东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起

基金主代码 013428

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月17日

报告期末基金份额总额 921,418,031.93份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比
较基准的投资收益。

1、类属配置策略

对于债券资产而言，是信用债、金融债和国债之间的比例
配置。当宏观经济转向衰退周期，企业信用风险将普遍提
高，此时降低信用债投资比例，降低幅度应该结合利差预
期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反，当
宏观经济转向复苏，企业信用风险普遍下降，此时应该提
投资策略 高信用债投资比例，提高幅度应该结合利差预期下降幅度
和持有期收益分析结果来进行确定。

2、久期配置策略

本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济
政策动向等进行研究，预测未来收益率曲线变动趋势，并
据此积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投
资收益。

3、期限结构策略


收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面
以及货币政策，而投资者的期限偏好以及各期限的债券供
给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采
取定性和定量相结合的方法。定性方法为：在对经济周期
和货币政策分析下，对收益率曲线形状可能变化给予一个
方向判断；定量方法为：参考收益率曲线的历史趋势，同
时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好，
对未来收益率曲线形状做出判断。

4、信用债券投资策略

本基金投资信用债的评级范围为AA至AAA，信用评级为债
项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级

的,依照其主体评级。投资于各个信用等级信用债资产
占基金投资信用债资产的比例如下：

信用等级 占比

AAA 50%-100%

AA+ 0%-50%

AA 0%-20%

信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身
情况密切相关。本基金将通过对债券发行人所属行业及公
司资产负债情况、公司现金流情况、公司运营情况及未来
发展前景分析等,对信用债券的违约风险及合理的信用利
差水平进行判断,对信用债券进行独立、客观的价值评估。
5、可转换债券投资策略；6、可交换债券投资策略；7、
证券公司短期公司债券投资策略；8、资产支持证券等品
种投资策略；9、国债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东兴鑫享6个月滚动持有债券 东兴鑫享6个月滚动持有
发起A 债券发起C

下属分级基金的交易代码 013428 013429

报告期末下属分级基金的 432,210,942.28份 489,207,089.65份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标 东兴鑫享6个月滚动持 东兴鑫享6个月滚动持
有债券发起A 有债券发起C

1.本期已实现收益 2,720,119.55 2,503,725.27

2.本期利润 4,528,780.89 4,184,205.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0133 0.0124

4.期末基金资产净值 459,535,731.86 518,983,790.12

5.期末基金份额净值 1.0632 1.0609

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A净值表现

阶段 净值增长 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.29% 0.02% 0.73% 0.05% 0.56% -0.03%

过去六个月 3.33% 0.03% 1.03% 0.04% 2.30% -0.01%

自基金合同 6.32% 0.06% 1.68% 0.05% 4.64% 0.01%
生效起至今
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C净值表现

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.23% 0.02% 0.73% 0.05% 0.50% -0.03%

过去六个月 3.21% 0.03% 1.03% 0.04% 2.18% -0.01%

自基金合同 6.09% 0.06% 1.68% 0.05% 4.41% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同生效日为 2021 年 11 月 17 日，根据相关法律法规和基金合
同，本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月内，截止本报告期末距建仓期结束不满一年；

2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从 说明

任职 离任 业年限

日期 日期

2011年10月至2014年3月任职于中信证
券股份有限公司；2015年4月至2017年2
月任职于粤开证券(原联讯证券)股份有
限公司；2017年3月至2019年1月任职于
九州证券股份有限公司固定收益资产管
理部，曾担任部门总经理职务，主要从
事固定收益投资、交易等工作；2019年1
月至2021年2月，任职于江信基金管理有
限公司金融市场总部，担任部门总经理，
司马 本基金 主要从事固定收益研究相关工作。2021
义买 基金经 2021- - 9年 年3月加入东兴证券股份有限公司基金
买提 理 11-17 业务部。 现任东兴安盈宝货币市场基金
先生 基金经理、东兴兴利债券型证券投资基
金基金经理、东兴兴福一年定期开放债
券型证券投资基金基金经理、东兴兴瑞
一年定期开放债券型证券投资基金基金
经理、东兴兴盈三个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理、东兴鑫享6个月
滚动持有债券型发起式证券投资基金基
金经理、东兴兴源债券型证券投资基金
基金经理、东兴连裕6个月滚动持有债券
型证券投资基金基金经理。

硕士研究生，2013年6月至2015年5月，
任职于方正证券股份有限公司北京证券
资产管理分公司，先后任研究员、投资
主办，主要负责固定收益投资、研究等
任祺 本基金 2022- 工作；2015年6月至2016年6月，任职于
先生 基金经 02-08 - 8年 九州证券股份有限公司，任资产管理委
理 员会固收及量化投资部投资经理，主要
从事固定收益投资、研究等工作；2016
年9月至2021年8月，任职于江海证券有
限公司，任资产管理固定收益投资部投
资经理，主要负责固定收益投资及管理


工作。2021年8月加入东兴基金管理有限
公司。现任东兴鑫享6个月滚动持有债券
型发起式证券投资基金基金经理、东兴
兴盈三个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理、东兴兴财短债债券型证券
投资基金基金经理、东兴鑫远三年定期
开放债券型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。


基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾2022年的三季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，在既定的投资流程下规范运作。三季度我们根据产品的申购赎回情况，在债券市场收益率波动过程动态调整仓位，阶段性配置了中短期流动性较高的资产，并结合市场资金情况，适度提升了产品杠杆。

展望四季度，我们结合宏观基本面情况，综合分析市场运行趋势，根据债券市场趋势动态优化组合策略，努力提升组合收益。

东兴基金作为本基金管理人，在兼顾流动性充裕、市场风险可控的前提下，努力提升基金综合收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现

2022年7月1日起至2022年9月30日，本基金A类份额净值增长率为1.29%，业绩比较基准收益率为0.73%，高于业绩比较基准0.56%；本基金C类份额净值增长率为1.23%，业绩比较基准收益率为0.73%，高于业绩比较基准0.50%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,014,026,362.86 97.80

其中：债券 1,014,026,362.86 97.80

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,225,156.20 1.18

8 其他资产 10,549,010.01 1.02

9 合计 1,036,800,529.07 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 111,351,425.21 11.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,949,910.74 3.06

其中：政策性金融债 29,949,910.74 3.06

4 企业债券 154,170,364.34 15.76

5 企业短期融资券 217,913,839.71 22.27

6 中期票据 353,415,298.89 36.12

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 147,225,523.97 15.05

9 其他 - -

10 合计 1,014,026,362.86 103.63

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值
号 比例（％）

1 112203085 22农业银行CD085 1,500,000 147,225,523.97 15.05

2 019664 21国债16 360,000 36,758,081.10 3.76

3 019674 22国债09 310,000 31,286,779.73 3.20

4 019679 22国债14 310,000 31,136,943.56 3.18

5 012283317 22连云港SCP007 310,000 30,958,493.97 3.16

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，本期未出现被监管部门立案调查的情形；中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 25,977.28


2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,523,032.73

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 10,549,010.01

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

东兴鑫享6个月滚动持 东兴鑫享6个月滚动持
有债券发起A 有债券发起C

报告期期初基金份额总额 258,629,763.75 175,395,988.45

报告期期间基金总申购份额 177,260,272.29 319,157,977.82

减：报告期期间基金总赎回份额 3,679,093.76 5,346,876.62

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 432,210,942.28 489,207,089.65

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

东兴鑫享6个月滚 东兴鑫享6个月滚
动持有债券发起A 动持有债券发起C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,777.95 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,777.95 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额 2.31 -

比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总 持有份额占基 发起份额总数 发起份额占基 发起份额承
数 金总份额比例 金总份额比例 诺持有期限

基金管理人固 10,001,777.95 1.09% 10,001,777.95 1.09% 不低于三年
有资金

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人 - - - - -

员

基金管理人股 - - - - -

东

其他 - - - - -

合计 10,001,777.95 1.09% 10,001,777.95 1.09% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同

2、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议

3、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告原文10.2 存放地点

北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层
10.3 查阅方式


投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.dxamc.cn）查阅。

东兴基金管理有限公司
2022年10月26日
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