永赢货币市场基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 27 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式 ......5

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......9

§4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......18

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......18

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18

§5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19

§6 审计报告 ......19

6.1 审计报告基本信息 ......19

6.2 审计报告的基本内容 ......19

§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......22

7.3 净资产变动表 ......23

7.4 报表附注 ......24

§8 投资组合报告 ......50

8.1 期末基金资产组合情况 ......50

8.2 债券回购融资情况 ......50

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......50

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......51


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......51
8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细52

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......52
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ...52

8.9 投资组合报告附注 ......53

§9 基金份额持有人信息 ......53

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......53

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......54

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......54

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......54

§10 开放式基金份额变动 ......55
§11 重大事件揭示 ......55

11.1 基金份额持有人大会决议 ......55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......55

11.4 基金投资策略的改变 ......55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......55

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......55

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......56

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......57

11.9 其他重大事件 ......57

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......59

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......59

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......59

§13 备查文件目录 ......59

13.1 备查文件目录 ......59

13.2 存放地点 ......60

13.3 查阅方式 ......60

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 永赢货币市场基金

基金简称 永赢货币

基金主代码 000533

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 02 月 27 日

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 75,847,113,829.44 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 永赢货币 A 永赢货币 E

下属分级基金的交易代码 000533 012104

报告期末下属分级基金的份额总额 2,714,426,044.33 份 73,132,687,785.11 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。

投资策略 本基金主要通过货币市场利率研判与管理策略、期限配置策略、类
属和品种配置策略及灵活的交易策略，追求超过基准的较高收益。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 永赢基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 汪成杰 王小飞

信息披露负责人 联系电话 021-20430340 021-60637103

电子邮箱 wangcj@maxwealthfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-805-8888 021-60637228

传真 021-51690177 021-60635778

注册地址 浙江省宁波市鄞州区中山东路 北京市西城区金融大街 25 号

466 号

上海市浦东新区世纪大道 210 北京市西城区闹市口大街 1 号
办公地址 号二十一世纪大厦 21、22、23、 院 1 号楼

27 层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 马宇晖 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.maxwealthfund.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦
21、22、23、27 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方
合伙） 广场安永大楼 17 层

上海市浦东新区世纪大道 210 号
注册登记机构 永赢基金管理有限公司 二十一世纪大厦 21、22、23、27
层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 2023 年 2022 年 2021 年

间数据和 永赢货币 A 永赢货币 E 永赢货币 A 永赢货币 E 永赢货币 A 永赢货币
指标 E

本期已实 102,193,055 650,695,185 23,526,916. 5,658,905.2 46,721,468. 43,369.6
现收益 .21 .83 07 3 13 8

本期利润 102,193,055 650,695,185 23,526,916. 5,658,905.2 46,721,468. 43,369.6
.21 .83 07 3 13 8

本期净值 2.0463% 1.8934% 2.0255% 1.8734% 2.5526% 1.5587%
收益率

3.1.2 期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末数据和 永赢货币 A 永赢货币 E 永赢货币 A 永赢货币 E 永赢货币 A 永赢货币
指标 E

期末基金 2,714,426,0 73,132,687, 1,237,475,8 14,632,749, 1,163,597,9 1,330,83
资产净值 44.33 785.11 34.46 266.97 25.27 3.77

期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
份额净值

3.1.3 累 2023 年末 2022 年末 2021 年末

计期末指 永赢货币 A 永赢货币 E 永赢货币 A 永赢货币 E 永赢货币 A 永赢货币
标 E

累计净值 34.0884% 5.4203% 31.3995% 3.4613% 28.7909% 1.5587%
收益率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，固定净值型货币市场基金公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金利润分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 0.5097% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.1694% 0.0008%

过去六个月 0.9923% 0.0007% 0.6805% 0.0000% 0.3118% 0.0007%

过去一年 2.0463% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.6963% 0.0011%

过去三年 6.7708% 0.0035% 4.0500% 0.0000% 2.7208% 0.0035%

过去五年 12.2711% 0.0031% 6.7500% 0.0000% 5.5211% 0.0031%

自基金合同生 34.0884% 0.0041% 13.2892% 0.0000% 20.7992% 0.0041%
效起至今
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：同期 7 天通知存款利率（税后）。

永赢货币 E

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 0.4720% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.1317% 0.0008%

过去六个月 0.9162% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.2357% 0.0008%

过去一年 1.8934% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.5434% 0.0011%

自基金合同生 5.4203% 0.0036% 3.6173% 0.0000% 1.8030% 0.0036%
效起至今
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：同期 7 天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢货币 A


永赢货币 E

注：根据《永赢基金管理有限公司关于永赢货币市场基金增设 E 类基金份额并修改基金合同及托管
协议部分条款的公告》，本基金自 2021 年 04 月 28 日起增加 E 类基金份额类别，E 类份额自 2021 年
04 月 28 日起存续，故存续起始当年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

永赢货币 A

单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润本 年度利润分配合 备注


转实收基金 赎回款转出金 年变动 计

额

2023 年 99,911,458.27 1,971,722.61 309,874.33 102,193,055.21 -

2022 年 23,234,802.38 150,202.03 141,911.66 23,526,916.07 -

2021 年 46,601,615.09 254,591.16 -134,738.12 46,721,468.13 -

合计 169,747,875.74 2,376,515.80 317,047.87 172,441,439.41 -

永赢货币 E

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润本年 年度利润分配合

年度 转实收基金 赎回款转出金 变动 计 备注

额

2023 年 639,789,504.18 9,238.62 10,896,443.03 650,695,185.83 -

2022 年 3,181,137.71 135.62 2,477,631.90 5,658,905.23 -

2021 年 41,693.96 1,592.16 83.56 43,369.68 -

合计 643,012,335.85 10,966.40 13,374,158.49 656,397,460.74 -

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于 2013 年 10 月 8 日取得了中国证监会《关于核准
设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280 号），随后，公司于 2013 年 10 月 11 日
取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2013]008 号），并于 2013 年
11 月 7 日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于 2013 年 11 月 12 日取得中国证监会核发的
《基金管理资格证书》（编号 A087），并于 2017 年 3 月 14 日获得中国证监会颁发的信用代码为

913302007178854322 的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。2014 年 8 月 18 日，公司完成
工商变更登记，注册资本由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018 年 1 月 25 日，公司完成增
资，注册资本由人民币贰亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司
持股 71.49％，Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 持股 28.51％。

截止 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 121 只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基
金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永
赢盈益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢通益债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟益债券型证券投资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永赢高端制造混合型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢中债-1-5 年国开行债券指数证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投资基金、永赢邦利债券型证券投资基金、永赢瑞宁 87 个月定期开放债券型证券投资基金、永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫享混合型证券投资基金、永赢鼎利债券型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金、永赢成长领航混合型证券投资基金、永赢泰宁 63 个月定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫欣混合型证券投资基金、永赢稳健增利 18 个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫盛混合型证券投资基金、永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠添益混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢华嘉信用债债券型证券投资基金、永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金、永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、永赢乾益债券型证券投资基金、永赢鑫辰混合型证券投资基金、永赢中债-3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、永赢长远价值混合型证券投资基金、永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢轩益债券型证券投资基金、永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢合享混合型发起式证券投资基金、永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、永赢安盈 90 天滚动持有债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增强债券型证券投资基金、永赢优质精选
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

卢绮婷女士，上海交通
大学金融学硕士，8 年
证券相关从业经验。曾
卢绮婷 固定收益投资部总经 2018 年 08月 2023 年 8 年 任宁波银行金融市场
理助理兼基金经理 24 日 10 月 11 日 部流动性管理岗，现任
永赢基金管理有限公
司固定收益投资部总
经理助理。

胡雪骥先生，硕士，9
年证券相关从业经验。
2021 年 02月 曾任交通银行资产管
胡雪骥 基金经理 02 日 - 9 年 理业务中心投资经理，
现任永赢基金管理有
限公司固定收益投资
部基金经理。


俞灏先生，硕士，7 年
证券相关从业经验。曾
任东海基金管理有限
公司助理债券研究员，
俞灏 基金经理 2023 年 07月 - 7 年 永赢基金管理有限公
12 日 司固定收益投资部基
金经理助理。现任永赢
基金管理有限公司固
定收益投资部基金经
理。

俞灏先生，硕士，7 年
证券相关从业经验。曾
任东海基金管理有限
公司助理债券研究员，
俞灏 基金经理助理 2021 年 03月 2023 年 7 年 永赢基金管理有限公
01 日 06 月 21 日 司固定收益投资部基
金经理助理。现任永赢
基金管理有限公司固
定收益投资部基金经
理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和内部制度，制定和修订了《公平交易制度》。
通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研
究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面，本基金管理人建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策方面，首先，本基金管理人建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限；投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预；基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。其次，本基金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。另外，本基金管理人还建立机制要求公募基金经理与资产管理计划投资经理互相隔离，且原则上不能互相授权投资。

在交易执行方面，本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，交易部按照"时间优先、价格优先"的原则，采取"未委托数量比例法"，通过系统的公平交易模块实现公平交易；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易，各基金经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事后分析，确保交易得到公平和公允的执行；对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令，基金经理须提出申请并阐明具体原因，交由投资决策委员会进行严格的公平性审核；（4）严格控制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外），确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生同日反向交易的，相关基金经理须向风险控制委员会提供决策依据并留存记录备查。

在日常监控和事后分析评估方面，风险管理部开展定期分析工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了对非公开发行股票申购、以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，以及对非连续竞价交易的价格公允性进行审查；
事后分析评估上，风险管理部在每个季度的公平交易与异常交易稽核中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观方面，2023 年经济全年呈现 N 型走势，一至四季度实际 GDP 增速依次录得 4.5%、6.3%、4.9%、
5.2%，全年 GDP 增速 5.2%。2023 年经济整体处于疫后修复期，但修复过程仍有曲折，总需求不足、居民与企业预期偏弱是制约经济向上弹性的主要因素。从经济结构上看，地产投资仍在低位徘徊，消费缓慢回补、制造业投资相对稳定，基建投资在稳增长政策支撑下维持高增速，出口年初脉冲后全年整体偏弱。实体以外，社融信贷年内投放节奏前置、增速前高后低，通胀中枢整体下移。

利率方面，债市表现上，利率全年震荡下行，收益率曲线整体平坦化。节奏上，年初经济脉冲上行，信贷开门红带动资金边际收敛，利率出现小幅调整。春节后经济修复动能开始转弱，3 月央行降准 25bp 带动资金价格和波动率双双下降，在基本面和资金面助推下，利率开启震荡下行，接连
突破 2.8、2.7、2.6 等整数关口，并在 8 月降息后创下年内低点。9 月后地产认房不认贷、活跃资
本市场等政策陆续落地，万亿国债增发、地方特殊再融资债发行带动资金面边际收敛，债券收益率
开始震荡调整，但因为基本面修复斜率偏缓，整体调整幅度有限。年末在机构配置、宽松预期抢跑等因素带动下，收益率再度下行，十年国债活跃券全年下行近 28bp。信用方面，2023 年债券市场违约仍主要集中在非国有地产，违约率处于近年来低位。无风险利率下行、资产荒以及城投化债利好决定了全年牛市行情，信用利差、等级利差和期限利差悉数收窄，信用债录得自 2020 年以来的最好收益。

报告期内本基金主要配置同业存款、同业存单、逆回购以及高等级短期融资券，根据对于货币市场的判断分析，择机摆布久期杠杆并调整各大类资产占比。回顾全年操作，一季度社融开门红情况良好，市场利率上行，短端逐步具备配置价值，组合从 3 月初开始逐步拉长久期；进入 4 月以后，房地产产业链修复不及预期，市场降息预期升温，组合维持偏高久期到 8 月末；从 8 月中下旬开始，资金面开始进入收敛区间，10 月末出现了中枢的明显抬升，叠加再融资专项债和特别国债连续发行，市场利率快速抬升到年内最高水平，组合从 10 月开始提前降低久期杠杆进行防御，有效控制了组合负偏离度的恶化，年底妥善应对季节性赎回冲击后，再度增加久期杠杆，完成了到期仓位的配置。总体来说，通过对各季度内流动性的预判积极把握市场交易性机会，在确保组合流动性安全的同时也为投资者提供了稳定收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢货币 A 基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为
2.0463%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%；截至报告期末永赢货币 E 基金份额净值为 1.000 元，
本报告期内，该类基金份额净值收益率为 1.8934%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年宏观环境，“经济弱修复、中央加杠杆、货币宽松配合”是基本格局组合。经济基本面将延续修复态势，在基数主导下全年 GDP 走势呈现 N 型。结构上，在信贷结构优化调整、盘活存量资金的导向下，制造业投资预计表现平稳；基建投资是财政发力核心抓手，重点在于实物工作量落地效果。消费弹性受到收入预期、消费意愿约束，预计延续弱复苏态势。需求端可能弹性来源于出口，关注海外周期回升对外需的拉动作用。通胀方面，CPI、PPI 中枢将小幅抬升，整体仍处于偏低位置。

宏观政策方面，在高质量发展基调下，政策提效是关键，财政扩张有赖于中央加杠杆，货币政策在配合思路下将延续宽松基调，年内宽松操作仍可期待。对债券市场而言，广谱利率下移仍是长期趋势，利率中枢仍处于下行通道，由于金融机构负债端成本对下行幅度存在一定牵制，需在基本面和政策节奏中把握交易机会。


信用方面，2024 年宏观环境仍有利于无风险利率中枢下移，票息类资产供给仍面临压力、信用资产荒的程度或较 2023 年更为显著。需求方面，贷款投放节奏平滑背景下，银行信用债配置需求或有所增加，居民较低的风险偏好也有利于固收类产品规模稳中有增，保费持续增长及非标收缩或有利于险资加大债券配置。整体来看，预计 2024 年信用债收益率和利差中枢继续下降，但信用环境、政策变化和机构行为等因素放大信用债的波动性，预计全年呈震荡下行趋势，低利率和低利差环境下，票息及资本利得收益或将边际下降。

预计全年的货币市场利率继续在低中枢的位置波动，由于 2023 年四季度货币市场利率偏高，预计在货币政策偏宽松的基调下，短端利率的波动率会有所下降。全年的政策利率降低次数和幅度将决定利率下行空间，MLF 的逐月超额供给力度将决定利率上行空间，预计在此区间内窄幅波动。年内把握住短端利率的波动节奏，根据负债端有效配置将是组合超额收益的重要来源。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障合规运作和投资者合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，持续健全、完善内控建设，提升风险管理水平，确保基金管理业务规范运作。

本报告期内，本基金管理人的监察稽核工作主要包括：

1、持续加强制度建设。报告期内，公司根据法律法规、监管政策及业务开展实际情况，对公司制度进行了全面梳理、评估与更新，确保制度的合规性、有效性和可操作性，进一步完善公司制度体系。

2、新规解读及监管要求的落实。2023 年，公司持续密切关注各项最新法律法规、监管政策，及时开展新规新政的传达和解读、并拟定落实方案，由各相关部门进行具体落实，同时定期对落实情况进行跟踪检查。

3、强化合规培训。为进一步提升员工合规意识，强化员工执业行为的合规性，合规部组织多次面向不同对象，针对不同主题的合规培训，包括针对新员工的合规培训，面向全员的合规宣导以及邀请外部律师开展专项培训等，并通过多样化的方式提高员工在合规培训中的参与度以及积极性。
4、深入开展内部审计工作。公司建立了全面的内部审计体系和流程，并设置审计部作为公司风险防控机制中的一道重要防线独立履行内部审计检查职责。2023 年，公司有序开展各类专项审计、离任审查、年度/季度监察稽核项目、即时通讯工具例行检查、风险事件调查等内审工作，并聘请外部机构独立开展信息技术专项审计、年度内控评价等项目。针对上述审计检查发现的问题，审计部牵头推进整改，促进制度体系及业务流程不断完善，为公司防范风险、完善内控管理提供有力支持。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成员包括公司总经理、督察长、固定收益投资/研究的分管领导、权益投资/研究的分管领导、基金运营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。报告期内本基金向份额持有人分配利润 752,888,241.04 元。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期内，未发生会计师事务所出具非标准审计报告的情形。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70077306_B14 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 永赢货币市场基金全体基金份额持有人

我们审计了永赢货币市场基金的财务报表，包括 2023 年 12 月
31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及
相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的永赢货币市场基金的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永赢货币市场基
金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和
净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于永赢货币市场基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

永赢货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度
报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错


报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责任 在编制财务报表时，管理层负责评估永赢货币市场基金的持续
经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持
续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的
选择。

治理层负责监督永赢货币市场基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责任 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对永赢货币市场基金持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致永赢货币市场基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 石静筠 沈熙苑


会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 03 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：永赢货币市场基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 28,083,401,331.17 532,007,326.96

结算备付金 99,914,675.76 139,900.68

存出保证金 48,084.62 1,376.16

交易性金融资产 7.4.7.2 43,327,752,213.00 11,282,112,997.57

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 42,497,293,128.93 11,282,112,997.57

资产支持证券投资 830,459,084.07 -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 10,874,996,236.34 4,243,239,825.81

应收清算款 707,951.59 -

应收股利 - -

应收申购款 5,020,157.37 10,392,211.61

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 82,391,840,649.85 16,067,893,638.79

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 6,496,795,611.23 193,059,410.79

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 16,446,000.97 820,552.08

应付托管费 2,741,000.15 136,758.69

应付销售服务费 13,369,889.23 527,311.81

应付投资顾问费 - -


应交税费 200,133.69 7,352.75

应付利润 13,903,742.21 2,697,424.85

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 1,270,442.93 419,726.39

负债合计 6,544,726,820.41 197,668,537.36

净资产：

实收基金 7.4.7.7 75,847,113,829.44 15,870,225,101.43

未分配利润 7.4.7.8 - -

净资产合计 75,847,113,829.44 15,870,225,101.43

负债和净资产总计 82,391,840,649.85 16,067,893,638.79

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 75,847,113,829.44
份。其中永赢货币 A 类基金份额净值 1.0000 元，份额总额 2,714,426,044.33 份；永赢货币 E 类基
金份额净值 1.0000 元，份额总额 73,132,687,785.11 份。
7.2 利润表
会计主体：永赢货币市场基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日 2022 年 01 月 01 日
至2023年12月31 至 2022 年 12 月 31
日 日

一、营业总收入 1,035,321,019.12 37,566,661.54

1.利息收入 433,236,878.25 13,092,275.49

其中：存款利息收入 7.4.7.9 205,841,327.44 4,656,338.01

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 227,395,550.81 8,435,937.48

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 602,083,765.87 24,474,386.05

其中：股票投资收益 - 0.00

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.10 599,794,325.27 24,474,386.05

资产支持证券投资收益 7.4.7.11 2,289,440.60 0.00

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.12 - -

股利收益 7.4.7.13 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 - -

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 375.00 -

减：二、营业总支出 282,432,778.08 8,380,840.24


1．管理人报酬 7.4.10.2.1 119,626,065.43 3,138,306.71

2．托管费 7.4.10.2.2 19,937,677.40 678,507.45

3．销售服务费 91,993,864.71 1,612,612.35

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 50,314,318.40 2,685,664.40

其中：卖出回购金融资产支出 50,314,318.40 2,685,664.40

6．信用减值损失 7.4.7.16 - -

7．税金及附加 151,470.17 10,948.74

8．其他费用 7.4.7.17 409,381.97 254,800.59

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 752,888,241.04 29,185,821.30

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 752,888,241.04 29,185,821.30

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 752,888,241.04 29,185,821.30

7.3 净资产变动表
会计主体：永赢货币市场基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 15,870,225,101.43 - 15,870,225,101.43

二、本期期初净资产 15,870,225,101.43 - 15,870,225,101.43

三、本期增减变动额（减少 59,976,888,728.01 - 59,976,888,728.01
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - 752,888,241.04 752,888,241.04

（二）、本期基金份额交易产

生的净资产变动数（净资产 59,976,888,728.01 - 59,976,888,728.01
减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,029,345,494,913.21 - 1,029,345,494,913.21

2.基金赎回款 -969,368,606,185.20 - -969,368,606,185.20

（三）、本期向基金份额持有

人分配利润产生的净资产变 - -752,888,241.04 -752,888,241.04
动（净资产减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产 75,847,113,829.44 - 75,847,113,829.44

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 1,164,928,759.04 - 1,164,928,759.04


二、本期期初净资产 1,164,928,759.04 - 1,164,928,759.04

三、本期增减变动额（减少 14,705,296,342.39 - 14,705,296,342.39
以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - 29,185,821.30 29,185,821.30

（二）、本期基金份额交易产

生的净资产变动数（净资产 14,705,296,342.39 - 14,705,296,342.39
减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 24,598,459,253.23 - 24,598,459,253.23

2.基金赎回款 -9,893,162,910.84 - -9,893,162,910.84

（三）、本期向基金份额持有

人分配利润产生的净资产变 - -29,185,821.30 -29,185,821.30
动（净资产减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资产 15,870,225,101.43 - 15,870,225,101.43

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

芦特尔 汪成杰 虞俏依

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

永赢货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]93 号《关于核准永赢货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人永
赢基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2014 年 2 月 27 日生效，首次设立募集规模为

597,140,206.43 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据基金管理人于 2021 年 4 月 22 日发布的《永赢基金管理有限公司关于永赢货币市场基金增
设 E 类基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告》，自 2021 年 4 月 28 日起，对永赢货币
市场基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，按照不同的费率计提销售服务费用，并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。


本基金业绩比较基准：同期 7 天通知存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、
以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，在初始确认时以公允价值计量；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融
资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产的账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当按实际利率法计算确定的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；

(2)债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账；

(3)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(4)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策


(1)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

(2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后两位，小数点后第三位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；

(4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；

(5)本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转为同一类别基金份额）方式，投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益。若当日已实现收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；

(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；

(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.11 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90
号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及
相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 3,700,436.80 1,801,937.98

等于：本金 3,699,235.66 1,801,651.17

加：应计利息 1,201.14 286.81

定期存款 28,079,700,894.37 530,205,388.98

等于：本金 27,990,000,000.00 530,000,000.00


加：应计利息 89,700,894.37 205,388.98

其中：存款期限 1 个月以内 1,300,728,888.85 500,155,555.56

存款期限 1-3 个月 1,403,295,055.53 -

存款期限 3 个月以上 25,375,676,949.99 30,049,833.42

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 28,083,401,331.17 532,007,326.96

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
账面价值

交易所市场 51,457,314.24 51,414,972.61 -42,341.63 -0.0001

债券 银行间市场 42,445,835,814.69 42,487,330,693.65 41,494,878.96 0.0547

合计 42,497,293,128.93 42,538,745,666.26 41,452,537.33 0.0547

资产支持证券 830,459,084.07 830,379,084.07 -80,000.00 -0.0001

合计 43,327,752,213.00 43,369,124,750.33 41,372,537.33 0.0545

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
账面价值

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 11,282,112,997.57 11,288,579,601.10 6,466,603.53 0.0407

合计 11,282,112,997.57 11,288,579,601.10 6,466,603.53 0.0407

资产支持证券 - - - -

合计 11,282,112,997.57 11,288,579,601.10 6,466,603.53 0.0407

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 4,486,056,863.41 -

银行间市场 6,388,939,372.93 -

合计 10,874,996,236.34 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 4,243,239,825.81 -

合计 4,243,239,825.81 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 921,142.93 110,426.39

其中：交易所市场 - -

银行间市场 921,142.93 110,426.39

应付利息 - -

预提费用 349,300.00 309,300.00

合计 1,270,442.93 419,726.39

7.4.7.7 实收基金
永赢货币 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,237,475,834.46 1,237,475,834.46

本期申购 35,839,820,573.05 35,839,820,573.05

本期赎回（以“-”号填列） -34,362,870,363.18 -34,362,870,363.18

本期末 2,714,426,044.33 2,714,426,044.33

永赢货币 E

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 14,632,749,266.97 14,632,749,266.97

本期申购 993,505,674,340.16 993,505,674,340.16

本期赎回（以“-”号填列） -935,005,735,822.02 -935,005,735,822.02

本期末 73,132,687,785.11 73,132,687,785.11

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
永赢货币 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 102,193,055.21 - 102,193,055.21

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -102,193,055.21 - -102,193,055.21

本期末 - - -

永赢货币 E

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 650,695,185.83 - 650,695,185.83

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -650,695,185.83 - -650,695,185.83

本期末 - - -

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022年01月01日至2022年12月31日
31 日

活期存款利息收入 208,743.04 2,855.67

定期存款利息收入 204,191,560.94 4,653,231.85

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 1,440,629.87 230.32


其他 393.59 20.17

合计 205,841,327.44 4,656,338.01

7.4.7.10 债券投资收益
7.4.7.10.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12月
月 31 日 31日

债券投资收益--利息收入 572,209,714.27 21,770,098.59

债券投资收益--买卖债券（债转

股及债券到期兑付）差价收入 27,584,611.00 2,704,287.46

债券投资收益--赎回差价收入 - -

债券投资收益--申购差价收入 - -

合计 599,794,325.27 24,474,386.05

7.4.7.10.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022年01月01日至2022年12
12 月 31 日 月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 151,037,532,567.36 5,845,069,105.82
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 150,703,016,322.02 5,808,624,855.07
成本总额

减：应计利息总额 306,931,634.34 33,739,963.29

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 27,584,611.00 2,704,287.46

7.4.7.11 资产支持证券投资收益
7.4.7.11.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022年01月01日至2022
2023 年 12 月 31 日 年12月31日

资产支持证券投资收益--利息收入 2,289,440.60 -

资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差

价收入 - 0.00

资产支持证券投资收益--赎回差价收入 - -

资产支持证券投资收益--申购差价收入 - -


合计 2,289,440.60 0.00

7.4.7.11.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022年01月01日至2022年12
12 月 31 日 月31日

卖出资产支持证券成交总额 51,724,379.01 -

减：卖出资产支持证券成本总额 51,594,000.00 -

减：应计利息总额 130,379.01 -

减：交易费用 - -

资产支持证券投资收益 - 0.00

7.4.7.12 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.13 股利收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.14 公允价值变动收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

基金赎回费收入 - -

其他 375.00 -

合计 375.00 -

7.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01月 01 日至 2023年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

审计费用 100,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -


汇划手续费 152,721.97 38,350.59

账户维护费 35,460.00 35,250.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 409,381.97 254,800.59

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

永赢基金管理有限公司（“永赢基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人

宁波银行股份有限公司（“宁波银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构

Oversea-Chinese Banking Corporation 基金管理人的股东

Limited（“Oversea-Chinese Banking”）

永赢资产管理有限公司（“永赢资产”） 基金管理人的子公司

永赢国际资产管理有限公司（“永赢国际”） 基金管理人的子公司
注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、根据中国证券监督管理委员会的相关批复，永赢基金管理有限公司已在香港特别行政区政府的公司注册处办理完成香港子公司——永赢国际资产管理有限公司的注册登记手续，并于 2022 年 11 月14 日获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第四号（就证券提供意见）及第九号（提供资产管理）牌照。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易


本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 119,626,065.43 3,138,306.71

其中：应支付销售机构的客户维护费 55,217,189.99 911,420.49

应支付基金管理人的净管理费 64,408,875.44 2,226,886.22

注：2022 年 10 月 18 日前，基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。自 2022 年
10 月 18 日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 19,937,677.40 678,507.45

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

永赢货币 A 永赢货币 E 合计

宁波银行 523,804.95 43.68 523,848.63

永赢基金 2,685,510.00 1.14 2,685,511.14

合计 3,209,314.95 44.82 3,209,359.77

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方名称 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

永赢货币 A 永赢货币 E 合计

宁波银行 476,029.08 4.84 476,033.92

永赢基金 393,271.29 0.00 393,271.29

合计 869,300.37 4.84 869,305.21

注：本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，销售服务费按前一日 A 类基金份额的基金
资产净值的 0.10%年费率计提，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，销售服务费按前一日 E类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金销售服务费年费率/当年天数
H 为基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

银行间市场交易的各关联 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出
入 出 额 入

建设银行 - - - - 146,643,777,00 12,759,908
0.00 .27

宁波银行 - - - - 925,755,000.00 50,278.33

上年度可比期间

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

银行间市场交易的各关联 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出
入 出 额 入

建设银行 - - - - 5,265,412,000. 563,580.95


00

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
永赢货币 A

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

宁波银行 0.26 0.0000% 0.26 0.0000%

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资永赢货币 E。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 3,700,436.80 208,743.04 1,801,937.98 2,855.67

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金
永赢货币 A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

99,911,458.27 1,971,722.61 309,874.33 102,193,055.21 -

永赢货币 E

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注
实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

639,789,504.18 9,238.62 10,896,443.03 650,695,185.83 -

7.4.12 期末 2023 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：资产支持证券

证券 证券 成功 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日受限期 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
类型 张）

2023 认购

261482瑞远 年 12 1-6 个 新发 100.00 100.06 2,800,000280,000,000.00280,181,041.08-

01A1 月 21 月（含）证券

日

2023 认购

261483瑞远 年 12 1-6 个 新发 100.00 100.07 1,700,000170,000,000.00170,111,780.81-

01A2 月 21 月（含）证券

日

2023 认购

261351京诚 年 12 1 个月 新发 100.00 100.03 900,000 90,000,000.00 90,029,391.78-

十 6A 月 26 内（含）证券

日

2023 认购

261565京诚 年 12 1 个月 新发 100.00 100.02 800,000 80,000,000.00 80,016,306.85-

111A 月 28 内（含）证券

日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 6,496,795,611.23 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

092218001 22 农发清 2024 年 01 月 101.96 1,000,000 101,960,903.24
发 01 02 日

092218003 22 农发清 2024 年 01 月 101.23 1,700,000 172,083,206.28
发 03 02 日

092318005 23 农发清 2024 年 01 月 100.86 500,000 50,430,815.59
发 05 02 日

112302073 23 工商银 2024 年 01 月 98.77 4,546,000 449,001,359.11
行 CD073 02 日

112303075 23 农业银 2024 年 01 月 99.24 1,000,000 99,240,772.19
行 CD075 02 日

112303176 23 农业银 2024 年 01 月 99.22 251,000 24,904,786.87
行 CD176 02 日

112304022 23 中国银 2024 年 01 月 99.33 3,000,000 297,990,241.51
行 CD022 02 日

112304055 23 中国银 2024 年 01 月 99.06 2,114,000 209,404,957.59
行 CD055 02 日

112310257 23 兴业银 2024 年 01 月 99.17 1,261,000 125,051,422.14
行 CD257 02 日

112373345 23 齐鲁银 2024 年 01 月 99.43 2,173,000 216,068,797.21
行 CD056 02 日

112373345 23 齐鲁银 2024 年 01 月 99.43 2,827,000 281,098,246.52
行 CD056 03 日

112397181 23 青岛银 2024 年 01 月 99.86 443,000 44,238,582.40
行 CD024 03 日

210202 21 国开 02 2024 年 01 月 102.94 500,000 51,467,904.95
02 日

210213 21 国开 13 2024 年 01 月 100.26 9,500,000 952,450,440.11
02 日

210409 21 农发 09 2024 年 01 月 100.33 3,112,000 312,218,869.27
02 日

2128012 21 浦发银 2024 年 01 月 102.68 2,388,000 245,188,424.92
行 01 02 日

2128015 21 农业银 2024 年 01 月 102.58 554,000 56,831,319.15


行小微债 02 日

2128024 21 中国银 2024 年 01 月 101.34 1,932,000 195,788,732.24
行 02 02 日

220214 22 国开 14 2024 年 01 月 99.96 500,000 49,981,933.84
02 日

220217 22 国开 17 2024 年 01 月 100.29 1,400,000 140,403,809.56
02 日

220312 22 进出 12 2024 年 01 月 101.46 1,500,000 152,185,386.31
02 日

230206 23 国开 06 2024 年 01 月 101.22 3,700,000 374,517,148.89
02 日

230213 23 国开 13 2024 年 01 月 101.06 500,000 50,529,468.93
02 日

230214 23 国开 14 2024 年 01 月 100.38 2,529,000 253,862,951.01
02 日

230304 23 进出 04 2024 年 01 月 101.11 1,000,000 101,107,259.39
02 日

230406 23 农发 06 2024 年 01 月 101.23 1,700,000 172,084,792.48
02 日

239967 23 贴现国 2024 年 01 月 99.82 5,000,000 499,111,192.42
债 67 02 日

239968 23 贴现国 2024 年 01 月 99.78 915,000 91,297,915.90
债 68 02 日

239975 23 贴现国 2024 年 01 月 99.63 5,000,000 498,171,779.08
债 75 02 日

239977 23 贴现国 2024 年 01 月 99.59 2,000,000 199,170,658.99
债 77 02 日

239979 23 贴现国 2024 年 01 月 99.54 5,000,000 497,691,804.99
债 79 02 日

合计 69,545,000 6,965,535,883.08

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的基金管理人视风险管理为规范经营的重点，建立以五道防线为框架的风险控制组织体系。五道防线分别为员工自律及业务部门的自控和互控的第一道防线，合规风控部门监督管理的第二道防线，审计部事后检查的第三道防线，公司风险控制委员会监督管理的第四道防线，董事会及其下设的审计及风险管理委员会对公司风险控制监督管理的第五道防线。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 9,012,237,980.26 1,380,488,801.70

合计 9,012,237,980.26 1,380,488,801.70

注：国债、政策性金融债或短期融资券列示为未评级。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 830,459,084.07 -

合计 830,459,084.07 -

注：本期末，未评级的短期资产支持证券均是信用评级为 AAA 的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 33,485,055,148.67 9,901,624,195.87

合计 33,485,055,148.67 9,901,624,195.87

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所
持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

本基金本报告期末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-5 5 年以

2023年12月31 6 个月以内 6 个月-1 年 年 上 不计息 合计

日
资产

货币资金 27,582,675,636.8 500,725,694.36 - - -28,083,401,331.1
1 7

结算备付金 99,914,675.76 - - - - 99,914,675.76

存出保证金 48,084.62 - - - - 48,084.62

交易性金融资 38,614,245,988.44,713,506,224.5 - - -43,327,752,213.0
产 5 5 0

衍生金融资产 - - - - - -

买入返售金融 10,874,996,236.3 - - - -10,874,996,236.3
资产 4 4

应收清算款 - - - - 707,951.59 707,951.59

应收股利 - - - - - -

应收申购款 - - - - 5,020,157.37 5,020,157.37

其他资产 - - - - - -

资产总计 77,171,880,621.95,214,231,918.9 - - 5,728,108.9682,391,840,649.8
8 1 5

负债


短期借款 - - - - - -

交易性金融负 - - - - - -
债

衍生金融负债 - - - - - -

卖出回购金融 6,496,795,611.23 - - - - 6,496,795,611.23
资产款

应付清算款 - - - - - -

应付赎回款 - - - - - -

应付管理人报 - - - -16,446,000.97 16,446,000.97
酬

应付托管费 - - - - 2,741,000.15 2,741,000.15

应付销售服务 - - - -13,369,889.23 13,369,889.23
费

应付投资顾问 - - - - - -
费

应交税费 - - - - 200,133.69 200,133.69

应付利润 - - - -13,903,742.21 13,903,742.21

其他负债 - - - - 1,270,442.93 1,270,442.93

负债总计 6,496,795,611.23 - - -47,931,209.18 6,544,726,820.41

利率敏感度缺 70,675,085,010.75,214,231,918.9 - --42,203,100.275,847,113,829.4
口 5 1 2 4

上年度末 1-5 5 年以

2022年12月31 6 个月以内 6 个月-1 年 年 上 不计息 合计

日
资产

货币资金 532,007,326.96 - - - - 532,007,326.96

结算备付金 139,900.68 - - - - 139,900.68

存出保证金 1,376.16 - - - - 1,376.16

交易性金融资 10,345,869,882.2 936,243,115.34 - - -11,282,112,997.5
产 3 7

衍生金融资产 - - - - - -

买入返售金融 4,243,239,825.81 - - - - 4,243,239,825.81
资产

应收清算款 - - - - - -

应收股利 - - - - - -

应收申购款 - - - -10,392,211.61 10,392,211.61

其他资产 - - - - - -

资产总计 15,121,258,311.8 936,243,115.34 - -10,392,211.6116,067,893,638.7
4 9

负债

短期借款 - - - - - -

交易性金融负 - - - - - -
债


衍生金融负债 - - - - - -

卖出回购金融 193,059,410.79 - - - - 193,059,410.79
资产款

应付清算款 - - - - - -

应付赎回款 - - - - - -

应付管理人报 - - - - 820,552.08 820,552.08
酬

应付托管费 - - - - 136,758.69 136,758.69

应付销售服务 - - - - 527,311.81 527,311.81
费

应付投资顾问 - - - - - -
费

应交税费 - - - - 7,352.75 7,352.75

应付利润 - - - - 2,697,424.85 2,697,424.85

其他负债 - - - - 419,726.39 419,726.39

负债总计 193,059,410.79 - - - 4,609,126.57 197,668,537.36

利率敏感度缺 14,928,198,901.0 936,243,115.34 - - 5,783,085.0415,870,225,101.4
口 5 3

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 1. 市场利率曲线向上、向下平行移动 50 个基点

2. 其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2023年 12月 31日） 上年度末（2022 年 12 月 31
分析 日）

市场利率平行上升 50 个基 -78,542,163.17 -14,341,406.66
点

市场利率平行下降 50 个基 78,542,163.17 14,341,406.66
点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金于上年度末及本期末均未持有股票等交易性权益投
资，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 43,327,752,213.00 11,282,112,997.57

第三层次 - -

合计 43,327,752,213.00 11,282,112,997.57

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本基金本报告期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3 财务报表的批准


本财务报表已于 2024 年 03 月 25 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 43,327,752,213.00 52.59

其中：债券 42,497,293,128.93 51.58

资产支持证券 830,459,084.07 1.01

2 买入返售金融资产 10,874,996,236.34 13.20

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 28,183,316,006.93 34.21

4 其他各项资产 5,776,193.58 0.01

5 合计 82,391,840,649.85 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.68
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 6,496,795,611.23 8.57
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 99

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46

注：本货币市场基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。”
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明


本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 22.06 8.56

其中：剩余存续期超过 397 天的 0.07 -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 11.23 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 0.18 -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 25.95 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 0.41 -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 10.92 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 38.24 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 -

浮动利率债 -

合计 108.41 8.56

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例（%）
账面价值

1 国家债券 1,793,924,578.54 2.37

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,402,862,006.64 5.80

其中：政策性金融债 3,001,404,435.35 3.96

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,701,407,589.24 3.56

6 中期票据 114,043,805.84 0.15

7 同业存单 33,485,055,148.67 44.15

8 其他 - -

9 合计 42,497,293,128.93 56.03

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 501,905,197.55 0.66

注：上表中，附息债券的账面价值包括债券面值和折溢价，贴现式债券的账面价值包括债券投资成
本和内在应收利息。
8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 按实际利率计算的账 占基金资产净值
面价值 比例（%）

1 112373318 23 台州银行 10,000,000 994,334,087.38 1.31
CD076

2 210213 21 国开 13 9,500,000 952,450,440.11 1.26

3 112372962 23 贵阳银行 6,000,000 592,555,176.41 0.78
CD206

4 112373498 23 成都银行 6,000,000 592,480,291.22 0.78
CD240

5 239967 23 贴现国债 67 5,000,000 499,111,192.42 0.66

6 112304050 23 中国银行 5,000,000 498,781,230.06 0.66
CD050

7 239975 23 贴现国债 75 5,000,000 498,171,779.08 0.66

8 239979 23 贴现国债 79 5,000,000 497,691,804.99 0.66

9 112373233 23 东莞银行 5,000,000 497,205,219.73 0.66
CD186

9 112373204 23 北京农商银 5,000,000 497,205,219.73 0.66
行 CD243

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1098%

报告期内偏离度的最低值 -0.0460%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0311%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 按实际利率计算的 占基金资产净
账面价值 值比例（%）

1 261482 瑞远 01A1 2,800,000 280,181,041.08 0.37


2 260115 35 欲晓 A2 2,000,000 201,709,589.04 0.27

3 261483 瑞远 01A2 1,700,000 170,111,780.81 0.22

4 261351 京诚十 6A 900,000 90,029,391.78 0.12

5 261565 京诚 111A 800,000 80,016,306.85 0.11

6 260582 京诚捌 6A 600,000 8,410,974.51 0.01

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用实际利率法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.000 元。
8.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体中国银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为 6944 万元、100 万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 48,084.62

2 应收清算款 707,951.59

3 应收利息 -

4 应收申购款 5,020,157.37

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 5,776,193.58

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份

户均持有 持有人结构

份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者

数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

永赢货币 283,427 9,577.16 733,574,097.4 27.0250% 1,980,851,946.8 72.9750%
A 8 5

永赢货币 8,759,955 8,348.52 0.00 0.0000% 73,132,687,785. 100.0000
E 11 %

合计 9,043,382 8,387.03 733,574,097.4 0.9672% 75,113,539,731. 99.0328%
8 96

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对于下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 银行类机构 500,067,153.55 0.66%

2 证券类机构 50,000,000.00 0.07%

3 证券类机构 22,004,437.76 0.03%

4 证券类机构 20,013,672.93 0.03%

5 证券类机构 20,002,686.14 0.03%

6 个人 11,029,450.02 0.01%

7 个人 10,912,731.20 0.01%

8 其他机构 10,676,938.39 0.01%

9 个人 10,503,597.80 0.01%

10 其他机构 10,341,843.49 0.01%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

级别

基金管理人所有从业人 永赢货币 A 149,441.21 0.01%
员持有本基金 永赢货币 E 282,716.15 0.00%
合计 432,157.36 0.00%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投 永赢货币 A 0~10

资和研究部门负责人持有本 永赢货币 E 0

开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开放 永赢货币 A 0~10


式基金 永赢货币 E 0~10

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 永赢货币 A 永赢货币 E

基金合同生效日（2014 年 02 月 27 日）基金 597,140,206.43 -
份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,237,475,834.46 14,632,749,266.97

本报告期基金总申购份额 35,839,820,573.05 993,505,674,340.16

减：本报告期基金总赎回份额 34,362,870,363.18 935,005,735,822.02

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,714,426,044.33 73,132,687,785.11

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所的报酬为 100,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

根据我行审计报告，本行不存在涉嫌犯罪被依法立案调查的情况，本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施、涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情况；本行或者本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚，或者被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况；本行董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

渤海证券 1 - - - --

海通证券 1 - - - -新增

兴业证券 2 - - - -新增

银河证券 1 - - - --

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 权证成 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

渤海证券 151,487,23 11.48% - - - - - -
3.96

海通证券 - - - - - - - -


兴业证券 - - - - - - - -

银河证券 1,167,832,5 88.52% 237,319,68 100.0 - - - -
43.43 9,000.00 0%

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内的偏离度绝对值不存在超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒介 2023 年 01 月 04
金开展直销费率优惠活动的公告 日

永赢基金管理有限公司关于新增兴业证 2023 年 01 月 05
2 券股份有限公司为旗下部分基金代销机 中国证监会规定媒介 日

构的公告

3 永赢基金管理有限公司关于提醒投资者 中国证监会规定媒介 2023 年 01 月 12
防范金融诈骗的声明 日

永赢货币市场基金 2023 年“春节”假期 2023 年 01 月 18
4 前暂停直销机构申购、转换转入及定期定 中国证监会规定媒介 日

额投资业务公告

5 永赢货币市场基金 2022 年第 4 季度报告 中国证监会规定媒介 2023 年 01 月 20
日

永赢货币市场基金暂停代销机构机构投 2023 年 02 月 07
6 资者大额申购（含定期定额投资）、转换 中国证监会规定媒介 日

转入业务的公告

永赢基金管理有限公司关于新增中信银 2023 年 02 月 08
7 行股份有限公司为永赢货币市场基金代 中国证监会规定媒介 日

销机构的公告

永赢基金管理有限公司关于新增江苏江

8 南农村商业银行股份有限公司为旗下部 中国证监会规定媒介 2023 年 02 月 17
分基金代销机构并参加费率优惠活动的 日

公告

永赢基金管理有限公司关于新增招商银 2023 年 02 月 21
9 行股份有限公司为永赢货币市场基金 A 中国证监会规定媒介 日

代销机构的公告

永赢基金管理有限公司关于新增平安银 2023 年 03 月 23
10 行股份有限公司为旗下部分基金代销机 中国证监会规定媒介 日

构的公告

永赢基金管理有限公司关于新增广发证 2023 年 03 月 27
11 券股份有限公司为永赢货币市场基金代 中国证监会规定媒介 日

销机构的公告

12 永赢货币市场基金 2022 年年度报告 中国证监会规定媒介 2023 年 03 月 30
日

13 永赢货币市场基金恢复办理直销机构机 中国证监会规定媒介 2023 年 03 月 31


构客户大额申购（含定期定额投资）、转 日

换转入业务的公告

14 永赢基金管理有限公司关于广州分公司 中国证监会规定媒介 2023 年 03 月 31
办公地址变更的公告 日

永赢基金管理有限公司关于提请投资者 2023 年 04 月 08
15 及时更新已过期身份证件及完善身份信 中国证监会规定媒介 日

息的公告

永赢基金管理有限公司关于新增长城证 2023 年 04 月 19
16 券股份有限公司为公司旗下部分基金代 中国证监会规定媒介 日

销机构并参加费率优惠活动的公告

17 永赢货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 中国证监会规定媒介 2023 年 04 月 21
日

永赢货币市场基金 2023 年“五一”假期 2023 年 04 月 25
18 前暂停直销机构申购、转换转入及定期定 中国证监会规定媒介 日

额投资业务公告

永赢基金管理有限公司关于新增中国邮 2023 年 04 月 26
19 政储蓄银行股份有限公司为永赢货币市 中国证监会规定媒介 日

场基金 A 份额代销机构的公告

永赢基金管理有限公司关于新增西部证 2023 年 05 月 22
20 券股份有限公司为永赢货币市场基金代 中国证监会规定媒介 日

销机构的公告

永赢基金管理有限公司关于新增北京汇

21 成基金销售有限公司为永赢基金旗下部 中国证监会规定媒介 2023 年 05 月 22
分基金代销机构并参加费率优惠活动的 日

公告

永赢基金管理有限公司关于新增光大期 2023 年 05 月 31
22 货有限公司为旗下部分基金代销机构的 中国证监会规定媒介 日

公告

永赢基金管理有限公司关于新增国信证 2023 年 05 月 31
23 券股份有限公司为旗下部分基金代销机 中国证监会规定媒介 日

构的公告

永赢基金管理有限公司关于新增中信银 2023 年 06 月 05
24 行股份有限公司为公司旗下部分基金代 中国证监会规定媒介 日

销机构的公告

永赢货币市场基金 2023 年“端午”假期 2023 年 06 月 16
25 前暂停直销机构申购、转换转入及定期定 中国证监会规定媒介 日

额投资业务公告

26 永赢货币市场基金更新招募说明书(2023 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 13
年第 1 号) 日

27 永赢货币市场基金（A 份额）基金产品资 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 13
料概要更新(2023 年第 1 号) 日

28 永赢货币市场基金（E 份额）基金产品资 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 13
料概要更新(2023 年第 1 号) 日


29 永赢货币市场基金增聘基金经理的公告 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 13
日

30 永赢货币市场基金 2023 年第 2 季度报告 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 20
日

31 永赢货币市场基金 2023 年中期报告 中国证监会规定媒介 2023 年 08 月 30
日

永赢货币市场基金 2023 年“中秋”、“十 2023 年 09 月 25
32 一”假期前暂停直销机构申购、转换转入 中国证监会规定媒介 日

及定期定额投资业务公告

33 永赢货币市场基金（E 份额）基金产品资 中国证监会规定媒介 2023 年 09 月 28
料概要更新(2023 年第 2 号) 日

34 永赢货币市场基金（A 份额）基金产品资 中国证监会规定媒介 2023 年 09 月 28
料概要更新(2023 年第 2 号) 日

35 永赢货币市场基金更新招募说明书(2023 中国证监会规定媒介 2023 年 09 月 28
年第 2 号) 日

36 永赢货币市场基金的基金经理变更公告 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 12
日

37 永赢货币市场基金更新招募说明书(2023 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 12
年第 3 号) 日

38 永赢货币市场基金（A 份额）基金产品资 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 12
料概要更新(2023 年第 3 号) 日

39 永赢货币市场基金（E 份额）基金产品资 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 12
料概要更新(2023 年第 3 号) 日

40 永赢货币市场基金 2023 年第 3 季度报告 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 25
日

永赢货币市场基金 2024 年“元旦”假期 2023 年 12 月 26
41 前暂停直销机构申购、转换转入及定期定 中国证监会规定媒介 日

额投资业务公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1.中国证监会准予永赢货币市场基金注册的文件；


2.《永赢货币市场基金基金合同》；

3.《永赢货币市场基金托管协议》；

4.《永赢货币市场基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层

13.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司
2024 年 03 月 27 日
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