鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏扬景润一年混合

基金主代码 012253

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 507,530,397.39 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力
争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资策略包括：类属资产配置策略、股票投资策略、
投资策略 债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、
融资投资策略、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率
*10%+恒生指数收益率*5%

本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币
风险收益特征 市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的
股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏扬景润一年混合 A 鹏扬景润一年混合 C

下属分级基金的交易代码 012253 012254

报告期末下属分级基金的份额总额 489,049,912.73 份 18,480,484.66 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）

鹏扬景润一年混合 A 鹏扬景润一年混合 C

1.本期已实现收益 -2,074,838.04 -94,347.53

2.本期利润 -3,296,654.12 -142,674.70

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0064 -0.0073

4.期末基金资产净值 482,116,464.77 18,043,971.62

5.期末基金份额净值 0.9858 0.9764

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏扬景润一年混合 A

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.57% 0.27% 0.28% 0.14% -0.85% 0.13%

过去六个月 -1.03% 0.25% 0.20% 0.14% -1.23% 0.11%

过去一年 1.19% 0.26% 2.22% 0.14% -1.03% 0.12%

自基金合同 -1.42% 0.24% 2.79% 0.17% -4.21% 0.07%
生效起至今

鹏扬景润一年混合 C

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.67% 0.26% 0.28% 0.14% -0.95% 0.12%

过去六个月 -1.22% 0.25% 0.20% 0.14% -1.42% 0.11%

过去一年 0.78% 0.26% 2.22% 0.14% -1.44% 0.12%

自基金合同 -2.36% 0.24% 2.79% 0.17% -5.15% 0.07%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

清华大学理学学士，CFA、
FRM。曾任银河期货有限公
司研究员、金融市场部固
定收益总经理，银河德睿
本 基金 基 资本管理有限公司固定收
王华 金经理,总 2021 年 8 月 6 日 - 13 益部总经理，北京鹏扬投
经理助理 资管理有限公司衍生品策
略部总经理。现任鹏扬基
金管理有限公司总经理助
理。2018 年 2 月 13 日至今
任鹏扬双利债券型证券投


资基金基金经理；2018 年
4 月 3 日至 2019 年 8 月 15
日任鹏扬景升灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理；2018 年 5 月 10 日至
2019年8月15日任鹏扬景
欣混合型证券投资基金基
金经理；2018 年 6 月 21
日至 2022 年 7 月 18 日任
鹏扬淳合债券型证券投资
基金基金经理；2018 年 12
月 12 日至 2021 年 3 月 18
日任鹏扬淳享债券型证券
投资基金基金经理；2019
年 3 月 28 日至今任鹏扬添
利增强债券型证券投资基
金基金经理；2019 年 12
月 25 日至 2021 年 1 月 25
日任鹏扬淳明债券型证券
投资基金基金经理；2020
年 2 月 27 日至 2022 年 1
月 5 日任鹏扬淳悦一年定
期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理；2020
年 4 月 21 日至今任鹏扬富
利增强债券型证券投资基
金基金经理；2020 年 8 月
26 日至 2021 年 12 月 24
日任鹏扬淳选一年定期开
放债券型发起式证券投资
基金基金经理；2020 年 10
月28日至今任鹏扬稳利债
券型证券投资基金基金经
理；2021 年 7 月 7 日至今
任鹏扬景安一年持有期混
合型证券投资基金基金经
理；2021 年 8 月 6 日至今
任鹏扬景润一年持有期混
合型证券投资基金基金经
理；2021 年 9 月 9 日至今
任鹏扬景浦一年持有期混
合型证券投资基金基金经
理；2022 年 5 月 24 日至今
任鹏扬丰利一年定期开放


债券型证券投资基金基金
经理。

清华大学化学工程系硕
士。曾任华夏基金管理有
限公司研究员，北京长识
资本管理有限公司研究总
监、投资经理。现任鹏扬
基金管理有限公司股票投
资部基金经理。2023 年 7
月11日至今任鹏扬景科混
合型证券投资基金基金经
理；2023 年 7 月 14 日至今
任鹏扬景瑞三年持有期混
合型证券投资基金基金经
理；2023 年 8 月 28 日至今
李人望 本 基金 基 2023 年 8 月 28 日 - 13 任鹏扬景浦一年持有期混
金经理

合型证券投资基金基金经
理；2023 年 8 月 28 日至今
任鹏扬景润一年持有期混
合型证券投资基金基金经
理；2023 年 12 月 4 日至今
任鹏扬丰融价值先锋一年
持有期混合型证券投资基
金基金经理；2023 年 12
月27日至今任鹏扬红利优
选混合型证券投资基金基
金经理；2023 年 12 月 27
日至今任鹏扬景兴混合型
证券投资基金基金经理。

注：（1）此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年 4 季度，全球经济动能延续较强的韧性。随着海外通胀数据的逐步缓和，全球对宏观风
险的定价延续回落趋势。美国经济“软着陆”的预期进一步强化，中长端美债利率冲高后回落，带来整体金融市场条件的持续放松。与此同时，美国的就业市场和通胀数据进一步正常化，促使美联储货币政策态度边际转为鸽派，市场对于 2024 年预防式降息的预期逐步提高。

2023 年 4 季度，国内财政政策加力，围绕着“一揽子化债”以及“房地产市场供求关系发生重大变
化”出台了系列政策，总体而言居民与企业信心温和修复。内需方面，消费在 3 季度冲高之后，跟随自身季节性出现小幅回落；基建继续发挥经济稳定器的作用；制造业投资在重大项目推动下保持韧性；房地产市场向新发展模式稳步迈进。外需方面，海外需求阶段性触底、价格拖累缓解叠加去年低基数，出口同比增速回升。通货膨胀方面，4 季度国内 CPI 同比整体回落、PPI 同比降幅震荡收窄，服务价格在出行旺季结束后明显走弱，上游资源品价格在原油价格回落、国内政策加码的预期影响下整体震荡，下游商品价格稳中有降，总体而言目前通胀压力极小。在供给能力较强的情况下，核心 CPI 短期难出现明显反弹。随着居民就业稳定、消费能力增加，核心 CPI 有望低位震荡上行，结构上商品与服务通胀后续会更均衡，但总体中枢依然会保持较低水平。流动性方面，10 月、11 月在稳外汇和政府债券发行的影响下，资金面偏紧，资金利率波动加大，进入 12 月汇率压力缓解叠加财政资金投放，资金面边际放松。信用扩张方面，政府融资支撑社融同比增速企稳回升。企业端，整体融资不弱，在政策推动下，中长期贷款持续投放。居民端，与消费相关的短期贷款平稳，中长期贷款跟随地产销售保持低位。当前资金活化程度较低，随着库存去化以及宏观政策调控效果逐步显
现，后续可能会出现改善。

2023 年 4 季度，中债综合全价指数上涨 0.82%，债券收益率总体从震荡转向回落。10-11 月份，
受稳汇率诉求的影响，资金面偏紧，利率曲线震荡。12 月份，受降息预期、资金面转松的影响，利率曲线整体下移。信用利差方面，4 季度信用利差走势分化。1 年内信用债利差小幅上行，1 年内 AA及以上城投和产业利差上行 6-8BP，1 年内 AA-城投利差继续下行近 50BP。中高等级中长期信用利差普遍收窄 0-30BP，AA-城投利差收窄 10-114BP。4 季度，转债市场震荡下跌，10 月底出现短暂的超跌反弹，11 月中旬以后跟随股市继续走弱。截至本季度末，中证转债指数下跌 3.22%，同期正股下跌 0.07%，尽管债券市场上涨支撑了转债底价，但转债估值有所压缩。

债券操作方面，本基金高度重视含权债、一级市场投标等结构型机会，争取在票息上尽量提升但并不承担过多信用风险。我们继续采取 1 年期左右信用债+长期国债的两端哑铃型配置，组合久期保持在中性附近。当前看，基本面依然对债市有利，尤其在流动性紧缺后债市迎来了相对较好的配置机会。

2023 年 4 季度，沪深 300 指数下跌 7.00%，恒生指数下跌 4.28%，整个市场单边下跌，缺少反
弹。市场资金为寻求避险涌入高分红的股票，权益资产的 5 年复合回报率已明显强于 2021 年初。我们看好的行业如下：1、高分红的公司：包括电信运营商，石油公司、煤炭公司、天然气公司等，公司本身质地一般，但是估值便宜，部分港股公司分红收益率高且可持续性强，属于价值股标的；2、消费：看好白酒、乳业、家电以及其他必需消费品板块，这些公司商业模式优秀，估值和增速匹配，因受到经济周期的影响，消费疲弱，才出现了现在的低估值；3、医药：基于疫后复苏（院端复苏、医疗服务回补）和人口老龄化的逻辑，看好估值和增速匹配的麻醉药公司、中药公司以及药房公司；4、地产：地产销售部分恢复，国企地产公司未来或受益于集中度提升且目前估值很低，具备投资机会，国企物业公司的增长确定性高且目前估值偏低，也有机会；5、制造：看好中小市值的行业隐形冠军，这些企业在细分行业里竞争力强，商业模式和增速与估值匹配，回避新能源等行业，因为过去几年星辰大海的预期以及很强的盈利能力使得产业投资过多，未来有产能过剩的风险；6、电力等公用事业：煤炭价格下跌，火电盈利提升，加上风光等新能源装机增长可带来投资机会。

股票操作方面，本基金本报告期在消费股中进行了具体标的的更换，增持了受到经济周期影响更小的消费品公司，建仓了部分猪周期的公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末鹏扬景润一年混合 A 的基金份额净值为 0.9858 元，本报告期基金份额净值增长
率为-0.57%；截至本报告期末鹏扬景润一年混合 C 的基金份额净值为 0.9764 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.67%；同期业绩比较基准收益率为 0.28%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 133,738,278.44 25.94

其中：股票 133,738,278.44 25.94

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 341,069,204.95 66.16

其中：债券 341,069,204.95 66.16

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,700,000.00 0.52

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 31,181,457.90 6.05

8 其他资产 6,811,967.82 1.32

9 合计 515,500,909.11 100.00

注：本基金报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 51,790,558.91 元，占期末基金资产净值的比例为 10.35%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 67,902,522.63 13.58

D 电力、热力、燃气及水生产和 8,830,500.00 1.77
供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,814,812.00 0.56

G 交通运输、仓储和邮政业 2,391,688.00 0.48

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 8,196.90 0.00
务业


J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 81,947,719.53 16.38

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 3,869,813.15 0.77

C 消费者常用品 - -

D 能源 7,897,254.19 1.58

E 金融 - -

F 医疗保健 1,528,770.30 0.31

G 工业 6,324,282.83 1.26

H 信息技术 - -

I 电信服务 13,402,123.82 2.68

J 公用事业 5,470,886.39 1.09

K 房地产 13,297,428.23 2.66

合计 51,790,558.91 10.35

注：以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 600519 贵州茅台 6,400 11,046,400.00 2.21

2 600989 宝丰能源 623,600 9,210,572.00 1.84

3 600803 新奥股份 525,000 8,830,500.00 1.77

4 00941 中国移动 129,000 7,575,274.22 1.51

5 02669 中海物业 1,275,000 6,770,822.73 1.35

6 01209 华润万象生活 258,600 6,526,605.50 1.30

7 00669 创科实业 75,000 6,324,282.83 1.26

8 603855 华荣股份 299,500 5,978,020.00 1.20

9 00700 腾讯控股 21,900 5,826,849.60 1.16


10 002078 太阳纸业 476,300 5,796,571.00 1.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 37,813,929.47 7.56

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 47,060,808.51 9.41

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 196,458,035.95 39.28

7 可转债（可交换债） 59,736,431.02 11.94

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 341,069,204.95 68.19

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）

1 019703 23 国债 10 273,000 27,687,585.21 5.54

2 102382921 23晋能电力MTN015 170,000 17,335,630.16 3.47

3 102002319 20赣州城投MTN001 150,000 15,169,204.92 3.03

4 102380054 23长春轨交MTN001 110,000 12,046,118.08 2.41

5 110067 华安转债 102,550 11,661,705.04 2.33

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明

/卖） （元）

IM2401 IM2401 1 1,177,600.00 1,280.00 -


IF2401 IF2401 11 11,351,340.00 112,891.43 -

公允价值变动总额合计（元） 114,171.43

股指期货投资本期收益（元） 620,323.29

股指期货投资本期公允价值变动（元） 85,451.43

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据基金现券资产利率风险敞口采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值（元） 公允价值变动 风险指标说明

/卖） （元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -4,547.40

国债期货投资本期公允价值变动（元） 6,750.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的
发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,525,987.51

2 应收证券清算款 5,145,177.13

3 应收股利 140,703.18

4 应收利息 -

5 应收申购款 100.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,811,967.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110067 华安转债 11,661,705.04 2.33

2 127005 长证转债 9,418,683.02 1.88

3 110059 浦发转债 6,971,366.40 1.39

4 113052 兴业转债 6,858,607.53 1.37

5 113050 南银转债 3,066,007.28 0.61

6 132026 G 三峡 EB2 1,368,253.64 0.27

7 127038 国微转债 1,304,795.40 0.26

8 127032 苏行转债 1,292,239.97 0.26

9 113641 华友转债 1,247,191.89 0.25

10 113655 欧 22 转债 1,105,474.52 0.22

11 113021 中信转债 674,653.46 0.13

12 128109 楚江转债 669,734.05 0.13

13 127022 恒逸转债 664,886.89 0.13

14 128132 交建转债 664,475.19 0.13

15 113666 爱玛转债 630,849.65 0.13

16 123035 利德转债 620,566.57 0.12

17 127083 山路转债 603,804.68 0.12

18 113065 齐鲁转债 602,033.59 0.12

19 113062 常银转债 585,369.20 0.12

20 110079 杭银转债 582,425.09 0.12

21 128142 新乳转债 577,699.88 0.12

22 113584 家悦转债 526,343.62 0.11


23 113532 海环转债 500,350.14 0.10

24 113638 台 21 转债 458,641.91 0.09

25 118013 道通转债 428,983.04 0.09

26 113048 晶科转债 364,642.90 0.07

27 113652 伟 22 转债 361,154.09 0.07

28 127030 盛虹转债 338,974.58 0.07

29 127073 天赐转债 338,128.81 0.07

30 128134 鸿路转债 336,677.80 0.07

31 123104 卫宁转债 315,386.13 0.06

32 113623 凤 21 转债 312,507.82 0.06

33 110085 通 22 转债 307,920.35 0.06

34 127067 恒逸转 2 307,112.35 0.06

35 118031 天 23 转债 306,242.60 0.06

36 113024 核建转债 304,771.35 0.06

37 127024 盈峰转债 303,171.95 0.06

38 110086 精工转债 302,844.57 0.06

39 128048 张行转债 294,301.76 0.06

40 113039 嘉泽转债 289,670.97 0.06

41 113054 绿动转债 271,444.63 0.05

42 113055 成银转债 258,213.00 0.05

43 113627 太平转债 187,223.57 0.04

44 113033 利群转债 182,450.99 0.04

45 113505 杭电转债 155,263.04 0.03

46 127028 英特转债 135,652.27 0.03

47 110073 国投转债 112,787.37 0.02

48 113051 节能转债 94,458.25 0.02

49 127042 嘉美转债 63,901.45 0.01

50 118019 金盘转债 63,438.96 0.01

51 110092 三房转债 48,977.15 0.01

52 110063 鹰 19 转债 47,385.05 0.01

53 113619 世运转债 41,965.64 0.01

54 128131 崇达转 2 38,328.98 0.01

55 127035 濮耐转债 35,821.52 0.01

56 113059 福莱转债 34,008.85 0.01

57 128074 游族转债 16,732.03 0.00

58 127066 科利转债 16,155.60 0.00

59 127052 西子转债 13,968.18 0.00

60 123117 健帆转债 10,080.07 0.00

61 128144 利民转债 9,762.10 0.00

62 110064 建工转债 8,877.13 0.00

63 128130 景兴转债 7,030.46 0.00


64 128116 瑞达转债 6,403.89 0.00

65 127049 希望转 2 6,265.51 0.00

66 113046 金田转债 1,063.90 0.00

67 128081 海亮转债 121.75 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏扬景润一年混合 A 鹏扬景润一年混合 C

报告期期初基金份额总额 529,317,140.07 19,998,911.50

报告期期间基金总申购份额 4,042.71 42,923.71

减：报告期期间基金总赎回份额 40,271,270.05 1,561,350.55

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 489,049,912.73 18,480,484.66

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；

2.《鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3.《鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照；

5.基金托管人业务资格批件和营业执照；

6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

鹏扬基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
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