天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
2022年第1季度报告2022年03月31日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:杭州银行股份有限公司报告送出日期:2022年04月22日
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第 2 页§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。§2 基金产品概况基金简称 天弘安怡30天滚动持有基金主代码 012265基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2021年05月11日报告期末基金份额总额 4,247,670,496.03份投资目标 通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。投资策略主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金融工具投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。业绩比较基准 中债综合财富（ 1 年以下）指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率（税后）×20%风险收益特征本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人 天弘基金管理有限公司基金托管人 杭州银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现
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第 3 页3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2022年01月01日 - 2022年03月31日）1.本期已实现收益 28,917,284.942.本期利润 26,636,912.923.加权平均基金份额本期利润 0.00734.期末基金资产净值 4,387,791,294.865.期末基金份额净值 1.0330注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③ ②-④过去三个月 0.78% 0.01% 0.60% 0.01% 0.18% 0.00%过去六个月 1.58% 0.01% 1.17% 0.01% 0.41% 0.00%自基金合同生效日起至今3.30% 0.03% 2.13% 0.01% 1.17% 0.02%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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第 4 页注： 1、本基金合同于2021年05月11日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年05月11日至2021年11月10日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。§4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务任本基金的基金经理期限证 券 从 业 年 限说明任职日期离任日期王昌俊 本基金基金经理2021年05月-15年男，数学硕士。历任安信证券股份有限公司固定收益分析师、光大永明人寿保险有限公司高级投资经理、光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理、先锋基金管理有限公司固定收益总
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第 5 页监。 2017年7月加盟本公司。注： 1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（ 1日、 3日、 5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验， 未发现违反公平交易原则的异常交易。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析1月宽货币持续发力，同时宽信用未见明显成效，美联储加息预期升温，不过国内债市收益率延续下行，全月看曲线陡峭化下行。 2月社融大幅超预期、地产放松政策持续出台，俄乌冲突对情绪有一定扰动，市场对于宽信用的担忧使得债市出现较为剧烈的调整，全月看曲线整体大幅上行。 3月初强于预期的PMI带动收益率调整，随后在社融大幅低于预期和疫情担忧的影响下，收益率重新下行，不过随着经济数据超预期以及降准降息的预期落空，市场再次调整陷入震荡。对于信用基本面，如我们在年报中提到，相
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第 6 页关宽松政策的传导时间可能较长，本季度地产企业信用情况也出现进一步恶化，需要对相关行业持续关注并保持谨慎。 我们认为地产等经济数据仍然较弱，叠加疫情持续，短期来看货币宽松仍然存在空间，不过也需要持续关注宽信用的进展情况。我们将继续保持中性杠杆和适度久期，同时持续挖掘性价比较高的公司。4.5 报告期内基金的业绩表现截至2022年03月31日，本基金份额净值为1.0330元，本报告期份额净值增长率0.78%，同期业绩比较基准增长率0.60%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %）1 权益投资 - -其中：股票 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 4,531,340,539.36 97.24其中：债券 4,442,096,921.65 95.32资产支持证券 89,243,617.71 1.924 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7银行存款和结算备付金合计 495,556.10 0.018 其他资产 128,298,388.77 2.759 合计 4,660,134,484.23 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。
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第 7 页5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）1 国家债券 80,430,964.51 1.832 央行票据 - -3 金融债券 174,222,172.61 3.97其中：政策性金融债 174,222,172.61 3.974 企业债券 125,746,079.13 2.875 企业短期融资券 1,541,349,226.75 35.136 中期票据 2,520,348,478.65 57.447 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 4,442,096,921.65 101.245.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序 号债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）110190088819鄂交投MTN002 1,100,000 114,050,200.00 2.60210200126720首钢MTN004 800,000 83,519,829.04 1.90310175403117湘轻盐MTN001 690,000 73,546,041.37 1.68410190062119首创置业MTN001 700,000 73,454,547.95 1.67510190031919福建漳州MTN001 700,000 73,434,315.07 1.675.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
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第 8 页号 值比例(%)1 183388 22海租1A 300,000 30,108,805.48 0.692 168617 益行02A1 200,000 20,537,846.58 0.473 183196 华发16A 200,000 20,145,506.85 0.464 136785 科租4A1 300,000 18,451,458.80 0.425.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额(元)1 存出保证金 52,094.412 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 -5 应收申购款 128,246,294.366 其他应收款 -7 其他 -8 合计 128,298,388.775.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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第 9 页本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 2,361,120,078.20报告期期间基金总申购份额 5,714,565,401.37减：报告期期间基金总赎回份额 3,828,014,983.54报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“ -”填列） -报告期期末基金份额总额 4,247,670,496.03§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,000.00报告期期间买入/申购总份额 -报告期期间卖出/赎回总份额 -报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,000.00报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（ %） 0.247.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况项目 持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限基金管理人固 10,001,000.00 0.24% 10,001,000.00 0.24% 三年
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第 10 页有资金基金管理人高级管理人员 - - - - -基金经理等人员 - - - - -基金管理人股东 - - - - -其他 - - - - -合计 10,001,000.00 0.24% 10,001,000.00 0.24% -§9 影响投资者决策的其他重要信息9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。9.2 影响投资者决策的其他重要信息本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。§10 备查文件目录10.1 备查文件目录1、中国证监会批准天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金募集的文件2、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同3、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金托管协议4、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告6、中国证监会规定的其他文件10.2 存放地点天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层10.3 查阅方式投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。公司网站： www.thfund.com.cn
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第 11 页天弘基金管理有限公司二〇二二年四月二十二日
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