创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023 年年
度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2023 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

目录


§1 重要提示及目录 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 15
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 审计报告......16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ...... 18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表......19

7.3 净资产变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报告 ...... 49

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 51

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51

8.12 本报告期投资基金情况...... 51

8.13 投资组合报告附注 ...... 53
§9 基金份额持有人信息 ...... 54

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 55

9.4 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况...... 55
§10 开放式基金份额变动 ...... 56
§11 重大事件揭示 ...... 56

11.1 基金份额持有人大会决议...... 56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56

11.4 基金投资策略的改变...... 56

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件...... 56

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57

11.9 其他重大事件...... 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 59

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 60
§13 备查文件目录 ...... 60

13.1 备查文件目录 ...... 60

13.2 存放地点 ...... 60

13.3 查阅方式 ...... 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

基金简称 创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）

基金主代码 013337

交易代码 013337

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 8 日

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 12,669,186.32 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 创金合信宜久来福 3 个月持 创金合信宜久来福 3 个月持
有期混合发起（FOF）A 有期混合发起（FOF）C

下属分级基金的交易代码 013337 013338

报告期末下属分级基金的份 7,096,753.63 份 5,572,432.69 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过大类资产配置与基金优选策略，在严格控制风险的前提下，
力争实现基金资产的持续稳健增值。

1、资产配置策略。本基金将通过目标风险策略，以获取持续稳健的投资
收益为目标，以固定收益类资产为主进行长期资产配置。同时综合考虑
宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评
估基金、股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，
形成对大类资产预期收益及风险的判断，在一定范围内持续、动态、优
化投资组合的资产配置比例。2、基金投资策略。本基金通过定量分析与
定性分析相结合的方式，对基金公司及基金做出综合性评价。对基金公
司的评价主要考虑平均业绩、管理基金的总规模及增速、投研团队配置
投资策略 与离职率、风控制度与落实情况、公司受到的奖惩情况等维度；对基金
的评价主要考虑历史业绩、风险指标、收益稳定性等，各类型采用不同
的评价体系，具体如下：（1）债券型、货币市场基金投资策略。债券型
基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，综
合考虑债券型基金的运作时间、资产规模、资产配置状况、风险收益指
标、历史信用风险事件、费率水平、申购赎回限制、杠杆率、运作周期
等因素，结合基金经理的过往业绩表现优选基金，力求投资组合在较低
风险和良好流动性的前提下，为投资者获取稳定的投资收益。货币市场
基金投资策略以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标，
综合考虑货币基金的规模、收益水平、流动性、快速赎回机制等因素。（2）


股票型、混合型、指数基金投资策略。普通股票型基金和混合型基金通
常采用大类资产配置及主动选股策略，为主动型基金；普通指数型基金、
增强指数型基金、ETF 等以被动跟踪指数策略为主，为被动型基金。主
动型基金筛选将采用定量分析与定性分析相结合的方式，优选能够持续
获取稳定收益、风格稳定的标的进行配置。定量分析关注基金的风险收
益指标、业绩表现、择时和择股能力、仓位变动情况、行业配置情况、
投资集中度、换手率、重仓证券等指标；定性分析则关注基金经理的投
资理念、投资流程、投资风格等因素，以及基金公司的投资决策流程、
风控水平、激励机制等。被动型基金筛选则主要考虑基金的指数风格特
征、偏离程度、流动性、费率水平等指标，选择适合的标的进行配置。3、
股票投资策略。4、固定收益品种投资策略。5、其他。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数
收益率×5%

本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平
低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型
基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。

风险收益特征 本基金除可投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上
市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一
般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市
场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 创金合信基金管理有限 宁波银行股份有限公司

公司

姓名 奚胜田 朱广科

信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 0574-87050338

电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c custody-audit@nbcb.cn

om

客户服务电话 400-868-0666 0574-83895886

传真 0755-25832571 0574-89103213

深圳市前海深港合作区

注册地址 前湾一路 1 号 A 栋 201 中国浙江宁波市鄞州区宁东路
室（入驻深圳市前海商 345 号

务秘书有限公司）

深圳市前海深港合作区

办公地址 南山街道梦海大道 中国浙江宁波市鄞州区宁东路
5035 华润前海大厦 A 345 号

座 36-38 楼

邮政编码 518052 315100

法定代表人 钱龙海 陆华裕

2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
（特殊普通合伙） 广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大
道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
1、创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）A

2021 年 12 月 8 日
3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 -2021 年 12 月 31
日

本期已实现收益 31,965.07 69,462.38 -2,586.47

本期利润 115,722.89 97,873.18 18,243.47

加权平均基金份额本期利润 0.0120 0.0037 0.0014

本期加权平均净值利润率 1.19% 0.37% 0.14%

本期基金份额净值增长率 0.86% -0.02% 0.14%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末可供分配利润 69,358.96 17,344.65 -2,630.51

期末可供分配基金份额利润 0.0098 0.0012 -0.0002

期末基金资产净值 7,166,112.59 13,897,676.57 12,787,048.09

期末基金份额净值 1.0098 1.0012 1.0014

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

基金份额累计净值增长率 0.98% 0.12% 0.14%

2、创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）C

2021 年 12 月 8 日
3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 -2021 年 12 月 31
日

本期已实现收益 -5,158.85 -400.27 -4,003.32

本期利润 49,312.00 -4,112.59 10,607.54

加权平均基金份额本期利润 0.0069 -0.0003 0.0012

本期加权平均净值利润率 0.69% -0.03% 0.12%

本期基金份额净值增长率 0.45% -0.42% 0.12%


3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末可供分配利润 8,175.01 -27,610.99 -4,151.08

期末可供分配基金份额利润 0.0015 -0.0030 -0.0005

期末基金资产净值 5,580,607.70 9,150,059.52 9,078,793.63

期末基金份额净值 1.0015 0.9970 1.0012

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

基金份额累计净值增长率 0.15% -0.30% 0.12%

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.46% 0.07% -0.48% 0.17% 0.94% -0.10%

过去六个月 -0.26% 0.07% -1.44% 0.18% 1.18% -0.11%

过去一年 0.86% 0.09% -0.71% 0.18% 1.57% -0.09%

自基金合同 0.98% 0.09% -4.06% 0.23% 5.04% -0.14%
生效起至今

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.35% 0.07% -0.48% 0.17% 0.83% -0.10%

过去六个月 -0.46% 0.07% -1.44% 0.18% 0.98% -0.11%

过去一年 0.45% 0.09% -0.71% 0.18% 1.16% -0.09%

自基金合同 0.15% 0.09% -4.06% 0.23% 4.21% -0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本基金于 2021 年 12 月 8 日成立，截至 2021 年 12 月 31 日基金成立未满 1 年，故成立
当年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金于 2021 年 12 月 8 日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复，2014 年 7 月 9 日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 26,096 万元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例 51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例 23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例 3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.910331%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.63596%。

公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

尹海影先生，中国国籍，麻省理工大学
硕士。2011 年 6 月加入美国摩根斯坦利
有限责任公司，任固定收益部多资产交
易员、分析师，2013 年 10 月加入美国银
行美林证券有限公司，任全球市场部量
化交易经理，2015 年 2 月加入美国道富
本基金 2022 年 4 基金管理有限公司，任量化与资产配置
尹海影 基金经 月 12 日 - 10 研究部助理副总经理、量化与资产配置
理 分析师，2016 年 2 月加入美国富达基金
管理有限公司，任全球资产配置部分析
师，核心投资团队成员，2017 年 3 月加
入广发基金管理有限公司，历任资产配
置部投资经理、总经理助理，2020 年 2
月加入创金合信基金管理有限公司，现
任 FOF 投资一部副总监、基金经理。

冯瑞玲女士，中国国籍，中国人民大学
硕士。2016 年 7 月加入中意资产管理有
本基金 2021年12 限责任公司，历任组合管理部资产配置
冯瑞玲 基金经 月 8 日 - 7 专员、组合管理分析师，2018 年 8 月加
理 入创金合信基金管理有限公司，曾任量
化指数与国际部、FOF 投资一部研究员，
现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；


2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交易管理制度》(下称“管理制度”），该管理制度涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。本报告期内，本公司严格执行该管理制度的要求，实行了如下具体控制措施：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

执行投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立健全客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据，确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立健全不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立健全公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

4、公平交易监控

本公司执行异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，合规与风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内
（如 1 日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进
行分析，其中 10 日内价差分析仅适用于兼任了私募资产管理计划投资经理的基金经理所管理的多个投资组合，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年全年，权益市场走势前高后低。年初，疫情防控政策调整、地产政策托底转向，市场各参与主体对系统性风险和经济下行风险的担忧均有所缓解，权益市场在第一季度呈上涨趋势，随后股指在第二季度虽形成了一定程度的分化，但仍然展现出了较明显的结构性收益特征。市场的主要收益来源在生物医药、顺周期、人工智能、中国特色估值体系等方向上快速轮动。第三、第四季度我们观察到中国和全球经济出现了一定的变化。中国国内宏观经济数据有了触底的迹象，进入缓慢磨底的状态，但数据的结构仍然不稳定，对中低风险产品权益持仓的选择与仓位管理的意义需要更进一步的观察。国内市场中一系列经济托底和稳定发展的政策，也为权益投资带来了阶段性机会，但其持续性还待观察，市场的反应也偏中短期。同时，海外经济的隐忧逐渐去化，市场开始对 2024 年可能的降息以及其对权益资产的影响进行定价。


固定收益市场方面，2023年债市的运行优于2022年。债市流动性风险缓和、理财赎回压力减轻，固定收益资产的票息、骑乘和久期收益均相对稳定。债市全年的收益性较强，第三、第四季度债市产生了一定程度的波动，但在临近年末时，均已基本修复，部分债券型基金在年末还有较强的收益表现。

管理人在产品的运作过程中，在权益类资产的投资上以绝对收益发掘为主。产品在科技成长、大中盘价值等方向上均进行了有效配置，从人工智能基础设施的发展、商品价格与境外流动性的交互关系、国央企价值重估等方向入手，对市场中的权益基金进行配置选择，并取得了一定的收效。在后半年，产品从稳健提升收益的视角出发，在配置的市值风格上有一定程度的再平衡，对中小市值标的的配置有所加强，也适当地通过选择基金的方式参与了华为产业链等市场关注较高的主题性投资机会。产品在运作过程中，管理人也适度的进行了权益仓位的管理，降低了组合整体风险从而对产品回撤进行了有效控制。

同时，产品精选在稳定性与收益性上具有较强平衡能力、长期分析指标优秀、信用风险和回撤可控的债券基金进行配置，并在相对性价比略强的中短久期市场进行了重点发掘，获得了良好的风险收益比。其中产品在第三、第四季度的一些阶段性运行过程当中，以稳定的票息收益为基础，沿着弱经济现实的逐步确认的过程，适当地增加了债券基金组合的久期，也因此取得了一定的超额收益。

管理人在对未来的投资规划中，认识到当前市场不确定性仍存。不论是宏观环境还是市场微观结构当中都蕴含风险，在风险逐步出清后，权益市场才会逐渐地进入到低位且蕴含机会的状态。因此，产品在 2024 年的运行过程中，不排除在一个较长的阶段上以债券类资产为主要配置资产的可能性。并且，考虑经济政策可能会逐步改变投资环境和推动政策演化，以及海外市场的通胀和流动性变化也存在不确定性，管理人在产品投资中会更加稳健地选择具有风险性价比的资产（包括债券基金等）。同时，管理人会更合理地防范风险，提高优质资产选择的门槛，争取获取高性价比的风险调整后收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）A 基金份额净值为 1.0098
元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.86%，同期业绩比较基准收益率为-0.71%；截至本报告期末创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）C 基金份额净值为 1.0015元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.45%，同期业绩比较基准收益率为-0.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前影响宏观经济的因素是复杂多元的。国内外政策、流动性、经济周期等因素，都会对宏观经济的运行状态和走向产生影响。我们认为国内的宏观经济相对偏底部。从经济
数据层面看，自 2023 年第四季度以来，数据下行的趋势已明显趋缓，结合具有托底作用的政策调整，我们认为经济再出现下行的情景虽不能完全排除，但令人担心的程度已明显小
于 2023 年中后段。2024 年国内外的流动性环境可能会较 2023 年偏宽松。这首先得益于境
外通胀情况的缓和。目前全球经济和流动性的大方向相对明晰。虽然流动性变化的具体节奏尚不清楚，并且存在不确定性，但以现有信息为基础，对大类资产的长期运行方向进行分析已经相对可行。我们认为海外经济周期目前处在调整的中期，但美国等经济体出现经济软着陆的可能性较大。中国经济当前运行情况更复杂一些，一致预期较难形成。这不仅因为全球经济运行周期对出口等经济因素的影响，也来自于内生驱动因素的发力方向和节奏。目前以高质量发展和局部调整为基础的经济政策，可能对整体宏观变化的影响更像是一个产生长期深远作用的慢变量。

我们因此在 2024 年的早中期更注重对债券资产的配置价值的发掘。我们认为这部分资产的风险收益性价比较优，权益类资产面对的不确定性要更大一些。除了宏观、市场情绪等因素外，市场的微观交易结构中也存在一些不确定因素。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规的要求，从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范。

本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下：

合规管理方面，强化合规法务工作，严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，及时发布合规提示或警示，并通过合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等方式对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行；加强合规制度建设，根据法律法规、监管政策要求，持续完善投资、研究、交易以及从业人员投资行为、反洗钱等方面的管理制度；完善信息披露工作，优化信息披露流程及各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作。

风险控制方面，健全全面风险管理体系，加强权限管理，完善事前、事中和事后的风险管理体系；加强关联交易管理、内幕交易防控机制，严格履行关联交易决策审批程序，定期开展关于防范内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；健全公平交易与异常交易管理机制，严格按照法律法规以及公司公平交易与异常交易相关制度的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控。

稽核方面，公司定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，警示公司管理及业务运作中存在的风险，提出整改意见并监督落实；根据法律法规、监管政策要求，公司每年进行内部控制、合规管理有效性、反洗钱、廉洁从业以及信息技术管理等方面的稽核评估工作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、"金融工具风险及管理"部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 20825 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）(以下简称“创金合信宜久来福 3
个月持有期混合发起（FOF）”)的财务报表，包括 2023
年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资
产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协
会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了创金合信宜久来福
3 个月持有期混合发起（FOF）2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部
分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
形成审计意见的基础 了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创金合信
宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF），并履行了职业
道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

管理层和治理层对财务报表的 创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）的基金
责任 管理人创金合信基金管理有限公司(以下简称“基金管理
人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国


基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估创金合信
宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假
设，除非基金管理人管理层计划清算创金合信宜久来福 3
个月持有期混合发起（FOF）、终止运营或别无其他现实
的选择。

基金管理人治理层负责监督创金合信宜久来福 3 个月持
有期混合发起（FOF）的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照
审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
注册会计师对财务报表审计的 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

责任 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对创金
合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致创金合信宜久来福 3
个月持有期混合发起（FOF）不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。


我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 曹翠丽 李崇

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永
道中心 11 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资产：

货币资金 7.4.7.1 454,505.85 1,294,285.68

结算备付金 6,698.33 28,978.76

存出保证金 763.21 1,830.01

交易性金融资产 7.4.7.2 12,310,749.14 21,834,207.94

其中：股票投资 - -

基金投资 11,707,609.41 21,834,207.94

债券投资 603,139.73 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 6,400.00 -

应收股利 - -

应收申购款 9.92 -

递延所得税资产 - -


其他资产 7.4.7.5 626.48 1,942.11

资产总计 12,779,752.93 23,161,244.50

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 1,196.09 73,762.52

应付管理人报酬 7,395.25 12,149.20

应付托管费 1,630.51 3,043.97

应付销售服务费 1,892.33 3,116.67

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 20,918.46 21,436.05

负债合计 33,032.64 113,508.41

净资产：

实收基金 7.4.7.7 12,669,186.32 23,058,002.43

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 77,533.97 -10,266.34

净资产合计 12,746,720.29 23,047,736.09

负债和净资产总计 12,779,752.93 23,161,244.50

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）A 份
额净值1.0098元，基金份额总额7,096,753.63份；创金合信宜久来福3个月持有期混合发 起（FOF）C份额净值1.0015元，基金份额总额5,572,432.69份；总份额合计12,669,186.32 份。
7.2 利润表

会计主体：创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 2023 年 1月 1日至 上年度可比期间2022年
项目 附注号 2023 年 12 月 31 日 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日

一、营业总收入 350,283.42 442,016.73

1.利息收入 3,756.76 6,355.20


其中：存款利息收入 7.4.7.9 3,628.23 5,479.68

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 128.53 875.52
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 195,675.03 331,626.44
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -

基金投资收益 7.4.7.11 54,329.02 -114,501.59

债券投资收益 7.4.7.12 5,052.40 31,400.68

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 136,293.61 414,727.35

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 138,228.67 24,698.48
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 12,622.96 79,336.61
号填列）

减：二、营业总支出 185,248.53 348,256.14

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 111,006.29 211,074.02

其中：暂估管理人报酬 - -

2.托管费 7.4.10.2.2 25,393.02 60,686.05

3.销售服务费 7.4.10.2.3 28,758.62 56,392.21

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 90.60 87.74

其中：卖出回购金融资产 90.60 87.74
支出

6.信用减值损失 7.4.7.19 - -

7.税金及附加 - 16.12

8.其他费用 7.4.7.20 20,000.00 20,000.00

三、利润总额（亏损总额 165,034.89 93,760.59
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 165,034.89 93,760.59

号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 165,034.89 93,760.59

7.3 净资产变动表

会计主体：创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 23,058,002.43 - -10,266.34 23,047,736.09
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 23,058,002.43 - -10,266.34 23,047,736.09
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -10,388,816.11 - 87,800.31 -10,301,015.80
号填列）

（一）、综合收益 - - 165,034.89 165,034.89
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -10,388,816.11 - -77,234.58 -10,466,050.69
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购 140,346.82 - 756.67 141,103.49
款

2.基金赎 -10,529,162.93 - -77,991.25 -10,607,154.18
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合 - - - -
收益结转留存收

益

四、本期期末净 12,669,186.32 - 77,533.97 12,746,720.29
资产

项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 21,836,802.72 - 29,039.00 21,865,841.72
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 21,836,802.72 - 29,039.00 21,865,841.72
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 1,221,199.71 - -39,305.34 1,181,894.37
号填列）

（一）、综合收益 - - 93,760.59 93,760.59
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 1,221,199.71 - -133,065.93 1,088,133.78
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购 41,326,761.52 - 119,247.05 41,446,008.57
款

2.基金赎 -40,105,561.81 - -252,312.98 -40,357,874.79
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 23,058,002.43 - -10,266.34 23,047,736.09
资产

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第 2517 号《关于准予创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信宜久来福 3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 21,173,886.04 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 2100918 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)基金合同》于 2021 年 12 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
21,174,449.06 份基金份额，其中认购资金利息折合 563.02 份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)。本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,121.03 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。根据《创金合信宜久来福3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取
认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含 ETF、LOF、QDII 基金、公开募集基础设施证券投资基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，其中投资于股票型基金、混合型基金占基金资产的比例为 0-30%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收
益率×5%。本财务报表由本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司于2024 年 3 月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，发起式基金的基金合同生效三年后，若基金资产净值低于人民币两亿元的，
基金合同自动终止。于 2023 年 12 月 31 日，本基金的基金资产净值为 12,746,720.29 元，
且本基金的基金合同将于未来 12 个月内生效满三年，本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，故本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具


本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12
个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量


股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金的收益分配政策为：(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资所形成的基金份额按原基金份额的最短持有期进行计算；(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(3)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
7.4.4.12 外币交易

无。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得
该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。(2)对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，按采用如下方法估值：(a)对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；(b)对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；(c)对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；(d)对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：(a)以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；(b)以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；(c)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1
个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，
自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

活期存款 454,505.85 1,294,285.68

等于：本金 454,463.43 1,294,063.35

加：应计利息 42.42 222.33

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 454,505.85 1,294,285.68

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 597,540.00 4,339.73 603,139.73 1,260.00
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 597,540.00 4,339.73 603,139.73 1,260.00

资产支持证券 - - - -

基金 11,510,501.46 - 11,707,609.41 197,107.95


其他 - - - -

合计 12,108,041.46 4,339.73 12,310,749.14 198,367.95

项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 - - - -
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 21,774,068.66 - 21,834,207.94 60,139.28

其他 - - - -

合计 21,774,068.66 - 21,834,207.94 60,139.28

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 626.48 1,942.11

待摊费用 - -

合计 626.48 1,942.11

注：其他应收款为应收销售服务费返还。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -


应付赎回费 - 6.11

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 918.46 1,429.94

其中：交易所市场 918.46 1,429.94

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 20,000.00 20,000.00

合计 20,918.46 21,436.05

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）A

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 13,880,331.92 13,880,331.92

本期申购 36,228.59 36,228.59

本期赎回（以“-”号填列） -6,819,806.88 -6,819,806.88

基金份额折算变动份额 - -

本期末 7,096,753.63 7,096,753.63

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）C

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 9,177,670.51 9,177,670.51

本期申购 104,118.23 104,118.23

本期赎回（以“-”号填列） -3,709,356.05 -3,709,356.05

基金份额折算变动份额 - -

本期末 5,572,432.69 5,572,432.69

注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 87,099.94 -69,755.29 17,344.65

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 87,099.94 -69,755.29 17,344.65

本期利润 31,965.07 83,757.82 115,722.89

本期基金份额交易产 -46,413.42 -17,295.16 -63,708.58
生的变动数

其中：基金申购款 291.97 58.63 350.60


基金赎回款 -46,705.39 -17,353.79 -64,059.18

本期已分配利润 - - -

本期末 72,651.59 -3,292.63 69,358.96

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 18,129.21 -45,740.20 -27,610.99

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 18,129.21 -45,740.20 -27,610.99

本期利润 -5,158.85 54,470.85 49,312.00

本期基金份额交易产 -2,357.49 -11,168.51 -13,526.00
生的变动数

其中：基金申购款 216.98 189.09 406.07

基金赎回款 -2,574.47 -11,357.60 -13,932.07

本期已分配利润 - - -

本期末 10,612.87 -2,437.86 8,175.01

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023年 1月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 3,542.26 5,403.10

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 60.16 71.54

其他 25.81 5.04

合计 3,628.23 5,479.68

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.11 基金投资收益

项目 本期 2023 年 1月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 39,401,664.41 85,547,438.63

减：卖出/赎回基金成本总额 39,307,785.95 85,554,820.85

减：买卖基金差价收入应缴 - 134.27
纳增值税额

减：交易费用 39,549.44 106,985.10


基金投资收益 54,329.02 -114,501.59

7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

债券投资收益——利息收入 4,499.40 38,875.18

债券投资收益——买卖债券（债 553.00 -7,474.50
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收 - -
入

债券投资收益——申购差价收 - -
入

合计 5,052.40 31,400.68

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023年 1月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

卖出债券（债转股及债券到 508,900.12 3,715,491.96
期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债 499,454.00 3,664,340.40
券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 8,893.12 58,624.66

减：交易费用 - 1.40

买卖债券差价收入 553.00 -7,474.50

7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益


本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 - -

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 136,293.61 414,727.35

合计 136,293.61 414,727.35

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 1月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 138,228.67 24,698.48

——股票投资 - -

——债券投资 1,260.00 582.00

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 136,968.67 24,116.48

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 138,228.67 24,698.48

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 年 1 月
2023 年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 742.98 27,166.15

基金销售服务费返还收入 11,879.98 52,170.46

合计 12,622.96 79,336.61

7.4.7.18 持有基金产生的费用

项目 本期 2023 年 1月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

当期持有基金产生的应支付 20,985.72 115,255.26
销售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付 71,334.81 152,895.25

管理费（元）

当期持有基金产生的应支付 18,102.63 39,070.44
托管费（元）
注：1.上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；

2.上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
7.4.7.19 信用减值损失

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023年 1月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 20,000.00 20,000.00

信息披露费 - -

证券出借违约金 - -

合计 20,000.00 20,000.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。

关联方名称 与本基金的关系

创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构

宁波银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 基金交易

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 上年度可比期间2022年 1月 1日至
关联方名称 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

成交金额 占当期基金 成交金额 占当期基金
成交总额的比例 成交总额的比例

第一创业证券 5,110,095.20 100.00% 6,704,967.37 100.00%

7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例 总额的比例

第一创业证券 1,197,001.00 100.00% 5,830,237.70 100.00%

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 上年度可比期间2022年 1月 1日至
关联方名称 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例

第一创业证券 910,000.00 100.00% 4,650,000.00 100.00%

7.4.10.1.5 权证交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

第一创业证券 3,883.66 100.00% 918.46 100.00%

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

第一创业证券 1,583.54 100.00% 1,429.94 100.00%


1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023年 1月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管 111,006.29 211,074.02
理费

其中：应支付销售机构的客 37,417.30 83,458.22
户维护费

应支付基金管理人的 73,588.99 127,615.80
净管理费
注：1.支付基金管理人创金合信的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额(扣除后，若为负数，则为 0)×0.80%/当年天数。2.本基金本期因投资于基金管理人所管理的其他基金而已在管理费计算基数中扣除部分对应的管理费金额为 24,511.29 元(上年度可比期间：113,781.68 元)。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023年 1月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托 25,393.02 60,686.05
管费
注：1. 本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人宁波银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额(扣除后，若为负数，则为 0)×0.15%/当年天数。2. 本基金本期因投资于基金托管人所托管的其他基金而已在托管费计算基数中扣除部分对应的托管费金额为 16.59 元(上年度可比期间：224.42 元)。
7.4.10.2.3 销售服务费


单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 创金合信宜久来福3个 创金合信宜久来福3个

月持有期混合发起 月持有期混合发起 合计

（FOF）A （FOF）C

创金合信直销 - 25.62 25.62

宁波银行 - 19,989.71 19,989.71

合计 - 20,015.33 20,015.33

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 创金合信宜久来福3个 创金合信宜久来福3个

月持有期混合发起 月持有期混合发起 合计

（FOF）A （FOF）C

创金合信直销 - 39.62 39.62

宁波银行 - 20,082.94 20,082.94

合计 - 20,122.56 20,122.56

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.4%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

项目 创金合信宜久来福 3 个月持 创金合信宜久来福 3 个月持
有期混合发起（FOF）A 有期混合发起（FOF）C

报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

报告期末持有的基金份额占 70.45% 89.73%
基金总份额比例

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
项目 创金合信宜久来福 3 个月持 创金合信宜久来福 3 个月持
有期混合发起（FOF）A 有期混合发起（FOF）C

报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

报告期末持有的基金份额占 36.02% 54.48%
基金总份额比例
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

宁波银行股份有 454,505.85 3,542.26 1,294,285.68 5,403.10
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明


于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有基金管理人创金合信基金所管理的公开募集证券投
资基金，成本总额为人民币1,726,643.34元，估值总额为人民币1,830,617.97元，占本基
金资产净值的比例为 14.36%。（2022 年 12 月 31 日，成本总额为人民币 3,611,318.79 元，
估值总额为人民币 3,683,085.17 元，占本基金资产净值的比例为 15.98%。）
7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

项目 本期 2023 年 1月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月
年 12 月 31 日 1 日至 2022 年 12 月 31 日

当期交易基金产生的申购费 - -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 - 20,450.04
（元）

当期持有基金产生的应支付 11,879.98 52,166.33
销售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付 15,171.59 55,942.47
管理费（元）

当期持有基金产生的应支付 4,219.87 16,612.48
托管费（元）
注： 本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费为 0，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行宁波银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位：人民币元

短期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 603,139.73 -

合计 603,139.73 -

未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券以及无第三方评级机构短期债项评级的其他债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或其他场外交易市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。


7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素

的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率

类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风

险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资

组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活

动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银

行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产

等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日
资产

货币资金 454,505.85 - - - 454,505.85

结算备付金 6,698.33 - - - 6,698.33

存出保证金 763.21 - - - 763.21

交易性金融资产 603,139.73 - - 11,707,609.41 12,310,749.14

应收申购款 - - - 9.92 9.92

其他资产 - - - 626.48 626.48

应收清算款 - - - 6,400.00 6,400.00

资产总计 1,065,107.12 - - 11,714,645.81 12,779,752.93

负债

应付赎回款 - - - 1,196.09 1,196.09

应付管理人报酬 - - - 7,395.25 7,395.25

应付托管费 - - - 1,630.51 1,630.51

应付销售服务费 - - - 1,892.33 1,892.33

其他负债 - - - 20,918.46 20,918.46

负债总计 - - - 33,032.64 33,032.64

利率敏感度缺口 1,065,107.12 - - 11,681,613.17 12,746,720.29

上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31 日

资产

货币资金 1,294,285.68 - - - 1,294,285.68

结算备付金 28,978.76 - - - 28,978.76

存出保证金 1,830.01 - - - 1,830.01

交易性金融资产 - - - 21,834,207.94 21,834,207.94

其他资产 - - - 1,942.11 1,942.11

资产总计 1,325,094.45 - - 21,836,150.05 23,161,244.50

负债

应付赎回款 - - - 73,762.52 73,762.52

应付管理人报酬 - - - 12,149.20 12,149.20

应付托管费 - - - 3,043.97 3,043.97

应付销售服务费 - - - 3,116.67 3,116.67

其他负债 - - - 21,436.05 21,436.05

负债总计 - - - 113,508.41 113,508.41

利率敏感度缺口 1,325,094.45 - - 21,722,641.64 23,047,736.09

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期

日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 12 上年度末（ 2022 年 12

月 31 日 ） 月 31 日 ）

1.市场利率平行上升 25 个基点 -841.78 -

2.市场利率平行下降 25 个基点 843.40 -

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇

汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核

准或注册的公开募集的基金份额以及证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，

所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能

来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产- - - - -
股票投资

交易性金融资产- 11,707,609.41 91.85 21,834,207.94 94.73
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 11,707,609.41 91.85 21,834,207.94 94.73

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 12 上年度末（ 2022 年 12
月 31 日 ） 月 31 日 ）

1.业绩比较基准上升 5% 161,565.01 184,280.72

2.业绩比较基准下降 5% -161,565.01 -184,280.72

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
次

第一层次 11,707,609.41 21,834,207.94

第二层次 603,139.73 -

第三层次 - -

合计 12,310,749.14 21,834,207.94

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12
月 31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 11,707,609.41 91.61


3 固定收益投资 603,139.73 4.72

其中：债券 603,139.73 4.72

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 461,204.18 3.61

8 其他资产 7,799.61 0.06

9 合计 12,779,752.93 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金报告期内无买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金报告期内无卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金报告期内无买卖股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 603,139.73 4.73

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -


其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 603,139.73 4.73

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 019709 23 国债 16 6,000 603,139.73 4.73

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 本报告期投资基金情况

8.12.1 投资政策及风险说明

本产品在投资运作的过程中，以稳健的投资策略为基础，结合一定的绝对收益策略特征进行管理。产品管理过程中，在注重投资标的收益性的同时，合理地进行风险管理和风险分散。产品在底层基金的筛选中，以基金长期的风险收益特征、卡玛比例等指标作为基础，精选风格稳定或具有一定收益弹性的基金品种，并且关注各基金对应的资产类别的市场风险。产品的战略规划中，权益类资产长期的战略配置比例为 0-18%,不排除在极端市场环境或稳健收益运作需要的情况下，以债券类资产为主要投资资产进行管理的可能性。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

金额单位：人民币元

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理
（份） （元） 例（%） 人关联方
所管理的
基金

1 005754 平安短债 契约型开 1,472,688 1,751,615 13.74 否

债券 A 放式 .34 .51

创金合信 契约型开 1,103,854 1,356,416

2 007829 信用红利 放式 .22 .07 10.64 是

债券 C

建信中短 契约型开 1,191,935 1,252,366

3 006989 债纯债债 放式 .21 .33 9.83 否

券 A

4 006797 嘉实中短 契约型开 1,096,289 1,201,971 9.43 否

债债券 A 放式 .38 .68

财通安瑞 契约型开 991,749.2 1,164,710

5 006965 短债债券 放式 4 .31 9.14 否

A

6 003949 兴全稳泰 契约型开 885,479.9 1,021,312 8.01 否

债券 A 放式 4 .56

中欧中短 契约型开 826,114.5 876,507.5

7 015502 债债券发 放式 5 4 6.88 否

起 A

8 006985 兴全恒裕 契约型开 745,726.8 831,783.7 6.53 否

债券 A 放式 3 1

创金合信 契约型开 400,576.0 474,201.9

9 006825 鑫日享短 放式 3 0 3.72 是

债债券 C

10 007582 中泰青月 契约型开 331,575.4 380,582.2 2.99 否

中短债 A 放式 0 4


大成互联 契约型开 169,499.8 263,741.7

11 001144 网思维混 放式 5 7 2.07 否

合 A

嘉合磐泰 契约型开 236,814.5 261,253.8

12 007014 短债债券 放式 6 2 2.05 否

A

大成高新 契约型开 234,162.6

13 011066 技术产业 放式 67,657.50 1 1.84 否

股票 C

14 210009 金鹰核心 契约型开 89,199.30 156,830.2 1.23 否

资源混合 放式 1

中信保诚

15 018561 多策略混 契约型开 97,783.65 134,638.3 1.06 否

合 放式 1

(LOF)C

工银医药 契约型开 121,546.7

16 006003 健康股票 放式 66,517.13 5 0.95 否

C

华夏中证 契约型开

17 159888 智能汽车 放式 83,000.00 79,431.00 0.62 否

主题 ETF

18 159805 鹏华中证 契约型开 63,500.00 63,373.00 0.50 否

传媒 ETF 放式

中欧价值 契约型开

19 004232 发现混合 放式 23,961.40 47,946.76 0.38 否

C

大成互联 契约型开

20 018454 网思维混 放式 21,416.72 33,217.33 0.26 否

合 C

8.13 投资组合报告附注
8.13.1

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.13.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。8.13.3 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 763.21


2 应收清算款 6,400.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9.92

6 其他应收款 626.48

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,799.61

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

创金合信宜

久来福 3 个 5,000,000.0 2,096,753.6

月持有期混 323 21,971.37 0 70.45% 3 29.55%
合发起
（FOF）A
创金合信宜

久来福 3 个 5,000,000.0

月持有期混 264 21,107.70 0 89.73% 572,432.69 10.27%
合发起
（FOF）C

合计 570 22,226.64 10,000,000. 78.93% 2,669,186.3 21.07%
00 2

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额单位：份

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

创金合信宜久来福 3

个月持有期混合发起 87,991.48 1.24%
基金管理人所有从业 （FOF）A

人员持有本基金 创金合信宜久来福 3

个月持有期混合发起 74,566.52 1.34%
（FOF）C

合计 162,558.00 1.28%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

创金合信宜久来福 3 个月持 0~10
本公司高级管理人员、基金 有期混合发起（FOF）A

投资和研究部门负责人持有 创金合信宜久来福 3 个月持 0~10
本开放式基金 有期混合发起（FOF）C

合计 0~10

创金合信宜久来福 3 个月持 0~10
本基金基金经理持有本开放 有期混合发起（FOF）A

式基金 创金合信宜久来福 3 个月持 0~10
有期混合发起（FOF）C

合计 0~10

9.4 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人 10,000,000.00 78.93 10,000,000.00 78.93 36 个月

固有资金
基金管理人

高级管理人 34,879.80 0.28 - - -
员

基金经理等 69,712.61 0.55 121.03 0.00 36 个月

人员

基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 10,104,592.41 79.76 10,000,121.03 78.93 36 个月


§10 开放式基金份额变动

单位：份

创金合信宜久来 创金合信宜久
项目 福 3 个月持有期 来福 3个月持有
混合发起（FOF） 期混合发起
A （FOF）C

基金合同生效日(2021 年 12 月 8 日)基金份额总额 12,498,684.97 8,675,764.09

本报告期期初基金份额总额 13,880,331.92 9,177,670.51

本报告期基金总申购份额 36,228.59 104,118.23

减：报告期基金总赎回份额 6,819,806.88 3,709,356.05

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - -
列）

本报告期期末基金份额总额 7,096,753.63 5,572,432.69

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 7 月 26 日起，彭兴韵先生担任公司独立董事，王勇先生不再担任公司独立董
事；

2023 年 7 月 26 日起，黄先智先生担任公司董事，黄越岷先生不再担任公司董事；

2023 年 7 月 26 日起，梁绍锋先生担任公司董事会秘书。

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件


报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。

在报告期中产品持有基金金鹰核心资源进行了 A/C 份额设立
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 20,000.00 元,该审计机构连续提供审计服务的年限为 3 年。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

中金财富 2 - - - - -
证券

第一创业 3 - - 3,883.66 100.00% -
证券
注：交易单元的选择标准和程序：

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。


基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经

营机构签订交易单元租用协议。

本基金报告期内退租中投证券 2 个交易单元。

11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

中金财富 - - - - - - - -
证券

第一创业 1,197,001. 100.00% 910,000.0 100.00% - - 5,110,095. 100.00%
证券 00 0 20

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

1 创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监 2023-01-20

基金中基金（FOF）2022 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站

创金合信基金管理有限公司关于调整“特定投 公司官网、中国证券

2 资群体”的客户适用范围的公告 报、中国证监会基金 2023-02-15

电子披露网站

创金合信基金管理有限公司关于面向特定投资 公司官网、中国证券

3 群体通过直销中心认购、申购（含定期定额投 报、中国证监会基金 2023-03-09

资）及转换转入旗下所有基金实施费率优惠的 电子披露网站

公告

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起 公司官网、中国证券

4 式基金中基金（FOF）恢复申购及定期定额投 报、中国证监会基金 2023-03-27

资业务的公告 电子披露网站

5 创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监 2023-03-30

基金中基金（FOF）2022 年年度报告 会基金电子披露网站

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式

6 基金中基金（FOF）暂停转换（含转换转出转 公司官网 2023-04-03

换转入）业务的公告

7 创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监 2023-04-21

基金中基金（FOF）2023 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站

创金合信基金管理有限公司关于创金合信宜久 公司官网、中国证券

8 来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金 报、中国证监会基金 2023-07-08

（FOF）参加招商银行费率优惠活动的公告 电子披露网站

9 创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监 2023-07-12


基金中基金（FOF）(A 类份额)基金产品资料概 会基金电子披露网站

要更新

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证券

10 基金中基金（FOF）（2023 年 7 月）招募说明 报、中国证监会基金 2023-07-12

书（更新） 电子披露网站

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监

11 基金中基金（FOF）(C 类份额)基金产品资料概 会基金电子披露网站 2023-07-12

要更新

12 创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监 2023-07-20

基金中基金（FOF）2023 年第 2 季度报告 会基金电子披露网站

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监

13 基金中基金（FOF）(A 类份额)基金产品资料概 会基金电子披露网站 2023-08-29

要更新

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监

14 基金中基金（FOF）基金合同（2023 年 8 月修 会基金电子披露网站 2023-08-29

订）

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监

15 基金中基金（FOF）托管协议（2023 年 8 月修 会基金电子披露网站 2023-08-29

订）

创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金 公司官网、中国证券

16 参与公开募集基础设施证券投资基金投资并修 报、中国证监会基金 2023-08-29

改基金合同等法律文件的公告 电子披露网站

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证券

17 基金中基金（FOF）（2023 年 8 月）招募说明 报、中国证监会基金 2023-08-29

书（更新） 电子披露网站

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监

18 基金中基金（FOF）(C 类份额)基金产品资料概 会基金电子披露网站 2023-08-29

要更新

19 创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监 2023-08-30

基金中基金（FOF）2023 年中期报告 会基金电子披露网站

20 创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式 公司官网、中国证监 2023-10-24

基金中基金（FOF）2023 年第 3 季度报告 会基金电子披露网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例 份额占
类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比

超过 20%

的时间区


间

机构 1 20230101 - 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 78.93%
20231231

产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争

力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十

七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 12 月 31 日，创金合信基金共管理 100 只公募

基金，公募管理规模 1188.70 亿元。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；

2、《创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；

3、创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023 年度报告原

文。

13.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

13.3 查阅方式

www.cjhxfund.com


创金合信基金管理有限公司
2024 年 3 月 28 日
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