天弘旗舰精选 3 个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年08月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告...... 52

7.1 期末基金资产组合情况...... 52

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 52

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 57

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 57

7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 57

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

7.12 本报告期投资基金情况...... 57

7.13 投资组合报告附注 ......58
§8 基金份额持有人信息......59

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......60

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......61
§9 开放式基金份额变动......61
§10 重大事件揭示...... 62

10.1 基金份额持有人大会决议...... 62

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62

10.4 基金投资策略的改变 ...... 62

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件...... 62

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63

10.9 其他重大事件 ......65
§11 影响投资者决策的其他重要信息......66

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67
§12 备查文件目录...... 67

12.1 备查文件目录 ...... 67

12.2 存放地点 ...... 67

12.3 查阅方式 ...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）

基金简称 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）

基金主代码 013089

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月21日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 12,011,109.57份

基金合同存续期 不定期

天弘旗舰精选3个月 天弘旗舰精选3个月

下属分级基金的基金简称 持有混合发起式（FO 持有混合发起式（FO
F）A F）C

下属分级基金的交易代码 013089 013090

报告期末下属分级基金的份额总额 6,651,547.26份 5,359,562.31份

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
投资目标 通过资产配置策略和公募基金精选策略，进行积极主
动的投资管理，力争为持有人提供长期稳定的投资回
报。

本基金在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大
类资产配置比例，并通过全方位的定量和定性分析方
投资策略 法，精选出优质基金构建投资组合，以适度稳定的资
产配置策略有效综合基金管理人主动投资管理能力，
实现基金资产的长期增值。

中证偏股型基金指数收益率×75%+中债-新综合财富
业绩比较基准 (总值)指数×20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调
整）×5%

风险收益特征 本基金为混合型发起式基金中基金，在通常情况下其


预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场
基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于
股票型基金和股票型基金中基金。本基金资产投资于
港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场
实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股
价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险
（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股
通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市
香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能
及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司

信息披 姓名 童建林 韩鑫普

露负责 联系电话 022-83310208 0755-82943666

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 95046 95565

传真 022-83865569 0755-82960794

天津自贸试验区（中心商务 深圳市福田区福田街道福华
注册地址 区）新华路3678号宝风大厦2 一路111号

3层

办公地址 天津市河西区马场道59号天 深圳市福田区福田街道福华
津国际经济贸易中心A座16层 一路111号

邮政编码 300203 518000

法定代表人 韩歆毅 霍达

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正 www.thfund.com.cn

文的管理人互联网网
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

(2022年01月01日-2022年06月30日)

3.1.1 期间数据和指标 天弘旗舰精选3个 天弘旗舰精选3个
月持有混合发起式 月持有混合发起式
（FOF）A （FOF）C

本期已实现收益 134,287.22 101,133.19

本期利润 335,403.32 260,762.81

加权平均基金份额本期利润 0.0499 0.0497

本期加权平均净值利润率 5.09% 5.06%

本期基金份额净值增长率 5.08% 4.98%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 147,970.14 113,571.64

期末可供分配基金份额利润 0.0222 0.0212

期末基金资产净值 6,994,661.53 5,630,140.23

期末基金份额净值 1.0516 1.0505

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)


基金份额累计净值增长率 5.16% 5.05%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 7.70% 0.56% 8.13% 0.94% -0.43% -0.38%

过去三个月 8.79% 0.91% 7.32% 1.21% 1.47% -0.30%

过去六个月 5.08% 0.76% -7.12% 1.21% 12.20% -0.45%

自基金合同

生效日起至 5.16% 0.73% -5.70% 1.18% 10.86% -0.45%
今
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 7.69% 0.56% 8.13% 0.94% -0.44% -0.38%

过去三个月 8.74% 0.92% 7.32% 1.21% 1.42% -0.29%

过去六个月 4.98% 0.76% -7.12% 1.21% 12.10% -0.45%

自基金合同

生效日起至 5.05% 0.73% -5.70% 1.18% 10.75% -0.45%
今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2021年12月21日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。

2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年12月21日至2022年06月20日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：
截至2022年6月30日，公司共管理运作160只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承"稳健理财，值得信赖"的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

王帆 本基金基金经理 2022 - 8 男，清华大学仪器科学与


年01 年 技术专业博士，历任建信
月 基金管理有限责任公司研
究员、投资经理助理、投
资经理，中国民生银行股
份有限公司资产管理部理
财子筹备组投资经理，202
1年9月7日加盟本公司。

男，世界经济博士。历任
中国银行总行分析师、国
张庆 2021 10 泰君安股份有限公司分析
昌 本基金基金经理 年12 - 年 师、华夏久盈资产管理有
月 限责任公司资产配置部主
管和投资经理。2020年5月
加盟本公司。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。


公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

天弘旗舰精选成立于2021年12月，基本上就是成立在A股阶段性的高点，我们以持有人利益最大化为目标，在产品净值上，实现了相对较低的波动，并于建仓期末再次实现正收益。运作期间，我们在市场相对情绪较低时，提高了权益仓位，在权益资产的选择上，我们的选择相对稳健，优化了产品的风险收益特征。

未来该产品也希望能够继续保持这种特征，即在相对较低的波动下，争取相对较好的收益，给持有人以更好的持有体验，让持有人拿得住、拿得省心。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2022年06月30日，天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A基金份额净值为1.0516元，天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C基金份额净值为1.0505元。报告期内份额净值增长率天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A为5.08%，同期业绩比较基准增长率为-7.12%；天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C为4.98%，同期业绩比较基准增长率为-7.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从宏观上看，展望三季度，在宏观上，中国将相对全球其它主要经济体具备一定优势，这也将在资本市场上有所体现。从中观上看，经济结构里中国需求含量高的资产将表现出相对更强的确定性。从微观上看，国内的科技发展日新月异、百花齐放，只能做简单来料加工的那个时代将一去不返，我们已经逐步迈向了产业链更高附加值的环节，而且不会止步。

作为重大历史进程的亲历者和资本市场的建设者，我们要共同努力，给资本市场中优质企业的发展以持续、有力的支持，同时也让持有人分享到企业成长的回报，用实践
践行“坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕”。随着疫情好转以及稳增长政策的落地，我们看到地产销售缓慢修复。同时，海外经济回落，出口仍承压。整体上，宏观经济会出现弱复苏迹象。CPI回升，美联储加息，货币政策大概率边际收紧至中性。在这种背景下，权益市场有望呈现震荡市，结构性行情。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 396,728.64 958,844.84

结算备付金 50,673.22 -

存出保证金 7,553.49 -

交易性金融资产 6.4.7.2 12,277,425.09 6,438,227.59

其中：股票投资 1,510,753.14 72,806.22

基金投资 10,196,911.88 6,365,421.37

债券投资 569,760.07 -

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -


衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 4,600,000.00

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 7,511.90 2,762.52

应收股利 58.37 20,134.80

应收申购款 623.53 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 1,536.75 2,264.13

资产总计 12,742,110.99 12,022,233.88

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 62,256.90 -

应付赎回款 21,325.58 -

应付管理人报酬 2,989.42 1,706.52

应付托管费 833.43 329.08

应付销售服务费 877.77 288.58

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -


其他负债 6.4.7.6 29,026.13 16.67

负债合计 117,309.23 2,340.85

净资产：

实收基金 6.4.7.7 12,011,109.57 12,011,014.40

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 613,692.19 8,878.63

净资产合计 12,624,801.76 12,019,893.03

负债和净资产总计 12,742,110.99 12,022,233.88

注：1.报告截止日2022年06月30日，天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类基金份额净值1.0516元，天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）C类基金份额净值1.0505元；基金份额总额12,011,109.57份，其中天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类基金份额6,651,547.26份，天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）C类基金份额5,359,562.31份。

2.本基金的合同生效日为2021年12月21日，无上一年度可比期间(下同)。
6.2 利润表
会计主体：天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022年01月01日至2022年0
6月30日

一、营业总收入 651,845.78

1.利息收入 22,165.32

其中：存款利息收入 6.4.7.9 11,182.04

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 10,983.28

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 262,058.23


其中：股票投资收益 6.4.7.10 386,182.63

基金投资收益 6.4.7.11 -161,072.70

债券投资收益 6.4.7.12 6,307.23

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 30,641.07

以摊余成本计量的金融资产终 -
止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 360,745.72
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 6,876.51

减：二、营业总支出 55,679.65

1．管理人报酬 16,457.21

2．托管费 5,277.28

3．销售服务费 5,109.37

4. 投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.20 -

7．税金及附加 -

8．其他费用 6.4.7.21 28,835.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 596,166.13
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 596,166.13

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 596,166.13

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 12,011,014.4 - 8,878.63 12,019,893.0
（基金净值） 0 3

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 12,011,014.4 - 8,878.63 12,019,893.0
（基金净值） 0 3

三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 95.17 - 604,813.56 604,908.73
列）

（一）、综合收益总 - - 596,166.13 596,166.13
额
（二）、本期基金份

额交易产生的基金 95.17 - 8,647.43 8,742.60
净值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 218,675.45 - 3,774.75 222,450.20

2.基金赎回 -218,580.28 - 4,872.68 -213,707.60
款

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）


（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 12,011,109.5 - 613,692.19 12,624,801.7
（基金净值） 7 6

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

郭树强 薄贺龙 薄贺龙

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2160号《关于准予天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》准予注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币12,009,278.32元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第1269号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》于2021年12月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为12,011,014.40份基金份额，其中认购资金利息折合1,736.08份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,001,166.78份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期，在最短持有期到期日之前，基金份额持有人不能提出赎回申请。最短持有期到期日指基金合同生效日或基金份额申购申请的确认日起3个月后的对应日。

根据《天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》和《天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类基金份额(以下简称"A类基金份额")；在投资人认购/申购基金时不
收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类基金份额(以下简称"C类基金份额")。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易型开放式指数基金（ETF）、QDII基金、商品基金（含商品期 货基金和黄金 ETF），不包括基金中基金）、香港互认基金、国内依法发行或上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于股票、股票型基金和混合型基金的资产占基金资产的比例为60%-95%。本基金投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的规定为准。本基金的业绩比较基准为：中证偏股型基金指数收益率*75%+中债-新综合财富(总值)指数*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和在财务报表
附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年06月30日的财务状况以及2022年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。


以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

(4)对于基金投资，根据中基协发[2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，采用如下方法估值：

(a)对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；

(b)对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；

(c)对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；

(d)对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：

(a)以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

(b)以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；

(c)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重
列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i)于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、买入返售金融资产、应收利息、应收证券清算款、应收股利和其他资产-其他应收款，金额分别为958,844.84元、4,600,000.00元、2,219.73元、2,762.52元、20,134.80元和44.40元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、应收清算款、应收股利和其他资产-其他应收款，金额分别为963,136.46元、
4,597,928.11元、0.00元、2,762.52元、20,134.80元和44.40元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为6,438,227.59元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为6,438,227.59元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和应付交易费用，金额分别为1,706.52元、329.08元、 288.58元和16.67元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-应付交易费用，金额分别为1,706.52元、329.08元、 288.58元和16.67元。

i)于2021年12月31日，本基金持有的"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等对应的应计利息余额均列示在"应收利息"或"应付利息"科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b)修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 396,728.64

等于：本金 396,466.08

加：应计利息 262.56

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 396,728.64

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,413,768.82 - 1,510,753.14 96,984.32

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 559,697.20 10,021.07 569,760.07 41.80
债 场

券 银行间市 - - - -
场


合计 559,697.20 10,021.07 569,760.07 41.80

资产支持证券 - - - -

基金 9,947,731.39 - 10,196,911.88 249,180.49

其他 - - - -

合计 11,921,197.41 10,021.07 12,277,425.09 346,206.61

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应收利息 -

其他应收款 1,536.75

待摊费用 -

合计 1,536.75

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 4,690.34


其中：交易所市场 4,690.34

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 24,335.79

合计 29,026.13

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A

金额单位：人民币元

项目 本期

(天弘旗舰精选3个月持有混 2022年01月01日至2022年06月30日

合发起式（FOF）A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,744,022.97 6,744,022.97

本期申购 52,670.43 52,670.43

本期赎回（以“-”号填列） -145,146.14 -145,146.14

本期末 6,651,547.26 6,651,547.26

6.4.7.7.2 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C

金额单位：人民币元

项目 本期

(天弘旗舰精选3个月持有混 2022年01月01日至2022年06月30日

合发起式（FOF）C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,266,991.43 5,266,991.43

本期申购 166,005.02 166,005.02

本期赎回（以“-”号填列） -73,434.14 -73,434.14

本期末 5,359,562.31 5,359,562.31

6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(天弘旗舰精选3个月

持有混合发起式（FOF）

A)

本期期初 13,311.05 -8,163.67 5,147.38

本期利润 134,287.22 201,116.10 335,403.32

本期基金份额交易产 371.87 2,191.70 2,563.57
生的变动数

其中：基金申购款 191.11 -505.12 -314.01

基金赎回款 180.76 2,696.82 2,877.58

本期已分配利润 - - -

本期末 147,970.14 195,144.13 343,114.27

6.4.7.8.2 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C

单位：人民币元

项目

(天弘旗舰精选3个月 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
持有混合发起式（FOF）

C)

本期期初 10,106.69 -6,375.44 3,731.25

本期利润 101,133.19 159,629.62 260,762.81

本期基金份额交易产 2,331.76 3,752.10 6,083.86
生的变动数

其中：基金申购款 1,881.75 2,207.01 4,088.76

基金赎回款 450.01 1,545.09 1,995.10

本期已分配利润 - - -

本期末 113,571.64 157,006.28 270,577.92

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 10,459.47

定期存款利息收入 -


其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 689.93

其他 32.64

合计 11,182.04

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 11,844,904.97

减：卖出股票成本总额 11,435,180.56

减：交易费用 23,541.78

买卖股票差价收入 386,182.63

6.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出/赎回基金成交总额 11,466,990.57

减：卖出/赎回基金成本总额 11,627,443.30

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 -

减：交易费用 619.97

基金投资收益 -161,072.70

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 6,307.79

债券投资收益——买卖债券（债转股 -0.56
及债券到期兑付）差价收入


债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 6,307.23

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） -
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 -
付）成本总额

减：应计利息总额 -

减：交易费用 0.56

买卖债券差价收入 -0.56

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期


2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 27,771.82

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 2,869.25

合计 30,641.07

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 360,745.72

——股票投资 96,238.70

——债券投资 41.80

——资产支持证券投资 -

——基金投资 264,465.22

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 360,745.72

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入 301.36

基金转换费收入 -

其他 6,575.15


合计 6,876.51

6.4.7.19 持有基金产生的费用

项目 本期费用

2022年01月01日至2022年06月30日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 6,796.50

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 17,141.30

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 3,664.54

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.20 信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行间账户维护费 9,000.00

合计 28,835.79

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

招商证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 16,457.21

其中：支付销售机构的客户维护费 302.64

注:1、本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金的部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金基金管理人管理的其他基金部分所对应资产净值的余额（若为负数，则取0）×该日适用费率/当年天数。


2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 5,277.28

注:本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金的部分不收取托管费。支付基金托管人招商证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管人托管的其他基金部分所对应资产净值的余额（若为负数，则取0）×该日适用费率/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2022年01月01日至2022年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 天弘旗舰精选3个月持有混合 天弘旗舰精选3个月持有混合 合计
发起式（FOF）A 发起式（FOF）C

天弘基金 4,88
管理有限 - 4,883.85 3.85
公司
招商证券

股份有限 - 23.90 23.90
公司

合计 - 4,907.75 4,90
7.75

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有
限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C按0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A

份额单位：份

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 5,000,583.45

报告期间申购/买入总份额 -

报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 5,000,583.45

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 75.18%
例
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C

份额单位：份

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 5,000,583.33

报告期间申购/买入总份额 -

报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 5,000,583.33

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 93.30%
例

注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期

称 2022年01月01日至2022年06月30日

期末余额 当期利息收入

招商证券

股份有限 396,728.64 10,459.47
公司

注：本基金由基金托管人招商证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明


本报告期末，本基金持有基金管理人所管理的基金合计10,196,911.88元（上年度末：4,883,892.31元），占本基金资产净值的比例为80.77%（上年度末：40.63%）。6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

项目 本期费用

2022年01月01日至2022年06月30日

当期交易基金产生的申购费（元） -

当期交易基金产生的赎回费（元） 584.11

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 6,575.15

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 16,857.13

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 3,584.97

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2022年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金中基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是采用成熟稳健的资产配置策略，通过合理控制投资组合波动风险，追求基金资产长期稳健增值。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人招商证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 365,926.39 -

合计 365,926.39 -

注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

AAA - -


AAA以下 - -

未评级 203,833.68 -

合计 203,833.68 -

注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在基金最短持有期限到期日起（含当日）要求赎回其持有的基金份额 ，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。

于2022年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的20%，且不持有其他基金中基金。本基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF联接基金除外)不
超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金资产合计不得超过基金资产净值的10%。本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022年 06月 30 日

资产

银行存款 396,728.64 - - - 396,728.64

结算备付金 50,673.22 - - - 50,673.22

存出保证金 7,553.49 - - - 7,553.49

交易性金融资产 569,760.07 - - 11,707,665.02 12,277,425.09

应收清算款 - - - 7,511.90 7,511.90

应收股利 - - - 58.37 58.37

应收申购款 - - - 623.53 623.53

其他资产 - - - 1,536.75 1,536.75

资产总计 1,024,715.42 - - 11,717,395.57 12,742,110.99

负债

应付清算款 - - - 62,256.90 62,256.90

应付赎回款 - - - 21,325.58 21,325.58

应付管理人报酬 - - - 2,989.42 2,989.42

应付托管费 - - - 833.43 833.43

应付销售服务费 - - - 877.77 877.77

其他负债 - - - 29,026.13 29,026.13

负债总计 - - - 117,309.23 117,309.23

利率敏感度缺口 1,024,715.42 - - 11,600,086.34 12,624,801.76

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021年 12月 31 日

资产

银行存款 958,844.84 - - - 958,844.84

交易性金融资产 - - - 6,438,227.59 6,438,227.59

买入返售金融资产 4,600,000.00 - - - 4,600,000.00

应收证券清算款 - - - 2,762.52 2,762.52

应收利息 - - - 2,219.73 2,219.73

应收股利 - - - 20,134.80 20,134.80

其他资产 - - - 44.40 44.40

资产总计 5,558,844.84 - - 6,463,389.04 12,022,233.88


负债

应付管理人报酬 - - - 1,706.52 1,706.52

应付托管费 - - - 329.08 329.08

应付销售服务费 - - - 288.58 288.58

应付交易费用 - - - 16.67 16.67

负债总计 - - - 2,340.85 2,340.85

利率敏感度缺口 5,558,844.84 - - 6,461,048.19 12,019,893.03

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2022年06月30日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为
4.51%(2021年12月31日：0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，注重自上而下的分析与判断，重点把握各大类资产的长期风险收益特征，在能力范围内依据宏观环境、资本市场形势把握各类资产大的变动趋势，展开资产配置动态调整。本基金将重点选择风险可控并有长期稳定超额收益的基金作为底仓配置，选择风格稳定的基金配合风格配置。具体的投资工具除证券投资基金外，本基金还可以在相关法规及本合同规定范围内适当参与股票及债券等的投资。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中基金投资比例不低于基金总资产的80%，其中，投资于股票、股票型基金和混合型基金的资产占基金资产的比例为60%-95%。本基金投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%。每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 1,510,753.14 11.97 72,806.22 0.61
产－股票投资

交易性金融资 10,196,911.88 80.77 6,365,421.37 52.96
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 11,707,665.02 92.74 6,438,227.59 53.56

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

业绩比较基准上升5% 470,526.36 447,981.41

业绩比较基准下降5% -470,526.36 -447,981.41

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 11,707,665.02 6,438,227.59

第二层次 569,760.07 -

第三层次 - -

合计 12,277,425.09 6,438,227.59

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 1,510,753.14 11.86

其中：股票 1,510,753.14 11.86

2 基金投资 10,196,911.88 80.03

3 固定收益投资 569,760.07 4.47

其中：债券 569,760.07 4.47

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 447,401.86 3.51

8 其他各项资产 17,284.04 0.14

9 合计 12,742,110.99 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,015,955.14 8.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 157,594.00 1.25

F 批发和零售业 - -


G 交通运输、仓储和邮政业 32,624.00 0.26

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 186,588.00 1.48

K 房地产业 117,992.00 0.93

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,510,753.14 11.97

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 603019 中科曙光 5,300 153,806.00 1.22

2 600030 中信证券 5,800 125,628.00 1.00

3 600566 济川药业 4,300 116,788.00 0.93

4 601669 中国电建 13,400 105,458.00 0.84

5 688557 兰剑智能 2,907 93,518.19 0.74

6 688329 艾隆科技 2,838 91,809.30 0.73

7 600522 中天科技 3,600 83,160.00 0.66

8 002244 滨江集团 9,200 79,580.00 0.63

9 688383 新益昌 645 73,368.75 0.58

10 605399 晨光新材 1,530 65,101.50 0.52

11 600875 东方电气 3,800 62,510.00 0.50


12 002409 雅克科技 1,100 61,061.00 0.48

13 300059 东方财富 2,400 60,960.00 0.48

14 600438 通威股份 1,000 59,860.00 0.47

15 601668 中国建筑 9,800 52,136.00 0.41

16 600210 紫江企业 8,100 51,759.00 0.41

17 600048 保利发展 2,200 38,412.00 0.30

18 600233 圆通速递 1,600 32,624.00 0.26

19 600557 康缘药业 1,800 26,442.00 0.21

20 300610 晨化股份 1,400 26,082.00 0.21

21 688559 海目星 212 15,412.40 0.12

22 603916 苏博特 600 15,294.00 0.12

23 600285 羚锐制药 900 11,277.00 0.09

24 002472 双环传动 100 3,184.00 0.03

25 000657 中钨高新 200 3,000.00 0.02

26 603043 广州酒家 100 2,522.00 0.02

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 688383 新益昌 735,425.66 6.12

2 603019 中科曙光 716,989.00 5.97

3 002555 三七互娱 586,611.00 4.88

4 600438 通威股份 577,965.00 4.81

5 002468 申通快递 468,940.00 3.90

6 600522 中天科技 459,848.00 3.83

7 600285 羚锐制药 415,935.59 3.46

8 600233 圆通速递 408,378.00 3.40

9 600875 东方电气 407,104.00 3.39

10 605399 晨光新材 390,943.00 3.25


11 601668 中国建筑 371,108.00 3.09

12 002244 滨江集团 364,469.00 3.03

13 600141 兴发集团 346,369.00 2.88

14 300482 万孚生物 342,910.00 2.85

15 601669 中国电建 336,386.00 2.80

16 002602 世纪华通 293,859.00 2.44

17 688239 航宇科技 286,518.20 2.38

18 600048 保利发展 274,355.00 2.28

19 000810 创维数字 263,238.00 2.19

20 600765 中航重机 259,332.00 2.16

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 688383 新益昌 790,201.70 6.57

2 600438 通威股份 685,697.00 5.70

3 002555 三七互娱 553,736.00 4.61

4 603019 中科曙光 528,510.00 4.40

5 605399 晨光新材 498,601.00 4.15

6 002468 申通快递 471,593.00 3.92

7 600522 中天科技 427,748.00 3.56

8 600233 圆通速递 401,937.00 3.34

9 600285 羚锐制药 387,899.75 3.23

10 600875 东方电气 364,478.00 3.03

11 600141 兴发集团 352,113.00 2.93

12 000810 创维数字 313,804.00 2.61

13 601668 中国建筑 301,504.00 2.51

14 688239 航宇科技 293,693.66 2.44


15 600765 中航重机 287,807.00 2.39

16 002602 世纪华通 284,544.00 2.37

17 002244 滨江集团 262,427.00 2.18

18 300482 万孚生物 261,027.00 2.17

19 601669 中国电建 258,433.00 2.15

20 688677 海泰新光 253,175.39 2.11

21 688621 阳光诺和 242,631.90 2.02

22 600028 中国石化 241,488.00 2.01

注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 12,776,888.78

卖出股票收入（成交）总额 11,844,904.97

注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 569,760.07 4.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 569,760.07 4.51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019664 21国债16 3,600 365,926.39 2.90

2 019641 20国债11 1,990 203,833.68 1.61

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

本基金为混合型基金中基金，以风险为核心进行分散化资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金根据对宏观及市场环境分析、对基金进行研究，结合大类资产收益风险特征、投资者行为等研究成果来审慎甄选基金，优化基金组合。

本基金投资于公开募集基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金主要投资于开放式基金，报告期符合基金合同约定的投资正常、投资限制等要求。

7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

是否属
占基 于基金
金资 管理人
序 基金代 基金名称 运作方 持有份额 公允价值 产净 及管理
号 码 式 （份） （元） 值比 人关联
例(%) 方所管
理的基
金

1 010655 天弘医药创新 契约型 2,116,40 1,949,20 15.44 是

混合C 开放式 2.12 6.35

2 015460 天弘优质成长 契约型 1,873,63 1,915,04 15.17 是

企业混合C 开放式 3.81 1.12

3 001559 天弘医疗健康 契约型 845,932.0 1,345,53 10.66 是

混合C 开放式 0 9.44

4 008647 天弘增利短债 契约型 942,507.0 1,001,22 7.93 是

债券C 开放式 7 5.26

5 007824 天弘弘择短债C 契约型 916,842.3 1,000,73 7.93 是

开放式 9 3.47

6 001391 天弘弘运宝货 契约型 995,103.7 995,103.7 7.88 是

币B 开放式 2 2

7 001557 天弘中证500指 契约型 593,621.4 766,365.2 6.07 是

数增强C 开放式 4 8

8 515290 天弘中证银行E 交易型 611,100.0 617,211.0 4.89 是

TF 开放式 0 0

天弘中证红利 契约型 466,635.5 606,486.2

9 008115 低波动100指数 开放式 6 4 4.80 是

C

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【中信证券股份有限公司】于2021年11月22日收到国家外汇管理局深圳市分局出具罚款处罚、没收违法所得、责令改正的通报。7.13.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,553.49

2 应收清算款 7,511.90

3 应收股利 58.37

4 应收利息 -

5 应收申购款 623.53

6 其他应收款 1,536.75

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,284.04

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

天弘 158 42,098.40 5,000,583.45 75.1 1,650,963.81 24.82%


旗舰 8%

精选3
个月
持有
混合
发起
式（F
OF）A
天弘
旗舰
精选3

个月 93.3

持有 49 109,378.82 5,000,583.33 0% 358,978.98 6.70%
混合
发起
式（F
OF）C

合计 199 60,357.33 10,001,166.78 83.2 2,009,942.79 16.73%
7%

注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

天弘旗舰精选3个月持有混 211,306.30 3.18%
合发起式（FOF）A

基金管理人所有从业 天弘旗舰精选3个月持有混

人员持有本基金 合发起式（FOF）C 5,000.88 0.09%

合计 216,307.18 1.80%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区


间（万份）

天弘旗舰精选3个

月持有混合发起式 10~50
本公司高级管理人员、基金投资 （FOF）A
和研究部门负责人持有本开放式 天弘旗舰精选3个

基金 月持有混合发起式 0
（FOF）C

合计 10~50

天弘旗舰精选3个

月持有混合发起式 0
（FOF）A

本基金基金经理持有本开放式基 天弘旗舰精选3个

金 月持有混合发起式 0
（FOF）C

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 10,001,166.78 83.27% 10,001,166.78 83.27% 三年

有资金

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人 - - - - -

员

基金管理人股 - - - - -

东

其他 - - - - -

合计 10,001,166.78 83.27% 10,001,166.78 83.27% -

§9 开放式基金份额变动


单位：份

天弘旗舰精选3个月持 天弘旗舰精选3个月持
有混合发起式（FOF）A 有混合发起式（FOF）C

基金合同生效日(2021年12月21 6,744,022.97 5,266,991.43
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 6,744,022.97 5,266,991.43

本报告期基金总申购份额 52,670.43 166,005.02

减：本报告期基金总赎回份额 145,146.14 73,434.14

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 6,651,547.26 5,359,562.31

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及公募基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

安信 1 - - - - -

证券

渤海 1 - - - - -

证券

长江 1 - - - - -

证券
第一

创业 2 - - - - -

证券
东方

财富 2 - - - - -

证券

方正 3 - - - - -

证券

光大 3 - - - - -

证券

广发 1 - - - - -

证券

海通 1 - - - - -

证券

华安 2 - - - - -

证券

华林 2 - - - - -

证券

华泰 1 - - - - -

证券


开源 2 8,070,944.17 32.78% 2,471.95 25.72% -

证券

天风 1 4,723,258.00 19.18% 2,036.99 21.20% -

证券

兴业 1 - - - - -

证券

银河 1 - - - - -

证券

招商 5 - - - - -

证券

中金 1 - - - - -

财富

中金 1 11,827,591.58 48.04% 5,100.98 53.08% -

公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本基金报告期内新租用交易单元：第一创业证券上海交易单元、第一创业证券深圳交易单元、华安证券上海交易单元、华安证券深圳交易单元、华林证券上海交易单元、华林证券深圳交易单元。

4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 成交金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

安信证券 - - - - - - - -

渤海证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

第一创业证 - - - - - - - -
券

东方财富证 - - - - - - - -

券

方正证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

华林证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

开源证券 - - - - - - 604,133.30 25.40%

天风证券 - - - - - - 291,834.90 12.27%

兴业证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中金财富 - - - - - - - -

中金公司 559,697. 100.00% 63,054,00 100.00% - - 1,482,790. 62.33%
20 0.00 42

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

天弘基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证监会指

1 旗下资产管理产品执行新金 定媒介 2022-01-04
融工具相关会计准则的公告

天弘基金管理有限公司关于

2 增聘天弘旗舰精选3个月持 上海证券报、中国证监会指 2022-01-21
有期混合型发起式基金中基 定媒介

金（FOF）基金经理的公告

天弘旗舰精选3个月持有期 上海证券报、中国证监会指

3 混合型发起式基金中基金（F 定媒介 2022-01-25
OF）产品资料概要（更新）

天弘旗舰精选3个月持有期 上海证券报、中国证监会指

4 混合型发起式基金中基金（F 定媒介 2022-01-25
OF）招募说明书（更新）

天弘基金管理有限公司关于

天弘旗舰精选3个月持有期 上海证券报、中国证监会指

5 混合型发起式基金中基金（F 定媒介 2022-03-16
OF）开放日常申购、赎回及

定期定额投资业务的公告

6 天弘基金管理有限公司运用 上海证券报、中国证监会指 2022-03-17
固有资金投资旗下公募基金 定媒介


的公告

天弘旗舰精选3个月持有期 上海证券报、中国证监会指

7 混合型发起式基金中基金（F 定媒介 2022-04-22
OF）2022年第一季度报告

天弘基金管理有限公司关于

8 终止深圳前海凯恩斯基金销 上海证券报、中国证监会指 2022-04-22
售有限公司办理旗下基金相 定媒介

关销售业务的公告

9 天弘基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证监会指 2022-04-26
设立浙江分公司公告 定媒介

10 天弘基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证监会指 2022-05-06
注销天津理财中心的公告 定媒介

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者

类 号 超过20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别

的时间区

间

机 1 20220101- 10,001,16 - - 10,001,16 83.27%
构 20220630 6.78 6.78

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风

险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。

注：份额占比精度处理方式为四舍五入。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》（财会(2017)7号）、《企业会计准则第23号－金融资产转移》（财会(2017)8号）、《企业会计准则第24号－套期会计》（财会(2017)9号）、《企业会计准则第37号－金融工具列报》（财会(2017)14号）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）等相关规定，自 2022年1月1日起，天弘基金管理有限公司旗下资产管理产品开始执行新金融工具相关会计准则。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告》。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）募集的文件

2、天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同

3、天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议

4、天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn


天弘基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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