中欧责任投资混合型证券投资基金
2023 年中期报告

　

2023 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告 ......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13
6.1 资产负债表......13
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表......16
6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告 ......50
7.1 期末基金资产组合情况......50
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......51
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......58

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58
7.12 投资组合报告附注......59
§8 基金份额持有人信息 ......59
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......60
§9 开放式基金份额变动 ......60
§10 重大事件揭示 ......61
10.1 基金份额持有人大会决议......61
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61
10.4 基金投资策略的改变......61
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61
10.8 其他重大事件......63
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......63
§12 备查文件目录 ......63
12.1 备查文件目录......63
12.2 存放地点......64
12.3 查阅方式......64　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧责任投资混合型证券投资基金

基金简称 中欧责任投资混合

基金主代码 009872

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 4,262,567,496.29 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧责任投资混合 A 中欧责任投资混合 C

金简称

下属分级基金的交 009872 009873

易代码

报告期末下属分级 3,763,618,075.23 份 498,949,421.06 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过精选责任投资主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，
追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股
票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（
包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出
口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益

率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标
的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 黎忆海 陆志俊

信息披露 联系电话 021-68609600 95559

负责人

电子邮箱 liyihai@zofund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95559

传真 021-33830351 021-62701216

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 中国（上海）自由贸易试验区银
家嘴环路 479 号 8 层 城中路 188 号


办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 中国（上海）长宁区仙霞路 18
家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 号

、10、16 层

邮政编码 200120 200336

法定代表人 窦玉明 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.zofund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 中欧基金管理有限公司 陆家嘴环路 479 号上海中心

大厦 8、10、16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

指标 中欧责任投资混合 A 中欧责任投资混合 C

本期已实现收益 -311,719,488.07 -42,007,984.73

本期利润 -129,748,475.51 -18,352,696.59

加权平均基金份

-0.0330 -0.0352
额本期利润
本期加权平均净

-4.33% -4.72%
值利润率
本期基金份额净

-4.43% -4.80%
值增长率
3.1.2 期末数据和

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

期末可供分配利 -1,007,871,264.30 -141,713,756.39
润

期末可供分配基 -0.2678 -0.2840
金份额利润

期末基金资产净 2,755,746,810.93 357,235,664.67
值


期末基金份额净 0.7322 0.7160
值

3.1.3 累计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

标

基金份额累计净 -26.78% -28.40%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧责任投资混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 3.21% 0.81% 0.83% 0.70% 2.38% 0.11%

过去三个月 -4.74% 0.80% -4.55% 0.63% -0.19% 0.17%

过去六个月 -4.43% 0.82% -1.91% 0.64% -2.52% 0.18%

-10.09

过去一年 -21.42% 1.04% -11.33% 0.77% 0.27%
%

自基金合同生效起 -16.72

-26.78% 1.32% -10.06% 0.90% 0.42%
至今 %

注：本基金业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股国际通指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后
)*20%+中证港股通综合指数收益率*10%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧责任投资混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 3.16% 0.81% 0.83% 0.70% 2.33% 0.11%


过去三个月 -4.93% 0.80% -4.55% 0.63% -0.38% 0.17%

过去六个月 -4.80% 0.82% -1.91% 0.64% -2.89% 0.18%

-10.72

过去一年 -22.05% 1.04% -11.33% 0.77% 0.27%
%

自基金合同生效起 -18.34

-28.40% 1.32% -10.06% 0.90% 0.42%
至今 %

注：本基金业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股国际通指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后
)*20%+中证港股通综合指数收益率*10%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WPAsia PacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 150 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

历任国泰君安证券研究员，海通证券投资
尹为 2022-07- 经理，申港证券投资经理，深圳天风天成
醇 基金经理 07 - 11 年 资产部门经理。2019-10-09 加入中欧基金
管理有限公司，历任高级研究员、投资助
理、基金经理助理。

权益投决 历任国泰君安证券研究所助理研究员，银
会副主席 2020-09- 河基金管理有限公司研究员、基金经理、
王培 / 投 资 总 10 - 15 年 投资副总监。2016-02-18 加入中欧基金管
监 / 基 金 理有限公司，历任投资经理、权益投决会
经 理 / 投 委员。


资经理

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 6 16,141,712,529.78 2017 年 7 月 26 日

私募资产管理 2 1,073,094,790.31 2021 年 8 月 30 日
王培 计划

其他组合 - - -

合计 8 17,214,807,320.09 -

注：1、“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
　2、本报告期内兼任私募资产管理计划投资人员有产品离任情况，王培离任产品情况：
　　①产品类型：公募，离任数量：1 只，离任时间：2023-05-12；
　　②产品类型：私募资产管理计划，离任数量：1 只，离任时间：2023-05-04。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 69 次，为量化策略组合因投资策略需要发
生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。　
　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，在经历 1 季度经济快速恢复后，2 季度很多行业需求边际走弱，国内经济无
论消费或是投资都相对乏善可陈，市场更偏向于主题和政策相关的投资方向。主要股指窄幅震荡
下跌，小市值占优，主题类股票涨幅较好，代表小市值的国证 2000 指数上涨 7.08%，沪深 300 指
数下跌 0.75%。板块表现上，同步于经济周期，1 季度初期顺周期和消费类公司表现较好，后期随
着经济指标逐步回落叠加上 AI 主题的兴起，2 季度 AI 相关的板块仍出现阶段性大幅上涨，并伴
随板块内快速轮动，后期又逐步向机器人、智能驾驶等方向进行扩散；消费、医药和新能源的低迷叠加传统周期性行业的疲软，使得红利高股息策略也有所表现。受外围影响更大的香港市场整体表现更为弱势，但结构和 A 股类似。上半年以来本基金一直保持着相对较高的仓位，其中，增持了科技行业的持仓，并对医药和顺周期行业做了一些持仓的优化。
　　业绩表现方面，本基金年初就沿着经济复苏的角度做了配置，随着经济数据走弱同步产生回撤，上半年本基金整体表现不够理想。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为-4.43%，同期业绩比较基准收益率为-1.91%；基金 C
类份额净值增长率为-4.80%，同期业绩比较基准收益率为-1.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，本基金认为，海外市场尤其是美国加息进入尾声，国内政策开始发力，同时消费者信心逐步修复，几个因素叠加，股票市场预期会有较好表现。当然，需要观察经济的实际复苏情况，需要寻找一些处于修复阶段的行业和公司。同时，本轮科技创新的脚步相较过去来看，速度会更快，方式也会更加新颖，需要本基金保持高度的敏感性。
　　最近两年，A 股市场中机构重仓的行业和个股出现了一定程度的调整，同时也能看到，过去几年大家投资较多的新能源和 CXO 等行业出现了基本面恶化的趋势，从资金的选择来看，也更多选择了相对价值的高股息类资产，以及相对新颖的主题类资产。从结果来分析，不难看出，过往的投资主线已经受到挑战，在新时代背景下，需要重新寻找新的投资范式。本基金认为，随着全面信息化时代的到来，随着量化产品在金融行业不断应用和迭代，投资者在投资决策层面的投资逻辑在趋于一致。主动股票投资需要在更长的时间维度去思考，并尽量降低交易损耗，这也非常考验对基本面和社会研究的深度。

　　下半年甚至更长时间维度上，本基金认为需要对新事物的敏感度高度提升，由于传统经济的发展或多或少都到了瓶颈阶段，而新能源的渗透率提升最快的时期也已经过去，整个社会急需新的内生变量。因此，面临各种新生事物，如 AI、人形机器人、常温超导材料等，都被寄予厚望，但是由于技术还非常不成熟，大多数主题投资都需要擦亮双眼。
　　目前来看，政策和主题主导的股票市场可能还会继续运行一段时间，而这种市场风格的转变取决于是否有一大批基本面主导的公司在中长期维度给投资者带来信心。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。　上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在中欧责任投资混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的
义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中欧基金管理有限公司在中欧责任投资混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由中欧基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中欧责任投资混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧责任投资混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产： 　

银行存款 6.4.7.1 89,797,557.70 187,605,345.81

结算备付金 　 6,316,920.38 6,863,436.25

存出保证金 　 975,699.64 1,046,033.42

交易性金融资产 6.4.7.2 3,027,290,615.03 3,315,993,654.43

其中：股票投资 　 2,884,095,081.96 3,245,865,257.17

基金投资 　 - -

债券投资 　 143,195,533.07 70,128,397.26

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

其他投资 　 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 　 15,030,487.36 34,999,978.80

应收股利 　 1,200,274.90 -


应收申购款 　 166,418.10 330,903.39

递延所得税资产 　 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 　 3,140,777,973.11 3,546,839,352.10

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债： 　

短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 - -

应付清算款 　 18,568,993.62 15.48

应付赎回款 　 1,124,544.54 699,496.93

应付管理人报酬 　 3,783,429.56 4,563,676.78

应付托管费 　 630,571.57 760,612.80

应付销售服务费 　 232,169.32 279,687.46

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 15.13 -

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 6.4.7.6 3,455,773.77 3,062,395.93

负债合计 　 27,795,497.51 9,365,885.38

净资产： 　

实收基金 6.4.7.7 4,262,567,496.29 4,627,632,786.46

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -1,149,585,020.69 -1,090,159,319.74

净资产合计 　 3,112,982,475.60 3,537,473,466.72

负债和净资产总计 　 3,140,777,973.11 3,546,839,352.10

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 4,262,567,496.29 份，其中下属 A 类基金份
额净值为人民币 0.7322 元，基金份额总额 3,763,618,075.23 份；下属 C 类基金份额净值为人民
币 0.7160 元，基金份额总额 498,949,421.06 份。
6.2 利润表
会计主体：中欧责任投资混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022

年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 　 -116,947,950.92 -952,791,950.73

1.利息收入 　 792,973.72 1,798,195.78

其中：存款利息收入 6.4.7.9 782,765.83 1,786,607.25


债券利息收入 　 - -

资产支持证券利 　 - -
息收入

买入返售金融资 　 10,207.89 11,588.53
产收入

证券出借利息收 　 - -
入

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以 　 -323,425,661.48 -509,375,689.30
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -353,935,355.04 -546,538,481.51

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 798,911.85 550,438.36

资产支持证券投 6.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 29,710,781.71 36,612,353.85

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 6.4.7.15 205,626,300.70 -445,484,356.90
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以 　 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.16 58,436.14 269,899.69
“-”号填列）

减：二、营业总支出 　 31,153,221.18 42,456,073.71

1．管理人报酬 25,263,663.58 34,442,613.44

2．托管费 4,210,610.66 5,740,435.61

3．销售服务费 1,547,266.61 2,142,684.98

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 - -

其中：卖出回购金融资 　 - -
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 5.54 -

8．其他费用 6.4.7.18 131,674.79 130,339.68

三、利润总额（亏损总 　 -148,101,172.10 -995,248,024.44
额以“-”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以 　 -148,101,172.10 -995,248,024.44
“-”号填列）


五、其他综合收益的税 　 - -
后净额

六、综合收益总额 　 -148,101,172.10 -995,248,024.44

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧责任投资混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 4,627,632,786. -1,090,159,319 3,537,473,466.7
资产（基金净值） -

46 .74 2

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 4,627,632,786. -1,090,159,319 3,537,473,466.7
资产（基金净值） -

46 .74 2

三、本期增减变 -365,065,290.1

动 额 （ 减 少 以 - -59,425,700.95 -424,490,991.12
“-”号填列） 7

（一）、综合收益 -148,101,172.1

总额 - - -148,101,172.10
0

（二）、本期基金
份额交易产生的 -365,065,290.1

基金净值变动数 - 88,675,471.15 -276,389,819.02
（净值减少以“-” 7

号填列）

其中：1.基金申 57,551,880.67 - -13,734,731.63 43,817,149.04
购款

2.基金赎 -422,617,170.8

回款 - 102,410,202.78 -320,206,968.06
4

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号

填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 4,262,567,496. -1,149,585,020 3,112,982,475.6
资产（基金净值） -

29 .69 0

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 5,251,555,705. 5,876,131,797.3
资产（基金净值） - 624,576,091.37

95 2

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 5,251,555,705. 5,876,131,797.3
资产（基金净值） - 624,576,091.37

95 2

三、本期增减变 -269,389,180.5 -971,802,766.5 -1,241,191,947.
动 额 （ 减 少 以 -

“-”号填列） 1 4 05

（一）、综合收益 -995,248,024.4

总额 - - -995,248,024.44
4

（二）、本期基金
份额交易产生的 -269,389,180.5

基金净值变动数 - 23,445,257.90 -245,943,922.61
（净值减少以“-” 1

号填列）

其中：1.基金申 154,458,947.17 - -12,061,315.54 142,397,631.63
购款

2.基金赎 -423,848,127.6

回款 - 35,506,573.44 -388,341,554.24
8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 4,982,166,525. -347,226,675.1 4,634,939,850.2
资产（基金净值） -

44 7 7

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧责任投资混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1316 号文《关于准予中欧责任投资混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧责任投资混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 9,894,578,640.66 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2020）验字第 61336106_B27 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《中欧责任投资混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 9 月 10 日正式生
效。基金合同生效日的基金份额总额为 9,894,578,640.66 份基金份额，有效认购资金在募集期内
未产生利息。其中 A 类基金的基金份额总额为 9,219,313,876.75 份，无认购利息折合份额；C 类
基金的基金份额总额为 675,264,763.91 份，无认购利息折合份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧责任投资混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。

本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于责任投资相关证券不低于非现金基金资产的 80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股国际通指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.　印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
　2.　增值税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
　3.　城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

　　根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
　4.　企业所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定
，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
　5.　个人所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　6.　境外投资
　　本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 89,797,557.70

等于：本金 89,764,135.04

加：应计利息 33,422.66

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 89,797,557.70

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,935,504,622.94 - 2,884,095,081.96 -51,409,540.9
8

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 2,344,000.00 1,572.09 3,241,917.69 896,345.60
市场

债券 银行间 139,352,640.00 597,615.38 139,953,615.38 3,360.00
市场

合计 141,696,640.00 599,187.47 143,195,533.07 899,705.60


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,077,201,262.94 599,187.47 3,027,290,615.03 -50,509,835.3
8

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 101.03

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 3,346,576.51

其中：交易所市场 3,345,601.51

银行间市场 975.00

应付利息 -

预提费用-信息披露费 59,507.37

预提费用-审计费 49,588.57

应付转出费 0.29

合计 3,455,773.77

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧责任投资混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,085,885,401.86 4,085,885,401.86

本期申购 38,804,127.29 38,804,127.29


本期赎回（以“-”号填列） -361,071,453.92 -361,071,453.92

本期末 3,763,618,075.23 3,763,618,075.23

中欧责任投资混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 541,747,384.60 541,747,384.60

本期申购 18,747,753.38 18,747,753.38

本期赎回（以“-”号填列） -61,545,716.92 -61,545,716.92

本期末 498,949,421.06 498,949,421.06

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧责任投资混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -341,107,367.19 -614,732,431.42 -955,839,798.61

本期利润 -311,719,488.07 181,971,012.56 -129,748,475.51

本期基金份额交易产 41,721,586.49 35,995,423.33 77,717,009.82
生的变动数

其中：基金申购款 -4,795,640.31 -4,190,839.68 -8,986,479.99

基金赎回款 46,517,226.80 40,186,263.01 86,703,489.81

本期已分配利润 - - -

本期末 -611,105,268.77 -396,765,995.53 -1,007,871,264.30

中欧责任投资混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -54,033,866.65 -80,285,654.48 -134,319,521.13

本期利润 -42,007,984.73 23,655,288.14 -18,352,696.59

本期基金份额交易产 6,221,926.84 4,736,534.49 10,958,461.33
生的变动数

其中：基金申购款 -2,688,196.70 -2,060,054.94 -4,748,251.64

基金赎回款 8,910,123.54 6,796,589.43 15,706,712.97

本期已分配利润 - - -

本期末 -89,819,924.54 -51,893,831.85 -141,713,756.39

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 685,285.42

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 88,607.66

其他 8,872.75


合计 782,765.83

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 4,235,419,688.75

减：卖出股票成本总额 4,577,955,454.98

减：交易费用 11,399,588.81

买卖股票差价收入 -353,935,355.04

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 887,456.85

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -88,545.00
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 798,911.85

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 70,535,695.62
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 69,933,430.00
本总额

减：应计利息总额 689,835.62

减：交易费用 975.00

买卖债券差价收入 -88,545.00

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 29,710,781.71

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 29,710,781.71

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 205,626,300.70

股票投资 204,548,165.10

债券投资 1,078,135.60

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 205,626,300.70

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 54,707.29

基金转换费收入 3,728.85

合计 58,436.14

6.4.7.17 信用减值损失

无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 49,588.57


信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 7,185.88

账户维护费 9,000.00

证券组合费 6,392.97

合计 131,674.79

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，因公司股东发生股权转让，公司关联方变动情况如下：

　1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。　

　 2、自 2023 年 6 月 1 日起，UnionediBancheItalianeS.p.A.　不再是我司关联方，
新增关联方为 WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）。　 3、变更后，与本基金关系为“基金管理人的股东”的关联方名单更新如下：WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）、19 名自然人股东。
　4、除上述变更外，其他关联方报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司（“国都证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
欧财富”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 30 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例（%） 例（%）

国都证券 2,166,457,491.55 26.43 2,627,944,654.67 32.01

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国都证券 1,518,406.12 26.02 1,133,490.89 33.88

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国都证券 1,857,411.01 30.58 1,723,423.55 67.41

注：1.　上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

6 月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 25,263,663.58 34,442,613.44

其中：支付销售机构的客户维护 11,245,077.10 14,202,833.83

费
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

6 月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 4,210,610.66 5,740,435.61

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧责任投资混合 A 中欧责任投资混合 C 合计

交通银行 - 25,232.93 25,232.93

国都证券 - 9,891.77 9,891.77


中欧基金 - 0.00 0.00

中欧财富 - 15,616.13 15,616.13

合计 - 50,740.83 50,740.83

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧责任投资混合 A 中欧责任投资混合 C 合计

交通银行 - 33,728.55 33,728.55

国都证券 - 13,361.96 13,361.96

中欧基金 - 14,577.82 14,577.82

合计 - 61,668.33 61,668.33

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧责任投资混合 A

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 281,870.93 0.01% 281,870.93 0.01%

份额单位：份
中欧责任投资混合 C

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 1,952,870.72 0.39% 0.00 0.00%

注：本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有 89,797,557.70 685,285.42 553,125,999.47 1,686,218.00
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 流

券 成 通

证券 功 受限 受 认购 期末 数量 期末 备
代码 名 认 期 限 价格 估值 （单 成本总额 期末估值总额 注
称 购 类 单价 位：股）

日 型

202 新

中 3 股

30114 科 年 流

1 磁 3 6 个月 通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
业 月 受

27 限

日

202 新

华 3 股

30115 塑 年 6 个月 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
7 科 3 通

技 月 受

1 日 限

202 新

锡 3 股

30117 南 年 流

0 科 6 6 个月 通 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
技 月 受

16 限

日

202

朗 3 新

30120 威 年 1 个月 股

2 股 6 内（含 未 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
份 月 ） 上

28 市

日

202 新

朗 3 股

30120 威 年 6 个月 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
2 股 6 通

份 月 受

28 限


日

202 新

国 3 股

30120 泰 年 流

3 环 3 6 个月 通 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
保 月 受

28 限

日

202 新

金 3 股

30121 杨 年 流

0 股 6 6 个月 通 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
份 月 受

21 限

日

202 新

宏 3 股

30124 源 年 流

6 药 3 6 个月 通 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -
业 月 受

10 限

日

202 新

3 股

30126 格 年 流

0 力 1 6 个月 通 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 -
博 月 受

20 限

日

202

恒 3 新

30126 工 年 1 个月 股

1 精 6 内（含 未 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
密 月 ） 上

29 市

日

202 新

恒 3 股

30126 工 年 流

1 精 6 6 个月 通 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
密 月 受

29 限

日

30126 海 202 6 个月 新 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -


2 看 3 股

股 年 流

份 6 通

月 受

13 限

日

202 新

科 3 股

30128 源 年 流

1 制 3 6 个月 通 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70 -
药 月 受

28 限

日

202

海 3 新

30129 科 年 1 个月 股

2 新 6 内（含 未 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -
源 月 ） 上

29 市

日

202 新

海 3 股

30129 科 年 流

2 新 6 6 个月 通 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
源 月 受

29 限

日

202 新

三 3 股

30129 博 年 流

3 脑 4 6 个月 通 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
科 月 受

25 限

日

202 新

川 2 股

30130 宁 年 流

1 生 12 6 个月 通 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
物 月 受

20 限

日

30130 朗 202 新

5 坤 3 6 个月 股 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
环 年 流


境 5 通

月 受

15 限

日

202 新

3 股

30130 美 年 流

7 利 4 6 个月 通 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
信 月 受

14 限

日

202 新

3 股

30131 鑫 年 流

0 宏 5 6 个月 通 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
业 月 受

26 限

日

202 新

3 股

30131 威 年 流

5 士 6 6 个月 通 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
顿 月 受

13 限

日

202 新

鑫 3 股

30131 磊 年 流

7 股 1 6 个月 通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
份 月 受

12 限

日

202 新

豪 3 股

30132 江 年 6 个月 流 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
0 智 6 通

能 月 受

1 日 限

202 新

新 3 股

30132 莱 年 6 个月 流 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
3 福 5 通

月 受

29 限


日

202 新

曼 3 股

30132 恩 年 6 个月 流 76.80 107.9 364 27,955.20 39,293.80 -
5 斯 5 通 5

特 月 受

4 日 限

202 新

德 3 股

30133 尔 年 6 个月 流 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
2 玛 5 通

月 受

9 日 限

202 新

亚 3 股

30133 华 年 流

7 电 5 6 个月 通 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
子 月 受

16 限

日

202 新

涛 3 股

30134 涛 年 流

5 车 3 6 个月 通 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
业 月 受

10 限

日

202 新

南 3 股

30135 王 年 6 个月 流 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
5 科 6 通

技 月 受

2 日 限

202 新

北 3 股

30135 方 年 流

7 长 4 6 个月 通 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
龙 月 受

11 限

日

湖 202 新

30135 南 3 6 个月 股 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
8 裕 年 流

能 2 通


月 受

1 日 限

202 新

荣 3 股

30136 旗 年 流

0 科 4 6 个月 通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
技 月 受

17 限

日

202 新

凌 3 股

30137 玮 年 流

3 科 1 6 个月 通 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
技 月 受

20 限

日

202 新

致 3 股

30137 欧 年 流

6 科 6 6 个月 通 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
技 月 受

14 限

日

202 新

蜂 3 股

30138 助 年 6 个月 流 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
2 手 5 通

月 受

9 日 限

202 新

未 3 股

30138 来 年 流

6 电 3 6 个月 通 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
器 月 受

21 限

日

202

仁 3 新

30139 信 年 1 个月 股

5 新 6 内（含 未 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 -
材 月 ） 上

21 市

日

30139 仁 202 6 个月 新 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -


5 信 3 股

新 年 流

材 6 通

月 受

21 限

日

202 新

英 3 股

30139 特 年 流

9 科 5 6 个月 通 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
技 月 受

16 限

日

202 新

华 3 股

30140 人 年 流

8 健 2 6 个月 通 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
康 月 受

22 限

日

202 新

阿 3 股

30141 莱 年 6 个月 流 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
9 德 2 通

月 受

2 日 限

202 新

世 3 股

30142 纪 年 流

8 恒 5 6 个月 通 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
通 月 受

10 限

日

202 新

泓 3 股

30143 淋 年 流

9 电 3 6 个月 通 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
力 月 受

10 限

日

致 202 1 个月 新

30148 尚 3 内（含 股 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 -
6 科 年 ） 未

技 6 上


月 市

30

日

202 新

致 3 股

30148 尚 年 流

6 科 6 6 个月 通 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -
技 月 受

30 限

日

202

豪 3 新

30148 恩 年 1 个月 股

8 汽 6 内（含 未 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
电 月 ） 上

26 市

日

202 新

豪 3 股

30148 恩 年 流

8 汽 6 6 个月 通 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
电 月 受

26 限

日

202 非

恒 3 公

60110 立 年 开 620,56 34,999,978.8 39,536,323.5

0 液 1 6 个月 发 56.40 63.71 7 0 7 -
压 月 行

10 限

日 售

中 202 新

船 3 股

68814 派 年 流

6 瑞 4 6 个月 通 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
特 月 受

气 13 限

日

202 新

晶 3 股

68824 合 年 6 个月 流 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 -
9 集 4 通

成 月 受

24 限


日

202 大

广 3 宗

东 年 交

68826 华 6 6 个月 易 73.89 74.89 150,00 11,083,500.0 11,233,500.0 -
8 特 月 流 0 0 0

气 13 通

体 日 受

限

202 大

广 3 宗

东 年 交

68826 华 6 6 个月 易 74.78 74.87 100,00 7,478,000.00 7,487,000.00 -
8 特 月 流 0

气 15 通

体 日 受

限

202 新

西 3 股

68833 高 年 6 个月 流 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
4 院 6 通

月 受

9 日 限

202 新

颀 3 股

68835 中 年 流

2 科 4 6 个月 通 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
技 月 受

11 限

日

202 新

中 3 股

68836 科 年 流

1 飞 5 6 个月 通 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
测 月 受

12 限

日

202 新

时 3 股

68842 创 年 流

9 能 6 6 个月 通 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
源 月 受

20 限

日


202 新

华 3 股

68843 曙 年 6 个月 流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
3 高 4 通

科 月 受

7 日 限

202 新

智 3 股

68844 翔 年 流

3 金 6 6 个月 通 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 -
泰 月 受

13 限

日

202 新

中 3 股

68846 芯 年 流

9 集 4 6 个月 通 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
成 月 受

28 限

日

阿 202 新

特 3 股

68847 斯 年 流

2 阳 6 6 个月 通 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 -
光 月 受

电 2 日 限

力

202 新

晶 3 股

68847 升 年 流

8 股 4 6 个月 通 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
份 月 受

13 限

日

用

友 202 新

汽 3 股

68847 车 年 6 个月 流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
9 信 5 通

息 月 受

科 4 日 限

技

68848 南 202 6 个月 新 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 -
4 芯 3 股


科 年 流

技 3 通

月 受

28 限

日

202 新

索 3 股

68850 辰 年 流 165.9 122.1

7 科 4 6 个月 通 2 1 222 36,834.00 27,108.42 -
技 月 受

10 限

日

慧 202 新

智 3 股

68851 微 年 6 个月 流 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
2 电 5 通

子 月 受

8 日 限

航 202 新

天 3 股

68852 环 年 流

3 宇 5 6 个月 通 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
科 月 受

技 26 限

日

日 202 新

联 3 股

68853 科 年 流 152.3 135.9

1 技 3 6 个月 通 8 7 346 52,723.48 47,045.62 -
股 月 受

份 24 限

日

华 202 新

海 3 股

68853 诚 年 流

5 科 3 6 个月 通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
新 月 受

材 28 限

料 日

国 202 新

68854 科 3 股

3 军 年 6 个月 流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
工 6 通

月 受


14 限

日

202 新

航 3 股

68855 天 年 6 个月 流 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
2 南 5 通

湖 月 受

8 日 限

航 202 新

天 3 股

68856 软 年 流

2 件 5 6 个月 通 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
股 月 受

份 15 限

日

202 新

天 3 股

68857 玛 年 流

0 智 5 6 个月 通 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
控 月 受

29 限

日

202 新

西 3 股

68857 山 年 流 135.8 120.4

6 科 5 6 个月 通 0 1 240 32,592.00 28,898.40 -
技 月 受

30 限

日

202 新

安 3 股

68858 杰 年 流 125.8 118.0

1 思 5 6 个月 通 0 3 163 20,505.40 19,238.89 -
医 月 受

学 12 限

日

202 新

芯 3 股

68858 动 年 流

2 联 6 6 个月 通 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
科 月 受

21 限

日

68859 新 202 6 个月 新 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -


3 相 3 股

微 年 流

5 通

月 受

25 限

日

202 新

安 3 股

68862 凯 年 流

0 微 6 6 个月 通 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
电 月 受

子 15 限

日

202 新

双 3 股

68862 元 年 流 125.8

3 科 5 6 个月 通 8 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
技 月 受

31 限

日

四 202 新

川 3 股

68862 华 年 流

9 丰 6 6 个月 通 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
科 月 受

技 16 限

日

202 新

莱 3 股

68863 斯 年 流

1 信 6 6 个月 通 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
息 月 受

19 限

日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期 复

股票代 票 停牌 牌 末 牌 复牌 期末 期末 备

码 名 日期 原 估 日 开盘 数量（股） 成本总额 估值总额 注

称 因 值 期 单价

单


价

2023 2023

青岛 年 6 重大 年 7

601298 港 月 事项 6.97 月 3 7.40 1,262,086 9,725,439.97 8,796,739.42 -

28 停牌 日

日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。　本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相
应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融
负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产 　 　 　 　 　

银行存款 89,797,557.70 - - - 89,797,557.70

结算备付金 6,316,920.38 - - - 6,316,920.38

存出保证金 975,699.64 - - - 975,699.64

交易性金融资产 139,953,615.38 - 3,241,917.692,884,095,081.96 3,027,290,615.03

应收股利 - - - 1,200,274.90 1,200,274.90

应收申购款 - - - 166,418.10 166,418.10

应收清算款 - - - 15,030,487.36 15,030,487.36

资产总计 237,043,793.10 - 3,241,917.692,900,492,262.32 3,140,777,973.11

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 1,124,544.54 1,124,544.54

应付管理人报酬 - - - 3,783,429.56 3,783,429.56

应付托管费 - - - 630,571.57 630,571.57

应付清算款 - - - 18,568,993.62 18,568,993.62

应付销售服务费 - - - 232,169.32 232,169.32

应交税费 - - - 15.13 15.13

其他负债 - - - 3,455,773.77 3,455,773.77

负债总计 - - - 27,795,497.51 27,795,497.51


利率敏感度缺口 237,043,793.10 - 3,241,917.692,872,696,764.81 3,112,982,475.60

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产 　 　 　 　

银行存款 187,605,345.81 - - - 187,605,345.81

结算备付金 6,863,436.25 - - - 6,863,436.25

存出保证金 1,046,033.42 - - - 1,046,033.42

交易性金融资产 70,128,397.26 - -3,245,865,257.17 3,315,993,654.43

应收清算款 - - - 34,999,978.80 34,999,978.80

应收申购款 - - - 330,903.39 330,903.39

资产总计 265,643,212.74 - -3,281,196,139.36 3,546,839,352.10

负债 　 　 　 　 　

应付清算款 - - - 15.48 15.48

应付赎回款 - - - 699,496.93 699,496.93

应付管理人报酬 - - - 4,563,676.78 4,563,676.78

应付托管费 - - - 760,612.80 760,612.80

应付销售服务费 - - - 279,687.46 279,687.46

其他负债 - - - 3,062,395.93 3,062,395.93

负债总计 - - - 9,365,885.38 9,365,885.38

利率敏感度缺口 265,643,212.74 - -3,271,830,253.98 3,537,473,466.72

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 4.60%（2022 年
12 月 31 日：1.98%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日
：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

　项目　 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资　 　 　 　

产

交易性金融资产 - 241,816,563.38 - 241,816,563.38

应收股利 - 1,200,274.90 - 1,200,274.90

资产合计 - 243,016,838.28 - 243,016,838.28

以外币计价的负 　 　 　 　
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 243,016,838.28 - 243,016,838.28
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资　 　 　 　

产

交易性金融资产 - 69,445,397.44 - 69,445,397.44

资产合计 - 69,445,397.44 - 69,445,397.44

以外币计价的负 　 　 　 　
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 69,445,397.44 - 69,445,397.44
风险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可
假设

能采取的风险管理活动

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 港币相对人民币贬

-12,090,828.17 -3,472,269.87
值 5%

港币相对人民币升

12,090,828.17 3,472,269.87
值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 2,884,095,081.96 92.65 3,245,865,257.17 91.76
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 2,884,095,081.96 92.65 3,245,865,257.17 91.76

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

166,668,890.49 174,348,888.68
5%

业绩比较基准下降

-166,668,890.49 -174,348,888.68
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债
的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 2,817,889,812.31 3,190,523,196.75

第二层次 149,539,283.98 70,128,397.26

第三层次 59,861,518.74 55,342,060.42

合计 3,027,290,615.03 3,315,993,654.43

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市
场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值
列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。本财务报表已于 2023 年 8 月 30 日
经本基金的基金管理人批准。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,884,095,081.96 91.83

　 其中：股票 2,884,095,081.96 91.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 143,195,533.07 4.56

　 其中：债券 143,195,533.07 4.56

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 96,114,478.08 3.06

8 其他各项资产 17,372,880.00 0.55

9 合计 3,140,777,973.11 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 241,816,563.38 元，占基金资产净值比例 7.77%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 61,452,989.91 1.97

C 制造业 1,598,599,884.44 51.35

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 31,693,206.00 1.02

E 建筑业 9,366,330.72 0.30

F 批发和零售业 181,956,880.75 5.85

G 交通运输、仓储和邮政业 8,796,739.42 0.28

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 196,273,920.06 6.31

J 金融业 133,457,375.64 4.29

K 房地产业 97,725,394.82 3.14

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 261,835,671.50 8.41


N 水利、环境和公共设施管理业 164,596.27 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 992,778.16 0.03

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 59,962,750.89 1.93

　 合计 2,642,278,518.58 84.88

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 529.47 0.00

消费者非必需品 34,162,263.24 1.10

消费者常用品 - -

能源 13,289,788.51 0.43

金融 30,058,963.59 0.97

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 96,623.50 0.00

电信服务 164,208,395.07 5.27

公用事业 - -

地产业 - -

合计 241,816,563.38 7.77

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 300012 华测检测 11,899,678 232,043,721.00 7.45

2 00700 腾讯控股 517,500 158,214,533.94 5.08

3 000333 美的集团 2,212,873 130,382,477.16 4.19

4 600031 三一重工 5,569,500 92,620,785.00 2.98

5 688012 中微半导体设 536,624 83,954,824.80 2.70
备

6 000999 华润三九 1,364,900 82,794,834.00 2.66

7 000063 中兴通讯 1,779,900 81,056,646.00 2.60

8 688111 金山办公 159,369 75,257,229.18 2.42

9 300033 同花顺 427,038 74,851,220.64 2.40

10 002472 双环传动 1,931,600 70,117,080.00 2.25

11 600276 恒瑞医药 1,335,533 63,972,030.70 2.06

12 600309 万华化学 707,600 62,155,584.00 2.00

13 600673 东阳光 8,316,609 59,962,750.89 1.93

14 000028 国药一致 1,276,990 55,689,533.90 1.79


15 603338 浙江鼎力 930,927 52,141,221.27 1.67

16 600612 老凤祥 726,695 50,781,446.60 1.63

17 600511 国药股份 1,278,422 49,666,694.70 1.60

18 688269 西安凯立新材 770,629 49,158,423.91 1.58

19 002867 周大生 2,736,200 48,649,636.00 1.56

20 002154 报喜鸟 8,708,378 48,070,246.56 1.54

21 601607 上海医药 2,093,100 46,906,371.00 1.51

22 300146 汤臣倍健 1,955,000 46,880,900.00 1.51

23 600750 江中药业 2,078,100 45,572,733.00 1.46

24 600873 梅花生物 4,990,861 44,568,388.73 1.43

25 600938 中国海油 1,709,700 30,979,764.00 1.00

25 00883 中国海洋石油 1,287,000 13,289,788.51 0.43

26 002371 北方华创 137,806 43,774,075.90 1.41

27 001979 招商蛇口 3,356,100 43,729,983.00 1.40

28 000425 徐工机械 6,329,600 42,851,392.00 1.38

29 600048 保利发展 3,176,257 41,386,628.71 1.33

30 601100 恒立液压 620,567 39,536,323.57 1.27

31 600285 羚锐制药 2,431,267 39,046,148.02 1.25

32 688323 瑞华泰薄膜科 1,597,267 38,238,571.98 1.23
技

33 300031 宝通科技 1,318,722 32,598,807.84 1.05

34 09868 小鹏汽车-W 699,600 32,250,860.40 1.04

35 600027 华电国际 4,737,400 31,693,206.00 1.02

36 000521 长虹美菱 4,101,500 31,335,460.00 1.01

37 600570 恒生电子 703,800 31,171,302.00 1.00

38 002050 三花智控 1,022,300 30,934,798.00 0.99

39 600332 白云山 962,500 30,684,500.00 0.99

40 601899 紫金矿业 2,680,143 30,473,225.91 0.98

41 03988 中国银行 10,383,000 30,058,963.59 0.97

42 600572 康恩贝 4,295,200 29,422,120.00 0.95

43 300347 泰格医药 455,642 29,407,134.68 0.94

44 601939 建设银行 4,686,900 29,339,994.00 0.94

45 601658 邮储银行 5,984,900 29,266,161.00 0.94

46 603039 泛微网络 318,000 25,958,340.00 0.83

47 688268 广东华特气体 331,233 25,278,440.09 0.81

48 301190 善水科技 1,297,324 24,376,717.96 0.78

49 301039 中集车辆 1,758,800 23,268,924.00 0.75

50 688768 容知日新 272,196 21,740,294.52 0.70

51 300718 长盛轴承 856,500 19,057,125.00 0.61

52 000950 重药控股 2,715,700 18,276,661.00 0.59

53 300596 利安隆 425,845 17,319,116.15 0.56

54 600060 海信视像 693,400 17,161,650.00 0.55

55 603927 中科软 439,231 16,936,747.36 0.54

56 600587 新华医疗 463,700 16,382,521.00 0.53


57 600422 昆药集团 731,612 15,159,000.64 0.49

58 688031 星环科技 96,066 12,799,833.84 0.41

59 600383 金地集团 1,748,791 12,608,783.11 0.41

60 600713 南京医药 2,104,600 11,301,702.00 0.36

61 600329 达仁堂 235,428 10,568,362.92 0.34

62 300982 苏文电能 154,662 9,366,330.72 0.30

63 601298 青岛港 1,262,086 8,796,739.42 0.28

64 00941 中国移动 101,500 5,993,861.13 0.19

65 603801 志邦家居 163,000 5,382,260.00 0.17

66 000568 泸州老窖 14,627 3,065,380.39 0.10

67 688223 晶科能源 213,000 2,994,780.00 0.10

68 688630 芯碁微装 27,429 2,304,584.58 0.07

69 09869 海伦司 271,000 1,911,402.84 0.06

70 688029 南微医学科技 18,540 1,512,122.40 0.05

71 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.04

72 688472 阿特斯阳光电 62,602 1,141,108.20 0.04
力

73 688443 C 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03

74 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.03

75 688409 富创精密 6,334 690,406.00 0.02

76 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02

77 300015 爱尔眼科 35,210 653,145.50 0.02

78 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.02

79 688146 中船派瑞特气 10,101 422,147.43 0.01

80 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01

81 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.01

82 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.01

83 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.01

84 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.01

85 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01

86 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01

87 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01

88 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01

89 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01

90 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.01

91 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01

92 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01

93 688543 N 国科军工 4,094 228,607.10 0.01

94 688581 安杰思医学 1,629 198,809.23 0.01

95 688562 航天软件股份 7,254 195,390.66 0.01

96 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01

97 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01

98 688238 和元生物 16,687 188,396.23 0.01

99 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.01


100 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01

101 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01

102 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01

103 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01

104 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01

105 688334 C 西高院 8,879 157,912.84 0.01

106 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01

107 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.00

108 688512 慧智微电子 7,209 147,986.20 0.00

109 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00

110 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00

111 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00

112 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00

113 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00

114 688132 邦彦技术股份 4,844 131,659.92 0.00

115 688523 航天环宇科技 4,717 125,405.25 0.00

116 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

117 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00

118 688252 天德钰科技 5,201 105,528.29 0.00

119 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.00

120 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.00

121 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00

122 688479 用友汽车信息 3,318 103,760.10 0.00
科技

123 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00

124 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00

125 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00

126 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.00

127 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00

128 00268 金蝶国际 10,000 96,623.50 0.00

129 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00

130 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

131 301308 江波龙 819 83,341.44 0.00

132 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

133 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00

134 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

135 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

136 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00

137 688531 日联科技股份 346 47,045.62 0.00

138 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00

139 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00

140 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

141 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00

142 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00


143 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00

144 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00

145 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00

146 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00

147 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

148 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00

149 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

150 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00

151 301382 蜂助手 480 16,180.80 0.00

152 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

153 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00

154 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00

155 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

156 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

157 301360 荣旗科技 140 13,034.08 0.00

158 301277 新天地 658 12,837.58 0.00

159 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

160 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

161 301318 维海德 309 10,366.95 0.00

162 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00

163 301428 世纪恒通 289 9,143.40 0.00

164 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

165 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

166 301269 华大九天 70 8,598.80 0.00

167 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

168 688535 华海诚科新材 161 8,248.03 0.00
料

169 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00

170 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

171 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00

172 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

173 300496 中科创达 72 6,937.20 0.00

174 002459 晶澳科技 84 3,502.80 0.00

175 603659 璞泰来 67 2,560.74 0.00

176 002415 海康威视 72 2,383.92 0.00

177 000963 华东医药 50 2,168.50 0.00

178 000888 峨眉山 A 100 1,146.00 0.00

179 002405 四维图新 46 532.68 0.00

180 00189 东岳集团 98 529.47 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)


码

1 00700 腾讯控股 178,709,050.76 5.05

2 603259 药明康德 133,121,472.40 3.76

3 688012 中微半导体 117,585,149.93 3.32
设备

4 688111 金山办公 111,182,989.24 3.14

5 300033 同花顺 81,600,434.34 2.31

6 600938 中国海油 49,538,333.00 1.40

6 00883 中国海洋石 28,074,812.13 0.79
油

7 000999 华润三九 76,444,657.64 2.16

8 000063 中兴通讯 74,827,215.00 2.12

9 03988 中国银行 46,766,596.99 1.32

9 601988 中国银行 26,113,089.00 0.74

10 600276 恒瑞医药 66,985,115.09 1.89

11 000651 格力电器 66,925,590.40 1.89

12 300496 中科创达 65,976,539.77 1.87

13 03690 美团-W 62,765,586.69 1.77

14 000963 华东医药 61,574,838.96 1.74

15 600309 万华化学 60,225,505.19 1.70

16 002415 海康威视 59,329,881.74 1.68

17 002154 报喜鸟 54,826,197.18 1.55

18 000933 神火股份 53,579,564.00 1.51

19 601117 中国化学 51,699,707.14 1.46

20 300026 红日药业 50,797,942.81 1.44

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601899 紫金矿业 138,005,585.18 3.90

2 688122 西部超导 133,956,703.53 3.79

3 603259 药明康德 124,188,860.42 3.51

4 300347 泰格医药 108,407,323.28 3.06

5 002475 立讯精密 104,959,597.35 2.97

6 002472 双环传动 102,795,481.48 2.91

7 000651 格力电器 100,486,282.28 2.84

8 600588 用友网络 96,444,603.00 2.73

9 688116 天奈科技 96,307,432.82 2.72

10 688111 金山办公 79,116,276.91 2.24

11 002271 东方雨虹 74,034,275.32 2.09

12 601888 中国中免 71,874,768.64 2.03

13 300012 华测检测 70,618,794.44 2.00


14 601100 恒立液压 70,289,788.36 1.99

15 600519 贵州茅台 67,393,128.60 1.91

16 688268 广东华特气 67,063,954.61 1.90
体

17 601689 拓普集团 60,897,674.84 1.72

18 03690 美团-W 59,935,944.82 1.69

19 600563 法拉电子 56,935,966.07 1.61

20 300496 中科创达 54,662,850.91 1.55

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,011,637,114.67

卖出股票收入（成交）总额 4,235,419,688.75

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 139,953,615.38 4.50

　 其中：政策性金融债 139,953,615.38 4.50

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,241,917.69 0.10

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 143,195,533.07 4.60

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
码

1 2303673 23 进出 673 1,400,000 139,953,615.38 4.50

2 118033 华特转债 23,440 3,241,917.69 0.10

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 975,699.64

2 应收清算款 15,030,487.36

3 应收股利 1,200,274.90

4 应收利息 -

5 应收申购款 166,418.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,372,880.00

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数（户 户均持有的基

金份额 占总 占总份
） 持有份额 份额 持有份额

比例 额比例

中欧责任

投资混合 73,660 51,094.46 162,499,014.71 4.32% 3,601,119,060.52 95.68%
A
中欧责任

投资混合 27,065 18,435.23 107,005.06 0.02% 498,842,416.00 99.98%
C

合计 100,725 42,318.86 162,606,019.77 3.81% 4,099,961,476.52 96.19%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理 中欧责任投资混合 A 2,308,238.99 0.06%
人所有从

业人员持 中欧责任投资混合 C 1,976,012.31 0.40%
有本基金

　 合计 4,284,251.30 0.10%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中欧责任投资混合 A 10~50
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 中欧责任投资混合 C >100

　 合计 >100

本基金基金经理持有本 中欧责任投资混合 A >100


开放式基金 中欧责任投资混合 C >100

　 合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧责任投资混合 A 中欧责任投资混合 C

基金合同生效日

（2020 年 9 月 10 日） 9,219,313,876.75 675,264,763.91
基金份额总额

本报告期期初基金份 4,085,885,401.86 541,747,384.60
额总额

本报告期基金总申购 38,804,127.29 18,747,753.38
份额

减：本报告期基金总 361,071,453.92 61,545,716.92
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 3,763,618,075.23 498,949,421.06
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1　基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.2.2　基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国都证券 2 2,166,457,49 26.43 1,518,406.12 26.02 -
1.55

广发证券 1 1,824,538,96 22.26 1,270,408.75 21.77 -
5.75

招商证券 1 1,100,187,55 13.42 804,563.67 13.79 -
1.85

华泰证券 1 1,036,943,86 12.65 758,306.60 13.00 -
8.07

海通证券 1 814,324,082. 9.94 595,519.62 10.21 -
34

申万宏源 1 799,110,198. 9.75 584,387.30 10.01 -
证券 62

光大证券 1 453,961,228. 5.54 303,741.95 5.21 -
26

本报
长江证券 1 - - - - 告期
新增
1 个

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

国都证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

华泰证 - - 71,514,000.0 100.00 - -
券 0

海通证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

光大证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中欧基金管理有限公司关于旗下部

1 分基金投资恒立液压(601100)非公 中国证监会指定媒介 2023-01-12

开发行股票的公告

2 中欧责任投资混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第四季度报告

3 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-01-20

金 2022 年第四季度报告提示性公告

4 中欧基金管理有限公司部分部门办 中国证监会指定媒介 2023-02-17

公地址变更公告

5 中欧责任投资混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

6 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-03-31

金 2022 年年度报告


7 中欧责任投资混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

2023 年第 1 季度报告

中欧基金管理有限公司旗下部分基

8 金 2023 年第一季度报告的提示性公 中国证监会指定媒介 2023-04-22

告

9 中欧基金管理有限公司关于公司股 中国证监会指定媒介 2023-06-03

权变更的公告

10 中欧责任投资混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-06-29

基金产品资料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧责任投资混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧责任投资混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧责任投资混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧责任投资混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
　　客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

　

　


中欧基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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