南方竞争优势混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

目录


§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 中期财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......17
§7 投资组合报告......36

7.1 期末基金资产组合情况......36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......36

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41


7.10 本基金投资股指期货的投资政策......41

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

7.12 投资组合报告附注......42
§8 基金份额持有人信息......43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......43
§9 开放式基金份额变动......43
§10 重大事件揭示......44

10.1 基金份额持有人大会决议......44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44

10.4 基金投资策略的改变......45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

10.8 其他重大事件......47
§11 影响投资者决策的其他重要信息......48

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......48

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......48
§12 备查文件目录......48

12.1 备查文件目录......48

12.2 存放地点......49

12.3 查阅方式......49

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方竞争优势混合型证券投资基金

基金简称 南方竞争优势混合

基金主代码 011901

交易代码 011901

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 1 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 77,515,538.30 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 南方竞争优势混合 A 南方竞争优势混合 C

下属分级基金的交易代码 011901 011902

报告期末下属分级基金的份 62,760,934.12 份 14,754,604.18 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，精选具有长期竞争优
势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的主要投资策略为股票投资策略，本基金依托于基金管理人的投
资研究平台，努力挖掘质地优秀、符合时代发展需求、具备长期竞争优
投资策略 势的上市公司。个股投资采用定量和定性分析相结合的策略。其他投资
策略包括：资产配置策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略和资产
支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+
中债总指数收益率×30%

本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，
风险收益特征 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险
之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面
临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限 招商银行股份有限公司

公司

信息披露负责人 姓名 常克川 张姗

联系电话 0755-82763888 0755-83077987


电子邮箱 manager@southernfund. zhangshan_1027@cmbchina.com
com

客户服务电话 400-889-8899 95555

传真 0755-82763889 0755-83195201

深圳市福田区莲花街道 深圳市深南大道 7088 号招商银
注册地址 益田路 5999 号基金大 行大厦

厦 32-42 楼

深圳市福田区莲花街道 深圳市深南大道 7088 号招商银
办公地址 益田路 5999 号基金大 行大厦

厦 32-42 楼

邮政编码 518017 518040

法定代表人 周易 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、
基金上市交易的证券交易所（如有）

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999
号基金大厦 32-42 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
1、南方竞争优势混合 A

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 608,552.24

本期利润 -1,382,197.97

加权平均基金份额本期利润 -0.0198

本期加权平均净值利润率 -2.05%

本期基金份额净值增长率 -2.47%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -3,969,770.85

期末可供分配基金份额利润 -0.0633

期末基金资产净值 58,791,163.27


期末基金份额净值 0.9367

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -6.33%

2、南方竞争优势混合 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 158,693.40

本期利润 -685,696.23

加权平均基金份额本期利润 -0.0386

本期加权平均净值利润率 -4.02%

本期基金份额净值增长率 -2.74%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -1,046,081.66

期末可供分配基金份额利润 -0.0709

期末基金资产净值 13,708,522.52

期末基金份额净值 0.9291

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -7.09%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方竞争优势混合 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 3.54% 0.97% 0.99% 0.60% 2.55% 0.37%

过去三个月 -4.39% 0.80% -2.93% 0.55% -1.46% 0.25%

过去六个月 -2.47% 0.79% 0.25% 0.56% -2.72% 0.23%

过去一年 -9.09% 0.84% -7.68% 0.67% -1.41% 0.17%

自基金合同 -6.33% 0.76% -4.18% 0.74% -2.15% 0.02%
生效起至今

南方竞争优势混合 C


份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 3.50% 0.97% 0.99% 0.60% 2.51% 0.37%

过去三个月 -4.52% 0.81% -2.93% 0.55% -1.59% 0.26%

过去六个月 -2.74% 0.79% 0.25% 0.56% -2.99% 0.23%

过去一年 -9.69% 0.84% -7.68% 0.67% -2.01% 0.17%

自基金合同 -7.09% 0.76% -4.18% 0.74% -2.91% 0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介


任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女，清华大学光电工程硕士，具有基金
从业资格。2008 年 7 月加入南方基金，
历任产品开发部研发员、研究部研究员、
高级研究员，负责通信及传媒行业研究；
2014 年 3 月 31 日至 2014 年 12 月 18 日，
任南方隆元基金经理助理；2014 年 6 月
10 日至 2014 年 12 月 18 日，任南方中国
梦基金经理助理；2015 年 7 月 31 日至
2018 年 11 月 28 日，任南方消费活力基
金经理；2014 年 12 月 18 日至 2019 年 1
本基金 2022 年 4 月 18 日，任南方消费基金经理；2018
蒋秋洁 基金经 月 1 日 - 14 年 年 7 月 5 日至 2019 年 12 月 20 日，任南
理 方配售基金经理；2017 年 5 月 19 日至
2020 年 1 月 15 日，任南方文旅混合基金
经理；2015 年 6 月 16 日至今，任南方天
元基金经理；2015 年 7 月 24 日至今，任
南方隆元基金经理；2019 年 3 月 15 日至
今，任南方产业活力基金经理；2020 年
4 月 17 日至今，任南方瑞盛三年混合基
金经理；2020 年 8 月 14 日至今，任南方
产业优势两年混合基金经理；2022 年 4
月 1 日至今，任南方竞争优势混合基金
经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，市场宽基指数以震荡为主，国内经济温和复苏，餐饮、旅游、新能源等需求较好，泛消费领域逐步进入正循环，先进制造继续体现结构性景气，并不断进口替代及国际市场突破，部分行业因过去两年资本投入快速增长阶段性面临供给压力。欧美主流市场仍然处于高通胀的压力和库存牛鞭效应的调整中，通胀压力趋缓和库存去化有利于下半年国内出口。具有全球比较优势的汽车、机电、信息技术、新能源等产品不断拓展新兴市场，弥补欧美出口的暂时压力。

企业家精神是可以信赖的企业价值来源，其促使企业家不断地寻找新的商业机会,并通过创新来创造商业价值。此外,企业家精神还可以鼓励员工的积极性和创造性,提高企业的效率和质量。在 10-20 年，一家企业想要达成什么目标？为了更高概率实现这一目标，企业家需要做什么？未来可能发生什么导致公司目标无法达成？通过对于长期因素的思考，回避短期噪音，能够在不确定的世界中将投资机会看得更真切。

本基金根据市场情况，结合板块估值和基金配置情况积极调整结构，从企业长期价值出发，通过产业、企业、管理层、竞争对手、技术趋势、财务表现等多个维度筛选优质成长股，努力兼顾企业成长性、财务稳健性和估值合理性，并对不同产业阶段的公司在三个方面赋予不同的权重。投资决策基于公司基本面判断，尽量避免市场情绪的负面干扰，在尽量冷静客观的情况下进行投资操作。股票实时价格是一种边际定价，波动性是市场的固有的特点，不畏惧波动，认真分析每一次市场调整中的机会，以期获得长期超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末，本基金 A 份额净值为 0.9367 元，报告期内，份额净值增长率为-2.47%，
同期业绩基准增长率为 0.25%；本基金 C 份额净值为 0.9291 元，报告期内，份额净值增长
率为-2.74%，同期业绩基准增长率为 0.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基于高频信息的交易在量化和 AI 发展下会无限内卷，也许目前还可以寻求某种信息优势，但长期看，在高频信息交易中人很难超越机器。从更长周期出发，参考发达国家 20-30年相似经济环境下的经济发展规律，结合国情做出符合常识的判断，仍然是可行的投资方式。
消费，即便在日本消失的二十年，仍然可以找到大幅超越指数的标的，其来源有如下几个方面：1、不断扩大的品牌势能；2、国际化的顺利拓展；3、抓住消费降级、绿色消费等行业趋势。即便中国需要经历一段时间经济结构调整及阶段性的消费疲软，巨大的市场内需和国力增强后对于优秀品牌势能的全球化助推都会让更大、更强的消费（集团）诞生。即便是日本衰退最惨烈的建筑行业，仍然有优秀公司找到结构性需求获得逆势增长。品牌势能、消费结构转变，在衰退期同样是寻找消费牛股的重要线索，且可以找到阿尔法。

先进制造，包括新能源及科技，前者是已经达到比肩全球最领先公司或者已经是全球绝对领先公司的水平。即便考虑潜在国际贸易壁垒，新能源的品牌与产品向全球扩散已经是不会回头的趋势；科技，以半导体为例，仍然在快速追赶世界先进水平的过程中，全球半导体前十公司以美、韩、日为主，在快速国产替代的机遇下，对于中国半导体公司跻身全球十强充满期待。AI，虽说国内大模型仍在追赶，但我们看到两点非常乐观的迹象：第一美国模型呈现百花齐放的状态，不同功能，不同参数量级的模型不断问世，技术有扩散趋势；第二，虽然中国的大模型还处于追赶状态，但在全球范围仍处于领先水平，即并没有掉出龙头范畴。假以时日，AI 可能形成中、美双高地。早年互联网企业的快速发展需要等待中国互联网的基础设施大幅补短板，而目前，中国的科技高速公路已经非常健壮，关键器件短缺长期看也会有不同的解决路径；同时经过互联网蓬勃发展 20 年，中国 IT 人才相当充裕，这些都是我们对于中国 AI 乐观的理由。除此之外，AI 不只是在跟内容相关的工作结合创造价值，与机器结合的价值释放才刚刚开始，比如以机器视觉为突破口。而中国作为制造强国，天然有巨大的市场空间，机器+AI 很可能走在世界前列。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总
经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方竞争优势混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资产：

银行存款 6.4.3.1 3,352,701.20 22,723,180.64

结算备付金 164,994.83 332,944.90

存出保证金 15,677.16 16,103.35

交易性金融资产 6.4.3.2 69,343,336.58 75,063,398.99

其中：股票投资 63,698,672.65 70,087,798.40

基金投资 - -

债券投资 5,644,663.93 4,975,600.59

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 - 14,000,000.00

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 16,845.02 8,712.00

应收申购款 153.00 494.61

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.5 - -

资产总计 72,893,707.79 112,144,834.49

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负债：

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2.17 19,013,073.87

应付赎回款 184,292.52 28,320.50

应付管理人报酬 89,517.89 122,403.51

应付托管费 14,919.65 20,400.58

应付销售服务费 6,724.58 10,836.63

应付投资顾问费 - -

应交税费 4.03 1.74

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.6 98,561.16 89,914.97

负债合计 394,022.00 19,284,951.80

净资产：

实收基金 6.4.3.7 77,515,538.30 96,790,330.10

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.3.8 -5,015,852.51 -3,930,447.41

净资产合计 72,499,685.79 92,859,882.69

负债和净资产总计 72,893,707.79 112,144,834.49

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，南方竞争优势混合 A 份额净值 0.9367 元，基金份额总
额 62,760,934.12 份；南方竞争优势混合 C 份额净值 0.9291 元，基金份额总额
14,754,604.18 份；总份额合计 77,515,538.30 份。
6.2 利润表

会计主体：南方竞争优势混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

上年度可比期间 2022
项目 附注号 本期 2023 年 1 月 1 日至 年 4 月 1 日（基金合同
2023 年 6 月 30 日 生效日）至 2022 年 6 月
30 日

一、营业总收入 -1,160,940.79 4,520,640.53

1.利息收入 25,965.87 532,274.98

其中：存款利息收入 6.4.3.9 16,919.67 118,641.58

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 9,046.20 413,633.40
收入

证券出借利息收入 - -


其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 1,484,197.42 579,730.85
填列）

其中：股票投资收益 6.4.3.10 898,654.85 296,131.01

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.3.11 44,331.09 723.76

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.3.12 - -

股利收益 6.4.3.13 541,211.48 282,876.08

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.3.14 -2,835,139.84 3,351,902.69
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.15 164,035.76 56,732.01
号填列）

减：二、营业总支出 906,953.41 1,028,603.38

1.管理人报酬 6.4.6.2.1 633,032.88 741,864.89

2.托管费 6.4.6.2.2 105,505.45 123,644.09

3.销售服务费 6.4.6.2.3 51,833.08 144,615.59

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 1.88 -

8.其他费用 6.4.3.16 116,580.12 18,478.81

三、利润总额（亏损总额 -2,067,894.20 3,492,037.15
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -2,067,894.20 3,492,037.15
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -2,067,894.20 3,492,037.15

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：南方竞争优势混合型证券投资基金


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 96,790,330.10 - -3,930,447.41 92,859,882.69
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 96,790,330.10 - -3,930,447.41 92,859,882.69
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以 -19,274,791.80 - -1,085,405.10 -20,360,196.90
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - -2,067,894.20 -2,067,894.20
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -19,274,791.80 - 982,489.10 -18,292,302.70
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 32,305,416.26 - -891,736.68 31,413,679.58
购款

2.基金赎 -51,580,208.06 - 1,874,225.78 -49,705,982.28
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 77,515,538.30 - -5,015,852.51 72,499,685.79
资产（基金净值）

上年度可比期间 2022 年 4 月 1 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30
项目 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 315,649,654.18 - - 315,649,654.18
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以 -202,059,227.38 - 3,421,401.19 -198,637,826.19
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - 3,492,037.15 3,492,037.15
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -202,059,227.38 - -70,635.96 -202,129,863.34
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 1,944,211.27 - 20,971.28 1,965,182.55
购款

2.基金赎 -204,003,438.65 - -91,607.24 -204,095,045.89
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 113,590,426.80 - 3,421,401.19 117,011,827.99
资产（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

活期存款 3,352,701.20

等于：本金 3,352,310.00

加：应计利息 391.20

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 3,352,701.20

6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 67,901,011.24 - 63,698,672.65 -4,202,338.59

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 5,404,993.00 85,560.09 5,644,663.93 154,110.84
债券 市场

银行间 - - - -
市场


合计 5,404,993.00 85,560.09 5,644,663.93 154,110.84

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 73,306,004.24 85,560.09 69,343,336.58 -4,048,227.75

6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 14,258.60

其中：交易所市场 14,258.60

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 84,302.56

其他 -

合计 98,561.16

6.4.3.7 实收基金

金额单位：人民币元

南方竞争优势混合 A

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 77,721,673.20 77,721,673.20

本期申购 182,471.67 182,471.67


本期赎回（以“-”号填列） -15,143,210.75 -15,143,210.75

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 62,760,934.12 62,760,934.12

南方竞争优势混合 C

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 19,068,656.90 19,068,656.90

本期申购 32,122,944.59 32,122,944.59

本期赎回（以“-”号填列） -36,436,997.31 -36,436,997.31

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 14,754,604.18 14,754,604.18

注：1.本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额；
6.4.3.8未分配利润

单位：人民币元

南方竞争优势混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,788,322.85 -1,290,146.89 -3,078,469.74

本期利润 608,552.24 -1,990,750.21 -1,382,197.97

本期基金份额交易产 282,245.08 208,651.78 490,896.86
生的变动数

其中：基金申购款 -3,712.53 -1,170.46 -4,882.99

基金赎回款 285,957.61 209,822.24 495,779.85

本期已分配利润 - - -

本期末 -897,525.53 -3,072,245.32 -3,969,770.85

南方竞争优势混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -519,603.53 -332,374.14 -851,977.67

本期利润 158,693.40 -844,389.63 -685,696.23

本期基金份额交易产 45,474.44 446,117.80 491,592.24
生的变动数

其中：基金申购款 -907,724.22 20,870.53 -886,853.69

基金赎回款 953,198.66 425,247.27 1,378,445.93

本期已分配利润 - - -

本期末 -315,435.69 -730,645.97 -1,046,081.66

6.4.3.9存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 15,833.26

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 977.53

其他 108.88

合计 16,919.67

6.4.3.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 34,963,429.25

减：卖出股票成本总额 33,958,966.22

减：交易费用 105,808.18

买卖股票差价收入 898,654.85

注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
6.4.3.11 债券投资收益
6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

债券投资收益——利息收入 44,331.09

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 44,331.09

6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.3.12 衍生工具收益
6.4.3.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.12.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.13 股利收益


单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 541,211.48

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 541,211.48

6.4.3.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -2,835,139.84

——股票投资 -2,950,056.38

——债券投资 114,916.54

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产 -
生的预估增值税

合计 -2,835,139.84

6.4.3.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 163,895.57

基金转换费收入 140.19

合计 164,035.76

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

银行费用 4,881.14


其他 18,396.42

合计 116,580.12

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项

南方基金管理股份有限公司于 2023 年 7 月 8 日发布公告《南方基金管理股份有限公司
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，管理人决定自 2023 年 7 月 10 日起，
调低本基金管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合”) 基金管理人的股东华泰证券控制的公
司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 4 月 1 日
月 30 日 （基金合同生效日）至 2022 年 6
关联方名称 月 30 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 20,961,781.01 32.08% - -

6.4.6.1.2 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 4 月 1 日
月 30 日 （基金合同生效日）至 2022 年 6
关联方名称 月 30 日

成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 12,000,000.00 75.47% - -

6.4.6.1.3 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 19,084.72 31.97% - -

上年度可比期间 2022 年 4 月 1 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 - - - -

注：1.上述佣金按市场佣金率计算。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年4月
项目 年 6 月 30 日 1 日（基金合同生效日）至
2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管 633,032.88 741,864.89
理费

其中：支付销售机构的客户 294,673.49 249,258.58
维护费
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年4月
项目 年 6 月 30 日 1 日（基金合同生效日）至
2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托 105,505.45 123,644.09
管费
注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方竞争优势混合 A 南方竞争优势混合 C 合计

华泰证券 - 4,766.22 4,766.22

南方基金 - 180.66 180.66

招商银行 - 39,783.27 39,783.27

合计 - 44,730.15 44,730.15

上年度可比期间 2022 年 4 月 1 日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 30
获得销售服务费的 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方竞争优势混合 A 南方竞争优势混合 C 合计

华泰证券 - 2.48 2.48

南方基金 - 16,631.80 16,631.80

招商银行 - 36,117.27 36,117.27

合计 - 52,751.55 52,751.55

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 4 月 1 日
关联方名称 月 30 日 （基金合同生效日）至 2022 年 6
月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 3,352,701.20 15,833.26 52,482,376.92 85,461.51

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）

华泰联合 118034 晶能转债 配债 600 60,000.00

兴业证券 127083 山路转债 配债 4,498 449,800.00

上年度可比期间 2022 年 4 月 1 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）

华泰联合 - - - - -

兴业证券 - - - - -

6.4.6.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.7 利润分配情况

6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.8 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限
制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额 。

同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 6 月 30 日
资产

银行存款 3,352,701.20 - - - 3,352,701.20

结算备付金 164,994.83 - - - 164,994.83

存出保证金 15,677.16 - - - 15,677.16

交易性金融 4,784,500.85 - 860,163.08 63,698,672.6 69,343,336.5
资产 5 8

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - -
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - 16,845.02 16,845.02

应收申购款 - - - 153.00 153.00

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 8,317,874.04 - 860,163.08 63,715,670.6 72,893,707.7
7 9

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 - - - - -
融资产款

应付清算款 - - - 2.17 2.17

应付赎回款 - - - 184,292.52 184,292.52

应付管理人 - - - 89,517.89 89,517.89
报酬

应付托管费 - - - 14,919.65 14,919.65

应付销售服 - - - 6,724.58 6,724.58
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - 4.03 4.03

应付利润 - - - - -


递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 98,561.16 98,561.16

负债总计 - - - 394,022.00 394,022.00

利率敏感度 8,317,874.04 - 860,163.08 63,321,648.6 72,499,685.7
缺口 7 9

上年度末

2022年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

银行存款 22,723,180.6 - - - 22,723,180.6
4 4

结算备付金 332,944.90 - - - 332,944.90

存出保证金 16,103.35 - - - 16,103.35

交易性金融 4,732,223.97 - 243,376.62 70,087,798.4 75,063,398.9
资产 0 9

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 14,000,000.0 - - - 14,000,000.0
融资产 0 0

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - 8,712.00 8,712.00

应收申购款 - - - 494.61 494.61

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 41,804,452.8 - 243,376.62 70,097,005.0 112,144,834.
6 1 49

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 - - - - -
融资产款

应付清算款 - - - 19,013,073.8 19,013,073.8
7 7


应付赎回款 - - - 28,320.50 28,320.50

应付管理人 - - - 122,403.51 122,403.51

报酬

应付托管费 - - - 20,400.58 20,400.58

应付销售服 - - - 10,836.63 10,836.63

务费

应付投资顾 - - - - -

问费

应交税费 - - - 1.74 1.74

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -

负债

其他负债 - - - 89,914.97 89,914.97

负债总计 - - - 19,284,951.8 19,284,951.8

0 0

利率敏感度 41,804,452.8 - 243,376.62 50,812,053.2 92,859,882.6

缺口 6 1 9

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日

孰早者予以分类。

6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12

30 日 ） 月 31 日 ）

1.市场利率平行上升 25 个基点 -12,452.13 -9,759.48

2.市场利率平行下降 25 个基点 12,654.61 9,843.95

6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本

基金的外汇头寸进行监控。

6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日

项目 美元折合人民 港币折合人民 欧元折合人民 日元折合人民 其他币种折合 合计

币 币 币 币 人民币

以外币计
价的资产

交易性金 - 9,623,326.32 - - - 9,623,326.32

融资产

资产合计 - 9,623,326.32 - - - 9,623,326.32

以外币计
价的负债

负债合计 - - - - - -

资产负债

表外汇风 - 9,623,326.32 - - - 9,623,326.32
险敞口净
额

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 美元折合人民 港币折合人民 欧元折合人民 日元折合人民 其他币种折合 合计

币 币 币 币 人民币

以外币计
价的资产

交易性金 - 12,576,454.64 - - - 12,576,454.64
融资产

资产合计 - 12,576,454.64 - - - 12,576,454.64

以外币计
价的负债

负债合计 - - - - - -

资产负债

表外汇风 - 12,576,454.64 - - - 12,576,454.64
险敞口净
额

6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12

30 日 ） 月 31 日 ）

1. 所有外币相对人民币升值 5% 481,166.32 628,822.73

2. 所有外币相对人民币贬值 5% -481,166.32 -628,822.73

6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇

汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行

间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情

况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分

析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析

及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为 60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产- 63,698,672.65 87.86 70,087,798.40 75.48
股票投资

交易性金融资产- - - - -
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 63,698,672.65 87.86 70,087,798.40 75.48

6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）

1.沪深 300 上升 5% 3,438,480.58 4,222,298.16

2.沪深 300 下降 5% -3,438,480.58 -4,222,298.16

6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日

第一层次 64,558,835.73

第二层次 4,784,500.85

第三层次 -

合计 69,343,336.58

6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 63,698,672.65 87.39


其中：股票 63,698,672.65 87.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,644,663.93 7.74

其中：债券 5,644,663.93 7.74

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,517,696.03 4.83

8 其他资产 32,675.18 0.04

9 合计 72,893,707.79 100.00

注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 6,894,059.35 元，占基金资产净值比例 9.51%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 2,729,266.97 元，占基金资产净值比例 3.76%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 363,330.00 0.50

B 采矿业 1,281,399.00 1.77

C 制造业 38,781,354.49 53.49

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 593,208.00 0.82

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 5,067,331.80 6.99

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,187,019.04 5.78

J 金融业 1,314,600.00 1.81

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,071,711.00 1.48

M 科学研究和技术服务业 1,117,766.00 1.54

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 297,627.00 0.41

S 综合 - -


合计 54,075,346.33 74.59

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

能源 - -

材料 - -

工业 1,427,778.23 1.97

非必需消费 1,863,109.53 2.57

必需消费品 823,194.46 1.14

医疗保健 1,280,353.62 1.77

金融 720,066.38 0.99

科技 - -

通讯 3,508,824.10 4.84

公用事业 - -

房地产 - -

政府 - -

合计 9,623,326.32 13.27

注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600519 贵州茅台 3,700 6,256,700.00 8.63

2 300750 宁德时代 22,140 5,065,410.60 6.99

3 601816 京沪高铁 744,900 3,918,174.00 5.40

4 03690 美团-W 24,882 2,805,648.39 3.87

5 688066 航天宏图 46,039 2,803,775.10 3.87

6 300760 迈瑞医疗 7,200 2,158,560.00 2.98

7 002372 伟星新材 84,300 1,731,522.00 2.39

8 02015 理想汽车-W 13,500 1,686,531.92 2.33

9 601100 恒立液压 23,900 1,537,487.00 2.12

10 300285 国瓷材料 52,400 1,435,760.00 1.98

11 688012 中微公司 9,123 1,427,293.35 1.97

12 002594 比亚迪 5,400 1,394,658.00 1.92

13 300033 同花顺 7,500 1,314,600.00 1.81

14 601899 紫金矿业 112,700 1,281,399.00 1.77

15 300724 捷佳伟创 11,400 1,280,790.00 1.77

16 603806 福斯特 32,866 1,222,286.54 1.69

17 603209 兴通股份 54,180 1,149,157.80 1.59

18 00669 创科实业 14,000 1,099,092.36 1.52

19 300662 科锐国际 30,300 1,071,711.00 1.48


20 603195 公牛集团 10,804 1,037,832.24 1.43

21 603008 喜临门 38,000 956,840.00 1.32

22 01548 金斯瑞生物 54,000 876,249.79 1.21
科技

23 605305 中际联合 24,900 868,014.00 1.20

24 002531 天顺风能 55,800 849,834.00 1.17

25 688223 晶科能源 60,203 846,454.18 1.17

26 600690 海尔智家 35,000 821,800.00 1.13

27 688050 爱博医疗 3,680 755,614.40 1.04

28 300014 亿纬锂能 12,200 738,100.00 1.02

29 06030 中信证券 55,000 720,066.38 0.99

30 00700 腾讯控股 2,300 703,175.71 0.97

31 06618 京东健康 15,100 688,437.86 0.95

32 603915 国茂股份 31,800 673,524.00 0.93

33 300347 泰格医药 10,400 671,216.00 0.93

34 603338 浙江鼎力 11,800 660,918.00 0.91

35 688111 金山办公 1,331 628,524.82 0.87

36 000498 山东路桥 92,400 593,208.00 0.82

37 002837 英维克 16,380 490,417.20 0.68

38 002850 科达利 3,700 489,325.00 0.67

39 600436 片仔癀 1,700 486,812.00 0.67

40 603027 千禾味业 22,520 475,622.40 0.66

41 300012 华测检测 22,900 446,550.00 0.62

42 688361 中科飞测 5,209 432,399.09 0.60

43 605080 浙江自然 14,280 428,114.40 0.59

44 688503 聚和材料 4,390 428,025.00 0.59

45 06699 时代天使 6,000 404,103.83 0.56

46 002810 山东赫达 22,000 396,000.00 0.55

47 688568 中科星图 4,914 395,970.12 0.55

48 603486 科沃斯 4,700 365,519.00 0.50

49 300498 温氏股份 19,800 363,330.00 0.50

50 600570 恒生电子 8,100 358,749.00 0.49

51 600031 三一重工 20,900 347,567.00 0.48

52 02285 泉峰控股 11,500 328,685.87 0.45

53 600809 山西汾酒 1,700 314,619.00 0.43

54 000568 泸州老窖 1,500 314,355.00 0.43

55 300413 芒果超媒 8,700 297,627.00 0.41

56 688301 奕瑞科技 911 257,293.73 0.35

57 603279 景津装备 7,900 247,744.00 0.34

58 002475 立讯精密 7,000 227,150.00 0.31

59 002747 埃斯顿 7,700 215,600.00 0.30

60 688076 诺泰生物 5,942 211,416.36 0.29

61 002791 坚朗五金 3,200 207,072.00 0.29


62 600132 重庆啤酒 2,200 202,752.00 0.28

63 600584 长电科技 6,400 199,488.00 0.28

64 688300 联瑞新材 3,808 178,024.00 0.25

65 01368 特步国际 24,000 176,577.61 0.24

66 02367 巨子生物 4,200 134,756.60 0.19

67 301367 怡和嘉业 900 133,506.00 0.18

68 002304 洋河股份 100 13,135.00 0.02

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 300285 国瓷材料 1,707,984.00 1.84

2 300724 捷佳伟创 1,385,726.00 1.49

3 002594 比亚迪 1,343,074.00 1.45

4 603806 福斯特 1,248,124.18 1.34

5 300347 泰格医药 1,182,293.00 1.27

6 605305 中际联合 1,112,985.36 1.20

7 300033 同花顺 979,224.00 1.05

8 603986 兆易创新 970,278.00 1.04

9 600690 海尔智家 952,424.00 1.03

10 600958 东方证券 951,564.00 1.02

11 688223 晶科能源 928,188.07 1.00

12 002531 天顺风能 826,799.00 0.89

13 06030 中信证券 819,659.55 0.88

14 601100 恒立液压 761,131.00 0.82

15 00700 腾讯控股 760,695.85 0.82

16 03690 美团－Ｗ 647,760.46 0.70

17 300662 科锐国际 619,588.00 0.67

18 688111 金山办公 613,101.94 0.66

19 000975 银泰黄金 532,594.00 0.57

20 300413 芒果超媒 531,509.00 0.57

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）


1 00700 腾讯控股 2,610,057.95 2.81

2 603027 千禾味业 1,849,431.40 1.99

3 000625 长安汽车 1,515,776.00 1.63

4 601390 中国中铁 1,416,703.00 1.53

5 600519 贵州茅台 1,400,780.00 1.51

6 601128 常熟银行 1,208,690.00 1.30

7 300498 温氏股份 1,197,915.00 1.29

8 300003 乐普医疗 1,068,138.00 1.15

9 002475 立讯精密 1,061,504.00 1.14

10 603833 欧派家居 993,498.00 1.07

11 600958 东方证券 972,621.00 1.05

12 02269 药明生物 957,938.40 1.03

13 603986 兆易创新 948,968.00 1.02

14 300413 芒果超媒 936,131.00 1.01

15 603338 浙江鼎力 921,057.00 0.99

16 601238 广汽集团 886,066.00 0.95

17 601100 恒立液压 821,343.00 0.88

18 603317 天味食品 732,855.00 0.79

19 601899 紫金矿业 672,076.00 0.72

20 01548 金斯瑞生物科技 638,738.81 0.69

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 30,519,896.85

卖出股票收入（成交）总额 34,963,429.25

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 4,784,500.85 6.60

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 860,163.08 1.19


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,644,663.93 7.79

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 019679 22 国债 14 47,000 4,784,500.85 6.60

2 127083 山路转债 4,498 517,150.34 0.71

3 118027 宏图转债 1,990 266,895.80 0.37

4 118034 晶能转债 600 76,116.94 0.10

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对 相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 15,677.16

2 应收清算款 -

3 应收股利 16,845.02

4 应收利息 -

5 应收申购款 153.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 32,675.18

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 118027 宏图转债 266,895.80 0.37

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人户数 户均持有的 持有人结构

（户） 基金份额 机构投资者 个人投资者


持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

南方竞争优 869 72,222.02 - - 62,760,934. 100.00%
势混合 A 12

南方竞争优 433 34,075.30 - - 14,754,604. 100.00%
势混合 C 18

合计 1,302 59,535.74 - - 77,515,538. 100.00%
30

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 南方竞争优势混合 A 494,246.76 0.7875%
人员持有本基金 南方竞争优势混合 C 200,176.43 1.3567%
合计 694,423.19 0.8959%

注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基
金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金
份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 南方竞争优势混 南方竞争优势

合 A 混合 C

基金合同生效日(2022 年 4 月 1 日)基金份额总额 106,718,415.13 208,931,239.05

本报告期期初基金份额总额 77,721,673.20 19,068,656.90

本报告期基金总申购份额 182,471.67 32,122,944.59

减：报告期基金总赎回份额 15,143,210.75 36,436,997.31

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

本报告期期末基金份额总额 62,760,934.12 14,754,604.18

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间自 2023 年 3 月
16 日起至 2023 年 4 月 17 日 17：00 止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为
准），权益登记日为 2023 年 3 月 16 日。2023 年 4 月 19 日，在本基金的基金托管人招商银
行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，北京金诚同达（深圳）律师事务所对计票过程进行了见证，深圳市深圳公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人或其代理人所持基金份额共计 63,442,921.87 份，占权益登记日本基金基金总份额 106,579,318.30 份的59.53%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《南方竞争优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于南方竞争优势混合型证券投资基金调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决。表决结果为：54,612,625.50 份基金份额同意，0 份基金份额反对，8,830,296.37 份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《南方竞争优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

华泰证券 2 20,961,781.01 32.08% 19,084.72 31.97% -

东北证券 1 9,096,814.31 13.92% 8,232.46 13.79% -

国联证券 1 7,728,293.21 11.83% 7,119.07 11.93% -

中金公司 1 6,204,253.46 9.50% 5,714.91 9.57% -

浙商证券 1 4,989,241.23 7.64% 4,596.35 7.70% -

海通证券 1 3,831,042.10 5.86% 3,425.36 5.74% -

长城证券 1 3,618,418.00 5.54% 3,333.59 5.59% -

东方证券 1 2,612,839.17 4.00% 2,408.97 4.04% -

银河证券 1 2,274,538.10 3.48% 2,096.51 3.51% -

广发证券 1 1,379,706.00 2.11% 1,271.12 2.13% -

财通证券 1 849,590.00 1.30% 782.73 1.31% -

西藏东财 1 716,919.45 1.10% 653.61 1.10% -

中信建投 2 705,323.90 1.08% 630.75 1.06% -

招商证券 1 367,666.00 0.56% 337.48 0.57% -

华西证券 2 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。


B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评

比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、

以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提

供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

新增交易单元：

平安证券

中金公司

退租交易单元：

国联证券

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例

华泰证券 - - 12,000,000.00 75.47% - -

东北证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

银河证券 - - 3,900,000.00 24.53% - -

广发证券 - - - - - -

财通证券 - - - - - -

西藏东财 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -


信达证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

关于南方竞争优势混合型证券投资基金的提示 证券时报、基金管理

1 性公告 人网站、中国证监会 2023-01-10

基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金 证券时报、基金管理

2 2023 年非港股通交易日申购赎回等业务安排 人网站、中国证监会 2023-01-13

的公告 基金电子披露网站

关于南方竞争优势混合型证券投资基金基金资 证券时报、基金管理

3 产净值连续低于 1 亿元的提示性公告 人网站、中国证监会 2023-01-17

基金电子披露网站

关于南方竞争优势混合型证券投资基金的提示 证券时报、基金管理

4 性公告 人网站、中国证监会 2023-02-21

基金电子披露网站

关于南方竞争优势混合型证券投资基金的提示 证券时报、基金管理

5 性公告 人网站、中国证监会 2023-03-07

基金电子披露网站

关于南方竞争优势混合型证券投资基金基金资 证券时报、基金管理

6 产净值连续低于 1 亿元的提示性公告 人网站、中国证监会 2023-03-14

基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召 证券时报、基金管理

7 开南方竞争优势混合型证券投资基金基金份额 人网站、中国证监会 2023-03-16

持有人大会的公告 基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召 证券时报、基金管理

8 开南方竞争优势混合型证券投资基金基金份额 人网站、中国证监会 2023-03-17

持有人大会的第一次提示性公告 基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召 证券时报、基金管理

9 开南方竞争优势混合型证券投资基金基金份额 人网站、中国证监会 2023-03-18

持有人大会的第二次提示性公告 基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分 证券时报、基金管理

10 基金 2023 年非港股通交易日申购赎回等业务 人网站、中国证监会 2023-03-24

安排的公告 基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

11 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-29

基金电子披露网站

关于南方竞争优势混合型证券投资基金的提示 证券时报、基金管理

12 性公告 人网站、中国证监会 2023-04-04

基金电子披露网站

13 关于南方竞争优势混合型证券投资基金的提示 证券时报、基金管理 2023-04-19

性公告 人网站、中国证监会


基金电子披露网站

南方竞争优势混合型证券投资基金基金份额持 证券时报、基金管理

14 有人大会表决结果暨决议生效的公告 人网站、中国证监会 2023-04-20
基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理

15 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-04-22
基金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方竞争优势混合型证券投资基金的文件；

2、《南方竞争优势混合型证券投资基金基金合同》；

3、《南方竞争优势混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；

6、《南方竞争优势混合型证券投资基金 2023 年中期报告》原文。
12.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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