安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基
金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1
1.1 重要提示 ...... 1
1.2 目录 ...... 2
§2 基金简介 ...... 4
2.1 基金基本情况 ...... 4
2.2 基金产品说明 ...... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4
2.4 信息披露方式 ...... 5
2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5
3.2 基金净值表现 ...... 6
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15
§7 年度财务报表 ...... 17
7.1 资产负债表 ...... 17
7.2 利润表 ...... 18
7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20
7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告 ...... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 56
8.12 投资组合报告附注 ...... 56
§9 基金份额持有人信息 ...... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 58
§10 开放式基金份额变动 ...... 58
§11 重大事件揭示 ...... 59
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 59
11.4 基金投资策略的改变 ...... 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59
11.8 其他重大事件 ...... 60
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 61

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61
§13 备查文件目录 ...... 61
13.1 备查文件目录 ...... 61
13.2 存放地点 ...... 62
13.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 安信浩盈 6 个月持有混合

基金主代码 010408

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 30 日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 421,097,708.32 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金
资产的长期稳定增值。

投资策略 资产配置策略方面，本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市
场分析的定性研究为主，同时结合定量分析的方法，对未来各大类
资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等
大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。股票投资策略方
面，本基金的股票投资将在行业研究的基础上，通过自上而下和自
下而上相结合的方法，在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司
成长空间、行业竞争格局的背景下，结合估值水平，注重安全边际，
选择内在价值被低估的股票构建投资组合。债券投资策略方面，通
过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化，对未
来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变
化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性
的好坏等因素，在确保资产收益安全性和稳定性的基础上，构造债
券组合。衍生品投资策略方面，本基金在严格遵守相关法律法规情
况下，合理利用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+
中债综合指数收益率×80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金。

本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司

姓名 孙晓奇 张燕

信息披露 联系电话 0755-82509999 0755-83199084

负责人

电子邮箱 service@essencefund.com yan_zhang@cmbchina.com


客户服务电话 4008-088-088 95555

传真 0755-82799292 0755-83195201

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 深圳市深南大道 7088 号招商银
田路 6009 号新世界商务中心 36 行大厦

层

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 深圳市深南大道 7088 号招商银
田路 6009 号新世界商务中心 36 行大厦

层

邮政编码 518026 518040

法定代表人 刘入领 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.essencefund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
（特殊普通合伙）

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号
新世界商务中心 36 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 2022 年 2021 年 2020 年 12 月 30 日（基金合同
指标 生效日）-2020 年 12 月 31 日

本期已实现收益 17,894,098.21 20,113,644.49 -47,312.83

本期利润 -6,556,542.05 32,704,508.27 347,233.18

加权平均基金份额 -0.0100 0.0486 0.0005
本期利润

本期加权平均净值 -0.95% 4.75% 0.05%
利润率

本期基金份额净值 -2.06% 5.41% 0.05%
增长率

3.1.2 期末数据和 2022 年末 2021 年末 2020 年末

指标

期末可供分配利润 13,854,238.23 31,178,570.90 -47,312.83

期末可供分配基金 0.0329 0.0371 -0.0001
份额利润

期末基金资产净值 434,951,946.55 886,418,265.05 694,705,460.99


期末基金份额净值 1.0329 1.0546 1.0005

3.1.3 累计期末指 2022 年末 2021 年末 2020 年末

标

基金份额累计净值 3.29% 5.46% 0.05%
增长率
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 -2.23% 0.21% 0.54% 0.28% -2.77% -0.07%

过去六个月 -3.38% 0.23% -2.17% 0.24% -1.21% -0.01%

过去一年 -2.06% 0.23% -3.15% 0.27% 1.09% -0.04%

自基金合同生效起 3.29% 0.20% -2.25% 0.25% 5.54% -0.05%
至今

注：根据《安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合指数收益率×80%。沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金内地股票投资的业绩比较基准。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照 15%、5%、80%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为 2020 年 12 月 30 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 83 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵
活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置
混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银
本基金的 行股份有限公司金融市场部产品经理、交
基 金 经 2022 年 3 易员，中信银行股份有限公司资金资本市
张睿 理，固定 月 1 日 - 15 年 场部投资经理，安信基金管理有限责任公
收益部总 司固定收益部投资经理，暖流资产管理股
经理 份有限公司固定收益部总经理，东兴证券
股份有限公司资产管理业务总部副总经理


兼固收总监。现任安信基金管理有限责任
公司固定收益部总经理。曾任安信新动力
灵活配置混合型证券投资基金、安信永丰
定期开放债券型证券投资基金的基金经
理；现任安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型
证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混
合型证券投资基金、安信招信一年持有期
混合型证券投资基金、安信新目标灵活配
置混合型证券投资基金、安信宝利债券型
证券投资基金（LOF）、安信华享纯债债券
型证券投资基金、安信稳健启航一年持有
期混合型证券投资基金的基金经理。

张竞先生，经济学硕士。历任华泰证券股
份有限公司研究所研究员，安信证券股份
有限公司证券投资部投资经理助理、安信
基金筹备组研究部研究员，安信基金管理
有限责任公司研究部研究员、特定资产管
理部副总经理、特定资产管理部总经理。
本基金的 现任安信基金管理有限责任公司权益投资
基 金 经 2021 年 4 部总经理。曾任安信工业 4.0 主题沪港深
张竞 理，权益 月 7 日 - 15 年 精选灵活配置混合型证券投资基金的基金
投资部总 经理；现任安信策略精选灵活配置混合型
经理 证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置
混合型证券投资基金、安信比较优势灵活
配置混合型证券投资基金、安信平稳合盈
一年持有期混合型证券投资基金、安信浩
盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、安
信远见成长混合型证券投资基金基金的基
金经理。

潘巍先生，理学硕士。历任中信证券股份
有限公司资产管理部股票研究员、信用研
究员，中华联合保险控股股份有限公司债
券投资经理，华夏基金管理有限公司专户
投资经理，安信基金管理有限责任公司固
定收益部投资经理、固定收益部基金经理。
本基金的 2020 年 2022 年 1 曾任安信睿享纯债债券型证券投资基金、
潘巍 基金经理 12 月 30 月 18 日 13 年 安信优享纯债债券型证券投资基金、安信
日 中证信用主体 50 债券指数证券投资基金、
安信永丰定期开放债券型证券投资基金、
安信永鑫增强债券型证券投资基金、安信
新目标灵活配置混合型证券投资基金、安
信永顺一年定期开放债券型发起式证券投
资基金、安信中债 1-3 年政策性金融债指
数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持


有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个
月持有期混合型证券投资基金的基金经
理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年是相对困难的一年，国内外形势复杂多变，国内经济遇到了极大的冲击。海外方面，
俄乌战争使得大宗商品价格维持在高位，叠加疫情严重影响了物流及劳动参与率，海外通胀持续处于高位，下半年不同经济体陆续见顶回落。美联储持续加息应对高通胀，美元指数前三季度走强，四季度随着通胀见顶开始回落。国内方面，GDP 增速受二季度疫情冲击录得全年最低，三季度增速有所回升，四季度再次受到新冠确诊高峰的影响走弱。国内通胀走低，PPI 全年呈下行态势，CPI 处于低位，全年未突破 3%。政府针对经济形势采用积极的应对措施，央行两次下调存款准备金率，两次下调 LPR 利率；财政投放力度加大，基建投资、制造业投资全年维持两位数增长，地产投资持续下滑。资金面全年维持宽松状态，银行间市场利率低于政策利率，融资成本降低。四季度，防疫封控全面放开，地产融资松绑，政府工作重心重回经济增长，预期 2023 年国内经济将由衰退转向复苏。

2022 年债券市场走势分为四个阶段，第一个阶段年初至 8 月下旬，收益率随着资金利率震荡
下行，1-5 年利率债、高等级信用债下行 30-50BP 不等，赚钱效应较好。第二阶段 8 月下旬至 10
月底，债市场收益率底部震荡，资金利率有所抬升。第三阶段 11 月初至 12 月中旬，债券收益率受复苏情绪影响大幅上行，信用利差显著拉宽。12 月中旬过后，估值明显修复，截至年底，不同期限债券收益率较年初上行 10-20BP 不等。

回顾全年操作，债券投资方面总体来说中规中矩，2022 年初我们对于债券市场没有太多超额
回报的期待，账户持仓品种相对保守，以利率债和高等级信用债为主，始终维持在中短久期，杠杆水平较低。全年操作始终以规避市场风险为出发点，持续调仓缩短久期，截至年底持仓债券资产久期已缩短。股票方面，重点仓位集中于两个板块，一个是经历了 16-17 年供给侧改革在 22年经济下行期需求依然稳定的利润大幅度释放的煤炭；二是正在进行供给侧改革的地产板块。前面三个季度表现尚可，但四季度我们组合管理的配置策略均衡性有所缺失，从过往的 6-7 个行业均衡配置演变到三季度末煤炭和地产两个行业占比显著高于以往均值，在四季度疫情放开背景下净值遭遇了“滑铁卢”。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0329 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.06%，同期
业绩比较基准收益率为-3.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，我们认为经济复苏确定性加强，政策着力扩大内需，旨在构建疫情后内循环格
局，人员流动和劳动参与率的提升有利于活跃经济，房地产度过一段较差的时间，行业修复确定性较强。同时，海外由于持续加息抵御通胀，可能导致部分经济体走向衰退，需求减弱，对我国出口产生持续影响。国内外周期依然不同步，全球复苏共振难以实现，因而我们对复苏程度的判断相对保守。从资产角度来看，市场风险偏好有望增强，权益类资产的表现预期优于债券类资产。随着经济复苏逐步确认，无风险利率预期有所上行，但持续大幅抬升概率不大。债券投资我们仍将延续防御策略，在配置价值较低的利率水平下，继续持有短久期、高等级品种，阶段性通过杠杆套息、波段交易策略增厚组合收益。我们认为股票市场当前仍处于底部的区域，预计今年会是一个经济向好的年份。虽然经济复苏的方向是相对确定的，但是由于新冠病毒的复杂性，各个行业的复苏之路未必平坦。相较于利润表复苏的不确定性，我们更加看重很多公司的长期价值的显现。因此相较于短期景气的追逐和预判，我们更愿意寻找到长期价值的公司耐心持有，等待其价值实现。我们会着重在格局好的环节里，自下而上地挖掘一些处于周期底部的成长公司进行布局。以当下的估值分析，不少公司在未来三年有望取得较好的回报，是长期布局的较好时点。

从结构上看，基数原因以及经济政策出台节奏会导致经济增速在季度间差异巨大，且不同季度驱动因素各不相同，从而引发各个行业在不同经济情况及预期下股价表现差异巨大，因此很难有单一行业超额收益贯穿全年。相较于我们熟悉的 A 股，2023 年我们认为风险收益比最好的机会仍在港股，这主要是基于价值角度的判断。虽然我们对于港股的认知仍远不如 A 股，但是我们仍然愿意加大对于港股的研究和探索。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、混合资产投资部、研究部、固定收益研究部、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、混合资产投资部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。


本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金全体基金份额持
有人

(一)我们审计的内容

我们审计了安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金的财
务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度
的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了安信浩盈 6 个月持有期混合型证
券投资基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的
经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安信浩盈 6
个月持有期混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 无

安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金的基金管理人安
信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)管理层
负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其
管理层和治理层对财务报表的责 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
任 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估安信浩盈 6
个月持有期混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基
金管理人管理层计划清算安信浩盈 6 个月持有期混合型证券
投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。


基金管理人治理层负责监督安信浩盈 6 个月持有期混合型证
券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
注册会计师对财务报表审计的责 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

任 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安信浩盈
6 个月持有期混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑
虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金不能持续经
营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 沈兆杰 崔泽宇

会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2023 年 3 月 28 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 4,927,522.75 3,438,698.26

结算备付金 1,232,151.46 3,547,733.37

存出保证金 50,862.39 53,763.10

交易性金融资产 7.4.7.2 400,748,531.00 887,632,412.60

其中：股票投资 66,075,185.58 119,490,276.93

基金投资 - -

债券投资 334,673,345.42 768,142,135.67

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 29,956,811.55 -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 5,676,525.39

应收股利 - -

应收申购款 - 1,070,694.06

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 10,622,744.42

资产总计 436,915,879.15 912,042,571.20

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 21,505,000.00

应付清算款 3.48 0.28

应付赎回款 1,337,176.76 2,916,612.95


应付管理人报酬 305,321.65 606,193.85

应付托管费 76,330.42 151,548.47

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 17,734.20 41,781.60

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 227,366.09 403,169.00

负债合计 1,963,932.60 25,624,306.15

净资产：

实收基金 7.4.7.7 421,097,708.32 840,553,787.95

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 13,854,238.23 45,864,477.10

净资产合计 434,951,946.55 886,418,265.05

负债和净资产总计 436,915,879.15 912,042,571.20

注： 1、报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0329 元，基金份额总额 421,097,708.32
份。

2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 940,844.20 42,637,918.46

1.利息收入 1,035,198.01 19,071,218.62

其中：存款利息收入 7.4.7.9 888,672.31 720,636.29

债券利息收入 - 17,702,705.55

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 146,525.70 647,876.78
产收入

证券出借利息收 - -
入


其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 24,356,286.45 10,975,836.06
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 7,172,071.41 8,094,590.96

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 13,601,218.39 1,210,073.30

资产支持证券投 7.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 225,230.64 -

股利收益 7.4.7.15 3,357,766.01 1,671,171.80

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 -24,450,640.26 12,590,863.78
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 - -
号填列）

减：二、营业总支出 7,497,386.25 9,933,410.19

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,588,615.49 5,484,580.44

2．托管费 7.4.10.2.2 1,397,153.78 1,371,145.10

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 213,588.96 1,359,616.64

其中：卖出回购金融资产 213,588.96 1,359,616.64
支出

6．信用减值损失 7.4.7.18 - -

7．税金及附加 47,687.31 50,273.72

8．其他费用 7.4.7.19 250,340.71 1,667,794.29

三、利润总额（亏损总额 -6,556,542.05 32,704,508.27
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -6,556,542.05 32,704,508.27
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -6,556,542.05 32,704,508.27

注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 840,553,787.95 - 45,864,477.10 886,418,265.05
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 840,553,787.95 - 45,864,477.10 886,418,265.05
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -419,456,079.63 - -32,010,238.87 -451,466,318.50
以“-”号
填列）
（一）、

综合收益 - - -6,556,542.05 -6,556,542.05
总额
（二）、
本期基金
份额交易
产生的基

金净值变 -419,456,079.63 - -25,453,696.82 -444,909,776.45
动数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 108,502,870.74 - 6,448,224.86 114,951,095.60
款

2.

基金赎回 -527,958,950.37 - -31,901,921.68 -559,860,872.05
款

（三）、
本期向基
金份额持
有人分配

利润产生 - - - -
的基金净
值 变 动
（净值减
少以“-”
号填列）
（四）、

其他综合 - - - -
收益结转
留存收益
四、本期

期末净资 421,097,708.32 - 13,854,238.23 434,951,946.55
产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 694,358,227.81 - 347,233.18 694,705,460.99
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 694,358,227.81 - 347,233.18 694,705,460.99
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 146,195,560.14 - 45,517,243.92 191,712,804.06
以“-”号
填列）
（一）、

综合收益 - - 32,704,508.27 32,704,508.27
总额

（二）、 146,195,560.14 - 12,812,735.65 159,008,295.79
本期基金

份额交易
产生的基
金净值变
动数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 542,028,196.76 - 26,435,005.54 568,463,202.30
款

2.

基金赎回 -395,832,636.62 - -13,622,269.89 -409,454,906.51
款
（三）、
本期向基
金份额持
有人分配

利润产生 - - - -
的基金净
值 变 动
（净值减
少以“-”
号填列）
（四）、

其他综合 - - - -
收益结转
留存收益
四、本期

期末净资 840,553,787.95 - 45,864,477.10 886,418,265.05
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

刘入领 廖维坤 苗杨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]第 2354 号文《关于准予安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 694,126,078.37 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 1117 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020
年 12 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 694,358,227.81 份基金份额，其中包
含认购利息折合 232,149.44 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

对于每份基金份额，锁定期从起始日开始，至起始日后 6 个月的月度对日的前一日止。基金
份额在锁定期内不办理赎回及转换转出业务，锁定期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换转出业务。对于每份认购份额，起始日指基金合同生效日；对于每份申购份额，起始日指该基金份额申购申请确认日，对于每份转换转入份额，起始日指基金份额转换转入确认日。月度对日指某一个特定日期在后续日历月中的对应日期，若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金基
金合同》，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-30%，(其中，港股通标的股票的投资占股票资产的比例为 0%-49%；每个交易日日终在扣除股指期货合约及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%。

本财务报表由本基金的基金管理人安信基金管理有限责任公司于2023年3月30日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《 安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产。

本基金采用买入持有至到期投资策略投资的债券投资和资产支持证券投资分类为持有至到期投资。持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本基金有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生
的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

于持有至到期投资处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。


以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在
银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理
委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公
募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关
于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表时，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
i)于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具
准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 3,438,698.26 元、
3,547,733.37 元、53,763.10 元、0.00 元、10,622,744.42 元、5,676,525.39 元和 1,070,694.06
元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 3,439,416.33 元、
3,549,489.52 元、53,789.72 元、-2,379.61 元、0.00 元、5,676,525.39 元和 1,070,694.06 元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 887,632,412.60 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 898,255,035.79 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和应付利息，金额分别为 21,505,000.00
元、0.28 元、2,916,612.95 元、606,193.85 元、151,548.47 元、209,724.84 元和 4,144.16 元。
新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付清算款、应付赎回款、
应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-应付利息，金额分别为
21,509,144.16 元、0.28 元、2,916,612.95 元、606,193.85 元、151,548.47 元、209,724.84 元
和 0.00 元。

ii)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、
“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额
均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则
下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 4,927,522.75 3,438,698.26

等于：本金 4,925,985.03 3,438,698.26

加：应计利息 1,537.72 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -


等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 4,927,522.75 3,438,698.26

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 73,931,476.58 - 66,075,185.58 -7,856,291.00

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 141,820,268.51 1,139,917.20 140,526,826.78 -2,433,358.93
场

债券 银行间市 191,965,880.54 3,356,218.64 194,146,518.64 -1,175,580.54
场

合计 333,786,149.05 4,496,135.84 334,673,345.42 -3,608,939.47

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 407,717,625.63 4,496,135.84 400,748,531.00 -11,465,230.47

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 110,416,429.18 - 119,490,276.93 9,073,847.75

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 474,564,130.44 - 477,750,535.67 3,186,405.23
场

债券 银行间市 289,666,443.19 - 290,391,600.00 725,156.81
场

合计 764,230,573.63 - 768,142,135.67 3,911,562.04

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -


合计 874,647,002.81 - 887,632,412.60 12,985,409.79

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 29,956,811.55 -

合计 29,956,811.55 -

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 10,622,744.42

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 10,622,744.42

注：“应收利息”上年度末所列示的金额为上年末资产负债表中“应收利息”项目的“本期末”余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -


应付交易费用 38,066.09 209,724.84

其中：交易所市场 34,122.93 202,732.34

银行间市场 3,943.16 6,992.50

应付利息 - 4,144.16

应付信息披露费 120,000.00 120,000.00

应付审计费 60,000.00 60,000.00

应付银行间账户维护费 9,300.00 9,300.00

合计 227,366.09 403,169.00

注：“应付利息”上年度末所列示的金额为上年末资产负债表中“应付利息”项目的“本期末”余额。
7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 840,553,787.95 840,553,787.95

本期申购 108,502,870.74 108,502,870.74

本期赎回（以“-”号填列） -527,958,950.37 -527,958,950.37

本期末 421,097,708.32 421,097,708.32

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 31,178,570.90 14,685,906.20 45,864,477.10

本期利润 17,894,098.21 -24,450,640.26 -6,556,542.05

本期基金份额交易产 -23,733,217.24 -1,720,479.58 -25,453,696.82
生的变动数

其中：基金申购款 4,923,717.25 1,524,507.61 6,448,224.86

基金赎回款 -28,656,934.49 -3,244,987.19 -31,901,921.68

本期已分配利润 - - -

本期末 25,339,451.87 -11,485,213.64 13,854,238.23

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 47,312.54 80,176.35

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - 541,025.00

结算备付金利息收入 840,046.47 98,178.94


其他 1,313.30 1,256.00

合计 888,672.31 720,636.29

注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
日 月 31 日

卖出股票成交总 325,292,383.86 497,582,243.67
额

减：卖出股票成本 317,174,050.90 489,487,652.71
总额

减：交易费用 946,261.55 -

买卖股票差价收 7,172,071.41 8,094,590.96
入
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息 16,424,915.83 -
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 -2,823,697.44 1,210,073.30
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 13,601,218.39 1,210,073.30

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 1,100,328,859.68 1,020,167,865.66
到期兑付）成交总额


减：卖出债券（债转股及 1,083,224,313.82 1,001,911,906.21
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 19,914,613.87 17,045,886.15

减：交易费用 13,629.43 -

买卖债券差价收入 -2,823,697.44 1,210,073.30

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 收益金额

日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日

国债期货投资收益 225,230.64 -

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 3,357,766.01 1,671,171.80
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 3,357,766.01 1,671,171.80

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -24,450,640.26 12,590,863.78

股票投资 -16,930,138.75 8,679,311.82

债券投资 -7,520,501.51 3,911,551.96

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -


其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -24,450,640.26 12,590,863.78

7.4.7.17 其他收入

本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费用 31,177.82 26,370.53

银行间账户维护费 37,200.00 34,100.00

证券组合费 1,962.89 -

交易费用 - 1,427,323.76

合计 250,340.71 1,667,794.29

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司(“安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东


中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

安信证券 108,948,203.37 18.24 305,898,761.72 30.11

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

安信证券 87,158.59 19.92 - -

上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

安信证券 222,542.25 30.59 58,987.09 29.10

注：1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示。
2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,588,615.49 5,484,580.44

其中：支付销售机构的客户维护费 2,786,108.14 2,740,440.09

注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,397,153.78 1,371,145.10

注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 4,927,522.75 47,312.54 3,438,698.26 80,176.35

注：基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 69.80% (2021 年 12 月 31 日：79.60%)。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 61,593,804.66 19,194,761.20

合计 61,593,804.66 19,194,761.20

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

A-1 - 77,717,000.00

A-1 以下 - -

未评级 - -

合计 - 77,717,000.00

注：1. 同业存单评级取自第三方评级机构的主体评级。

2. 短期信用评级 A-1 所填列的同业存单均为 AAA 级的同业存单。

3. 短期信用评级 A-1 以下所填列的同业存单均为 AAA 级以下的同业存单。

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日


AAA 186,184,741.36 539,522,867.82

AAA 以下 66,440,317.67 88,337,662.55

未评级 20,454,481.73 43,369,844.10

合计 273,079,540.76 671,230,374.47

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人根据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本报告期末，本基金无流动性受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 4,927,522.75 - - - 4,927,522.75

结算备付金 1,232,151.46 - - - 1,232,151.46

存出保证金 50,862.39 - - - 50,862.39

交易性金融资产 165,129,620.29151,491,818.78 18,051,906.35 66,075,185.58 400,748,531.00

买入返售金融资产 29,956,811.55 - - - 29,956,811.55


资产总计 201,296,968.44151,491,818.78 18,051,906.35 66,075,185.58 436,915,879.15

负债

应付赎回款 - - - 1,337,176.76 1,337,176.76

应付管理人报酬 - - - 305,321.65 305,321.65

应付托管费 - - - 76,330.42 76,330.42

应付清算款 - - - 3.48 3.48

应交税费 - - - 17,734.20 17,734.20

其他负债 - - - 227,366.09 227,366.09

负债总计 - - - 1,963,932.60 1,963,932.60

利率敏感度缺口 201,296,968.44151,491,818.78 18,051,906.35 64,111,252.98 434,951,946.55

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 3,438,698.26 - - - 3,438,698.26

结算备付金 3,547,733.37 - - - 3,547,733.37

存出保证金 53,763.10 - - - 53,763.10

交易性金融资产 436,425,748.30286,808,083.91 44,908,303.46119,490,276.93 887,632,412.60

应收申购款 - - - 1,070,694.06 1,070,694.06

应收证券清算款 - - - 5,676,525.39 5,676,525.39

其他资产 - - - 10,622,744.42 10,622,744.42

资产总计 443,465,943.03286,808,083.91 44,908,303.46136,860,240.80 912,042,571.20

负债

应付赎回款 - - - 2,916,612.95 2,916,612.95

应付管理人报酬 - - - 606,193.85 606,193.85

应付托管费 - - - 151,548.47 151,548.47

应付证券清算款 - - - 0.28 0.28

卖出回购金融资产款 21,505,000.00 - - - 21,505,000.00

应交税费 - - - 41,781.60 41,781.60

其他负债 - - - 403,169.00 403,169.00

负债总计 21,505,000.00 - - 4,119,306.15 25,624,306.15

利率敏感度缺口 421,960,943.03286,808,083.91 44,908,303.46132,740,934.65 886,418,265.05

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 （2022 年 12 月 31 上年度末 （2021 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 1.市场利率下降 25 个基点 1,349,460.61 3,085,752.00


2.市场利率上升 25 个基点 -1,334,930.05 -3,054,006.55

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 15,910,298.70 - 15,910,298.70

资产合计 - 15,910,298.70 - 15,910,298.70

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 15,910,298.70 - 15,910,298.70
风险敞口净额

上年度末

2021 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

交易性金融资产 - 1,295,180.60 - 1,295,180.60

资产合计 - 1,295,180.60 - 1,295,180.60

以外币计价的负
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 1,295,180.60 - 1,295,180.60
风险敞口净额

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2021 年 12 月 31
本期末 （2022 年 12 月 31 日）

日 ）

1.所有外币相对人民

795,514.94 64,759.03
币升值 5%

分析

2.所有外币相对人民

-795,514.94 -64,759.03
币贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金总资产的 0%-30%，其中港股通标的股票的投资占股票资产的比例为 0%-49%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(在险价值)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 66,075,185.58 15.19 119,490,276.93 13.48
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -


合计 66,075,185.58 15.19 119,490,276.93 13.48

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022 年 12 月 31日）

31 日 ）

1.沪深300指数上升5% 2,565,762.34 4,473,497.61
分析

2.沪深300指数下降5% -2,565,762.34 -4,473,497.61

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 135,797,574.56 171,276,213.94

第二层次 264,950,956.44 716,356,198.66

第三层次 - -

合计 400,748,531.00 887,632,412.60

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易

不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月

31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 66,075,185.58 15.12

其中：股票 66,075,185.58 15.12

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 334,673,345.42 76.60

其中：债券 334,673,345.42 76.60

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 29,956,811.55 6.86

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 6,159,674.21 1.41

8 其他各项资产 50,862.39 0.01

9 合计 436,915,879.15 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 15,910,298.70 元，占净值比例3.66%。

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,752,000.00 0.86

C 制造业 20,100,235.50 4.62

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 6,814,500.00 1.57

E 建筑业 5,412,546.00 1.24

F 批发和零售业 979,524.00 0.23

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 375,408.00 0.09

J 金融业 82,553.38 0.02

K 房地产业 6,932,856.00 1.59

L 租赁和商务服务业 1,565,124.00 0.36

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,328,040.00 0.31

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 2,822,100.00 0.65

合计 50,164,886.88 11.53

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 11,779,621.70 2.71

原材料 1,535,977.77 0.35

工业 - -

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

医疗保健 - -

金融 2,594,699.23 0.60

信息技术 - -

通讯业务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 15,910,298.70 3.66

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00883 中国海洋石油 1,321,000 11,776,496.51 2.71

2 600900 长江电力 324,500 6,814,500.00 1.57

3 603129 春风动力 54,500 6,132,340.00 1.41

4 601186 中国铁建 700,200 5,412,546.00 1.24

5 000913 钱江摩托 223,500 4,130,280.00 0.95

6 601717 郑煤机 353,400 3,943,944.00 0.91

7 601899 紫金矿业 375,200 3,752,000.00 0.86

8 600048 保利发展 232,500 3,517,725.00 0.81

9 600603 广汇物流 345,000 2,822,100.00 0.65

10 02328 中国财险 392,000 2,594,699.23 0.60

11 001979 招商蛇口 196,600 2,483,058.00 0.57

12 300450 先导智能 52,100 2,097,025.00 0.48

13 002027 分众传媒 234,300 1,565,124.00 0.36

14 01787 山东黄金 118,750 1,535,977.77 0.35

15 600426 华鲁恒升 43,600 1,445,340.00 0.33

16 000516 国际医学 108,500 1,328,040.00 0.31

17 601966 玲珑轮胎 49,000 1,003,520.00 0.23

18 600546 山煤国际 67,600 979,524.00 0.23

19 603279 景津装备 31,640 932,747.20 0.21

20 002305 南国置业 320,300 932,073.00 0.21

21 688349 三一重能 14,170 415,039.30 0.10

22 603444 吉比特 1,200 375,408.00 0.09

23 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.02

24 01171 兖矿能源 147 3,125.19 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 01024 快手-W 15,154,896.32 1.71

2 601398 工商银行 12,747,939.00 1.44

3 00883 中国海洋石油 12,550,032.20 1.42

4 600188 兖矿能源 12,431,062.00 1.40

5 300750 宁德时代 11,157,425.00 1.26

6 601166 兴业银行 9,152,036.00 1.03

7 601328 交通银行 8,876,226.00 1.00


8 603129 春风动力 7,688,852.33 0.87

9 01088 中国神华 7,262,482.86 0.82

10 600873 梅花生物 7,075,546.90 0.80

11 601668 中国建筑 6,774,863.00 0.76

12 601717 郑煤机 6,531,484.23 0.74

13 601186 中国铁建 6,153,424.00 0.69

14 002648 卫星化学 6,147,054.40 0.69

15 600603 广汇物流 6,102,441.00 0.69

16 00941 中国移动 5,942,917.40 0.67

17 603067 振华股份 5,422,775.04 0.61

18 601009 南京银行 5,322,993.00 0.60

19 600919 江苏银行 5,258,126.00 0.59

20 601658 邮储银行 5,170,623.00 0.58

注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600900 长江电力 22,476,744.00 2.54

2 600048 保利发展 22,367,968.43 2.52

3 601668 中国建筑 15,795,874.00 1.78

4 002648 卫星化学 15,390,060.24 1.74

5 01024 快手-W 14,051,156.03 1.59

6 600188 兖矿能源 13,564,187.00 1.53

7 001979 招商蛇口 12,451,177.62 1.40

8 601398 工商银行 12,325,409.00 1.39

9 300750 宁德时代 11,304,714.00 1.28

10 600383 金地集团 10,138,780.00 1.14

11 01088 中国神华 9,323,825.10 1.05

12 601328 交通银行 9,013,658.00 1.02

13 601166 兴业银行 8,244,720.00 0.93

14 600873 梅花生物 7,578,593.00 0.85

15 600519 贵州茅台 7,248,268.00 0.82

16 601088 中国神华 6,318,960.39 0.71

17 01171 兖矿能源 6,064,737.07 0.68

18 601009 南京银行 5,807,062.03 0.66

19 00941 中国移动 5,740,148.52 0.65

20 601658 邮储银行 4,839,765.00 0.55

注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 280,689,098.30

卖出股票收入（成交）总额 325,292,383.86

注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 201,405.15 0.05

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,935,700.69 9.41

其中：政策性金融债 30,869,971.92 7.10

4 企业债券 67,149,359.49 15.44

5 企业短期融资券 31,279,388.22 7.19

6 中期票据 122,486,985.21 28.16

7 可转债（可交换债） 69,722,388.98 16.03

8 同业存单 - -

9 地方政府债 2,898,117.68 0.67

10 其他 - -

11 合计 334,673,345.42 76.94

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 220206 22 国开 06 300,000 30,314,416.44 6.97

2 143360 17 川发 01 200,000 20,871,723.84 4.80

3 10200028 20 北部湾 200,000 20,531,632.88 4.72
5 MTN002

4 10200057 20 抚州投资 200,000 20,511,226.30 4.72
1 MTN002

5 143580 18 穗发 01 200,000 20,480,465.75 4.71

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的，优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。8.11.2 本期国债期货投资评价

本期通过国债期货对持仓的长久期债券进行套期保值，季末随着债券收益率的上行，了结了空头头寸，符合既定的投资策略和投资目标。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 22 国开 06（代码：220206 CY）、20 铁四院 MTN001（代
码：102000808 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 国家开发银行

2022 年 3 月 25 日，国家开发银行因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会处以罚
款。

2. 中铁第四勘察设计院集团有限公司

2022 年 1 月 21 日，中铁第四勘察设计院集团有限公司因重大事故被中华人民共和国应急管
理部处罚。

2022 年 3 月-12 月，中铁第四勘察设计院集团有限公司因未依法履行职责、违反税收管理规
定被国家税务总局广州市天河区税务局龙洞税务所、国家税务总局海口市龙华区税务局第二税务
分局、国家税务总局无锡市梁溪区税务局、国家税务总局长沙市望城区税务局、国家税务总局横琴粤澳深度合作区税务局通知整改；被武警部队后勤部战勤计划局警告。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 50,862.39

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 50,862.39

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 12,591,501.37 2.89

2 113037 紫银转债 11,601,914.74 2.67

3 127018 本钢转债 10,485,665.25 2.41

4 113042 上银转债 9,014,071.24 2.07

5 113052 兴业转债 4,174,389.73 0.96

6 127049 希望转 2 3,618,309.59 0.83

7 113056 重银转债 3,205,438.27 0.74

8 110085 通 22 转债 2,860,471.89 0.66

9 127032 苏行转债 2,025,386.37 0.47

10 110080 东湖转债 1,337,631.78 0.31

11 128034 江银转债 1,113,687.67 0.26

12 110053 苏银转债 1,113,453.37 0.26

13 113050 南银转债 1,057,188.08 0.24

14 113055 成银转债 1,036,914.57 0.24

15 128129 青农转债 892,172.07 0.21

16 127007 湖广转债 801,886.52 0.18

17 113033 利群转债 625,710.84 0.14

18 123107 温氏转债 623,123.29 0.14


19 132020 19 蓝星 EB 444,257.53 0.10

20 128130 景兴转债 340,078.77 0.08

21 132018 G 三峡 EB1 265,565.21 0.06

22 127020 中金转债 225,433.97 0.05

23 110075 南航转债 134,502.58 0.03

24 110079 杭银转债 133,634.28 0.03

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

1,912 220,239.39 5,609,096.46 1.33 415,488,611.86 98.67

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 - -

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 12 月 30 日） 694,358,227.81
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 840,553,787.95

本报告期基金总申购份额 108,502,870.74

减：本报告期基金总赎回份额 527,958,950.37


本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 421,097,708.32

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

自 2022 年 07 月 15 日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 60,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受到相关监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


数量 占当期股票 占当期佣金

成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

长江证券 2 463,630,670.62 77.61 332,619.77 76.00 -

安信证券 2 108,948,203.37 18.24 87,158.59 19.92 -

东方证券 2 24,775,015.28 4.15 17,872.14 4.08 -

长城证券 1 - - - - -

开源证券 2 - - - - -

浙商证券 2 - - - - 新租

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等服务作为交易单元的选择标准，由分管投资领导、投资部门、研究部门、交易部对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 券 成交金额 券回购成 成交 证

成交总额 交总额的 金额 成交总额
的比例(%) 比例(%) 的比例(%)

长江证券 619,266,132.83 86.78 1,642,315,000.00 92.52 - -

安信证券 20,000,000.00 2.80 - - - -

东方证券 74,310,062.25 10.41 132,700,000.00 7.48 - -

长城证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、

1 公开募集证券投资基金执行新金融工 证券时报、上海证券报 2022-01-01

具准则的公告

2 安信基金管理有限责任公司旗下 73 中国证券报、证券日报、 2022-01-21

只基金季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

2022 年度 安信浩盈 6 个月持有期混

3 合型证券投资基金基金经理变更的公 证券日报 2022-03-02

告


4 安信基金管理有限责任公司旗下全部 中国证券报、证券日报、 2022-03-31

基金年度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

安信基金管理有限责任公司关于对公

5 司旗下 FOF 资产管理计划通过直销柜 中国证券报、证券日报、 2022-04-15

台办理旗下基金认购、申购、赎回及 证券时报、上海证券报

转换业务免收相关费用的公告

6 安信基金管理有限责任公司旗下 79 中国证券报、证券日报、 2022-04-21

只基金季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

安信基金管理有限责任公司关于 2022

7 年香港特别行政区成立纪念日旗下部 中国证券报、证券日报、 2022-06-29

分基金非港股通交易日暂停申购、赎 证券时报、上海证券报

回、转换及定期定额投资业务的公告

8 安信基金管理有限责任公司旗下 79 中国证券报、证券日报、 2022-07-20

只基金季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

安信基金管理有限责任公司关于提醒 中国证券报、证券日报、

9 投资者防范不法分子假冒本公司、本 证券时报、上海证券报 2022-08-11

公司员工名义从事诈骗活动的公告

10 安信基金管理有限责任公司旗下 79 中国证券报、证券日报、 2022-08-30

只基金中期报告提示性公告 证券时报、上海证券报

11 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2022-10-25

基金2022年第3季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

12 关于安信基金管理有限责任公司上海 中国证券报、证券日报、 2022-12-13

分公司营业场所变更的公告 证券时报、上海证券报

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金募集的文件；

2、《安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、《安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其它文件。

13.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2023 年 3 月 30 日
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