华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投
资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 04 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞锦泰一年定开债券

基金主代码 007867

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 7,998,999,995.19 份

投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期
限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳
定增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金严格采用
持有到期策略构建组合，本基金资产投资于到期日（或回售期限）在
封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，基本保持各大
类资产的配置比例稳定。在开放期内，本基金将采用流动性管理与组
合调整相结合的策略，确保在开放期的流动性需求。

业绩比较基准 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

注：1.华泰柏瑞锦泰一年定开债券已于 2022 年 11 月 4 日发布《关于华泰柏瑞锦泰一年定期开放
债券型证券投资基金第三个封闭期到期后暂停运作、不开放申购及转换转入等业务安排的公告》，基金管理人决定本基金第三个封闭期到期后暂停运作、不开放申购及转换转入业务。本基金将于

本期封闭期结束之日的下一个工作日（即 2022 年 11 月 10 日）全部自动赎回。

2.华泰柏瑞锦泰一年定开债券已于 2022 年 11 月 30 日发布《关于华泰柏瑞锦泰一年定期开放
债券型证券投资基金重启运作并开放日常申购、赎回及转换业务的公告》，基金管理人决定自 2022年 12 月 1 日起重启本基金的运作并开放申购、赎回、转换业务。目前本基金处于封闭期。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 40,559,012.70

2.本期利润 40,559,012.70

3.加权平均基金份额本期利润 0.0051

4.期末基金资产净值 8,051,418,303.64

5.期末基金份额净值 1.0066

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.51% 0.01% 0.68% 0.01% -0.17% 0.00%

过去六个月 0.89% 0.01% 1.24% 0.01% -0.35% 0.00%

过去一年 2.24% 0.01% 2.67% 0.01% -0.43% 0.00%

过去三年 8.61% 0.01% 8.81% 0.01% -0.20% 0.00%

自基金合同

9.92% 0.01% 10.60% 0.01% -0.68% 0.00%
生效起至今
注：净值表现按实际存续期计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

注：1.图示日期为 2019 年 9 月 17 日至 2023 年 3 月 31 日。

2.净值表现按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

工商管理硕士，经济学学士。2014 年 5
月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任
固定收益部助理研究员、基金经理助理。
2019 年 3 月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券
型证券投资基金的基金经理。2020 年 1
月起任华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债
固定收益 券型证券投资基金的基金经理。2020 年
部副总 10 月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债
何子建 监、本基 2020 年 10 月 - 9 年 券型证券投资基金的基金经理。2021 年 1
金的基金 27 日 月至 2022 年 1 月任华泰柏瑞锦瑞债券型
经理 证券投资基金的基金经理。2021 年 1 月
起任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金
的基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏瑞
恒利混合型证券投资基金的基金经理。
2022 年 5 月起任华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动
持有短债债券型证券投资基金的基金经
理。2022 年 9 月起任华泰柏瑞益兴三个
月定期开放债券型证券投资基金的基金


经理。2023 年 3 月起任华泰柏瑞锦汇债
券型证券投资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年一季度，债券市场呈现先弱后震荡走强态势。美国加息周期后期，欧美中小银行业风险显现，在通胀有所回落的大趋势下，海外加息压力或将有所放缓。国内经济层面，部分领域如出行、线下消费等实现了快速复苏，基建靠前发力催生年初以来强劲的社融数据，宏观经济杠杆率继续提升，但与以往的经济复苏有所不同的是，市场对于房地产能够修复到何种程度仍有很大分歧，一些制约因素短期内可能难以改变。此外，全球需求的收缩或将传导至外贸出口企业。3月份政府工作报告将全年经济增速的目标设定为 5%左右。在这种格局下，曲线或仍将在现实与预期间呈现震荡。

展望二季度，市场或将重新回到基本面预期定价，央行对基础货币的调节或将更加积极。将持续关注银行间体系流动性的变化和经济增长总需求实际变化。在预期与现实的博弈中调整配置。
策略上，维持目前的配置，择机增配相应债券。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0066 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.51%，业绩
比较基准收益率为 0.68%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,670,044,452.13 99.54

其中：债券 11,670,044,452.13 99.54

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 54,359,054.90 0.46

8 其他资产 85,532.06 0.00

9 合计 11,724,489,039.09 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）


1 国家债券 1,979,670,225.22 24.59

2 央行票据 - -

3 金融债券 8,117,573,776.68 100.82

其中：政策性金融债 6,406,637,671.83 79.57

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 1,572,800,450.23 19.53

9 其他 - -

10 合计 11,670,044,452.13 144.94

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 092202001 22 国开清发 01 18,200,000 1,831,753,071.54 22.75

2 019688 22 国债 23 17,900,000 1,797,227,239.12 22.32

3 210322 21 进出 22 15,000,000 1,520,903,615.89 18.89

4 220411 22 农发 11 14,300,000 1,437,766,184.99 17.86

5 220308 22 进出 08 10,400,000 1,044,739,584.05 12.98

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 85,532.06

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 85,532.06

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 7,998,999,995.19

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 7,998,999,995.19


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例达

者 序号 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 20230101-20230331;2,399,760,024.00 0.00 0.002,399,760,024.00 30.00

构 2 20230101-20230331;2,199,780,022.00 0.00 0.002,199,780,022.00 27.50

产品特有风险

本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司
2023 年 4 月 22 日
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