建信睿怡纯债债券型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信睿怡纯债债券

基金主代码 002377

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 19 日

报告期末基金份额总额 357,664,624.96 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研
究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏
观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调
整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期
限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，
综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平

等，深入挖掘价值被低估的标的券种。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信睿怡纯债债券 A 建信睿怡纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 002377 012413

报告期末下属分级基金的份额总额 16,564,597.56 份 341,100,027.40 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

建信睿怡纯债债券 A 建信睿怡纯债债券 C

1.本期已实现收益 -2,333,510.36 224,439.96

2.本期利润 -616,317.73 103,465.08

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0073 0.0028

4.期末基金资产净值 17,733,707.49 367,266,869.33

5.期末基金份额净值 1.0706 1.0767

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信睿怡纯债债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.29% 0.06% 0.73% 0.05% -0.44% 0.01%

过去六个月 1.12% 0.04% 1.03% 0.04% 0.09% 0.00%

过去一年 9.08% 0.21% 1.73% 0.05% 7.35% 0.16%

过去三年 9.14% 0.14% 3.81% 0.07% 5.33% 0.07%

自基金合同

13.47% 0.12% 6.77% 0.06% 6.70% 0.06%
生效起至今

建信睿怡纯债债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④


过去三个月 0.22% 0.05% 0.73% 0.05% -0.51% 0.00%

过去六个月 1.00% 0.04% 1.03% 0.04% -0.03% 0.00%

过去一年 10.01% 0.22% 1.73% 0.05% 8.28% 0.17%

自基金合同

11.24% 0.19% 2.52% 0.05% 8.72% 0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

闫晗先生，硕士。2012 年 10 月至今历任
建信基金管理公司交易员、交易主管、基
金经理助理、基金经理。2017 年 11 月 3
日起任建信目标收益一年期债券型证券
投资基金的基金经理，该基金在 2018 年
9 月 19 日转型为建信睿怡纯债债券型证
券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金
经理；2018 年 4 月 20 日起任建信安心回
报定期开放债券型基金的基金经理；2018
年 4 月 20 日起任建信安心回报两年定期
开放债券型证券投资基金的基金经理，该
基金自2019年4月25日转型为建信安心
回报 6 个月定期开放债券型证券投资基
金，闫晗继续担任该基金的基金经理；
2019 年 3 月 25 日起任建信中债 1-3 年国
开行债券指数证券投资基金的基金经

闫晗 本基金的 2018年9 月19 - 9 年 理；2019 年 4 月 30 日起任建信中债 3-5
基金经理 日 年国开行债券指数证券投资基金的基金
经理；2019 年 9 月 17 日至 2022 年 1 月
17日任建信中债5-10年国开行债券指数
证券投资基金的基金经理；2020 年 3 月
17 日起任建信睿和纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理；2020
年5月7日起任建信荣元一年定期开放债
券型发起式证券投资基金的基金经理；
2020 年 6 月 15 日起任建信中债湖北省地
方政府债指数发起式证券投资基金的基
金经理；2020 年 9 月 28 日起任建信中债
1-3 年农发行债券指数证券投资基金的
基金经理；2021 年 1 月 27 日起任建信利
率债债券型证券投资基金的基金经理；
2021 年 11 月 10 起任建信彭博巴克莱政
策性银行债券 1-5 年指数证券投资基金
的基金经理，该基金在 2022 年 3 月 22


日起更名为建信彭博政策性银行债券

1-5 年指数证券投资基金，闫晗继续担任
该基金的基金经理。

吴沛文先生，硕士。2011 年 7 月至 2014
年 11 月在中债资信评估有限责任公司担
任评级分析师；2014 年 12 月至 2015 年 9
月在阳光资产管理股份有限公司担任信
用研究员；2015 年 10 月加入建信基金固
定收益投资部，历任研究员、基金经理助
本基金的 2022年1 月20 理、基金经理。2019 年 7 月 17 日起任建
吴沛文 基金经理 日 - 11 年 信货币市场基金的基金经理；2020 年 5
月 20 日起任建信短债债券型证券投资基
金的基金经理；2021 年 6 月 29 日起任建
信现金添利货币市场基金的基金经理；
2022 年 1 月 20 日起任建信睿怡纯债债券
型证券投资基金的基金经理；2022 年 5
月 19 日起任建信鑫享短债债券型证券投
资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

基本面方面，2022 年三季度疫情反复和断供事件对国内经济修复带来一定扰动，但总体仍呈底部回升的态势。从制造业采购经理指数（PMI）上看，受疫情和断供因素影响，7 月 PMI 明显回落，8-9 月在政策拉动下，基建投资回升带动制造业需求改善，推动 PMI 回升。需求方面，固定资产投资增速继续下滑，从分项上看，制造业累计投资增速回落幅度不大；基础设施累计投资增速回升；同时房地产累计投资增速继续走低，短期看难以明显改善。进出口方面总体增速相较上半年略有回落。消费方面，三季度单月消费数据同比回正但仍低于 1-2 月水平，其中汽车消费明显改善，主要受益于去年基数较低。

通胀方面，2022 年三季度工业品通胀延续回落、终端消费价格稳定，居民消费价格（CPI）
单月同比小幅上行，工业生产者出厂价格（PPI）单月同比继续回落，总体看通胀压力不大。从消费者价格指数上看，食品项中猪肉价格同比大幅转正，油价下行带动交运项下跌，疫情压制整体经济活动，核心 CPI 整体略弱于季节性。从工业品价格指数上看，大宗商品价格在三季度整体趋于下行，叠加基数影响，PPI 读数继续回落。

债券市场方面，三季度债券市场先扬后抑。7 月初由于房地产销售走弱，经济数据预期不佳，
同时资金面非常宽松，货币市场利率创年内新低，10 年期国债一路下行到 2.7%附近。8 月中旬公布数据显示 7 月金融数据和经济增长数据均明显低于预期，同时央行降息，10 年期国债进一步快速下行，向下突破至 2.6%附近。9 月债市则总体以回调为主。随着国内疫情的边际好转，8 月经济小幅修复，因此债市延续了 8 月下旬的回调态势，同时季末资金面边际收紧促使收益率上行加快。

综上所述，本基金组合规模在 2022 年三季度发生了较大变化，基金经理维持了稳健的投资风
格，精挑了中短期限的信用债，同时在本季度内积极参与了利率债的波段操作，增厚了组合收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 0.29%，波动率 0.06%，业绩比较基准收益率 0.73%，波动率
0.05%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.22%，波动率 0.05%，业绩比较基准收益率 0.73%，波动
率 0.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内，自 2022 年 07 月 12 日至 2022 年 09 月 08 日，本基金基金资产净值低于五千万
元超过连续 20 个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014 年 8 月 8 日生效）
第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 251,046,810.38 63.00

其中：债券 241,046,065.17 60.49

资产支持证券 10,000,745.21 2.51

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 40,022,635.47 10.04

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 6,866,399.30 1.72

8 其他资产 100,568,052.91 25.24

9 合计 398,503,898.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 608,270.14 0.16

2 央行票据 - -

3 金融债券 31,235,073.62 8.11

其中：政策性金融债 31,235,073.62 8.11

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 152,045,321.41 39.49

6 中期票据 57,157,400.00 14.85

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 241,046,065.17 62.61

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 210312 21 进出 12 200,000 20,450,810.96 5.31

2 102101338 21 荣盛 MTN001 200,000 20,408,027.40 5.30

3 012282007 22 粤珠江 200,000 20,108,268.49 5.22
SCP002

4 012283155 22 宜昌交旅 200,000 20,021,890.41 5.20
SCP001

5 042280426 22 黄石城发 200,000 19,991,573.70 5.19
CP003

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 180817 晋建 2A1 100,000 10,000,745.21 2.60

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,166.23

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 100,566,886.68

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 100,568,052.91

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信睿怡纯债债券 A 建信睿怡纯债债券 C

报告期期初基金份额总额 952,383,215.00 170,432.17

报告期期间基金总申购份额 14,626,245.64 493,055,323.99

减:报告期期间基金总赎回份额 950,444,863.08 152,125,728.76

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 16,564,597.56 341,100,027.40

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 -
基金份额

报告期期间买入/申购总份 4,662,811.30
额

报告期期间卖出/赎回总份 -
额

报告期期末管理人持有的本 4,662,811.30
基金份额

报告期期末持有的本基金份 1.30
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2022-08-02 4,662,811.30 5,000,000.00 -

合计 4,662,811.30 5,000,000.00

注：申购适用费率为 1000 元每笔。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位：份

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序号 持有基金 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）


者 份额比例 份额 份额 份额

类 达到或者

别 超过 20%

的时间区

间

2022年08

月 02 日

1 -2022 年 -4,662,811.30 -4,662,811.30 1.30
09 月 07

机 日

构 2022年07

月 01 日

2 -2022 年 946,789,907.21 -946,789,907.21 - -
07 月 11

日

注：本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信睿怡纯债债券型证券投资基金设立的文件；

2、《建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信睿怡纯债债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信睿怡纯债债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司
2022 年 10 月 25 日
点击查看>>  附件