浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金联接基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛中证高股息 ETF 联接

基金主代码 007410

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 1 日

报告期末基金份额总额 13,916,749.02 份

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特
投资策略 定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不
参与目标 ETF 的投资管理。

业绩比较基准 中证高股息精选指数收益率×95%＋银行人民币
活期存款利率（税后）×5%

本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟
踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数
所代表的证券市场相似的风险收益特征。

风险收益特征 本基金为被动式投资的股票型基金，其预期的风
险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合
型基金。本基金具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛中证高股息 浦银安盛中证高股息
ETF 联接 A ETF 联接 C


下属分级基金的交易代码 007410 007411

报告期末下属分级基金的份额总额 11,726,467.93 份 2,190,281.09 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 浦银安盛中证高股息ETF

基金主代码 512590

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019年1月29日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019年3月8日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定
投资策略 收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件
下，构建指数化的投资组合。

业绩比较基准 中证高股息精选指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币
风险收益特征 市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金采用完全
复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

浦银安盛中证高股息ETF联接 浦银安盛中证高股息 ETF
A 联接 C

1．本期已实现收益 1,211,300.33 222,715.00

2．本期利润 569,579.42 98,400.34

3．加权平均基金份额本期利润 0.0409 0.0374

4．期末基金资产净值 14,733,638.27 2,745,035.20

5．期末基金份额净值 1.2564 1.2533

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛中证高股息 ETF 联接 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 2.26% 0.97% 2.00% 0.97% 0.26% 0.00%
月

过去六个 17.98% 1.28% 11.33% 1.29% 6.65% -0.01%
月
自基金合

同生效起 25.64% 1.11% 20.77% 1.18% 4.87% -0.07%
至今

浦银安盛中证高股息 ETF 联接 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 2.19% 0.97% 2.00% 0.97% 0.19% 0.00%
月

过去六个 17.80% 1.27% 11.33% 1.29% 6.47% -0.02%
月
自基金合

同生效起 25.33% 1.11% 20.77% 1.18% 4.56% -0.07%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2020 年 4 月 1 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间
未满 1 年。
2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日。建仓期结束时符
合相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

公司指数 陈士俊先生，清华大学管理学
及量化投 博士。2001 年至 2003 年间曾在
资部总监， 2020 年 4 国泰君安证券有限公司研究所
陈士俊 公司职工 月 1 日 - 19 担任金融工程研究员 2 年；2003
监事，公司 年至 2007 年 10 月在银河基金
旗下指数 管理有限公司工作 4 年，先后
与量化投 担任金融工程部研究员、研究


资部基金 部主管。2007 年 10 月加入浦银
经理。 安盛基金管理有限公司，任本
公司指数及量化投资部总监，
并于 2010 年 12 月起兼任浦银
安盛沪深 300 指数增强型证券
投资基金基金经理。2012 年 3
月兼任本公司职工监事。2012
年 5 月起，兼任浦银安盛中证
锐联基本面 400 指数证券投资
基金基金经理。2017 年 4 月起，
兼任浦银安盛中证锐联沪港深
基本面 100 指数证券投资基金
（LOF）基金经理。2018 年 9 月
起，兼任浦银安盛量化多策略
灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2019 年 1 月起，兼
任浦银安盛中证高股息精选交
易型开放式指数证券投资基金
基金经理。2020 年 4 月起，兼
任浦银安盛中证高股息精选交
易型开放式指数证券投资基金
联接基金及浦银安盛 MSCI 中国
A 股交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2020 年 6
月起，兼任浦银安盛创业板交
易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。2020 年 9 月起担
任浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。

高钢杰先生，中国科学院天体
物理博士。2010 年 10 月至
2014 年 3 月在上海东证期货
研究所、国泰君安期货研究所
担任量化投资研究员。2014 年
公司旗下 3 月至 2018 年 10 月在中国
高钢杰 部分基金 2020 年 6 - 10 工商银行总行贵金属业务部工
的基金经 月 4 日 作，历任产品研发经理、代客
理 交易经理。2018 年 10 月加入
浦银安盛基金管理有限公司，
参与 ETF 业务筹备工作。2019
年 3 月起担任浦银安盛中证高
股息精选交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2020 年


6 月起担任浦银安盛中证高股
息精选交易型开放式指数证券
投资基金联接基金及浦银安盛
MSCI 中国 A 股交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。
2020 年 7 月起担任浦银安盛创
业板交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2020 年 9 月
起担任浦银安盛 MSCI 中国 A 股
交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。

注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，国内经济延续复苏，货币政策保持流动性合理充裕，注重实体经济发展的质量与效益，而境外疫情持续反复，经济复苏形势面临严峻挑战。期间，人民币兑美元持续升值，A 股核心资产相对于外资的吸引力持续提升。A 股市场主要指数四季度均录得较大涨幅。在红利指数方面，上证红利指数上涨 2.27%，中证红利指数上涨 12.37%，中证高股息精选指数上涨 11.89%，整体表现较好。明年一季度，我们认为国内经济将继续复苏，货币政策将保持稳健、不转急弯，A股市场的流动性有一定保障。

本基金跟踪标的指数为中证高股息精选指数，基金业绩比较基准为：中证高股息精选指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。中证高股息精选指数是从沪深 A 股中选取 100 只流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的股票作为指数样本股，采用股息率加权，以反映沪深 A 股市场股息率高、盈利持续且具有成长性股票整体表现的指数。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回方式投资于浦银安盛中证高股息 ETF 以实现基金的投资目标。本基金也可以通过买入中证高股息精选指数成份股来跟踪标的指数。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛中证高股息 ETF 联接 A 基金份额净值为 1.2564 元，本报告期基金份
额净值增长率为 2.26%；截至本报告期末浦银安盛中证高股息 ETF 联接 C 基金份额净值为 1.2533
元，本报告期基金份额净值增长率为 2.19%；同期业绩比较基准收益率为 2.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万，本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 16,542,889.51 89.56

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,573,568.19 8.52

8 其他资产 355,048.31 1.92

9 合计 18,471,506.01 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民 占基金资产
币元） 净值比例(%)

浦银安盛中 浦银安盛基

1 证高股息 ETF 股票基金 - 金管理有限 16,542,889.51 94.65

公司

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 17,796.82

2 应收证券清算款 269,387.88

3 应收股利 -

4 应收利息 294.40

5 应收申购款 67,569.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 355,048.31

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

浦银安盛中证高股息ETF联接 浦银安盛中证高股息
项目

A ETF 联接 C

报告期期初基金份额总额 16,298,577.18 2,922,802.73

报告期期间基金总申购份额 1,232,384.37 1,584,796.36

减:报告期期间基金总赎回份额 5,804,493.62 2,317,318.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 11,726,467.93 2,190,281.09

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

3、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书

4、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会规定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日
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