华宝高端装备股票型发起式证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝高端装备股票发起式

基金主代码 016113

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 16 日

报告期末基金份额总额 22,047,131.53 份

投资目标 本基金主要投资于高端装备相关上市公司，在控制风
险的前提下，力争实现资产的稳健增值。

投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略
研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政

策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关
资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配
置比例。

本基金旨在中国经济结构调整和装备制造业升级的过
程中寻找具有核心竞争力的高端装备业的公司进行投
资。本基金界定的高端装备产业包括高端装备产业全
产业链，应当具有高成长性、高盈利性和高壁垒性的


基本特征。具体地说，根据国家高端装备制造业产业
发展规划的界定，本基金投资的高端装备制造行业囊
括航空航天装备工业、卫星产业、轨道交通设备制造
业、海洋工程装备制造业、信息电子设备工业，同时
涉及其产业链的上下游。

业绩比较基准 中证高端装备细分 50 指数收益率×80% + 中证港股
通综合指数收益率(经汇率调整)×10% + 人民币活
期存款税后利率×10%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，其长期平均预
期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金以
及货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股
通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝高端装备股票发起式 A 华宝高端装备股票发起式 C

下属分级基金的交易代码 016113 016114

报告期末下属分级基金的份额总额 17,256,858.03 份 4,790,273.50 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

华宝高端装备股票发起式 A 华宝高端装备股票发起式 C

1.本期已实现收益 -389,143.12 -113,526.69

2.本期利润 226,690.14 44,227.22

3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.0092

4.期末基金资产净值 15,030,970.65 4,161,590.25

5.期末基金份额净值 0.8710 0.8688

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝高端装备股票发起式 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.48% 1.11% -0.05% 0.97% 1.53% 0.14%

过去六个月 -2.62% 1.14% 0.86% 0.99% -3.48% 0.15%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

-12.90% 1.22% -8.44% 1.09% -4.46% 0.13%
生效起至今

华宝高端装备股票发起式 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.41% 1.11% -0.05% 0.97% 1.46% 0.14%

过去六个月 -2.75% 1.14% 0.86% 0.99% -3.61% 0.15%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

-13.12% 1.22% -8.44% 1.09% -4.68% 0.13%
生效起至今
注：（1）基金业绩基准：中证高端装备细分 50 指数收益率×80% + 中证港股通综合指数收益率(经汇率调整)×10% + 人民币活期存款税后利率×10%；

（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日
（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效于 2022 年 08 月 16 日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定，截至 2023 年 02 月 16 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2015 年 7 月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任分析师、基金经理助
理等职务。2021 年 10 月至 2022 年 6 月
任华宝安益混合型证券投资基金基金经
理，2021 年 10 月起任华宝安享混合型
本基金基 证券投资基金基金经理，2022 年 6 月起
唐雪倩 金经理 2022-08-16 - 8 年 任华宝红利精选混合型证券投资基金基
金经理，2022 年 8 月起任华宝高端装备
股票型发起式证券投资基金基金经理，
2023 年 4 月起任华宝新机遇灵活配置混
合型证券投资基金(LOF)基金经理，2023
年 4 月起任华宝未来主导产业灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。

硕士。曾在兴业证券、凯龙财经（上

海）有限公司、中原证券从事金融工程
研究工作。2005 年 8 月加入华宝基金管
理有限公司，先后担任金融工程部数量
分析师、金融工程部副总经理等职务，
现任量化投资总监、量化投资部总经

理。2009 年 9 月至 2015 年 11 月任华宝
中证 100 指数证券投资基金基金经理，
2010 年 4 月至 2015 年 11 月任上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金、
本基金基 华宝上证 180 价值交易型开放式指数证
金经理、 券投资基金联接基金基金经理，2014 年
徐林明 量化投资 2022-08-16 - 21 年 9 月起任华宝量化对冲策略混合型发起
总监、量 式证券投资基金基金经理，2015 年 4 月
化投资部 至 2020 年 2 月任华宝事件驱动混合型证
总经理 券投资基金基金经理，2016 年 12 月起
任华宝沪深 300 指数增强型发起式证券
投资基金基金经理，2019 年 2 月至 2022
年 10 月任华宝科技先锋混合型证券投资
基金基金经理，2021 年 12 月起任华宝
中证稀有金属主题指数增强型发起式证
券投资基金基金经理，2022 年 8 月起任
华宝高端装备股票型发起式证券投资基
金基金经理，2023 年 2 月起任华宝量化
选股混合型发起式证券投资基金基金经
理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 二季度宏观经济在一季度需求集中释放后，整体动能相对偏弱，出口增速下行，制造业 PMI 自 4 月起重新落至荣枯线以下。经济从高速发展向高质量发展阶段过渡，新旧动能转换过程中，总量增速面临一定客观上的压力。整体而言，由于市场对于经济数据的环比走弱有所担
忧，二季度 A 股市场短期承压。截止二季度末，沪深 300、中证 500、中证 1000 指数分别下跌
5.15%、5.38%、3.98%，一级行业中 24 个行业季度收益阶段性收负，消费和周期总体表现偏弱，
成长行业内部分化显著，以人工智能为代表的板块攫取了市场上大部分的关注，其它成长行业则难言稳定的趋势。从海外来看，二季度俄乌拉锯依然在进行中，中美两国也在二季度开始新一轮沟通，但大国求同存异的博弈仍将是一个长期的过程，内需的企稳复苏和新技术的突破仍然是长期关注的关键。

华宝高端装备基金定位于投资中国高端装备领域的优质上市公司，维持风格的鲜明和投资范围的明确。基金旨在寻找和发掘国民经济结构转型、国家宏观安全要求凸显的环境下，高端装备领域需求增长、技术革新、国产替代、经营增效的长远投资机会，寻找长坡厚雪的远期方向。报告期内，高端装备板块整体表现先抑后扬，季度表现整体居中。从行业内部来看，一季度受资产重组影响带来的小市值博弈现象减退，龙头公司表现偏弱的现象有所改善，从对国家诉求的响应方面，未来行业运行的关键是如何提高全产业链对需求的匹配程度和经营效率，核心技术和业绩仍然是长远空间立足的关键。随着估值的逐步消化和国家战略格局的日渐清晰，我们对于国家安全等方面的诉求也会不断增强，长期来看，高端装备是客观上维护国家安全的基础装备产业之一，而产业变革也将为中国在全球战略竞争中的位置带来新的挑战和机会，我们希望能够对中国高端装备领域的长远发展保持持续的跟踪和表征能力，分享行业长期成长的红利。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为 1.48%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为 1.41%;同
期业绩比较基准收益率为-0.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 17,651,992.21 91.53

其中：股票 17,651,992.21 91.53

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,014,349.18 5.26

其中：债券 1,014,349.18 5.26

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 409,879.37 2.13

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 183,806.84 0.95

8 其他资产 24,656.98 0.13

9 合计 19,284,684.58 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 16,690,947.21 86.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 187,317.00 0.98

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 773,728.00 4.03

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 17,651,992.21 91.97

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002179 中航光电 30,720 1,393,152.00 7.26

2 600893 航发动力 31,900 1,348,094.00 7.02

3 600760 中航沈飞 29,400 1,323,000.00 6.89

4 000733 振华科技 9,500 910,575.00 4.74

5 000768 中航西飞 30,200 807,850.00 4.21

6 688122 西部超导 13,727 765,005.71 3.99

7 600765 中航重机 25,800 683,958.00 3.56

8 600862 中航高科 26,600 673,246.00 3.51

9 002465 海格通信 61,300 633,842.00 3.30

10 600150 中国船舶 16,300 536,433.00 2.80

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 1,014,349.18 5.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,014,349.18 5.29

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019638 20 国债 09 5,000 511,717.67 2.67

2 019703 23 国债 10 5,000 502,631.51 2.62

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,372.76

2 应收证券清算款 20,180.95

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,103.27

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 24,656.98

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝高端装备股票发起式 华宝高端装备股票发起式
A C

报告期期初基金份额总额 16,955,450.64 3,941,401.56

报告期期间基金总申购份额 826,332.00 1,795,978.04

减:报告期期间基金总赎回份额 524,924.61 947,106.10

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 17,256,858.03 4,790,273.50

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 华宝高端装备股票发起式 A 华宝高端装备股票发起式 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,900,000.00 100,000.00

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,900,000.00 100,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总 57.37 2.09
份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承


份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,000,000.00 45.3610,000,000.00 45.36 不少于 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 45.3610,000,000.00 45.36 -

注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00 元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年；

2、本基金管理人运用固有资金于 2022 年 8 月 12 日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起
资金的认购费用为 1,000 元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 20230401~2023063010,000,000.00 - -10,000,000.00 45.36
构

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

-

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录


中国证监会批准基金设立的文件；
华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金合同；
华宝高端装备股票型发起式证券投资基金招募说明书；
华宝高端装备股票型发起式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
10.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 7 月 21 日
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