华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
华安智联混合型证券投资基金（LOF）
(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金转型)
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇二三年三月三十日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.1.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）............................................................................5
2.1.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 ..........................................6
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 6
2.2.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）............................................................................6
2.2.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 ..........................................7
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................ 8
3.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）....................................................................................... 8
3.1.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................8
3.1.2 基金净值表现 .......................................................................................................................9
3.1.3 过去三年基金的利润分配情况 .........................................................................................12
3.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 .................................................... 13
3.2.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................13
3.2.2 基金净值表现 .....................................................................................................................14
3.2.4 过去三年基金的利润分配情况 .........................................................................................15
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 18
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 18
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 20
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .......................................................................... 21
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................... 22
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 23
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 23
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 23
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 23
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 23
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 23
§6 审计报告 ...................................................................................................................................... 23
6.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）..................................................................................... 23
6.1.1 审计意见 .................................................................................................................................... 24
6.1.2 形成审计意见的基础 ................................................................................................................ 24
6.1.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ......................................................................................... 24
6.1.4 注册会计师的责任 .................................................................................................................... 24
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6.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 ................................................... 26
6.2.1 审计意见 .................................................................................................................................... 26
6.2.2 形成审计意见的基础 ................................................................................................................ 26
6.2.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ........................................................................................ 26
6.2.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ........................................................................................ 27
§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................... 28
7.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）..................................................................................... 28
7.1.1 资产负债表 .........................................................................................................................28
7.1.2 利润表 ................................................................................................................................29
7.1.3 净资产（基金净值）变动表 ............................................................................................31
7.1.4 报表附注 ............................................................................................................................32
7.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 ................................................... 63
7.2.1 资产负债表 ........................................................................................................................63
7.2.2 利润表 ................................................................................................................................64
7.2.3 净资产（基金净值）变动表 ............................................................................................66
7.2.4 报表附注 .............................................................................................................................67
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 104
8.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）................................................................................... 104
8.1.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................104
8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................104
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................105
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................108
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 110
8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 110
8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 111
8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 111
8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 111
8.1.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................. 111
8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 111
8.1.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 111
8.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 ................................................. 112
8.2.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 112
8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 113
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 113
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 115
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 117
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 117
8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 117
8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 117
8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 118
8.2.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................. 118
8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 118
8.2.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 118
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 119
9.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）................................................................................... 119
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9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 119
9.1.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 119
9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................120
9.1.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...................... 120
9.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 ................................................. 120
9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................120
9.2.2 期末上市基金前十名持有人 ...........................................................................................120
9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................121
9.2.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...................... 121
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 121
10.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）.................................................................................. 121
10.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 ................................................ 122
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 122
11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 122
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 122
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 122
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 123
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ............................................................................ 123
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 123
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 123
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 123
11.9 其他重大事件 ........................................................................................................................... 129
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 132
12.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）................................................................................. 132
12.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 ............................................... 132
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................. 132
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 132
13.2 存放地点 ................................................................................................................................... 133
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 133
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
基金名称 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 华安智联混合（LOF）
场内简称 华安智联
基金主代码 501073
交易代码 501073
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 6 月 14 日
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基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 336,311,725.21 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安智联混合（LOF）A 华安智联混合（LOF）C
下属分级基金的场内简称 华安智联 -
下属分级基金的交易代码 501073 016071
报告期末下属分级基金的份额总
额
336,301,859.13 份 9,866.08 份
2.1.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金名称 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 华安科创主题混合
场内简称 华安科创
基金主代码 501073
交易代码 501073
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 988,565,281.49 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
2.2.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实
现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略。
本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水
平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采取定量与定性相结合的分
析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判。
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业绩比较基准 中证 800 指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金与
货币市场基金，低于股票型基金。
2.2.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略。
本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、
资金供求因素、市场投资价值等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，
对证券市场投资机会与风险进行综合研判。
本基金管理人根据多因素框架的分析结果，给出股票、债券和货币市场工
具等资产投资机会的整体评估，作为资产配置的重要依据。基金管理人将
根据股市、债市等的相对风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具
等资产的配置比例。
本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪科创板企业所处行
业，努力探寻具备长期价值增长潜力的科创板上市公司。采用定性分析与
定量分析相结合、自上而下与自下而上相结合、书面资料与实地调研相结
合的方式，系统地审视与判断投资机遇。
业绩比较基准
（一）封闭运作期内
本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×40%＋中
债综合指数收益率×60%。
（二）封闭运作期届满转为开放式运作后
本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×20%+中债综合指数收
益率×80%。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金与货
币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 杨牧云 王小飞
联系电话 021-38969999 021-60637103
电子邮箱 service@huaan.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 021-60637228
传真 021-68863414 021-60635778
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号
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临港新片区环湖西二路888号B
楼2118室
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
2.5 其他相关资料
2.5.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
2.5.2 华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现及利润分配情况
3.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
3.1.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1.1 期间数据和指标
报告期
2022 年 6 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日
华安智联混合（LOF）A 华安智联混合（LOF）C
本期已实现收益 -99,941,096.75 -13,482.84
本期利润 -152,110,308.95 -61,569.45
加权平均基金份额本期 -0.0642 -0.2097
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利润
本期加权平均净值利润
率
-6.25% -20.92%
本期基金份额净值增长
率
-7.26% -9.90%
3.1.1.2 期末数据和指标
2022 年末
华安智联混合（LOF）A 华安智联混合（LOF）C
期末可供分配利润 -9,328,553.77 -298.64
期末可供分配基金份额
利润
-0.0277 -0.0303
期末基金资产净值 326,973,305.36 9,567.44
期末基金份额净值 0.9723 0.9697
3.1.1.3 累计期末指标
2022 年末
华安智联混合（LOF）A 华安智联混合（LOF）C
基金份额累计净值增长
率
-7.26% -9.90%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.1.2 基金净值表现
3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安智联混合（LOF）A：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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过去三个月 -0.97% 0.72% -0.09% 0.23% -0.88% 0.49%
过去六个月 -8.80% 0.73% -2.42% 0.21% -6.38% 0.52%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今 -7.26% 0.71% -1.43% 0.21% -5.83% 0.50%
华安智联混合（LOF）C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.14% 0.72% -0.09% 0.23% -1.05% 0.49%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今 -9.90% 0.74% -2.28% 0.21% -7.62% 0.53%
注：华安智联混合型证券投资基金（LOF）自 2022 年 7 月 7 日起新增 C 类基金份额。
3.1.2.2自基金转型以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安智联混合型证券投资基金（LOF）
自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022 年 6 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日)
华安智联混合（LOF）A
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华安智联混合（LOF）C
3.1.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安智联混合型证券投资基金（LOF）
自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
华安智联混合（LOF）A
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华安智联混合（LOF）C
3.1.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配。
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3.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
3.2.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.2.1 期间数据和指
标
报告期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 13 日
2021 年 2020 年
本期已实现收益 -66,887,225.23 27,445,250.56 85,536,792.79
本期利润 -126,285,029.72 36,551,392.13 109,734,365.16
加权平均基金份额本
期利润 -0.1277 0.0370 0.1110
本期加权平均净值利
润率 -11.89% 3.15% 10.24%
本期基金份额净值增
长率 -10.87% 3.25% 10.80%
3.1.2.2 期末数据和指
标
报告期末(2022 年 6 月 13
日)
2021 年末 2020 年末
期末可供分配利润 38,308,656.86 135,710,419.11 108,265,168.55
期末可供分配基金份
额利润
0.0388 0.1373 0.1095
期末基金资产净值 1,036,424,019.39 1,162,709,049.11 1,126,157,656.98
期末基金份额净值 1.0484 1.1762 1.1392
3.1.2.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 13
日)
2021 年末 2020 年末
基金份额累计净值增
长率
4.84% 17.62% 13.92%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
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报告
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3.2.2 基金净值表现
3.2.3 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
3.2.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.53% 0.80% -0.79% 0.88% -2.74% -0.08%
过去六个月 -12.74% 0.79% -8.33% 0.75% -4.41% 0.04%
过去一年 -11.03% 0.73% -7.63% 0.66% -3.40% 0.07%
过去三年 4.84% 0.44% 31.14% 0.67% -26.30% -0.23%
自基金合同生
效起至今 4.84% 0.44% 33.24% 0.67% -28.40% -0.23%
注：过去三个月指 2022 年 3 月 12 日至 2022 年 6 月 13 日，过去六个月指 2021 年 12 月 12 日
至 2022 年 6 月 13 日，过去一年指 2021 年 6 月 12 日至 2022 年 6 月 13 日，过去三年指 2019 年 6
月 12 日至 2022 年 6 月 13 日。自基金合同生效起至今指 2019 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 13 日。
3.2.3.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 13 日)
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3.2.3.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.2.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股
东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、
上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司
——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2022 年 12 月 31
日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、
华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 224 只证券投资基金，管理
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资产规模达到 5,522.94 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
朱才敏 本基金的基金
经理
2021-03-
08 - 15
金融工程硕士，具有基金从业资
格证书，15 年基金行业从业经历。
2007 年 7 月应届生毕业进入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、产品经理、固定收益部研究
员、基金经理助理等职务。2014 年
11 月至 2017 年 7 月，同时担任华
安月月鑫短期理财债券型证券投
资基金、华安季季鑫短期理财债
券型证券投资基金、华安月安鑫
短期理财债券型证券投资基金的
基金经理。2014 年 11 月至 2022
年 2 月，同时担任华安汇财通货
币市场基金的基金经理，2014 年
11 月起，同时担任华安双债添利
债券型证券投资基金的基金经
理。2015 年 5 月起同时担任华安
新回报灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2016 年 4 月至
2018 年 10 月，同时担任华安安禧
保本混合型证券投资基金的基金
经理。2018 年 10 月起，同时担任
华安安禧灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2016 年 9 月
至 2018 年 1 月，同时担任华安新
财富灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2016 年 11 月至
2017 年 12 月，同时担任华安新希
望灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2016 年 12 月起，同
时担任华安新泰利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。
2017 年 3 月起，同时担任华安睿
安定期开放混合型证券投资基金
的基金经理。2019 年 5 月至 2022
年 2 月，同时担任华安鼎信 3 个
月定期开放债券型发起式证券投
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资基金的基金经理。2019 年 7 月
至 2021 年 3 月，同时担任华安日
日鑫货币市场基金的基金经理。
2019 年 8 月至 2021 年 3 月，同时
担任华安年年丰一年定期开放债
券型证券投资基金的基金经理。
2021 年 3 月起，同时担任华安科
创主题 3 年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金、华安添颐混
合型发起式证券投资基金的基金
经理。2021 年 7 月起，同时担任
华安添和一年持有期债券型证券
投资基金的基金经理。
李欣 本基金的基金
经理
2022-03-
28 - 13
硕士研究生，13 年证券、基金从
业经历，拥有基金从业资格证书。
曾任华泰联合证券有限责任公司
研究员。2012 年 5 月加入华安基
金，历任投资研究部研究员。2015
年 7 月起担任华安智能装备主题
股票型证券投资基金的基金经
理。2017 年 7 月至 2019 年 11 月，
同时担任华安文体健康主题灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2018 年 6 月起，同时担任
华安中小盘成长混合型证券投资
基金的基金经理。2019 年 3 月起，
同时担任华安低碳生活混合型证
券投资基金的基金经理。2019 年
6 月至 2021 年 3 月，同时担任华
安科创主题 3 年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2019 年 11 月起，同时担任华
安科技动力混合型证券投资基金
的基金经理。2020 年 3 月起，同
时担任华安科技创新混合型证券
投资基金的基金经理。2021 年 3
月起，同时担任华安汇宏精选混
合型证券投资基金的基金经理。
2022 年 3 月起，再次担任华安科
创主题 3 年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级
市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投
标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公
司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评
估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场
外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日
的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方
信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行
审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
14 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年内，煤炭、消费者服务等行业涨幅居前。能源类资源上涨幅度居前的原因是，欧美疫后
宽松货币和激进财政政策引起的通胀叠加俄乌冲突引起的石化能源供给和运输问题，使得全球能源
价格领涨。消费者服务行业涨幅居前的原因是，市场对国内疫后服务性消费恢复预期不断强化。而
电子等科技类行业跌幅较大，既有 2021 年半导体供不应求引起的加库存涨价潮退潮后的去库存跌价
潮的原因，也有 2022 年上半年疫情对行业供应链的较严重影响，并叠加了国际关系变化、海外某些
国家贸易保护主义泛起对我国电子行业供应链与市场竞争环境的影响，电子行业产业链复杂交错、
全球分布，在疫情和较严峻的国际环境下易受到影响，而市场预期波动幅度更甚于实际影响。新能
源车行业在 2022 年内也遇到终端消费预期波动、多环节竞争格局有所激烈化的影响。
因上所述，2022 年科技行业发展和市场表现较为严峻，对我们的基金操作和净值表现带来了很
大挑战和影响，半导体、新能源车产业链、消费电子等领域的配置都带来了一定的负收益，但我们
贯穿全年不敢丝毫松懈、一直努力发掘投资机遇，并在信创等领域较早的进行了深度研究，把握了
相关投资机遇。即使在普遍下跌的半导体设计等行业，我们也努力挖掘了一些具有较强 alpha 的个股
和细分行业。
本基金在确定投资标的和投资比例时，参考基金合同中对投资方向的相关表述。债券方面，保
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持对利率债和高等级信用债的基本配置，动态调整组合久期和杠杆水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金于 2022 年 6 月 14 日转型。转型后截至 2022 年 12 月 31 日，本基金 A 类份
额净值为 0.9723 元，本报告期份额净值增长率为-7.26%，同期业绩比较基准增长率为-1.43%。本基
金 C 类份额净值为 0.9697 元，本报告期份额净值增长率为-9.90%，同期业绩比较基准增长率为-2.28%。
转型前截至 2022 年 6 月 13 日，本基金份额净值为 1.0484 元；转型前本报告期份额净值增长率
为-10.87%，同期业绩比较基准增长率为-7.40%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
管理人认为，2023 年是机遇和挑战并存的一年，中国经济复苏是全球最重大的投资主线之一，
同时，全球地缘政治以及其对科技产业链发展规律和准则的影响，又带来了很大的挑战，但直面挑
战的过程必然伴随着新的投资机遇。
我们的研究和投资体系是相对稳定但同时在不断进化的，以适应发展中的宏观、行业、公司的
客观情形以及资本市场。我们认为，股价是实体经济在资本市场的映射，获得好的长期收益，首先
要花力气对实体经济包括行业变化、公司的技术、产品、管理、供应链等进行尽可能深入的、持之
以恒不断深入和积累的研究，并对市场这一映射函数的运行和作用机制进行不断的研究和跟踪，而
上述所有的研究需要将产业发展和股价长期变化的实际结果进行不断的对比和反馈，以改进和修正
知识和方法论。
我们认为，长期来看，最值得投资的领域应当是对人民生活、社会进步助益最大的领域：信息，
包括信息的产生、传输、利用、存储和商业化以及对实体经济的赋能，是二战以来最活跃、对人类
社会改变最深刻的的科技领域之一；能源，包括能源的转化、传输、利用、储存与分配，是前三次工
业革命的重要驱动力，也是当前实现“双碳”、实现长期可持续发展的重要抓手；健康，包括创新药、
药械、医疗服务、科学仪器等。我们的研究和投资应当具有全面性，但首先应对于重点行业给与重
点的关注。
而在当前的全球政治、经济、产业环境下，我们对信息、能源、健康等重点领域的研究和投资，
面对前所未有的挑战和机遇，应当更有针对性与时代性，具体而言，会更加关注以下方面。
更加注重产业链安全，注重科技自立自强历史进程中出现的优秀企业，尤其在信创等领域。在
操作系统、数据库、办公软件、基础和专业工具软件等领域，关注位于技术主航道、经过长期市场
应用验证、竞争格局好的公司；在 CPU、GPU、AI 芯片等大芯片领域，关注生态成熟、工具链完善、
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供应链安全冗余度高的公司；在半导体代工领域，结合对其产业和运营周期的研判；在半导体设备、
材料、EDA 领域，既要注意对下游 capex 周期波动的跟踪，更要从长期角度关注其产业地位和发展
空间；在质谱仪、示波器等科学仪器领域，在关注产品和技术的同时，适当关注其下游采购周期的
节奏，等等。
更加关注技术进步叠加应用环境成熟带来的产业变化“奇点”，AI 即人工智能行业近期的变化即
是典型。对于 AI 产业而言，硬件领域在摩尔定律推动下算力不断增强，算法和软件领域有各类大模
型不断优化，应用环境领域有搜索、办公软件等领域不断与使用者进行数据交互，目前极可能处于
产业发展的“奇点”。AI 新应用同时带来变革与风险。我国在 AI 的芯片、服务器、算法模型、商业化
应用等领域有长期积累，后续在 AI 产业的信息合规安全等领域加以强化，对其风险加以管控，AI 行
业具有广阔的发展前景。
对于光伏、新能源车等已有一定渗透率的科技行业，我们在继续深入研究其各产业环节龙头公
司的基础上，也会继续深入研究其行业内部更具有创新性与发展空间的子行业和技术路线公司，例
如充电桩系统、新能源发电侧的钙钛矿，用电侧的固态电池、钠电池、液流电池等，工商业和户用
逆变、储能系统，传统电力的灵活性和柔性化等。我们对于科技新兴产业，需要有强烈的好奇心、
敏锐的洞察力、踏实深入专业的研究，作出适当领先的投资判断，并根据产业实际发展进程对研究
结论进行对照和修正。我们对于实实在在具有坚实的技术、产品、市场前景论证支撑的新技术、新
产品、新产业，应有专业性支撑的前瞻性，并在投资实践中逐渐优化对前瞻性和确定性的均衡能力。
我们也看好医药健康、高端制造、军工、受益于疫情后复苏的社会服务与交通运输等方向，限
于篇幅原因，就不一一展开了。
管理人注重对基金合同的全面、深入的理解和把握。基金合同中指出，本基金封闭运作期届满
转为开放式后，采取相对灵活的资产配置策略，采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、
市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对证券
市场投资机会与风险进行综合研判。债券操作上，我们将动态调整组合杠杆水平和久期，维持高信
用等级策略。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工
的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
合规和稽核工作重点集中于以下几个方面：
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（1）继续深化“主动合规”理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识
和风险控制意识，监督各部门与全体员工合法合规执业，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。
（2）积极落实《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等各项法律法规和监管要求，督
促公司各项业务平稳、有序开展。
（3）强化内控建设，推动落实公司各项业务操作流程标准化，进一步细化各业务环节的操作流
程及工作职责，降低操作风险。
（4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，
提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。
（5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外信息披露材
料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。
（6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估、内部控制评价，对公司前中后各业
务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健
经营。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高合规监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
普华永道中天审字(2023)第 25138 号
华安智联混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人：：
我们审计了华安智联混合型证券投资基金(LOF)(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金，以下简称“华安智联混合(LOF)基金”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债
表，2022 年 6 月 14 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的利润表和净资产(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
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6.1.1 审计意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安智联混合(LOF)基金 2022 年
12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 6 月 14 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营
成果和净资产变动情况。
6.1.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安智联混合(LOF)基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。
6.1.3 管理层和治理层对财务报表的责任
华安智联混合(LOF)基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负
责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安智联混合(LOF)基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安智联混
合(LOF)基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华安智联混合(LOF)基金的财务报告过程。
6.1.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
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在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对华安智联混合(LOF)基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安智联混合(LOF)基金不能
持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
魏佳亮 楼茜蓉
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2023 年 3 月 27 日
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6.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
普华永道中天审字(2023)第 25074 号
华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“华安科创主题 3 年
基金”)的财务报表，包括 2022 年 6 月 13 日(基金合同失效前日)的资产负债表，2022 年 1 月 1 日至
2022 年 6 月 13 日(基金合同失效前日)止期间的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附
注。
6.2.1 审计意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安科创主题 3 年基金 2022 年 6
月 13 日(基金合同失效前日)的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 13 日(基金合同失效前
日)止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.2.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安科创主题 3 年基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。
6.2.3 管理层和治理层对财务报表的责任
华安科创主题 3 年基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负
责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安科创主题 3 年基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华安科创主
题 3 年基金、终止运营或别无其他现实的选择。
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基金管理人治理层负责监督华安科创主题 3 年基金的财务报告过程。
6.2.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对华安科创主题 3 年基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安科创主题 3 年基金不能持
续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
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我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
魏佳亮 楼茜蓉
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2023 年 3 月 27 日
§7 年度财务报表
7.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
7.1.1 资产负债表
会计主体：华安智联混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2022 年 12 月 31 日
资 产： -
银行存款 7.1.4.7.1 34,251,569.50
结算备付金 1,016,690.32
存出保证金 106,289.06
交易性金融资产 7.1.4.7.2 280,735,019.95
其中：股票投资 120,795,828.87
基金投资 -
债券投资 159,939,191.08
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 7.1.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.1.4.7.4 13,053,964.10
应收清算款 5,253.70
应收股利 -
应收申购款 2,713.41
递延所得税资产 -
其他资产 7.1.4.7.5 -
资产总计 329,171,500.04
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负债和净资产 附注号 本期末
2022 年 12 月 31 日
负 债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.1.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 -
应付赎回款 1,305,779.25
应付管理人报酬 198,245.86
应付托管费 56,641.68
应付销售服务费 152.75
应付投资顾问费 -
应交税费 6,528.21
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.1.4.7.6 621,279.49
负债合计 2,188,627.24
净资产： -
实收基金 7.1.4.7.7 336,311,725.21
未分配利润 7.1.4.7.8 -9,328,852.41
净资产合计 326,982,872.80
负债和净资产总计 329,171,500.04
注：1. 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 336,311,725.21 份，其中华安智联混合华
安智联混合(LOF)A 基金份额净值 0.9723 元，基金份额 336,301,859.13 份；华安智联混合华安智联混
合(LOF)C 基金份额净值 0.9697 元，基金份额 9,866.08 份。
2. 本基金由华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转型而成，转型日为 2022
年 6 月 14 日。
3. 本财务报表的实际编制期间为 2022 年 6 月 14 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期
间。
7.1.2 利润表
会计主体：华安智联混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2022 年 6 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号 本期
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2022 年 6 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日
一、营业总收入 -23,741,236.99
1.利息收入 932,567.69
其中：存款利息收入 7.1.4.7.9 137,003.84
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 795,563.85
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -32,479,682.03
其中：股票投资收益 7.1.4.7.10 -34,113,227.72
基金投资收益 -
债券投资收益 7.1.4.7.11 1,544,549.04
资产支持证券投资收益 7.1.4.7.12 -
贵金属投资收益 7.1.4.7.13 -
衍生工具收益 7.1.4.7.14 -
股利收益 7.1.4.7.15 88,996.65
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.1.4.7.16 7,180,505.68
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.1.4.7.17 625,371.67
减：二、营业总支出 2,145,611.69
1．管理人报酬
7.1.4.10.2
.1
1,576,181.90
2．托管费
7.1.4.10.2
.2
450,337.69
3．销售服务费
7.1.4.10.2
.3
527.80
4．投资顾问费 -
5．利息支出 1,457.30
其中：卖出回购金融资产支出 1,457.30
6．信用减值损失 -
7．税金及附加 3,206.36
8．其他费用 7.1.4.7.18 113,900.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） -25,886,848.68
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -25,886,848.68
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五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 -25,886,848.68
7.1.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华安智联混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2022 年 6 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
项目
本期
2022 年 6 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产（基金净值） 988,565,281.49 47,858,737.90 1,036,424,019.
39
加：会计政策变更 - - -
二、本期期初净资
产（基金净值） 988,565,281.49 47,858,737.90 1,036,424,019.
39
三、本期增减变动
额（减少以“-”号
填列）
-652,253,556.28 -57,187,590.31
-
709,441,146.5
9
（一）、综合收益
总额 - -25,886,848.68 -
25,886,848.68
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
-652,253,556.28 -31,300,741.63
-
683,554,297.9
1
其中：1.基金申购
款 4,847,695.23 133,573.79 4,981,269.02
2.基金赎回
款 -657,101,251.51 -31,434,315.42
-
688,535,566.9
3
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
四、本期期末净资
产（基金净值） 336,311,725.21 -9,328,852.41 326,982,872.8
0
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7.1.4 报表附注
7.1.4.1 基金基本情况
华安智联混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据《华安科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，由华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金(以下简称“华安科创主题混合基金”)转型而来。
根据《华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，华安科创
主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的封闭运作期为基金合同生效日(含)起至 3 年后的
年度对日止的期间。封闭运作期届满后转为上市开放式基金(LOF)，基金名称调整为“华安智联混合
型证券投资基金(LOF)”。根据本基金的基金管理人于 2022 年 6 月 11 日发布的《关于华安科创主题
3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满及转型相关安排的公告》，华安科创主题
3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的封闭运作期于 2022 年 6 月 13 日(基金合同失效前日)届
满，自 2022 年 6 月 14 日起自动转为上市开放式基金(LOF)，并接受场外、场内申购赎回，基金名称
将变更为“华安智联混合型证券投资基金(LOF)”。经与基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理
委员会(以下简称“证监会”)备案，基金管理人对基金合同、托管协议进行了修订，修订后的《华安智
联混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《华安智联混合型证券投资基金(LOF)托管协议》自 2022
年 6 月 14 日起生效。原基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 1,036,424,019.39 元，已于
本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金在上海证券交易所(以下简称“上交所”)挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基
金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。
根据《华安智联混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》，本基金根据申购费、销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费的基金份额，称为 A
类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份
额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类
基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的
该类别基金份额总数。
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安智联混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中
期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例：股票资产投
资比例为 0%-45%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2023 年 3 月 27 日批准报出。
7.1.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准
则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华
安智联混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2022 年 6 月 14 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 6 月 14 日
(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.1.4.4 重要会计政策和会计估计
7.1.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2022 年 6
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月 14 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日。
7.1.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成
为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决
于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方
式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成
本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅
为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要
为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投
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资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重
大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列
示为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为
衍生金融资产/负债。
7.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持
证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值
中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发
生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加
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权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金
融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用
损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二
阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发
生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未
显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利
率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本
和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
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(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.1.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.1.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指
在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金
额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.1.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
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投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计
算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个
人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其
处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税
后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.1.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.1.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有
人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，其中
场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额
进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，
包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供
分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.1.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
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能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.1.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收
益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定
公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供
的估值结果确定公允价值。
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7.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.1.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.1.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.1.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.1.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.1.4.7重要财务报表项目的说明
7.1.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
活期存款 34,251,569.50
等于：本金 34,248,612.65
加：应计利息 2,956.85
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 34,251,569.50
7.1.4.7.2 交易性金融资产
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单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 133,363,890.18 - 120,795,828.87 -12,568,061.31
贵金属投资-金交
所黄金合约 - - - -
债券
交易所
市场 159,378,416.84
1,776,663.23
159,939,191.08 -1,215,888.99
银行间
市场 -
-
- -
合计 159,378,416.84 1,776,663.23 159,939,191.08 -1,215,888.99
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 292,742,307.02 1,776,663.23 280,735,019.95 -13,783,950.30
7.1.4.7.3衍生金融资产/负债
7.1.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无余额。
7.1.4.7.4 买入返售金融资产
7.1.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 13,053,964.10 -
银行间市场 - -
合计 13,053,964.10 -
7.1.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.1.4.7.5其他资产
无余额。
7.1.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
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2022 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.12
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 429,279.37
其中：交易所市场 429,279.37
银行间市场 -
应付利息 -
预提信息披露费 120,000.00
预提审计费 72,000.00
合计 621,279.49
7.1.4.7.7 实收基金
华安智联混合（LOF）A
金额单位：人民币元
项目
本期
2022年6月14日至2022年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 988,565,281.49 988,565,281.49
本期申购 3,320,949.24 3,320,949.24
本期赎回（以“-”号填列） -655,584,371.60 -655,584,371.60
本期末 336,301,859.13 336,301,859.13
华安智联混合（LOF）C
金额单位：人民币元
项目
本期
2022年6月14日至2022年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 - -
本期申购 1,526,745.99 1,526,745.99
本期赎回（以“-”号填列） -1,516,879.91 -1,516,879.91
本期末 9,866.08 9,866.08
注：1.原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金于基金合同失效前的实收基
金为 988,565,281.49 份，已于本基金基金合同生效日全部转为本基金的实收基金。
2.截至 2022 年 12 月 31 日止，本基金于上交所上市的基金份额为 72,778,093.00 份，托管在场
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外未上市交易的基金份额为 263,533,632.21 份，其中华安智联混合(LOF)A 份额 263,523,766.13
份，华安智联混合(LOF)C 份额 9,866.08 份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按
市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值
申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
3.根据《华安智联混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《华安智联混合型证券投资基金(LOF)
招募说明书》以及关于《关于华安智联混合型证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回和定期定额
投资业务公告》的相关规定，本基金的申购业务、赎回业务和定期定额投资业务自 2022 年 6 月 14
日(基金合同生效日)起开始办理。
7.1.4.7.8 未分配利润
华安智联混合（LOF）A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 68,823,193.88 -20,964,455.98 47,858,737.90
本期利润 -33,053,871.52 7,228,592.29 -25,825,279.23
本期基金份额交易产生的
变动数
-39,248,573.66 7,886,561.22 -31,362,012.44
其中：基金申购款 118,893.35 -26,784.57 92,108.78
基金赎回款 -39,367,467.01 7,913,345.79 -31,454,121.22
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,479,251.30 -5,849,302.47 -9,328,553.77
华安智联混合（LOF）C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 -13,482.84 -48,086.61 -61,569.45
本期基金份额交易产生的
变动数
13,355.50 47,915.31 61,270.81
其中：基金申购款 5,319.97 36,145.04 41,465.01
基金赎回款 8,035.53 11,770.27 19,805.80
本期已分配利润 - - -
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本期末 -127.34 -171.30 -298.64
7.1.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 6 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 112,903.74
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 22,917.61
其他 1,182.49
合计 137,003.84
7.1.4.7.10 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 6 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 314,736,637.03
减：卖出股票成本总额 347,921,864.57
减：交易费用 928,000.18
买卖股票差价收入 -34,113,227.72
7.1.4.7.11债券投资收益
7.1.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2022年6月14日至2022年12月31日
债券投资收益——利息收入 1,544,554.06
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入 -5.02
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,544,549.04
7.1.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2022年6月14日至2022年12月31日
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卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额 20,066,542.47
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额 20,000,000.00
减：应计利息总额 66,542.47
减：交易费用 5.02
买卖债券差价收入 -5.02
7.1.4.7.12 资产支持证券投资收益
无。
7.1.4.7.13 贵金属投资收益
无。
7.1.4.7.14 衍生工具收益
7.1.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.1.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.1.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2022年6月14日至2022年12月31日
股票投资产生的股利收益 88,996.65
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 88,996.65
7.1.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2022年6月14日至2022年12月31日
1.交易性金融资产 7,180,505.68
——股票投资 8,450,400.27
——债券投资 -1,269,894.59
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——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 -
合计 7,180,505.68
7.1.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2022年6月14日至2022年12月31日
基金赎回费收入 625,371.67
合计 625,371.67
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.1.4.7.18其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 6 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日
审计费用 27,068.92
信息披露费 66,081.72
证券出借违约金 -
账户维护费 18,000.00
银行汇划费 2,150.00
其他费用 600.00
合计 113,900.64
7.1.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.1.4.8.1或有事项
无。
7.1.4.8.2资产负债表日后事项
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 48 页共 133 页
无。
7.1.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据华安基金于 2022 年 3 月 15 日发布的公告，经华安基金股东会第七十三次会议决议及中
国证券监督管理委员会证监许可[2022]469 号文核准，华安基金股东上海上国投资产管理有限公司将
其持有的华安基金 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。
3.根据华安基金于 2022 年 10 月 12 日发布的公告，经华安基金股东会第七十六次会议决议及中
国证券监督管理委员会证监许可[2022]2382 号文核准，华安基金股东上海工业投资（集团）有限公
司将其持有的华安基金 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。本次股东股权变更完成后，国
泰君安证券股份有限公司成为华安基金的控股股东，国泰君安证券股份有限公司的实际控制人上海
国际集团有限公司成为华安基金的实际控制人。
7.1.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.1.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.1.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年6月14日至2022年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国泰君安证券股份
有限公司 95,484,857.64 15.95%
7.1.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
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报告
第 49 页共 133 页
2022年6月14日至2022年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司 240,100.00 0.23%
7.1.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2022 年 6 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司 87,970.13 15.86% 64,567.96 15.04%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.1.4.10.2 关联方报酬
7.1.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2022年6月14日至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,576,181.90
其中：支付销售机构的客户维护费 512,225.64
注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
7.1.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2022年6月14日至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 450,337.69
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
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第 50 页共 133 页
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.1.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2022年6月14日至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安智联混合（LOF）A 华安智联混合（LOF）C 合计
华安基金管理有限公
司 - 5.41 5.41
中国建设银行股份有
限公司 - - -
合计 - 5.41 5.41
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金，再由华安基金计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
7.1.4.10.3 各关联方投资本基金的情况
7.1.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.1.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.1.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年6月14日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 34,251,569.50 112,903.74
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.1.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
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2022 年 6 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单
位：股/张） 总金额
国泰君安证
券股份有限
公司
301368 丰立智能 网下申购 3,368.00 75,207.44
国泰君安证
券股份有限
公司
301388 欣灵电气 网下申购 2,920.00 75,569.60
国泰君安证
券股份有限
公司
603182 嘉华股份 网下申购 546.00 5,760.30
国泰君安证
券股份有限
公司
001238 浙江正特 网下申购 374.00 6,002.70
7.1.4.10.6 其他关联交易事项的说明
7.1.4.10.6.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.1.4.11 利润分配情况
无。
7.1.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.1.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.1.4.12.2 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
受限
期
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
68842
8
诺诚
健华
2022-
09-14
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 11.03 12.83 33,088
.00
364,96
0.64
424,51
9.04 -
30132
7
华宝
新能
2022-
09-08
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 237.50 176.97 158.00 37,525
.00
27,961
.26 -
30136 美好 2022- 1-6 个 新股 30.66 37.85 384.00 11,773 14,534 -
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
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3 医疗 09-28 月
（含
）
限售 .44 .40
30115
2
天力
锂能
2022-
08-19
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 57.00 46.64 260.00 14,820
.00
12,126
.40 -
30129
6
新巨
丰
2022-
08-26
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 18.19 14.90 799.00 14,533
.81
11,905
.10 -
30132
8
维峰
电子
2022-
08-30
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 78.80 76.96 150.00 11,820
.00
11,544
.00 -
30136
1
众智
科技
2022-
11-08
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 26.44 20.96 517.00 13,669
.48
10,836
.32 -
30135
6
天振
股份
2022-
11-03
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 63.00 43.33 246.00 15,498
.00
10,659
.18 -
30127
7
新天
地
2022-
11-09
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 27.00 25.78 407.00 10,989
.00
10,492
.46 -
30129
0
东星
医疗
2022-
11-23
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 44.09 35.13 277.00 12,212
.93
9,731.
01 -
30137
7
鼎泰
高科
2022-
11-11
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 22.88 17.63 539.00 12,332
.32
9,502.
57 -
30136
6
一博
科技
2022-
09-19
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 65.35 45.09 206.00 13,462
.10
9,288.
54 -
301115 建科
股份
2022-
08-23
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 42.05 24.04 385.00 16,189
.25
9,255.
40 -
30128
0
珠城
科技
2022-
12-19
1-6 个
月
新股
限售 67.40 44.80 206.00 13,884
.40
9,228.
80 -
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
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（含
）
30133
9
通行
宝
2022-
09-02
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 18.78 15.59 529.00 9,934.
62
8,247.
11 -
30117
6
逸豪
新材
2022-
09-21
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 23.88 16.89 468.00 11,175
.84
7,904.
52 -
30126
5
华新
环保
2022-
12-08
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 13.28 11.40 671.00 8,910.
88
7,649.
40 -
30139
8
星源
卓镁
2022-
12-08
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 34.40 28.94 255.00 8,772.
00
7,379.
70 -
30131
3
凡拓
数创
2022-
09-22
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 25.25 29.14 247.00 6,236.
75
7,197.
58 -
30128
5
鸿日
达
2022-
09-21
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 14.60 12.60 565.00 8,249.
00
7,119.
00 -
30138
8
欣灵
电气
2022-
10-26
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 25.88 21.60 292.00 7,556.
96
6,307.
20 -
30136
8
丰立
智能
2022-
12-07
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 22.33 18.52 337.00 7,525.
21
6,241.
24 -
30131
9
唯特
偶
2022-
09-22
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 47.75 53.27 115.00 5,491.
25
6,126.
05 -
30127
0
汉仪
股份
2022-
08-19
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 25.68 28.37 210.00 5,392.
80
5,957.
70 -
30131
6
慧博
云通
2022-
09-29
1-6 个
月
（含
新股
限售 7.60 14.32 359.00 2,728.
40
5,140.
88 -
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 54 页共 133 页
）
注：1. 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板
上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个
月内不得转让。
2. 基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份
自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡
导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式
减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
4. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低
于 6 个月的限售期。
5. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.1.4.12.3 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.1.4.12.4 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.1.4.12.4.1 银行间市场债券正回购
无。
7.1.4.12.4.2 交易所市场债券正回购
无。
7.1.4.12.5 期末参与转融通证券出借业务的证券
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 55 页共 133 页
无。
7.1.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基
金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，本基金依托于基金管理人的投资研究平
台，紧密跟踪科创板企业所处行业，努力探寻具备长期价值增长潜力的科创板上市公司。在严格控
制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
7.1.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规
监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有
效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制
委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立
合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.1.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，
并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 56 页共 133 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.1.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2022年12月31日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 30,205,684.93
合计 30,205,684.93
注：未评级债券为国债。
7.1.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
7.1.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
7.1.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2022年12月31日
AAA 97,367,445.19
AAA 以下 442,691.10
未评级 31,923,369.86
合计 129,733,506.15
注：未评级债券为国债和公司债。
7.1.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
7.1.4.13.3 按长期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
7.1.4.13.4 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
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第 57 页共 133 页
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
于 2022 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金
流量。
7.1.4.13.4.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
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报告
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性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
7.1.4.13.5 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.1.4.13.5.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算
备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.1.4.13.5.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2022 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 34,251,569.50 - - - 34,251,569.50
结算备付金 1,016,690.32 - - - 1,016,690.32
存出保证金 106,289.06 - - - 106,289.06
交易性金融资产 92,941,814.92 66,997,376.16 - 120,795,828.87 280,735,019.9
5
买入返售金融资
产 13,053,964.10 - - - 13,053,964.10
应收清算款 - - - 5,253.70 5,253.70
应收申购款 - - - 2,713.41 2,713.41
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资产总计 141,370,327.90 66,997,376.16 - 120,803,795.98 329,171,500.0
4
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款 - - - - -
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1,305,779.25 1,305,779.25
应付管理人报酬 - - - 198,245.86 198,245.86
应付托管费 - - - 56,641.68 56,641.68
应付销售服务费 - - - 152.75 152.75
应交税费 - - - 6,528.21 6,528.21
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 621,279.49 621,279.49
负债总计 - - - 2,188,627.24 2,188,627.24
利率敏感度缺口 141,370,327.90 66,997,376.16 - 118,615,168.74 326,982,872.8
0
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.1.4.13.5.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2022 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 454,533.23
市场利率上升 25 个基点 -451,523.44
7.1.4.13.5.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.1.4.13.5.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
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的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取相对灵活的资产配置策略。本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因
素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对
证券市场投资机会与风险进行综合研判。本基金管理人根据多因素框架的分析结果，给出股票、债
券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估，作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、
债市等的相对风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中股票投资比例为基金资
产的 0%-45%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金
和应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
7.1.4.13.5.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 120,795,828.87 36.94
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 1,714,196.29 0.52
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 122,510,025.16 37.47
7.1.4.13.5.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
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2022 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 33,430,000.00
业绩比较基准下降 5% -33,430,000.00
7.1.4.14 公允价值
7.1.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.1.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.1.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的
层次
本期末
2022 年 12 月 31 日
第一层次 121,853,170.30
第二层次 158,224,994.79
第三层次 656,854.86
合计 280,735,019.95
7.1.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.1.4.14.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.1.4.14.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 6 月 14 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
交易性金融资产 合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 440,228.87 440,228.87
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当期购买 - 645,644.08 645,644.08
当期
出售/结
算
- - -
转入
第三层次 - - -
转出
第三层次 - 1,334,109.23 1,334,109.23
当期
利得或损
失总额
- 905,091.14 905,091.14
其
中：计入
损益的利
得或损失
- 905,091.14 905,091.14

计入其他
综合收益
的利得或
损失（若
有）
- - -
期末
余额 - 656,854.86 656,854.86
期末
仍持有的
第三层次
金融资产
计入本期
损益的未
实现利得
或损失的
变动——
公允价值
变动损益
- 11,210.78 11,210.78
注：于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在
限售期内的股票投资。于2022年6月14日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间，本基金从第三
层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.1.4.14.3.1.1 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元
项目 本期末公允 采用的估值技术 不可观察输入值
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价值
名称 范围/加权平均
值
与公允价值
之间的关系
流通受限股
票 656,854.86 平均价格亚式期权
模型 预期波动率 30.73%-
247.56% 负相关
7.1.4.14.4 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.1.4.14.5 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
7.1.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
7.2.1 资产负债表
会计主体：华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2022 年 6 月 13 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2022 年 6 月 13 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 7.2.4.7.1 866,438,835.89 25,530,954.50
结算备付金 1,890.57 504,261.34
存出保证金 136,386.17 148,575.62
交易性金融资产 7.2.4.7.2 171,260,505.78 1,130,580,539.22
其中：股票投资 171,019,369.02 512,669,539.22
基金投资 - -
债券投资 241,136.76 617,911,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.2.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.2.4.7.4 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
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递延所得税资产 - -
其他资产 7.2.4.7.5 - 8,511,119.66
资产总计 1,037,837,618.41 1,165,275,450.34
负债和净资产 附注号 本期末
2022 年 6 月 13 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 7.2.4.7.3 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 6,451.20 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 443,038.98 1,196,185.44
应付托管费 73,839.84 199,364.26
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 13,401.19 56,972.84
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.2.4.7.6 876,867.81 1,113,878.69
负债合计 1,413,599.02 2,566,401.23
净资产： - -
实收基金 7.2.4.7.7 988,565,281.49 988,565,281.49
未分配利润 7.2.4.7.8 47,858,737.90 174,143,767.62
净资产合计 1,036,424,019.39 1,162,709,049.11
负债和净资产总计 1,037,837,618.41 1,165,275,450.34
注：1. 报告截止日 2022 年 6 月 13 日(基金合同失效前日) ，基金份额净值 1.0484 元，基金份额
总额 988,565,281.49 份。
2. 本基金自 2022 年 6 月 14 日转型为华安智联混合型证券投资基金(LOF)基金。
7.2.2 利润表
会计主体：华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 13 日
单位：人民币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
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2022 年 1 月 1 日至
2022 年 6 月 13 日
2021 年 1 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日
一、营业总收入 -119,444,417.70 55,221,120.81
1.利息收入 479,392.80 31,216,844.12
其中：存款利息收入 7.2.4.7.9 194,105.38 285,153.83
债券利息收入 - 30,755,612.59
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 285,287.42 176,077.70
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -60,526,006.01 14,898,135.12
其中：股票投资收益 7.2.4.7.10 -71,097,700.15 18,495,989.98
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.2.4.7.11 9,027,489.69 -4,183,336.68
资产支持证券投资收益 7.2.4.7.12 - -
贵金属投资收益 7.2.4.7.13 - -
衍生工具收益 7.2.4.7.14 - -
股利收益 7.2.4.7.15 1,544,204.45 585,481.82
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.2.4.7.16 -59,397,804.49 9,106,141.57
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、营业总支出 6,840,612.02 18,669,728.68
1．管理人报酬
7.2.4.10.2
.1 5,736,888.00 13,906,309.64
2．托管费
7.2.4.10.2
.2
956,147.98 2,317,718.27
3．销售服务费
7.2.4.10.2
.3 - -
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - 348,227.06
其中：卖出回购金融资产支出 - 348,227.06
6．信用减值损失 - -
7．税金及附加 27,524.30 109,901.68
8．其他费用 7.2.4.7.17 120,051.74 1,987,572.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） -126,285,029.72 36,551,392.13
减：所得税费用 - -
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四、净利润（净亏损以“-”号填列） -126,285,029.72 36,551,392.13
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -126,285,029.72 36,551,392.13
7.2.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 13 日
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 13 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产（基金净值） 988,565,281.49 174,143,767.62 1,162,709,049.
11
加：会计政策变更 - - -
二、本期期初净资
产（基金净值） 988,565,281.49 174,143,767.62 1,162,709,049.
11
三、本期增减变动
额（减少以“-”号
填列）
- -126,285,029.72
-
126,285,029.7
2
（一）、综合收益
总额 - -126,285,029.72
-
126,285,029.7
2
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
其中：1.基金申购
款 - - -
2.基金赎回
款 - - -
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
四、本期期末净资
产（基金净值） 988,565,281.49 47,858,737.90 1,036,424,019.
39
项目
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
7.2.4 报表附注
7.2.4.1 基金基本情况
华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 935 号《关于准予华安科创主题 3 年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人
民币 988,565,281.49 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第
0346 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证
一、上期期末净资
产（基金净值） 988,565,281.49 137,592,375.49 1,126,157,656.
98
二、本期期初净资
产（基金净值） 988,565,281.49 137,592,375.49 1,126,157,656.
98
三、本期增减变动
额（减少以“-”号
填列）
- 36,551,392.13 36,551,392.13
（一）、综合收益
总额 - 36,551,392.13 36,551,392.13
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
其中：1.基金申购
款 - - -
2.基金赎回
款 - - -
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
四、本期期末净资
产（基金净值） 988,565,281.49 174,143,767.62 1,162,709,049.
11
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券投资基金基金合同》于 2019 年 6 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
988,565,281.49 份基金份额，无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理
有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基
金基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务。封闭
运作期内基金上市交易后，投资者可将在其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场
内后上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金(LOF)，基金名称调整为“华安智联
混合型证券投资基金(LOF)”，并接受场外、场内申购赎回。根据本基金的基金管理人于 2022 年 6 月
11 日发布的《关于华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满及转型
相关安排的公告》，华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的封闭运作期于 2022
年 6 月 13 日届满，自 2022 年 6 月 14 日起自动转为上市开放式基金(LOF)，并接受场外、场内申购
赎回，基金名称将变更为“华安智联混合型证券投资基金(LOF)”。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2019]286 号文核准同意，本基金
323,941,884.00 份基金份额于 2019 年 12 月 20 日在上交所挂牌交易。未上市交易的份额托管在场外，
基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下将其跨系统转托管至上海证券交易所场内后即可上市
流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金于封闭运作期内投资于国内依法发行上市的股票(含科创板、
中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、
短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存
款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金于封闭运作期的投资组合比例为：股票资产投资比例为
基金资产的 0%-100%；投资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。本基金于封闭运作期的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×40%
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＋中债综合指数收益率×60%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2023 年 3 月 27 日批准报出。
7.2.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准
则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华
安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 13 日 (基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 13 日(基金合同失效前日) 的财务状况以
及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 13 日 (基金合同失效前日)止期间的的经营成果和净资产变动情
况等有关信息。
7.2.4.4 重要会计政策和会计估计
7.2.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2022 年 1 月
1 日至 2022 年 6 月 13 日(基金合同失效前日)。
7.2.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
新金融工具准则
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成
为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
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(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决
于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方
式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成
本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅
为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要
为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投
资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重
大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列
示为交易性金融资产。
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(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为
衍生金融资产/负债。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
续适用本基金以前年度的如下会计政策。
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
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负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
新金融工具准则
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持
证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值
中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发
生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加
权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金
融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用
损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二
阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发
生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未
显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利
率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本
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和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
续适用本基金以前年度的如下会计政策。
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
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金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.2.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。
7.2.4.4.8 损益平准金
不适用。
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7.2.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
新金融工具准则
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计
算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个
人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其
处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税
后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继
续适用本基金以前年度的如下会计政策。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.2.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
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以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.2.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额
持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未
实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.2.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.2.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
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(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收
益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定
公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供
的估值结果确定公允价值。
7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.2.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020
年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自
2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印发《资产管理产品
相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及
通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新
金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益以及
财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1
月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月
1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和
计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出
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保证金和应收利息，金额分别为 25,530,954.50 元、504,261.34 元、148,575.62 元和 8,511,119.66 元。
新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金和其他资产-应
收利息，金额分别为 25,533,625.94 元、504,488.24 元、148,642.42 元和 0.00 元。 原金融工具准则
下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为
1,130,580,539.22 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交
易性金融资产，金额为 1,139,088,693.74 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付
管理人报酬、应付托管费和应付交易费用，金额分别为 1,196,185.44 元、199,364.26 元和 895,878.69
元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-应付
交易费用，金额分别为 1,196,185.44 元、199,364.26 元和 895,878.69 元。 于 2021 年 12 月 31 日，
本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、
“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年
1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算
备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目
项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品
相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披
露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.2.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.2.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.2.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项
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税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.2.4.7 重要财务报表项目的说明
7.2.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 6 月 13 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
活期存款 866,438,835.89 25,530,954.50
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等于：本金 866,289,305.26 25,530,954.50
加：应计利息 149,530.63 -
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 866,438,835.89 25,530,954.50
7.2.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 6 月 13 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 192,037,830.60 - 171,019,369.02 -21,018,461.58
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - - -
债券
交易所市场 187,000.00 131.16 241,136.76 54,005.60
银行间市场 - - - -
合计 187,000.00 131.16 241,136.76 54,005.60
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 192,224,830.60 131.16 171,260,505.78 -20,964,455.98
项目
上年度末
2021 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 475,221,650.13 - 512,669,539.22 37,447,889.09
贵金属投资-金交所黄
金合约 - - - -
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债券
交易所市场 187,964,994.40 - 187,041,000.00 -923,994.40
银行间市场 428,960,546.18 - 430,870,000.00 1,909,453.82
合计 616,925,540.58 - 617,911,000.00 985,459.42
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 1,092,147,190.71 - 1,130,580,539.
22 38,433,348.51
7.2.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.2.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无余额。
7.2.4.7.4 买入返售金融资产
7.2.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.2.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.2.4.7.5 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 6 月 13 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
应收利息 - 8,511,119.66
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - 8,511,119.66
7.2.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 6 月 13 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 658,018.45 895,878.69
其中：交易所市场 652,754.46 890,565.95
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银行间市场 5,263.99 5,312.74
应付利息 - -
预提信息披露费 173,918.28 120,000.00
预提审计费 44,931.08 98,000.00
合计 876,867.81 1,113,878.69
7.2.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 13 日
基金份额 账面金额
上年度末 988,565,281.49 988,565,281.49
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 988,565,281.49 988,565,281.49
注：根据《华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华安科创
主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2019 年 6 月 11
日(基金合同生效日)至 2022 年 6 月 11 日止期间不向投资人开放。
7.2.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 135,710,419.11 38,433,348.51 174,143,767.62
本期利润 -66,887,225.23 -59,397,804.49 -126,285,029.72
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 68,823,193.88 -20,964,455.98 47,858,737.90
7.2.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月
13 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日
活期存款利息收入 189,050.66 271,874.23
定期存款利息收入 - -
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其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,082.11 12,064.67
其他 972.61 1,214.93
合计 194,105.38 285,153.83
7.2.4.7.10 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 13 日
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 463,884,239.39 432,039,255.52
减：卖出股票成本总额 533,788,522.73 413,543,265.54
减：交易费用 1,193,416.81 -
买卖股票差价收入 -71,097,700.15 18,495,989.98
7.2.4.7.11债券投资收益
7.2.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年6
月13日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12
月31日
债券投资收益——利息收入 7,735,401.85 -
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入 1,292,087.84 -4,183,336.68
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 9,027,489.69 -4,183,336.68
7.2.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年6月
13日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额 732,082,292.34 895,844,361.50
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额 717,122,233.33 870,910,626.51
减：应计利息总额 13,665,435.63 29,117,071.67
减：交易费用 2,535.54 -
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买卖债券差价收入 1,292,087.84 -4,183,336.68
7.2.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.2.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
无。
7.2.4.7.13贵金属投资收益
无。
7.2.4.7.14 衍生工具收益
7.2.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.2.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.2.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2022年1月1日至2022年6月13日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,544,204.45 585,481.82
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,544,204.45 585,481.82
7.2.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2022年1月1日至2022年6月13日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
1.交易性金融资产 -59,397,804.49 9,106,141.57
——股票投资 -58,466,350.67 5,544,737.70
——债券投资 -931,453.82 3,561,403.87
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
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2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 -59,397,804.49 9,106,141.57
7.2.4.7.17 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年6月13
日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
审计费用 44,931.08 98,000.00
信息披露费 53,918.28 120,000.00
证券出借违约金 - -
账户维护费 18,000.00 36,360.00
银行汇划费 2,602.38 13,809.37
其他费用 600.00 1,200.00
交易费用 - 1,718,202.66
合计 120,051.74 1,987,572.03
7.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.2.4.8.1 或有事项
无。
7.2.4.8.2 资产负债表日后事项
1.根据华安基金于 2022 年 6 月 11 日发布的《关于华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金封闭运作期届满及转型相关安排的公告》，自 2022 年 6 月 14 日起，本基金名称变
更为“华安智联混合型证券投资基金(LOF)”。本基金转换完成后，由《华安科创主题 3 年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《华安智联混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
生效。
2. 根据华安基金于 2022 年 10 月 12 日发布的公告，经华安基金股东会第七十六次会议决议及
中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2382 号文核准，华安基金股东上海工业投资(集团)有限公司
将其持有的华安基金 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。本次股东股权变更完成后，国泰
君安证券股份有限公司成为华安基金的控股股东，国泰君安证券股份有限公司的实际控制人上海国
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际集团有限公司成为华安基金的实际控制人。截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他
需要披露的资产负债表日后事项。
7.2.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据华安基金于 2022 年 3 月 15 日发布的公告，经华安基金股东会第七十三次会议决议及中
国证券监督管理委员会证监许可[2022]469 号文核准，华安基金股东上海上国投资产管理有限公司将
其持有的华安基金 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。
7.2.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.2.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年1月1日至2022年6月13日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安证券股份
有限公司 160,397,262.14 22.66% 228,583,028.47 19.09%
7.2.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年1月1日至2022年6月13日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
成交金额 占当期债
券成交总
成交金额 占当期债
券成交总
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
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额的比例 额的比例
国泰君安证券股份有
限公司 - - 268,381.00 0.53%
7.2.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 13 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司 146,169.59 22.39% 146,169.59 22.39%
关联方名称
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司 208,308.60 18.90% 168,821.16 18.96%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.2.4.10.2 关联方报酬
7.2.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年6月
13日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 5,736,888.00 13,906,309.64
其中：支付销售机构的客户维护费 1,238,927.13 3,033,778.84
注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。
7.2.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
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项目
本期
2022年1月1日至2022年6月
13日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 956,147.98 2,317,718.27
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。
7.2.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2022年1月1日至2022年6月13日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
国泰君安证
券股份有限
公司
- - 45,000,000.
00 6,941.88 - -
7.2.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.2.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2022 年 6 月 13 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国泰君安证券股
份有限公司 19,626,438.51 1.99% 19,626,438.51 1.99%
7.2.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 89 页共 133 页
关联方名称
本期
2022年1月1日至2022年6月13日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 866,438,835.89 189,050.66 25,530,954.50 271,874.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.2.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 13 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单
位：股/张） 总金额
国泰君安证
券股份有限
公司
603070 万控智造 网下申购 775.00 7,300.50
国泰君安证
券股份有限
公司
688234 天岳先进 网下申购 5,262.00 437,819.18
国泰君安证
券股份有限
公司
301263 泰恩康 网下申购 6,813.00 135,783.09
上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单
位：股/张） 总金额
国泰君安证
券股份有限
公司
605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92
国泰君安证
券股份有限
公司
688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85
国泰君安证
券股份有限
公司
688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80
国泰君安证
券股份有限
公司
605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10
国泰君安证
券股份有限 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 90 页共 133 页
公司
国泰君安证
券股份有限
公司
688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40
国泰君安证
券股份有限
公司
605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08
国泰君安证
券股份有限
公司
301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78
国泰君安证
券股份有限
公司
688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68
国泰君安证
券股份有限
公司
688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34
国泰君安证
券股份有限
公司
688718 唯赛勃 网下申购 3,145.00 18,490.24
国泰君安证
券股份有限
公司
301037 保立佳 网下申购 1,923.00 28,498.86
国泰君安证
券股份有限
公司
605507 国邦医药 网下申购 1,202.00 39,149.14
国泰君安证
券股份有限
公司
605589 圣泉集团 网下申购 1,750.00 42,017.50
国泰君安证
券股份有限
公司
688187 时代电气 网下申购 15,183.00 478,824.75
国泰君安证
券股份有限
公司
688767 博拓生物 网下申购 2,220.00 77,084.51
国泰君安证
券股份有限
公司
688232 新点软件 网下申购 15,587.00 759,592.70
国泰君安证
券股份有限
公司
688190 云路股份 网下申购 3,026.00 141,807.89
国泰君安证
券股份有限
公司
688235 百济神州 网下申购 10,809.00 2,092,222.47
7.2.4.10.7 其他关联交易事项的说明
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7.2.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.2.4.11 利润分配情况
无。
7.2.4.12 期末（2022年6月13日）本基金持有的流通受限证券
7.2.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.2.4.12.2 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
受限
期
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
68817
1
纬德
信息
2022-
01-20
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 28.68 22.54 2,821.
00
80,906
.28
63,585
.34 -
30120
0
大族
数控
2022-
02-18
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 76.56 51.66 640.00 48,998
.40
33,062
.40 -
30117
7
迪阿
股份
2021-
12-08
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 116.88 70.23 462.00 53,998
.56
32,446
.26 -
30120
6
三元
生物
2022-
01-26
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 109.30 65.69 427.00 46,671
.10
28,049
.63 -
30121
9
腾远
钴业
2022-
03-10
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 96.66 95.65 288.00 27,836
.80
27,547
.20 -
30120
1
诚达
药业
2022-
01-12
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 72.69 65.92 353.00 25,659
.57
23,269
.76 -
30120
7
华兰
疫苗
2022-
02-10
1-6 个
月
新股
限售 56.88 41.04 490.00 27,871
.20
20,109
.60 -
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
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（含
）
30112
2
采纳
股份
2022-
01-19
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 50.31 65.37 301.00 15,143
.31
19,676
.37 -
30109
6
百诚
医药
2021-
12-13
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 79.60 69.64 272.00 21,651
.20
18,942
.08 -
30083
4
星辉
环材
2022-
01-06
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 55.57 28.65 614.00 34,119
.98
17,591
.10 -
30125
6
华融
化学
2022-
03-14
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 8.05 8.99 1,831.
00
14,739
.55
16,460
.69 -
30112
3
奕东
电子
2022-
01-14
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 37.23 24.91 656.00 24,422
.88
16,340
.96 -
30116
6
优宁
维
2021-
12-21
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 86.06 57.67 253.00 21,773
.18
14,590
.51 -
30110
3
何氏
眼科
2022-
03-14
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 32.69 28.68 507.00 16,575
.00
14,540
.76 -
301117 佳缘
科技
2022-
01-07
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 46.80 55.15 262.00 12,261
.60
14,449
.30 -
30123
5
华康
医疗
2022-
01-21
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 39.30 33.35 418.00 16,427
.40
13,940
.30 -
30118
9
奥尼
电子
2021-
12-21
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 66.18 31.78 435.00 28,788
.30
13,824
.30 -
30126
3
泰恩
康
2022-
03-22
1-6 个
月
（含
新股
限售 19.93 19.95 682.00 13,592
.26
13,605
.90 -
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
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）
30119
0
善水
科技
2021-
12-17
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 27.85 23.26 575.00 16,013
.75
13,374
.50 -
30113
0
西点
药业
2022-
02-16
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 22.55 37.31 237.00 5,344.
35
8,842.
47 -
30113
8
华研
精机
2021-
12-08
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 26.17 29.33 285.00 7,458.
45
8,359.
05 -
30122
8
实朴
检测
2022-
01-21
1-6 个
月
（含
）
新股
限售 20.08 20.43 373.00 7,489.
84
7,620.
39 -
注：1. 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板
上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
2. 基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份
自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡
导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式
减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
4. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低
于 6 个月的限售期。
5. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
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7.2.4.12.3 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.2.4.12.4 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.2.4.12.4.1 银行间市场债券正回购
无。
7.2.4.12.4.2 交易所市场债券正回购
无。
7.2.4.12.5 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.2.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股
票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
7.2.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规
监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有
效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制
委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立
合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.2.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
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本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
7.2.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2022年6月13日
上年末
2021年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 230,165,000.00
合计 - 230,165,000.00
注：未评级债券为短期融资券。
7.2.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
7.2.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
7.2.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2022年6月13日
上年末
2021年12月31日
AAA 241,136.76 377,714,000.00
AAA 以下 - -
未评级 - 10,032,000.00
合计 241,136.76 387,746,000.00
注：未评级债券为政策性金融债。
7.2.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
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无余额。
7.2.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
7.2.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.2.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通
受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分
析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内，本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超
过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上
市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
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期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本
基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值
合计不得超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.2.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.2.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.2.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2022 年 6 月 13
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
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银行存款 866,438,835.89 - - - 866,438,835.8
9
结算备付金 1,890.57 - - - 1,890.57
存出保证金 136,386.17 - - - 136,386.17
交易性金融资产 241,136.76 - - 171,019,369.02 171,260,505.7
8
应收清算款 - - - - -
资产总计 866,818,249.39 - - 171,019,369.02 1,037,837,618.
41
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款 - - - - -
应付清算款 - - - 6,451.20 6,451.20
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 443,038.98 443,038.98
应付托管费 - - - 73,839.84 73,839.84
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - 13,401.19 13,401.19
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 876,867.81 876,867.81
负债总计 - - - 1,413,599.02 1,413,599.02
利率敏感度缺口 866,818,249.39 - - 169,605,770.00 1,036,424,019.
39
上年度末 2021
年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,530,954.50 - - - 25,530,954.50
结算备付金 504,261.34 - - - 504,261.34
存出保证金 148,575.62 - - - 148,575.62
交易性金融资产 446,375,000.00 171,536,000.00 - 512,669,539.22 1,130,580,539.
22
应收清算款 - - - - -
应收利息 - - - 8,511,119.66 8,511,119.66
资产总计 472,558,791.46 171,536,000.00 - 521,180,658.88 1,165,275,450.
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34
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款 - - - - -
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 1,196,185.44 1,196,185.44
应付托管费 - - - 199,364.26 199,364.26
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - 56,972.84 56,972.84
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,113,878.69 1,113,878.69
负债总计 - - - 2,566,401.23 2,566,401.23
利率敏感度缺口 472,558,791.46 171,536,000.00 - 518,614,257.65 1,162,709,049.
11
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.2.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2022 年 6 月 13 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 - 1,134,329.10
市场利率上升 25 个基点 - -1,129,848.96
7.2.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.2.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
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的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取相对灵活的资产配置策略。本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因
素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对
证券市场投资机会与风险进行综合研判。本基金管理人根据多因素框架的分析结果，给出股票、债
券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估，作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、
债市等的相对风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中股票投资比例为基金资
产的 0%-100%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此
外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。
7.2.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 6 月 13 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 171,019,369.02 16.50
512,669,539.2
2
44.09
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 241,136.76 0.02 - -
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 171,260,505.78 16.52
512,669,539.2
2
44.09
7.2.4.14 公允价值
7.2.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
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公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.2.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.2.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2022 年 6 月 13 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
第一层次 170,820,276.91 507,529,864.26
第二层次 - 617,916,504.49
第三层次 440,228.87 5,134,170.47
合计 171,260,505.78 1,130,580,539.22
7.2.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.2.4.14.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.2.4.14.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 13 日
交易性金融资产 合计
债券投资 股票投资
期初余额 - 5,134,170.47 5,134,170.47
当期购买 - 418,059.52 418,059.52
当期
出售/结
算
- - -
转入
第三层次 - - -
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转出
第三层次 - 7,635,270.15 7,635,270.15
当期
利得或损
失总额
- 2,523,269.03 2,523,269.03
其
中：计入
损益的利
得或损失
- 2,523,269.03 2,523,269.03

计入其他
综合收益
的利得或
损失（若
有）
- - -
期末
余额 - 440,228.87 440,228.87
期末
仍持有的
第三层次
金融资产
计入本期
损益的未
实现利得
或损失的
变动——
公允价值
变动损益
- -127,514.09 -127,514.09
项目 上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
交易性金融资产 合计
债券投资 股票投资
期初余额 - - -
当期购买 - 6,773,189.10 6,773,189.10
当期
出售/结
算
- - -
转入
第三层次 - - -
转出
第三层次 - - -
当期
利得或损
失总额
- -1,639,018.63 -1,639,018.63
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其
中：计入
损益的利
得或损失
- -1,639,018.63 -1,639,018.63

计入其他
综合收益
的利得或
损失（若
有）
- - -
期末
余额 - 5,134,170.47 5,134,170.47
期末
仍持有的
第三层次
金融资产
计入本期
损益的未
实现利得
或损失的
变动——
公允价值
变动损益
- 1,706,638.91 1,706,638.91
注：于2022年6月13日(基金合同失效前日)，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易
所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均
为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.2.4.14.3.1.1 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元
项目 本期末公允价
值 采用的估值技术
不可观察输入值
名称 范围/加权平均
值
与公允价值
之间的关系
流通受限股
票 440,228.87 平均价格亚式期权
模型 预期波动率 24.25%-
136.28% 负相关
项目 上年度末公
允价值 采用的估值技术
不可观察输入值
名称 范围/加权平均
值
与公允价值
之间的关系
流通受限股
票 5,134,170.47 平均价格亚式期权
模型 预期波动率 17.17%-
178.36% 负相关
7.2.4.14.4 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2022 年 6 月 13 日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
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(2021 年 12 月 31 日：同)。
7.2.4.14.5 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
7.2.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
8.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 120,795,828.87 36.70
其中：普通股 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 159,939,191.08 48.59
其中：债券 159,939,191.08 48.59
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 13,053,964.10 3.97
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合
计 35,268,259.82 10.71
8 其他各项资产 114,256.17 0.03
9 合计 329,171,500.04 100.00
8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
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例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 77,968,376.46 23.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,076,768.00 0.33
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,434,568.00 0.44
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,459,298.60 11.15
J 金融业 82,553.38 0.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,085,288.03 0.33
N 水利、环境和公共设施管理业 5,154.84 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,167,477.56 0.66
R 文化、体育和娱乐业 516,344.00 0.16
S 综合 - -
合计 120,795,828.87 36.94
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)
1 688111 金山办公 30,982 8,194,429.18 2.51
2 300014 亿纬锂能 68,765 6,044,443.50 1.85
3 300782 卓胜微 46,960 5,367,528.00 1.64
4 600536 中国软件 83,200 4,853,056.00 1.48
5 301095 广立微 48,348 4,304,422.44 1.32
6 688047 龙芯中科 47,025 4,018,286.25 1.23
7 002897 意华股份 66,500 3,909,535.00 1.20
8 603496 恒为科技 244,500 3,718,845.00 1.14
9 300274 阳光电源 30,900 3,454,620.00 1.06
10 300693 盛弘股份 51,200 2,779,136.00 0.85
11 688258 卓易信息 65,640 2,684,676.00 0.82
12 300674 宇信科技 189,800 2,666,690.00 0.82
13 002236 大华股份 233,100 2,636,361.00 0.81
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14 300366 创意信息 256,100 2,463,682.00 0.75
15 688118 普元信息 138,572 2,451,338.68 0.75
16 002459 晶澳科技 40,600 2,439,654.00 0.75
17 300054 鼎龙股份 110,300 2,348,287.00 0.72
18 002460 赣锋锂业 28,611 1,988,750.61 0.61
19 601138 工业富联 215,500 1,978,290.00 0.61
20 300567 精测电子 33,700 1,691,740.00 0.52
21 603290 斯达半导 4,800 1,580,640.00 0.48
22 301208 中亦科技 30,400 1,548,272.00 0.47
23 603239 浙江仙通 105,600 1,545,984.00 0.47
24 688041 海光信息 36,520 1,465,182.40 0.45
25 603883 老百姓 34,900 1,412,403.00 0.43
26 002903 宇环数控 70,400 1,407,296.00 0.43
27 688201 信安世纪 24,578 1,395,538.84 0.43
28 688008 澜起科技 21,609 1,352,723.40 0.41
29 688223 晶科能源 91,203 1,336,123.95 0.41
30 688390 固德威 3,965 1,281,051.85 0.39
31 688208 道通科技 40,413 1,275,030.15 0.39
32 300613 富瀚微 22,378 1,121,809.14 0.34
33 002368 太极股份 39,300 1,105,509.00 0.34
34 600763 通策医疗 7,200 1,101,528.00 0.34
35 300604 长川科技 24,220 1,079,727.60 0.33
36 688153 唯捷创芯 29,033 1,066,382.09 0.33
37 300015 爱尔眼科 34,308 1,065,949.56 0.33
38 300627 华测导航 36,100 1,003,580.00 0.31
39 300323 华灿光电 140,400 905,580.00 0.28
40 688439 振华风光 7,607 904,320.16 0.28
41 300316 晶盛机电 13,800 877,128.00 0.27
42 300881 盛德鑫泰 25,100 805,459.00 0.25
43 002380 科远智慧 56,800 800,312.00 0.24
44 002475 立讯精密 25,200 800,100.00 0.24
45 688120 华海清科 3,461 777,167.55 0.24
46 002555 三七互娱 42,500 769,250.00 0.24
47 300012 华测检测 34,000 758,200.00 0.23
48 002595 豪迈科技 31,500 729,225.00 0.22
49 002001 新 和 成 38,544 722,700.00 0.22
50 301269 华大九天 7,900 711,553.00 0.22
51 603690 至纯科技 18,700 707,608.00 0.22
52 600021 上海电力 70,000 700,700.00 0.21
53 000739 普洛药业 32,300 695,742.00 0.21
54 688031 星环科技 7,619 693,329.00 0.21
55 688029 南微医学 8,368 687,263.84 0.21
56 601311 骆驼股份 78,800 643,008.00 0.20
57 600563 法拉电子 4,000 639,520.00 0.20
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
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58 688261 东微半导 2,645 626,865.00 0.19
59 002597 金禾实业 18,500 601,250.00 0.18
60 002353 杰瑞股份 20,900 583,319.00 0.18
61 002415 海康威视 15,900 551,412.00 0.17
62 688622 禾信仪器 15,928 517,660.00 0.16
63 300413 芒果超媒 17,200 516,344.00 0.16
64 688107 安路科技 7,821 502,108.20 0.15
65 300438 鹏辉能源 5,900 460,141.00 0.14
66 688428 诺诚健华 33,088 424,519.04 0.13
67 300747 锐科激光 17,842 421,963.30 0.13
68 002690 美亚光电 17,120 409,168.00 0.13
69 600509 天富能源 72,600 376,068.00 0.12
70 688271 联影医疗 1,988 351,836.24 0.11
71 301369 联动科技 3,900 351,585.00 0.11
72 300102 乾照光电 49,400 312,208.00 0.10
73 688170 德龙激光 5,927 278,272.65 0.09
74 600586 金晶科技 30,900 269,139.00 0.08
75 301200 大族数控 6,396 250,723.20 0.08
76 688351 微电生理 9,030 239,024.10 0.07
77 688105 诺唯赞 4,362 231,796.68 0.07
78 688306 均普智能 47,094 223,696.50 0.07
79 688401 路维光电 4,947 215,639.73 0.07
80 603011 合锻智能 24,100 196,897.00 0.06
81 600366 宁波韵升 18,500 195,175.00 0.06
82 688325 赛微微电 4,137 168,541.38 0.05
83 688387 信科移动 32,563 163,466.26 0.05
84 301363 美好医疗 3,840 159,375.36 0.05
85 688114 华大智造 1,395 154,998.45 0.05
86 688362 甬矽电子 5,874 127,994.46 0.04
87 688267 中触媒 3,390 125,565.60 0.04
88 301152 天力锂能 2,595 124,673.40 0.04
89 301296 新巨丰 7,981 122,867.00 0.04
90 301328 维峰电子 1,493 119,789.80 0.04
91 301277 新天地 4,065 116,098.92 0.04
92 301361 众智科技 5,169 115,134.16 0.04
93 688084 晶品特装 1,343 111,039.24 0.03
94 688376 美埃科技 3,544 110,856.32 0.03
95 301356 天振股份 2,453 110,680.42 0.03
96 688503 聚和材料 737 109,894.07 0.03
97 301377 鼎泰高科 5,387 104,862.73 0.03
98 301290 东星医疗 2,764 102,819.42 0.03
99 301280 珠城科技 2,059 97,709.55 0.03
100 301366 一博科技 2,059 96,194.24 0.03
101 301115 建科股份 3,850 95,291.35 0.03
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报告
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102 688143 长盈通 1,938 90,349.56 0.03
103 688252 天德钰 5,201 87,220.77 0.03
104 301339 通行宝 5,284 87,037.46 0.03
105 688115 思林杰 2,153 83,428.75 0.03
106 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.03
107 301176 逸豪新材 4,679 81,554.91 0.02
108 301265 华新环保 6,709 81,373.38 0.02
109 301313 凡拓数创 2,464 79,626.97 0.02
110 301398 星源卓镁 2,549 78,837.80 0.02
111 301285 鸿日达 5,643 73,945.48 0.02
112 688420 美腾科技 1,788 72,986.16 0.02
113 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
114 688391 钜泉科技 683 68,702.97 0.02
115 301388 欣灵电气 2,920 67,802.40 0.02
116 301316 慧博云通 3,584 67,028.63 0.02
117 301368 丰立智能 3,368 66,558.14 0.02
118 301270 汉仪股份 2,095 62,884.70 0.02
119 688071 华依科技 1,101 62,217.51 0.02
120 688416 恒烁股份 1,585 60,245.85 0.02
121 688288 鸿泉物联 3,429 58,224.42 0.02
122 001269 欧晶科技 546 54,185.04 0.02
123 688171 纬德信息 2,821 53,570.79 0.02
124 688663 新风光 988 43,472.00 0.01
125 002444 巨星科技 2,000 37,960.00 0.01
126 301327 华宝新能 158 27,961.26 0.01
127 301263 泰恩康 682 22,165.00 0.01
128 301117 佳缘科技 262 20,776.60 0.01
129 301123 奕东电子 656 14,372.96 0.00
130 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.00
131 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00
132 300774 倍杰特 444 5,154.84 0.00
133 603456 九洲药业 96 4,073.28 0.00
134 002466 天齐锂业 12 947.88 0.00
135 300996 普联软件 1 41.05 0.00
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 300274 阳光电源 23,078,544.49 7.06
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报告
第 109 页共 133 页
2 600366 宁波韵升 12,850,346.00 3.93
3 688041 海光信息 8,310,987.53 2.54
4 002459 晶澳科技 7,233,512.80 2.21
5 600438 通威股份 7,122,253.00 2.18
6 688536 思瑞浦 7,076,690.90 2.16
7 688111 金山办公 7,029,450.72 2.15
8 603185 上机数控 6,654,420.00 2.04
9 301095 广立微 6,286,847.91 1.92
10 002812 恩捷股份 6,286,333.00 1.92
11 688256 寒武纪 5,900,444.01 1.80
12 002008 大族激光 5,897,018.35 1.80
13 600884 杉杉股份 5,744,862.10 1.76
14 603501 韦尔股份 5,711,468.30 1.75
15 002709 天赐材料 5,695,096.00 1.74
16 688297 中无人机 5,692,476.86 1.74
17 605117 德业股份 5,437,832.00 1.66
18 300693 盛弘股份 5,347,206.75 1.64
19 300568 星源材质 5,330,613.01 1.63
20 600536 中国软件 5,163,238.27 1.58
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 300274 阳光电源 21,093,810.42 6.45
2 300750 宁德时代 17,555,936.00 5.37
3 002594 比亚迪 15,229,676.00 4.66
4 600366 宁波韵升 13,063,496.00 4.00
5 600438 通威股份 12,086,971.00 3.70
6 603501 韦尔股份 9,112,214.80 2.79
7 300782 卓胜微 7,866,822.40 2.41
8 002008 大族激光 7,559,481.00 2.31
9 603986 兆易创新 7,400,840.84 2.26
10 688153 唯捷创芯 6,942,104.77 2.12
11 300327 中颖电子 6,689,753.40 2.05
12 688003 天准科技 6,147,825.74 1.88
13 605117 德业股份 5,972,329.04 1.83
14 002475 立讯精密 5,729,695.00 1.75
15 688536 思瑞浦 5,582,459.25 1.71
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16 002371 北方华创 5,535,297.28 1.69
17 002812 恩捷股份 5,352,926.00 1.64
18 600884 杉杉股份 5,315,462.00 1.63
19 688297 中无人机 5,277,827.16 1.61
20 688256 寒武纪 5,174,547.34 1.58
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 289,247,924.15
卖出股票的收入（成交）总额 314,736,637.03
注：1、本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 32,224,980.82 9.86
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 126,000,013.97 38.53
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,714,196.29 0.52
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 159,939,191.08 48.91
8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)
1 019679 22 国债 14 300,000 30,205,684.93 9.24
2 163391 20 诚通 06 150,000 15,265,315.07 4.67
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3 137666 22 华泰 G2 150,000 14,998,547.67 4.59
4 122260 13 中信 02 100,000 10,338,224.66 3.16
5 155510 19 恒健 01 100,000 10,252,721.64 3.14
8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.1.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投
资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.1.12 投资组合报告附注
8.1.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.1.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.1.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 106,289.06
2 应收清算款 5,253.70
3 应收股利 -
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4 应收利息 -
5 应收申购款 2,713.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 114,256.17
8.1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产
净值比例(%)
1 132015 18 中油 EB 1,057,748.77 0.32
2 113053 隆 22 转债 213,756.42 0.07
8.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。
8.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
8.2.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 171,019,369.02 16.48
其中：普通股 171,019,369.02 16.48
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 241,136.76 0.02
其中：债券 241,136.76 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合
计 866,440,726.46 83.49
8 其他各项资产 136,386.17 0.01
9 合计 1,037,837,618.41 100.00
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8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 154,805,807.26 14.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 672,700.00 0.06
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 60,642.67 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 11,544,097.20 1.11
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,166,179.81 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 8,169.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,156,504.48 0.21
R 文化、体育和娱乐业 605,268.00 0.06
S 综合 - -
合计 171,019,369.02 16.50
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)
1 300750 宁德时代 37,400 16,569,322.00 1.60
2 002594 比亚迪 45,400 15,835,520.00 1.53
3 300782 卓胜微 67,600 12,837,240.00 1.24
4 300014 亿纬锂能 109,065 10,860,692.70 1.05
5 688153 唯捷创芯 174,814 8,861,321.66 0.85
6 002460 赣锋锂业 58,365 7,996,005.00 0.77
7 603986 兆易创新 59,500 7,954,555.00 0.77
8 300327 中颖电子 145,620 7,623,207.00 0.74
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9 600438 通威股份 123,600 6,622,488.00 0.64
10 002475 立讯精密 181,300 6,046,355.00 0.58
11 603501 韦尔股份 32,300 5,240,998.00 0.51
12 002236 大华股份 333,000 5,178,150.00 0.50
13 600570 恒生电子 113,540 4,770,950.80 0.46
14 300613 富瀚微 70,798 4,351,953.06 0.42
15 002938 鹏鼎控股 145,300 4,194,811.00 0.40
16 002371 北方华创 15,100 4,002,104.00 0.39
17 600893 航发动力 90,500 3,753,940.00 0.36
18 688301 奕瑞科技 8,870 3,698,790.00 0.36
19 601689 拓普集团 57,400 3,604,720.00 0.35
20 002409 雅克科技 56,600 3,101,680.00 0.30
21 688162 巨一科技 52,149 2,880,710.76 0.28
22 002008 大族激光 80,100 2,495,115.00 0.24
23 002410 广联达 44,500 2,322,900.00 0.22
24 002025 航天电器 33,000 2,297,790.00 0.22
25 688608 恒玄科技 10,949 1,768,263.50 0.17
26 300604 长川科技 24,220 1,068,344.20 0.10
27 600763 通策医疗 7,200 1,026,000.00 0.10
28 300015 爱尔眼科 26,408 973,662.96 0.09
29 002353 杰瑞股份 20,900 925,870.00 0.09
30 002001 新 和 成 38,544 857,218.56 0.08
31 300316 晶盛机电 13,800 825,792.00 0.08
32 300012 华测检测 34,000 763,980.00 0.07
33 002597 金禾实业 18,500 754,800.00 0.07
34 603690 至纯科技 18,700 716,397.00 0.07
35 000739 普洛药业 32,300 689,282.00 0.07
36 688029 南微医学 8,368 677,975.36 0.07
37 600021 上海电力 70,000 672,700.00 0.06
38 300628 亿联网络 8,600 663,662.00 0.06
39 002595 豪迈科技 31,500 654,255.00 0.06
40 688261 东微半导 2,645 651,701.55 0.06
41 300413 芒果超媒 17,200 605,268.00 0.06
42 688107 安路科技 7,821 479,583.72 0.05
43 300747 锐科激光 13,725 459,375.75 0.04
44 688105 诺唯赞 4,362 361,697.04 0.03
45 301200 大族数控 6,396 346,419.04 0.03
46 002690 美亚光电 17,420 336,206.00 0.03
47 301219 腾远钴业 2,880 292,864.32 0.03
48 688306 均普智能 47,094 257,133.24 0.02
49 301256 华融化学 18,308 191,940.74 0.02
50 301103 何氏眼科 5,065 156,841.52 0.02
51 688267 中触媒 3,390 127,464.00 0.01
52 688115 思林杰 2,153 83,148.86 0.01
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报告
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53 688288 鸿泉物联 3,429 78,867.00 0.01
54 688171 纬德信息 2,821 63,585.34 0.01
55 688071 华依科技 1,101 40,902.15 0.00
56 301177 迪阿股份 462 32,446.26 0.00
57 301206 三元生物 427 28,049.63 0.00
58 301201 诚达药业 353 23,269.76 0.00
59 688039 当虹科技 553 20,234.27 0.00
60 301207 华兰疫苗 490 20,109.60 0.00
61 301122 采纳股份 301 19,676.37 0.00
62 301096 百诚医药 272 18,942.08 0.00
63 300834 星辉环材 614 17,591.10 0.00
64 301123 奕东电子 656 16,340.96 0.00
65 301166 优宁维 253 14,590.51 0.00
66 301117 佳缘科技 262 14,449.30 0.00
67 301235 华康医疗 418 13,940.30 0.00
68 301189 奥尼电子 435 13,824.30 0.00
69 301263 泰恩康 682 13,605.90 0.00
70 301190 善水科技 575 13,374.50 0.00
71 601012 隆基绿能 189 11,479.86 0.00
72 301130 西点药业 237 8,842.47 0.00
73 301138 华研精机 285 8,359.05 0.00
74 301199 迈赫股份 402 8,200.80 0.00
75 300774 倍杰特 444 8,169.60 0.00
76 301193 家联科技 297 7,814.07 0.00
77 301228 实朴检测 373 7,620.39 0.00
78 603456 九洲药业 96 4,479.36 0.00
79 002466 天齐锂业 12 1,414.32 0.00
80 300996 普联软件 1 24.43 0.00
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002415 海康威视 29,790,154.34 2.56
2 688008 澜起科技 19,259,996.48 1.66
3 688153 唯捷创芯 18,275,032.95 1.57
4 300760 迈瑞医疗 16,649,816.00 1.43
5 603688 石英股份 16,248,363.00 1.40
6 688039 当虹科技 14,769,581.58 1.27
7 603259 药明康德 13,046,357.90 1.12
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8 300327 中颖电子 13,031,489.44 1.12
9 603986 兆易创新 10,789,632.72 0.93
10 688036 传音控股 10,385,123.22 0.89
11 300782 卓胜微 10,319,096.04 0.89
12 601012 隆基绿能 9,089,409.20 0.78
13 688122 西部超导 8,949,878.04 0.77
14 002475 立讯精密 6,384,136.00 0.55
15 688301 奕瑞科技 5,438,701.13 0.47
16 002236 大华股份 5,124,914.85 0.44
17 002241 歌尔股份 5,077,672.18 0.44
18 300014 亿纬锂能 4,996,517.00 0.43
19 600438 通威股份 4,995,173.28 0.43
20 002008 大族激光 3,880,116.00 0.33
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002415 海康威视 32,029,899.03 2.75
2 300750 宁德时代 28,317,859.62 2.44
3 002049 紫光国微 25,231,229.00 2.17
4 603259 药明康德 23,956,260.00 2.06
5 688008 澜起科技 19,306,258.68 1.66
6 300760 迈瑞医疗 18,917,025.00 1.63
7 688122 西部超导 18,533,454.67 1.59
8 300363 博腾股份 18,389,305.26 1.58
9 603606 东方电缆 17,361,716.05 1.49
10 601012 隆基绿能 17,159,070.86 1.48
11 002371 北方华创 16,280,337.00 1.40
12 603688 石英股份 15,106,568.00 1.30
13 002241 歌尔股份 13,954,613.00 1.20
14 002475 立讯精密 13,613,517.70 1.17
15 688036 传音控股 13,317,045.48 1.15
16 300327 中颖电子 13,305,428.84 1.14
17 688039 当虹科技 12,236,196.61 1.05
18 002916 深南电路 10,555,403.00 0.91
19 002013 中航机电 9,749,903.00 0.84
20 688153 唯捷创芯 9,106,050.85 0.78
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注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 250,604,703.20
卖出股票的收入（成交）总额 463,884,239.39
注：1、本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 241,136.76 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 241,136.76 0.02
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)
1 113053 隆 22 转债 1,870 241,136.76 0.02
8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.2.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投
资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.2.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.2.11.2 本期国债期货投资评价
无。
8.2.12 投资组合报告附注
8.2.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.2.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.2.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 136,386.17
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 136,386.17
8.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况的股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
（报告期：2022年6月14日-2022年12月31日）
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有
人户
数(户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额 占总份额比例
华安智
联混合
（LOF）
A
45,073 7,461.27 4,334,542.04 1.29% 331,967,317.09 98.71%
华安智
联混合
（LOF）
C
12 822.17 0.00 0.00% 9,866.08 100.00%
合计 45,085 7,459.50 4,334,542.04 1.29% 331,977,183.17 98.71%
9.1.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 何树红 3,847,154.00 5.29%
2 龚晖 2,730,675.00 3.75%
3 夏凤文 1,844,177.00 2.53%
4 吕华 1,730,100.00 2.38%
5 厦门鑫然能源开发有限公司 1,500,000.00 2.06%
6 张能鸿 1,359,122.00 1.87%
7 宁波万坤投资管理合伙企业（有限 1,280,016.00 1.76%
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合伙）－万坤东方点睛 8 号多策略
灵活配置私募证券
8 金怡 1,195,405.00 1.64%
9 曾琤筝 1,000,048.00 1.37%
10 李思宇 1,000,000.00 1.37%
9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华安智联混合
（LOF）A
129,228.33 0.04%
华安智联混合
（LOF）C
1,867.68 18.93%
合计 131,096.01 0.04%
9.1.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
华安智联混合（LOF）A 0~10
华安智联混合（LOF）C -
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式
基金
华安智联混合（LOF）A -
华安智联混合（LOF）C -
合计 -
9.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2022年1月1日-2022年6月13日）
9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份额比例
77,553 12,746.96 181,059,926.45 18.32% 807,505,355.04 81.68%
9.2.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 陈鸣宇 41,102,163.00 12.73%
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2 上海铂绅投资中心（有限合伙）－
铂绅十三号证券投资私募基金 26,074,803.00 8.07%
3 中国人寿保险股份有限公司 24,660,198.00 7.64%
4 陈绪潇 8,498,344.00 2.63%
5 杨巧伟 7,948,137.00 2.46%
6
宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽
夏天量化套利 2 号私募证券投资基
金
6,077,047.00 1.88%
7 周杰杰 5,689,119.00 1.76%
8
国投泰康信托有限公司－国投飞
天·财富宝证券投资集合资金信托
计划
5,343,724.00 1.65%
9 陈建燕 5,207,286.00 1.61%
10 张远勇 4,735,000.00 1.47%
9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金 130,787.06 0.01%
9.2.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10 开放式基金份额变动
10.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
（报告期：2022年6月14日-2022年12月31日）
单位：份
项目 华安智联混合（LOF）A 华安智联混合（LOF）C
基金合同生效日（2022 年 6 月 14
日）基金份额总额
988,565,281.49 -
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额 3,320,949.24 1,526,745.99
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额 655,584,371.60 1,516,879.91
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基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 336,301,859.13 9,866.08
10.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
（报告期：2022年1月1日-2022年6月13日）
单位：份
基金合同生效日(2019 年 6 月 11 日)基金份额总额 988,565,281.49
本报告期期初基金份额总额 988,565,281.49
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 988,565,281.49
注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2022 年 4 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公告》，
范伟隽先生离任本基金管理人的首席信息官。
2022 年 12 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官任职的公告》，
任志浩先生新任本基金管理人的首席信息官。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
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诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金管理人于 2022 年 6 月 11 日发布了《关于华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金封闭运作期届满及转型相关安排的公告》，“华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金”的封闭运作期于 2022 年 6 月 13 日届满，并于 2022 年 6 月 14 日起自动转为上市开放
式基金（LOF），基金名称变更为“华安智联混合型证券投资基金（LOF）”。基金的投资策略作出相
应的改变。详情请见本基金管理人发布的相关公告。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 72,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
11.8.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
方正证券 3 98,408,548.13 16.44% 90,663.97 16.34% -
国泰君安证券 2 95,484,857.64 15.95% 87,970.13 15.86% -
国盛证券 1 63,182,765.31 10.55% 58,842.93 10.61% -
中金公司 1 48,432,207.40 8.09% 45,105.29 8.13% -
广发证券 1 46,808,666.46 7.82% 43,592.32 7.86% -
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 124 页共 133 页
天风证券 2 39,985,473.96 6.68% 36,838.94 6.64% -
中信建投 2 37,159,320.46 6.21% 34,607.52 6.24% -
东北证券 1 32,050,387.12 5.35% 29,848.69 5.38% -
申万宏源 3 28,374,028.69 4.74% 26,140.91 4.71% -
海通证券 1 28,213,631.54 4.71% 26,274.64 4.74% -
国信证券 1 25,863,759.90 4.32% 24,087.41 4.34% -
长江证券 2 24,489,645.66 4.09% 22,767.98 4.10% -
中泰证券 1 14,577,310.41 2.44% 13,430.25 2.42% -
银河证券 1 8,096,302.24 1.35% 7,539.74 1.36% -
中信证券 1 7,247,737.97 1.21% 6,749.24 1.22% -
华安证券 1 269,161.73 0.04% 250.65 0.05% -
光大证券 2 - - - - -
财信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
上海证券 3 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中信证券(华
南)
2 - - - - -
粤开证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
诚通证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、
诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 125 页共 133 页
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交
易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
（2）填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
（3）候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
（4）协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2022 年 1 月完成租用托管在建设银行的国泰君安证券北交所 720216 交易单元
11.8.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
方正证券 - - - - - -
国泰君安证券 240,100.00 0.23% - - - -
国盛证券 25,274,319.0
4
24.26% 623,000,0
00.00
20.60% - -
中金公司 - - 380,000,0
00.00
12.56% - -
广发证券 11,329,620.4
1
10.87% 187,620,0
00.00
6.20% - -
天风证券 - - - - - -
中信建投 50,293,497.5
3
48.27% 1,354,000,
000.00
44.77% - -
东北证券 - - 49,000,00
0.00
1.62% - -
申万宏源 10,035,635.3
4
9.63% - - - -
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 126 页共 133 页
海通证券 2,000,500.00 1.92% 135,000,0
00.00
4.46% - -
国信证券 - - 71,000,00
0.00
2.35% - -
长江证券 - - 125,000,0
00.00
4.13% - -
中泰证券 - - - - - -
银河证券 - - 47,000,00
0.00
1.55% - -
中信证券 5,017,744.52 4.82% 34,000,00
0.00
1.12% - -
华安证券 - - 19,050,00
0.00
0.63% - -
光大证券 - - - - - -
财信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中信证券(华
南) - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
诚通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
11.8.2 华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
11.8.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安证券 2 160,397,262.14 22.66% 146,169.59 22.39% -
中信建投 2 127,375,927.20 18.00% 118,623.55 18.17% -
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 127 页共 133 页
天风证券 2 126,776,451.61 17.91% 116,434.51 17.84% -
中金公司 1 115,491,662.30 16.32% 107,556.24 16.48% -
方正证券 3 78,497,567.08 11.09% 72,179.45 11.06% -
国盛证券 1 52,104,213.35 7.36% 48,524.52 7.43% -
中泰证券 1 23,920,187.24 3.38% 21,852.13 3.35% -
长江证券 2 12,984,574.31 1.83% 11,832.77 1.81% -
广发证券 1 10,288,307.01 1.45% 9,581.70 1.47% -
华安证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信证券(华
南)
2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
上海证券 3 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
财信证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
粤开证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
诚通证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、
诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 128 页共 133 页
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交
易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
（2）填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
（3）候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
（4）协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2022 年 1 月完成租用托管在建设银行的国泰君安证券北交所 720216 交易单元
11.8.2.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安证券 - - - - - -
中信建投 62,271,827.4
0
60.62% - - - -
天风证券 30,194,560.2
7
29.40% - - - -
中金公司 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国盛证券 10,251,731.5
0
9.98% - - - -
中泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 129 页共 133 页
广发证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券(华
南) - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
财信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
诚通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（天岳先进）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-01-06
2
华安基金管理有限公司关于旗下公开募集证
券投资基金执行新金融工具相关会计准则的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-01-06
3 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-01-21
4 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投
资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-01-26
5 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（万控智造）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指 2022-03-04
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 130 页共 133 页
定媒介
6 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-03-15
7 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（泰恩康）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-03-23
8 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金基金经理变更公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-03-26
9 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金 2021 年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-03-30
10 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-03-30
11
华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金更新的招募说明书(2022 年第 1
号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-03-30
12 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-04-21
13 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任
的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-04-30
14
关于华安智联混合型证券投资基金（LOF）
开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-06-11
15
关于华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金封闭运作期届满及转型相
关安排的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-06-11
16 华安智联混合型证券投资基金（LOF）基金
合同
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-06-11
17 华安智联混合型证券投资基金（LOF）托管
协议
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-06-11
18 华安智联混合型证券投资基金（LOF）基金
产品资料概要
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-06-14
19 华安智联混合型证券投资基金（LOF）招募
说明书
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-06-14
20 关于华安智联混合型证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 2022-07-07
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 131 页共 133 页
增设 C 类基金份额并修改基金合同及托管协
议的公告
露网站和公司网站等指
定媒介
21 华安智联混合型证券投资基金(LOF)基金合
同(更新)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-07-07
22 华安智联混合型证券投资基金(LOF)托管协
议(更新)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-07-07
23 华安智联混合型证券投资基金(LOF)更新的
招募说明书(2022 年第 1 号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-07-07
24
华安智联混合型证券投资基金（LOF）（华安
智联混合（LOF）A）基金产品资料概要更
新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-07-07
25 华安智联混合型证券投资基金（LOF）（华安
智联混合（LOF）C）基金产品资料概要
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-07-07
26 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2022
年第 2 季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-07-20
27 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2022
年中期报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-08-30
28 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（嘉华股份）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-09-03
29 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（浙江正特）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-09-10
30 华安基金管理有限公司关于公司股东股权变
更的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-10-12
31 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投
资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-10-17
32 华安智联混合型证券投资基金（LOF）2022
年第 3 季度报告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-10-25
33 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（欣灵电气）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-10-27
34 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（丰立智能）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-08
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 132 页共 133 页
35 华安基金管理有限公司关于公司住所变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-08
36 华安智联混合型证券投资基金（LOF）更新
的招募说明书(2022 年第 2 号)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-19
37
华安智联混合型证券投资基金（LOF）（华安
智联混合（LOF）A）基金产品资料概要更
新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-19
38
华安智联混合型证券投资基金（LOF）（华安
智联混合（LOF）C）基金产品资料概要更
新
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-19
39 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-27
40 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-27
41 华安基金管理有限公司关于首席信息官任职
的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-30
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 华安智联混合型证券投资基金（LOF）
12.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
12.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《华安智联混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
华安智联混合型证券投资基金（LOF）(原华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)2022 年年度
报告
第 133 页共 133 页
5、《华安智联混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》
6、《华安智联混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
7、中国证监会批准华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
8、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
9、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
10、基金托管人业务资格批件和营业执照；
11、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二三年三月三十日
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