平安优质企业混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安优质企业混合

基金主代码 012475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 19 日

报告期末基金份额总额 3,145,638,985.54 份

投资目标 本基金通过精选基本面良好，符合产业趋势、竞争力突
出的公司，在严格控制投资组合风险的前提下，追求资
产净值的长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资
策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、
股票期权投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、信
用衍生品投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+
恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安优质企业混合 A 平安优质企业混合 C

下属分级基金的交易代码 012475 012476

报告期末下属分级基金的份额总额 3,027,073,092.37 份 118,565,893.17 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

平安优质企业混合 A 平安优质企业混合 C

1.本期已实现收益 -7,055,085.75 -372,817.89

2.本期利润 -77,723,632.85 -3,048,885.98

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0249 -0.0237

4.期末基金资产净值 2,901,373,939.54 113,231,540.15

5.期末基金份额净值 0.9585 0.9550

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安优质企业混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -2.62% 0.76% 1.11% 0.58% -3.73% 0.18%

自基金合同

-4.15% 0.70% -2.39% 0.75% -1.76% -0.05%
生效起至今

平安优质企业混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -2.82% 0.76% 1.11% 0.58% -3.93% 0.18%

自基金合同

-4.50% 0.70% -2.39% 0.75% -2.11% -0.05%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2021 年 07 月 19 日正式生效，截至报告期末未满半年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

薛冀颖先生，清华大学信息科学技术专业
平安优质 博士研究生，曾担任鹏华基金管理有限公
企业混合 2021年7 月19 司研究员、融通基金管理有限公司基金经
薛冀颖 型证券投 日 - 10 年 理。2020 年 6 月加入平安基金管理有限
资基金基 公司，现担任平安安盈灵活配置混合型证
金经理 券投资基金、平安优质企业混合型证券投
资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年四季度整体市场有一定上涨，其中上证指数上涨 2.01%，深证综指上涨 5.64%，创业
板综指上涨 6.47%，沪深 300 上涨 1.52%，板块之间分化明显，四季度食品饮料板块在三季度大幅下跌之后有明显反弹，新能源板块在继续上涨之后出现了明显回落。本基金成立于 7 月 19 日，在10 月下旬建仓期结束前一直保持较低仓位，主要在于虽然长期很看好 a 股市场，但在本基金刚成立时，对市场短期持较谨慎态度，认为受大宗商品价格持续上涨等因素影响，宏观经济短期会有一定程度承压，而市场反应不够充分，因此预计跟宏观经济相关的一些板块有调整的压力，而跟宏观经济相关性较小的如新能源、半导体等方向的个股前期涨幅相对较大，不宜短期内配置较高仓位，因此在建仓期内暂时保持较低仓位运作。在建仓期结束后逐渐开始增加仓位，主要在于本
基金要求成立 6 个月后股票仓位不低于 60%，但 12 月份开始市场出现了一定调整，因此净值有一
定下跌。目前本基金持仓较为均衡，重点选择符合产业趋势、竞争力突出、管理层优秀、战略清晰、成长潜力较大的优质公司进行配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安优质企业混合 A 的基金份额净值 0.9585 元，本报告期基金份额净值增长
率为-2.62%，同期业绩比较基准收益率为 1.11%；截至本报告期末平安优质企业混合 C 的基金份额净值 0.9550 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.82%，同期业绩比较基准收益率为 1.11%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,113,766,351.29 67.44

其中：股票 2,113,766,351.29 67.44

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,018,719,220.13 32.50


8 其他资产 1,834,007.32 0.06

9 合计 3,134,319,578.74 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 88488083.54 元，占净值比例2.94%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 18,894,776.00 0.63

B 采矿业 35,945,651.56 1.19

C 制造业 1,685,292,572.73 55.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 16,917,272.00 0.56

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 28,982,949.06 0.96

G 交通运输、仓储和邮政业 25,722.00 0.00

H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,251,212.08 0.61

J 金融业 64,648,217.70 2.14

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 62,253,199.30 2.07

M 科学研究和技术服务业 47,219,694.64 1.57

N 水利、环境和公共设施管理业 28,847.20 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00

R 文化、体育和娱乐业 46,795,383.70 1.55

S 综合 - -

合计 2,025,278,267.75 67.18

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

周期性消费品 - -

非周期性消费品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗 - -

工业 24,256,609.94 0.80

地产业 - -


信息科技 - -

电信服务 - -

公用事业 64,231,473.60 2.13

合计 88,488,083.54 2.94

注：以上分类采用全球行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 122,112 71,801,856.00 2.38

2 600519 贵州茅台 33,998 69,695,900.00 2.31

3 601012 隆基股份 792,730 68,333,326.00 2.27

4 603806 福斯特 510,978 66,708,177.90 2.21

5 002271 东方雨虹 1,244,734 65,572,587.12 2.18

6 002841 视源股份 795,300 64,737,420.00 2.15

7 300059 东方财富 1,742,070 64,648,217.70 2.14

8 00836 华润电力 3,010,000 64,231,473.60 2.13

9 002371 北方华创 182,364 63,283,955.28 2.10

10 601888 中国中免 283,730 62,253,199.30 2.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,322,477.10

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 313,041.17

5 应收申购款 198,489.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,834,007.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安优质企业混合 A 平安优质企业混合 C

报告期期初基金份额总额 3,196,560,278.64 144,389,341.91

报告期期间基金总申购份额 4,383,854.55 5,033,943.30

减:报告期期间基金总赎回份额 173,871,040.82 30,857,392.04

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 3,027,073,092.37 118,565,893.17

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安优质企业混合型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安优质企业混合型证券投资基金基金合同


（3）平安优质企业混合型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2022 年 1 月 21 日
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