建信现金增利货币市场基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信现金增利货币

基金主代码 002758

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 26 日

报告期末基金份额总额 72,593,096,410.05 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策

略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提
供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B

下属分级基金的交易代码 002758 010727

报告期末下属分级基金的份额总额 19,190,078,665.11 份 53,403,017,744.94 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）


建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B

1.本期已实现收益 127,254,036.07 318,004,497.20

2.本期利润 127,254,036.07 318,004,497.20

3.期末基金资产净值 19,190,078,665.11 53,403,017,744.94

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信现金增利货币 A

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.6149% 0.0002% 0.3366% 0.0000% 0.2783% 0.0002%

过去六个月 1.2640% 0.0003% 0.6695% 0.0000% 0.5945% 0.0003%

过去一年 2.3571% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 1.0071% 0.0008%

过去三年 8.5125% 0.0016% 4.0537% 0.0000% 4.4588% 0.0016%

自基金合同 17.1304% 0.0025% 6.6612% 0.0000% 10.4692% 0.0025%
生效起至今

建信现金增利货币 B

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.6501% 0.0002% 0.3366% 0.0000% 0.3135% 0.0002%

过去六个月 1.3345% 0.0003% 0.6695% 0.0000% 0.6650% 0.0003%

自基金合同 1.6654% 0.0004% 0.8285% 0.0000% 0.8369% 0.0004%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

固定收益 陈建良先生，双学士，固定收益投资部副
投资部副 2016年7 月26 总经理。2005 年 7 月加入中国建设银行
陈建良 总经理， 日 - 14 年 厦门分行，任客户经理；2007 年 6 月调
本基金的 入中国建设银行总行金融市场部，任债券
基金经理 交易员；2013 年 9 月加入我公司投资管


理部，历任基金经理助理、基金经理、固
定收益投资部总经理助理、副总经理，
2013 年 12 月 10 日起任建信货币市场基
金的基金经理；2014 年 1 月 21 日起任建
信月盈安心理财债券型证券投资基金的
基金经理，该基金于 2020 年 1 月 13 日转
型为建信短债债券型证券投资基金，陈建
良继续担任该基金的基金经理；2014 年 6
月 17 日起任建信嘉薪宝货币市场基金的
基金经理；2014 年 9 月 17 日起任建信现
金添利货币市场基金的基金经理；2016
年 3 月 14 日起任建信目标收益一年期债
券型证券投资基金的基金经理，该基金在
2018 年 9 月 19 日转型为建信睿怡纯债债
券型证券投资基金，陈建良自 2018 年 9
月 19 日至 2019 年 8 月 20 日继续担任该
基金的基金经理；2016 年 7 月 26 日起任
建信现金增利货币市场基金的基金经

理；2016 年 9 月 2 日起任建信现金添益
交易型货币市场基金的基金经理；2016
年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 6 日任建信
瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经
理；2016 年 10 月 18 日起任建信天添益
货币市场基金的基金经理。

先轲宇先生，硕士。2009 年 7 月至 2016
年 5 月在中国建设银行金融市场部工

作，曾从事绩效管理，2012 年起任债券
交易员。2016 年 7 月加入我公司，历任
固定收益投资部基金经理助理、基金经
理，2017 年 7 月 7 日起任建信现金增利
本基金的 2017 年 7 月 7 货币市场基金和建信现金添益交易型货
先轲宇 基金经理 日 - 9 年 币市场基金的基金经理；2018 年 3 月 26
日起任建信周盈安心理财债券型证券投
资基金的基金经理；2019 年 1 月 25 日起
任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝
货币市场基金、建信货币市场基金的基金
经理；2020 年 12 月 18 日起任建信荣禧
一年定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，2021 年二季度生产继续向好、消费弱势修复，经济运行整体平稳向好。从制
造业采购经理指数（PMI）看，PMI 在 2021 年 4-6 月分别录得 51.1%、51.0%和 50.9%，景气度较
一季度有所回落，出口新订单指数持续下行显示外需呈减弱趋势。从需求端看，固定资产投资增速有所提升，1-5 月累计增速同比增长 15%（两年复合增速 4%）。从分项上看，制造业投资恢复加快，同比增长 20.4%，两年复合增速转正至 1.3%；基础设施投资增速一般，同比增长 11.8%（两年复合增速 2.4%）；房地产投资保持较快增长，1-5 月同比增长 18.3%（两年复合增速 8.6%）。二季度消费数据修复低于预期，1-5 月社会消费品零售总额同比增长 25.7%（两年复合增速 4.3%），可选消费增速走弱；进出口方面，1-5 月货物进出口总额美元计价同增长 38.1%（两年复合增速12.6%），其中出口同比增长 40.2%（两年复合增速 13.6%），进口增长 35.6%（两年复合增速 11.5%），部分月份外贸增长低于预期，但总体增速仍快。从生产端看，1-5 月全国规模以上工业增加值同比增长 17.8%（两年复合增速 7.0%），增速较一季度有所回落，其中装备制造业和高技术制造业增加值维持较高增速。总体看，2021 年二季度经济运行稳中加固、稳中向好，但部分分项指标有所走弱。

通胀方面，2021 年二季度工业品价格上涨明显、终端消费价格稳定，居民消费价格指数（CPI）
稳步回升，工业生产者出厂价格指数（PPI）进入快速上行阶段。从居民消费价格指数看，1-5 月
份 CPI 同比转正至 0.4%，较一季度末回升 0.4 个百分点，分月看 4、5 月当月同比分别上升 0.9%
和 1.3%，其中食品项中猪肉价格持续下行，服务价格环比持续上行。从工业生产者出厂价格指数

看，1-5 月 PPI 同比上升 4.4%，较一季度上行较多，分月看 4、5 月当月同比分别上升 6.8%和 9.0%，
其中原油、有色金属等国际大宗商品价格延续上涨态势，国内限产预期带动煤炭、钢铁价格上行，叠加基数效应，共同推动了 PPI 快速攀升。

货币政策和资金面层面，2021 年二季度流动性合理充裕，资金面总体保持平稳，仅 6 月受跨
半年等因素影响资金波动明显抬升。二季度央行稳健的货币政策继续保持灵活精准、合理适度，
全季度未进行降准和降息操作，4-6 月 MLF 分别投放 1500、1000 和 2000 亿元，4 月小幅净回笼、
5-6 月平量续作，操作利率维持不变。在新的贷款报价机制下，LPR 利率同样保持不变。二季度资
金利率中枢整体保持平稳，7 天质押回购利率中枢在 4、5 月维持在 2.1%，6 月小幅上移至 2.2%
附近。

债券市场方面，2021 年二季度受益于资金面平稳偏宽松，债券市场收益率震荡下行，利率债
曲线呈牛陡态势。截至二季度末，1 年期国开债和 1 年期国债分别报收 2.51%和 2.42%，较上季度
末分别下行 25BP 和 15BP，国开国债品种利差有所收窄。

鉴于此，本基金在报告期内继续将流动性风险和信用风险管理放在突出位置，加强了对持仓信用债信用风险的动态筛查，逐渐压缩信用债投资比例，并加大了对高等级同业存单和短期逆回购的配置力度。在杠杆策略的应用上加大了弹性，以此作为收益增厚的重要手段之一。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 0.6149%，波动率 0.0002%，本报告期本基金 B 净值增长率
0.6501%，波动率 0.0002%；业绩比较基准收益率 0.3366%，波动率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 32,179,040,071.67 39.10

其中：债券 32,179,040,071.67 39.10

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 22,197,303,831.21 26.97

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 27,651,664,349.81 33.60


付金合计

4 其他资产 265,177,781.29 0.32

5 合计 82,293,186,033.98 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 7.75

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 3,891,595,374.15 5.36

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 108

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 46.02 13.34

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 7.45 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 9.50 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债


4 90 天（含）—120 天 13.54 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 36.49 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 113.00 13.34

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,353,454,479.14 6.00

其中：政策 3,953,106,174.20 5.45
性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 1,140,163,869.10 1.57
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 26,685,421,723.43 36.76

8 其他 - -

9 合计 32,179,040,071.67 44.33

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 112197399 21 宁波银行 15,000,000 1,488,276,428.37 2.05
CD077

2 112115127 21 民生银行 13,000,000 1,297,738,741.50 1.79
CD127

3 112183547 21 晋商银行 10,000,000 977,726,673.97 1.35
CD154

4 092018001 20 农发清发 01 9,400,000 935,933,501.75 1.29

5 210206 21 国开 06 7,500,000 749,830,501.55 1.03


6 112197519 21 宁波银行 7,000,000 694,476,093.50 0.96
CD078

7 112121167 21 渤海银行 6,700,000 668,595,332.28 0.92
CD167

8 200216 20 国开 16 6,300,000 630,147,962.35 0.87

9 112195274 21 桂林银行 6,000,000 595,949,449.99 0.82
CD081

10 112196898 21 广州银行 5,000,000 499,804,275.59 0.69
CD016

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0438%

报告期内偏离度的最低值 0.0245%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0363%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
5.9.2

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）


1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 265,136,143.45

4 应收申购款 41,637.84

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 265,177,781.29

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信现金增利货币 A 建信现金增利货币 B

报告期期初基金 21,066,322,047.87 31,895,930,396.22
份额总额

报告期期间基金 3,783,303,595.16 38,259,954,497.20
总申购份额

报告期期间基金 5,659,546,977.92 16,752,867,148.48
总赎回份额

报告期期末基金 19,190,078,665.11 53,403,017,744.94
份额总额
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 分红 2021-06-30 651,120.25 651,120.25 -

合计 651,120.25 651,120.25

注：该基金申购业务和分红业务费用为 0。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信现金增利货币市场基金设立的文件；

2、《建信现金增利货币市场基金基金合同》；

3、《建信现金增利货币市场基金招募说明书》；

4、《建信现金增利货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2021 年 7 月 20 日
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