汇添富汇鑫货币 2023 年第 3 季度报告

汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金 2023 年
第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日


汇添富汇鑫货币 2023 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富汇鑫货币

基金主代码 007868
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2019 年 09 月 10 日

效日
报告期末基

金份额总额 542,329.51
(份)

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、
投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。具体投资策略包括滚动配置策
略、久期控制策略、套利策略和时机选择策略。

业绩比较基 活期存款利率（税后）
准
风险收益特 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
征 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。


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基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

称
下属分级基

金的交易代 007868 007869

码
报告期末下

属分级基金 60,174.94 482,154.57
的份额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日)

汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

1.本期已实现收益 23,489.38 83,673.07

2.本期利润 18,568.90 73,551.55

3.加权平均基金份额本期利 0.3086 0.4044
润

4.期末基金资产净值 6,522,432.92 52,563,698.07

5.期末基金份额净值 108.3912 109.0184

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富汇鑫货币 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④


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过去三个

月 0.29% 0.00% 0.09% 0.00% 0.20% 0.00%

过去六个

月 0.66% 0.00% 0.18% 0.00% 0.48% 0.00%

过去一年 1.46% 0.01% 0.35% 0.00% 1.11% 0.01%

过去三年 5.72% 0.01% 1.06% 0.00% 4.66% 0.01%

自基金合

同生效日 8.39% 0.01% 1.44% 0.00% 6.95% 0.01%
起至今

汇添富汇鑫货币 B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个

月 0.32% 0.00% 0.09% 0.00% 0.23% 0.00%

过去六个

月 0.74% 0.01% 0.18% 0.00% 0.56% 0.01%

过去一年 1.60% 0.01% 0.35% 0.00% 1.25% 0.01%

过去三年 6.17% 0.01% 1.06% 0.00% 5.11% 0.01%

自基金合

同生效日 9.02% 0.01% 1.44% 0.00% 7.58% 0.01%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 09 月 10 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。


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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限（年）

国籍：中国。
学历：复旦
大学管理学
硕士。从业
资格：证券
投资基金从
业资格。从
业经历：

2014 年 9 月
至 2016 年 4
月任上海国
际货币经纪
有限责任公
司债券经纪
人。2016 年
5 月至 2018
年 6 月任汇
添富基金管
王骏杰 本基金的基 2020 年 08 - 9 理股份有限
金经理 月 26 日 公司债券交
易员，2018
年 7 月至

2019 年 8 月
任汇添富基
金管理股份
有限公司高
级债券交易
员。2019 年
9 月 1 日至
2020 年 8 月
26 日任汇添
富和聚宝货
币市场基金
的基金经理
助理。2019
年 10 月 30
日至 2020

年 8 月 26 日


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任汇添富汇
鑫浮动净值
型货币市场
基金的基金
经理助理。
2020 年 2 月
28 日至 2023
年 3 月 15 日
任汇添富全
额宝货币市
场基金的基
金经理助理。
2020 年 2 月
28 日至今任
汇添富收益
快钱货币市
场基金的基
金经理助理。
2020 年 2 月
28 日至 2022
年 5 月 13 日
任汇添富收
益快线货币
市场基金的
基金经理助
理。2020 年
8 月 26 日至
今任汇添富
和聚宝货币
市场基金的
基金经理。
2020 年 8 月
26 日至今任
汇添富汇鑫
浮动净值型
货币市场基
金的基金经
理。2021 年
7 月 1 日至
2022 年 5 月
13 日任汇添
富稳利 60 天
滚动持有短
债债券型证
券投资基金
的基金经理


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助理。2022
年 2 月 23 日
至 2023 年 9
月 11 日任汇
添富稳福 60
天滚动持有
中短债债券
型证券投资
基金的基金
经理助理。
2022 年 5 月
13 日至今任
汇添富收益
快线货币市
场基金的基
金经理。

2022 年 5 月
13 日至今任
汇添富稳利
60 天滚动持
有短债债券
型证券投资
基金的基金
经理。2023
年 3 月 15 日
至今任汇添
富全额宝货
币市场基金
的基金经理。
2023 年 6 月
20 日至今任
汇添富稳航
30 天持有期
债券型证券
投资基金的
基金经理。
2023 年 9 月
11 日至今任
汇添富稳福
60 天滚动持
有中短债债
券型证券投
资基金的基
金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据

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公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合因投资策略

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与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年三季度，海外方面，美联储 7 月议息会议加息 25BP，9 月议息会议暂停加息，
但释放出维持高利率在更长时间的鹰派信号；欧央行与英国央行 7 月加息 25BP，欧央行 9月超预期加息 25BP，并暗示本轮加息周期的结束，后续将进入高利率维持期；英央行在通胀意外降温驱动下，9 月暂停加息，为本轮加息周期以来首次。总体上美国经济韧性仍在，劳动力市场依然强劲；欧、英、日经济前景面临不确定性，衰退预期增强。欧美经济分化，全球经济面临的下行风险加大，外部环境不确定性仍较高。

国内方面，经济呈现弱修复特征，9 月制造业、建筑业和服务业 PMI 同步回升至荣枯
线以上。消费方面，商品消费增长提速，服务消费保持较快增长。投资方面，虽然 8 月份固定资产投资增速仍延续下行，但结构上制造业与高新技术领域表现较好。地产投资持续承压，地产销售持续低迷下，政策加速落地，831 房地产新政基本确定房地产调控进入新阶段。出口方面，8 月份出口同比降幅收窄，外需有所企稳。总体看，制造业投资、出口等变量均在逐渐好转，经济修复的方向确定但向上弹性有限，经济内生动能恢复的微观基础仍需增量政策呵护。政策层面，7 月政治局会议积极回应市场关切的房地产、资本市场建设以及地方政府债务三个核心领域问题，后续配套政策陆续落地，但政策效果验证仍需
要时间。货币政策，央行仍以流动性呵护为主，8 月 15 日降息、9 月 15 日降准充分体现呵
护态度，预计后续货币政策仍然有空间。市场表现方面，临近季末月资金面对短端收益率
影响较大，1 年期同业存单从 7 月初 2.3%附近上行至 9 月末 2.5%附近。

操作上，报告期内本基金以同业存单和短期逆回购为主要配置资产，采取相对灵活的投资策略，调整组合仓位及剩余期限，避免净值大幅波动，在控制组合风险的同时尽力为持有人获取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富汇鑫货币 A 类份额净值增长率为 0.29%，同期业绩比较基准收益率为
0.09%。本报告期汇添富汇鑫货币 B 类份额净值增长率为 0.32%，同期业绩比较基准收益率为 0.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金已连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满二百人，根据《公开募集证券投资

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基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。自

2023 年 7 月 6 日起至 2023 年 9 月 25 日，本基金连续 58 个工作日基金资产净值低于五千

万元。自 2023 年 9 月 26 日起至报告期末，本基金未再出现基金资产净值预警情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 38,044,422

64.35
.10

其中：债券 38,044,422

64.35
.10

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 19,977,183

33.79
.55

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,063,749.

1.80
84

4 其他资产 31,372.60 0.05

5 合计 59,116,728 100.00
.09

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 -

1

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 - -

2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占


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资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 20

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 39

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
序号 平均剩余期限

净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 84.16 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 15.16 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） - -


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其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

合计 99.32 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,088,534.25 8.61

其中：政策性金融债 5,088,534.25 8.61

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 32,955,887.85 55.78

8 地方政府债 - -

9 其他 - -

10 合计 38,044,422.10 64.39

11 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

公允价值 占基金资产

债券数量

序号 债券代码 债券名称 （人民币元） 净值比例

（张）

（％）

23 农业银行 9,992,470.9

1 112303140 100,000 16.91

CD140 8

23 广州农村 9,988,662.7

2 112396894 100,000 16.91

商业银行 3


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CD046

22 杭州银行 8,991,805.5

3 112288503 90,000 15.22
CD274 1

5,088,534.2

4 220411 22 农发 11 50,000 8.61
5

23 浙商银行 3,982,948.6

5 112313112 40,000 6.74
CD112 3

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明

本基金属于浮动净值型货币，采用公允价值计价。
5.8.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中国农业发展银行、浙商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 31,372.60

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -


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8 合计 31,372.60

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

本报告期期初基金份额总额 60,174.94 424,061.36

本报告期基金总申购份额 - 357,858.11

减：本报告期基金总赎回份

额 - 299,764.90

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 60,174.94 482,154.57

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况

持有基

投资者 金份额

类别 比例达 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额占
序号 到或者 额 额 额 额 比（%）
超过 20%

的时间

区间

2023 年

9 月 27

日至 165,165 165,165

机构 1 2023 年 - .39 - .39 30.45
9 月 30

日

2 2023 年 - 100,934 - 100,934 18.61


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9 月 26 .28 .28

日至

2023 年

9 月 26

日

2023 年

7 月 6 日

3 至 2023 87,440. 91,758. 87,440. 91,758. 16.92
年 7 月 02 44 02 44

6 日

2023 年

7 月 6 日

4 至 2023 65,875. - - 65,875. 12.15
年 9 月 87 87

25 日

2023 年

7 月 1 日

5 至 2023 110,454 - 110,454 - -
年 7 月 .11 .11

5 日

产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录


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9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 10 月 25 日
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