信澳星奕混合型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年三月二十九日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示 ......1

1.2 目录......2
§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况 ......4

2.2 基金产品说明 ......4

2.3 基金管理人和基金托管人 ......4

2.4 信息披露方式 ......5

2.5 其他相关资料 ......5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5

3.1 主要会计数据和财务指标 ......5

3.2 基金净值表现 ......6

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明...... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15
§7 年度财务报表...... 18

7.1 资产负债表...... 18

7.2 利润表...... 19

7.3 净资产（基金净值）变动表......20

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告...... 56

8.1 期末基金资产组合情况...... 56

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 66

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 68

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 68
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .69

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .69

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...... 69

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 69

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 69

8.12 投资组合报告附注...... 69
§9 基金份额持有人信息 ...... 71

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 71

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......71

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 71
§10 开放式基金份额变动 ...... 71
§11 重大事件揭示...... 72

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 72

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 72

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72

11.4 基金投资策略的改变 ...... 72

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 72

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......73

11.8 其他重大事件...... 74
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 78

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 78

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 78
§13 备查文件目录...... 78

13.1 备查文件目录 ...... 78

13.2 存放地点 ...... 79

13.3 查阅方式 ...... 79

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信澳星奕混合型证券投资基金

基金简称 信澳星奕混合

基金主代码 011188

交易代码 011188

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 22 日

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,796,672,031.36 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C

下属分级基金的交易代码 011188 011223

报告期末下属分级基金的份额 2,154,817,294.02 份 641,854,737.34 份

总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括大类资产配置、股票投资策
投资策略 略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债
券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产
支持证券投资策略、股指期货投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益
率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×5%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基
风险收益特征 金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信达澳亚基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 徐伟文 陆志俊

信息披露 联系电 0755-83172666 95559

负责人 话

电子邮 disclosure@fscinda.com luzj@bankcomm.com

箱


客户服务电话 400-8888-118 95559

传真 0755-83196151 021-62701216

广东省深圳市南山区粤海街道 中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 海珠社区科苑南路 2666 号中国 银城中路 188 号

华润大厦 L1001

广东省深圳市南山区粤海街道 中国（上海）长宁区仙霞路 18

办公地址 科苑南路 2666 号中国华润大厦 号

10 层

邮政编码 518054 200336

法定代表人 朱永强 任德奇

注：2022年3月21日起，基金管理人名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fscinda.com

址

基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路

2666 号中国华润大厦 10 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广

殊普通合伙） 场安永大楼 16 层

注册登记机构 信达澳亚基金管理有限公 广东省深圳市南山区粤海街道科苑

司 南路 2666 号中国华润大厦 10 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 2022 年 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021
和指标 年 12 月 31 日

信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C 信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C

本期已实现 -308,344,815.45 -104,944,827.41 907,386,366.92 286,532,210.20
收益

本期利润 -995,077,844.54 -324,662,301.13 1,538,408,672.53 310,846,028.86

加权平均基

金份额本期 -0.4538 -0.4663 0.4856 0.4605
利润
本期加权平

均净值利润 -36.67% -38.11% 40.66% 35.63%
率

本期基金份

额净值增长 -29.22% -29.78% 51.52% 50.39%
率

3.1.2 期末数 2022 年末 2021 年末

据和指标 信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C 信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C

期末可供分 156,077,822.01 35,914,470.41 949,978,015.16 311,163,217.02
配利润
期末可供分

配基金份额 0.0724 0.0560 0.4098 0.3984
利润

期末基金资 2,310,895,116.03 677,769,207.75 3,512,514,514.89 1,174,702,067.56
产净值

期末基金份 1.0724 1.0560 1.5152 1.5039
额净值

3.1.3 累计期 2022 年末 2021 年末

末指标 信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C 信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C

基 金份 额 累

计 净值 增 长 7.24% 5.60% 51.52% 50.39%
率

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值

变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

收益。

②上述业绩指标不包括持有人交易投资组合的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信澳星奕混合 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -2.92% 1.76% 2.54% 1.14% -5.46% 0.62%

过去六个月 -19.92% 1.78% -11.53% 1.02% -8.39% 0.76%

过去一年 -29.22% 1.88% -19.57% 1.21% -9.65% 0.67%

自基金合同生 7.24% 1.77% -25.04% 1.11% 32.28% 0.66%

效起至今

信澳星奕混合 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ②－

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ④

准差② 率③ 率标准差


④

过去三个月 -3.11% 1.76% 2.54% 1.14% -5.65% 0.62%

过去六个月 -20.24% 1.78% -11.53% 1.02% -8.71% 0.76%

过去一年 -29.78% 1.88% -19.57% 1.21% -10.21% 0.67%

自基金合同生 5.60% 1.77% -25.04% 1.11% 30.64% 0.66%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信澳星奕混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2021 年 1 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日）

信澳星奕混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2021 年 1 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日）

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

信澳星奕混合 A
信澳星奕混合 C

3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年基金无利润分配情况。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下
简称“公司”）成立于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民币，公司总部设在中国深
圳，在北京和上海设有分公司，是由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司，是经中国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司。2015 年 5月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与
East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54%和 46%。2022 年 3 月 21 日，
由于公司外方股东的实控人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信达澳亚基金管理有限公司。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、混合资产投资部、固收投资总部、智能量化与全球投资部、市场销售部、机构销售总部、银行机构总部、互联网金融部、战略客户部、市场支持部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共管理 50 只基金 ，包括信澳转型创新股票型证券
投资基金、信澳新能源产业股票型证券投资基金、信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、信澳先进智造股票型证券投资基金、信澳蓝筹精选股票型证券投资基金、
信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金、信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金、信澳新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信澳核心科技混合型证券投资基金、信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信澳研究优选混合型证券投资基金、信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信澳周期动力混合型证券投资基金、信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信澳领先增长混合型证券投资基金、信澳精华灵活配置混合型证券投资基金、信澳中小盘混合型证券投资基金、信澳红利回报混合型证券投资基金、信澳产业升级混合型证券投资基金、信澳消费优选混合型证券投资基金、信澳星奕混合型证券投资基金、信澳至诚精选混合型证券投资基金、信澳医药健康混合型证券投资基金、信澳新能源精选混合型证券投资基金、信澳领先智选混合型证券投资基金、信澳品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、信澳成长精选混合型证券投资基金、信澳恒盛混合型证券投资基金、信澳价值精选混合型证券投资基金、信澳优势价值混合型证券投资基金、信澳景气优选混合型证券投资基金、信澳慧管家货币市场基金、信澳慧理财货币市场基金、信澳安益纯债债券型证券投资基金、信澳安盛纯债债券型证券投资基金、信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信澳信用债债券型证券投资基金、信澳鑫益债券型证券投资基金、信澳优享债券型证券投资基金、信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金、信澳远见价值混合型证券投资基金、信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金、信澳业绩驱动混合型证券投资基金、信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金、信澳鑫享债券型证券投资基金、信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金、信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金、信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金。

报告期内，公司第六届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。

报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

浙江大学工学硕士。浙江大
学工学硕士。2010 年 9 月，
任平安证券综合研究所研究
员，2014 年 1 月加入信达澳
亚基金公司，历任研究员，
基金经理助理，现任副总经
理、联席投资总监。曾任信
澳精华配置混合基金基金经
理（2017 年 12 月 26 日起至
2022 年 7 月 19 日）、信澳匠
心臻选两年持有期混合基金
的基金经理（2020 年 10 月
30 日起至 2023 年 1 月 13
日）、信澳先进智造股票基金
本基金的基 基金经理（2019 年 1 月 17
金经理，公 日起至 2023 年 2 月 3 日）、
冯明远 司副总经 2021-01-2 - 12 年 信澳核心科技混合基金的基
理、联席投 2 金经理（2019 年 8 月 14 日
资总监 起至 2023 年 2 月 16 日）。现
任信澳新能源产业股票基金
基金经理（2016 年 10 月 19
日起至今）、信澳科技创新一
年定开混合基金的基金经理
（2020 年 5 月 29 日起至
今）、信澳研究优选混合基金
的基金经理（2020 年 6 月 22
日起至今）、信澳星奕混合基
金的基金经理（2021 年 1 月
22 日起至今）、信澳领先智
选 混 合 基 金 的 基 金 经 理
（2021 年 6 月 30 日起至
今）、信澳智远三年持有期混
合基金的基金经理（2022 年
1 月 25 日起至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理
办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳亚基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年，A 股市场受国际政治及全球疫情影响，指数出现较大幅度调整，我们投资
的新能源、科技、高端制造等领域股票波动较大，本基金的净值也随之同频共振受到震荡影响。总体来看，2022 年上半年 A 股经历两轮普跌、盘整和见底反弹的行情，全球滞胀交易、国内疫情和流动性催化是行情主驱动。2022 年下半年海外政治变化、全球通胀高企、美联储收紧的货币政策等外部因素也抑制了 A 股的风险偏好，同时受疫情冲击，国内经济活动短期承压。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.0724 元，份额累计净值为 1.0724
元，本报告期内，本基金份额净值增长率为-29.22%，同期业绩比较基准收益率为-19.57%。
截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.0560 元，份额累计净值为 1.0560
元，本报告期内，本基金份额净值增长率为-29.78%，同期业绩比较基准收益率为-19.57%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，我们正位于长期牛市的起点，随着疫情第一波高峰期的阶段性落幕，
国内经济有望逐步复苏，整体市场环境有望出现好转。整体投资方向上，我们仍然坚持自下而上的选股思路，在科技、新能源等新兴领域寻找投资机会，与优秀的企业共同成长和进步。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营及员工行为的合规性进
行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面：

（1）进一步完善公司管理及业务制度。

（2）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。

（3）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行投资者适用性原则。

（4）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员道德风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。

（5）对业务部门进行相关法律培训，提高员工遵规守法意识。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

（1） 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关
工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由主管运营工作的公司领导担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、混合资产投资部、风险控制部、监察稽核部及基金运营部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

（2） 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

（3） 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

（4） 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在信澳星奕混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，信达澳亚基金管理有限公司在信澳星奕混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由信达澳亚基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关信澳星奕混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

安永华明（2023）审字第 60467227_H20 号
信澳星奕混合型证券投资基金
信澳星奕混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

6.1 审计意见

我们审计了信澳星奕混合型证券投资基金的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的
资产负债表，2022 年度的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的信澳星奕混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了信澳星奕混合型证券投资基金 2022 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信澳星奕混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

信澳星奕混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估信澳星奕混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信澳星奕混合型证券投资基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信澳星奕混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信澳星奕混合型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

高鹤 邓 雯
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
2023 年 3 月 28 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：信澳星奕混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 167,814,680.96 281,704,086.39

结算备付金 1,722,710.71 9,268,944.57

存出保证金 473,765.17 1,209,175.59

交易性金融资产 7.4.7.2 2,825,589,037.46 4,430,308,465.06

其中：股票投资 2,817,434,295.34 4,428,762,718.36

基金投资 - -

债券投资 8,154,742.12 1,545,746.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 4,076,974.57 3,874,834.19

应收股利 - -

应收申购款 2,521,931.79 4,662,709.39

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 69,049.41

资产总计 3,002,199,100.66 4,731,097,264.60

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -


衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 425,948.12 4,349,882.70

应付赎回款 6,902,354.20 26,447,698.02

应付管理人报酬 3,978,860.56 6,095,434.30

应付托管费 663,143.41 1,015,905.71

应付销售服务费 481,359.64 824,001.07

应付投资顾问费 - -

应交税费 59.99 3.47

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 1,083,050.96 5,147,756.88

负债合计 13,534,776.88 43,880,682.15

净资产：

实收基金 7.4.7.7 2,796,672,031.36 3,099,340,238.92

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 191,992,292.42 1,587,876,343.53

净资产合计 2,988,664,323.78 4,687,216,582.45

负债和净资产总计 3,002,199,100.66 4,731,097,264.60

注：（1）报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 2,796,672,031.36 份。其
中信澳星奕混合 A 基金份额净值 1.0724 元，基金份额总额 2,154,817,294.02 份；信澳星
奕混合 C 基金份额净值 1.0560 元，基金份额总额 641,854,737.34 份。

（2）以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表

会计主体：信澳星奕混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

上年度可比期间
本期 2021 年 1 月 22 日
项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 （基金合同生效
2022 年 12 月 31 日 日）至 2021 年 12
月 31 日

一、营业总收入 -1,250,296,749.63 1,965,512,396.08

1.利息收入 1,909,421.22 6,736,483.99

其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,909,421.22 6,735,797.27

债券利息收入 - 686.72

资产支持证券利息收入 - -


买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填

列） -349,183,861.16 1,285,747,824.24

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -375,490,344.52 1,265,050,021.54

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 464,374.33 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 25,842,109.03 20,697,802.70

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.14 -906,450,502.81 655,336,124.27
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号

填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.15

列） 3,428,193.12 17,691,963.58

减：二、营业总支出 69,443,396.04 116,257,694.69

1．管理人报酬 7.4.10.2 53,484,231.88 65,683,684.02

2．托管费 7.4.10.2 8,914,038.69 10,947,280.62

3．销售服务费 7.4.10.2 6,824,646.92 6,525,957.83

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 7.4.7.16 - -

7．税金及附加 20.52 2.45

8．其他费用 7.4.7.17 220,458.03 33,100,769.77

三、利润总额（亏损总额以“-” -1,319,740,145.67 1,849,254,701.39
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） -1,319,740,145.67 1,849,254,701.39

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -1,319,740,145.67 1,849,254,701.39

注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：信澳星奕混合型证券投资基金


本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 4,687,216,58
资产（基金净 3,099,340,238.92 1,587,876,343.53 2.45
值）

二、本期期初净 4,687,216,58
资产（基金净 3,099,340,238.92 1,587,876,343.53 2.45
值）

三、本期增减变 -1,698,552,2
动额（减少以 -302,668,207.56 -1,395,884,051.11 58.67
“-”号填列）

（一）、综合收 - -1,319,740,145.67 -1,319,740,1
益总额 45.67

（二）、本期基

金份额交易产 -378,812,113
生的基金净值 -302,668,207.56 -76,143,905.44 .00
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 1,399,393,047.81 369,533,944.11 1,768,926,99
购款 1.92

2.基金赎 -1,702,061,255.37 -445,677,849.55 -2,147,739,1
回款 04.92

（三）、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - -
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）

四、本期期末净 2,988,664,32
资产（基金净 2,796,672,031.36 191,992,292.42 3.78
值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - -
值）

二、本期期初净 4,950,508,724.05 - 4,950,508,72
资产（基金净 4.05

值）

三、本期增减变 -263,292,14
动额（减少以 -1,851,168,485.13 1,587,876,343.53 1.60
“-”号填列）

（一）、综合收 - 1,849,254,701.39 1,849,254,70
益总额 1.39

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 -1,851,168,485.13 -261,378,357.86 -2,112,546,8
变动数（净值减 42.99
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 3,381,093,304.69 1,384,621,652.42 4,765,714,95
购款 7.11

2. 基 金 -5,232,261,789.82 -1,646,000,010.28 -6,878,261,8
赎回款 00.10

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - -
变动（净值减少
以 “-” 号 填
列）

四、本期期末净 4,687,216,58
资产（基金净 3,099,340,238.92 1,587,876,343.53 2.45
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

朱永强 朱永强 刘玉兰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

信达澳银星奕混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]3658 号《关于准予信达澳银星奕混合型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达
澳银星奕混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第 60467227_H01 号验资报
告后，向中国证监会备案。基金合同于 2021 年 1 月 22 日正式生效。本基金为契约型开
放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本金）为人民币 4,950,508,724.05元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 0.00 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 4,950,508,724.05 元，折合 4,950,508,724.05 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳亚基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。2022 年 3
月 21 日，基金管理人公司名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。2022 年 06 月 01
日，本基金名称变更为“信澳星奕混合型证券投资基金” (以下简称"本基金")。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中
港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证
监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022
年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果
和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。


当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负
债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务
的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——
金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准
则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融
工具准则进行会计处理。此外，本基金亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14 号）。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分
配利润。 于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按
照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账
面价值的调节如下所述： 以摊余成本计量的金融资产： 银行存款于 2021 年 12 月 31
日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 281,704,086.39 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 63,155.47 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元；
经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账

面价值为人民币 281,767,241.86 元。 结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准
则列示的账面价值为人民币 9,268,944.57 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币4,588.10 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和重新
计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
9,273,532.67 元。 存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值
为人民币 1,209,175.59 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 598.62 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元；经上述重分类和重新计量后，存出保证金于
2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 1,209,774.21 元。 应收利
息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 69,049.41 元，转出
至银行存款的重分类金额为人民币 63,155.47 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 4,588.10 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 598.62 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 707.22 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 交易性金融资产
于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 4,430,308,465.06 元，
自应收利息转入的重分类金额为人民币 707.22 元；经上述重分类后，交易性金融资产于
2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 4,430,309,172.28 元。 除上
述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产及金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证
券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由
出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税
改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附
加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（4）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券
投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券
投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投
资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。


（6）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 167,814,680.96 281,704,086.39

等于：本金 167,775,489.88 281,704,086.39

加：应计利息 39,191.08 -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以 -
内 -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以

上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 167,814,680.96 281,704,086.39

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目

2022 年 12 月 31 日


应计利息 公允价值变
成本 公允价值

动

股票 3,070,043,891.7 - 2,817,434,295. -252,609,596.
6 34 42

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 6,656,200.00 3,324.24 8,154,742.12 1,495,217.88

债券 银行间市场 - - - -

合计 6,656,200.00 3,324.24 8,154,742.12 1,495,217.88

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,076,700,091.7 3,324.24 2,825,589,037. -251,114,378.
6 46 54

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

应计利息 公允价值变
成本 公允价值

动

股票 3,774,185,340.7 - 4,428,762,718. 654,577,377.
9 36 57

贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 787,000.00 - 1,545,746.70 758,746.70

债券 银行间市场 - - - -

合计 787,000.00 - 1,545,746.70 758,746.70

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,774,972,340.7 - 4,430,308,465. 655,336,124.


9 06 27

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 69,049.41

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 69,049.41

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 11,571.62 39,663.45

应付证券出借违约金 - -


应付交易费用 851,479.34 4,888,093.43

其中：交易所市场 851,479.34 4,888,093.43

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 220,000.00 220,000.00

合计 1,083,050.96 5,147,756.88

7.4.7.7 实收基金
信澳星奕混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 2,318,233,231.22 2,318,233,231.22

本期申购 787,955,957.29 787,955,957.29

本期赎回（以“-”号填列） -951,371,894.49 -951,371,894.49

本期末 2,154,817,294.02 2,154,817,294.02

信澳星奕混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 781,107,007.70 781,107,007.70

本期申购 611,437,090.52 611,437,090.52

本期赎回（以“-”号填列） -750,689,360.88 -750,689,360.88

本期末 641,854,737.34 641,854,737.34

注：（1）本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。

（2）本基金在 2021 年 1 月 20 日，共募集有效净认购资金 4,950,508,724.05 元，折
合 4,950,508,724.05 份基金份额。根据《信澳星奕混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 0.00 元，折算为 0.00 份基金份额，以上实收基金（本息）合计为人民币 4,950,508,724.05 元，折合 4,950,508,724.05 份基金份额。
7.4.7.8 未分配利润
信澳星奕混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 949,978,015.16 244,303,268.51 1,194,281,283.67


本期利润 -308,344,815.45 -686,733,029.09 -995,077,844.54

本期基金份额交易产生 -61,734,471.92 18,608,854.80 -43,125,617.12
的变动数

其中：基金申购款 268,085,543.93 -57,398,978.69 210,686,565.24

基金赎回款 -329,820,015.85 76,007,833.49 -253,812,182.36

本期已分配利润 - - -

本期末 579,898,727.79 -423,820,905.78 156,077,822.01

信澳星奕混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 311,163,217.02 82,431,842.84 393,595,059.86

本期利润 -104,944,827.41 -219,717,473.72 -324,662,301.13

本期基金份额交易产生 -46,084,370.34 13,066,082.02 -33,018,288.32
的变动数

其中：基金申购款 206,482,419.36 -47,635,040.49 158,847,378.87

基金赎回款 -252,566,789.70 60,701,122.51 -191,865,667.19

本期已分配利润 - - -

本期末 160,134,019.27 -124,219,548.86 35,914,470.41

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 22 日（基金合同
月 31 日 生效日）至 2021 年 12 月 31
日

活期存款利息收入 1,821,700.73 6,550,414.19

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 74,310.53 160,229.57

其他 13,409.96 25,153.51

合计 1,909,421.22 6,735,797.27

注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 22 日（基金合
年 12 月 31 日 同生效日）至 2021 年 12
月 31 日

卖出股票成交总额 6,260,200,642.83 11,283,301,908.97

减：卖出股票成本总额 6,619,138,033.03 10,018,251,887.43

减：交易费用 16,552,954.32 -


买卖股票差价收入 -375,490,344.52 1,265,050,021.54

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月22日（基金合
12月31日 同生效日）至2021年12
月31日

债券投资收益——利息收入 5,735.94 -

债券投资收益——买卖债券（、债转股 458,638.39 -
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 464,374.33 -

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月22日（基金合
12月31日 同生效日）至2021年12
月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,488,413.90 -
成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期 1,028,000.00 -
兑付）成本总额

减：应计利息总额 1,715.90 -

减：交易费用 59.61 -

买卖债券差价收入 458,638.39 -

7.4.7.12 衍生工具收益

本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 22 日（基金合同
月 31 日 生效日）至 2021 年 12 月 31
日

股票投资产生的股利收 25,842,109.03 20,697,802.70
益

其中：证券出借权益补偿 - -
收入

基金投资产生的股利收 - -
益

合计 25,842,109.03 20,697,802.70

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 22 日（基金合同
月 31 日 生效日）至 2021 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 -906,450,502.81 655,336,124.27

——股票投资 -907,186,973.99 654,577,377.57

——债券投资 736,471.18 758,746.70

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价

值变动产生的预估增值 - -
税

合计 -906,450,502.81 655,336,124.27

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 22 日（基金合同
月 31 日 生效日）至 2021 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 3,388,324.36 17,607,734.00

基金转换费收入 39,868.76 84,229.58

合计 3,428,193.12 17,691,963.58

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产即
为基金赎回费收入。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。
7.4.7.16 信用减值损失

本基金本期无信用减值损失。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 22 日（基金合同
月 31 日 生效日）至 2021 年 12 月 31
日

审计费用 100,000.00 100,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行结算费用 - 400.00

交易费用 458.03 32,880,369.77

合计 220,458.03 33,100,769.77

7.4.7.18 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
金公司”） 构

交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构

信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东、基金代销机构

East Topco Limited 基金管理人的股东

信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上的股东

注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 22 日（基金合
12 月 31 日 同生效日）至 2021 年 12
月 31 日

当期发生的基金应支付的管 53,484,231.88 65,683,684.02
理费

其中：支付销售机构的客户维 23,213,784.91 30,263,132.44
护费

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，每
日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 22 日（基金合
12 月 31 日 同生效日）至 2021 年 12
月 31 日

当期发生的基金应支付的托 8,914,038.69 10,947,280.62
管费

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，每日计
提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C 合计

交通银行股份有 - 379,144.86 379,144.86
限公司

信达澳亚基金公 - 215,512.73 215,512.73
司

信达证券股份有 - 38,079.77 38,079.77
限公司

合计 - 632,737.36 632,737.36

上年度可比期间

获得销售服务费 2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C 合计

交通银行股份有 - 201,972.95 201,972.95
限公司

信达澳亚基金公 - 94,101.51 94,101.51
司

信达证券股份有 - 42,701.62 42,701.62
限公司

合计 - 338,776.08 338,776.08

注：信澳星奕混合 A 类基金不收取销售服务费。信澳星奕混合 C 类基金支付基金
销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日信澳星奕混合 C 类基金份额对应的基金资产净值×0.80%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本年度末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 312021 年 1月22 日（基金合同生效日）
称 日 至 2021 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收
入 入

交通银行

股份有限 167,814,680.96 1,821,700.73 281,704,086.39 6,550,414.19
公司

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本期无利润分配情况。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票


流通

期末 期末

证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估数量(单

成本 估值 备注
代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价位：股)

总额 总额

型

非公

00293 长城 2022- 6 个 开发 1,871, 15,31 15,17

9 证券 08-19 月 行流 8.18 8.11 640 0,015. 9,000. -

通受 20 40

限

非公

30091 中伟 2022- 6 个 开发 181,0 12,78 11,13

9 股份 11-29 月 行流 70.65 61.51 33 9,981. 5,339. -

通受 45 83

限

非公

60398 泉峰 2022- 6 个 开发 258,0 5,099, 4,746,

2 汽车 12-13 月 行流 19.76 18.39 97 996.7 403.8 -

通受 2 3

限

非公

30090 科翔 2022- 6 个 开发 264,5 3,473, 2,963,

3 股份 08-24 月 行流 13.13 11.20 84 987.9 340.8 -

通受 2 0

限

68803 星环 2022- 6 个 新股 12,04 570,3 949,3

1 科技 10-11 月 流通 47.34 78.80 7 04.98 03.60 -

受限

68835 微电 2022- 6 个 新股 10,94 180,7 271,0

1 生理 08-23 月 流通 16.51 24.76 6 18.46 22.96 -

受限

30132 华宝 2022- 6 个 新股 237.5 176.9 57,47 42,82

7 新能 09-08 月 流通 0 7 242 5.00 6.74 -

受限

30136 怡和 2022- 6 个 新股 119.8 175.7 26,73 39,19

7 嘉业 10-21 月 流通 8 8 223 3.24 8.94 -

受限

30115 天力 2022- 6 个 新股 24,68 20,19

2 锂能 08-19 月 流通 57.00 46.64 433 1.00 5.12 -

受限

30133 天元 2022- 6 个 新股 20,99 14,20

5 宠物 11-11 月 流通 49.98 33.82 420 1.60 4.40 -

受限


30137 鼎泰 2022- 6 个 新股 17,61 13,57

7 高科 11-11 月 流通 22.88 17.63 770 7.60 5.10 -

受限

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流通

期末 期末

证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价位：张)

总额 总额

型

12707 华宏 2022- 1-6 个 新债 100.0 100.0 71,90 71,91

7 转债 12-02 月 流通 0 2 719 0.00 4.18 -

（含） 受限

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

600038 中直股 2022-12 重大事 46.41 2023-0 51.05 201,564 9,693,391.73 9,354,585.24 -

份 -26 项 1-10

000045 深纺织 2022-12 重大事 11.09 2023-0 12.20 51,640 515,852.59 572,687.60 -

Ａ -19 项 1-03

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形

成的卖出回购证券款余额，无作为质押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形

成的卖出回购证券款余额。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债

券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，

不低于债券回购交易的余额。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易

的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资工具主要包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有信用类债券。

7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 8,154,742.12 1,545,746.70

未评级 - -

合计 8,154,742.12 1,545,746.70

注：长期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以上的债券。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行

存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年 12 月 31 日
资产

银行存款 167,814,680.96 - - - 167,814,680.96

结算备付金 1,722,710.71 - - - 1,722,710.71

存出保证金 473,765.17 - - - 473,765.17

交易性金融资产 - - 8,154,742.12 2,817,434,295.342,825,589,037.46

应收申购款 129.87 - - 2,521,801.92 2,521,931.79

应收清算款 - - - 4,076,974.57 4,076,974.57

其他资产 - - - - -

资产总计 170,011,286.71 - 8,154,742.12 2,824,033,071.8 3,002,199,100.6
3 6

负债

应付赎回款 - - - 6,902,354.20 6,902,354.20

应付管理人报酬 - - - 3,978,860.56 3,978,860.56

应付托管费 - - - 663,143.41 663,143.41

应付清算款 - - - 425,948.12 425,948.12

应付销售服务费 - - - 481,359.64 481,359.64

应交税费 - - - 59.99 59.99

其他负债 - - - 1,083,050.96 1,083,050.96

负债总计 - - - 13,534,776.88 13,534,776.88

利率敏感度缺口 170,011,286.71 - 8,154,742.12 2,810,498,294.9 2,988,664,323.7
5 8

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021年 12 月 31 日
资产

银行存款 281,704,086.39 - - - 281,704,086.39

结算备付金 9,268,944.57 - - - 9,268,944.57

存出保证金 1,209,175.59 - - - 1,209,175.59

交易性金融资产 - - 1,545,746.70 4,428,762,718.364,430,308,465.06

应收申购款 1,529.66 - - 4,661,179.73 4,662,709.39

应收证券清算款 - - - 3,874,834.19 3,874,834.19

其他资产 - - - 69,049.41 69,049.41

资产总计 292,183,736.21 - 1,545,746.70 4,437,367,781.6 4,731,097,264.6
9 0

负债

应付赎回款 - - - 26,447,698.02 26,447,698.02

应付管理人报酬 - - - 6,095,434.30 6,095,434.30


应付托管费 - - - 1,015,905.71 1,015,905.71

应付销售服务费 - - - 824,001.07 824,001.07

应交税费 - - - 3.47 3.47

其他负债 - - - 5,147,756.88 5,147,756.88

应付证券清算款 - - - 4,349,882.70 4,349,882.70

负债总计 - - - 43,880,682.15 43,880,682.15

利率敏感度缺口 292,183,736.21 - 1,545,746.70 4,393,487,099.5 4,687,216,582.4
4 5

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日

或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本年度末，本基金持有的债券资产公允价值占基金资产净值的比例为 0.273%，因

此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主

体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，

基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，精选成长空间较大的行业，并

采用定性和定量相结合的方法，选取具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定

量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价

格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

公允价值 占基金 公允价值 占基金


资产净 资产净
值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投 2,817,434,295.34 94.27 4,428,762,718.36 94.49
资

交易性金融资产－贵金属 - - - -
投资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,817,434,295.34 94.27 4,428,762,718.36 94.49

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证 800 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

中证 800 指数上升 5% 增加约 17,457.00 增加约 20,519.00

中证 800 指数下降 5% 减少约 17,457.00 减少约 20,519.00

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 2,780,215,438.72 4,375,378,520.98

第二层次 9,999,187.02 54,929,944.08

第三层次 35,374,411.72 -

合计 2,825,589,037.46 4,430,308,465.06

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - -

当期购买 - 36,673,981.29 36,673,981.29

当期出售 - -
/结算

转入第三 - 898,521.88 898,521.88
层次

转出第三 - -
层次
当期利得

或损失总 - -2,198,091.45 -2,198,091.45
额
其中：计

入损益的 - -2,198,091.45 -2,198,091.45
利得或损
失

计

入其他综

合收益的 - -
利得或损
失（若有）

期末余额 - 35,374,411.72 35,374,411.72

期末仍持
有的第三

层次金融 - -2,198,091.45 -2,198,091.45
资产计入
本期损益

的未实现
利得或损
失的变动
——公允
价值变动
损益

项目 上年度可比期间

2021 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 -

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期

出售/结 - - -
算

转入 - - -
第三层次

转出 - - -
第三层次

当期

利得或损 - - -
失总额

其

中：计入 - - -
损益的利
得或损失
计入其他

综合收益 - - -
的利得或
损失（若

有）

期末 - - -
余额

期末
仍持有的
第三层次
金融资产

计入本期 - - -
损益的未
实现利得
或损失的
变动——
公允价值

变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值技 与公允
价值 术 名称 范围/加权平 价值之
均值 间的关
系

流通受限股票 35,374,411.72 平均价格亚式 预期波 0.2392 至 负相关
期权模型 动率 1.6500

不可观察输入值

上年度末公 采用的估值技 与公允
项目 允价值 术 名称 范围/加权平 价值之
均值 间的关
系

- - - - - -

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2023 年 03 月 28 日经本基金的基金管理人批准报出。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序 项目 金额 占基金总资产的比例
号 （%）

1 权益投资 2,817,434,295.34 93.85

其中：股票 2,817,434,295.34 93.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 8,154,742.12 0.27

其中：债券 8,154,742.12 0.27

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 169,537,391.67 5.65

8 其他各项资产 7,072,671.53 0.24

9 合计 3,002,199,100.66 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
码 （％）

A 农、林、牧、渔业 329,160.00 0.01

B 采矿业 40,390,897.73 1.35

C 制造业 2,605,650,486.43 87.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,179,202.05 0.11
应业

E 建筑业 384,252.84 0.01

F 批发和零售业 9,723,634.70 0.33

G 交通运输、仓储和邮政业 7,568,286.50 0.25

H 住宿和餐饮业 1,128,400.00 0.04

I 信息传输、软件和信息技术服务 70,463,055.97 2.36
业

J 金融业 19,441,254.18 0.65

K 房地产业 6,031,333.93 0.20

L 租赁和商务服务业 2,783,842.00 0.09

M 科学研究和技术服务业 381,184.44 0.01


N 水利、环境和公共设施管理业 519,283.19 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 49,460,021.38 1.65

合计 2,817,434,295.34 94.27

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
号 (％)

1 603659 璞泰来 1,979,036 102,692,178.04 3.44

2 002466 天齐锂业 1,040,546 82,192,728.54 2.75

3 002594 比亚迪 261,988 67,323,056.36 2.25

4 002850 科达利 552,715 65,668,069.15 2.20

5 300382 斯莱克 3,130,900 59,111,392.00 1.98

6 600933 爱柯迪 3,001,261 54,652,962.81 1.83

7 603197 保隆科技 1,141,800 54,007,140.00 1.81

8 300750 宁德时代 136,352 53,643,603.84 1.79

9 600673 东阳光 5,691,602 49,460,021.38 1.65

10 002460 赣锋锂业 696,683 48,426,435.33 1.62

11 002965 祥鑫科技 790,700 46,026,647.00 1.54

12 002906 华阳集团 1,353,835 44,974,398.70 1.50

13 603179 新泉股份 1,014,190 39,036,173.10 1.31

14 000049 德赛电池 831,689 36,161,837.72 1.21

15 688157 松井股份 335,190 29,329,125.00 0.98

16 002706 良信股份 1,998,779 29,282,112.35 0.98

17 002937 兴瑞科技 1,280,767 29,009,372.55 0.97

18 603982 泉峰汽车 1,450,582 28,929,999.63 0.97

19 300258 精锻科技 2,484,000 28,888,920.00 0.97

20 300337 银邦股份 3,634,100 28,200,616.00 0.94

21 000625 长安汽车 2,248,991 27,685,079.21 0.93

22 300953 震裕科技 325,288 26,885,053.20 0.90

23 688779 长远锂科 1,827,358 26,661,153.22 0.89

24 688668 鼎通科技 398,432 26,296,512.00 0.88

25 002765 蓝黛科技 2,773,700 24,935,563.00 0.83

26 300919 中伟股份 364,283 23,158,372.33 0.77

27 301268 铭利达 460,180 23,105,637.80 0.77


28 605128 上海沿浦 426,000 22,867,680.00 0.77

29 300351 永贵电器 1,454,640 22,503,280.80 0.75

30 603085 天成自控 2,073,968 22,067,019.52 0.74

31 600563 法拉电子 136,976 21,899,722.88 0.73

32 002472 双环传动 789,376 20,089,619.20 0.67

33 605133 嵘泰股份 763,900 20,021,819.00 0.67

34 603166 福达股份 3,207,645 19,823,246.10 0.66

35 002667 鞍重股份 837,300 19,743,534.00 0.66

36 603596 伯特利 241,418 19,265,156.40 0.64

37 002988 豪美新材 1,437,257 19,187,380.95 0.64

38 688599 天合光能 295,043 18,811,941.68 0.63

39 603158 腾龙股份 2,644,440 18,749,079.60 0.63

40 002484 江海股份 832,333 18,619,289.21 0.62

41 601702 华峰铝业 1,220,500 18,246,475.00 0.61

42 002121 科陆电子 1,912,110 17,744,380.80 0.59

43 603989 艾华集团 681,394 17,498,197.92 0.59

44 300679 电连技术 469,467 17,370,279.00 0.58

45 002176 江特电机 974,679 17,008,148.55 0.57

46 601689 拓普集团 289,839 16,978,768.62 0.57

47 300568 星源材质 784,802 16,684,890.52 0.56

48 002475 立讯精密 522,971 16,604,329.25 0.56

49 688388 嘉元科技 363,841 16,318,268.85 0.55

50 300593 新雷能 381,064 16,187,598.72 0.54

51 601127 赛力斯 404,273 16,166,877.27 0.54

52 300507 苏奥传感 2,885,680 16,044,380.80 0.54

53 002050 三花智控 750,444 15,924,421.68 0.53

54 002459 晶澳科技 260,929 15,679,223.61 0.52

55 002139 拓邦股份 1,488,497 15,435,713.89 0.52

56 603358 华达科技 847,308 15,319,328.64 0.51

57 300432 富临精工 1,061,112 15,311,846.16 0.51

58 002939 长城证券 1,871,640 15,179,000.40 0.51

59 300890 翔丰华 367,240 14,873,220.00 0.50

60 603035 常熟汽饰 698,266 14,838,152.50 0.50

61 002741 光华科技 813,095 14,676,364.75 0.49

62 002536 飞龙股份 1,954,626 14,640,148.74 0.49

63 603319 湘油泵 945,286 14,113,119.98 0.47

64 601012 隆基绿能 333,655 14,100,260.30 0.47

65 300707 威唐工业 906,100 13,990,184.00 0.47

66 603799 华友钴业 248,573 13,828,115.99 0.46

67 002837 英维克 402,905 13,420,765.55 0.45

68 688772 珠海冠宇 715,392 13,334,906.88 0.45

69 002708 光洋股份 2,346,472 13,069,849.04 0.44

70 688048 长光华芯 134,325 12,995,943.75 0.43


71 002756 永兴材料 139,132 12,823,796.44 0.43

72 688279 峰岹科技 147,489 12,698,802.90 0.42

73 300687 赛意信息 426,178 12,572,251.00 0.42

74 600418 江淮汽车 942,414 12,373,895.82 0.41

75 300035 中科电气 594,884 12,242,712.72 0.41

76 603305 旭升集团 370,487 11,944,500.88 0.40

77 603505 金石资源 299,680 11,873,321.60 0.40

78 605068 明新旭腾 396,984 11,778,515.28 0.39

79 600741 华域汽车 677,603 11,742,859.99 0.39

80 603011 合锻智能 1,386,500 11,327,705.00 0.38

81 002240 盛新锂能 301,307 11,295,999.43 0.38

82 300014 亿纬锂能 126,404 11,110,911.60 0.37

83 603040 新坐标 642,032 10,965,906.56 0.37

84 002920 德赛西威 102,276 10,773,753.84 0.36

85 002439 启明星辰 412,400 10,755,392.00 0.36

86 002192 融捷股份 109,441 10,714,273.90 0.36

87 600366 宁波韵升 982,918 10,369,784.90 0.35

88 603730 岱美股份 613,900 9,871,512.00 0.33

89 000837 秦川机床 1,023,800 9,838,718.00 0.33

90 300611 美力科技 1,238,000 9,767,820.00 0.33

91 000034 神州数码 426,855 9,365,198.70 0.31

92 600038 中直股份 201,564 9,354,585.24 0.31

93 002048 宁波华翔 669,885 9,311,401.50 0.31

94 002049 紫光国微 70,563 9,301,614.66 0.31

95 603997 继峰股份 596,900 9,120,632.00 0.31

96 002179 中航光电 156,991 9,067,800.16 0.30

97 600885 宏发股份 271,366 9,066,338.06 0.30

98 603993 洛阳钼业 1,973,800 8,980,790.00 0.30

99 600735 新华锦 1,407,800 8,897,296.00 0.30

100 300930 屹通新材 347,700 8,386,524.00 0.28

101 002738 中矿资源 125,262 8,349,964.92 0.28

102 603809 豪能股份 778,767 8,286,080.88 0.28

103 300793 佳禾智能 483,800 8,253,628.00 0.28

104 300811 铂科新材 95,078 8,221,394.66 0.28

105 603043 广州酒家 309,417 7,989,146.94 0.27

106 300390 天华超净 127,681 7,134,814.28 0.24

107 603713 密尔克卫 60,740 7,085,928.40 0.24

108 002335 科华数据 141,083 7,038,630.87 0.24

109 300438 鹏辉能源 89,086 6,947,817.14 0.23

110 002384 东山精密 278,050 6,876,176.50 0.23

111 002212 天融信 663,500 6,628,365.00 0.22

112 600114 东睦股份 759,573 6,456,370.50 0.22

113 002885 京泉华 211,136 6,296,075.52 0.21


114 600577 精达股份 1,482,736 6,286,800.64 0.21

115 300693 盛弘股份 114,366 6,207,786.48 0.21

116 603897 长城科技 286,183 6,110,007.05 0.20

117 300415 伊之密 341,200 6,042,652.00 0.20

118 688208 道通科技 189,987 5,994,089.85 0.20

119 002782 可立克 347,709 5,987,548.98 0.20

120 688386 泛亚微透 106,579 5,909,805.55 0.20

121 300537 广信材料 435,600 5,771,700.00 0.19

122 603178 圣龙股份 597,968 5,764,411.52 0.19

123 603335 迪生力 920,468 5,706,901.60 0.19

124 603527 众源新材 403,400 5,679,872.00 0.19

125 002011 盾安环境 421,690 5,536,789.70 0.19

126 002160 常铝股份 1,385,000 5,512,300.00 0.18

127 300539 横河精密 530,900 5,324,927.00 0.18

128 002918 蒙娜丽莎 292,640 5,261,667.20 0.18

129 688213 思特威 135,247 5,247,583.60 0.18

130 601633 长城汽车 172,197 5,100,475.14 0.17

131 300369 绿盟科技 488,600 4,988,606.00 0.17

132 002897 意华股份 81,800 4,809,022.00 0.16

133 002902 铭普光磁 381,550 4,796,083.50 0.16

134 300606 金太阳 405,800 4,764,092.00 0.16

135 001283 豪鹏科技 90,800 4,729,772.00 0.16

136 002997 瑞鹄模具 193,500 4,721,400.00 0.16

137 000762 西藏矿业 122,187 4,717,640.07 0.16

138 600660 福耀玻璃 131,768 4,621,103.76 0.15

139 300748 金力永磁 157,854 4,618,808.04 0.15

140 300652 雷迪克 221,841 4,592,108.70 0.15

141 000915 华特达因 100,884 4,590,222.00 0.15

142 300101 振芯科技 186,784 4,576,208.00 0.15

143 300638 广和通 249,646 4,468,663.40 0.15

144 002664 信质集团 335,141 4,386,995.69 0.15

145 601126 四方股份 299,400 4,371,240.00 0.15

146 603290 斯达半导 13,214 4,351,370.20 0.15

147 688777 中控技术 46,741 4,245,485.03 0.14

148 300343 联创股份 422,222 4,116,664.50 0.14

149 603917 合力科技 172,000 4,067,800.00 0.14

150 300115 长盈精密 390,893 4,037,924.69 0.14

151 300903 科翔股份 355,184 4,010,676.80 0.13

152 301067 显盈科技 110,175 3,982,826.25 0.13

153 300909 汇创达 133,300 3,972,340.00 0.13

154 300790 宇瞳光学 265,700 3,958,930.00 0.13

155 002182 云海金属 186,672 3,938,779.20 0.13

156 002068 黑猫股份 326,293 3,905,727.21 0.13


157 688332 中科蓝讯 75,409 3,862,448.98 0.13

158 300769 德方纳米 16,700 3,834,153.00 0.13

159 603986 兆易创新 37,302 3,822,335.94 0.13

160 688007 光峰科技 152,830 3,799,353.80 0.13

161 300037 新宙邦 85,843 3,731,595.21 0.12

162 002812 恩捷股份 27,800 3,649,862.00 0.12

163 300286 安科瑞 122,200 3,634,228.00 0.12

164 300661 圣邦股份 20,920 3,610,792.00 0.12

165 002922 伊戈尔 220,773 3,362,372.79 0.11

166 000063 中兴通讯 129,555 3,350,292.30 0.11

167 002056 横店东磁 177,199 3,320,709.26 0.11

168 002101 广东鸿图 152,900 3,313,343.00 0.11

169 688210 统联精密 147,436 3,253,912.52 0.11

170 603348 文灿股份 56,433 3,248,847.81 0.11

171 688711 宏微科技 34,695 3,219,696.00 0.11

172 688353 华盛锂电 49,630 3,212,053.60 0.11

173 688359 三孚新科 47,511 3,206,517.39 0.11

174 688116 天奈科技 41,150 3,174,311.00 0.11

175 688077 大地熊 62,934 3,124,673.10 0.10

176 688223 晶科能源 212,600 3,114,590.00 0.10

177 002025 航天电器 46,992 3,113,220.00 0.10

178 300647 超频三 380,244 3,068,569.08 0.10

179 601658 邮储银行 660,319 3,050,673.78 0.10

180 600699 均胜电子 216,825 3,046,391.25 0.10

181 002709 天赐材料 68,988 3,025,813.68 0.10

182 002540 亚太科技 590,634 2,994,514.38 0.10

183 300207 欣旺达 141,521 2,993,169.15 0.10

184 002553 南方精工 264,157 2,984,974.10 0.10

185 000678 襄阳轴承 525,437 2,968,719.05 0.10

186 300041 回天新材 179,814 2,934,564.48 0.10

187 300917 特发服务 106,959 2,925,328.65 0.10

188 002284 亚太股份 411,746 2,915,161.68 0.10

189 301186 超达装备 107,327 2,912,854.78 0.10

190 002488 金固股份 479,457 2,895,920.28 0.10

191 600348 华阳股份 199,945 2,849,216.25 0.10

192 002915 中欣氟材 140,100 2,828,619.00 0.09

193 605333 沪光股份 132,600 2,827,032.00 0.09

194 600367 红星发展 182,733 2,815,915.53 0.09

195 688041 海光信息 70,008 2,808,720.96 0.09

196 300648 星云股份 73,701 2,728,411.02 0.09

197 603768 常青股份 180,902 2,697,248.82 0.09

198 300421 力星股份 232,583 2,684,007.82 0.09

199 688598 金博股份 12,159 2,668,657.32 0.09


200 688023 安恒信息 13,393 2,651,814.00 0.09

201 688022 瀚川智能 53,862 2,606,920.80 0.09

202 002583 海能达 498,851 2,549,128.61 0.09

203 688601 力芯微 44,377 2,502,419.03 0.08

204 688390 固德威 7,643 2,469,376.87 0.08

205 600378 昊华科技 57,407 2,463,334.37 0.08

206 300587 天铁股份 211,676 2,438,507.52 0.08

207 300990 同飞股份 26,200 2,407,256.00 0.08

208 688326 经纬恒润 16,041 2,394,921.30 0.08

209 300019 硅宝科技 152,300 2,394,156.00 0.08

210 600285 羚锐制药 182,310 2,377,322.40 0.08

211 688337 普源精电 23,544 2,300,013.36 0.08

212 002063 远光软件 275,573 2,091,599.07 0.07

213 688595 芯海科技 49,761 2,001,885.03 0.07

214 300285 国瓷材料 72,424 1,996,729.68 0.07

215 301327 华宝新能 10,542 1,981,801.74 0.07

216 603283 赛腾股份 63,864 1,917,835.92 0.06

217 603606 东方电缆 28,100 1,906,023.00 0.06

218 603927 中科软 62,400 1,847,664.00 0.06

219 002851 麦格米特 71,022 1,843,731.12 0.06

220 600905 三峡能源 325,407 1,838,549.55 0.06

221 002557 洽洽食品 36,380 1,819,000.00 0.06

222 688663 新风光 41,148 1,810,512.00 0.06

223 000819 岳阳兴长 80,769 1,801,148.70 0.06

224 688025 杰普特 39,214 1,740,709.46 0.06

225 600500 中化国际 261,200 1,726,532.00 0.06

226 688187 时代电气 31,239 1,704,712.23 0.06

227 600110 诺德股份 209,872 1,668,482.40 0.06

228 002487 大金重工 40,300 1,667,211.00 0.06

229 300775 三角防务 42,592 1,618,496.00 0.05

230 603690 至纯科技 42,090 1,592,685.60 0.05

231 300348 长亮科技 154,700 1,574,846.00 0.05

232 600048 保利发展 103,010 1,558,541.30 0.05

233 002824 和胜股份 51,413 1,517,711.76 0.05

234 688323 瑞华泰 63,617 1,512,812.26 0.05

235 601865 福莱特 45,106 1,502,480.86 0.05

236 003038 鑫铂股份 34,023 1,499,733.84 0.05

237 603111 康尼机电 359,514 1,488,387.96 0.05

238 300566 激智科技 55,700 1,487,190.00 0.05

239 300487 蓝晓科技 21,335 1,484,702.65 0.05

240 603920 世运电路 102,890 1,479,558.20 0.05

241 300799 左江科技 11,147 1,453,122.92 0.05

242 300473 德尔股份 97,472 1,449,408.64 0.05


243 002707 众信旅游 146,200 1,444,456.00 0.05

244 600499 科达制造 101,007 1,435,309.47 0.05

245 300674 宇信科技 101,357 1,424,065.85 0.05

246 300474 景嘉微 25,916 1,414,236.12 0.05

247 688148 芳源股份 96,335 1,405,527.65 0.05

248 689009 九号公司 45,851 1,397,996.99 0.05

249 688127 蓝特光学 87,422 1,392,632.46 0.05

250 603722 阿科力 35,600 1,374,516.00 0.05

251 603063 禾望电气 48,669 1,356,891.72 0.05

252 601888 中国中免 6,200 1,339,386.00 0.04

253 688107 安路科技 20,566 1,320,337.20 0.04

254 002046 国机精工 116,700 1,291,869.00 0.04

255 688383 新益昌 13,569 1,287,426.72 0.04

256 600619 海立股份 228,817 1,272,222.52 0.04

257 688234 天岳先进 16,298 1,271,244.00 0.04

258 002415 海康威视 36,380 1,261,658.40 0.04

259 002180 纳思达 24,300 1,260,927.00 0.04

260 002645 华宏科技 81,318 1,212,451.38 0.04

261 300803 指南针 26,500 1,211,580.00 0.04

262 300893 松原股份 45,000 1,210,500.00 0.04

263 605111 新洁能 15,582 1,208,851.56 0.04

264 688682 霍莱沃 15,127 1,201,991.42 0.04

265 002881 美格智能 44,214 1,181,840.22 0.04

266 603078 江化微 55,337 1,134,961.87 0.04

267 600258 首旅酒店 45,500 1,128,400.00 0.04

268 688261 东微半导 4,565 1,081,905.00 0.04

269 002371 北方华创 4,634 1,044,040.20 0.03

270 003021 兆威机电 21,529 1,034,899.03 0.03

271 600536 中国软件 17,352 1,012,142.16 0.03

272 688676 金盘科技 27,952 1,011,303.36 0.03

273 688680 海优新材 5,416 1,003,584.80 0.03

274 002136 安纳达 72,824 989,678.16 0.03

275 300373 扬杰科技 18,646 980,779.60 0.03

276 600066 宇通客车 128,017 961,407.67 0.03

277 688031 星环科技 12,047 949,303.60 0.03

278 002916 深南电路 12,700 916,305.00 0.03

279 300604 长川科技 20,401 909,476.58 0.03

280 600067 冠城大通 291,700 904,270.00 0.03

281 002436 兴森科技 89,885 870,086.80 0.03

282 300450 先导智能 19,661 791,355.25 0.03

283 300822 贝仕达克 54,057 780,042.51 0.03

284 605399 晨光新材 23,486 758,597.80 0.03

285 000786 北新建材 29,218 756,161.84 0.03


286 600031 三一重工 46,825 739,835.00 0.02

287 600519 贵州茅台 416 718,432.00 0.02

288 000933 神火股份 46,210 691,301.60 0.02

289 688793 倍轻松 14,087 690,685.61 0.02

290 603100 川仪股份 21,704 679,118.16 0.02

291 600795 国电电力 156,451 668,045.77 0.02

292 600219 南山铝业 203,729 666,193.83 0.02

293 002138 顺络电子 25,300 662,354.00 0.02

294 300454 深信服 5,800 652,790.00 0.02

295 300408 三环集团 21,200 651,052.00 0.02

296 688036 传音控股 7,727 614,451.04 0.02

297 000821 京山轻机 37,313 611,933.20 0.02

298 002917 金奥博 48,900 595,113.00 0.02

299 300496 中科创达 5,900 591,770.00 0.02

300 002409 雅克科技 11,704 589,530.48 0.02

301 688111 金山办公 2,201 582,142.49 0.02

302 688005 容百科技 8,363 574,956.25 0.02

303 000045 深纺织Ａ 51,640 572,687.60 0.02

304 300843 胜蓝股份 31,900 559,845.00 0.02

305 300456 赛微电子 36,996 546,800.88 0.02

306 002261 拓维信息 82,400 546,312.00 0.02

307 002037 保利联合 47,100 543,063.00 0.02

308 000596 古井贡酒 1,975 527,127.50 0.02

309 002266 浙富控股 132,809 519,283.19 0.02

310 002085 万丰奥威 81,460 484,687.00 0.02

311 603876 鼎胜新材 11,681 479,388.24 0.02

312 002805 丰元股份 11,550 468,006.00 0.02

313 002832 比音勒芬 18,150 464,821.50 0.02

314 688019 安集科技 2,547 458,460.00 0.02

315 002987 京北方 16,800 446,712.00 0.01

316 300097 智云股份 84,635 446,026.45 0.01

317 300598 诚迈科技 9,296 434,680.96 0.01

318 688037 芯源微 2,703 423,019.50 0.01

319 000100 TCL 科技 113,338 421,617.36 0.01

320 688123 聚辰股份 4,059 410,770.80 0.01

321 002531 天顺风能 26,418 399,704.34 0.01

322 002444 巨星科技 21,047 399,472.06 0.01

323 000568 泸州老窖 1,770 396,975.60 0.01

324 600760 中航沈飞 6,693 392,410.59 0.01

325 002273 水晶光电 33,069 389,883.51 0.01

326 603195 公牛集团 2,699 386,658.74 0.01

327 601669 中国电建 54,273 384,252.84 0.01

328 603859 能科科技 14,588 381,184.44 0.01


329 000807 云铝股份 33,430 371,741.60 0.01

330 688408 中信博 3,755 369,492.00 0.01

331 000858 五粮液 2,044 369,330.36 0.01

332 688661 和林微纳 6,100 367,830.00 0.01

333 688110 东芯股份 14,044 367,531.48 0.01

334 002129 TCL 中环 9,691 364,963.06 0.01

335 301099 雅创电子 5,200 358,436.00 0.01

336 000968 蓝焰控股 41,163 357,706.47 0.01

337 001914 招商积余 23,180 356,508.40 0.01

338 688536 思瑞浦 1,259 346,741.19 0.01

339 300112 万讯自控 38,016 345,185.28 0.01

340 600098 广州发展 62,071 344,494.05 0.01

341 002714 牧原股份 6,752 329,160.00 0.01

342 600995 南网储能 22,754 328,112.68 0.01

343 603218 日月股份 16,145 327,743.50 0.01

344 300236 上海新阳 11,561 321,280.19 0.01

345 600522 中天科技 19,739 318,784.85 0.01

346 601615 明阳智能 12,556 317,164.56 0.01

347 688800 瑞可达 2,972 317,052.96 0.01

348 000887 中鼎股份 21,800 315,446.00 0.01

349 003022 联泓新科 10,383 315,124.05 0.01

350 000768 中航西飞 12,358 314,511.10 0.01

351 601225 陕西煤业 16,821 312,534.18 0.01

352 600460 士兰微 9,451 309,898.29 0.01

353 600733 北汽蓝谷 51,932 308,995.40 0.01

354 002876 三利谱 8,468 308,235.20 0.01

355 300691 联合光电 24,797 308,226.71 0.01

356 688798 艾为电子 3,216 307,224.48 0.01

357 300505 川金诺 13,402 304,761.48 0.01

358 601088 中国神华 11,032 304,703.84 0.01

359 002036 联创电子 24,403 301,865.11 0.01

360 300100 双林股份 40,944 300,119.52 0.01

361 000519 中兵红箭 15,194 298,410.16 0.01

362 600150 中国船舶 13,379 298,084.12 0.01

363 600703 三安光电 17,348 297,691.68 0.01

364 688707 振华新材 6,603 296,804.85 0.01

365 000810 创维数字 21,153 294,872.82 0.01

366 688519 南亚新材 13,896 292,788.72 0.01

367 688381 帝奥微 7,362 292,418.64 0.01

368 600160 巨化股份 18,820 291,898.20 0.01

369 002009 天奇股份 20,264 286,938.24 0.01

370 600026 中远海能 23,806 286,862.30 0.01

371 600325 华发股份 31,643 286,685.58 0.01


372 600884 杉杉股份 15,652 284,866.40 0.01

373 600256 广汇能源 31,121 280,711.42 0.01

374 300984 金沃股份 13,772 280,535.64 0.01

375 688560 明冠新材 6,008 278,170.40 0.01

376 603138 海量数据 13,519 277,815.45 0.01

377 603893 瑞芯微 4,021 276,685.01 0.01

378 688351 微电生理 10,946 271,022.96 0.01

379 688508 芯朋微 4,177 270,711.37 0.01

380 600171 上海贝岭 15,494 270,060.42 0.01

381 688678 福立旺 13,780 264,438.20 0.01

382 300428 立中集团 10,269 254,157.75 0.01

383 688079 美迪凯 25,976 223,133.84 0.01

384 300627 华测导航 7,680 213,504.00 0.01

385 002149 西部材料 12,737 209,396.28 0.01

386 601111 中国国航 18,443 195,495.80 0.01

387 600893 航发动力 4,025 170,177.00 0.01

388 603650 彤程新材 5,518 170,119.94 0.01

389 002407 多氟多 4,603 153,371.96 0.01

390 301377 鼎泰高科 7,695 149,789.85 0.01

391 300660 江苏雷利 6,197 144,947.83 0.00

392 603109 神驰机电 10,016 142,227.20 0.00

393 000422 湖北宜化 9,212 135,508.52 0.00

394 002268 电科网安 4,419 134,912.07 0.00

395 600096 云天化 6,371 134,045.84 0.00

396 300737 科顺股份 9,538 119,988.04 0.00

397 688575 亚辉龙 4,809 94,496.85 0.00

398 688355 明志科技 2,710 91,950.30 0.00

399 688396 华润微 1,654 87,083.10 0.00

400 300365 恒华科技 10,909 83,017.49 0.00

401 605117 德业股份 242 80,150.40 0.00

402 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00

403 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00

404 301335 天元宠物 420 14,204.40 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
号

1 300750 宁德时代 191,086,852.99 4.08

2 000063 中兴通讯 131,055,499.39 2.80

3 002466 天齐锂业 101,716,610.55 2.17


4 002594 比亚迪 100,345,398.52 2.14

5 002850 科达利 100,183,407.28 2.14

6 002460 赣锋锂业 99,682,171.60 2.13

7 600741 华域汽车 83,949,872.36 1.79

8 300343 联创股份 73,720,722.03 1.57

9 300953 震裕科技 67,171,704.14 1.43

10 300382 斯莱克 63,608,741.02 1.36

11 600418 江淮汽车 61,438,057.24 1.31

12 002906 华阳集团 60,774,825.20 1.30

13 603197 保隆科技 60,512,565.00 1.29

14 600933 爱柯迪 59,752,080.02 1.27

15 603982 泉峰汽车 56,140,779.05 1.20

16 002176 江特电机 55,036,594.28 1.17

17 300568 星源材质 54,769,446.62 1.17

18 000625 长安汽车 53,280,798.35 1.14

19 002475 立讯精密 51,040,795.76 1.09

20 688779 长远锂科 49,520,766.57 1.06

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
号

1 000063 中兴通讯 189,244,587.75 4.04

2 300750 宁德时代 168,302,796.25 3.59

3 600741 华域汽车 85,845,399.18 1.83

4 300035 中科电气 77,559,370.07 1.65

5 002876 三利谱 75,924,776.20 1.62

6 600563 法拉电子 74,976,748.91 1.60

7 002466 天齐锂业 73,074,489.66 1.56

8 300207 欣旺达 71,307,844.75 1.52

9 002594 比亚迪 70,141,583.83 1.50

10 300343 联创股份 65,282,669.84 1.39

11 600703 三安光电 58,658,172.41 1.25

12 600418 江淮汽车 58,572,933.68 1.25

13 002460 赣锋锂业 55,005,788.87 1.17

14 600516 方大炭素 54,426,956.60 1.16

15 000568 泸州老窖 52,439,021.41 1.12

16 002179 中航光电 51,023,608.37 1.09

17 002824 和胜股份 50,752,578.31 1.08

18 000422 湖北宜化 49,843,755.58 1.06


19 300457 赢合科技 49,259,847.24 1.05

20 603659 璞泰来 48,790,973.11 1.04

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 5,852,467,779.48

卖出股票的收入（成交）总额 6,260,200,642.83

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交），总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
号 (％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融 - -
债

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 8,154,742.12 0.27

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 8,154,742.12 0.27

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
号 值比例(％)

1 118024 冠宇转债 24,780 2,850,080.87 0.10

2 111008 沿浦转债 20,450 2,801,703.23 0.09

3 113662 豪能转债 9,880 1,129,030.37 0.04

4 123163 金沃转债 8,981 1,098,076.11 0.04

5 127074 麦米转 2 1,752 203,937.36 0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

赣锋锂业（002460）2022 年 7 月 1 日收到中国证券监督管理委员会立案通知书，主
要内容为：“因涉嫌 A 股某上市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和国证
券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于 2022 年 1 月 24 日决
定对公司立案”。该立案调查的原因是公司涉嫌内幕交易“*ST 江特”股票。

基金管理人分析认为，本次仅为短期扰动，且并非公司主观恶意内幕交易，实际为并购失败的历史遗留问题，对公司未来影响有限。公司在收到《调查通知书》后，认识到了在信息披露方面存在的问题，在立案调查期间，积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作并进行整改落实。截至目前，公司已收到中国证监会江西监管局出具的《行政处罚事先告知书》：没收江西赣锋锂业集团股份有限公司违法所得 110 万元，并处以
332 万元罚款；对李良彬给予警告，并处以 60 万元罚款；对欧阳明给予警告，并处以20 万元罚款。基金管理人经审慎分析，认为该立案调查对公司经营和价值应不会构成重大影响。

除赣锋锂业外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 473,765.17

2 应收清算款 4,076,974.57

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,521,931.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,072,671.53

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

信澳星奕混 64,208 33,559.95 99,101,982.94 4.60% 2,055,715,311.08 95.40%
合 A

信澳星奕混 44,613 14,387.17 19,748,625.50 3.08% 622,106,111.84 96.92%
合 C

合计 108,821 25,699.75 118,850,608.44 4.25% 2,677,821,422.92 95.75%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人 信澳星奕混合 A 181,151.09 0.01%

所有从业人 信澳星奕混合 C 26,620.06 0.00%

员持有本基 合计 207,771.15 0.01%

金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理 信澳星奕混合 A 0

人员、基金投资和 信澳星奕混合 C 0

研究部门负责人

持有本开放式基 合计 0

金

本基金基金经理 信澳星奕混合 A 0

持有本开放式基 信澳星奕混合 C 0

金 合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 信澳星奕混合 A 信澳星奕混合 C

基金合同生效日（2021 年 1 4,345,878,305.27 604,630,418.78

月 22 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,318,233,231.22 781,107,007.70

本报告期基金总申购份额 787,955,957.29 611,437,090.52

减：本报告期基金总赎回份额 951,371,894.49 750,689,360.88


本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,154,817,294.02 641,854,737.34

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第三十七次会议决定，自 2022 年 2 月
起，鲁力先生担任公司副总经理兼智能量化与全球投资部总监、李淑彦先生担任公司副总经理兼研究咨询部负责人。

本报告期内，本基金管理人经第六届董事会第三次会议决定，自 2022 年 11 月起，
宋加旺先生担任公司副总经理。

本报告期内，本基金管理人经第六届董事会第六次会议决定，自 2022 年 12 月起，
方敬先生担任公司副总经理。

本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为 100000.00 元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商名 单 占当期股票 占当期佣金 备注
称 元 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

数 比例

量

德邦证 2 3,312,560,110.57 27.40% 2,422,489.7 26.16% -

券 0

兴业证 2 2,100,953,407.34 17.38% 1,956,831.4 21.13% -

券 4

申万宏 1 2,118,475,010.95 17.52% 1,549,244.9 16.73% -

源 7

华西证 1 2,051,979,355.25 16.97% 1,500,620.0 16.20% -

券 2

国盛证 1 1,262,939,848.68 10.45% 923,586.28 9.97% -

券

华创证 1 563,358,200.42 4.66% 411,985.14 4.45% -

券

华融证 1 254,832,043.53 2.11% 186,358.91 2.01% 新增 1
券 个

财通证 1 218,950,084.27 1.81% 160,118.74 1.73% -

券

摩根大 1 204,525,774.66 1.69% 149,569.63 1.62% -

通

国元证 2 - - - - 新增 2
券 个

华安证 1 - - - - -

券

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后 20 个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

占当

券商名 占当期 占当期 期权 占当期基
称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金 证成 成交 金成交总
交总额 交总额 额 交总 金额 额的比例
的比例 的比例 额的

比例

兴业证 290,970.07 19.55% - - - - - -
券

华西证 1,197,443.83 80.45% - - - - - -
券

11.8 其他重大事件

序 公告事项 法定披露方式 法定披露日

号 期

证监会指定信

信达澳银基金管理有限公司关于执行新金融工具 息披露报纸、

1 相关会计准则的公告 证监会信息披 2022-01-01

露网站、公司

网站

信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公 证监会信息披

2 告 露网站、公司 2022-01-01

网站

信达澳银星奕混合型证券投资基金 2021 年第四季 证监会信息披

3 度报告 露网站、公司 2022-01-21

网站

证监会指定信

信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人员变 息披露报纸、

4 更的公告 证监会信息披 2022-02-12

露网站、公司

网站

证监会指定信

信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 息披露报纸、

5 资非公开发行股票的公告 证监会信息披 2022-02-24

露网站、公司

网站

证监会指定信

信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金投资非 息披露报纸、

6 公开发行股票的公告 证监会信息披 2022-03-15

露网站、公司

网站


证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于公司法定代表人 息披露报纸、

7 变更的公告 证监会信息披 2022-03-23
露网站、公司

网站

证监会指定信

息披露报纸、

8 关于公司法定名称变更的公告 证监会信息披 2022-03-23
露网站、公司

网站

信达澳银星奕混合型证券投资基金（信达澳银星奕 证监会信息披

9 混合 A）基金产品资料概要更新 露网站、公司 2022-03-24
网站

信达澳银星奕混合型证券投资基金（信达澳银星奕 证监会信息披

10 混合 C）基金产品资料概要更新 露网站、公司 2022-03-24
网站

信达澳银星奕混合型证券投资基金招募说明书更 证监会信息披

11 新 露网站、公司 2022-03-24
网站

信达澳银星奕混合型证券投资基金 2021 年年度报 证监会信息披

12 告 露网站、公司 2022-03-29
网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于变更网上直销汇 息披露报纸、

13 款交易业务银行账户的公告 证监会信息披 2022-04-20
露网站、公司

网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于变更直销银行账 息披露报纸、

14 户的公告 证监会信息披 2022-04-20
露网站、公司

网站

信达澳银星奕混合型证券投资基金 2022 年第一季 证监会信息披

15 度报告 露网站、公司 2022-04-22
网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停 息披露报纸、

16 牌股票估值方法的提示性公告 证监会信息披 2022-04-26
露网站、公司

网站

证监会指定信

17 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停 息披露报纸、 2022-04-27
牌股票估值方法的提示性公告 证监会信息披

露网站、公司


网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金更 息披露报纸、

18 名事宜的公告 证监会信息披 2022-05-06
露网站、公司

网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金更名事 息披露报纸、

19 宜的公告 证监会信息披 2022-05-28
露网站、公司

网站

证监会信息披

20 信澳星奕混合型证券投资基金基金合同更新 露网站、公司 2022-06-01
网站

证监会信息披

21 信澳星奕混合型证券投资基金托管协议更新 露网站、公司 2022-06-01
网站

证监会信息披

22 信澳星奕混合型证券投资基金招募说明书更新 露网站、公司 2022-06-01
网站

信澳星奕混合型证券投资基金（信澳星奕混合 C） 证监会信息披

23 基金产品资料概要更新 露网站、公司 2022-06-01
网站

信澳星奕混合型证券投资基金（信澳星奕混合 A） 证监会信息披

24 基金产品资料概要更新 露网站、公司 2022-06-01
网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀 息披露报纸、

25 华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司 证监会信息披 2022-06-08
办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 露网站、公司

网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司旗下基金 2022 年半年 息披露报纸、

26 度净值公告 证监会信息披 2022-07-01
露网站、公司

网站

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信达澳亚基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基 息披露报纸、

27 金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公 证监会信息披 2022-07-14
告 露网站、公司

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信澳星奕混合型证券投资基金 2022 年第二季度报 证监会信息披

28 告 露网站、公司 2022-07-20
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信达澳亚基金管理有限公司关于变更网上直销汇 息披露报纸、

29 款交易业务银行账户的公告 证监会信息披 2022-08-23
露网站、公司

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信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金投 息披露报纸、

30 资非公开发行股票的公告 证监会信息披 2022-08-23
露网站、公司

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证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金投 息披露报纸、

31 资非公开发行股票的公告 证监会信息披 2022-08-26
露网站、公司

网站

证监会信息披

32 信澳星奕混合型证券投资基金 2022 年中期报告 露网站、公司 2022-08-31
网站

信澳星奕混合型证券投资基金（信澳星奕混合 A） 证监会信息披

33 基金产品资料概要更新 露网站、公司 2022-09-01
网站

信澳星奕混合型证券投资基金（信澳星奕混合 C） 证监会信息披

34 基金产品资料概要更新 露网站、公司 2022-09-01
网站

证监会信息披

35 信澳星奕混合型证券投资基金招募说明书更新 露网站、公司 2022-09-01
网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司直销柜台开展认购申 息披露报纸、

36 购费率优惠活动的公告 证监会信息披 2022-10-25
露网站、公司

网站

信澳星奕混合型证券投资基金 2022 年第三季度报 证监会信息披

37 告 露网站、公司 2022-10-25
网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变 息披露报纸、

38 更的公告 证监会信息披 2022-11-08
露网站、公司

网站

证监会指定信

39 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金投 息披露报纸、 2022-12-01
资非公开发行股票的公告 证监会信息披

露网站、公司


网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变 息披露报纸、

40 更的公告 证监会信息披 2022-12-13
露网站、公司

网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金投 息披露报纸、

41 资非公开发行股票的公告 证监会信息披 2022-12-15
露网站、公司

网站

信达澳亚基金管理有限公司关于调整旗下部分开 证监会指定信

放式基金单笔最低申购（含定期定额投资）金额、 息披露报纸、

42 单笔最低赎回份额、转换转出及最低持有份额的公 证监会信息披 2022-12-23
告 露网站、公司

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证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变 息披露报纸、

43 更的公告 证监会信息披 2022-12-29
露网站、公司

网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信澳星奕混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信澳星奕混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；


6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

信达澳亚基金管理有限公司
二〇二三年三月二十九日
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