万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家优享平衡混合发起式

基金主代码 017013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 38,329,094.52 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的
长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投

资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券与
可交换债券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资

策略；7、金融衍生产品投资策略：（1）股指期货投资

策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投资策略；
8、信用衍生品投资策略；9、融资交易策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+恒生指数收益率×5%+中证

全债指数收益率×55%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基

金。

本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、
港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 万家优享平衡混合发起式 A 万家优享平衡混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 017013 017014

报告期末下属分级基金的份额总额 37,646,013.20 份 683,081.32 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

万家优享平衡混合发起式 A 万家优享平衡混合发起式 C

1.本期已实现收益 -2,031,291.41 -41,817.64

2.本期利润 -2,803,867.91 -59,238.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0730 -0.0781

4.期末基金资产净值 35,549,610.25 642,224.75

5.期末基金份额净值 0.9443 0.9402

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家优享平衡混合发起式 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -7.14% 0.35% -1.43% 0.40% -5.71% -0.05%

过去六个月 -9.96% 0.62% -2.75% 0.39% -7.21% 0.23%

自基金合同

-5.57% 0.57% -0.86% 0.38% -4.71% 0.19%
生效起至今

万家优享平衡混合发起式 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④


过去三个月 -7.26% 0.35% -1.43% 0.40% -5.83% -0.05%

过去六个月 -10.19% 0.62% -2.75% 0.39% -7.44% 0.23%

自基金合同

-5.98% 0.57% -0.86% 0.38% -5.12% 0.19%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日期为 2022 年 12 月 9 日，基金合同生效未满一年。

2、根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例
符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国籍：中国；学历：上海中医药大学药剂
万家优享 学专业硕士，2018 年 12 月入职万家基金
平衡混合 管理有限公司，现任专户投资部投资经
型发起式 2022 年12 月9 理，同时兼任基金经理。曾任上海汇利资
况晓 证券投资 日 - 13.5 年 产管理有限公司投研部医药行业研究员、
基金的基 中银国际证券有限责任公司资管部医药
金经理 及农业研究员、上海泓湖投资管理有限公
司投研部投资经理、融通基金管理有限公
司研究策划部投资经理等职。

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 1 40,841,726.93 2022 年 12 月 9 日

私募资产管 6 439,873,320.46 2019 年 2 月 20 日
况晓 理计划

其他组合 - - -

合计 7 480,715,047.39 -

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决
策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，均为量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2023 年三季度市场，受市场对国内经济恢复不及预期的担忧，市场出现持续下跌，仅有煤炭等少数板块受资源价格上涨及高股息率带来行情。

在 2023 三季度的投资策略中，我们坚定持有景气度较高的板块和基本面优异的个股，通过严格控制仓位最大限度的降低产品净值回撤，秉持了我们一直坚守的稳健收益目标。

展望后市，政治局会议后中央的稳增长各项具体政策不断落地，使得 8~9 月经济数据出现明
显改善。我们对四季度的经济增长持乐观判断，我们重点关注景气度较高的板块，如 TMT、自动驾驶等；重点关注基本面即将反转的航空、医药、半导体、种子、军工等。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家优享平衡混合发起式 A 的基金份额净值为 0.9443 元，本报告期基金份额
净值增长率为-7.14%，同期业绩比较基准收益率为-1.43%；截至本报告期末万家优享平衡混合发起式 C 的基金份额净值为 0.9402 元，本报告期基金份额净值增长率为-7.26%，同期业绩比较基准收益率为-1.43%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 10,256,959.93 27.41

其中：股票 10,256,959.93 27.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 12,938,281.13 34.58

其中：债券 12,938,281.13 34.58

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 -7,795.49 -0.02

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 6,950,825.14 18.58

8 其他资产 7,279,433.16 19.45

9 合计 37,417,703.87 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,121,487.15 元，占净值比例5.86%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,771,807.78 7.66

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 3,796,023.00 10.49

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,567,642.00 4.33

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,135,472.78 22.48

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

非日常生活消费品 366,134.37 1.01

日常消费品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 602,882.91 1.67

工业 1,152,469.87 3.18

信息技术 - -

通信服务 - -

公共事业 - -

房地产 - -

合计 2,121,487.15 5.86

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600029 南方航空 228,200 1,396,584.00 3.86

1 01055 中国南方航空股 238,000 832,088.53 2.30
份

2 601111 中国国航 127,700 1,031,816.00 2.85

2 00753 中国国航 66,000 320,381.34 0.89

3 002555 三七互娱 56,600 1,228,220.00 3.39

4 300026 红日药业 213,700 980,883.00 2.71

5 601021 春秋航空 13,300 727,643.00 2.01

6 00570 中国中药 180,000 602,882.91 1.67

7 601138 工业富联 18,800 370,360.00 1.02

8 06862 海底捞 19,000 366,134.37 1.01

9 000977 浪潮信息 9,700 364,817.00 1.01

10 600115 中国东航 81,100 356,840.00 0.99

注：所用证券代码采用当地市场代码。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 国家债券 12,938,281.13 35.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 12,938,281.13 35.75

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019703 23 国债 10 33,000 3,326,499.45 9.19

2 019688 22 国债 23 32,000 3,249,286.14 8.98

3 019694 23 国债 01 32,000 3,244,040.77 8.96

4 019678 22 国债 13 31,000 3,118,454.77 8.62

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金按照风险管理原则，以套期保值为目的参与股指期货交易，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金按照风险管理原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 21,347.02

2 应收证券清算款 7,257,718.81

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 367.33

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 7,279,433.16

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家优享平衡混合发起式 A 万家优享平衡混合发起
式 C

报告期期初基金份额总额 39,203,866.16 961,407.73

报告期期间基金总申购份额 116,370.20 28,350.35

减:报告期期间基金总赎回份额 1,674,223.16 306,676.76

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 37,646,013.20 683,081.32

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 万家优享平衡混合发起式 A 万家优享平衡混合发起式 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 26.56 -
份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持
总份额比例(%) 总份额比例(%) 有期限

基金管理人10,000,450.04 26.0910,000,450.04 26.09 自基金合同生效
固有资金 日起不少于 3 年

基金管理人 - - - - -
高级管理人
员

基金经理等 - - - - -
人员


基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 10,000,450.04 26.0910,000,450.04 26.09 自基金合同生效
日起不少于 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 的时间区间 份额 份额 份额

别

机 1 20230701-2023093010,000,450.04 - -10,000,450.04 26.09
构

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家优享平衡混合型发起式证券投资基金基金合同》。

3、《万家优享平衡混合型发起式证券投资基金托管协议》。

4、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金 2023 年第 3 季度报告原文。

5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。


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