063 中兴通讯 3,153,949.00 0.85

2 600580 卧龙电驱 2,244,498.00 0.60

3 603699 纽威股份 2,146,975.00 0.58

4 300124 汇川技术 2,139,307.00 0.57

5 301155 海力风电 2,124,251.00 0.57

6 603042 华脉科技 1,953,742.00 0.52

7 600519 贵州茅台 1,878,236.00 0.50

8 600449 宁夏建材 1,733,662.00 0.46

9 002594 比亚迪 1,713,624.00 0.46

10 300484 蓝海华腾 1,676,236.00 0.45

11 603606 东方电缆 1,673,167.00 0.45

12 000625 长安汽车 1,596,839.00 0.43

13 603180 金牌厨柜 1,587,420.00 0.43

14 600475 华光环能 1,547,982.00 0.41

15 002757 南兴股份 1,528,765.88 0.41

16 000729 燕京啤酒 1,510,316.00 0.40

17 601900 南方传媒 1,479,956.00 0.40

18 300750 宁德时代 1,448,641.30 0.39

19 601985 中国核电 1,446,829.00 0.39

20 600356 恒丰纸业 1,428,452.00 0.38

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 144,132,359.30

卖出股票收入（成交）总额 232,419,278.25

注：买入股票成本总额、卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 10,114,475.41 5.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,889,507.39 16.21

其中：政策性金融债 10,306,904.11 5.41

4 企业债券 30,299,111.24 15.90

5 企业短期融资券 20,383,232.79 10.70

6 中期票据 40,953,165.03 21.49

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 132,639,491.86 69.60

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 2228017 22 邮储银行二级 01 100,000 10,488,357.38 5.50

2 102280534 22 宜春交通 MTN001 100,000 10,356,983.61 5.43

3 230202 23 国开 02 100,000 10,306,904.11 5.41

4 012381484 23 泰山财金 SCP001 100,000 10,257,445.90 5.38

5 102002108 20 成华国资 MTN001 100,000 10,226,338.80 5.37

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额合计为 3186 万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 27,090.32

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 27,090.32

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数（户） 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

5,199 27,319.85 0.00 0.0000% 142,035,881.40 100.0000%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 31,404.74 0.02%
金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基 0~10
金

本基金基金经理持有本开放式基 0
金
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总 持有份额占基 发起份额总数 发起份额占基 发起份额承诺持
数 金总份额比例 金总份额比例 有期限

基金管理人固有资金 0.00 0.00% 10,000,900.00 7.04% 不少于 3 年

基金管理人高级管理人员 9,989.81 0.01% 0.00 0.00% -

基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 9,989.81 0.01% 10,000,900.00 7.04% 不少于 3 年

注：该基金的发起份额承诺持有期限已满 3 年，发起份额全部赎回。

§10 开放式基金份额变动


单位：份

基金合同生效日（2019 年 06 月 05 日）基金份额总 338,868,389.00
额

本报告期期初基金份额总额 274,880,533.75

本报告期基金总申购份额 276,037.42

减：本报告期基金总赎回份额 133,120,689.77

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 142,035,881.40

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所的报酬为 35,000.00 元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

长江证券 2 - - - --

东方财富 2 87,909,825.77 24.30% 63,409.69 24.02%-

方正证券 2 - - - --

开源证券 2 28,017,571.49 7.75% 20,357.18 7.71%-

民生证券 2 188,389,907.24 52.08% 138,184.33 52.34%-

兴业证券 2 35,612,522.24 9.84% 26,316.13 9.97%-

招商证券 2 189,798.33 0.05% 140.68 0.05%-

浙商证券 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

甬兴证券 1 21,612,789.20 5.97% 15,589.00 5.90%-

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 权证成 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

长江证券 - - - - - - - -

东方财富 - - 400,000,00 14.07% - - - -
0.00

方正证券 - - - - - - - -

开源证券 30,313,223. 21.49% 198,000,00 6.97% - - - -
01 0.00

民生证券 100,819,54 71.46% 741,000,00 26.07% - - - -
2.46 0.00

兴业证券 - - 535,000,00 18.82% - - - -
0.00

招商证券 9,946,127.4 7.05% 195,000,00 6.86% - - - -
0 0.00

浙商证券 - - - - - - - -


中信建投 - - - - - - - -

甬兴证券 - - 773,000,00 27.20% - - - -
0.00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

永赢基金管理有限公司关于新增兴业证 2023 年 01 月 05
1 券股份有限公司为旗下部分基金代销机 中国证监会规定媒介 日

构的公告

2 永赢基金管理有限公司关于提醒投资者 中国证监会规定媒介 2023 年 01 月 12
防范金融诈骗的声明 日

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型 2023 年 01 月 20
3 发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报 中国证监会规定媒介 日

告

永赢基金管理有限公司关于新增杭州银 2023 年 03 月 29
4 行股份有限公司为旗下部分基金代销机 中国证监会规定媒介 日

构并参加费率优惠活动的公告

5 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型 中国证监会规定媒介 2023 年 03 月 30
发起式证券投资基金 2022 年年度报告 日

6 永赢基金管理有限公司关于广州分公司 中国证监会规定媒介 2023 年 03 月 31
办公地址变更的公告 日

永赢基金管理有限公司关于提请投资者 2023 年 04 月 08
7 及时更新已过期身份证件及完善身份信 中国证监会规定媒介 日

息的公告

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型 2023 年 04 月 21
8 发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报 中国证监会规定媒介 日

告

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型 2023 年 05 月 31
9 发起式证券投资基金招募说明书更新 中国证监会规定媒介 日

(2023 年第 1 号)

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型 2023 年 05 月 31
10 发起式证券投资基金基金产品资料概要 中国证监会规定媒介 日

更新(2023 年第 1 号)

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型 2023 年 07 月 10
11 发起式证券投资基金开放日常申购、赎回 中国证监会规定媒介 日

及转换业务公告

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型 2023 年 07 月 20
12 发起式证券投资基金 2023 年第 2 季度报 中国证监会规定媒介 日

告

永赢基金管理有限公司关于调低旗下部 2023 年 07 月 22
13 分基金费率并修订基金合同等法律文件 中国证监会规定媒介 日

的公告

14 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 22


发起式证券投资基金基金产品资料概要 日

更新(2023 年第 2 号)

15 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 22
发起式证券投资基金基金合同 日

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型 2023 年 07 月 22
16 发起式证券投资基金招募说明书更新 中国证监会规定媒介 日

(2023 年第 2 号)

17 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型 中国证监会规定媒介 2023 年 08 月 30
发起式证券投资基金 2023 年中期报告 日

永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型 2023 年 10 月 25
18 发起式证券投资基金 2023 年第 3 季度报 中国证监会规定媒介 日

告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1.中国证监会准予永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的文件；

2.《永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3.《永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4.《永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层

13.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司
2024 年 03 月 27 日
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