宏利消费服务混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报告 ......57


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 57

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 58

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 65

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 72

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 72

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 72

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 72

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 72

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 72

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 72

8.12 投资组合报告附注 ...... 72
§9 基金份额持有人信息...... 73

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 73

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 74

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 74
§10 开放式基金份额变动...... 74
§11 重大事件揭示...... 75

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 75

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 75

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 75

11.4 基金投资策略的改变 ...... 75

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 75

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 75

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 75

11.8 其他重大事件 ...... 78
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 78

12.1 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 78
§13 备查文件目录...... 78

13.1 备查文件目录 ...... 78

13.2 存放地点 ...... 78

13.3 查阅方式 ...... 79

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 宏利消费服务混合型证券投资基金

基金简称 宏利消费服务混合

基金主代码 011431

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 351,544,649.01 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 宏利消费服务混合 A 宏利消费服务混合 C

金简称

下属分级基金的交 011431 011432

易代码

报告期末下属分级 303,648,764.47 份 47,895,884.54 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金重点关注消费服务类优质企业的投资机会，在严格控制风险、
保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金重点投资于消费及服务行业的上市公司，长期投资于稳健发
展的龙头企业，争取实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率×50%+恒生消费品制造及服务业指数收
益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×30%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股
票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 徐娇 许俊

负责人 联系电话 66577766 010-66596688

电子邮箱 irm@manulifefund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-698-8888 95566

传真 010-66577666 010-66594942

注册地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区复兴门内大街 1 号
人寿金融中心 6 层 02-07 单元

办公地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区复兴门内大街 1 号
人寿金融中心 6 层 02-07 单元


邮政编码 100026 100818

法定代表人 高贵鑫 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 https://www.manulifefund.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座
(特殊普通合伙） 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 宏利基金管理有限公司 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中
心 6 层 02-07 单元

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1. 2023 年 2022 年 2021年3月16日(基金合同
1 期 生效日)-2021年12月31日

间数 宏利消费服务 宏利消费服 宏利消费服 宏利消费服 宏利消费服 宏利消费服
据和

指标 混合 A 务混合 C 务混合 A 务混合 C 务混合 A 务混合 C

本期

已实 -57,774,797. -39,093,876 -17,111,059 -3,194,664. -24,038,519 -2,436,701
现收 04 .25 .22 68 .15 .01
益

本期 -43,326,733. -51,563,167 -23,164,572 -4,964,923. -23,814,883 -2,070,079
利润 61 .16 .79 69 .81 .79

加权
平均

基金 -0.1145 -0.1680 -0.1144 -0.0981 -0.0890 -0.1029
份额
本期
利润
本期
加权

平均 -15.20% -21.87% -14.71% -12.74% -9.46% -11.22%
净值
利润
率

本期 -11.49% -12.02% -12.25% -12.77% -12.82% -13.23%
基金

份额
净值
增长
率
3.1.
2 期

末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据和
指标
期末

可供 -101,481,505 -16,503,382 -61,576,685 -44,500,965 -26,185,566 -2,821,212
分配 .83 .21 .46 .81 .12 .41
利润
期末
可供

分配 -0.3342 -0.3446 -0.2350 -0.2431 -0.1282 -0.1323
基金
份额
利润
期末

基金 205,607,766. 31,894,932. 200,456,159 138,530,202 178,076,738 18,498,891
资产 65 47 .48 .54 .01 .77
净值
期末

基金 0.6771 0.6659 0.7650 0.7569 0.8718 0.8677
份额
净值
3.1.
3 累

计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末指
标
基金
份额

累计 -32.29% -33.41% -23.50% -24.31% -12.82% -13.23%
净值
增长
率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；


3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宏利消费服务混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -6.35% 0.77% -3.12% 0.62% -3.23% 0.15%

过去六个月 -10.97% 0.73% -4.88% 0.63% -6.09% 0.10%

过去一年 -11.49% 0.78% -7.98% 0.63% -3.51% 0.15%

自基金合同生效

-32.29% 1.16% -18.11% 0.85% -14.18% 0.31%
起至今

宏利消费服务混合 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -6.49% 0.78% -3.12% 0.62% -3.37% 0.16%

过去六个月 -11.24% 0.73% -4.88% 0.63% -6.36% 0.10%

过去一年 -12.02% 0.78% -7.98% 0.63% -4.04% 0.15%

自基金合同生效

-33.41% 1.16% -18.11% 0.85% -15.30% 0.31%
起至今
注：本基金的业绩比较基准：申银万国消费品指数收益率×50%+恒生消费品制造及服务业指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×30%。

申银万国消费品指数是申银万国股价系列指数旗下一只主题指数，基于申万行业分类标准编制，用以表征消费品上市公司整体股价表现。申银万国消费品指数编制合理、透明，市场覆盖率较广，不易被操纵，标的股票与本基金投资策略、投资风格比较匹配，适合作为本基金 A 股股票投资的业绩比较基准。

恒生消费品制造及服务业指数是由恒生指数服务有限公司编制，该指数以恒生综合指数成分股为样本空间，从中选取消费品制造业和消费品服务业的股票作为样本股。恒生消费品制造及服
务业指数编制合理、透明，市场覆盖率较广，不易被操纵，标的股票与本基金投资策略、投资风格比较匹配，适合作为本基金港股通标的股票投资的业绩比较基准。

中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金成立于 2021 年 3 月 16 日，2021 年度净值增长率的计算期间为 2021 年 3 月 16 日至 2021
年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51％；宏利投资管理（香港）有限公司：49％。

宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月。截至目前，公司管理着包括宏利价值优化型系列基金、宏利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF)、宏利逆向策略混合型证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、宏利活期友货币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、宏利京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利溢利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、宏利永利债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利价值长青混合型证券投资基金、宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金、宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金、宏利消费服务混合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券投资基金、宏利中债1-5 年国开行债券指数证券投资基金、宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选 18 个月持有
期混合型证券投资基金、宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利悠享养老目标日期 2030 一年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金、宏利医药健康混合型发起式证券投资基金在内的六十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

毕业于北京大学，世界经济硕士研究生。
研究部总 2021 年 2015 年 7 月至今任职于宏利基金管理有限
周少 经理助理 12 月 29 - 8 年 公司，曾任研究部助理研究员、研究员、
博 兼基金经 日 高级研究员、研究部总经理助理，现任研
理 究部总经理助理兼基金经理。具备 8 年基
金从业经验，具有基金从业资格。

北京大学金融学硕士；2004 年 6 月至 2006
年 3 月就职于易方达基金管理有限公司，
担任宏观策略分析员；2006 年 4 月至 2011
资深基金 2021 年 3 2023 年 3 年 4 月就职于中国国际金融有限公司，先
吴华 经理 月 16 日 月 13 日 19 年 后就职于研究部、资产管理部，担任经理、
副总经理等职位；2011 年 5 月加入宏利基
金管理有限公司，现任资深基金经理；具
备 19 年证券从业经验，19 年证券投资管
理经验，具有基金从业资格。

清华大学理学硕士；2007 年 7 月至 2008
年 12 月就职于工银瑞信基金管理有限公
司；2008 年 12 月至 2011 年 7 月就职于嘉
总经理助 2021 年 2023 年 实基金管理有限公司；2011 年 7 月加盟宏
刘欣 理兼本基 12 月 28 01 月 13 16 年 利基金管理有限公司，曾担任产品与金融
金基金经 日 日 工程部高级研究员、金融工程部副总经理、
理助理 金融工程部总经理、投资副总监，现担任
公司总经理助理兼基金经理；具备 16 年基
金从业经验，16 年证券投资管理经验，具
有基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并向管理层报告。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同时间窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，无明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

整体消费环境来看，2023 年全年，我国社会零售总额 47.1 万亿元，同比增长 7.2%，近两年
复合增速 3.4%，整体消费体现出了相对较好的韧性。近两年复合增速的月度趋势来看，2023 年全年呈现出了前高后低的趋势，细分来看，汽车、粮油食品、通讯器材和金银珠宝等细分行业增速领先整体消费大盘。进入 2024 年，随着国民经济的恢复，整体消费环境也将进入复苏周期，消费行业上市公司的基本面迎来改善。

本基金一直坚守契约合同约定操作，投资消费服务细分行业里的优质公司。仓位水平上，本基金持续保持合理的仓位水平，不做过多的仓位调整。行业配置上，仍然看好我国消费服务相关行业和公司的确定性机会，但子行业集中度上将保持相对均衡，能够在获得确定性收益的同时避免宏观或者政策层面不确定性对组合造成的冲击。个股配置上，尽量回避估值较高的个股，在业绩增速和估值中尽量做到平衡。同时把部分确定性较强个股做了一定程度集中，增加组合收益弹性。

本基金持有消费服务相关优质公司，同时努力寻找在市场波动中错误定价的机会，并且在消费类资产中寻找阶段性成长类机会，努力在获得超额收益的同时控制组合的整体回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宏利消费服务混合 A 的基金份额净值为 0.6771 元，本报告期基金份额净值增
长率为-11.49%，截至本报告期末宏利消费服务混合 C 的基金份额净值为 0.6659 元，本报告期基金份额净值增长率为-12.02%，同期业绩比较基准收益率为-7.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从宏观经济来看，随着稳增长措施的逐步落地，展望 2024 年整体宏观经济有望稳中有升，居民收入水平持续提高，相应的消费的需求也将得到有利支撑。行业层面，随着国货崛起、消费升级和品牌集中度提升，我国消费细分行业龙头有望持续受益。最后，整体消费行业相关公司的估值分为水平仍处于过去五年的中枢和中枢偏下水平，不管是从绝对估值还是相对估值来看，当前消费行业相关公司具有不错的估值性价比。因此，整体来看，消费服务类资产在当前时间点看未来 1-2 年，具有较好的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部门、风险管理部门
定期与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新，通过信息技术建立多级投资交易预警系统，并把禁选股票排除在交易系统之外；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；引入外方股东在风险控制方面的先进经验，完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、权益投资部、研究部、策略投资部、固定收益部、合规风控部门、运营部的主要负责人；委员会秘书由运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宏利消费服务混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 23616 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 宏利消费服务混合型证券投资基金全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了宏利消费服务混合型证券投资基金(原泰达宏利
消费服务混合型证券投资基金，以下简称“宏利消费服务混
合基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债
表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
审计意见 (二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了宏利消费服务混合基金 2023 年


12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变
动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宏利消费服
务混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

宏利消费服务混合基金的基金管理人宏利基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
管理层和治理层对财务报表的责 或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宏利消费服
务混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算宏利消费服务混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督宏利消费服务混合基金的财务报
告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
注册会计师对财务报表审计的责 险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
任 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宏利消费服
务混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存


在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致宏利消费服务混合
基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞 魏佳亮

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道
中心 11 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 26 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：宏利消费服务混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 32,118,372.78 41,335,692.86

结算备付金 3,905,930.22 1,539,998.24

存出保证金 193,191.79 108,028.36

交易性金融资产 7.4.7.2 198,499,517.40 295,971,776.13

其中：股票投资 198,499,517.40 295,971,776.13

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -


其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 4,242,094.43 1,504,315.49

应收股利 21.63 33,718.11

应收申购款 570.05 2,606.61

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 238,959,698.30 340,496,135.80

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 5.27

应付赎回款 7,278.50 3,813.21

应付管理人报酬 335,374.03 416,345.56

应付托管费 55,895.65 69,390.94

应付销售服务费 29,824.83 69,203.86

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 1,028,626.17 951,014.94

负债合计 1,456,999.18 1,509,773.78

净资产：

实收基金 7.4.7.10 351,544,649.01 445,064,013.29

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -114,041,949.89 -106,077,651.27

净资产合计 237,502,699.12 338,986,362.02

负债和净资产总计 238,959,698.30 340,496,135.80

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 351,544,649.01 份，其中宏利消费服务混合
A 基金份额总额 303,648,764.47 份，基金份额净值 0.6771 元；宏利消费服务混合 C 基金份额总
额 47,895,884.54 份，基金份额净值 0.6659 元。
7.2 利润表
会计主体：宏利消费服务混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日


一、营业总收入 -84,141,606.37 -24,281,322.13

1.利息收入 282,166.61 126,170.86

其中：存款利息收入 7.4.7.13 282,166.61 124,527.68

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 1,643.18
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -86,569,534.74 -16,597,891.48
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -94,203,692.58 -18,768,947.56

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - 63,531.47

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 7,634,157.84 2,107,524.61

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 1,978,772.52 -7,823,772.58
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 166,989.24 14,171.07
号填列）

减：二、营业总支出 10,748,294.40 3,848,174.35

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7,797,755.37 2,918,972.56

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 1,299,625.88 486,495.52

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,410,827.58 225,889.21

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 0.04

8．其他费用 7.4.7.23 240,085.57 216,817.02

三、利润总额（亏损总额 -94,889,900.77 -28,129,496.48
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -


四、净利润（净亏损以“-” -94,889,900.77 -28,129,496.48
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -94,889,900.77 -28,129,496.48

7.3 净资产变动表
会计主体：宏利消费服务混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 -106,077,651.2

资产 445,064,013.29 - 338,986,362.02
7

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 -106,077,651.2

资产 445,064,013.29 - 338,986,362.02
7

三、本期增减变

动额（减少以“-” -93,519,364.28 - -7,964,298.62 -101,483,662.90
号填列）

（一）、综合收益 - - -94,889,900.77 -94,889,900.77
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -93,519,364.28 - 86,925,602.15 -6,593,762.13
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 -158,231,911.8

购款 857,140,197.73 - 698,908,285.86
7

2.基金赎 -950,659,562.0

回款 - 245,157,514.02 -705,502,047.99
1

（三）、本期向基

金份额持有人分 - - - -
配利润产生的净

资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 -114,041,949.8

资产 351,544,649.01 - 237,502,699.12
9

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 225,582,408.31 - -29,006,778.53 196,575,629.78
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 225,582,408.31 - -29,006,778.53 196,575,629.78
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 219,481,604.98 - -77,070,872.74 142,410,732.24
号填列）

（一）、综合收益 - - -28,129,496.48 -28,129,496.48
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 219,481,604.98 - -48,941,376.26 170,540,228.72
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 248,332,201.34 - -55,515,005.46 192,817,195.88
购款

2.基金赎 -28,850,596.36 - 6,573,629.20 -22,276,967.16
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益


四、本期期末净 -106,077,651.2

资产 445,064,013.29 - 338,986,362.02
7

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

高贵鑫 王泉 石楠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

宏利消费服务混合型证券投资基金(原名为泰达宏利消费服务混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2822 号《关于准予泰达宏利消费服务混合型证券投资基金注册的批复》注册，由宏利基金管理有限公司(原泰
达宏利基金管理有限公司，已于 2023 年 4 月 20 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《泰达宏利消费服务混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募 集不包括认购资金利息共募集人民币403,101,301.12 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0314 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利消费服务混合型证券投资基金基金
合同》于 2021 年 3 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 403,344,934.03 份基金
份额，其中认购资金利息折合 243,632.91 份基金份额。本基金的基金管理人为宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据本基金的基金管理人 2023 年 6 月 17 日发布的《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更
名事宜的公告》，本基金自 2023 年 6 月 20 日起更名为宏利消费服务混合型证券投资基金。

根据《宏利消费服务混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基
金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宏利消费服务混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、
地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中，投资于消费服务相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为申银万国消费品指数收益率×50%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×30%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宏利消费服务混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具


本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的以公允价值计量的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相
同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

根据中国证监会于 2024 年 1 月颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 32,118,372.78 41,335,692.86

等于：本金 32,115,284.35 41,331,208.06

加：应计利息 3,088.43 4,484.80

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 32,118,372.78 41,335,692.86

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 203,754,260.90 - 198,499,517.40 -5,254,743.50

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 203,754,260.90 - 198,499,517.40 -5,254,743.50

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 303,205,292.15 - 295,971,776.13 -7,233,516.02

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 303,205,292.15 - 295,971,776.13 -7,233,516.02

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末均未计提债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他债权投资。

7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末均未计提其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 844,126.17 766,514.94

其中：交易所市场 844,126.17 766,514.94

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 184,500.00 184,500.00

合计 1,028,626.17 951,014.94

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
宏利消费服务混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 262,032,844.94 262,032,844.94

本期申购 178,610,289.75 178,610,289.75

本期赎回（以“-”号填列） -136,994,370.22 -136,994,370.22

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 303,648,764.47 303,648,764.47

宏利消费服务混合 C

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 183,031,168.35 183,031,168.35

本期申购 678,529,907.98 678,529,907.98

本期赎回（以“-”号填列） -813,665,191.79 -813,665,191.79

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 47,895,884.54 47,895,884.54

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末及上年度末均未有其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
宏利消费服务混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -51,044,582.59 -10,532,102.87 -61,576,685.46

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 -51,044,582.59 -10,532,102.87 -61,576,685.46

本期利润 -57,774,797.04 14,448,063.43 -43,326,733.61

本期基金份额交易产 7,337,873.80 -475,452.55 6,862,421.25
生的变动数

其中：基金申购款 -31,567,934.95 -1,301,500.54 -32,869,435.49

基金赎回款 38,905,808.75 826,047.99 39,731,856.74

本期已分配利润 - - -

本期末 -101,481,505.83 3,440,508.01 -98,040,997.82

宏利消费服务混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -37,114,520.77 -7,386,445.04 -44,500,965.81

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 -37,114,520.77 -7,386,445.04 -44,500,965.81

本期利润 -39,093,876.25 -12,469,290.91 -51,563,167.16

本期基金份额交易产 59,705,014.81 20,358,166.09 80,063,180.90
生的变动数

其中：基金申购款 -127,023,640.25 1,661,163.87 -125,362,476.38

基金赎回款 186,728,655.06 18,697,002.22 205,425,657.28

本期已分配利润 - - -


本期末 -16,503,382.21 502,430.14 -16,000,952.07

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 204,936.96 103,566.24

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 60,585.02 16,260.55

其他 16,644.63 4,700.89

合计 282,166.61 124,527.68

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -94,203,692.58 -18,768,947.56
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -94,203,692.58 -18,768,947.56

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 3,048,566,245.43 1,041,576,846.61
额

减：卖出股票成本 3,133,404,028.51 1,056,956,236.37
总额

减：交易费用 9,365,909.50 3,389,557.80

买卖股票差价收 -94,203,692.58 -18,768,947.56
入

7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 - 10.12
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 - 63,521.35
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 - 63,531.47

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 - 289,695.84
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 - 225,900.00
总额

减：应计利息总额 - 262.91

减：交易费用 - 11.58

买卖债券差价收入 - 63,521.35

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 7,634,157.84 2,107,524.61
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入


基金投资产生的股利 - -
收益

合计 7,634,157.84 2,107,524.61

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 1,978,772.52 -7,823,772.58

股票投资 1,978,772.52 -7,751,733.07

债券投资 - -72,039.51

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 1,978,772.52 -7,823,772.58

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 166,678.69 11,613.93

基金转换费收入 310.55 2,557.14

合计 166,989.24 14,171.07

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均未有信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 60,000.00 60,000.00


信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 37,172.94 18,176.78

账户维护费 18,000.00 18,000.00

其他 4,912.63 640.24

合计 240,085.57 216,817.02

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构

宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 基金管理人的股东

宏利投资管理(香港)有限公司 基金管理人的股东

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司)于2022年11月30日发布的公告，经公司股东会第七十三次会议决议及中国证监会证监许可[2022]2830 号核准，公司原股东天津市泰达国际控股(集团)有限公司将其持有的公司 51%股权转让给宏利投资管理(新加坡)私人有限公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 7,797,755.37 2,918,972.56

其中：应支付销售机构的客户维护 1,750,106.34 1,248,444.41
费

应支付基金管理人的净管理费 6,047,649.03 1,670,528.15

注：支付基金管理人宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,299,625.88 486,495.52

注：支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

宏利消费服务混合 A 宏利消费服务混合 C 合计

宏利基金管理有限公司 - 850,687.30 850,687.30

中国银行 - 18,812.56 18,812.56

合计 - 869,499.86 869,499.86

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

宏利消费服务混合 A 宏利消费服务混合 C 合计

宏利基金管理有限公司 - 71,501.38 71,501.38

中国银行 - 19,504.29 19,504.29

合计 - 91,005.67 91,005.67

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 级基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宏利基金管理有限公司，再由宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 级基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 32,118,372.78 204,936.96 41,335,692.86 103,566.24

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

中 2023 1-6 个 新股

688549 巨 年8月 月（含） 流通 5.18 8.09 3,448 17,860.64 27,894.32 -
芯 30 日 受限

航 2023 新股

688563 材 年7月 1-6 个 流通 78.99 60.49 431 34,044.69 26,071.19 -
股 12 日 月（含） 受限

份

芯 2023 新股

688582 动 年6月 1-6 个 流通 26.74 38.67 628 16,792.72 24,284.76 -
联 21 日 月（含） 受限

科

明 2023 新股

301291 阳 年6月 1-6 个 流通 38.13 28.36 708 26,996.04 20,078.88 -
电 21 日 月（含） 受限

气

国 2023 新股

301370 科 年7月 1-6 个 流通 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
恒 3 日 月（含） 受限

泰

精 2023 1-6 个 新股

688627 智 年7月 月（含） 流通 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 11 日 受限

君 2023 新股

301172 逸 年7月 1-6 个 流通 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
数 19 日 月（含） 受限

码

301509 金 2023 1-6 个 新股 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 -


凯 年7月 月（含） 流通

生 26 日 受限

科

民 2023 新股

301362 爆 年7月 1-6 个 流通 51.05 38.52 420 21,441.00 16,178.40 -
光 27 日 月（含） 受限

电

昊 2023 新股

301393 帆 年7月 1-6 个 流通 67.68 59.37 256 17,326.08 15,198.72 -
生 5 日 月（含） 受限

物

博 2023 新股

301468 盈 年7月 1-6 个 流通 47.58 30.22 495 23,552.10 14,958.90 -
特 12 日 月（含） 受限

焊

华 2023 新股

603296 勤 年8月 1-6 个 流通 80.80 77.75 190 15,352.00 14,772.50 -
技 1 日 月（含） 受限

术

德 2023 新股

301511 福 年8月 1-6 个 流通 28.00 22.67 636 17,808.00 14,418.12 -
科 8 日 月（含） 受限

技

埃 2023 新股

688610 科 年7月 1-6 个 流通 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
光 10 日 月（含） 受限

电

金 2023 新股

301210 杨 年6月 1-6 个 流通 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 -
股 21 日 月（含） 受限

份

盘 2023 新股

301456 古 年7月 1-6 个 流通 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
智 6 日 月（含） 受限

能

威 2023 1-6 个 新股

688612 迈 年7月 月（含） 流通 47.29 37.97 313 14,801.77 11,884.61 -
斯 19 日 受限

康 2023 新股

688602 鹏 年7月 1-6 个 流通 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 13 日 月（含） 受限

技

301525 儒 2023 1-6 个 新股 99.57 81.46 144 14,338.08 11,730.24 -
竞 年8月 月（含） 流通


科 23 日 受限

技

敷 2023 1-6 个 新股

301371 尔 年7月 月（含） 流通 55.68 37.58 312 17,372.16 11,724.96 -
佳 24 日 受限

海 2023 新股

301292 科 年6月 1-6 个 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 29 日 月（含） 受限

源

威 2023 1-6 个 新股

301251 尔 年8月 月（含） 流通 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 日 受限

斯 2023 新股

301550 菱 年9月 1-6 个 流通 37.56 43.57 252 9,465.12 10,979.64 -
股 6 日 月（含） 受限

份

司 2023 新股

688592 南 年8月 1-6 个 流通 50.50 50.53 216 10,908.00 10,914.48 -
导 7 日 月（含） 受限

航

天 2023 新股

688603 承 年6月 1-6 个 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 30 日 月（含） 受限

技

多 2023 1-6 个 新股

301528 浦 年8月 月（含） 流通 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 17 日 受限

科 2023 1-6 个 新股

301372 净 年8月 月（含） 流通 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -
源 3 日 受限

恒 2023 新股

301261 工 年6月 1-6 个 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 29 日 月（含） 受限

密

中 2023 新股

301559 集 年9月 1-6 个 流通 24.22 18.24 541 13,103.02 9,867.84 -
环 26 日 月（含） 受限

科

朗 2023 新股

301202 威 年6月 1-6 个 流通 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 28 日 月（含） 受限

份

301395 仁 2023 1-6 个 新股 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
信 年6月 月（含） 流通


新 21 日 受限

材

中 2023 新股

688716 研 年9月 1-6 个 流通 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 日 月（含） 受限

份

思 2023 新股

301489 泉 年 10 1-6 个 流通 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 16 月（含） 受限

材 日

陕 2023 新股

301517 西 年 10 1-6 个 流通 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月9日 月（含） 受限

达

崇 2023 新股

301548 德 年9月 1-6 个 流通 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 11 日 月（含） 受限

技

万 2023 新股

301520 邦 年9月 1-6 个 流通 67.88 52.74 150 10,182.00 7,911.00 -
医 18 日 月（含） 受限

药

浩 2023 新股

688657 辰 年9月 1-6 个 流通 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 日 月（含） 受限

件

逸 2023 新股

688646 飞 年7月 1-6 个 流通 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
激 21 日 月（含） 受限

光

锴 2023 1-6 个 新股

688693 威 年8月 月（含） 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 日 受限

苏 2023 新股

301505 州 年7月 1-6 个 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 12 日 月（含） 受限

划

港 2023 新股

301515 通 年7月 1-6 个 流通 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
医 13 日 月（含） 受限

疗

光 2023 1-6 个 新股

688450 格 年7月 月（含） 流通 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 17 日 受限


技

浙 2023 新股

603119 江 年7月 1-6 个 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 21 日 月（含） 受限

泰

热 2023 新股

603075 威 年9月 1-6 个 流通 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 1 日 月（含） 受限

份

天 2023 新股

603273 元 年 10 1-6 个 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 月（含） 受限

能 日

恒 2023 新股

603276 兴 年9月 1-6 个 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 日 月（含） 受限

材

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资、资产支持证券和同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 32,118,372.78 - - - 32,118,372.78

结算备付金 3,905,930.22 - - - 3,905,930.22

存出保证金 193,191.79 - - - 193,191.79

交易性金融资产 - - - 198,499,517.40 198,499,517.40

应收股利 - - - 21.63 21.63

应收申购款 0.03 - - 570.02 570.05

应收清算款 - - - 4,242,094.43 4,242,094.43

资产总计 36,217,494.82 - - 202,742,203.48 238,959,698.30

负债

应付赎回款 - - - 7,278.50 7,278.50

应付管理人报酬 - - - 335,374.03 335,374.03

应付托管费 - - - 55,895.65 55,895.65

应付销售服务费 - - - 29,824.83 29,824.83

其他负债 - - - 1,028,626.17 1,028,626.17

负债总计 - - - 1,456,999.18 1,456,999.18

利率敏感度缺口 36,217,494.82 - - 201,285,204.30 237,502,699.12

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 41,335,692.86 - - - 41,335,692.86

结算备付金 1,539,998.24 - - - 1,539,998.24

存出保证金 108,028.36 - - - 108,028.36

交易性金融资产 - - - 295,971,776.13 295,971,776.13

应收股利 - - - 33,718.11 33,718.11

应收申购款 0.01 - - 2,606.60 2,606.61

应收清算款 - - - 1,504,315.49 1,504,315.49

资产总计 42,983,719.47 - - 297,512,416.33 340,496,135.80

负债

应付赎回款 - - - 3,813.21 3,813.21

应付管理人报酬 - - - 416,345.56 416,345.56

应付托管费 - - - 69,390.94 69,390.94

应付清算款 - - - 5.27 5.27

应付销售服务费 - - - 69,203.86 69,203.86

其他负债 - - - 951,014.94 951,014.94


负债总计 - - - 1,509,773.78 1,509,773.78

利率敏感度缺口 42,983,719.47 - - 296,002,642.55 338,986,362.02

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 34,835,261.91 - 34,835,261.91
产

资产合计 - 34,835,261.91 - 34,835,261.91

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 34,835,261.91 - 34,835,261.91
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 24,225,516.77 - 24,225,516.77
产

资产合计 - 24,225,516.77 - 24,225,516.77

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 24,225,516.77 - 24,225,516.77
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 所有外币相对人民

1,740,000.00 1,210,000.00
币升值 5%

所有外币相对人民

-1,740,000.00 -1,210,000.00
币贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%，其中，投资于消费服务相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0 - 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 198,499,517.40 83.58 295,971,776.13 87.31
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 198,499,517.40 83.58 295,971,776.13 87.31

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

8,050,000.00 13,630,000.00
5%

沪深 300 指数下降

-8,050,000.00 -13,630,000.00
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 197,951,107.82 295,330,737.58

第二层次 57,143.52 -

第三层次 491,266.06 641,038.55

合计 198,499,517.40 295,971,776.13

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换事项发生的当年年初为确认各层次之间的转换时点。 对于
证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第
三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 641,038.55 641,038.55

当期购买 - 1,546,698.62 1,546,698.62

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 1,874,570.81 1,874,570.81

当期利得或损失总额 - 178,099.70 178,099.70

其中：计入损益的利得或损 - 178,099.70 178,099.70
失


计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 491,266.06 491,266.06

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -14,834.30 -14,834.30
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,104,098.37 1,104,098.37

当期购买 - 973,602.87 973,602.87

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 1,519,161.27 1,519,161.27

当期利得或损失总额 - 82,498.58 82,498.58

其中：计入损益的利得或损 - 82,498.58 82,498.58
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 641,038.55 641,038.55

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - -13,885.62 -13,885.62
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于 2023 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值
价值 技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

流通受限股票 491,266.06 平均价格亚 预期波动率 14.62%-219.88% 负相关

式期权模型

项目 上年度末公 采用的估值 不可观察输入值


允价值 技术 与公允价值
名称 范围/加权平均 之间的关系
值

流通受限股票 641,038.55 平均价格亚 预期波动率 18.91%-247.56% 负相关

式期权模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 198,499,517.40 83.07

其中：股票 198,499,517.40 83.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 36,024,303.00 15.08

8 其他各项资产 4,435,877.90 1.86

9 合计 238,959,698.30 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 8,760,398.77 3.69


B 采矿业 123,288.00 0.05

C 制造业 129,173,450.93 54.39

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 1,185,863.84 0.50

E 建筑业 16,904.66 0.01

F 批发和零售业 11,943,176.93 5.03

G 交通运输、仓储和邮政业 5,190,548.40 2.19

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 3,317,718.43 1.40

J 金融业 878,292.00 0.37

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,561,464.82 0.66

M 科学研究和技术服务业 60,151.46 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 149,268.20 0.06

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 253,368.00 0.11

Q 卫生和社会工作 1,045,787.00 0.44

R 文化、体育和娱乐业 4,574.05 0.00

S 综合 - -

合计 163,664,255.49 68.91

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

地产建筑业 - -

电信服务 - -

信息技术 - -

金融 - -

公用事业 - -

能源 - -

消费者非必需品 22,809,012.30 9.60

医疗保健 4,878,296.89 2.05

消费者常用品 3,400,402.05 1.43

基础材料 1,917,548.13 0.81

工业 1,830,002.54 0.77

合计 34,835,261.91 14.67

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 09896 名创优品 471,514 17,155,911.00 7.22

2 002567 唐人神 2,216,700 16,625,250.00 7.00

3 600529 山东药玻 471,800 12,078,080.00 5.09


4 600809 山西汾酒 46,651 10,763,785.23 4.53

5 300592 华凯易佰 427,500 10,589,175.00 4.46

6 603198 迎驾贡酒 123,300 8,173,557.00 3.44

7 000735 罗牛山 1,338,901 7,725,458.77 3.25

8 002252 上海莱士 883,100 7,064,800.00 2.97

9 600519 贵州茅台 3,655 6,308,530.00 2.66

10 300181 佐力药业 574,500 6,124,170.00 2.58

11 688410 山外山 204,027 5,957,588.40 2.51

12 688301 奕瑞科技 15,065 4,900,041.90 2.06

13 603889 新澳股份 685,500 4,880,760.00 2.06

14 01361 361 度 1,426,147 4,484,638.18 1.89

15 300856 科思股份 64,500 4,013,835.00 1.69

16 300406 九强生物 205,400 3,923,140.00 1.65

17 601021 春秋航空 76,101 3,820,270.20 1.61

18 603518 锦泓集团 365,902 3,666,338.04 1.54

19 300979 华利集团 68,700 3,616,368.00 1.52

20 01858 春立医疗 310,000 3,500,365.37 1.47

21 02367 巨子生物 104,801 3,381,030.34 1.42

22 603998 方盛制药 308,000 3,375,680.00 1.42

23 688373 盟科药业 463,126 3,024,212.78 1.27

24 002803 吉宏股份 137,900 2,835,224.00 1.19

25 605499 东鹏饮料 15,500 2,828,905.00 1.19

26 688169 石头科技 8,540 2,416,393.00 1.02

27 603877 太平鸟 134,700 2,300,676.00 0.97

28 000568 泸州老窖 11,900 2,135,098.00 0.90

29 301345 涛涛车业 33,176 2,020,418.40 0.85

30 02899 紫金矿业 166,000 1,913,501.65 0.81

31 002920 德赛西威 14,600 1,890,846.00 0.80

32 01138 中远海能 274,000 1,830,002.54 0.77

33 301498 乖宝宠物 44,107 1,755,899.67 0.74

34 002027 分众传媒 209,900 1,326,568.00 0.56

35 002840 华统股份 62,300 1,295,217.00 0.55

36 01548 金斯瑞生物科 70,000 1,259,827.04 0.53
技

37 300435 中泰股份 81,900 1,177,722.00 0.50

38 000998 隆平高科 73,400 1,034,940.00 0.44

39 301267 华厦眼科 28,600 917,774.00 0.39

40 300254 仟源医药 83,200 801,216.00 0.34

41 601872 招商轮船 133,600 785,568.00 0.33

42 601236 红塔证券 94,800 719,532.00 0.30

43 300138 晨光生物 53,300 715,819.00 0.30

44 300833 浩洋股份 7,700 693,770.00 0.29

45 600750 江中药业 28,000 584,640.00 0.25

46 000034 神州数码 17,600 526,416.00 0.22


47 301376 致欧科技 20,720 495,622.40 0.21

48 600211 西藏药业 9,800 478,240.00 0.20

49 300158 振东制药 69,500 469,125.00 0.20

50 688575 亚辉龙 20,493 468,674.91 0.20

51 06862 海底捞 35,307 465,220.52 0.20

52 603209 兴通股份 28,380 462,310.20 0.19

53 603238 诺邦股份 27,500 378,125.00 0.16

54 301381 赛维时代 10,100 305,929.00 0.13

55 01316 耐世特 63,000 281,462.87 0.12

56 002901 大博医疗 6,800 276,012.00 0.12

57 603236 移远通信 4,800 258,000.00 0.11

58 600812 华北制药 45,200 257,640.00 0.11

59 002990 盛视科技 7,400 255,522.00 0.11

60 002607 中公教育 62,100 253,368.00 0.11

61 601100 恒立液压 4,600 251,528.00 0.11

62 603345 安井食品 2,400 251,064.00 0.11

63 002755 奥赛康 23,100 249,942.00 0.11

64 300308 中际旭创 2,200 248,402.00 0.10

65 002749 国光股份 19,900 238,402.00 0.10

66 00175 吉利汽车 29,000 225,748.46 0.10

67 01368 特步国际 47,087 188,179.91 0.08

68 300866 安克创新 1,800 159,480.00 0.07

69 601628 中国人寿 5,600 158,760.00 0.07

70 600415 小商品城 21,100 154,452.00 0.07

71 002044 美年健康 21,300 128,013.00 0.05

72 001368 通达创智 5,000 125,450.00 0.05

73 600988 赤峰黄金 8,800 123,288.00 0.05

74 600787 中储股份 24,000 122,400.00 0.05

75 300418 昆仑万维 3,200 119,680.00 0.05

76 001311 多利科技 2,400 118,824.00 0.05

77 000888 峨眉山 A 12,800 114,304.00 0.05

78 01177 中国生物制药 36,000 113,205.00 0.05

79 001228 永泰运 2,400 76,368.00 0.03

80 688549 中巨芯 3,448 27,894.32 0.01

81 688563 航材股份 431 26,071.19 0.01

82 688582 芯动联科 628 24,284.76 0.01

83 301291 明阳电气 708 20,078.88 0.01

84 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.01

85 688627 精智达 222 19,473.84 0.01

86 03331 维达国际 882 18,183.76 0.01

87 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.01

88 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.01

89 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.01


90 301393 昊帆生物 256 15,198.72 0.01

91 301468 博盈特焊 495 14,958.90 0.01

92 603296 华勤技术 190 14,772.50 0.01

93 301511 德福科技 636 14,418.12 0.01

94 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.01

95 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.01

96 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.01

97 688612 威迈斯 313 11,884.61 0.01

98 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

99 301525 儒竞科技 144 11,730.24 0.00

100 301371 敷尔佳 312 11,724.96 0.00

101 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

102 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

103 301550 斯菱股份 252 10,979.64 0.00

104 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

105 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

106 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

107 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

108 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

109 301559 中集环科 541 9,867.84 0.00

110 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

111 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

112 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

113 603280 南方路机 363 9,706.62 0.00

114 301020 密封科技 421 9,148.33 0.00

115 601065 江盐集团 786 8,991.84 0.00

116 301048 金鹰重工 843 8,885.22 0.00

117 001256 炜冈科技 474 8,773.74 0.00

118 301203 国泰环保 225 8,748.00 0.00

119 601133 柏诚股份 664 8,744.88 0.00

120 301095 广立微 117 8,743.41 0.00

121 301359 东南电子 328 8,728.08 0.00

122 301028 东亚机械 733 8,598.09 0.00

123 301316 慧博云通 359 8,343.16 0.00

124 301165 锐捷网络 220 8,335.80 0.00

125 301090 华润材料 758 8,231.88 0.00

126 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

127 001234 泰慕士 333 8,145.18 0.00

128 603291 联合水务 536 8,141.84 0.00

129 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

130 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

131 603065 宿迁联盛 581 8,006.18 0.00

132 301232 飞沃科技 165 8,000.85 0.00


133 301520 万邦医药 150 7,911.00 0.00

134 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

135 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

136 301133 金钟股份 286 7,885.02 0.00

137 301330 熵基科技 238 7,877.80 0.00

138 301046 能辉科技 290 7,864.80 0.00

139 301379 天山电子 262 7,752.58 0.00

140 688479 友车科技 332 7,742.24 0.00

141 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

142 301162 国能日新 148 7,678.24 0.00

143 301361 众智科技 322 7,676.48 0.00

144 301377 鼎泰高科 323 7,638.95 0.00

145 301338 凯格精机 186 7,626.00 0.00

146 301170 锡南科技 250 7,607.50 0.00

147 301083 百胜智能 416 7,429.76 0.00

148 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00

149 603150 万朗磁塑 251 7,291.55 0.00

150 301337 亚华电子 232 7,101.52 0.00

151 301091 深城交 307 7,045.65 0.00

152 300804 广康生化 226 6,974.36 0.00

153 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

154 301439 泓淋电力 475 6,944.50 0.00

155 301290 东星医疗 246 6,787.14 0.00

156 301117 佳缘科技 124 6,759.24 0.00

157 301139 元道通信 198 6,694.38 0.00

158 301288 清研环境 350 6,643.00 0.00

159 301038 深水规院 346 6,639.74 0.00

160 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

161 301313 凡拓数创 177 6,382.62 0.00

162 301230 泓博医药 176 6,300.80 0.00

163 301256 华融化学 765 6,295.95 0.00

164 301285 鸿日达 390 6,232.20 0.00

165 301066 万事利 482 6,208.16 0.00

166 301078 孩子王 753 6,182.13 0.00

167 301389 隆扬电子 324 6,181.92 0.00

168 301026 浩通科技 203 6,181.35 0.00

169 301132 满坤科技 215 6,172.65 0.00

170 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

171 301366 一博科技 182 6,073.34 0.00

172 301097 天益医疗 115 6,052.45 0.00

173 301327 华宝新能 79 6,035.60 0.00

174 301059 金三江 492 5,963.04 0.00

175 00921 海信家电 390 5,958.76 0.00


176 600150 中国船舶 200 5,888.00 0.00

177 301056 森赫股份 572 5,845.84 0.00

178 301041 金百泽 215 5,809.30 0.00

179 301195 北路智控 142 5,762.36 0.00

180 301138 华研精机 197 5,713.00 0.00

181 301199 迈赫股份 216 5,670.00 0.00

182 301223 中荣股份 311 5,635.32 0.00

183 301098 金埔园林 460 5,432.60 0.00

184 301137 哈焊华通 296 5,413.84 0.00

185 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

186 301221 光庭信息 92 5,363.60 0.00

187 301081 严牌股份 483 5,361.30 0.00

188 688372 伟测科技 68 5,331.20 0.00

189 301161 唯万密封 263 5,317.86 0.00

190 301032 新柴股份 513 5,196.69 0.00

191 301365 矩阵股份 340 5,140.80 0.00

192 301182 凯旺科技 219 5,120.22 0.00

193 301055 张小泉 355 5,119.10 0.00

194 301335 天元宠物 235 5,029.00 0.00

195 688469 芯联集成 1,000 5,020.00 0.00

196 301158 德石股份 309 4,971.81 0.00

197 301121 紫建电子 116 4,820.96 0.00

198 301033 迈普医学 108 4,702.32 0.00

199 301248 杰创智能 265 4,666.65 0.00

200 301130 西点药业 166 4,628.08 0.00

201 600718 东软集团 500 4,625.00 0.00

202 301212 联盛化学 171 4,617.00 0.00

203 301328 维峰电子 94 4,602.24 0.00

204 301181 标榜股份 163 4,601.49 0.00

205 301233 盛帮股份 103 4,575.26 0.00

206 301025 读客文化 403 4,574.05 0.00

207 301040 中环海陆 241 4,571.77 0.00

208 301072 中捷精工 181 4,570.25 0.00

209 301300 远翔新材 144 4,554.72 0.00

210 301036 双乐股份 205 4,544.85 0.00

211 301049 超越科技 196 4,539.36 0.00

212 301176 逸豪新材 264 4,427.28 0.00

213 301135 瑞德智能 178 4,417.96 0.00

214 301235 华康医疗 172 4,408.36 0.00

215 301319 唯特偶 75 4,380.75 0.00

216 301068 大地海洋 144 4,377.60 0.00

217 301109 军信股份 276 4,360.80 0.00

218 301053 远信工业 155 4,318.30 0.00


219 301306 西测测试 109 4,315.31 0.00

220 301222 浙江恒威 145 4,310.85 0.00

221 301152 天力锂能 116 4,243.28 0.00

222 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

223 301037 保立佳 212 4,225.16 0.00

224 301200 大族数控 109 4,116.93 0.00

225 001328 登康口腔 145 4,104.95 0.00

226 06600 赛生药业 325 4,099.74 0.00

227 301282 金禄电子 164 4,098.36 0.00

228 301100 风光股份 202 4,096.56 0.00

229 301102 兆讯传媒 213 4,076.82 0.00

230 001282 三联锻造 105 3,797.85 0.00

231 301148 嘉戎技术 168 3,704.40 0.00

232 301296 新巨丰 356 3,666.80 0.00

233 301057 汇隆新材 218 3,662.40 0.00

234 301356 天振股份 200 3,638.00 0.00

235 301190 善水科技 190 3,604.30 0.00

236 301027 华蓝集团 286 3,577.86 0.00

237 300854 中兰环保 203 3,542.35 0.00

238 301063 海锅股份 153 3,488.40 0.00

239 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

240 301276 嘉曼服饰 137 3,340.06 0.00

241 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

242 600498 烽火通信 200 3,328.00 0.00

243 301079 邵阳液压 182 3,148.60 0.00

244 605138 盛泰集团 400 3,100.00 0.00

245 301309 万得凯 110 3,074.50 0.00

246 301189 奥尼电子 102 2,948.82 0.00

247 301207 华兰疫苗 106 2,946.80 0.00

248 301206 三元生物 102 2,945.76 0.00

249 301237 和顺科技 96 2,925.12 0.00

250 301092 争光股份 109 2,886.32 0.00

251 301258 富士莱 89 2,872.92 0.00

252 301110 青木股份 70 2,814.70 0.00

253 001324 长青科技 114 2,766.78 0.00

254 603137 恒尚节能 139 2,727.18 0.00

255 301216 万凯新材 189 2,670.57 0.00

256 301219 腾远钴业 65 2,559.05 0.00

257 001367 海森药业 55 2,417.80 0.00

258 300834 星辉环材 110 2,351.80 0.00

259 06616 环球新材国际 656 2,348.20 0.00

260 301196 唯科科技 63 2,165.94 0.00

261 03998 波司登 595 1,892.60 0.00


262 01818 招金矿业 193 1,698.28 0.00

263 688172 燕东微 74 1,367.52 0.00

264 06186 中国飞鹤 307 1,187.95 0.00

265 600176 中国巨石 100 983.00 0.00

266 688525 佰维存储 14 877.24 0.00

267 06078 海吉亚医疗 25 799.74 0.00

268 688779 长远锂科 19 138.70 0.00

269 688175 高凌信息 2 55.86 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 000568 泸州老窖 61,325,753.00 18.09

2 603198 迎驾贡酒 56,221,217.99 16.59

3 600519 贵州茅台 46,278,410.40 13.65

4 601021 春秋航空 41,349,685.32 12.20

5 002345 潮宏基 40,534,217.00 11.96

6 000858 五粮液 40,393,444.93 11.92

7 603309 维力医疗 40,332,879.79 11.90

8 603369 今世缘 35,565,668.85 10.49

9 002304 洋河股份 35,517,965.84 10.48

10 603589 口子窖 34,414,602.00 10.15

11 000661 长春高新 34,287,004.84 10.11

12 09896 名创优品 33,378,245.31 9.85

13 603966 法兰泰克 32,265,560.06 9.52

14 600211 西藏药业 31,720,089.18 9.36

15 600861 北京人力 30,843,508.72 9.10

16 600976 健民集团 30,728,839.84 9.06

17 002567 唐人神 30,218,100.00 8.91

18 300075 数字政通 30,079,154.00 8.87

19 300339 润和软件 28,564,957.71 8.43

20 01368 特步国际 28,037,061.96 8.27

21 600285 羚锐制药 27,995,207.68 8.26

22 600809 山西汾酒 27,296,804.00 8.05

23 300705 九典制药 26,917,040.20 7.94

24 600975 新五丰 26,444,588.16 7.80

25 300592 华凯易佰 25,567,288.00 7.54

26 000913 钱江摩托 25,367,316.36 7.48

27 000989 九芝堂 24,165,829.88 7.13

28 300181 佐力药业 23,790,244.29 7.02

29 603518 锦泓集团 23,018,677.52 6.79

30 300856 科思股份 22,005,295.50 6.49


31 300369 绿盟科技 21,822,932.00 6.44

32 000998 隆平高科 21,625,509.99 6.38

33 300119 瑞普生物 21,431,220.96 6.32

34 603816 顾家家居 21,180,462.10 6.25

35 002271 东方雨虹 20,776,610.21 6.13

36 603209 兴通股份 20,308,183.32 5.99

37 600718 东软集团 19,685,262.00 5.81

38 01138 中远海能 10,930,988.18 3.22

38 600026 中远海能 8,737,757.00 2.58

40 603385 惠达卫浴 19,368,692.20 5.71

41 600223 福瑞达 19,067,169.00 5.62

42 603658 安图生物 18,997,501.40 5.60

43 06616 环球新材国际 18,815,129.34 5.55

44 002727 一心堂 18,624,855.00 5.49

45 000048 京基智农 18,504,427.66 5.46

46 688575 亚辉龙 18,380,236.90 5.42

47 002262 恩华药业 18,215,411.00 5.37

48 600872 中炬高新 18,202,087.00 5.37

49 002840 华统股份 18,171,090.18 5.36

50 603387 基蛋生物 17,817,789.69 5.26

51 06600 赛生药业 17,406,138.09 5.13

52 06862 海底捞 16,995,928.73 5.01

53 002275 桂林三金 16,544,705.40 4.88

54 300622 博士眼镜 16,493,264.00 4.87

55 603129 春风动力 16,394,461.44 4.84

56 600233 圆通速递 16,326,080.00 4.82

57 600738 丽尚国潮 16,310,514.00 4.81

58 600993 马应龙 15,977,190.00 4.71

59 605377 华旺科技 15,776,015.00 4.65

60 06078 海吉亚医疗 15,753,312.39 4.65

61 601989 中国重工 15,709,449.00 4.63

62 002299 圣农发展 15,460,827.00 4.56

63 002582 好想你 15,404,721.00 4.54

64 300979 华利集团 15,318,178.73 4.52

65 000950 重药控股 15,247,474.00 4.50

66 605499 东鹏饮料 14,828,600.00 4.37

67 301363 美好医疗 14,364,180.04 4.24

68 603128 华贸物流 14,184,627.04 4.18

69 603787 新日股份 13,605,225.00 4.01

70 600986 浙文互联 13,593,379.08 4.01

71 300972 万辰集团 13,582,547.00 4.01

72 301345 涛涛车业 13,546,736.52 4.00

73 600529 山东药玻 13,355,273.00 3.94


74 600129 太极集团 13,182,471.00 3.89

75 01378 中国宏桥 13,162,905.73 3.88

76 600482 中国动力 13,064,091.66 3.85

77 300138 晨光生物 12,864,389.00 3.79

78 002674 兴业科技 12,799,892.16 3.78

79 00168 青岛啤酒股份 12,736,808.62 3.76

80 300498 温氏股份 12,642,345.02 3.73

81 02367 巨子生物 12,311,899.51 3.63

82 600794 保税科技 12,233,580.00 3.61

83 00921 海信家电 12,048,835.14 3.55

84 300760 迈瑞医疗 11,950,115.00 3.53

85 688139 海尔生物 11,919,676.68 3.52

86 600195 中牧股份 11,843,779.01 3.49

87 603345 安井食品 11,427,708.00 3.37

88 01910 新秀丽 11,348,280.50 3.35

89 600867 通化东宝 11,316,386.00 3.34

90 002790 瑞尔特 11,275,588.40 3.33

91 06689 洪九果品 11,246,283.44 3.32

92 688581 安杰思 11,154,361.78 3.29

93 001205 盛航股份 10,784,498.00 3.18

94 00700 腾讯控股 10,735,170.52 3.17

95 002252 上海莱士 10,653,345.00 3.14

96 603871 嘉友国际 10,640,079.84 3.14

97 600298 安琪酵母 10,635,273.28 3.14

98 002159 三特索道 10,559,853.00 3.12

99 605507 国邦医药 10,535,825.00 3.11

100 002100 天康生物 9,804,534.25 2.89

101 01361 361 度 9,711,020.97 2.86

102 300997 欢乐家 9,626,410.00 2.84

103 002946 新乳业 9,401,933.00 2.77

104 603116 红蜻蜓 9,270,884.40 2.73

105 300158 振东制药 9,116,463.40 2.69

106 300795 米奥会展 9,027,155.50 2.66

107 001323 慕思股份 9,012,571.92 2.66

108 603811 诚意药业 9,005,521.48 2.66

109 06100 同道猎聘 8,900,361.34 2.63

110 603708 家家悦 8,785,004.00 2.59

111 000735 罗牛山 8,701,405.08 2.57

112 000933 神火股份 8,693,564.97 2.56

113 300729 乐歌股份 8,618,554.20 2.54

114 600012 皖通高速 8,517,562.00 2.51

115 603517 绝味食品 8,500,085.00 2.51

116 301227 森鹰窗业 8,470,002.00 2.50


117 600496 精工钢构 8,315,059.00 2.45

118 002517 恺英网络 8,287,001.00 2.44

119 002385 大北农 8,097,930.00 2.39

120 301397 溯联股份 8,028,520.15 2.37

121 605266 健之佳 8,005,184.00 2.36

122 00981 中芯国际 7,993,608.81 2.36

123 002332 仙琚制药 7,883,778.00 2.33

124 603282 亚光股份 7,773,451.39 2.29

125 603259 药明康德 7,616,545.00 2.25

126 301365 矩阵股份 7,467,358.62 2.20

127 002867 周大生 7,434,442.00 2.19

128 600612 老凤祥 7,257,568.00 2.14

129 002864 盘龙药业 7,242,451.00 2.14

130 603889 新澳股份 7,230,822.00 2.13

131 01797 东方甄选 7,209,317.46 2.13

132 002078 太阳纸业 7,064,380.52 2.08

133 06979 珍酒李渡 7,031,398.25 2.07

134 605088 冠盛股份 6,789,358.00 2.00

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 000568 泸州老窖 65,218,014.42 19.24

2 603198 迎驾贡酒 51,474,933.98 15.18

3 600519 贵州茅台 50,447,339.94 14.88

4 603369 今世缘 47,195,893.00 13.92

5 600861 北京人力 44,558,251.50 13.14

6 002345 潮宏基 43,038,111.00 12.70

7 000858 五粮液 36,558,106.00 10.78

8 002304 洋河股份 35,347,146.00 10.43

9 600975 新五丰 34,915,557.60 10.30

10 601021 春秋航空 34,263,531.38 10.11

11 300075 数字政通 33,660,559.00 9.93

12 000913 钱江摩托 32,636,910.00 9.63

13 600211 西藏药业 32,036,955.00 9.45

14 603309 维力医疗 31,409,614.80 9.27

15 000661 长春高新 30,437,221.44 8.98

16 600976 健民集团 29,055,788.00 8.57

17 603589 口子窖 29,019,808.72 8.56

18 300339 润和软件 28,561,602.00 8.43


19 600285 羚锐制药 28,089,309.00 8.29

20 300181 佐力药业 27,917,674.00 8.24

21 300856 科思股份 27,791,894.38 8.20

22 603966 法兰泰克 27,549,069.40 8.13

23 300119 瑞普生物 27,127,236.00 8.00

24 002727 一心堂 25,294,807.00 7.46

25 000989 九芝堂 24,688,208.51 7.28

26 605507 国邦医药 24,479,129.00 7.22

27 01368 特步国际 23,171,497.07 6.84

28 300705 九典制药 22,293,312.80 6.58

29 603209 兴通股份 21,425,999.80 6.32

30 000998 隆平高科 20,394,651.00 6.02

31 600718 东软集团 20,147,030.00 5.94

32 09896 名创优品 20,001,548.02 5.90

33 000048 京基智农 19,919,837.60 5.88

34 605266 健之佳 19,566,103.00 5.77

35 002271 东方雨虹 19,180,103.50 5.66

36 300369 绿盟科技 18,850,048.00 5.56

37 06600 赛生药业 18,841,463.20 5.56

38 300972 万辰集团 18,836,360.00 5.56

39 001205 盛航股份 18,734,902.42 5.53

40 688575 亚辉龙 18,526,636.81 5.47

41 002262 恩华药业 18,462,019.70 5.45

42 002840 华统股份 18,169,881.00 5.36

43 603129 春风动力 18,034,579.48 5.32

44 600223 福瑞达 17,955,435.50 5.30

45 603816 顾家家居 17,893,023.70 5.28

46 300138 晨光生物 17,840,867.36 5.26

47 002275 桂林三金 17,367,656.60 5.12

48 600233 圆通速递 17,194,647.91 5.07

49 603871 嘉友国际 17,123,391.87 5.05

50 603658 安图生物 17,067,703.00 5.03

51 300622 博士眼镜 16,997,605.00 5.01

52 603385 惠达卫浴 16,861,305.52 4.97

53 603387 基蛋生物 16,821,927.00 4.96

54 600872 中炬高新 16,595,133.00 4.90

55 06616 环球新材国际 16,511,750.43 4.87

56 01138 中远海能 8,627,658.93 2.55

56 600026 中远海能 7,613,724.44 2.25

58 605377 华旺科技 15,871,471.00 4.68

59 601989 中国重工 15,443,475.58 4.56

60 603518 锦泓集团 15,407,067.00 4.55

61 603128 华贸物流 15,152,387.00 4.47


62 600809 山西汾酒 15,079,539.41 4.45

63 600993 马应龙 15,067,749.00 4.44

64 002567 唐人神 15,002,350.00 4.43

65 06862 海底捞 14,813,666.20 4.37

66 06078 海吉亚医疗 14,775,214.44 4.36

67 002582 好想你 14,431,009.00 4.26

68 000950 重药控股 14,236,920.00 4.20

69 300592 华凯易佰 13,930,095.00 4.11

70 600482 中国动力 13,568,777.00 4.00

71 301363 美好医疗 13,560,574.84 4.00

72 00921 海信家电 13,351,663.67 3.94

73 002790 瑞尔特 13,270,031.00 3.91

74 00168 青岛啤酒股份 13,214,999.95 3.90

75 002674 兴业科技 13,174,321.98 3.89

76 300498 温氏股份 13,133,538.80 3.87

77 002299 圣农发展 12,906,507.84 3.81

78 600986 浙文互联 12,734,165.00 3.76

79 688526 科前生物 12,674,089.75 3.74

80 605499 东鹏饮料 12,461,487.00 3.68

81 00570 中国中药 12,325,930.43 3.64

82 01378 中国宏桥 12,247,990.21 3.61

83 603787 新日股份 12,131,702.00 3.58

84 600195 中牧股份 12,125,962.00 3.58

85 600794 保税科技 12,046,722.00 3.55

86 300760 迈瑞医疗 11,910,632.00 3.51

87 600129 太极集团 11,823,079.00 3.49

88 688139 海尔生物 11,660,696.27 3.44

89 301345 涛涛车业 11,476,781.31 3.39

90 600419 天润乳业 11,468,641.00 3.38

91 300979 华利集团 11,437,685.00 3.37

92 301367 怡和嘉业 11,403,040.07 3.36

93 002946 新乳业 11,109,743.80 3.28

94 600867 通化东宝 11,067,828.00 3.26

95 01910 新秀丽 10,836,811.74 3.20

96 688581 安杰思 10,759,102.22 3.17

97 600738 丽尚国潮 10,702,835.00 3.16

98 06689 洪九果品 10,556,730.37 3.11

99 03998 波司登 10,440,137.31 3.08

100 603713 密尔克卫 9,941,138.80 2.93

101 002100 天康生物 9,920,832.00 2.93

102 603345 安井食品 9,906,780.90 2.92

103 600012 皖通高速 9,791,446.00 2.89

104 300795 米奥会展 9,723,122.50 2.87


105 01530 三生制药 9,652,294.76 2.85

106 002159 三特索道 9,612,088.00 2.84

107 603811 诚意药业 9,559,468.00 2.82

108 600298 安琪酵母 9,551,983.31 2.82

109 02367 巨子生物 9,543,632.96 2.82

110 603116 红蜻蜓 9,541,396.60 2.81

111 00700 腾讯控股 9,453,045.99 2.79

112 300997 欢乐家 9,205,063.00 2.72

113 300158 振东制药 9,203,161.00 2.71

114 603708 家家悦 9,049,826.79 2.67

115 000933 神火股份 8,924,197.00 2.63

116 002517 恺英网络 8,586,239.00 2.53

117 603282 亚光股份 8,405,284.60 2.48

118 001323 慕思股份 8,399,445.00 2.48

119 301397 溯联股份 8,351,971.00 2.46

120 301193 家联科技 8,253,313.00 2.43

121 002332 仙琚制药 8,183,328.00 2.41

122 300729 乐歌股份 7,991,792.30 2.36

123 301039 中集车辆 5,724,745.32 1.69

123 01839 中集车辆 2,140,974.01 0.63

125 002867 周大生 7,847,618.00 2.32

126 002385 大北农 7,839,422.00 2.31

127 600496 精工钢构 7,641,096.00 2.25

128 01797 东方甄选 7,554,828.33 2.23

129 002864 盘龙药业 7,526,285.73 2.22

130 301227 森鹰窗业 7,526,116.36 2.22

131 300860 锋尚文化 7,505,204.00 2.21

132 301365 矩阵股份 7,406,377.00 2.18

133 600612 老凤祥 7,268,717.83 2.14

134 00981 中芯国际 7,245,640.73 2.14

135 06100 同道猎聘 7,124,079.04 2.10

136 603259 药明康德 6,977,443.00 2.06

137 603517 绝味食品 6,870,120.40 2.03

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,033,952,997.26

卖出股票收入（成交）总额 3,048,566,245.43

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2023 年 8 月 28
日曾受到延安市市场监管局公开处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 193,191.79

2 应收清算款 4,242,094.43

3 应收股利 21.63

4 应收利息 -

5 应收申购款 570.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,435,877.90

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

宏利消费

服务混合 1,871 162,292.23 126,754,860.19 41.74 176,893,904.28 58.26
A
宏利消费

服务混合 2,767 17,309.68 31,846,808.04 66.49 16,049,076.50 33.51
C

合计 4,638 75,796.60 158,601,668.23 45.12 192,942,980.78 54.88

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 宏利消费服务混合 A 591,152.07 0.1947
理人所
有从业

人员持 宏利消费服务混合 C 2,871.69 0.0060
有本基
金

合计 594,023.76 0.1690

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 宏利消费服务混合 A 10~50
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 宏利消费服务混合 C -
基金

合计 10~50

本基金基金经理持有 宏利消费服务混合 A 10~50

本开放式基金 宏利消费服务混合 C -

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 宏利消费服务混合 A 宏利消费服务混合 C

基金合同生效日

（2021 年 3 月 16 日） 384,020,421.67 19,324,512.36
基金份额总额

本报告期期初基金份 262,032,844.94 183,031,168.35
额总额

本报告期基金总申购 178,610,289.75 678,529,907.98
份额

减：本报告期基金总 136,994,370.22 813,665,191.79
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 303,648,764.47 47,895,884.54
额总额


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内，基金管理人于 2023 年 9 月 2 日发布《宏利基金管理有限公司基金行业高
级管理人员变更公告》，聘任刁羽先生为公司副总经理；于 2023 年 11 月 21 日发布《宏利基金
管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，聘任宋扬先生为公司副总经理，刘晓玲女士不再担任公司副总经理职务。

2、本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币 60,000.00 元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中信证券 3 703,931,274. 11.61 570,397.45 10.23 -
13

方正证券 1 462,461,479. 7.62 433,285.54 7.77 -


44

华安证券 1 461,744,213. 7.61 430,025.22 7.71 -
80

东北证券 2 434,002,443. 7.16 407,107.96 7.30 -
85

财信证券 2 302,283,879. 4.98 281,516.14 5.05 -
55

国泰君安 1 300,499,145. 4.95 281,040.51 5.04 -
31

信达证券 1 284,674,293. 4.69 265,116.36 4.75 -
72

财通证券 1 270,896,778. 4.47 253,430.87 4.54 -
57

德邦证券 1 264,196,590. 4.36 246,040.91 4.41 -
11

华创证券 1 236,643,504. 3.90 220,604.18 3.95 -
43

国海证券 1 234,913,814. 3.87 219,851.84 3.94 -
18

国盛证券 2 210,073,427. 3.46 195,642.49 3.51 -
02

广发证券 1 207,038,767. 3.41 195,260.88 3.50 -
61

国信证券 1 173,034,485. 2.85 161,148.19 2.89 -
04

东亚前海 1 171,928,718. 2.83 160,119.13 2.87 -
16

浙商证券 1 159,404,114. 2.63 148,453.10 2.66 -
87

华西证券 1 153,570,056. 2.53 143,362.60 2.57 -
90

西部证券 1 150,220,950. 2.48 139,901.33 2.51 -
59

开源证券 1 127,376,923. 2.10 119,050.65 2.13 -
04

中金公司 1 104,236,079. 1.72 97,468.15 1.75 -
34

申万宏源 2 92,866,024.7 1.53 86,484.20 1.55 -
1

招商证券 1 91,607,301.5 1.51 86,653.07 1.55 -
0

东吴证券 2 90,605,330.7 1.49 84,378.83 1.51 -
2

西南证券 2 82,005,264.5 1.35 76,371.56 1.37 -


7

天风证券 1 71,480,375.0 1.18 66,570.04 1.19 -
0

东方财富 1 67,368,751.0 1.11 62,740.30 1.12 -
7

长江证券 1 53,518,836.9 0.88 49,841.48 0.89 -
9

中信建投 3 41,500,008.9 0.68 38,647.08 0.69 -
8

东方证券 3 39,314,776.2 0.65 36,613.46 0.66 -
0

民生证券 1 12,491,645.0 0.21 11,633.18 0.21 -
0

国金证券 1 9,830,694.67 0.16 9,299.01 0.17 -

国投证券 3 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

太平洋证 2 - - - - -
券

湘财证券 1 - - - - -

诚通证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

注：(一)本基金本报告期新增民生证券 57634、国投证券 013064，撤销平安证券 55440、财信证券 28314、财信证券 340700 交易单元。

(二) 交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《泰达宏利消费服务混合型证券投资 《证券时报》、中国证监

1 基金基金经理变更公告》 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 14 日
公司网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 影响投资者决策的其他重要信息

1.我公司已于 2023 年 4 月 22 日发布《关于公司法定名称变更的公告》，基金管理人名称
由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”，该名称变更事项已于 2023年 4 月完成工商变更登记手续。经基金托管人同意，并报中国证监会备案，我公司已于 2023年 6 月 17 日发布《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，本基金的名称改为宏利消费服务混合型证券投资基金。

2.我司已于 2023 年 9 月 9 日发布《宏利基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投
资基金明确投资范围包含存托凭证并修改基金合同、托管协议的公告》，经与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定对旗下部分基金相关法律文件进行修订，具体包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等，修订后法律文
件自 2023 年 9 月 11 日起正式生效。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

基金管理人和托管人住所。

13.3 查阅方式

投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人互联网网站（https://www.manulifefund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人宏利基金管理有限公司：客户服务中心电话：400-698-8888 或 010-66555662。

宏利基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
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