信达澳银星奕混合型证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达澳银星奕混合

基金主代码 011188

交易代码 011188

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年01月22日

报告期末基金份额总额 3,042,387,345.64份

投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括大类资产配置、股票投资
投资策略 策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策
略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资
策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。

中证 800 指数收益率×90%＋中证港股通综合指
业绩比较基准 数收益率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率
×5%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易


规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信达澳银星奕混合A 信达澳银星奕混合C

下属分级基金的交易代码 011188 011223

报告期末下属分级基金的份额总 2,277,616,524.15份 764,770,821.49份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
主要财务指标

信达澳银星奕混合A 信达澳银星奕混合C

1.本期已实现收益 825,759,131.06 246,789,302.81

2.本期利润 538,912,253.85 141,336,310.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.2288 0.1998

4.期末基金资产净值 3,361,219,056.08 1,122,476,010.84

5.期末基金份额净值 1.4758 1.4677

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银星奕混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 17.36% 2.26% -4.51% 1.05% 21.87% 1.21%

月

过去 55.86% 1.88% -0.39% 0.94% 56.25% 0.94%

六个
月
自基
金合

同生 47.58% 1.70% -8.20% 1.10% 55.78% 0.60%

效起
至今
信达澳银星奕混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 17.12% 2.26% -4.51% 1.05% 21.63% 1.21%

月
过去

六个 55.23% 1.88% -0.39% 0.94% 55.62% 0.94%

月
自基
金合

同生 46.77% 1.70% -8.20% 1.10% 54.97% 0.60%

效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:1、本基金基金合同于 2021 年 1 月 22 日生效，2021 年 3 月 26 日开始办理申购、赎
回业务。
2、本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内应达到上述规定的投资比例。

3、本基金基金合同生效日 2021 年 1 月 22 日至本报告期末未满一年。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

浙江大学工学硕士。2010
年9月，任平安证券综合研
究所研究员，2014年1月加
入信达澳银基金公司，历
任研究员，基金经理助理，
现任副总经理、联席投资
总监，信达澳银新能源产
本基金的基金经理、信达 业股票基金基金经理（20
澳银新能源产业股票基 16年10月19日起至今）、
金、信达澳银精华配置混 信达澳银精华配置混合基
合基金、信达澳银先进智 金基金经理（2017年12月2
造股票基金、信达澳银核 6日起至今）、信达澳银先
冯明 心科技混合基金、信达澳 2021- 11 进智造股票基金基金经理
远 银科技创新一年定开混合 01-22 - 年 （2019年1月17日起至

基金、信达澳银研究优选 今）、信达澳银核心科技
混合基金、信达澳银匠心 混合基金基金经理（2019
臻选两年持有期混合基 年8月14日起至今）、信达
金、信达澳银领先智选混 澳银科技创新一年定开混
合基金的基金经理，副总 合基金基金经理（2020年5
经理、联席投资总监 月29日起至今）、信达澳
银研究优选混合基金基金
经理（2020年6月22日起至
今）、信达澳银匠心臻选
两年持有期混合基金基金
经理（2020年10月30日起
至今）、信达澳银星奕混
合基金基金经理（2021年1


月22日起至今）、信达澳
银领先智选混合基金基金
经理（2021年6月30日起至
今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度，我们的基金维持了在新兴产业的配置，重点配置了新能源车、新材料、光伏、风电、高端装备、半导体等领域。全球的能源产业正在发生深刻变化，新能源的使用比例不断增加，将在未来50年逐步替代传统化石能源的主流地位。我们相信这个变化过程中，中国将涌现出大量伟大的企业，我们希望与这些伟大的企业一起共同成长。4.5 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为1.4758元，份额累计净值为1.4758元，本报告期基金份额净值增长率为17.36%，同期业绩比较基准收益率为-4.51%。

截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为1.4677元，份额累计净值为1.4677元，本报告期基金份额净值增长率为17.12%，同期业绩比较基准收益率为-4.51%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 3,894,215,826.75 84.81

其中：股票 3,894,215,826.75 84.81

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,441,626.60 0.03

其中：债券 1,441,626.60 0.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 626,285,659.19 13.64
计

8 其他资产 69,882,935.08 1.52

9 合计 4,591,826,047.62 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 5,405,383.32 0.12

B 采矿业 119,801,642.85 2.67

C 制造业 2,799,039,594.92 62.43


D 电力、热力、燃气及水生 449,273,370.32 10.02
产和供应业

E 建筑业 199,849,384.56 4.46

F 批发和零售业 47,081,174.78 1.05

G 交通运输、仓储和邮政业 7,537,211.51 0.17

H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00

I 信息传输、软件和信息技 70,625,719.90 1.58
术服务业

J 金融业 29,416,906.55 0.66

K 房地产业 35,739,009.93 0.80

L 租赁和商务服务业 6,652,100.00 0.15

M 科学研究和技术服务业 7,535,464.69 0.17

N 水利、环境和公共设施管 48,101,720.00 1.07
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00

S 综合 68,112,984.76 1.52

合计 3,894,215,826.75 86.85

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 603659 璞泰来 1,091,268 187,698,096.0 4.19
0

2 002594 比亚迪 536,514 133,865,608.1 2.99
4

3 300750 宁德时代 216,615 113,881,003.9 2.54
5

4 300035 中科电气 3,224,100 98,399,532.00 2.19


5 002466 天齐锂业 958,470 97,361,382.60 2.17

6 601669 中国电建 9,271,530 78,529,859.10 1.75

7 601877 正泰电器 1,369,000 77,485,400.00 1.73

8 002876 三利谱 1,407,580 77,445,051.60 1.73

9 600563 法拉电子 425,517 76,065,418.92 1.70

10 600905 三峡能源 9,269,200 68,314,004.00 1.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,441,626.60 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,441,626.60 0.03

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 127038 国微转债 7,870 1,441,626.60 0.03

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金未参与投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金未参与投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金未参与投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

无。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形

无。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,507,455.51

2 应收证券清算款 22,299,994.90

3 应收股利 -

4 应收利息 82,692.20

5 应收申购款 45,992,792.47

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 69,882,935.08

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

信达澳银星奕混合A 信达澳银星奕混合C

报告期期初基金份额总额 2,686,032,236.90 563,039,266.67

报告期期间基金总申购份额 1,379,558,267.43 767,976,817.87

减：报告期期间基金总赎回份额 1,787,973,980.18 566,245,263.05

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,277,616,524.15 764,770,821.49

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信达澳银星奕混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银星奕混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
信达澳银基金管理有限公司
2021年10月26日
点击查看>>  附件