博时富进纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十四日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时富进一年期定开债发起式

基金主代码 008651

交易代码 008651

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 7,709,212,253.65 份

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、
稳健、持续增值。

本基金为债券型基金。投资策略主要分为封闭期投资策略和开放期投资策略。
封闭期内，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相
补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券
之间的配置比例。本基金将灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策
投资策略 略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证券投资策略，在合理管理并控制
组合风险的前提下，最大化组合收益。

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守
本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 博时基金管理有限公司


基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 59,701,195.72

2.本期利润 75,633,614.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.0098

4.期末基金资产净值 7,828,094,939.61

5.期末基金份额净值 1.0154

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.97% 0.02% 1.14% 0.04% -0.17% -0.02%

过去六个月 2.20% 0.02% 2.68% 0.05% -0.48% -0.03%

过去一年 3.89% 0.03% 4.73% 0.04% -0.84% -0.01%

自基金合同生 6.50% 0.08% 8.17% 0.07% -1.67% 0.01%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李秋实女士，学士。2012 年
加入博时基金管理有限公
司。历任固定收益研究助理、
研究员、高级研究员、高级
研究员兼基金经理助理、博
时民丰纯债债券型证券投资
基金(2020 年 7 月 7 日-2021
年 10 月 27 日)、博时华盈纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(2020 年7 月 7日-2021 年10
李秋实 基金经理 2021-01-27 - 9.4 月 27 日)、博时广利纯债 3
个月定期开放债券型发起式
证券投资基金(2020年7月7
日-2021 年 10 月 27 日)、博
时富乾纯债 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金
(2020 年7 月 7日-2021 年10
月 27 日)、博时裕乾纯债债
券型证券投资基金(2020年7
月 7 日-2021 年 10 月 27 日)
的基金经理。现任博时富安


纯债 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金(2020
年 7 月 7 日—至今)、博时富
和纯债债券型证券投资基金
(2020 年 7 月 7 日—至今)、
博时裕腾纯债债券型证券投
资基金(2020年7月7日—至
今)、博时富进纯债一年定期
开放债券型发起式证券投资
基金(2021 年 1 月 27 日—至
今)、博时富洋纯债一年定期
开放债券型发起式证券投资
基金(2021 年 1 月 27 日—至
今)、博时富永纯债 3 个月定
期开放债券型发起式证券投
资基金(2021年2月5日—至
今)、博时富宁纯债债券型证
券投资基金(2021 年 2 月 5
日—至今)、博时富源纯债债
券型证券投资基金(2021年2
月 25 日—至今)、博时富添
纯债债券型证券投资基金
(2021 年 3 月 18 日—至今)、
博时聚利纯债债券型证券投
资基金(2021 年 8 月 17 日—
至今)、博时裕弘纯债债券型
证券投资基金(2021 年 8 月
17 日—至今)、博时裕泉纯债
债券型证券投资基金(2021
年10月27日—至今)的基金
经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 7 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，债券市场整体是快速上行之后震荡下行，并在年末第二次降准后收益率下破全年新低。国庆后，市场预期的进一步货币宽松政策落空，对通胀压力的担忧以及在基本面较差的情况下，政策由紧信用转向稳信用，甚至宽信用的担忧也随之而起，10Y 国债收益率调整至 3.04%。但在“地产+城投”两大传统加杠杆主体仍被严格限制融资的情况下，经济下行趋势很难快速扭转，且市场整体处于欠配状态，所以当 10Y国债升至 3.0%的位置已具备一定配置价值，收益率转头震荡下行。随后三季度货币政策报告删除“总阀门”等表述，市场对宽货币的信心更足，12 月初中央经济工作会议提前召开，全文总基调就是要“稳经济”“2022年以稳为主”，同时央行宣布了第二次降准，从历史经验来看，宽货币到宽信用都有一定时滞，且在“城投+地产”两大底线原则不破的情况下，市场对宽信用的效果仍处于观察阶段。但短期来看，宽货币的确定性更
高，对债券市场整体较为友好。从收益率走势来看，4 季度 10Y 国债下行 14bp 至 2.77%，10Y 国开下行 14bp
至 3.08%，由于宽货币对中短端更为有利，3-5Y 的期限下行幅度较 10Y 更大，具体来看，3Y 国开下行 25bp
至 2.57%，5Y 国开下行 22bp 至 2.78%。展望后市，宽信用的政策方向已确定，但传导机制和路径仍待观察，
两大主要融资主体仍被限制的情况下，经济整体难以脉冲式反弹，对应债券市场的调整空间亦有限。在宽信用效果显现前，宽货币不会轻易调头退出，相对中短端确定性更高，预计曲线将会陡峭化。组合策略方面，仍以中短久期高等级信用债为主要底仓配置，利率债方面视市场情况进行波段操作，灵活调节久期暴露。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金基金份额净值为 1.0154 元，份额累计净值为 1.0643 元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 0.97%，同期业绩基准增长率 1.14%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,725,464,600.00 98.78

其中：债券 8,872,867,600.00 90.12

资产支持证券 852,597,000.00 8.66

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,405,692.80 0.03

8 其他各项资产 116,342,034.93 1.18

9 合计 9,845,212,327.73 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 8,257,800,600.00 105.49

其中：政策性金融债 1,185,561,000.00 15.14

4 企业债券 251,445,000.00 3.21

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 363,622,000.00 4.65

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 8,872,867,600.00 113.35

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(％)

1 160417 16 农发 17 11,700,000 1,185,561,000.00 15.14

2 2028029 20 交通银行 01 7,500,000 756,975,000.00 9.67

3 2128035 21 华夏银行 02 5,000,000 503,050,000.00 6.43

4 2128037 21 民生银行 01 5,000,000 500,200,000.00 6.39

5 2128012 21 浦发银行 01 4,200,000 428,442,000.00 5.47

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(％)

1 159955 白玉兰 A1 3,800,000.00 386,042,000.00 4.93

2 1989488 19 工元宜居 7A2 2,300,000.00 233,450,000.00 2.98

3 1989505 19 工元宜居 8A2 2,300,000.00 233,105,000.00 2.98

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。


5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 16 农发 17(160417)、20 交通银行 01(2028029)、
21 华夏银行 02(2128035)、21 民生银行 01(2128037)、21 浦发银行 01(2128012)、20 海通 08(163903)、
20 中金 07(175122)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

主要违规事实：2021 年 7 月 12 日，因存在 1、2019 年 10 月至 2020 年 6 月期间，部分粮食储备贷
款贷后管理严重违反审慎经营规则，2、2017 年 8 月、12 月，部分固定资产贷款变相用于支付土地出让金等违规情形，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对中国农业发展银行上海市分行处以罚款的公开处罚。

主要违规事实：2021 年 7 月 16 日，因存在：1、理财业务和同业业务制度不健全；2、理财业务数
据与事实不符；3、部分理财业务发展与监管导向不符；4、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；5、理财资金违规投向土地储备项目；6、理财产品相互交易调节收益；7、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；8、公募理财产品投资单只证券超限额；9、理财资金违规投向交易所上市交易的股票；10、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

主要违规事实：2021 年 5 月 21 日，因存在 1、违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷
资产。2、贷前审查及贷后管理不严。3、同业投资投前审查、投后管理不严。4、通过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

主要违规事实：2021 年 7 月 16 日，因存在 1、监管发现问题屡查屡犯；2、检查发现问题整改不到
位；3、对责任人员的责任认定和问责不到位；4、内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突；5、配合现场检查不力；6、信息系统管控有效性不足；7、未向监管部门真实反映业务数据等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

主要违规事实：2021 年 7 月 16 日，因存在 1、监管发现的问题屡查屡犯；2、配合现场检查不力；
3、内部控制制度修订不及时；4、信息系统管控有效性不足；5、未向监管部门真实反映业务数据；6、净值型理财产品估值方法使用不准确；7、未严格执行理财投资合作机构名单制管理；8、理财产品相互交易调节收益；9、使用理财资金偿还本行贷款；10、理财产品发行审批管理不到位等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

主要违规事实：2021 年 10 月 15 日，因在西南药业股份有限公司（现称“奥瑞德”）重大资产重组并
募集配套资金项目中作为独立财务顾问，存在未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责，证监会
对海通证券股份有限公司处以责令改正、罚款等公开处罚。2021 年 3 月 31 日，海通证券股份有限公司
在业务开展过程中存在以下行为：一是公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响。二是公司未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风控机制存在缺失。违规行为，中国证监会对其处以12 个月内暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务。

主要违规事实：2021 年 7 月 19 日，因存在 1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报
送大额交易或可疑交易报告的情形，中国人民银行营业管理部(北京)对中国国际金融股份有限公司处以罚款的公开处罚

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 22,090.27

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 116,319,944.66

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 116,342,034.93

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 7,709,212,253.65

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 7,709,212,253.65

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.13


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基 发起份额总数 发起份额占基 发起份额承诺
金总份额比例 金总份额比例 持有期限

基金管理人固 3 年
有资金 10,000,000.00 0.13% 10,000,000.00 0.13%

基金管理人高

级管理人员 - - - - -

基金经理等人

员 - - - - -

基金管理人股

东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 0.13% 10,000,000.00 0.13% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序 比例达到或者 期初份额 申购 赎回 持有份额 份额占比
号 超过 20%的时 份额 份额

间区间

机构 1 2021-10-01~20 7,699,212,253.65 - - 7,699,212,253.65 99.87%
21-12-31

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有

人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 12 月 31 日，博时基金公司共管理 311 只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16687 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5366 亿元人民币，累计分红逾 1561 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

其他大事件

2021 年 12 月 15 日，人民银行公示了 2020 年度金融科技发展奖获奖项目，博时基金“新一代投资决策
支持系统”荣获二等奖。

2021 年 12 月 1 日，广东省人民政府官网发布《关于 2020 年广东金融创新奖评选结果的通报》，博时基
金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。

2021 年 11 月 20 日，第五届中国海外基金金牛奖评选揭晓，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）
有限公司旗下的博时大中华债券基金凭借优异的业绩，荣膺“一年期金牛海外中国债券基金”奖。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

10.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文
件

10.1.2《博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

10.1.3《博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

10.1.5 博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金各年度审计报告正本
10.1.6 报告期内博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二二年一月二十四日
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