安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基
金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1
1.1 重要提示 ...... 1
1.2 目录 ...... 2
§2 基金简介 ...... 4
2.1 基金基本情况 ...... 4
2.2 基金产品说明 ...... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4
2.4 信息披露方式 ...... 5
2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5
3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表 ...... 14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15
6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ...... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45
7.12 投资组合报告附注 ...... 45
§8 基金份额持有人信息 ...... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47
§9 开放式基金份额变动 ...... 47
§10 重大事件揭示 ...... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48
10.4 基金投资策略的改变 ...... 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48
10.8 其他重大事件 ...... 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50
§12 备查文件目录 ...... 50
12.1 备查文件目录 ...... 50
12.2 存放地点 ...... 50
12.3 查阅方式 ...... 50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信鑫发优选混合

基金主代码 000433

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 31 日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 33,698,931.45 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 安信鑫发优选混合 A 安信鑫发优选混合 C

下属分级基金的交易代码 000433 012891

报告期末下属分级基金的份额总额 30,529,868.70 份 3,169,062.75 份

2.2 基金产品说明

投资目标 以风险管理为基础，通过积极主动的资产配置和丰富有效的投资策略，力争
为基金份额持有人获得超越业绩基准的绝对回报。

投资策略 在资产配置上，结合政策因素、市场情绪与估值因素等，分析大类资产风险
收益比，合理配置；在固定收益类的投资上，采用类属配置、久期配置、信
用配置、回购等策略，选择流动性好、风险溢价合理、到期收益率和信用质
量较高的品种；在股票投资上，秉承价值投资理念，灵活运用个股精选、低
风险套利投资、事件驱动等策略，把握市场定价偏差带来的投资机会；在衍
生品投资上，合理利用权证等做套保或套利投资；在风险管理上，根据市场
环境的变化，动态调整仓位和投资品种，并严格执行有关投资流程和操作权
限。

业绩比较基准 1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 广发银行股份有限公司

姓名 孙晓奇 顾洪峰

信息披露 联系电话 0755-82509999 010-65169885

负责人

电子邮箱 service@essencefund.com guhongfeng@cgbchina.com.cn

客户服务电话 4008-088-088 4008308003

传真 0755-82799292 010-65169555

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 广东省广州市越秀区东风东路
田路 6009 号新世界商务中心 36 713 号

层

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市东城区东长安街甲 2 号广


田路 6009 号新世界商务中心 36 发银行大厦

层

邮政编码 518026 100005

法定代表人 刘入领 王凯

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.essencefund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省深圳市福田区莲花街道
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 益田路6009号新世界商务中心
36 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

3.1.1 期间数据和指标

安信鑫发优选混合 A 安信鑫发优选混合 C

本期已实现收益 -620,221.96 -73,142.63

本期利润 328,413.91 24,289.22

加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0074

本期加权平均净值利润率 0.50% 0.36%

本期基金份额净值增长率 0.30% 0.11%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 25,262,917.22 2,573,461.37

期末可供分配基金份额利润 0.8275 0.8121

期末基金资产净值 61,406,290.42 6,324,432.89

期末基金份额净值 2.0114 1.9957

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 101.14% -5.42%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信鑫发优选混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 准差④

过去一个月 1.85% 0.73% 0.37% 0.01% 1.48% 0.72%

过去三个月 -1.58% 0.68% 1.12% 0.01% -2.70% 0.67%

过去六个月 0.30% 0.63% 2.23% 0.02% -1.93% 0.61%

过去一年 -15.74% 0.74% 4.50% 0.01% -20.24% 0.73%

过去三年 43.57% 1.09% 13.50% 0.01% 30.07% 1.08%

自基金合同生效起

101.14% 1.25% 44.86% 0.01% 56.28% 1.24%
至今

安信鑫发优选混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 准差④

过去一个月 1.82% 0.73% 0.37% 0.01% 1.45% 0.72%

过去三个月 -1.68% 0.68% 1.12% 0.01% -2.80% 0.67%

过去六个月 0.11% 0.63% 2.23% 0.02% -2.12% 0.61%

过去一年 -16.08% 0.74% 4.50% 0.01% -20.58% 0.73%

自基金合同生效起

-5.42% 0.97% 8.99% 0.01% -14.41% 0.96%
至今

注：根据《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为 2013 年 12 月 31 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、根据基金管理人 2021 年 7 月 1 日《关于安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金新增
C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2021 年 7 月 1 日起，本基金增加 C 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 85 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发
起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金、安信睿见优选混合型证券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票型证券投资基金、安信稳健增益 6 个月持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

黎志军先生，哲学博士，历任上海璞盈投
资管理有限公司投研部研究总监，安信基
2021 年 金管理有限责任公司研究部研究员、权益
黎 志 本基金的 11 月 12 - 8 年 投资部基金经理助理、权益投资部基金经
军 基金经理 日 理，现任安信基金管理有限责任公司均衡
投资部基金经理。现任安信比较优势灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理助
理；安信鑫发优选灵活配置混合型证券投


资基金的基金经理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济复苏处于偏弱的状态，市场先扬后抑，在经历 1 月份疫情放开后的快速反弹之后，
春节以后市场以调整为主。在这种背景下，与经济相关度不大的主题投资（人工智能，中特估，机器人等）在一季度有较大幅度的上涨，但进入二季度的验证阶段，调整幅度也比较深，整体表现为大幅波动的状态。在 4 月一季报期间，市场一度回归业绩主线，之后市场又回到强主题投资的氛围。由于主题投资的个股业绩兑现度低或者估值很贵，我们参与的少，而更专注于业绩和行
业的景气度趋势的跟踪和研究。我们聚焦两条景气度数据明显改善的主线：1.成本下降，竞争格局改善；2.出口景气度好，同时逢低布局了业绩趋势向好、估值便宜的新能源、二线空调（利润率改善和竞争格局改善）、火电（煤价下跌）、景区（低端刚需）、叉车（出口数据好）、煤化工、铜铝和黄金等行业，从而在二季度市场调整的过程中，我们比较好的控制了回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信鑫发优选混合 A 基金份额净值为 2.0114 元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.30%；安信鑫发优选混合 C 基金份额净值为 1.9957 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.11%；同期业绩比较基准收益率为 2.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为春节以后的市场调整，在时间和空间上已经比较充分，目前市场磨底阶段属于比较好的中期布局时间点。我们预计下半年人民币汇率，工业产成品库存，PPI 和 CPI等和 A 股市场有比较明显相关性的指标，都可能出现触底反弹。我们继续跟踪中报的披露和三季度的细分行业经营数据，挖掘景气度趋势向好或者出现拐点的细分行业，并加以布局。在调整充分的上游资源板块，制造业和消费行业里面，我们也在左侧做一些布局。

总体上，组合构建上我们注重回撤的控制，组合调整的原则就是回避景气度走弱和需求走弱的行业，增配逻辑顺畅、能够跟踪验证、估值性价比合适、有新的增量、景气度和产业趋势都改善的行业或者左侧可能出现底部拐点的行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；
运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真
实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,214,325.67 2,044,834.11

结算备付金 2,348,937.67 2,336,973.28

存出保证金 182,619.91 370,329.31

交易性金融资产 6.4.7.2 59,429,981.44 57,264,651.94

其中：股票投资 55,191,408.59 53,070,272.54

基金投资 - -

债券投资 4,238,572.85 4,194,379.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 4,997,595.07 12,995,849.87

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 489,924.05 445,353.26

应收股利 - -

应收申购款 10,429.96 29,211.86

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 68,673,813.77 75,487,203.63

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 399,207.10 888,841.09


应付赎回款 109,410.30 49,895.00

应付管理人报酬 55,879.08 63,408.53

应付托管费 11,175.81 12,681.69

应付销售服务费 2,082.02 2,376.40

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 365,336.15 500,959.10

负债合计 943,090.46 1,518,161.81

净资产：

实收基金 6.4.7.7 33,698,931.45 36,906,898.56

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 34,031,791.86 37,062,143.26

净资产合计 67,730,723.31 73,969,041.82

负债和净资产总计 68,673,813.77 75,487,203.63

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 33,698,931.45 份，其中安信鑫发优选混合 A
基金份额总额 30,529,868.70 份，基金份额净值 2.0114 元；安信鑫发优选混合 C 基金份额总额
3,169,062.75 份，基金份额净值 1.9957 元。
6.2 利润表
会计主体：安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
年 6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 867,273.23 -20,067,299.25

1.利息收入 170,544.26 273,631.51

其中：存款利息收入 6.4.7.9 32,040.95 58,318.55

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 138,503.31 215,312.96
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -355,173.69 -22,877,340.00
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -985,497.65 -23,906,388.82

基金投资收益 - -


债券投资收益 6.4.7.11 72,181.95 91,822.81

资产支持证券投 6.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 558,142.01 937,226.01

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 1,046,067.72 2,400,341.49
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 5,834.94 136,067.75
号填列）

减：二、营业总支出 514,570.10 901,992.63

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 358,774.13 649,711.39

2．托管费 6.4.10.2.2 71,754.78 129,942.23

3．销售服务费 6.4.10.2.3 13,372.92 31,834.95

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.19 70,668.27 90,504.06

三、利润总额（亏损总额 352,703.13 -20,969,291.88
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 352,703.13 -20,969,291.88
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 352,703.13 -20,969,291.88

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 36,906,898.56 - 37,062,143.26 73,969,041.82
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 36,906,898.56 - 37,062,143.26 73,969,041.82
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -3,207,967.11 - -3,030,351.40 -6,238,318.51
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - 352,703.13 352,703.13
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 -3,207,967.11 - -3,383,054.53 -6,591,021.64
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 1,611,353.36 - 1,695,383.80 3,306,737.16
款

2.

基金赎回 -4,819,320.47 - -5,078,438.33 -9,897,758.80
款
（三）、本
期向基金
份额持有

人分配利 - - - -
润产生的
基金净值
变动（净
值减少以

“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 33,698,931.45 - 34,031,791.86 67,730,723.31
产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 66,870,833.17 - 114,142,269.64 181,013,102.81
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 66,870,833.17 - 114,142,269.64 181,013,102.81
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -23,818,803.95 - -54,461,690.04 -78,280,493.99
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - -20,969,291.88 -20,969,291.88
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 -23,818,803.95 - -33,492,398.16 -57,311,202.11
数
（净值减
少以“-”
号填列）

其中：1.

基金申购 8,865,875.01 - 13,188,426.93 22,054,301.94
款

2.

基金赎回 -32,684,678.96 - -46,680,825.09 -79,365,504.05
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 43,052,029.22 - 59,680,579.60 102,732,608.82
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘入领 廖维坤 苗杨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）2013 年 11 月 4 日下发的证监许可[2013]1401 号文“关于核准安信
鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2013 年 12 月 11 日至
2013 年 12 月 27 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明
（2013）验字 60962175_H09 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信鑫发优选灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
550,793,391.48 份，其中认购资金利息折合 129,002.71 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人安信基金管理有限责任公司于 2021 年 7 月 1 日发布的《关于安信鑫
发优选灵活配置混合型证券投资基金新增 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》以及更新的《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人与
基金托管人广发银行股份有限公司协商一致，本基金自 2021 年 7 月 1 日起增加 C 类份额。本基金
根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类份额和 C 类份额分别设置代码，分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的资产投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关
规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（4）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,214,325.67

等于：本金 1,213,998.75

加：应计利息 326.92

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 1,214,325.67

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 54,301,813.57 - 55,191,408.59 889,595.02

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 4,175,731.55 116,977.85 4,238,572.85 -54,136.55

债券 银行间市场 - - - -

合计 4,175,731.55 116,977.85 4,238,572.85 -54,136.55

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 58,477,545.12 116,977.85 59,429,981.44 835,458.47

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 4,997,595.07 -

银行间市场 - -

合计 4,997,595.07 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 8.05

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 303,959.83

其中：交易所市场 303,959.83

银行间市场 -

应付利息 -

应付信息披露费 39,671.58


应付审计费 12,396.69

应付银行间账户维护费 9,300.00

合计 365,336.15

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
安信鑫发优选混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 33,426,872.24 33,426,872.24

本期申购 1,377,339.43 1,377,339.43

本期赎回（以“-”号填列） -4,274,342.97 -4,274,342.97

本期末 30,529,868.70 30,529,868.70

安信鑫发优选混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,480,026.32 3,480,026.32

本期申购 234,013.93 234,013.93

本期赎回（以“-”号填列） -544,977.50 -544,977.50

本期末 3,169,062.75 3,169,062.75

注：申购份额含转换入份额；赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
安信鑫发优选混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 28,412,226.67 5,192,030.99 33,604,257.66

本期利润 -620,221.96 948,635.87 328,413.91

本期基金份额交易产生 -2,529,087.49 -527,162.36 -3,056,249.85
的变动数

其中：基金申购款 1,203,545.39 246,966.25 1,450,511.64

基金赎回款 -3,732,632.88 -774,128.61 -4,506,761.49

本期已分配利润 - - -

本期末 25,262,917.22 5,613,504.50 30,876,421.72

安信鑫发优选混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,917,590.92 540,294.68 3,457,885.60

本期利润 -73,142.63 97,431.85 24,289.22

本期基金份额交易产生 -270,986.92 -55,817.76 -326,804.68
的变动数

其中：基金申购款 201,962.80 42,909.36 244,872.16


基金赎回款 -472,949.72 -98,727.12 -571,676.84

本期已分配利润 - - -

本期末 2,573,461.37 581,908.77 3,155,370.14

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 15,049.23

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 15,051.77

其他 1,939.95

合计 32,040.95

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 375,905,976.69

减：卖出股票成本总额 375,913,496.97

减：交易费用 977,977.37

买卖股票差价收入 -985,497.65

6.4.7.11 债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 72,181.95

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 72,181.95

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 558,142.01

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 558,142.01

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,046,067.72

股票投资 1,074,056.22

债券投资 -27,988.50

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 1,046,067.72

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 5,809.44

基金转换费收入 25.50

合计 5,834.94

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 12,396.69

信息披露费 39,671.58


证券出借违约金 -

银行间账户维护费 18,600.00

合计 70,668.27

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司(“安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
广发银行股份有限公司(“广发银行”) 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

安信证券 - - 593,060,865.63 35.18

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

安信证券 430,345.48 35.01 266,458.18 46.04

注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示。

（2）该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 358,774.13 649,711.39

其中：支付销售机构的客户维护费 157,433.54 279,002.02

注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 71,754.78 129,942.23

注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

安信鑫发优选混合 A 安信鑫发优选混合 C 合计

安信基金 - 81.47 81.47

合计 - 81.47 81.47

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

安信鑫发优选混合 A 安信鑫发优选混合 C 合计

安信基金 - 1,281.61 1,281.61

合计 - 1,281.61 1,281.61

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.40%/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发银行 1,214,325.67 15,049.23 11,399,338.81 25,090.39

注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2022
年 12 月 31 日：无）。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 4,238,572.85 4,194,379.40

合计 4,238,572.85 4,194,379.40

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 1,214,325.67 - - - 1,214,325.67


结算备付金 2,348,937.67 - - - 2,348,937.67

存出保证金 182,619.91 - - - 182,619.91

交易性金融资产 4,238,572.85 - - 55,191,408.59 59,429,981.44

买入返售金融资产 4,997,595.07 - - - 4,997,595.07

应收申购款 - - - 10,429.96 10,429.96

应收清算款 - - - 489,924.05 489,924.05

资产总计 12,982,051.17 - - 55,691,762.60 68,673,813.77

负债

应付赎回款 - - - 109,410.30 109,410.30

应付管理人报酬 - - - 55,879.08 55,879.08

应付托管费 - - - 11,175.81 11,175.81

应付清算款 - - - 399,207.10 399,207.10

应付销售服务费 - - - 2,082.02 2,082.02

其他负债 - - - 365,336.15 365,336.15

负债总计 - - - 943,090.46 943,090.46

利率敏感度缺口 12,982,051.17 - - 54,748,672.14 67,730,723.31

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,044,834.11 - - - 2,044,834.11

结算备付金 2,336,973.28 - - - 2,336,973.28

存出保证金 370,329.31 - - - 370,329.31

交易性金融资产 4,194,379.40 - - 53,070,272.54 57,264,651.94

买入返售金融资产 12,995,849.87 - - - 12,995,849.87

应收申购款 - - - 29,211.86 29,211.86

应收清算款 - - - 445,353.26 445,353.26

资产总计 21,942,365.97 - - 53,544,837.66 75,487,203.63

负债

应付赎回款 - - - 49,895.00 49,895.00

应付管理人报酬 - - - 63,408.53 63,408.53

应付托管费 - - - 12,681.69 12,681.69

应付清算款 - - - 888,841.09 888,841.09

应付销售服务费 - - - 2,376.40 2,376.40

其他负债 - - - 500,959.10 500,959.10

负债总计 - - - 1,518,161.81 1,518,161.81

利率敏感度缺口 21,942,365.97 - - 52,026,675.85 73,969,041.82

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的


动 影响金额（单位：人民币元）

上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.市场利率下降 25

2,188.02 7,283.87
个基点

分析

2.市场利率上升 25

-2,185.17 -7,258.10
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 55,191,408.59 81.49 53,070,272.54 71.75
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 55,191,408.59 81.49 53,070,272.54 71.75

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.沪深 300 指数上

2,333,570.19 2,251,791.45
升 5%

分析

2.沪深 300 指数下

-2,333,570.19 -2,251,791.45
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 55,191,408.59 52,468,208.54

第二层次 4,238,572.85 4,796,443.40

第三层次 - -


合计 59,429,981.44 57,264,651.94

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对
公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 55,191,408.59 80.37

其中：股票 55,191,408.59 80.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,238,572.85 6.17

其中：债券 4,238,572.85 6.17

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 4,997,595.07 7.28

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,563,263.34 5.19

8 其他各项资产 682,973.92 0.99

9 合计 68,673,813.77 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,652,061.00 2.44

C 制造业 42,858,799.59 63.28

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 5,729,733.00 8.46

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,768,566.00 4.09

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 519,932.00 0.77

J 金融业 - -

K 房地产业 1,325,151.00 1.96

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 337,166.00 0.50

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 55,191,408.59 81.49

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000858 五 粮 液 14,400 2,355,408.00 3.48

2 300750 宁德时代 9,460 2,164,353.40 3.20

3 600426 华鲁恒升 68,500 2,098,155.00 3.10

4 000521 长虹美菱 271,600 2,075,024.00 3.06

5 000921 海信家电 75,800 2,042,810.00 3.02

6 000690 宝新能源 277,900 1,950,858.00 2.88

7 603688 石英股份 15,800 1,798,672.00 2.66


8 601899 紫金矿业 145,300 1,652,061.00 2.44

9 600399 抚顺特钢 161,000 1,642,200.00 2.42

10 600522 中天科技 97,300 1,548,043.00 2.29

11 000404 长虹华意 220,400 1,525,168.00 2.25

12 000568 泸州老窖 6,500 1,362,205.00 2.01

13 000630 铜陵有色 469,600 1,357,144.00 2.00

14 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 2.00

15 001979 招商蛇口 101,700 1,325,151.00 1.96

16 000651 格力电器 35,900 1,310,709.00 1.94

17 601766 中国中车 192,500 1,251,250.00 1.85

18 002255 海陆重工 206,400 1,250,784.00 1.85

19 600612 老凤祥 16,600 1,160,008.00 1.71

20 600833 第一医药 81,000 1,125,900.00 1.66

21 002867 周大生 59,900 1,065,022.00 1.57

22 603939 益丰药房 27,980 1,035,260.00 1.53

23 603298 杭叉集团 43,800 1,031,490.00 1.52

24 000539 粤电力 A 139,700 1,019,810.00 1.51

25 000807 云铝股份 76,800 977,664.00 1.44

26 600436 片仔癀 3,300 944,988.00 1.40

27 600027 华电国际 135,100 903,819.00 1.33

28 600011 华能国际 94,100 871,366.00 1.29

29 002847 盐津铺子 9,700 824,985.00 1.22

30 603215 比依股份 39,900 715,806.00 1.06

31 001269 欧晶科技 9,700 713,241.00 1.05

32 002074 国轩高科 25,600 707,072.00 1.04

33 002518 科士达 17,500 700,175.00 1.03

34 000541 佛山照明 122,100 697,191.00 1.03

35 600486 扬农化工 7,900 690,618.00 1.02

36 002773 康弘药业 36,100 690,232.00 1.02

37 688789 宏华数科 7,775 686,765.75 1.01

38 600060 海信视像 27,300 675,675.00 1.00

39 603267 鸿远电子 10,200 666,060.00 0.98

40 000848 承德露露 73,700 652,245.00 0.96

41 002311 海大集团 13,900 651,076.00 0.96

42 601985 中国核电 92,000 648,600.00 0.96

43 001215 千味央厨 9,600 638,304.00 0.94

44 002063 远光软件 59,900 519,932.00 0.77

45 002668 奥马电器 58,500 505,440.00 0.75

46 000733 振华科技 4,800 460,080.00 0.68

47 603517 绝味食品 11,000 408,650.00 0.60

48 603368 柳药集团 16,100 397,831.00 0.59

49 002068 黑猫股份 33,300 395,271.00 0.58

50 000680 山推股份 67,800 381,714.00 0.56


51 002478 常宝股份 46,500 346,425.00 0.51

52 688097 博众精工 11,129 337,876.44 0.50

53 603099 长白山 26,300 337,166.00 0.50

54 000543 皖能电力 50,800 335,280.00 0.50

55 605266 健之佳 2,500 209,575.00 0.31

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603688 石英股份 5,701,998.00 7.71

2 688032 禾迈股份 5,036,080.06 6.81

3 000858 五 粮 液 4,705,657.00 6.36

4 002410 广联达 4,646,691.80 6.28

5 601601 中国太保 4,597,633.91 6.22

6 600011 华能国际 4,073,228.00 5.51

7 300750 宁德时代 3,923,963.00 5.30

8 000539 粤电力 A 3,889,904.00 5.26

9 001979 招商蛇口 3,818,058.00 5.16

10 601899 紫金矿业 3,782,261.00 5.11

11 600266 城建发展 3,614,368.00 4.89

12 600027 华电国际 3,591,374.00 4.86

13 000651 格力电器 3,493,003.00 4.72

14 688063 派能科技 3,429,843.30 4.64

15 600522 中天科技 3,392,810.00 4.59

16 603259 药明康德 3,387,112.00 4.58

17 688329 艾隆科技 3,375,986.60 4.56

18 000404 长虹华意 3,313,893.00 4.48

19 300404 博济医药 3,301,816.00 4.46

20 000568 泸州老窖 3,268,881.00 4.42

21 600490 鹏欣资源 3,237,757.00 4.38

22 601336 新华保险 3,174,846.00 4.29

23 000069 华侨城 A 3,133,678.00 4.24

24 600809 山西汾酒 3,088,159.00 4.17

25 300274 阳光电源 3,083,896.00 4.17

26 002409 雅克科技 3,060,368.00 4.14

27 002518 科士达 3,051,063.00 4.12

28 301117 佳缘科技 3,047,479.00 4.12

29 000333 美的集团 2,968,061.00 4.01

30 600021 上海电力 2,959,693.00 4.00

31 600547 山东黄金 2,924,826.76 3.95

32 601318 中国平安 2,831,637.00 3.83


33 600237 铜峰电子 2,805,621.00 3.79

34 600489 中金黄金 2,698,813.00 3.65

35 000596 古井贡酒 2,698,165.00 3.65

36 000690 宝新能源 2,682,714.00 3.63

37 600588 用友网络 2,603,573.00 3.52

38 003035 南网能源 2,542,953.00 3.44

39 000921 海信家电 2,499,333.00 3.38

40 000807 云铝股份 2,484,296.00 3.36

41 002897 意华股份 2,368,308.00 3.20

42 000521 长虹美菱 2,330,801.00 3.15

43 605266 健之佳 2,245,661.00 3.04

44 002738 中矿资源 2,196,730.00 2.97

45 601699 潞安环能 2,105,991.00 2.85

46 600486 扬农化工 2,095,697.00 2.83

47 300759 康龙化成 2,093,228.00 2.83

48 600426 华鲁恒升 2,087,161.00 2.82

49 605222 起帆电缆 2,057,874.00 2.78

50 300820 英杰电气 2,038,487.00 2.76

51 601089 福元医药 1,989,953.53 2.69

52 002478 常宝股份 1,946,393.00 2.63

53 600519 贵州茅台 1,882,293.00 2.54

54 002648 卫星化学 1,881,838.56 2.54

55 300406 九强生物 1,878,906.00 2.54

56 002608 江苏国信 1,834,763.00 2.48

57 002025 航天电器 1,822,740.00 2.46

58 002068 黑猫股份 1,801,204.00 2.44

59 300396 迪瑞医疗 1,774,166.00 2.40

60 300014 亿纬锂能 1,772,991.00 2.40

61 002959 小熊电器 1,768,445.00 2.39

62 600833 第一医药 1,764,954.00 2.39

63 688348 昱能科技 1,716,655.13 2.32

64 300525 博思软件 1,709,162.00 2.31

65 600732 爱旭股份 1,685,409.00 2.28

66 688621 阳光诺和 1,682,106.18 2.27

67 002335 科华数据 1,626,382.26 2.20

68 605090 九丰能源 1,578,783.00 2.13

69 000729 燕京啤酒 1,571,634.00 2.12

70 300260 新莱应材 1,562,440.00 2.11

71 600399 抚顺特钢 1,553,153.00 2.10

72 300049 福瑞股份 1,532,326.00 2.07

73 002255 海陆重工 1,511,100.00 2.04

74 300737 科顺股份 1,492,669.00 2.02

75 002063 远光软件 1,481,503.00 2.00

注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603688 石英股份 5,580,439.72 7.54

2 600021 上海电力 5,405,235.00 7.31

3 688063 派能科技 4,974,664.74 6.73

4 688032 禾迈股份 4,893,487.11 6.62

5 002410 广联达 4,684,073.00 6.33

6 601601 中国太保 4,577,481.00 6.19

7 001979 招商蛇口 4,399,247.00 5.95

8 300750 宁德时代 4,394,327.31 5.94

9 600522 中天科技 4,271,999.95 5.78

10 301117 佳缘科技 3,956,332.00 5.35

11 300396 迪瑞医疗 3,680,058.00 4.98

12 600266 城建发展 3,667,778.00 4.96

13 300404 博济医药 3,496,279.00 4.73

14 600011 华能国际 3,382,824.00 4.57

15 601336 新华保险 3,366,577.00 4.55

16 603259 药明康德 3,304,554.00 4.47

17 600490 鹏欣资源 3,247,446.00 4.39

18 002409 雅克科技 3,204,380.00 4.33

19 600489 中金黄金 3,118,242.00 4.22

20 600547 山东黄金 3,114,232.60 4.21

21 600809 山西汾酒 3,109,312.00 4.20

22 300274 阳光电源 3,028,562.00 4.09

23 000069 华侨城 A 2,962,195.00 4.00

24 688329 艾隆科技 2,929,707.78 3.96

25 605266 健之佳 2,888,886.00 3.91

26 002518 科士达 2,879,601.00 3.89

27 000333 美的集团 2,863,231.00 3.87

28 601318 中国平安 2,833,285.00 3.83

29 000690 宝新能源 2,789,597.00 3.77

30 600486 扬农化工 2,776,881.00 3.75

31 000539 粤电力 A 2,756,308.00 3.73

32 000002 万 科 A 2,664,758.00 3.60

33 600237 铜峰电子 2,637,411.00 3.57

34 300820 英杰电气 2,589,170.00 3.50

35 000596 古井贡酒 2,537,544.32 3.43

36 601089 福元医药 2,477,444.00 3.35


37 605222 起帆电缆 2,468,870.00 3.34

38 600027 华电国际 2,454,395.00 3.32

39 600588 用友网络 2,442,091.00 3.30

40 002897 意华股份 2,413,098.00 3.26

41 003035 南网能源 2,401,434.00 3.25

42 688390 固德威 2,366,312.22 3.20

43 601899 紫金矿业 2,213,110.00 2.99

44 300049 福瑞股份 2,140,365.00 2.89

45 002738 中矿资源 2,077,639.00 2.81

46 600487 亨通光电 2,068,232.00 2.80

47 300406 九强生物 2,067,845.00 2.80

48 000651 格力电器 2,045,495.00 2.77

49 000858 五 粮 液 2,005,452.00 2.71

50 601699 潞安环能 1,999,729.00 2.70

51 000807 云铝股份 1,958,150.00 2.65

52 600732 爱旭股份 1,937,038.60 2.62

53 300759 康龙化成 1,937,006.00 2.62

54 002608 江苏国信 1,854,977.00 2.51

55 002648 卫星化学 1,845,515.00 2.49

56 000404 长虹华意 1,826,657.00 2.47

57 002959 小熊电器 1,825,988.00 2.47

58 002025 航天电器 1,822,068.00 2.46

59 000568 泸州老窖 1,814,283.09 2.45

60 600566 济川药业 1,805,749.00 2.44

61 300260 新莱应材 1,718,146.00 2.32

62 300525 博思软件 1,700,302.00 2.30

63 300014 亿纬锂能 1,682,093.00 2.27

64 300832 新产业 1,675,028.00 2.26

65 002478 常宝股份 1,650,829.00 2.23

66 000888 峨眉山 A 1,616,234.00 2.19

67 688348 昱能科技 1,613,428.71 2.18

68 002865 钧达股份 1,588,561.60 2.15

69 605090 九丰能源 1,567,284.00 2.12

70 000729 燕京啤酒 1,561,509.00 2.11

71 002068 黑猫股份 1,550,840.00 2.10

72 002820 桂发祥 1,546,940.00 2.09

73 002223 鱼跃医疗 1,496,144.00 2.02

74 002475 立讯精密 1,494,895.00 2.02

75 688621 阳光诺和 1,480,075.68 2.00

注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 376,960,576.80

卖出股票收入（成交）总额 375,905,976.69

注：“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,371,769.18 3.50

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,866,803.67 2.76

其中：政策性金融债 1,866,803.67 2.76

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,238,572.85 6.26

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019605 18 国债 23 23,070 2,371,769.18 3.50

2 018008 国开 1802 18,000 1,866,803.67 2.76

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除宁德时代（代码：300750 SZ）、华鲁恒升（代码：600426
SH）、宝新能源（代码：000690 SZ）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 宁德时代新能源科技股份有限公司

2023 年 2 月 25 日，宁德时代新能源科技股份有限公司因提供虚假资料证明文件被中国市场
监督管理局宁德市分局列入经营异常名录。

2. 山东华鲁恒升化工股份有限公司

2022 年 12 月 9 日，山东华鲁恒升化工股份有限公司因提供虚假资料证明文件被中华人民共
和国黄岛海关罚款。

3. 广东宝丽华新能源股份有限公司

2022 年 10 月 28 日，广东宝丽华新能源股份有限公司因重大事项未履行审议程序被中国证券
监督管理委员会广东监管局责令改正。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 182,619.91


2 应收清算款 489,924.05

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,429.96

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 682,973.92

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份额 占总份
（户） 持有份额 持有份额 额比例
比例（%） （%）

安信鑫发

优选混合 11,944 2,556.08 20.46 0.00 30,529,848.24 100.00
A
安信鑫发

优选混合 1,494 2,121.19 - - 3,169,062.75 100.00
C

合计 13,274 2,538.72 20.46 0.00 33,698,910.99 100.00

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 安信鑫发优选混合 A 149,718.93 0.49

人所有从

业人员持 安信鑫发优选混合 C 4,428.56 0.14
有本基金

合计 154,147.49 0.46

注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基安信鑫发优选混合 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 安信鑫发优选混合 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 安信鑫发优选混合 A 10~50

开放式基金 安信鑫发优选混合 C 0

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信鑫发优选混合 A 安信鑫发优选混合 C

基金合同生效日

（2013 年 12 月 31 550,793,391.48 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金 33,426,872.24 3,480,026.32
份额总额

本报告期基金总申 1,377,339.43 234,013.93
购份额

减：本报告期基金总 4,274,342.97 544,977.50
赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 30,529,868.70 3,169,062.75
份额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于 2023 年 5 月 20 日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更
公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第十六次会议审议通过，张翼飞先生自 2023年 5 月 18 日起担任公司副总经理。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受到相关监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员未受到相关监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

德邦证券 2 752,576,106. 100.00 542,833.64 100.00 -


81

安信证券 2 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

东海证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等服务作为交易单元的选择标准，由分管投资领导、投资部门、研究部门、交易部对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

德邦证 - - 1,434,074,00 100.00 - -
券 0.00

安信证 - - - - - -
券

川财证 - - - - - -
券

东海证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-01-19

基金2022年第4季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

2 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-03-30

基金 2022 年年度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

3 安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、证券日报、 2023-04-21

基金2023年第1季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

4 安信基金管理有限责任公司高级管理 中国证券报、证券日报、 2023-05-20

人员变更公告 证券时报、上海证券报

5 安信基金管理有限责任公司关于调整 中国证券报、证券日报、 2023-05-22


适用养老金客户费率优惠的养老金客 证券时报、上海证券报

户范围的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

本基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2023 年 8 月 29 日
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