平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基
金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安瑞尚六个月持有混合

基金主代码 010239

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 82,351,801.16 份

投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求
较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资
策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策
略；6、国债期货投资策略；7、股票期权策略、8、信用
衍生品投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*15%＋中证全债指数收益率*85%

风险收益特征 本基金是混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安瑞尚六个月持有混合 A 平安瑞尚六个月持有混合 C

下属分级基金的交易代码 010239 010244

报告期末下属分级基金的份额总额 77,366,903.90 份 4,984,897.26 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

平安瑞尚六个月持有混合 A 平安瑞尚六个月持有混合 C

1.本期已实现收益 -7,444,884.53 -559,969.65

2.本期利润 -6,561,905.24 -489,660.00

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0848 -0.0843

4.期末基金资产净值 73,644,827.72 4,702,968.99

5.期末基金份额净值 0.9519 0.9434

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安瑞尚六个月持有混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -8.18% 0.37% -1.00% 0.14% -7.18% 0.23%

过去六个月 -6.37% 0.35% 0.92% 0.18% -7.29% 0.17%

过去一年 -8.21% 0.30% 0.72% 0.18% -8.93% 0.12%

自基金合同

-4.81% 0.26% 4.54% 0.19% -9.35% 0.07%
生效起至今

平安瑞尚六个月持有混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -8.30% 0.37% -1.00% 0.14% -7.30% 0.23%

过去六个月 -6.61% 0.35% 0.92% 0.18% -7.53% 0.17%

过去一年 -8.66% 0.30% 0.72% 0.18% -9.38% 0.12%

自基金合同 -5.66% 0.26% 4.54% 0.19% -10.20% 0.07%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2020 年 12 月 18 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

韩克先生，浙江大学金融学硕士。曾先后
担任南方基金管理有限公司债券交易

员、研究员、投资经理助理。2019 年 6
平安瑞尚 月加入平安基金管理有限公司，曾任固定
六个月持 收益投资中心投资经理。现担任平安合颖
有期混合 2020 年 12 月 定期开放纯债债券型发起式证券投资基
韩克 型证券投 18 日 - 11 年 金、平安惠智纯债债券型证券投资基金、
资基金基 平安添裕债券型证券投资基金、平安瑞尚
金经理 六个月持有期混合型证券投资基金、平安
安享灵活配置混合型证券投资基金、平安
估值优势灵活配置混合型证券投资基

金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安
惠复纯债债券型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

3 季度国内经济下行压力加大，房地产销售和投资延续弱势，工业企业利润同比转负，央行进行了降息操作。外围主要经济体加息和主要货币升值，给国内汇率带来一定压力。同时随着基建逐步发力，近期基本面短期有企稳迹象。在此背景下国内债券收益率先下后上，整体有所下行；而权益在基本面压力和国内外风险偏好压制下，有较明显跌幅。3 季度本基金债券维持相对积极的仓位，并在收益率低位做了阶段性防风险的操作，整体看与市场节奏基本一致；权益方面维持稳定仓位基础上，配置方向以周期以及成长为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安瑞尚六个月持有混合 A 的基金份额净值 0.9519 元，本报告期基金份额净
值增长率为-8.18%，同期业绩比较基准收益率为-1.00%；截至本报告期末平安瑞尚六个月持有混合 C 的基金份额净值 0.9434 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.30%，同期业绩比较基准收益率为-1.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 14,360,362.16 14.82

其中：股票 14,360,362.16 14.82

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 55,255,686.33 57.03

其中：债券 55,255,686.33 57.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 26,384,363.22 27.23

8 其他资产 881,048.58 0.91

9 合计 96,881,460.29 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 498,452.00 0.64

B 采矿业 275,442.00 0.35

C 制造业 10,171,351.16 12.98

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 3,042,407.00 3.88

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 372,710.00 0.48

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 14,360,362.16 18.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600026 中远海能 102,700 1,857,843.00 2.37


2 002001 新 和 成 46,400 1,029,616.00 1.31

3 002738 中矿资源 11,000 1,012,000.00 1.29

4 300604 长川科技 15,100 861,002.00 1.10

5 603596 伯特利 9,600 824,544.00 1.05

6 601975 招商南油 163,300 813,234.00 1.04

7 002271 东方雨虹 28,500 751,545.00 0.96

8 600309 万华化学 7,600 699,960.00 0.89

9 688516 奥特维 1,801 620,408.48 0.79

10 301097 天益医疗 9,500 601,730.00 0.77

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 6,048,150.00 7.72

2 央行票据 - -

3 金融债券 15,139,197.26 19.32

其中：政策性金融债 15,139,197.26 19.32

4 企业债券 12,349,365.40 15.76

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 15,025,294.91 19.18

7 可转债（可交换债） 6,693,678.76 8.54

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 55,255,686.33 70.53

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 220208 22 国开 08 100,000 10,107,857.53 12.90

2 102000128 20 港兴港投 60,000 6,076,200.66 7.76
MTN001

3 220010 22 附息国债 10 60,000 6,048,150.00 7.72

4 102101710 21 物产中大 50,000 5,147,109.59 6.57
MTN002

5 143167 17 光控 02 50,000 5,060,378.08 6.46

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕8 号处罚决定，
由于国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、
未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融资业务 EAST 数据；三、漏报贷款核销
业务 EAST 数据；四、信贷资产转让业务 EAST 数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST 数据；
六、漏报权益类投资业务 EAST 数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；八、漏报保函业务 EAST
数据；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、漏报授信信息 EAST 数据；十三、EAST系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST 系统《关联关系》表漏报；十六、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对国家开发银行罚款 440 万元。


本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 64,743.04

2 应收证券清算款 816,305.54

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 881,048.58

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 123107 温氏转债 1,909,671.83 2.44

2 111000 起帆转债 504,975.74 0.64

3 123103 震安转债 431,145.07 0.55

4 128141 旺能转债 421,137.97 0.54

5 127043 川恒转债 294,545.70 0.38

6 128119 龙大转债 240,487.14 0.31

7 127039 北港转债 239,091.24 0.31

8 127025 冀东转债 238,708.50 0.30

9 110056 亨通转债 230,604.16 0.29

10 113637 华翔转债 227,069.95 0.29

11 123110 九典转债 205,671.03 0.26

12 123122 富瀚转债 194,992.33 0.25

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安瑞尚六个月持有混合 A 平安瑞尚六个月持有混合
C

报告期期初基金份额总额 77,379,261.66 6,781,217.57

报告期期间基金总申购份额 1,235.55 32,114.10

减:报告期期间基金总赎回份额 13,593.31 1,828,434.41

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 77,366,903.90 4,984,897.26

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 平安瑞尚六个月持有混合 A 平安瑞尚六个月持有混合 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 77,007,875.05 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 77,007,875.05 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 99.54 -
份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 序号 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 2022/07/01--2022/09/3077,007,875.05 - -77,007,875.05 93.51
构

个 - - - - - - -
人


产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金基金合同

（3）平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
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