平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券
投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安元悦 60 天滚动持有短债

基金主代码 015720

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额 321,650,106.51 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获
得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）组合久期
配置策略、（2）类属资产配置策略、（3）息差策略、
（4）个券选择策略、（5）信用债投资策略；3、现金
头寸管理；4、国债期货投资策略；5、信用衍生品投
资策略

业绩比较基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率*90%+一年期定
期存款基准利率(税后)*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安元悦 60 天滚动持有短 平安元悦 60 天滚动持有短
债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 015720 015721

报告期末下属分级基金的份额总额 61,477,976.25 份 260,172,130.26 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

平安元悦 60 天滚动持有短债 A 平安元悦 60 天滚动持有短债 C

1.本期已实现收益 845,214.31 3,541,071.82

2.本期利润 867,731.45 3,604,182.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.0177 0.0184

4.期末基金资产净值 64,981,664.07 274,012,777.80

5.期末基金份额净值 1.0570 1.0532

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安元悦 60 天滚动持有短债 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.85% 0.04% 0.66% 0.01% 1.19% 0.03%

过去六个月 2.72% 0.03% 1.38% 0.01% 1.34% 0.02%

过去一年 4.27% 0.03% 2.52% 0.01% 1.75% 0.02%

自基金合同

5.70% 0.03% 4.25% 0.01% 1.45% 0.02%
生效起至今

平安元悦 60 天滚动持有短债 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.80% 0.04% 0.66% 0.01% 1.14% 0.03%

过去六个月 2.62% 0.03% 1.38% 0.01% 1.24% 0.02%

过去一年 4.06% 0.03% 2.52% 0.01% 1.54% 0.02%

自基金合同

5.32% 0.03% 4.25% 0.01% 1.07% 0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2022 年 06 月 17 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘晓兰女士，中央财经大学学士。曾先
后担任平安资产管理有限责任公司组合
经理助理、四川信托有限公司信托经

理。2014 年 5 月加入平安基金管理有限
平安元悦 公司，历任基金运营部交易室交易经

60 天滚 理、固定收益投资中心研究助理、高级
动持有短 研究员、投资经理、高级投资经理。现
刘晓兰 债债券型 2023 年 3 月 - 9 年 担任平安元泓 30 天滚动持有短债债券型
证券投资 29 日 证券投资基金、平安元和 90 天滚动持有
基金基金 短债债券型证券投资基金、平安元悦 60
经理 天滚动持有短债债券型证券投资基金、
平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券
投资基金 、平安增鑫六个月定期开放债
券型证券投资基金 、平安 3-5 年期政策
性金融债债券型证券投资基金基金经

理。

张璐女士，北京大学企业管理专业硕士
研究生。曾先后担任中信建投证券股份
有限公司交易员、中信建投基金管理有
限公司专户投资经理、招商信诺资产管
理有限公司固定收益投资总监。2022 年
平安元悦 9 月加入平安基金管理有限公司，现担
60 天滚 任平安合禧 1 年定期开放债券型发起式
动持有短 2023 年 6 月 证券投资基金、平安合盛 3 个月定期开
张璐 债债券型 28 日 - 10 年 放债券型发起式证券投资基金、平安合
证券投资 兴 1 年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金 基金、平安合享 1 年定期开放债券型发
经理 起式证券投资基金、平安惠复纯债债券
型证券投资基金、平安 3-5 年期政策性
金融债债券型证券投资基金、平安元悦
60 天滚动持有短债债券型证券投资基
金、平安合意定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度国内经济运行延续回升向好，高质量发展扎实推进，但结构有所分化，工业生产和出口增速较强，基建投资平稳托底，服务业保持景气，地产销售继续走弱，物价水平总体维持低位，有效需求不足、社会预期偏弱。政策层面，两会定调积极的财政政策适度加力、提质增效，适度扩大财政支出规模；稳健的货币政策灵活适度、精准有效，同时提及“避免资金沉淀空
转”。1-2 月份受调降存款利率、降准和 LPR 下调带来的宽松预期影响，叠加一季度债券发行节奏较慢，配置需求强烈，带动债券收益率震荡下行，各品种收益率中枢和利差水平均达到历史分位数低位。3 月经济数据显示逐步企稳迹象，资金价格受汇率掣肘下难以进一步下行，市场止盈情绪浓厚，债券收益率进入震荡区间，波动加大。

在此期间，本基金主要投资于良好信用资质的投资标的，获取票息收益。结合资金面水平和
债券市场情况，灵活调整组合的久期和杠杆，严控回撤，致力于获得稳健的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安元悦 60 天滚动持有短债 A 的基金份额净值 1.0570 元，本报告期基金份
额净值增长率为 1.85%，同期业绩比较基准收益率为 0.66%；截至本报告期末平安元悦 60 天滚动
持有短债 C 的基金份额净值 1.0532 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.80%，同期业绩比较基
准收益率为 0.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低
于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 370,623,431.28 96.06

其中：债券 370,623,431.28 96.06

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,337,760.17 1.12

8 其他资产 10,869,209.90 2.82

9 合计 385,830,401.35 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,520,184.25 0.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 16,213,963.94 4.78

其中：政策性金融债 16,213,963.94 4.78

4 企业债券 18,225,546.09 5.38

5 企业短期融资券 74,070,946.12 21.85

6 中期票据 260,592,790.88 76.87

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 370,623,431.28 109.33

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 101900791 19 大同煤矿 100,000 10,669,114.75 3.15
MTN003

2 102281084 22 华阳新材 100,000 10,520,508.20 3.10
MTN007

3 102280761 22 首创集 100,000 10,437,140.98 3.08
MTN003

4 102100749 21 萧山交投 100,000 10,425,765.03 3.08
MTN001

5 102281724 22 华发实业 100,000 10,376,475.41 3.06
MTN002B

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，青岛国信发展(集团)有限责任公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 531.82

2 应收证券清算款 318,400.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,550,278.08

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 10,869,209.90

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安元悦 60 天滚动持有 平安元悦 60 天滚动持有短
短债 A 债 C

报告期期初基金份额总额 63,518,937.35 153,661,994.06

报告期期间基金总申购份额 33,950,978.76 243,088,332.72

减:报告期期间基金总赎回份额 35,991,939.86 136,578,196.52

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 61,477,976.25 260,172,130.26

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同

（3）平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书


（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2024 年 4 月 22 日
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