长城工资宝货币市场基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16
§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1 资产负债表...... 17

6.2 利润表......18

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20

6.4 报表附注......23
§7 投资组合报告 ...... 46

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46

7.2 债券回购融资情况 ...... 46

7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......47

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 48


7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 48
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细......49

7.9 投资组合报告附注 ...... 49
§8 基金份额持有人信息...... 50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 51
§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 52

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52

10.4 基金投资策略的改变...... 52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 54

10.9 其他重大事件 ...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54
§12 备查文件目录...... 54

12.1 备查文件目录 ...... 54

12.2 存放地点...... 55

12.3 查阅方式...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长城工资宝货币市场基金

基金简称 长城工资宝货币

基金主代码 000615

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 25 日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份 4,328,321,319.28 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 长城工资宝货币A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C 长城工资宝货币
金简称 D

下属分级基金的交 000615 004568 010051 017171

易代码
报告期末下属分级 66,795,675.60份 2,436,052,448.12份 1,825,467,141.25份 6,054.31 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得超过业绩比较
基准的表现。

投资策略 一级资产配置策略：根据宏观经济研究，分析市场趋势和政府政策
变化，决定基金投资组合的平均剩余期限。

二级资产配置策略：根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指
标、收益率水平、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。

三级资产配置策略：根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性
指标，确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、
剩余期限、流动性状况的权衡，参照收益目标确定个券投资品种与
投资数量。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预
期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披露 姓名 车君 姜敏

负责人 联系电话 0755-29279005 4006800000

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 400-8868-666 95558

传真 0755-29279000 010-85230024

注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市朝阳区光华路 10 号院 1


鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 号楼 6-30 层、32-42 层

DEF 单元、38 层、39 层

办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
鹏程一路 9 号广电金融中心 36 层 号楼 6-30 层、32-42 层

DEF 单元、38 层、39 层

邮政编码 518046 100020

法定代表人 王军 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.ccfund.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区莲花街道福新社
注册登记机构 长城基金管理有限公司 区鹏程一路 9 号广电金融中心
36 层 DEF 单元、38 层、39 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

间 数 据 和

长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C 长城工资宝货币 D
指标
本 期 已

实 现 收 660,762.59 77,671,201.73 24,257,661.24 54.50
益
本 期 利

660,762.59 77,671,201.73 24,257,661.24 54.50
润
本 期 净

值 收 益 0.9418% 1.0369% 1.0370% 0.9205%
率
3.1.2 期

末 数 据 和 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

期末基 66,795,675.60 2,436,052,448.12 1,825,467,141.25 6,054.31

金资产
净值
期末基

金份额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
净值
3.1.3 累

计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

标
累计净

值收益 27.6199% 18.2988% 6.0788% 0.9407%
率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②本基金收益分配按日结转份额。

③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城工资宝货币 A

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.1231 0.0007
过去一个月 0.1519% 0.0007% 0.0288% 0.0000%

% %

0.3808 0.0007
过去三个月 0.4681% 0.0007% 0.0873% 0.0000%

% %

0.7682 0.0006
过去六个月 0.9418% 0.0006% 0.1736% 0.0000%

% %

1.3520 0.0010
过去一年 1.7020% 0.0010% 0.3500% 0.0000%

% %

4.9979 0.0011
过去三年 6.0479% 0.0011% 1.0500% 0.0000%

% %


自基金合同生效起 27.6199 24.462 0.0075
0.0075% 3.1577% 0.0000%

至今 % 2% %

长城工资宝货币 B

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.1388 0.0007
过去一个月 0.1676% 0.0007% 0.0288% 0.0000%

% %

0.4284 0.0007
过去三个月 0.5157% 0.0007% 0.0873% 0.0000%

% %

0.8633 0.0006
过去六个月 1.0369% 0.0006% 0.1736% 0.0000%

% %

1.5453 0.0010
过去一年 1.8953% 0.0010% 0.3500% 0.0000%

% %

5.6038 0.0011
过去三年 6.6538% 0.0011% 1.0500% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 18.2988 16.128 0.0026
0.0026% 2.1700% 0.0000%

至今 % 8% %

长城工资宝货币 C

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.1388 0.0007
过去一个月 0.1676% 0.0007% 0.0288% 0.0000%

% %

0.4284 0.0007
过去三个月 0.5157% 0.0007% 0.0873% 0.0000%

% %

0.8634 0.0006
过去六个月 1.0370% 0.0006% 0.1736% 0.0000%

% %

1.5454 0.0010
过去一年 1.8954% 0.0010% 0.3500% 0.0000%

% %


过去三年 - - - - - -

自基金合同生效起 5.0940 0.0014
6.0788% 0.0014% 0.9848% 0.0000%

至今 % %

长城工资宝货币 D

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.1192 0.0007
过去一个月 0.1480% 0.0007% 0.0288% 0.0000%

% %

0.3693 0.0007
过去三个月 0.4566% 0.0007% 0.0873% 0.0000%

% %

0.7469 0.0008
过去六个月 0.9205% 0.0008% 0.1736% 0.0000%

% %

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金合同生效起 0.7652 0.0010
0.9407% 0.0010% 0.1755% 0.0000%

至今 % %

注： 本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：①本基金合同规定本基金投资范围包括：现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 3 个月内。建仓期满时，各项资产配置比例符合
基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基
金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资资金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城悦享增利债券型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型证券投资基金、长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型证券投资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债债券型证券投资基金、长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费 30 股票型证券投资基金、长城中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金、长城悦享回报债券型证券投资基金、长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金、长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金、长城兴华优选
一年定期开放混合型证券投资基金、长城健康消费混合型证券投资基金、长城恒利纯债债券型证券投资基金、长城大健康混合型证券投资基金、长城价值领航混合型证券投资基金、长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城新能源股票型发起式证券投资基金、长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金、长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金、长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金、长城瑞利纯债债券型证券投资基金、长城产业成长混合型证券投资基金、长城鑫享 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、长城产业趋势混合型证券投资基金、长城远见成长混合型证券投资基金、长城聚利纯债债券型证券投资基金、长城中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金、长城永利债券型证券投资基金、长城数字经济混合型证券投资基金、长城鑫利 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、长城产业臻选混合型证券投资基金、长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）、长城创新成长混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

男，中国籍，硕士，金融风险管理师（FRM）。
2008 年 5 月加入长城基金管理有限公司，
历任运行保障部 TA 清算、债券交易员、固
定收益部货币基金经理助理。自 2017 年 6
月至今任“长城工资宝货币市场基金”的
徐 涛 本基金的 2017 年 6 基金经理，自 2019 年 12 月至今任“长城
国 基金经理 月 22 日 - 15 年 嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”、
“长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投
资基金”基金经理，自 2022 年 11 月至今
任“长城中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金”基金经理，自 2023 年 2
月至今任“长城鑫利 30 天滚动持有中短债
债券型证券投资基金”基金经理。

男，中国籍，硕士。2005 年 7 月-2009 年
3 月曾就职于深圳农村商业银行总行资金
公司总经 部。2009 年 3 月加入长城基金管理有限公
理助理、 司，历任运行保障部债券交易员、固定收
邹 德 现金管理 2014 年 6 益部研究员、固定收益部副总经理、固定
立 部 总 经 月 25 日 - 14 年 收益投资部总经理，现任公司总经理助理、
理、本基 现金管理部总经理兼基金经理。自 2011 年
金的基金 10月至今任“长城货币市场证券投资基金”
经理 基金经理，自 2014 年 6 月至今任“长城工
资宝货币市场基金”基金经理，自 2017 年
9 月至今任“长城收益宝货币市场基金”


基金经理，自 2019 年 8 月至今任“长城短
债债券型证券投资基金”基金经理，自2022
年 8 月至今任“长城鑫享 90 天滚动持有中
短债债券型证券投资基金”基金经理，自
2022 年 11 月至今任“长城中证同业存单
AAA 指数 7 天持有期证券投资基金”基金
经理，自 2023 年 2 月至今任“长城鑫利
30 天滚动持有中短债债券型证券投资基
金”基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度，经济走势与债券利率水平，都呈现冲高回落的趋势。开年随着疫情影响逐渐过去，交通出行等高频经济数据明显改善，市场风险偏好回升，债券市场出现比较大的调整；随着社融
与信贷数据高增，资金面也随之收紧，带动短端利率趋势上行，但在配置盘资金的影响下，长端利率走势震荡。两会后，资金超预期宽松以及经济增长目标低于预期，使得债市整体环境利好，收益率下行。

二季度，国内经济面临挑战，主要经济数据均有所下行，投资与出口不及预期。在高质量经济发展转型的背景下，失业问题也较突出。正因如此，宏观财政与货币政策均较为积极，降息、降成本、扩大消费等政策密集出台呵护经济，但触及实体的力度低于市场预期，使得二季度政策环境对债券利率走势较为有利，其中 10 年期国债下行幅度超过 20bp。

回顾本基金上半年的投资，我们基于利率震荡行情的判断，保持了一定杠杆，并在适当时机增加了久期以取得超额收益。预计下半年资金面仍将维持中性偏宽松的局面，我们将在保持较高久期的同时，努力抓住收益上行的配置机会，提高组合的收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期长城工资宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.9418%，同期业绩比较基准收益率为
0.1736%，本报告期长城工资宝货币 B 的基金份额净值收益率为 1.0369%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%，本报告期长城工资宝货币 C 的基金份额净值收益率为 1.0370%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%，本报告期长城工资宝货币 D 的基金份额净值收益率为 0.9205%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前经济处于年内低点，在政治局会议召开后，各部委政策密集出台。表明了决策层对经济形势的认识清晰，有决心推动经济企稳回升。但是内生需求需要政策细化落地才能见到效果，我们保持对经济指标的密切关注，对下半年的复苏进程谨慎乐观，预计全年实现经济增长目标没有问题。货币政策大概率将保持目前中性偏宽松的环境，但要注意特殊时点利率冲高的情况。

由此，对债券市场下半年走势我们看法较为分化，长期限债券受经济企稳回升影响，可能行情较为震荡，短债或货币类产品在资金利率较低的环境下，通过较高杠杆率可能取得较好的收益。我们将根据组合情况适时优化资产配置，努力抓住收益上行的配置机会，把握流动性、收益性和风险性三者的平衡。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。


本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城工资宝货币市场基金基金合同》规定，本基金收益“每日分配、每日支付”，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。

本报告期应以再投资形式分配利润人民币 102,589,680.06 元，已分配利润人民币
102,589,680.06 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对长城工资宝货币市场基金 2023 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，长城基金管理有限公司在长城工资宝货币市场基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2023 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：长城工资宝货币市场基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 302,834,393.27 1,808,930,512.68

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 3,327,832,041.75 4,012,564,284.72

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,327,832,041.75 4,012,564,284.72

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,301,460,033.94 1,651,603,695.83

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 97,946,965.57 -

应收股利 - -

应收申购款 20,266,375.52 95,583,619.21


递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 5,050,339,810.05 7,568,682,112.44

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 719,173,381.16 936,489,961.59

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,852,030.07 1,939,312.61

应付托管费 592,649.64 620,580.06

应付销售服务费 86,215.76 88,949.31

应付投资顾问费 - -

应交税费 9,041.72 12,499.50

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 305,172.42 428,729.73

负债合计 722,018,490.77 939,580,032.80

净资产：

实收基金 6.4.7.10 4,328,321,319.28 6,629,102,079.64

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 - -

净资产合计 4,328,321,319.28 6,629,102,079.64

负债和净资产总计 5,050,339,810.05 7,568,682,112.44

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 4,328,321,319.28 份，其中长城工资宝货币
A 基金份额总额 66,795,675.60 份，基金份额净值 1.0000 元；长城工资宝货币 B 基金份额总额
2,436,052,448.12 份 ，基 金份 额净值 1.0000 元 ；长 城工资 宝货币 C 基金 份额总 额
1,825,467,141.25 份，基金份额净值 1.0000 元；长城工资宝货币 D 基金份额总额 6,054.31 份，
基金份额净值 1.0000 元。
6.2 利润表
会计主体：长城工资宝货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 122,813,200.57 141,915,314.34


1.利息收入 58,270,558.67 71,991,482.34

其中：存款利息收入 6.4.7.13 12,954,868.87 24,942,966.65

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 45,315,689.80 47,048,515.69
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 64,542,641.90 69,920,594.05
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 64,542,641.90 69,920,594.05

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - 3,237.95
号填列）

减：二、营业总支出 20,223,520.51 24,097,759.58

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,449,482.03 14,341,068.66

2．托管费 6.4.10.2.2 3,983,834.27 4,589,141.92

3．销售服务费 564,570.79 628,077.74

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 3,051,916.01 4,362,413.69

其中：卖出回购金融资产 3,051,916.01 4,362,413.69
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 6,392.31 10,788.25

8．其他费用 6.4.7.23 167,325.10 166,269.32

三、利润总额（亏损总额 102,589,680.06 117,817,554.76
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 102,589,680.06 117,817,554.76

号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 102,589,680.06 117,817,554.76

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：长城工资宝货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 6,629,102,079.64 - - 6,629,102,079.64
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 6,629,102,079.64 - - 6,629,102,079.64
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -2,300,780,760.36 - - -2,300,780,760.36
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 102,589,680.06 102,589,680.06
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额

交 易 产 -2,300,780,760.36 - - -2,300,780,760.36
生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值

减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 37,619,799,703.41 - - 37,619,799,703.41
购款

2

.基金赎 -39,920,580,463.77 - - -39,920,580,463.77
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - -102,589,680.06 -102,589,680.06
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 4,328,321,319.28 - - 4,328,321,319.28
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 7,980,916,814.45 - - 7,980,916,814.45
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他

二、本期

期 初 净 7,980,916,814.45 - - 7,980,916,814.45
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 1,028,014,997.42 - - 1,028,014,997.42
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 117,817,554.76 117,817,554.76
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 1,028,014,997.42 - - 1,028,014,997.42
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 30,853,950,603.29 - - 30,853,950,603.29
购款

2

.基金赎 -29,825,935,605.87 - - -29,825,935,605.87
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - -117,817,554.76 -117,817,554.76
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、

其 他 综 - - - -
合 收 益
结 转 留

存收益
四、本期

期 末 净 9,008,931,811.87 - - 9,008,931,811.87
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

王军 邱春杨 赵永强

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

长城工资宝货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]374 号文“关于核准长城工资宝货币市场基金募集的批复”的核
准，由长城基金管理有限公司自 2014 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 20 日向社会公开募集，募集期
结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2014）验字第 60737541_H03
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2014 年 6 月 25 日生效。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金（本金）为人民币 211,513,658.46元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 3,229.56 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 211,516,888.02 元，折合 211,516,888.02 份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）。

根据基金管理人长城基金管理有限公司于 2017 年 4 月 20 日发布的《关于长城工资宝货币市
场基金增设基金份额并相应修改基金合同的公告》，本基金自 2017 年 4 月 20 日起增设 B 类基金份
额。根据基金管理人长城基金管理有限公司于 2020 年 9 月 4 日发布的《关于长城工资宝货币市场
基金增设基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》，本基金自 2020 年 9 月 7 日起增设 C 类
基金份额。根据基金管理人长城基金管理有限公司于 2022 年 11 月 14 日发布的《关于长城工资宝
货币市场基金增设 D 类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告》，本基金自 2022 年 11
月 15 日起增设 D 类基金份额。增设基金份额后，本基金分设四类基金份额：A 类基金份额，B 类
基金份额，C 类基金份额和 D 类基金份额。本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量、销售机构等方面的差异，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用。各类基金
份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。在本基金存续期内的任何一个开放日，若单个基金账户内保留的本基金份额超过 500 万份（含 500 万份）时，本基金注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持有的可用基金份额为 B 类基金份额，并于升级
当日适用 B 类基金份额的相关费率；若单个基金账户内保留的本基金份额低于 500 万份（不含 500
万份）时，本基金注册登记机构将自动降级其单个基金账户内持有的可用基金份额为 A 类基金份额，并于降级当日适用 A 类基金份额的相关费率。C 类、D 类基金份额不参加上述份额间的自动升降级。

本基金的投资范围为：1、现金；2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中
央银行票据、同业存单；3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

6.4.6.1 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 292,059.55

等于：本金 291,981.23

加：应计利息 78.32

减：坏账准备 -

定期存款 302,542,333.72

等于：本金 300,000,000.00

加：应计利息 2,542,333.72

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 302,542,333.72

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 302,834,393.27

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度


面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 3,327,832,041.75 3,328,765,479.72 933,437.97 0.0216

合计 3,327,832,041.75 3,328,765,479.72 933,437.97 0.0216

资产支持证券 - - - -

合计 3,327,832,041.75 3,328,765,479.72 933,437.97 0.0216

注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 194,101,922.45 -

银行间市场 1,107,358,111.49 -

合计 1,301,460,033.94 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.8 其他资产
注：无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 187,076.48

其中：交易所市场 -

银行间市场 187,076.48

应付利息 -

预提审计费 49,588.57

预提信息披露费 59,507.37

预提中债登债券账户维护费 4,500.00

预提上清所债券账户维护费 4,500.00

合计 305,172.42

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
长城工资宝货币 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 72,042,036.85 72,042,036.85

本期申购 99,248,306.36 99,248,306.36

本期赎回（以“-”号填列） -104,494,667.61 -104,494,667.61

基金拆分/份额折算前 - -


基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 66,795,675.60 66,795,675.60

长城工资宝货币 B

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,906,173,333.27 5,906,173,333.27

本期申购 27,152,081,769.18 27,152,081,769.18

本期赎回（以“-”号填列） -30,622,202,654.33 -30,622,202,654.33

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,436,052,448.12 2,436,052,448.12

长城工资宝货币 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 650,886,609.50 650,886,609.50

本期申购 10,368,462,673.37 10,368,462,673.37

本期赎回（以“-”号填列） -9,193,882,141.62 -9,193,882,141.62

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,825,467,141.25 1,825,467,141.25

长城工资宝货币 D

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 100.02 100.02

本期申购 6,954.50 6,954.50

本期赎回（以“-”号填列） -1,000.21 -1,000.21

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 6,054.31 6,054.31

注：（1）本期申购包含红利再投资和基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。


（2）本基金设 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额及 D 类基金份额，本基金的 A 类和 B
类基金份额，根据投资者基金交易账户所有持有份额数量是否不低于 500 万份进行升降级的判断和处理。C 类基金及 D 类基金不参加上述份额间的自动升降级。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
长城工资宝货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 660,762.59 - 660,762.59

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -660,762.59 - -660,762.59

本期末 - - -

长城工资宝货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 77,671,201.73 - 77,671,201.73

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -77,671,201.73 - -77,671,201.73

本期末 - - -

长城工资宝货币 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 24,257,661.24 - 24,257,661.24

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -24,257,661.24 - -24,257,661.24

本期末 - - -

长城工资宝货币 D

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -


本期利润 54.50 - 54.50

本期基金份额交易产生 - - -
的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -54.50 - -54.50

本期末 - - -

注： 本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每日以红利再投资方式集中支付收益，即按份额面值 1.00 元转为基金份额。
6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 7,934.32

定期存款利息收入 12,946,934.55

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 12,954,868.87

6.4.7.14 股票投资收益
注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 63,978,775.73

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 563,866.17
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 64,542,641.90

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 14,654,068,221.86
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 14,633,387,217.79

本总额

减：应计利息总额 20,117,137.90

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 563,866.17

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。

6.4.7.19 股利收益
注：无。
6.4.7.20 公允价值变动收益
注：无。
6.4.7.21 其他收入
注：无。
6.4.7.22 信用减值损失
注：无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 39,958.91

其他 430.25

上清所债券账户服务费 8,240.00

中债登债券账户服务费 9,000.00

上清所查询费 600.00

合计 167,325.10

6.4.7.24 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司(“长城基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
长城嘉信资产管理有限公司(“长城嘉 基金管理人的控股子公司
信”)
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

长城证券 4,537,577,000.00 100.00 1,921,466,500.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 12,449,482.03 14,341,068.66


其中：支付销售机构的客户维护费 2,098,823.11 743,086.15

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,983,834.27 4,589,141.92

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×0.08%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 长城工资宝货 长城工资宝货 长城工资宝货 长城工资宝货

合计

币 A 币 B 币 C 币 D

长城基金管理有 15,983.29 261,377.39 180.73 - 277,541.41
限公司

长城证券 46.33 - - - 46.33

中信银行 4,115.11 - 32,289.11 - 36,404.22

合计 20,144.73 261,377.39 32,469.84 - 313,991.96

上年度可比期间

获得销售服务费的 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长城工资宝货 长城工资宝货 长城工资宝货 长城工资宝货 合计

币 A 币 B 币 C 币 D


长城基金管理有 2,124.75 467,346.18 1,487.07 - 470,958.00
限公司

长城证券 131.88 - - - 131.88

中信银行 4,362.37 - 19,927.28 - 24,289.65

合计 6,619.00 467,346.18 21,414.35 - 495,379.53

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.20%，B类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，D 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，四类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
注：无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末及上年度可比期末亦未持有本基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
长城工资宝货币 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

长 城 嘉 信

资 产 管 理 2,065,276.72 0.0477 - -
有限公司

长城工资宝货币 C

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

中 信 银 行

股 份 有 限 502,332,161.81 11.6057 - -
公司
注：关联方持有本基金份额变动相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行 292,059.55 7,934.32 285,797.53 2,243.65

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

长城工资宝货币 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

660,762.59 - - 660,762.59 -

长城工资宝货币 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

77,671,201.73 - - 77,671,201.73 -

长城工资宝货币 C

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

24,257,661.24 - - 24,257,661.24 -

长城工资宝货币 D

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

54.50 - - 54.50 -

注：本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况,请参阅本财务报表6.4.8.2 资产负债表日后事项。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 719,173,381.16 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

220211 22 国开 11 2023 年 7 月 3 101.60 2,800,000 284,467,591.38
日

220306 22 进出 06 2023 年 7 月 3 101.51 2,200,000 223,312,134.56
日

220408 22 农发 08 2023 年 7 月 3 101.21 450,000 45,546,279.09
日

230206 23 国开 06 2023 年 7 月 3 100.30 2,200,000 220,657,047.46
日

合计 7,650,000 773,983,052.49

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 0.00 元，无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。


本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本

期 5

末 1- 年

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计

3 年 年 上

6 月
30
日
资
产
银

行 302,834,393.27 - - - - - 302,834,393.27
存
款
交
易

性 1,849,416,678.0 3,327,832,041.7
金 584,261,932.81 3 894,153,430.91 - - - 5
融
资
产
买
入
返

售 1,301,460,033.9 - - - - - 1,301,460,033.9
金 4 4
融
资
产
应
收

申 - - - - - 20,266,375.52 20,266,375.52
购
款

应
收

清 - - - - - 97,946,965.57 97,946,965.57
算
款
资

产 2,188,556,360.0 1,849,416,678.0 894,153,430.91 - - 118,213,341.0 5,050,339,810.0
总 2 3 9 5
计
负
债
应
付
管

理 - - - - - 1,852,030.07 1,852,030.07
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 592,649.64 592,649.64
管
费
卖
出
回
购

金 719,173,381.16 - - - - - 719,173,381.16
融
资
产
款
应
付
销

售 - - - - - 86,215.76 86,215.76
服
务
费
应

交 - - - - - 9,041.72 9,041.72
税
费

其 - - - - - 305,172.42 305,172.42
他

负
债
负

债 719,173,381.16 - - - - 2,845,109.61 722,018,490.77
总
计
利
率
敏 1,469,382,978.8 1,849,416,678.0

感 6 3 894,153,430.91 - -

度
缺
口
上
年

度 5

末 1- 年

202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计

2 年 年 上

12
月
31
日
资
产
银

行 752,742,171.54 756,124,091.13 300,064,250.01 - - - 1,808,930,512.6
存 8
款
交
易

性 1,265,656,133.5 1,755,070,041.3 4,012,564,284.7
金 6 2 991,838,109.84 - - - 2
融
资
产
买
入
返

售 1,651,603,695.8 - - - - - 1,651,603,695.8
金 3 3
融
资
产

应 - - - - - 95,583,619.21 95,583,619.21

收
申
购
款
资

产 3,670,002,000.9 2,511,194,132.4 1,291,902,359.8 - - 95,583,619.21 7,568,682,112.4
总 3 5 5 4
计
负
债
应
付
管

理 - - - - - 1,939,312.61 1,939,312.61
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 620,580.06 620,580.06
管
费
卖
出
回
购

金 936,489,961.59 - - - - - 936,489,961.59
融
资
产
款
应
付
销

售 - - - - - 88,949.31 88,949.31
服
务
费
应

交 - - - - - 12,499.50 12,499.50
税
费
其

他 - - - - - 428,729.73 428,729.73
负

债
负

债 936,489,961.59 - - - - 3,090,071.21 939,580,032.80
总
计
利
率
敏 2,733,512,039.3 2,511,194,132.4 1,291,902,359.8

感 4 5 5 - -

度
缺
口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

利率上升 25 个基点 -1,891,893.46 -2,251,987.88
分析

利率下降 25 个基点 1,896,241.66 2,256,886.87

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

于本期末及上年度末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，未持有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无重大的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：于本期末及上年度末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，未持有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无重大的其他价格风险。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的


动 影响金额（单位：人民币元）

上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

- -
5%

分析

沪深 300 指数下降

- -
5%

注：于本期末及上年度末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，未持有股票投资、权证投资等其他权益类交易性金融资产，因此无重大的其他价格风险。6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 3,327,832,041.75 4,012,564,284.72

第三层次 - -

合计 3,327,832,041.75 4,012,564,284.72

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

注：无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 3,327,832,041.75 65.89

其中：债券 3,327,832,041.75 65.89

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 1,301,460,033.94 25.77

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 302,834,393.27 6.00
付金合计

4 其他各项资产 118,213,341.09 2.34

5 合计 5,050,339,810.05 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.42
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 719,173,381.16 16.62
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：无。

7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 58

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：无。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 52.65 16.61

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 36.18 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 6.44 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 2.29 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 18.35 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 115.91 16.61

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 809,407,936.22 18.70

其中：政策性 809,407,936.22 18.70
金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 20,040,847.52 0.46
资券


6 中期票据 - -

7 同业存单 2,498,383,258.01 57.72

8 其他 - -

9 合计 3,327,832,041.75 76.89

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率 债

券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资
明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算 占基金资产净值比例（%）
的账面价值（元）

1 112315230 23 民生银行 3,000,000 299,040,108.89 6.91
CD230

2 220211 22 国开 11 2,800,000 284,467,591.38 6.57

3 220306 22 进出 06 2,200,000 223,312,134.56 5.16

4 230206 23 国开 06 2,200,000 220,657,047.46 5.10

5 112209128 22 浦发银行 2,000,000 199,867,079.00 4.62
CD128

6 112284466 22 杭州银行 2,000,000 199,557,179.31 4.61
CD226

7 112214133 22 江苏银行 2,000,000 199,369,661.02 4.61
CD133

8 112206244 22 交通银行 2,000,000 199,220,057.62 4.60
CD244

9 112209167 22 浦发银行 2,000,000 198,661,354.16 4.59
CD167

10 112303052 23 农业银行 1,000,000 99,927,262.43 2.31
CD052

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0374%

报告期内偏离度的最低值 -0.0355%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0169%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注：无。
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
注：无。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行、江苏银行、交通银行、农业银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：

中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因小微企业贷款风险分类不准确等案由，于 2023
年 2 月 16 日被中国银保监会处以罚款。

根据中国人民银行公布的行政处罚信息公开表：

江苏银行股份有限公司（简称江苏银行）因违反账户管理规定等案由，于 2023 年 2 月 6 日被
中国人民银行处以罚款。

根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：

交通银行股份有限公司（简称交通银行）因个人经营贷款挪用至房地产市场等案由，于 2022
年 9 月 9 日被中国银保监会处以罚款。

根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：

中国农业银行股份有限公司（简称农业银行）因作为托管机构，存在未及时发现理财产品投
资集中度超标情况等案由，于 2022 年 9 月 30 日被中国银保监会处以罚款。

以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 97,946,965.57

3 应收利息 -


4 应收申购款 20,266,375.52

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 118,213,341.09

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总 占总份
（户） 金份额 份额

持有份额 比例 持有份额 额比例
（%） （%）

长城工资 5,327 12,539.08 24,390,851.72 36.52 42,404,823.88 63.48
宝货币 A

长城工资 31 78,582,337.04 2,395,983,567.24 98.36 40,068,880.88 1.64
宝货币 B

长城工资 183,747 9,934.68 571,083,080.46 31.28 1,254,384,060.79 68.72
宝货币 C

长城工资 2 3,027.16 - - 6,054.31 100.00
宝货币 D

合计 189,107 22,888.21 2,991,457,499.42 69.11 1,336,863,819.86 30.89

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 银行类机构 800,055,250.50 18.48

2 银行类机构 502,332,161.81 11.61

3 银行类机构 500,449,559.10 11.56

4 信托类机构 150,246,746.81 3.47

5 基金类机构 105,039,423.51 2.43

6 保险类机构 101,131,061.27 2.34

7 银行类机构 100,513,776.64 2.32

8 信托类机构 78,973,822.78 1.82

9 保险类机构 74,275,448.24 1.72

10 保险类机构 53,065,436.17 1.23

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 长城工资宝货币 A 32,517.08 0.0487
人所有从 长城工资宝货币 B - -

业人员持 长城工资宝货币 C 694,690.93 0.0381
有本基金 长城工资宝货币 D 6,054.31 100.0000

合计 733,262.32 0.0169

注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

长城工资宝货币 A 0

本公司高级管理人员、基长城工资宝货币 B 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 长城工资宝货币 C 0~10

长城工资宝货币 D 0

合计 0~10

长城工资宝货币 A 0

本基金基金经理持有本 长城工资宝货币 B 0

开放式基金 长城工资宝货币 C 50~100

长城工资宝货币 D 0

合计 50~100

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C 长城工资宝货币 D

基金合同
生效日

（2014年6 211,516,888.02 - - -
月 25 日）
基金份额
总额

本报告期 72,042,036.85 5,906,173,333.27 650,886,609.50 100.02
期初基金

份额总额

本报告期 27,152,081,769.1 10,368,462,673.3

基金总申 99,248,306.36 8 7 6,954.50
购份额

减：本报告 30,622,202,654.3

期基金总 104,494,667.61 3 9,193,882,141.62 1,000.21
赎回份额
本报告期

基金拆分 - - - -
变动份额
本报告期

期末基金 66,795,675.60 2,436,052,448.12 1,825,467,141.25 6,054.31
份额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动：

自 2023 年 2 月 6 日起，张勇先生担任公司副总经理。

自 2023 年 4 月 10 日起，何小乐女士担任公司副总经理。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到董事长、非
执行董事朱鹤新先生的辞呈。董事会选举本行党委书记、副董事长、董事方合英先生为本行董事长，将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。

本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到本行行长方
合英先生的辞呈。董事会聘任本行党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为本行行长，将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

在本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

长城证券 2 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内租用的证券公司交易单元无变化，截止本报告期末共计 2 个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

长城证 - - 4,537,577,00 100.00 - -
券 0.00

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：无。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长城工资宝货币市场基金 2023 年春 中国证监会规定报刊及

1 节假期前暂停申购和转换转入业务的 网站 2023 年 1 月 16 日
公告

2 长城基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 1 月 19 日
者谨防金融诈骗的风险提示公告 网站

3 长城基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会规定报刊及 2023 年 2 月 6 日
人员变更的公告 网站

4 长城基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 10 日
人员变更的公告 网站

长城工资宝货币市场基金 2023 年劳 中国证监会规定报刊及

5 动节假期前暂停申购和转换转入业务 网站 2023 年 4 月 24 日
的公告

长城工资宝货币市场基金 2023 年端 中国证监会规定报刊及

6 午节假期前暂停申购和转换转入业务 网站 2023 年 6 月 15 日
的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会核准长城工资宝货币市场基金募集的文件

（二）《长城工资宝货币市场基金基金合同》
（三）《长城工资宝货币市场基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-29279188

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn
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