摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年三月二十八日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 4 月 6 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......7

2.5 信息披露方式......8

2.6 其他相关资料......8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告 ......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......19
§5 托管人报告 ......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......20
§6 审计报告 ......20

6.1 审计意见......20

6.2 形成审计意见的基础......20

6.3 管理层对财务报表的责任......21

6.4 注册会计师的责任......21
§7 年度财务报表 ......22

7.1 资产负债表......22

7.2 利润表......23

7.3 净资产变动表......25

7.4 报表附注......26
§8 投资组合报告 ......52

8.1 期末基金资产组合情况......52

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......53

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......53

8.4 报告期内权益投资组合的重大变动......95


8.5 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......97

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......97

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......97

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......97

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......97

8.10 投资组合报告附注......97
§9 基金份额持有人信息 ......98

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......98

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......99

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......99
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ......99

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况......99
§10 开放式基金份额变动 ......100
§11 重大事件揭示......100

11.1 基金份额持有人大会决议......100

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......100

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......101

11.4 基金投资策略的改变......101

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......101

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......101

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......101

11.8 其他重大事件......103
§12 影响投资者决策的其他重要信息......104
§13 备查文件目录 ......104

13.1 备查文件目录......104

13.2 存放地点......104

13.3 查阅方式......104

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)

基金简称 摩根标普 500 指数(QDII)

基金主代码 017641

交易代码 017641

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 6 日

基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 230,157,565.34 份

基金合同存续期 不定期

摩根标普 500 指数(QDII)人 摩根标普 500 指数(QDII)

下属分级基金的基金简称

民币 A 人民币 C

下属分级基金的交易代码 017641 019305

报告期末下属分级基金的份额总

214,148,419.24 份 16,009,146.10 份

额
2.2 基金产品说明

本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
投资目标

误差最小化。

本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资
产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调
整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他
方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。
投资策略

1、资产配置策略

为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股
的比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产 80%。

在正常市场情况下，本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间

的日均跟踪偏离度小于 0.35%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 4%。
2、股票投资策略
（1）投资组合构建
本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标普 500 指数成份股的基准权重构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按照标普 500 指数各成份股所占权重逐步买入。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。
（2）投资组合调整
1）定期调整
本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。
2）不定期调整
①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。
②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。
③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。
3）股票替代
通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的股票等特殊情况下，本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。


3、其他投资策略：包括基金投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资
策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 标普 500 指数收益率(经汇率调整后) ×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%

本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指
风险收益特征 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金投资于境外证券市场，因此还面临汇率风险等境外证券市场投资所
面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

摩根基金管理（中国）有限公

名称 招商银行股份有限公司

司

姓名 邹树波 张姗

信 息 披 露 联系电话 021-38794888 400-61-95555

负责人 zhangshan_1027@cmbchina.co

电子邮箱

services@cifm.com m

客户服务电话 400-889-4888 400-61-95555

传真 021-20628400 0755-83195201

中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银

注册地址

陆家嘴环路479号42层和43层 行大厦

中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银

办公地址

陆家嘴环路479号42层和43层 行大厦

邮政编码 200120 518040

法定代表人 王琼慧 缪建民

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

名称 英文 - The Hong Kong and Shanghai Banking


Corporation Limited

中文 - 香港上海汇丰银行有限公司

香港中环皇后大道中一号汇丰总行大
注册地址 -

厦

香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座
办公地址 -

六楼

邮政编码 - -

注：本基金暂不设境外投资顾问。
2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联

am.jpmorgan.com/cn

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人住所

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所(特殊

会计师事务所 中国 ？ 上海市

普通合伙)

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
注册登记机构 摩根基金管理（中国）有限公司

479 号 42 层和 43 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 4 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

3.1.1 期间数据和指标

摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C

本期已实现收益 -1,039,107.56 -14,067.48

本期利润 16,201,243.86 777,760.32

加权平均基金份额本期利 0.1255 0.1217

润

本期加权平均净值利润率 11.51% 10.97%

本期基金份额净值增长率 14.94% 3.46%

2023 年末

3.1.2 期末数据和指标

摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C

期末可供分配利润 -1,977,373.22 -165,421.89

期末可供分配基金份额利

-0.0092 -0.0103
润

期末基金资产净值 246,147,565.97 18,381,829.86

期末基金份额净值 1.1494 1.1482

2023 年末

3.1.3 累计期末指标

摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A 摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C

基金份额累计净值增长率 14.94% 3.46%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。

2.基金合同在当期生效。

3.本基金自 2023 年 9 月 1 日起，增设 C 类基金份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 8.81% 0.72% 9.25% 0.73% -0.44% -0.01%

过去六个月 4.07% 0.67% 4.81% 0.69% -0.74% -0.02%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -


自基金合同生 14.94% 0.67% 18.94% 0.73% -4.00% -0.06%
效起至今
2．摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 8.73% 0.72% 9.25% 0.73% -0.52% -0.01%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 3.46% 0.73% 4.01% 0.74% -0.55% -0.01%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2023 年 4 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日)

1、摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A

注：本基金合同生效日为 2023 年 4 月 6 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同
规定。
2、摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C

注：本基金自 2023 年 9 月 1 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算，截至本报告期
末本基金合同生效未满一年。

本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A

2、摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C

注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日起未进行过利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

摩根基金管理（中国）有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成
立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。2023 年 1 月 19 日，经中国证监会批准，本公司原股
东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权，与原另一股东 JPMorgan AssetManagement (UK) Limited将其持有的本公司49%股权转让给摩根资产管理控股公司（JPMorganAsset
Management Holdings Inc.），从而摩根资产管理控股公司取得本公司全部股权。2023 年 4 月 10 日，
基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。截至2023 年 12 月底，公司旗下运作的基金共有九十四只，均为开放式基金，分别是：摩根中国优势证券投资基金、摩根货币市场基金、摩根阿尔法混合型证券投资基金、摩根双息平衡混合型证券投资基金、摩根成长先锋混合型证券投资基金、摩根内需动力混合型证券投资基金、摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)、摩根双核平衡混合型证券投资基金、摩根中小盘混合型证券投资基金、摩根纯债债券型证券投资基金、摩根行业轮动混合型证券投资基金、摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)、摩根新兴动力混合型证券投资基金、摩根强化回报债券型证券投资基金、摩根健康品质生活混合型证券投资基金、摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)、摩根核心优选混合型证券投资基金、摩根智选 30 混合型证券投资基金、摩根成长动力混合型证券投资基金、摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、摩根双债增利债券型证券投资基金、摩根核心成长股票型证券投资基金、摩根民生需求股票型证券投资基金、摩根纯债丰利债券型证券投资基金、摩根天添盈货币市场基金、摩根天添宝货币市场基金、摩根安全战略股票型证券投资基金、摩根卓越制造股票型证券投资基金、摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、摩根智慧互联股票型证券投资基金、摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、摩根新兴服务股票型证券投资基金、摩根医疗健康股票型证券投资基金、摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)、摩根安通回报混合型证券投资基金、摩根丰瑞债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、摩根安隆回报混合型证券投资基金、摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)、摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、摩根核心精选股票型证券投资基金、摩根动力精选混合型证券投资基金、摩根中国生物医药混合型证券投
资基金(QDII)、摩根领先优选混合型证券投资基金、摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)、摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、摩根慧选成长股票型证券投资基金、摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、摩根研究驱动股票型证券投资基金、摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、摩根瑞盛 87 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、摩根远见两年持有期混合型证券投资基金、摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、摩根行业睿选股票型证券投资基金、摩根优势成长混合型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金、摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、摩根景气甄选混合型证券投资基金、摩根均衡优选混合型证券投资基金、摩根中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、摩根月月盈 30 天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、摩根全景优势股票型证券投资基金、摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金、摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金、摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)、摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、摩根慧享成长混合型证券投资基金、摩根时代睿选股票型证券投资基金、摩根瑞享纯债债券型证券投资基金、摩根中证碳中和 60 交易型开放式指数证券投资基金、摩根沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)、摩根双季鑫 6 个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) 、摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金、摩根纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)、摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金、摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金、摩根中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

20 年（金 张军先生曾任上海国际信
本基金基金经 融领域从 托有限公司国际业务部经
张军 理 2023-04-06 - 业经验 31 理、交易部经理。2004 年
年） 6 月起加入摩根基金管理

（中国）有限公司（原上


投摩根基金管理有限公

司），先后担任交易部总
监、基金经理、投资绩效
评估总监、国际投资部总
监、组合基金投资部总监，
现任高级基金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.张军先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 9 5,345,137,401.59 2008-03-08

张军 私募资产管理计划 1 29,158,596.42 2021-07-09
其他组合 - - -

合计 10 5,374,295,998.01 -

4.1.4 基金经理薪酬机制

兼任基金经理所管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接与兼任基金经理薪酬激励挂钩。公司根据实际情况对基金经理的公募产品及兼任管理的私募资产管理计划分别进行考核，根据考核结果，同时参考公司经营业绩、外部行业水平等多重因素，对薪酬激励进行综合评定和调整。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确
保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。
4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

参照前述监控方法，公司对延长时间窗内由同一基金经理兼任投资经理的不同投资组合的同向、反向投资行为进行监控，结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析。对于识别的异常情况，由相关投资组合的基金经理对异常交易情况进行合理解
释，监察稽核部门对基金经理提供的解释进行严格复核与独立评估。

报告期内，未发现由于基金经理兼任私募资产管理计划投资经理而导致的非公平交易情形。
4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形：无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

标普 500 指数在 2023 年二季度上涨，汽车、半导体、零售和软件等行业板块涨幅居前，电信、
能源、公用事业和生物医药等行业下跌。

市场经历了 5 月份的美联储加息 25 个基点，以及 6 月份的暂停加息，但美联储主席在 6 月会后
的发言论调偏鹰派，预计 2023 年内还有 1-2 次加息，而市场则预期加息已见顶。美国提高了债务上限，有惊无险地避免了潜在的债务违约。

标普 500 指数在 10 月份的下跌后企稳反弹，股价上涨的推动因素包括：1、美联储逐步放缓加
息步伐，降息预期升温，随着流动性压力放缓，长短端美债收益率从高点持续回落，对美股市场构成明显支撑。2、2023 年美国经济具备一定韧性，进一步提振了市场情绪。3、以 ChatGPT 为代表的人工智能（AI）技术迅速发展和应用，带动美股人工智能相关方向年内大幅上涨，美股科技板块表现较好。

股市的风险偏好略有改善。股市能有如此强劲表现的原因，基本上有以下三点：1）美国经济增长的持久性。预期中的经济衰退还没有到来，劳动力市场的显著健康状况，为消费和住房提供了保障。2）美国通胀继续呈走低趋势。期待已久的住房通胀下降终于到来了，并且是在没有造成经济创伤性疲软的情况下实现的。3）美国科技公司的优势地位。指数中七大公司几乎贡献了指数的全部涨幅。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 份额净值增长率为:14.94%，同期业绩比较基准收益率为:18.94%

本基金 C 份额净值增长率为:3.46%，同期业绩比较基准收益率为:4.01%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美国 2023 年四季度实际 GDP 环比折年率为 3.3%，大幅高于市场预期的 2%，且经济结构优化；
2023 年实际 GDP 年增速为 2.5%，高于 2022 年的 1.9%。从环比拉动看，四季度私人消费、政府支
出和净出口对 GDP 的贡献较大，私人投资的拉动明显减弱。具体来看：1）私人消费拉动 1.9 个百
分点，连续成为最大贡献项。其中，服务支出对 GDP 的拉动扩大 0.1 个百分点至 1.1%，受益于医疗
和交通等服务支出的支持；商品消费对 GDP 的拉动回落 0.2 个百分点至 0.9%。2）政府支出是次要
贡献，对 GDP 的拉动放缓 0.4 个百分点至 0.6%，源于国防支出增速大幅削减。3）净出口对 GDP 的
拉动扩大0.4个百分点至0.4%，其中出口对GDP的贡献有所扩大，受益于原油和金融服务出口增长。4）私人投资对 GDP 的拉动大幅回落至 0.4%，主因住宅投资、私人存货的拉动减弱，非住宅投资拉动小幅增强。

我们依然认为美国的经济软着陆会发生，与 2022 年底时的判断的不同之处在于，经济衰退的时间可能来得比预料晚一些，且衰退幅度比较轻。通胀率在 2024 年仍将保持在美联储的目标值 2%以上，意味着高利率水平也会维持。在 5%以上的无风险利率水平下，强劲的就业市场终将难以维持。信贷收缩必然会引导到企业经营活动的收缩，从而影响未来的盈利情况。鉴于市场一致预期较乐观，股价已经提前上涨。进入 2024 年的估值或难以进一步提升。企业利润虽然已经稳住，但在经济增速不太可能高于 2023 年的背景下，也难有大幅度扩张。

头部 7 只巨型科技股在 2023 年的上涨对标普 500 指数的贡献显著，得益于这 7 家公司更快的销
售增速，更高的利润和再投资率，更强的资产负债表。在经历了 2023 年大涨后，7 家巨头相对于企业 493 家公司的相对估值偏贵，风险/收益性价比不是特别有吸引力了。

地缘政治风险、估值偏高、高利率的后续负面影响还未完全显现等因素提醒我们短期内不宜过分乐观。

本基金采用完全复制的策略跟踪业绩基准，并根据基金申购赎回的情况，及时进行组合调整。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中以继续坚持“建立风险综合防控机制、保障合规诚信、支持业务发展、提高工作水平”为总体目标，一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作，保障和促进公司各项业务合法合规运作，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。

在本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线：


1. 注意密切追踪监管法规政策变化和监管新要求，组织员工学习理解监管精神，推动公司各部门完善制度建设和业务流程，防范日常运作中的违规行为发生。

2. 继续紧抓员工行为、公平交易、利益冲突等方面的日常监控，坚守“三条底线”不动摇；进一步加强内部合规培训和合规宣传，强化合规意识，规范员工行为操守，严格防范利益冲突。

3. 针对风险控制的需求和重点，强化内部审计，提高内部审计工作的水平和效果；按照监管部门的要求，严格推行风险控制自我评估制度，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。
在本报告期内的监察稽核工作中，未发现基金投资运作存在违法违规或未履行基金合同承诺从而影响基金份额持有人利益的情形。

公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规运作和风险管理为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

无。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2024)第 22519 号
摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

（一）我们审计的内容

我们审计了摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII) (以下简称“摩根标普 500 指数
(QDII)”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 4 月 6 日(基金合同生效日)至
2023 年 12 月 31 日止期间的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。

（二）我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了摩根标普 500 指数(QDII)2023 年
12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 4 月 6 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成
果和净资产变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。


按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于摩根标普 500 指数(QDII)，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层对财务报表的责任

摩根标普 500 指数(QDII)的基金管理人摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估摩根标普 500 指数(QDII)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算摩根标普500 指数(QDII)、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督摩根标普 500 指数(QDII)的财务报告过程。
6.4 注册会计师的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对摩根标普 500 指数(QDII)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致摩根标普 500 指数(QDII)不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
陈熹 金诗涛
中国 ？ 上海市
2024 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注 本期末

号 2023 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 23,120,340.12

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 7.4.7.2 247,996,685.46

其中：股票投资 247,996,685.46

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收清算款 -

应收股利 196,786.26

应收申购款 4,344,774.41


递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.5 -

资产总计 275,658,586.25

负债和净资产 附注 本期末

号 2023 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 7,953,488.57

应付赎回款 2,913,256.64

应付管理人报酬 104,952.79

应付托管费 31,485.85

应付销售服务费 3,920.43

应付投资顾问费 -

应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.6 122,086.14

负债合计 11,129,190.42

净资产：

实收基金 7.4.7.7 230,157,565.34

未分配利润 7.4.7.8 34,371,830.49

净资产合计 264,529,395.83

负债和净资产总计 275,658,586.25

注：1.报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额:230,157,565.34 份,其中:A 类,基金份额净
值:1.1494 元,基金份额:214,148,419.24 份,C 类,基金份额净值:1.1482 元,基金份额:16,009,146.10 份。
2.本财务报表的实际编制期间为2023年4月6日(基金合同生效日)至2023年12月31日止期间。7.2 利润表
会计主体：摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)

本报告期：2023 年 4 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

附注

项目 2023 年 4 月 6 日（基金合同生效日）至 2023
号

年 12 月 31 日


一、营业总收入 17,832,037.26

1.利息收入 103,624.11

其中：存款利息收入 7.4.7.9 103,624.11

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,279,729.21

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -132,762.36

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.11 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.12 -

股利收益 7.4.7.13 1,412,491.57

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.14 18,032,179.22
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -1,687,919.93

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 104,424.65

减：二、营业总支出 853,033.08

1．管理人报酬 529,891.51

2．托管费 158,967.54

3．销售服务费 6,821.78

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6. 信用减值损失 -

7．税金及附加 -


8．其他费用 7.4.7.16 157,352.25

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

16,979,004.18
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,979,004.18

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 16,979,004.18

7.3 净资产变动表
会计主体：摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)

本报告期：2023 年 4 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 4 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

- - -
产
二、本期期初净资

22,669,664.63 - 22,669,664.63
产
三、本期增减变动

241,859,731.2
额（减少以“-” 207,487,900.71 34,371,830.49

0
号填列）
（一）、综合收益

- 16,979,004.18 16,979,004.18
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

224,880,727.0
净资产变动数（净 207,487,900.71 17,392,826.31

2
资产减少以“-”
号填列）


其中：1.基金申购 298,705,916.8
275,348,507.05 23,357,409.79

款 4

2.基金赎回 -73,825,189.8
-67,860,606.34 -5,964,583.48

款 2

（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净

- - -
资产变动（净资产
减少以“-”号填
列）

四、本期期末净资 264,529,395.8
230,157,565.34 34,371,830.49

产 3

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琼慧 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：俞文涵
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况

摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)(原名为上投摩根标普 500 指数型发起式证券投
资基金(QDII)，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2021]1446 号《关于准予上投摩根中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》和证监许可[2022]3053 号《关于准予上投摩根中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金变更注册的
批复》注册，由摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司，已于 2023 年 4 月 10
日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII))基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 22,594,362.71 元和美元 10,641.37 元，美元按照募集期最后一日(2023 年3 月31日)中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算后募集资本合计为人民币 73,124.31 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第0213 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金
(QDII)基金合同》于 2023 年 4 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 22,669,664.63 份
基金份额，其中认购资金利息折合 2,177.61 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根基金管理(中国)有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据摩根基金管理(中国)有限公司 2023 年 4 月 12 日发布的《关于公司法定名称变更的公告》，
本基金管理人的中文法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。根据同一天发布的《摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，上投摩根
标普 500 指数型发起式证券投资基 金(QDII)自该日起更名为摩根标普 500 指数型发起式证券投
资基 金(QDII)。

本基金为发起式基金，发起资金认购方认购本基金的总额不少于人民币 10,001,111.19 元，且发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持期限不少于 3 年。

根据《摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》和《摩根标普 500 指数型发
起式证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购、赎回使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别称为人民币份额；以美元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别称为美元份额，美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额。人民币份额、美元现钞份额和美元现汇份额分别设置代码，分别公布基金份额净值，不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《关于摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)增设 C 类基金份额并修改基金合同
和托管协议的公告》以及更新的《摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》的
有关规定，自 2023 年 9 月 1 日起，本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额
分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称
为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基
金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具。境外投资工具包括：与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银
行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。境内投资工具包括：债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：标普 500 指数收益率(经汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人摩根基金管理(中国)有限公司于 2024 年 3 月 26 日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年 4 月 6 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业会计
准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 4 月 6 日(基金
合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2023 年 4
月 6 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债


金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险 的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将
单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末

项目

2023 年 12 月 31 日

活期存款 23,120,340.12

等于：本金 23,117,886.86

加：应计利息 2,453.26

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 23,120,340.12

注：于 2023 年 12 月 31 日，银行存款中包含的外币余额为：美元 1,444,147.80 元(折合人民币
10,228,465.62 元)。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 229,964,506.24 - 247,996,685.46 18,032,179.22

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 229,964,506.24 - 247,996,685.46 18,032,179.22

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产

无余额。
7.4.7.5 其他资产

无余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2023 年 12 月 31 日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 9,086.14

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 113,000.00

合计 122,086.14

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A

本期

项目 2023年4月6日（基金合同生效日）至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 22,669,664.63 22,669,664.63

本期申购 254,680,226.56 254,680,226.56

本期赎回（以“-”号填列） -63,201,471.95 -63,201,471.95

本期末 214,148,419.24 214,148,419.24

金额单位：人民币元

摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C

本期

项目 2023年4月6日（基金合同生效日）至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 - -

本期申购 20,668,280.49 20,668,280.49

本期赎回（以“-”号填列） -4,659,134.39 -4,659,134.39

本期末 16,009,146.10 16,009,146.10

注：1.申购含转换入份额。2.本基金自 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 21 日止期间公开发售，
共募集有效净认购资金人民币 22,667,487.02 元，折合为 22,667,487.02 份基金份额(其中人民币基金
份额 22,594,362.71 份，美钞基金份额 36,726.22 份，美汇基金份额 36,398.09 份)。根据《摩根标普
500 指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币2,177.61元在本基金成立后，折合为2,177.61份基金份额(其中人民币基金份额2,169.78份，美钞基金份额 4.60 份，美汇基金份额 3.23 份)，划入基金份额持有人账户。3.根据《摩根标普
500 指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》、《摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)基金招募说明书》及《摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回、转换
及定期定额投资业务公告》的相关规定，本基金于 2023 年 4 月 6 日(基金合同生效日)至 2023 年 4

月 25 日止期间暂不向投资人开放基金申购业务、赎回业务、转换转入业务和定期定额投资业务，申
购业务、赎回业务、转换转入业务和定期定额投资业务自 2023 年 4 月 26 日起开始办理。

7.4.7.8 未分配利润
摩根标普 500 指数(QDII)人民币 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期期初 - - -

本期利润 -1,039,107.56 17,240,351.42 16,201,243.86

本期基金份额交易产生的

-938,265.66 16,736,168.53 15,797,902.87
变动数

其中：基金申购款 -1,409,559.40 22,720,349.29 21,310,789.89

基金赎回款 471,293.74 -5,984,180.76 -5,512,887.02

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,977,373.22 33,976,519.95 31,999,146.73

摩根标普 500 指数(QDII)人民币 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期期初 - - -

本期利润 -14,067.48 791,827.80 777,760.32

本期基金份额交易产生的

-151,354.41 1,746,277.85 1,594,923.44
变动数

其中：基金申购款 -195,614.60 2,242,234.50 2,046,619.90

基金赎回款 44,260.19 -495,956.65 -451,696.46

本期已分配利润 - - -

本期末 -165,421.89 2,538,105.65 2,372,683.76

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 4 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 103,311.70

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 312.41

合计 103,624.11

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 4 月 6 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 12,094,036.86

减：卖出股票成本总额 12,171,752.50

减：交易费用 55,046.72

买卖股票差价收入 -132,762.36

7.4.7.11 基金投资收益

无。
7.4.7.12 债券投资收益

无。
7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年4月6日（基金合同生效日）至2023年12月31日

股票投资产生的股利收益 1,412,491.57

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,412,491.57

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2023年4月6日（基金合同生效日）至2023年12月31日

1.交易性金融资产 18,032,179.22

——股票投资 18,032,179.22

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 -

合计 18,032,179.22

7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年4月6日（基金合同生效日）至2023年12月31日

基金赎回费收入 104,424.65

合计 104,424.65

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2023年4月6日（基金合同生效日）至2023年12月31日

审计费用 33,000.00


信息披露费 80,000.00

证券出借违约金 -

银行汇划费 44,352.25

合计 157,352.25

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

摩根基金管理（中国）有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

香港上海汇丰银行有限公司(“汇丰银行”) 境外资产托管人

摩根资产管理控股公司(JPMorganAsset Management 基金管理人的股东

Holdings Inc.)

摩根大通公司(JPMorgan Chase &Co.) 基金管理人的实际控制人

尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司

上投摩根资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币

本期

项目

2023年4月6日（基金合同生效日）至2023年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 529,891.51


其中：应支付销售机构的客户维护费 191,282.47

应支付基金管理人的净管理费 338,609.04

应支付投资顾问的投资顾问费 -
（若有）

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2023年4月6日（基金合同生效日）至2023年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 158,967.54

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2023年4月6日（基金合同生效日）至2023年12月31日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 摩根标普 500 指数(QDII)人摩根标普 500 指数(QDII)人民

民币 A 币 C 合计

摩根基金管理（中国） - 327.36 327.36
有限公司

招商银行 - 33.08 33.08

合计 - 360.44 360.44

注：根据《关于摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)增设 C 类基金份额并修改基金
合同和托管协议的公告》 ，本基金自 2023 年 9 月 1 日起增设 C 类基金份额，自 2023 年 9 月 1
日起，支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给摩根基金管理（中国）有限公司，再由摩根基金管理（中国）有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：


日销售服务费＝前一日 X 类基金资产净值 X 0.30%/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

项目 2023年4月6日（基金合同生效日）至2023年12月31日

摩根标普500指数(QDII)人民币A 摩根标普500指数(QDII)人民币C

基金合同生效日（2023 年 4

15,000,666.67 -
月 6 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份

4,999,555.48 -
额

报告期末持有的基金份额 10,001,111.19 -

报告期末持有的基金份额占

4.35% -
基金总份额比例
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称

2023年4月6日（基金合同生效日）至2023年12月31日


期末余额 当期利息收入

招商银行 13,496,836.52 22,344.87

汇丰银行 9,623,503.60 80,966.83

注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按适用利率计息
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有 2,464 股摩根大通的美股普通股，成本总额为人民币
2,578,775.73 元，估值总额为人民币 2,968,546.55 元，占基金资产净值的比例为 1.12%。
7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

无。
7.4.11 利润分配情况

本报告期本基金未实施利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标普 500 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，年跟踪误差不超过5%，以实现对标普 500 指数的有效跟踪。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期或不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责建立并完善公司市场风险、流动性风险、信用风险管理框架，运用系统化分析工具对以上进行分析和识别，提升公司风险科技水平。运营风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。投资准则管理部负责执行和管控投资准则，通过设立投资准则、事前管控、事后管控，保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行及境外资产托管人汇丰银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有债券投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。


于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金无流动性
受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 12
月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 257,279,845.80 元，超过经确认的
当日净赎回金额。


同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

货币资金 23,120,340.12 - - - 23,120,340.12

交易性金融资产 - - - 247,996,685.46 247,996,685.4
6


应收股利 - - - 196,786.26 196,786.26

应收申购款 - - - 4,344,774.41 4,344,774.41

资产总计 23,120,340.12 - - 252,538,246.13 275,658,586.2
5

负债

应付清算款 - - - 7,953,488.57 7,953,488.57

应付赎回款 - - - 2,913,256.64 2,913,256.64

应付管理人报酬 - - - 104,952.79 104,952.79

应付托管费 - - - 31,485.85 31,485.85

应付销售服务费 - - - 3,920.43 3,920.43

其他负债 - - - 122,086.14 122,086.14

负债总计 - - - 11,129,190.42 11,129,190.42

利率敏感度缺口 23,120,340.12 - - 241,409,055.71 264,529,395.8
3

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金净资产

无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的
外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年12月31日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产


货币资金 10,228,465.62 - - 10,228,465.62

交易性金融资产 247,996,685.46 - - 247,996,685.46

应收股利 196,786.26 - - 196,786.26

应收申购款 258,070.64 - - 258,070.64

资产合计 258,680,007.98 - - 258,680,007.98

以外币计价的负债

应付赎回款 32,919.26 - - 32,919.26

应付证券清算款 7,953,488.57 - - 7,953,488.57

其他负债 124.09 - - 124.09

负债合计 7,986,531.92 - - 7,986,531.92

资产负债表外汇风 - -

250,693,476.06 250,693,476.06
险敞口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

分析 本期末

2023 年 12 月 31 日

1. 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 1,253

2. 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 1,253

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和衍生工具，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指
数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 指数成份股及其备选
成份股的资产不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产 80%，现金或到期日在一年以

内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 247,996,685.46 93.75

交易性金融资产—基金投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

合计 247,996,685.46 93.75

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末

分析

2023 年 12 月 31 日

1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约 1,164

2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 减少约 1,164

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值


单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 12 月 31 日

第一层次 247,996,685.46

第二层次 -

第三层次 -

合计 247,996,685.46

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况

本基金在本报告期内均未持有第三层次公允价值资产。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 247,996,685.46 89.97

其中：普通股 247,996,685.46 89.97


存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 23,120,340.12 8.39

8 其他各项资产 4,541,560.67 1.65

9 合计 275,658,586.25 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

美国 247,996,685.46 93.75

合计 247,996,685.46 93.75

注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合


金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

信息技术 72,190,167.84 27.29

金融 32,299,243.36 12.21

医疗保健 31,877,441.70 12.05

消费者非必需品 27,230,725.02 10.29

电信服务 21,987,975.85 8.31

工业 19,271,207.26 7.29

消费者常用品 15,340,191.73 5.80

能源 9,804,235.75 3.71

房地产 6,282,544.95 2.37

基础材料 6,005,708.60 2.27

公用事业 5,707,243.40 2.16

合计 247,996,685.46 93.75

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
8.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

占基金资
公司名称 公司名称 所在证 所属国家

序号 证券代码 数量（股） 公允价值 产净值比
(英文) (中文) 券市场 (地区)

例（％）

APPLE 纳斯达

1 INC - AAPL 克交易 美国 12,889 17,575,855.83 6.64
所

MICROS 纳斯达

2 OFT - MSFT 克交易 美国 6,507 17,330,603.95 6.55
CORP 所

AMAZO 纳斯达

3 N.COM - AMZN 克交易 美国 8,105 8,722,158.77 3.30
INC 所

NVIDIA 纳斯达

4 CORP - NVDA 克交易 美国 2,243 7,867,310.60 2.97
所


ALPHAB 纳斯达

5 ET - GOOGL 克交易 美国 5,393 5,335,739.08 2.02
INC-CLA 所

META

PLATFO 纳斯达

6 RMS - META 克交易 美国 2,010 5,039,054.91 1.90
INC-CLA 所

SSA

ALPHAB 纳斯达

7 ET - GOOG 克交易 美国 4,640 4,631,485.19 1.75
INC-CLC 所

TESLA 纳斯达

8 INC - TSLA 克交易 美国 2,446 4,304,738.14 1.63
所

BERKSH

IRE 纽约证

9 HATHAW - BRK/B 券交易 美国 1,620 4,092,307.57 1.55
AY 所

INC-CLB

UNITED 纽约证

10 HEALTH - UNH 券交易 美国 847 3,158,318.22 1.19
GROUP 所

INC

BROADC 纳斯达

11 OM INC - AVGO 克交易 美国 386 3,051,740.66 1.15
所

JPMORG

AN 纽约证

12 CHASE - JPM 券交易 美国 2,464 2,968,546.55 1.12
COM 所

SHS

USD1.00

ELI 纽约证

13 LILLY & - LLY 券交易 美国 715 2,951,982.95 1.12
CO 所

VISA 纽约证

14 INC-CLA - V 券交易 美国 1,469 2,708,808.01 1.02
SSA 所

SHARES

JOHNSO 纽约证

15 N & - JNJ 券交易 美国 2,358 2,617,715.77 0.99
JOHNSO 所

N

16 EXXON - XOM 纽约证 美国 3,671 2,599,539.16 0.98
MOBIL 券交易


CORP 所

MASTER 纽约证

17 CARD - MA 券交易 美国 729 2,202,194.09 0.83
INC -A 所

HOME 纽约证

18 DEPOT - HD 券交易 美国 882 2,164,877.54 0.82
INC 所

PROCTE 纽约证

19 R & - PG 券交易 美国 2,073 2,151,564.33 0.81
GAMBLE 所

CO/THE

COSTCO 纳斯达

20 WHOLES - COST 克交易 美国 389 1,818,632.81 0.69
ALE 所

CORP

MERCK 纽约证

21 & CO. - MRK 券交易 美国 2,229 1,721,135.62 0.65
INC. 所

ABBVIE 纽约证

22 INC - ABBV 券交易 美国 1,553 1,704,582.15 0.64
所

ADOBE 纳斯达

23 INC - ADBE 克交易 美国 400 1,690,215.53 0.64
所

CHEVRO 纽约证

24 N CORP - CVX 券交易 美国 1,544 1,631,167.34 0.62
所

SALESF 纽约证

25 ORCE - CRM 券交易 美国 856 1,595,362.88 0.60
INC 所

ADVANC 纳斯达

26 ED - AMD 克交易 美国 1,421 1,483,610.41 0.56
MICRO 所

DEVICES

PEPSICO 纳斯达

27 INC - PEP 克交易 美国 1,209 1,454,337.25 0.55
所

BANK 纽约证

28 OF - BAC 券交易 美国 6,055 1,443,963.15 0.55
AMERIC 所

ACORP

COCA-C 纽约证

29 OLA - KO 券交易 美国 3,422 1,428,286.37 0.54
CO/THE 所


WALMA 纽约证

30 RT INC - WMT 券交易 美国 1,255 1,401,317.51 0.53
所

ACCENT 纽约证

31 URE - ACN 券交易 美国 552 1,371,935.42 0.52
PLC-CL 所

A

MCDON 纽约证

32 ALD'S - MCD 券交易 美国 638 1,339,858.30 0.51
CORP 所

NETFLIX 纳斯达

33 INC - NFLX 克交易 美国 385 1,327,643.62 0.50
所

INTEL 纳斯达

34 CORP - INTC 克交易 美国 3,708 1,319,698.24 0.50
所

THERMO 纽约证

35 FISHER - TMO 券交易 美国 340 1,278,204.95 0.48
SCIENTI 所

FIC INC

CISCO 纳斯达

36 SYSTEM - CSCO 克交易 美国 3,562 1,274,547.73 0.48
S INC 所

LINDE 纳斯达

37 PLC - LIN 克交易 美国 426 1,239,206.62 0.47
所

ABBOTT 纽约证

38 LABORA - ABT 券交易 美国 1,526 1,189,658.60 0.45
TORIES 所

WELLS 纽约证

39 FARGO - WFC 券交易 美国 3,194 1,113,461.92 0.42
& CO 所

COMCAS 纳斯达

40 T - CMCSA 克交易 美国 3,532 1,096,955.83 0.41
CORP-CL 所

ASSA

INTUIT 纳斯达

41 INC - INTU 克交易 美国 246 1,089,017.40 0.41
所

ORACLE 纽约证

42 CORP - ORCL 券交易 美国 1,397 1,043,180.50 0.39
所

WALT 纽约证

43 DISNEY - DIS 券交易 美国 1,609 1,028,950.65 0.39
CO/THE 所


PFIZER 纽约证

44 INC - PFE 券交易 美国 4,966 1,012,621.69 0.38
所

QUALCO 纳斯达

45 MM INC - QCOM 克交易 美国 979 1,002,859.11 0.38
所

VERIZO

N 纽约证

46 COMMU - VZ 券交易 美国 3,697 987,164.77 0.37
NICATIO 所

NS-US

LIST

TEXAS 纳斯达

47 INSTRU - TXN 克交易 美国 799 964,646.32 0.36
MENTS 所

INC

AMGEN 纳斯达

48 INC - AMGN 克交易 美国 471 960,820.81 0.36
所

DANAHE 纽约证

49 R CORP - DHR 券交易 美国 578 947,059.83 0.36
所

CATERPI 纽约证

50 LLAR - CAT 券交易 美国 449 940,269.72 0.36
INC 所

UNION 纽约证

51 PACIFIC - UNP 券交易 美国 536 932,453.89 0.35
CORP 所

INTL

BUSINES 纽约证

52 S - IBM 券交易 美国 803 930,175.59 0.35
MACHIN 所

ES CORP

PHILIP

MORRIS 纽约证

53 INTERN - PM 券交易 美国 1,365 909,554.67 0.34
ATIONA 所

L

SERVICE 纽约证

54 NOW - NOW 券交易 美国 180 900,694.21 0.34
INC 所

S&P 纽约证

55 GLOBAL - SPGI 券交易 美国 285 889,220.24 0.34
INC 所

56 GENERA - GE 纽约证 美国 957 865,094.51 0.33


L 券交易

ELECTRI 所

C CO

HONEY

WELL 纳斯达

57 INTERN - HON 克交易 美国 580 861,481.55 0.33
ATIONA 所

L INC

CONOCO 纽约证

58 PHILLIP - COP 券交易 美国 1,044 858,260.90 0.32
S 所

APPLIED 纳斯达

59 MATERI - AMAT 克交易 美国 736 844,849.39 0.32
ALS INC 所

NIKE 纽约证

60 INC -CL - NKE 券交易 美国 1,076 827,410.36 0.31
B 所

LOWE'S 纽约证

61 COS INC - LOW 券交易 美国 508 800,737.48 0.30
所

UBER 纽约证

62 TECHNO - UBER 券交易 美国 1,810 789,308.13 0.30
LOGIES 所

INC

GOLDM

AN 纽约证

63 SACHS - GS 券交易 美国 287 784,168.14 0.30
GROUP 所

INC

BOOKIN 纳斯达

64 G - BKNG 克交易 美国 31 778,840.75 0.29
HOLDIN 所

GS INC

NEXTER 纽约证

65 A - NEE 券交易 美国 1,804 776,086.57 0.29
ENERGY 所

INC

PROLOG 纽约证

66 IS INC - PLD 券交易 美国 813 767,572.74 0.29
所

AT&T 纽约证

67 INC - T 券交易 美国 6,288 747,314.38 0.28
所

68 INTUITI - ISRG 纳斯达 美国 310 740,720.10 0.28
VE 克交易


SURGIC 所

ALINC

MORGA 纽约证

69 N - MS 券交易 美国 1,111 733,773.03 0.28
STANLE 所

Y

UNITED 纽约证

70 PARCEL - UPS 券交易 美国 636 708,257.82 0.27
SERVICE 所

-CLB

BLACKR 纽约证

71 OCK INC - BLK 券交易 美国 123 707,217.51 0.27
所

ELEVAN 纽约证

72 CE - ELV 券交易 美国 207 691,363.03 0.26
HEALTH 所

INC

STARBU 纳斯达

73 CKS - SBUX 克交易 美国 1,005 683,410.08 0.26
CORP 所

MEDTRO 纽约证

74 NIC PLC - MDT 券交易 美国 1,170 682,663.21 0.26
US 所

AMERIC 纽约证

75 AN - AXP 券交易 美国 506 671,397.75 0.25
EXPRES 所

S CO

TJX 纽约证

76 COMPAN - TJX 券交易 美国 1,006 668,414.66 0.25
IES INC 所

DEERE & 纽约证

77 CO - DE 券交易 美国 236 668,389.58 0.25
所

VERTEX

PHARM 纳斯达

78 ACEUTI - VRTX 克交易 美国 227 654,186.72 0.25
CALS 所

INC

BRISTOL 纽约证

79 -MYERS - BMY 券交易 美国 1,790 650,509.87 0.25
SQUIBB 所

CO

LAM 纳斯达

80 RESEAR - LRCX 克交易 美国 116 643,521.09 0.24
CH CORP 所


SCHWAB 纽约证

81 (CHARL - SCHW 券交易 美国 1,309 637,862.30 0.24
ES) 所

CORP

STRYKE 纽约证

82 R CORP - SYK 券交易 美国 297 629,932.65 0.24
所

GILEAD 纳斯达

83 SCIENCE - GILD 克交易 美国 1,096 628,851.40 0.24
S INC 所

AMERIC 纽约证

84 AN - AMT 券交易 美国 410 626,895.44 0.24
TOWER 所

CORP

ANALOG 纳斯达

85 DEVICES - ADI 克交易 美国 438 615,977.32 0.23
INC 所

MONDE

LEZ 纳斯达

86 INTERN - MDLZ 克交易 美国 1,196 613,547.95 0.23
ATIONA 所

L INC-A

CITIGRO 纽约证

87 UP INC - C 券交易 美国 1,683 613,174.27 0.23
所

EATON 纽约证

88 CORP - ETN 券交易 美国 351 598,685.19 0.23
PLC 所

AUTOMA

TIC 纳斯达

89 DATA - ADP 克交易 美国 362 597,320.50 0.23
PROCES 所

SING

CVS 纽约证

90 Health - CVS 券交易 美国 1,055 590,008.74 0.22
Corp 所

REGENE

RON 纳斯达

91 PHARM - REGN 克交易 美国 94 584,742.47 0.22
ACEUTI 所

CALS

MICRON 纳斯达

92 TECHNO - MU 克交易 美国 966 583,886.74 0.22
LOGY 所

INC


MARSH 纽约证

93 & - MMC 券交易 美国 434 582,410.28 0.22
MCLENN 所

AN COS

PROGRE 纽约证

94 SSIVE - PGR 券交易 美国 515 580,988.21 0.22
CORP 所

BLACKS 纽约证

95 TONE - BX 券交易 美国 625 579,541.93 0.22
INC 所

CHUBB 纽约证

96 LTD - CB 券交易 美国 359 574,647.78 0.22
所

PALO 纳斯达

97 ALTO - PANW 克交易 美国 273 570,173.22 0.22
NETWO 所

RKS INC

ZOETIS 纽约证

98 INC - ZTS 券交易 美国 404 564,756.65 0.21
所

THE 纽约证

99 CIGNA - CI 券交易 美国 257 545,075.03 0.21
GROUP 所

BOSTON 纽约证

100 SCIENTI - BSX 券交易 美国 1,288 527,372.74 0.20
FIC 所

CORP

T-MOBIL 纳斯达

101 E US INC - TMUS 克交易 美国 448 508,735.04 0.19
所

FISERV 纽约证

102 INC - FI 券交易 美国 528 496,777.18 0.19
所

KLA 纳斯达

103 CORP - KLAC 克交易 美国 120 494,060.82 0.19
所

SYNOPS 纳斯达

104 YS INC - SNPS 克交易 美国 134 488,691.71 0.18
所

SOUTHE 纽约证

105 RN - SO 券交易 美国 959 476,276.73 0.18
CO/THE 所

EQUINIX 纳斯达

106 INC - EQIX 克交易 美国 83 473,459.87 0.18
所


CME 纳斯达

107 GROUP - CME 克交易 美国 317 472,842.47 0.18
INC 'A' 所

DUKE 纽约证

108 ENERGY - DUK 券交易 美国 678 465,992.93 0.18
CORP 所

SCHLUM 纽约证

109 BERGER - SLB 券交易 美国 1,256 462,941.14 0.18
LTD 所

CADENC 纳斯达

110 E - CDNS 克交易 美国 239 461,058.48 0.17
DESIGN 所

SYS INC

INTERC

ONTINE 纽约证

111 NTAL - ICE 券交易 美国 503 457,544.47 0.17
EXCHAN 所

GE IN

SHERWI 纽约证

112 N-WILLI - SHW 券交易 美国 207 457,282.48 0.17
AMS 所

CO/THE

ILLINOIS 纽约证

113 TOOL - ITW 券交易 美国 241 447,113.43 0.17
WORKS 所

ALTRIA 纽约证

114 GROUP - MO 券交易 美国 1,555 444,288.56 0.17
INC 所

BECTON 纽约证

115 DICKINS - BDX 券交易 美国 255 440,378.56 0.17
ONAND 所

CO

EOG 纽约证

116 RESOUR - EOG 券交易 美国 513 439,462.77 0.17
CES INC 所

CSX 纳斯达

117 CORP - CSX 克交易 美国 1,738 426,778.43 0.16
所

PAYPAL 纳斯达

118 HOLDIN - PYPL 克交易 美国 948 412,331.28 0.16
GS INC 所

TARGET 纽约证

119 CORP - TGT 券交易 美国 406 409,539.56 0.15
所

120 COLGAT - CL 纽约证 美国 724 408,742.90 0.15


E-PALM 券交易

OLIVE 所

CO

WASTE 纽约证

121 MANAG - WM 券交易 美国 322 408,460.73 0.15
EMENT 所

INC

US 纽约证

122 BANCOR - USB 券交易 美国 1,279 392,063.71 0.15
P 所

CHIPOTL

E 纽约证

123 MEXICA - CMG 券交易 美国 24 388,748.44 0.15
N GRILL 所

INC

PNC

FINANCI 纽约证

124 AL - PNC 券交易 美国 350 383,864.63 0.15
SERVICE 所

S GROUP

MCKESS 纽约证

125 ON - MCK 券交易 美国 117 383,660.37 0.15
CORP 所

MOODY' 纽约证

126 S CORP - MCO 券交易 美国 138 381,738.27 0.14
所

Freeport- 纽约证

127 McMoRa - FCX 券交易 美国 1,261 380,204.79 0.14
n Inc 所

AIR

PRODUC 纽约证

128 TS & - APD 券交易 美国 195 378,152.44 0.14
CHEMIC 所

ALS INC

纽约证

129 3M CO - MMM 券交易 美国 486 376,300.45 0.14
所

ARISTA 纽约证

130 NETWO - ANET 券交易 美国 222 370,306.36 0.14
RKS INC 所

AMPHEN 纽约证

131 OL - APH 券交易 美国 526 369,308.83 0.14
CORP-CL 所

A

132 NXP - NXPI 纳斯达 美国 227 369,273.28 0.14


SEMICO 克交易

NDUCTO 所

RS NV

PARKER 纽约证

133 HANNIFI - PH 券交易 美国 113 368,718.99 0.14
N CORP 所

AIRBNB 纳斯达

134 INC-CLA - ABNB 克交易 美国 382 368,339.21 0.14
SSA 所

GENERA 纽约证

135 L - GD 券交易 美国 199 365,993.78 0.14
DYNAMI 所

CS CORP

LULULE 纳斯达

136 MON - LULU 克交易 美国 101 365,752.68 0.14
ATHLETI 所

CAINC

PHILLIP 纽约证

137 S 66 - PSX 券交易 美国 387 364,937.39 0.14
所

FEDEX 纽约证

138 CORP - FDX 券交易 美国 203 363,717.26 0.14
所

ROPER 纳斯达

139 TECHNO - ROP 克交易 美国 94 362,959.90 0.14
LOGIES 所

INC

AON 纽约证

140 PLC-CLA - AON 券交易 美国 176 362,772.49 0.14
SSA 所

MARATH

ON 纽约证

141 PETROL - MPC 券交易 美国 339 356,217.60 0.13
EUM 所

CORP

TRANSD 纽约证

142 IGM - TDG 券交易 美国 49 351,078.11 0.13
GROUP 所

INC

HUMAN 纽约证

143 AINC - HUM 券交易 美国 108 350,193.34 0.13
所

O'REILL 纳斯达

144 Y - ORLY 克交易 美国 52 349,914.84 0.13
AUTOM 所


OTIVE

INC

TRANE 纽约证

145 TECHNO - TT 券交易 美国 201 347,221.58 0.13
LOGIES 所

PLC

MARRIO

TT 纳斯达

146 INTERN - MAR 克交易 美国 217 346,596.67 0.13
ATIONA 所

L -CLA

EMERSO 纽约证

147 N - EMR 券交易 美国 501 345,368.95 0.13
ELECTRI 所

C CO

HCA 纽约证

148 HEALTH - HCA 券交易 美国 174 333,583.27 0.13
CARE 所

INC

NORFOL 纽约证

149 K - NSC 券交易 美国 199 333,167.52 0.13
SOUTHE 所

RN CORP

PIONEER

NATURA 纽约证

150 L - PXD 券交易 美国 205 326,515.30 0.12
RESOUR 所

CES CO

CINTAS 纳斯达

151 CORP - CTAS 克交易 美国 76 324,402.96 0.12
所

AUTODE 纳斯达

152 SK INC - ADSK 克交易 美国 188 324,205.21 0.12
所

MOTOR 纽约证

153 OLA - MSI 券交易 美国 146 323,758.29 0.12
SOLUTI 所

ONS INC

PACCAR 纳斯达

154 INC - PCAR 克交易 美国 460 318,147.80 0.12
所

ECOLAB 纽约证

155 INC - ECL 券交易 美国 223 313,282.34 0.12
所

156 CROWN - CCI 纽约证 美国 382 311,657.07 0.12


CASTLE 券交易

INC 所

CAPITAL 纽约证

157 ONE - COF 券交易 美国 335 311,109.01 0.12
FINANCI 所

ALCORP

WELLTO 纽约证

158 WER INC - WELL 券交易 美国 487 311,021.12 0.12
所

TRUIST 纽约证

159 FINANCI - TFC 券交易 美国 1,173 306,731.62 0.12
ALCORP 所

GENERA 纽约证

160 L - GM 券交易 美国 1,204 306,310.34 0.12
MOTORS 所

CO

MICROC

HIP 纳斯达

161 TECHNO - MCHP 克交易 美国 476 304,029.71 0.11
LOGY 所

INC

ARTHUR

J 纽约证

162 GALLAG - AJG 券交易 美国 190 302,623.94 0.11
HER & 所

CO

CARRIE 纽约证

163 R - CARR 券交易 美国 738 300,293.02 0.11
GLOBAL 所

CORP

PUBLIC 纽约证

164 STORAG - PSA 券交易 美国 139 300,271.07 0.11
E 所

DEXCO 纳斯达

165 M INC - DXCM 克交易 美国 340 298,823.36 0.11
所

FORD 纽约证

166 MOTOR - F 券交易 美国 3,458 298,557.19 0.11
CO 所

NEWMO 纽约证

167 NT CORP - NEM 券交易 美国 1,014 297,257.09 0.11
所

AMERIC 纽约证

168 AN - AIG 券交易 美国 617 296,069.25 0.11
INTERN 所


ATIONA

LGROUP

AUTOZO 纽约证

169 NE INC - AZO 券交易 美国 16 293,009.60 0.11
所

纽约证

170 SEMPRA - SRE 券交易 美国 553 292,697.46 0.11
所

ROSS 纳斯达

171 STORES - ROST 克交易 美国 298 292,092.11 0.11
INC 所

HILTON

WORLD 纽约证

172 WIDE - HLT 券交易 美国 226 291,469.68 0.11
HOLDIN 所

GS IN

SIMON

PROPER 纽约证

173 TY - SPG 券交易 美国 287 289,949.31 0.11
GROUP 所

INC

EDWAR

DS 纽约证

174 LIFESCI - EW 券交易 美国 533 287,849.78 0.11
ENCES 所

CORP

IDEXX 纳斯达

175 LABORA - IDXX 克交易 美国 73 286,981.44 0.11
TORIES 所

INC

DR 纽约证

176 HORTON - DHI 券交易 美国 265 285,253.62 0.11
INC 所

MSCI 纽约证

177 INC - MSCI 券交易 美国 70 280,443.05 0.11
所

VALERO 纽约证

178 ENERGY - VLO 券交易 美国 299 275,304.55 0.10
CORP 所

AFLAC 纽约证

179 INC - AFL 券交易 美国 468 273,463.05 0.10
所

TE 纽约证

180 CONNEC - TEL 券交易 美国 273 271,667.58 0.10
TIVITY 所


LTD

TRAVEL 纽约证

181 ERS COS - TRV 券交易 美国 201 271,185.89 0.10
INC/THE 所

COPART 纳斯达

182 INC - CPRT 克交易 美国 768 266,536.17 0.10
所

NUCOR 纽约证

183 CORP - NUE 券交易 美国 216 266,257.39 0.10
所

AMERIC

AN 纳斯达

184 ELECTRI - AEP 克交易 美国 462 265,768.69 0.10
C 所

POWER

MONSTE 纳斯达

185 R - MNST 克交易 美国 650 265,222.33 0.10
BEVERA 所

GE CORP

WILLIA 纽约证

186 MS COS - WMB 券交易 美国 1,070 263,958.77 0.10
INC 所

IQVIA 纽约证

187 HOLDIN - IQV 券交易 美国 161 263,846.02 0.10
GS INC 所

REALTY 纽约证

188 INCOME - O 券交易 美国 637 259,060.66 0.10
CORP 所

METLIFE 纽约证

189 INC - MET 券交易 美国 547 256,203.29 0.10
所

KIMBER 纽约证

190 LY-CLAR - KMB 券交易 美国 297 255,603.81 0.10
K CORP 所

ONEOK 纽约证

191 INC - OKE 券交易 美国 512 254,641.76 0.10
所

DIGITAL 纽约证

192 REALTY - DLR 券交易 美国 266 253,548.48 0.10
TRUST 所

INC

AGILEN 纽约证

193 T - A 券交易 美国 257 253,069.90 0.10
TECHNO 所

LOGIES


INC

BANK

OF NEW 纽约证

194 YORK - BK 券交易 美国 676 249,210.47 0.09
MELLON 所

CORP

L3Harris 纽约证

195 Technolog - LHX 券交易 美国 167 249,123.63 0.09
ies Inc 所

HESS 纽约证

196 CORP - HES 券交易 美国 243 248,113.21 0.09
所

CENTEN 纽约证

197 E CORP - CNC 券交易 美国 470 247,035.37 0.09
所

OCCIDE

NTAL 纽约证

198 PETROL - OXY 券交易 美国 581 245,709.56 0.09
EUM 所

CORP

DOMINI 纽约证

199 ON - D 券交易 美国 736 245,004.76 0.09
ENERGY 所

INC

JOHNSO

N 纽约证

200 CONTRO - JCI 券交易 美国 598 244,131.60 0.09
LS 所

INTERN

ATION

UNITED 纽约证

201 RENTAL - URI 券交易 美国 60 243,681.71 0.09
S INC 所

CONSTE 纽约证

202 LLATION - STZ 券交易 美国 142 243,138.47 0.09
BRANDS 所

INC-A

CHARTE

R 纳斯达

203 COMMU - CHTR 克交易 美国 88 242,255.54 0.09
NICATIO 所

NS

INC-A

204 ARCHER - ADM 纽约证 美国 469 239,899.41 0.09
-DANIEL 券交易


S-MIDLA 所

ND CO

DOW 纽约证

205 INC - DOW 券交易 美国 617 239,652.22 0.09
所

AMERIP 纽约证

206 RISE - AMP 券交易 美国 89 239,429.75 0.09
FINANCI 所

ALINC

PAYCHE 纳斯达

207 X INC - PAYX 克交易 美国 283 238,744.57 0.09
所

AMETEK 纽约证

208 INC - AME 券交易 美国 203 237,076.88 0.09
所

COGNIZ

ANT 纳斯达

209 TECH - CTSH 克交易 美国 441 235,915.74 0.09
SOLUTI 所

ONS-A

GENERA 纽约证

210 LMILLS - GIS 券交易 美国 511 235,758.58 0.09
INC 所

PRUDEN 纽约证

211 TIAL - PRU 券交易 美国 317 232,851.34 0.09
FINANCI 所

ALINC

BIOGEN 纳斯达

212 INC - BIIB 克交易 美国 127 232,764.37 0.09
所

CONSTE 纳斯达

213 LLATION - CEG 克交易 美国 281 232,639.00 0.09
ENERGY 所

FORTINE 纳斯达

214 T INC - FTNT 克交易 美国 561 232,562.79 0.09
所

LENNAR 纽约证

215 CORP-A - LEN 券交易 美国 220 232,233.23 0.09
所

KENVUE 纽约证

216 INC - KVUE 券交易 美国 1,516 231,175.64 0.09
所

FASTEN 纳斯达

217 ALCO - FAST 克交易 美国 503 230,749.48 0.09
所


SYSCO 纽约证

218 CORP - SYY 券交易 美国 443 229,455.33 0.09
所

WW 纽约证

219 GRAING - GWW 券交易 美国 39 228,905.14 0.09
ER INC 所

YUM! 纽约证

220 BRANDS - YUM 券交易 美国 247 228,580.12 0.09
INC 所

OTIS 纽约证

221 WORLD - OTIS 券交易 美国 360 228,128.10 0.09
WIDE 所

CORP

ALLSTAT 纽约证

222 E CORP - ALL 券交易 美国 230 228,030.36 0.09
所

OLD

DOMINI 纳斯达

223 ON - ODFL 克交易 美国 79 226,795.63 0.09
FREIGHT 所

LINE

ON 纳斯达

224 SEMICO - ON 克交易 美国 379 224,223.20 0.08
NDUCTO 所

R

EXELON 纳斯达

225 CORP - EXC 克交易 美国 875 222,485.31 0.08
所

COSTAR 纳斯达

226 GROUP - CSGP 克交易 美国 359 222,205.62 0.08
INC 所

ROCKW

ELL 纽约证

227 AUTOMA - ROK 券交易 美国 101 222,102.71 0.08
TION 所

INC

FIDELIT

Y 纽约证

228 NATION - FIS 券交易 美国 521 221,663.51 0.08
ALINFO 所

SERV

GARTNE 纽约证

229 R INC - IT 券交易 美国 69 220,460.30 0.08
所

230 PPG - PPG 纽约证 美国 207 219,258.08 0.08


INDUST 券交易

RIES INC 所

VERISK 纳斯达

231 ANALYT - VRSK 克交易 美国 128 216,547.04 0.08
ICS INC 所

BAKER 纳斯达

232 HUGHES - BKR 克交易 美国 885 214,246.72 0.08
CO 所

CENCOR 纽约证

233 AINC - COR 券交易 美国 147 213,832.80 0.08
所

XCEL 纳斯达

234 ENERGY - XEL 克交易 美国 485 212,667.63 0.08
INC 所

KINDER 纽约证

235 MORGA - KMI 券交易 美国 1,701 212,520.95 0.08
N INC 所

CUMMIN 纽约证

236 S INC - CMI 券交易 美国 125 212,100.30 0.08
所

DUPONT 纽约证

237 DE - DD 券交易 美国 389 211,955.25 0.08
NEMOU 所

RS INC

ESTEE 纽约证

238 LAUDER - EL 券交易 美国 204 211,312.35 0.08
COMPAN 所

IES-CLA

EXTRA 纽约证

239 SPACE - EXR 券交易 美国 186 211,215.89 0.08
STORAG 所

E INC

CORTEV 纽约证

240 AINC - CTVA 券交易 美国 620 210,429.85 0.08
所

REPUBLI 纽约证

241 C - RSG 券交易 美国 180 210,241.45 0.08
SERVICE 所

S INC

KEURIG 纳斯达

242 DR - KDP 克交易 美国 885 208,856.07 0.08
PEPPER 所

INC

243 ELECTR - EA 纳斯达 美国 215 208,331.60 0.08
ONIC 克交易


ARTS 所

INC

GLOBAL 纽约证

244 PAYMEN - GPN 券交易 美国 229 205,986.16 0.08
TS INC 所

MODER 纳斯达

245 NAINC - MRNA 克交易 美国 292 205,677.36 0.08
所

VICI 纽约证

246 PROPER - VICI 券交易 美国 910 205,474.79 0.08
TIES INC 所

HALLIB 纽约证

247 URTON - HAL 券交易 美国 787 201,503.17 0.08
CO 所

CONSOL

IDATED 纽约证

248 EDISON - ED 券交易 美国 304 195,871.22 0.07
COMPAN 所

Y OF N

QUANTA 纽约证

249 SERVICE - PWR 券交易 美国 128 195,641.17 0.07
S INC 所

ANSYS 纳斯达

250 INC - ANSS 克交易 美国 76 195,332.93 0.07
所

Ingersoll 纽约证

251 Rand INC - IR 券交易 美国 356 195,008.26 0.07
COMMO 所

N STOCK

MARTIN

MARIET 纽约证

252 TA - MLM 券交易 美国 54 190,816.01 0.07
MATERI 所

ALS

CDW 纳斯达

253 CORP/DE - CDW 克交易 美国 118 189,984.64 0.07
所

ROYAL 纽约证

254 CARIBB - RCL 券交易 美国 207 189,847.74 0.07
EAN 所

GROUP

PUBLIC 纽约证

255 SERVICE - PEG 券交易 美国 438 189,700.91 0.07
ENTERP 所

RISE GP


EQUIFA 纽约证

256 X INC - EFX 券交易 美国 108 189,159.94 0.07
所

KROGER 纽约证

257 CO - KR 券交易 美国 582 188,422.63 0.07
所

GE

HEALTH 纳斯达

258 CARE - GEHC 克交易 美国 344 188,386.22 0.07
TECHNO 所

LOGY

VULCAN 纽约证

259 MATERI - VMC 券交易 美国 117 188,117.72 0.07
ALS CO 所

MONOLI

THIC 纳斯达

260 POWER - MPWR 克交易 美国 42 187,640.27 0.07
SYSTEM 所

S INC

DOLLAR 纽约证

261 GENERA - DG 券交易 美国 193 185,838.36 0.07
LCORP 所

DOLLAR 纳斯达

262 TREE - DLTR 克交易 美国 184 185,121.95 0.07
INC 所

KRAFT 纳斯达

263 HEINZ - KHC 克交易 美国 701 183,604.69 0.07
CO/THE 所

FAIR 纽约证

264 ISAAC - FICO 券交易 美国 22 181,375.34 0.07
CORP 所

DEVON 纽约证

265 ENERGY - DVN 券交易 美国 563 180,636.47 0.07
CORP 所

CBRE 纽约证

266 GROUP - CBRE 券交易 美国 268 176,700.05 0.07
INC -A 所

KEYSIG

HT 纽约证

267 TECHNO - KEYS 券交易 美国 156 175,778.73 0.07
LOGIES 所

IN

DISCOV 纽约证

268 ER - DFS 券交易 美国 220 175,141.01 0.07
FINANCI 所


AL

SERVICE

S

HERSHE 纽约证

269 Y - HSY 券交易 美国 132 174,305.81 0.07
CO/THE 所

ARCH 纳斯达

270 CAPITAL - ACGL 克交易 美国 328 172,538.54 0.07
GROUP 所

LTD

DIAMON 纳斯达

271 DBACK - FANG 克交易 美国 157 172,446.46 0.07
ENERGY 所

INC

XYLEM 纽约证

272 INC - XYL 券交易 美国 212 171,715.25 0.06
所

SBA 纳斯达

273 COMMU - SBAC 克交易 美国 95 170,696.97 0.06
NICATIO 所

NS CORP

EDISON 纽约证

274 INTERN - EIX 券交易 美国 337 170,637.33 0.06
ATIONA 所

L

AVALON

BAY 纽约证

275 COMMU - AVB 券交易 美国 125 165,752.89 0.06
NITIES 所

INC

WEC 纽约证

276 ENERGY - WEC 券交易 美国 277 165,133.79 0.06
GROUP 所

INC

METTLE

R-TOLED 纽约证

277 O - MTD 券交易 美国 19 163,229.60 0.06
INTERN 所

ATIONA

L

纽约证

278 HP INC - HPQ 券交易 美国 765 163,035.61 0.06
所

279 WEST - WST 纽约证 美国 65 162,107.42 0.06
PHARM 券交易


ACEUTI 所

CAL

SERVICE

S

DELTA 纽约证

280 AIR - DAL 券交易 美国 566 161,274.35 0.06
LINES 所

INC

FORTIVE 纽约证

281 CORP - FTV 券交易 美国 309 161,143.25 0.06
所

AMERIC

AN 纽约证

282 WATER - AWK 券交易 美国 171 159,858.59 0.06
WORKS 所

CO INC

ZIMMER 纽约证

283 BIOMET - ZBH 券交易 美国 184 158,601.48 0.06
HOLDIN 所

GS INC

TAKE-T

WO 纳斯达

284 INTERA - TTWO 克交易 美国 139 158,454.52 0.06
CTIVE 所

SOFTWR

E

APTIV 纽约证

285 PLC - APTV 券交易 美国 249 158,229.50 0.06
所

WEYER 纽约证

286 HAEUSE - WY 券交易 美国 642 158,102.44 0.06
R CO 所

WARNER 纳斯达

287 BROS - WBD 克交易 美国 1,952 157,333.40 0.06
DISCOV 所

ERY INC

RESMED 纽约证

288 INC - RMD 券交易 美国 129 157,169.22 0.06
所

WILLIS 纳斯达

289 TOWERS - WTW 克交易 美国 91 155,459.60 0.06
WATSON 所

PLC

290 CARDIN - CAH 纽约证 美国 217 154,924.15 0.06
AL 券交易


HEALTH 所

INC

LYONDE

LLBASE 纽约证

291 LL - LYB 券交易 美国 225 151,520.20 0.06
INDU-CL 所

A

HARTFO

RD 纽约证

292 FINANCI - HIG 券交易 美国 265 150,866.47 0.06
ALSVCS 所

GRP

T ROWE 纳斯达

293 PRICE - TROW 克交易 美国 197 150,258.98 0.06
GROUP 所

INC

BROADR

IDGE 纽约证

294 FINANCI - BR 券交易 美国 103 150,098.35 0.06
AL 所

SOLUTI

O

ULTA 纳斯达

295 BEAUTY - ULTA 克交易 美国 43 149,229.44 0.06
INC 所

纽约证

296 NVR INC - NVR 券交易 美国 3 148,746.26 0.06
所

STATE 纽约证

297 STREET - STT 券交易 美国 271 148,677.63 0.06
CORP 所

CORNIN 纽约证

298 G INC - GLW 券交易 美国 675 145,576.05 0.06
所

CHURCH 纽约证

299 & - CHD 券交易 美国 217 145,333.60 0.05
DWIGHT 所

CO INC

TRACTO

R 纳斯达

300 SUPPLY - TSCO 克交易 美国 95 144,684.33 0.05
COMPAN 所

Y

301 WABTEC - WAB 纽约证 美国 158 142,009.55 0.05
CORP 券交易


所

DTE 纽约证

302 ENERGY - DTE 券交易 美国 181 141,349.87 0.05
COMPAN 所

Y

EBAY 纳斯达

303 INC - EBAY 克交易 美国 456 140,880.00 0.05
所

PULTEG 纽约证

304 ROUP - PHM 券交易 美国 190 138,904.50 0.05
INC 所

ILLUMIN 纳斯达

305 AINC - ILMN 克交易 美国 140 138,067.32 0.05
所

FIFTH 纳斯达

306 THIRD - FITB 克交易 美国 559 136,553.82 0.05
BANCOR 所

P

HEWLET

T 纽约证

307 PACKAR - HPE 券交易 美国 1,128 135,658.07 0.05
D 所

ENTERP

RISE

STERIS 纽约证

308 PLC - STE 券交易 美国 87 135,470.45 0.05
所

Eversourc 纽约证

309 e Energy - ES 券交易 美国 307 134,203.28 0.05
所

DOVER 纽约证

310 CORP - DOV 券交易 美国 123 133,994.98 0.05
所

ENTERG 纽约证

311 Y CORP - ETR 券交易 美国 186 133,305.90 0.05
所

HOWME 纽约证

312 T - HWM 券交易 美国 344 131,860.61 0.05
AEROSP 所

ACE INC

EQUITY 纽约证

313 RESIDEN - EQR 券交易 美国 304 131,686.09 0.05
TIAL 所

314 MOLINA - MOH 纽约证 美国 51 130,511.57 0.05
HEALTH 券交易


CARE 所

INC

RAYMO

ND 纽约证

315 JAMES - RJF 券交易 美国 165 130,303.97 0.05
FINANCI 所

ALINC

纳斯达

316 PTC INC - PTC 克交易 美国 105 130,114.87 0.05
所

TELEDY

NE 纽约证

317 TECHNO - TDY 券交易 美国 41 129,598.47 0.05
LOGIES 所

INC

INTL

FLAVOR 纽约证

318 S & - IFF 券交易 美国 225 129,034.40 0.05
FRAGRA 所

NCES

BUILDE

RS 纽约证

319 FIRSTSO - BLDR 券交易 美国 109 128,880.07 0.05
URCE 所

INC

FLEETC

OR 纽约证

320 TECHNO - FLT 券交易 美国 64 128,105.08 0.05
LOGIES 所

INC

IRON 纽约证

321 MOUNT - IRM 券交易 美国 257 127,381.37 0.05
AIN INC 所

EXPEDIA 纳斯达

322 GROUP - EXPE 克交易 美国 117 125,784.71 0.05
INC 所

VENTAS 纽约证

323 INC - VTR 券交易 美国 354 124,962.63 0.05
所

PPL 纽约证

324 CORP - PPL 券交易 美国 648 124,377.88 0.05
所

ALEXAN 纽约证

325 DRIA - ARE 券交易 美国 138 123,906.60 0.05
REAL 所


ESTATE

EQUIT

DARDEN 纽约证

326 RESTAU - DRI 券交易 美国 106 123,350.89 0.05
RANTS 所

INC

NASDAQ 纳斯达

327 INC - NDAQ 克交易 美国 299 123,124.67 0.05
所

GARMIN 纽约证

328 LTD - GRMN 券交易 美国 135 122,905.38 0.05
所

ALIGN 纳斯达

329 TECHNO - ALGN 克交易 美国 63 122,261.57 0.05
LOGY 所

INC

INVITATI 纽约证

330 ON - INVH 券交易 美国 506 122,244.99 0.05
HOMES 所

INC

BAXTER 纽约证

331 INTERN - BAX 券交易 美国 446 122,122.46 0.05
ATIONA 所

L INC

WATERS 纽约证

332 CORP - WAT 券交易 美国 52 121,255.54 0.05
所

LABORA

TORY 纽约证

333 CRP OF - LH 券交易 美国 75 120,737.02 0.05
AMER 所

HLDGS

GENUIN 纽约证

334 E PARTS - GPC 券交易 美国 123 120,657.34 0.05
CO 所

TARGA 纽约证

335 RESOUR - TRGP 券交易 美国 196 120,593.73 0.05
CES 所

CORP

COTERR 纽约证

336 A - CTRA 券交易 美国 662 119,656.83 0.05
ENERGY 所

INC

337 AMEREN - AEE 纽约证 美国 231 118,355.74 0.04
CORPOR 券交易


ATION 所

THE

COOPER 纳斯达

338 COS - COO 克交易 美国 44 117,936.59 0.04
COM 所

STK

USD0.1

FIRSTEN 纽约证

339 ERGY - FE 券交易 美国 454 117,881.91 0.04
CORP 所

CBOE 纽约证

340 GLOBAL - CBOE 券交易 美国 93 117,615.88 0.04
MARKET 所

S INC

CARNIV 纽约证

341 ALCORP - CCL 券交易 美国 886 116,343.55 0.04
所

EXPEDIT

ORS 纽约证

342 INTL - EXPD 券交易 美国 128 115,317.69 0.04
WASH 所

INC

NETAPP 纳斯达

343 INC - NTAP 克交易 美国 184 114,891.59 0.04
所

HUNTIN

GTON 纳斯达

344 BANCSH - HBAN 克交易 美国 1,274 114,777.14 0.04
ARES 所

INC

FIRST 纳斯达

345 SOLAR - FSLR 克交易 美国 94 114,699.51 0.04
INC 所

HUBBEL 纽约证

346 L INC - HUBB 券交易 美国 49 114,155.91 0.04
所

VERISIG 纳斯达

347 N INC - VRSN 克交易 美国 78 113,782.73 0.04
所

AXON 纳斯达

348 ENTERP - AXON 克交易 美国 62 113,439.78 0.04
RISE INC 所

LAS 纽约证

349 VEGAS - LVS 券交易 美国 325 113,275.39 0.04
SANDS 所


CORP

P G & E 纽约证

350 CORP - PCG 券交易 美国 885 113,015.46 0.04
所

BALL 纽约证

351 CORP - BALL 券交易 美国 277 112,848.94 0.04
所

VERALT 纽约证

352 O CORP - VLTO 券交易 美国 193 112,446.22 0.04
所

ENPHAS 纳斯达

353 E - ENPH 克交易 美国 120 112,308.96 0.04
ENERGY 所

INC

CENTER 纽约证

354 POINT - CNP 券交易 美国 555 112,305.77 0.04
ENERGY 所

INC

REGION 纽约证

355 S - RF 券交易 美国 818 112,280.91 0.04
FINANCI 所

ALCORP

STEEL 纳斯达

356 DYNAMI - STLD 克交易 美国 134 112,086.56 0.04
CS INC 所

FACTSET

RESEAR 纽约证

357 CH - FDS 券交易 美国 33 111,500.47 0.04
SYSTEM 所

S INC

AKAMAI 纳斯达

358 TECHNO - AKAM 克交易 美国 133 111,485.59 0.04
LOGIES 所

INC

SKYWO 纳斯达

359 RKS - SWKS 克交易 美国 140 111,473.20 0.04
SOLUTI 所

ONS INC

CLOROX 纽约证

360 COMPAN - CLX 券交易 美国 109 110,081.52 0.04
Y 所

TYLER 纽约证

361 TECHNO - TYL 券交易 美国 37 109,572.49 0.04
LOGIES 所

INC


HOLOGI 纳斯达

362 C INC - HOLX 克交易 美国 215 108,802.67 0.04
所

NORTHE 纳斯达

363 RN - NTRS 克交易 美国 182 108,770.16 0.04
TRUST 所

CORP

WALGRE

ENS 纳斯达

364 BOOTS - WBA 克交易 美国 588 108,738.43 0.04
ALLIAN 所

CE INC

PRINCIP

AL 纳斯达

365 FINANCI - PFG 克交易 美国 193 107,538.83 0.04
AL 所

GROUP

ATMOS 纽约证

366 ENERGY - ATO 券交易 美国 131 107,535.93 0.04
CORP 所

EPAM 纽约证

367 SYSTEM - EPAM 券交易 美国 51 107,404.47 0.04
S INC 所

SOUTH 纽约证

368 WEST - LUV 券交易 美国 524 107,183.35 0.04
AIRLINE 所

S CO

MCCOR

MICK & 纽约证

369 CO-NON - MKC 券交易 美国 221 107,096.23 0.04
VTG 所

SHRS

OMNICO 纽约证

370 M - OMC 券交易 美国 174 106,614.04 0.04
GROUP 所

WESTER 纳斯达

371 N - WDC 克交易 美国 285 105,712.48 0.04
DIGITAL 所

CORP

CMS 纽约证

372 ENERGY - CMS 券交易 美国 257 105,702.14 0.04
CORP 所

ALBEMA 纽约证

373 RLE - ALB 券交易 美国 103 105,400.78 0.04
CORP 所


BROWN 纽约证

374 & - BRO 券交易 美国 208 104,759.37 0.04
BROWN 所

INC

SEAGAT

E 纳斯达

375 TECHNO - STX 克交易 美国 171 103,395.17 0.04
LOGY 所

HOLDIN

GS

IDEX 纽约证

376 CORP - IEX 券交易 美国 67 103,027.57 0.04
所

TERADY 纳斯达

377 NE INC - TER 克交易 美国 134 102,994.36 0.04
所

JACOBS 纽约证

378 SOLUTI - J 券交易 美国 111 102,046.13 0.04
ONS INC 所

JABIL 纽约证

379 INC - JBL 券交易 美国 113 101,963.97 0.04
所

HUNT

(JB) 纳斯达

380 TRANSP - JBHT 克交易 美国 72 101,858.29 0.04
RT SVCS 所

INC

AVERY 纽约证

381 DENNIS - AVY 券交易 美国 71 101,660.54 0.04
ON 所

CORP

CINCINN 纳斯达

382 ATI - CINF 克交易 美国 138 101,123.11 0.04
FINANCI 所

ALCORP

EQT 纽约证

383 CORP - EQT 券交易 美国 362 99,121.82 0.04
所

SYNCHR 纽约证

384 ONY - SYF 券交易 美国 364 98,457.75 0.04
FINANCI 所

AL

ESSEX 纽约证

385 PROPER - ESS 券交易 美国 56 98,340.74 0.04
TY 所


TRUST

INC

MID-AM

ERICA 纽约证

386 APARTM - MAA 券交易 美国 103 98,091.00 0.04
ENT 所

COMM

TEXTRO 纽约证

387 N INC - TXT 券交易 美国 172 97,969.61 0.04
所

LAMB 纽约证

388 WESTON - LW 券交易 美国 127 97,227.27 0.04
HOLDIN 所

GS INC

CELANE 纽约证

389 SE CORP - CE 券交易 美国 88 96,838.64 0.04
所

QUEST 纽约证

390 DIAGNO - DGX 券交易 美国 99 96,679.70 0.04
STICS 所

INC

CITIZEN

S 纽约证

391 FINANCI - CFG 券交易 美国 410 96,235.48 0.04
AL 所

GROUP

POOL 纳斯达

392 CORP - POOL 克交易 美国 34 96,014.07 0.04
所

TYSON 纽约证

393 FOODS - TSN 券交易 美国 251 95,554.48 0.04
INC-CLA 所

EVERES 纽约证

394 T GROUP - EG 券交易 美国 38 95,163.44 0.04
LTD 所

CF

INDUST 纽约证

395 RIES - CF 券交易 美国 168 94,596.54 0.04
HOLDIN 所

GS INC

BEST 纽约证

396 BUY CO - BBY 券交易 美国 170 94,253.74 0.04
INC 所

397 SNAP-O - SNA 纽约证 美国 46 94,105.29 0.04
N INC 券交易


所

STANLE

Y 纽约证

398 BLACK - SWK 券交易 美国 135 93,799.74 0.04
& 所

DECKER

INC

INSULET 纳斯达

399 CORP - PODD 克交易 美国 61 93,745.06 0.04
所

MASCO 纽约证

400 CORP - MAS 券交易 美国 197 93,456.65 0.04
所

LEIDOS 纽约证

401 HOLDIN - LDOS 券交易 美国 121 92,762.41 0.04
GS INC 所

KELLAN 纽约证

402 OVA - K 券交易 美国 232 91,870.55 0.03
所

BUNGE 纽约证

403 GLOBAL - BG 券交易 美国 128 91,519.82 0.03
SA 所

PACKAG

ING 纽约证

404 CORP OF - PKG 券交易 美国 79 91,153.57 0.03
AMERIC 所

A

DOMINO 纽约证

405 'S PIZZA - DPZ 券交易 美国 31 90,510.74 0.03
INC 所

NORDSO 纳斯达

406 N CORP - NDSN 克交易 美国 48 89,806.37 0.03
所

WR 纽约证

407 BERKLE - WRB 券交易 美国 179 89,659.05 0.03
Y CORP 所

MARATH 纽约证

408 ON OIL - MRO 券交易 美国 515 88,125.79 0.03
CORP 所

ZEBRA

TECHNO 纳斯达

409 LOGIES - ZBRA 克交易 美国 45 87,116.15 0.03
CORP-CL 所

A

410 AMCOR - AMCR 纽约证 美国 1,271 86,780.36 0.03


PLC 券交易

所

HOST

HOTELS 纳斯达

411 & - HST 克交易 美国 620 85,498.10 0.03
RESORT 所

S INC

CONAGR 纽约证

412 A - CAG 券交易 美国 420 85,255.88 0.03
BRANDS 所

INC

REVVIT 纽约证

413 Y INC - RVTY 券交易 美国 109 84,388.88 0.03
所

UNITED

AIRLINE 纳斯达

414 S - UAL 克交易 美国 288 84,162.87 0.03
HOLDIN 所

GS INC

KEYCOR 纽约证

415 P - KEY 券交易 美国 823 83,938.49 0.03
所

JM 纽约证

416 SMUCKE - SJM 券交易 美国 93 83,245.38 0.03
R 所

CO/THE

LIVE

NATION 纽约证

417 ENTERT - LYV 券交易 美国 125 82,867.59 0.03
AINMEN 所

T IN

TRIMBL 纳斯达

418 E INC - TRMB 克交易 美国 219 82,519.12 0.03
所

KIMCO 纽约证

419 REALTY - KIM 券交易 美国 545 82,258.12 0.03
CORP 所

ALLIAN 纳斯达

420 T - LNT 克交易 美国 224 81,388.72 0.03
ENERGY 所

CORP

VIATRIS 纳斯达

421 INC - VTRS 克交易 美国 1,055 80,924.45 0.03
所

422 AES - AES 纽约证 美国 589 80,305.42 0.03


CORP 券交易

所

GEN 纳斯达

423 DIGITAL - GEN 克交易 美国 496 80,167.10 0.03
INC 所

LKQ 纳斯达

424 CORP - LKQ 克交易 美国 235 79,543.32 0.03
所

LOEWS 纽约证

425 CORP - L 券交易 美国 161 79,354.50 0.03
所

INTERPU

BLIC 纽约证

426 GROUP - IPG 券交易 美国 337 77,907.43 0.03
OF COS 所

INC

INTERN 纽约证

427 ATIONA - IP 券交易 美国 304 77,836.04 0.03
LPAPER 所

CO

ROLLINS 纽约证

428 INC - ROL 券交易 美国 247 76,397.47 0.03
所

CARMA 纽约证

429 X INC - KMX 券交易 美国 140 76,093.70 0.03
所

BIO-TEC 纳斯达

430 HNE - TECH 克交易 美国 139 75,963.66 0.03
CORP 所

MGM

RESORT 纽约证

431 S - MGM 券交易 美国 240 75,949.21 0.03
INTERN 所

ATIONA

L

CHARLE 纽约证

432 S RIVER - CRL 券交易 美国 45 75,345.76 0.03
LABORA 所

TORIES

EVERGY 纳斯达

433 INC - EVRG 克交易 美国 202 74,682.82 0.03
所

PENTAIR 纽约证

434 PLC - PNR 券交易 美国 145 74,672.55 0.03
所


JACK

HENRY 纳斯达

435 & - JKHY 克交易 美国 64 74,072.58 0.03
ASSOCIA 所

TES INC

INCYTE 纳斯达

436 CORP - INCY 克交易 美国 164 72,934.53 0.03
所

NRG 纽约证

437 ENERGY - NRG 券交易 美国 199 72,868.94 0.03
INC 所

MOSAIC 纽约证

438 CO/THE - MOS 券交易 美国 287 72,629.62 0.03
所

TELEFLE 纽约证

439 X INC - TFX 券交易 美国 41 72,406.02 0.03
所

纽约证

440 UDR INC - UDR 券交易 美国 266 72,138.29 0.03
所

MOLSON

COORS 纽约证

441 BEVERA - TAP 券交易 美国 163 70,665.73 0.03
GE CO - 所

B

ALLEGI 纽约证

442 ON PLC - ALLE 券交易 美国 77 69,092.66 0.03
所

APA 纳斯达

443 CORP - APA 克交易 美国 270 68,614.36 0.03
所

QORVO 纳斯达

444 INC - QRVO 克交易 美国 86 68,592.12 0.03
所

MARKET 纳斯达

445 AXESS - MKTX 克交易 美国 33 68,447.57 0.03
HOLDIN 所

GS INC

REGENC 纳斯达

446 Y - REG 克交易 美国 144 68,333.89 0.03
CENTER 所

S CORP

NISOUR 纽约证

447 CE INC - NI 券交易 美国 363 68,260.58 0.03
所


HEALTH 纽约证

448 PEAK - PEAK 券交易 美国 481 67,454.22 0.03
PROPER 所

TIES INC

纳斯达

449 F5 INC - FFIV 克交易 美国 53 67,186.07 0.03
所

WESTRO 纽约证

450 CK CO - WRK 券交易 美国 225 66,166.58 0.03
所

EASTMA 纽约证

451 N - EMN 券交易 美国 104 66,161.48 0.03
CHEMIC 所

ALCO

CAMDE

N 纽约证

452 PROPER - CPT 券交易 美国 94 66,104.68 0.02
TY 所

TRUST

CERIDIA 纽约证

453 N HCM - CDAY 券交易 美国 137 65,128.54 0.02
HOLDIN 所

G INC

BROWN-

FORMA 纽约证

454 N - BF/B 券交易 美国 161 65,111.97 0.02
CORP-CL 所

ASS B

GLOBE 纽约证

455 LIFE INC - GL 券交易 美国 75 64,657.97 0.02
所

HUNTIN

GTON 纽约证

456 INGALL - HII 券交易 美国 35 64,363.33 0.02
S 所

INDUST

RIE

BOSTON 纽约证

457 PROPER - BXP 券交易 美国 127 63,118.12 0.02
TIES INC 所

CAESAR

S 纳斯达

458 ENTERT - CZR 克交易 美国 190 63,087.03 0.02
AINMEN 所

T INC


SMITH 纽约证

459 (A.O.) - AOS 券交易 美国 108 63,060.96 0.02
CORP 所

C.H.

ROBINS 纳斯达

460 ON - CHRW 克交易 美国 103 63,023.07 0.02
WORLD 所

WIDE

INC

PAYCOM 纽约证

461 SOFTWA - PAYC 券交易 美国 43 62,957.84 0.02
RE INC 所

MATCH 纳斯达

462 GROUP - MTCH 克交易 美国 239 61,785.93 0.02
INC 所

HENRY 纳斯达

463 SCHEIN - HSIC 克交易 美国 115 61,666.59 0.02
INC 所

BATH & 纽约证

464 BODY - BBWI 券交易 美国 200 61,137.87 0.02
WORKS 所

INC

ETSY 纳斯达

465 INC - ETSY 克交易 美国 105 60,275.55 0.02
所

JUNIPER 纽约证

466 NETWO - JNPR 券交易 美国 280 58,463.44 0.02
RKS INC 所

UNIVER

SAL 纽约证

467 HEALTH - UHS 券交易 美国 54 58,303.09 0.02
SERVICE 所

S-B

NEWS 纳斯达

468 CLA - NWSA 克交易 美国 335 58,249.90 0.02
ORD 所

HORMEL 纽约证

469 FOODS - HRL 券交易 美国 255 57,993.50 0.02
CORP 所

ROBERT 纽约证

470 HALF - RHI 券交易 美国 93 57,912.12 0.02
INC 所

AMERIC 纳斯达

471 AN - AAL 克交易 美国 575 55,956.87 0.02
AIRLINE 所


S GROUP

INC

ASSURA 纽约证

472 NT INC - AIZ 券交易 美国 46 54,894.75 0.02
所

WYNN 纳斯达

473 RESORT - WYNN 克交易 美国 84 54,205.60 0.02
S LTD 所

NORWE

GIAN 纽约证

474 CRUISE - NCLH 券交易 美国 374 53,084.55 0.02
LINE 所

HOLDIN

CAMPBE 纽约证

475 LL SOUP - CPB 券交易 美国 173 52,970.03 0.02
COMPAN 所

Y

TAPESTR 纽约证

476 Y INC - TPR 券交易 美国 202 52,664.27 0.02
所

BORGW 纽约证

477 ARNER - BWA 券交易 美国 207 52,560.36 0.02
INC 所

FRANKL 纽约证

478 IN - BEN 券交易 美国 248 52,326.42 0.02
RESOUR 所

CES INC

PINNAC 纽约证

479 LE WEST - PNW 券交易 美国 100 50,882.12 0.02
CAPITAL 所

CATALE 纽约证

480 NT INC - CTLT 券交易 美国 159 50,597.89 0.02
所

INVESC 纽约证

481 O LTD - IVZ 券交易 美国 395 49,910.37 0.02
所

GENERA 纽约证

482 C - GNRC 券交易 美国 54 49,429.88 0.02
HOLDIN 所

GS INC

FMC 纽约证

483 CORP - FMC 券交易 美国 110 49,122.07 0.02
所

484 FEDERA - FRT 纽约证 美国 65 47,441.70 0.02
L 券交易


REALTY 所

INVS

TRUST

DENTSP 纳斯达

485 LY - XRAY 克交易 美国 186 46,885.63 0.02
SIRONA 所

INC

COMERI 纽约证

486 CAINC - CMA 券交易 美国 116 45,853.12 0.02
所

FOX 纳斯达

487 CORP - - FOXA 克交易 美国 217 45,601.18 0.02
CLASSA 所

PARAMO

UNT 纳斯达

488 GLOBAL - PARA 克交易 美国 424 44,415.33 0.02
-CLASS 所

B

HASBRO 纳斯达

489 INC - HAS 克交易 美国 115 41,588.91 0.02
所

WHIRLP 纽约证

490 OOL - WHR 券交易 美国 48 41,398.10 0.02
CORP 所

BIO-RAD 纽约证

491 LABORA - BIO 券交易 美国 18 41,164.79 0.02
TORIES- 所

A

ZIONS 纳斯达

492 BANCOR - ZION 克交易 美国 130 40,393.35 0.02
P NA 所

纽约证

493 VF CORP - VFC 券交易 美国 291 38,748.04 0.01
所

M & T 纽约证

494 BANK - MTB 券交易 美国 39 37,864.96 0.01
CORP 所

RALPH 纽约证

495 LAUREN - RL 券交易 美国 35 35,746.39 0.01
CORP 所

DaVita 纽约证

496 Inc - DVA 券交易 美国 47 34,873.23 0.01
所

497 MOHAW - MHK 纽约证 美国 46 33,720.73 0.01
K 券交易


INDUST 所

RIES INC

FOX 纳斯达

498 CORP - - FOX 克交易 美国 116 22,717.05 0.01
CLASS B 所

NEWS 纳斯达

499 CORP - - NWS 克交易 美国 101 18,398.87 0.01
CLASS B 所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期末基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额

资产净值比例（％）

1 APPLE INC AAPL 17,277,194.02 6.53

2 MICROSOFT CORP MSFT 15,701,817.01 5.94

3 AMAZON.COM INC AMZN 7,387,386.49 2.79

4 NVIDIACORP NVDA 6,599,964.11 2.49

5 ALPHABET INC-CLA GOOGL 4,743,559.71 1.79

6 TESLAINC TSLA 4,157,383.74 1.57

7 ALPHABET INC-CLC GOOG 4,102,297.53 1.55

8 METAPLATFORMS META 4,091,413.55 1.55
INC-CLASSA

9 BERKSHIRE HATHAWAY BRK/B 3,982,998.35 1.51
INC-CLB

10 UNITEDHEALTH GROUP UNH 2,963,940.11 1.12
INC

11 EXXON MOBILCORP XOM 2,846,066.00 1.08

12 JOHNSON & JOHNSON JNJ 2,723,816.29 1.03

13 JPMORGAN CHASE JPM 2,578,775.73 0.97
COM SHS USD1.00

14 ELI LILLY & CO LLY 2,484,097.78 0.94

15 VISAINC-CLASSA V 2,482,880.62 0.94
SHARES

16 BROADCOM INC AVGO 2,333,114.37 0.88


17 PROCTER & GAMBLE PG 2,246,124.59 0.85
CO/THE

18 MASTERCARD INC -A MA 2,029,713.94 0.77

19 HOME DEPOT INC HD 1,952,879.46 0.74

20 CHEVRON CORP CVX 1,746,689.20 0.66

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期末基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额

资产净值比例（％）

1 APPLE INC AAPL 588,386.81 0.22

2 MICROSOFT CORP MSFT 494,617.03 0.19

3 ACTIVISION BLIZZARD INC ATVI 311,305.71 0.12

4 NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 276,296.70 0.10

5 FISERV INC FI 96,293.73 0.04

6 SEALEDAIR CORP SEE 61,095.35 0.02

7 ALASKAAIR GROUP INC ALK 57,797.71 0.02

8 ORGANON & CO OGN 57,777.09 0.02

9 DXC TECHNOLOGY CO DXC 57,252.16 0.02
COMMON STOCK U

10 SOLAREDGE TECHNOLOGIES SEDG 53,859.96 0.02
INC

11 NEWELLBRANDS INC NWL 53,262.47 0.02

12 ADVANCEAUTO PARTS INC AAP 50,760.05 0.02

13 LINCOLN NATIONALCORP LNC 48,645.47 0.02

14 DaVita Inc DVA 44,945.25 0.02

15 UNIVERSALHEALTH UHS 43,194.33 0.02
SERVICES-B

16 NVR INC NVR 41,166.10 0.02

17 ROLLINS INC ROL 40,899.45 0.02

18 TELEFLEX INC TFX 40,551.30 0.02

19 PULTEGROUP INC PHM 40,163.96 0.02

20 DENTSPLY SIRONAINC XRAY 39,994.60 0.02

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 242,136,258.74

卖出收入（成交）总额 12,094,036.86

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -


2 应收清算款 -

3 应收股利 196,786.26

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,344,774.41

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,541,560.67

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

摩根标普 500 指 14,916 14,356.96 10,915,744.00 5.10% 203,232,675.24 94.90%

数(QDII)人民币

A

摩根标普 500 指

数(QDII)人民币 1,644 9,737.92 9,231,618.64 57.66% 6,777,527.46 42.34%
C

合计 16,560 13,898.40 20,147,362.64 8.75% 210,010,202.70 91.25%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

摩根标普 500 指数 213,373.89 0.0996%
基金管理人所有从业人 (QDII)人民币 A

员持有本基金 摩根标普 500 指数 1,405.43 0.0088%
(QDII)人民币 C

合计 214,779.32 0.0933%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

摩根标普 500 指数 0

本公司高级管理人员、基 (QDII)人民币 A

金投资和研究部门负责人 摩根标普 500 指数 0

持有本开放式基金 (QDII)人民币 C

合计 0

摩根标普 500 指数 0

(QDII)人民币 A

本基金基金经理持有本开 摩根标普 500 指数 0

放式基金 (QDII)人民币 C

合计 0

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况

基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）

公募基金 0

张军 私募资产管理计划 0

合计 0

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 基金总份额 基金总份额 诺持有期限
数 比例 数 比例


基金管理人固有资金 10,001,111.1 4.35% 10,001,111.1 4.35% 3 年
9 9

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 214,779.32 0.09% - - -

合计 10,215,890.5 4.44% 10,001,111.1 4.35% 3 年
1 9

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 摩根标普 500 指数(QDII)人民 摩根标普 500 指数(QDII)人民

币 A 币 C

基金合同生效日（2023 年 4 月 6

22,669,664.63 -

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 22,669,664.63 -

基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 254,680,226.56 20,668,280.49

减：基金合同生效日起至报告期期

末基金总赎回份额 63,201,471.95 4,659,134.39

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 214,148,419.24 16,009,146.10

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

2023年1月，公司股东选举组成新的董事会：Daniel Watkins先生、Paul Bateman先生、Paul Quinsee

先生、王大智先生、汪棣先生、曾翀先生和 Matthew Bersani 先生；同时决定原董事会成员陈兵先生、

陈海宁先生、林仪桥先生和周晔先生不再担任公司董事职务，刘红忠先生和王学杰先生不再担任公司独立董事职务。

2023 年 6 月，公司股东新增并选举王琼慧女士和杜猛先生出任公司董事职务。

基金管理人于 2023 年 4 月 1 日公告，自 2023 年 3 月 31 日起，刘鲁旦先生不再担任公司副总经
理。

基金管理人于 2023 年 4 月 27 日公告，自 2023 年 4 月 25 日起，Daniel Watkins 先生担任公司董
事长，王大智先生不再代为履行董事长职务。

基金管理人于 2023 年 6 月 30 日公告，自 2023 年 6 月 28 日起，王琼慧女士担任公司总经理、
法定代表人，王大智先生不再担任公司总经理、法定代表人。

基金管理人于 2023 年 9 月 16 日公告，自 2023 年 9 月 15 日起，刘非女士担任公司副总经理。
基金托管人：

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 的报酬为 33,000 元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为 1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人未受稽查或处罚，亦未发现管理人的高级管理人员受稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 备注

单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣


数量 票成交总 金总量的

额的比例 比例

Citigroup

Global Markets 1 92,529,181.95 36.44% 15,591.36 28.38% -

Ltd.

Instinet LLC 1 161,396,905.40 63.56% 39,343.36 71.62% -

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2. 交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3. 交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进

行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4. 本基金于 2023 年 4 月 6 日正式成立，以上均为本期新增席位，无注销席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期回 占当期权 占当期基
券商名称 成交金 成交金 成交 成交金

券成交总 购成交总 证成交总 金成交总
额 额 金额 额

额的比例 额的比例 额的比例 额的比例

Citigroup Global - - - - - - - -
Markets Ltd.

Instinet LLC - - - - - - - -

注：无。

11.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

上投摩根标普 500 指数型发起式证券投资基 基金管理人公司网站及

1 金(QDII)基金合同生效公告 本基金选定的信息披露 2023-04-07
报纸

2 关于公司法定名称变更的公告 同上 2023-04-12

3 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金 同上 2023-04-12
更名事宜的公告

摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金

4 (QDII)开放日常申购、赎回、转换及定期定额 同上 2023-04-24
投资业务公告

5 摩根基金管理（中国）有限公司关于董事长变 同上 2023-04-27
更的公告

6 摩根基金管理（中国）有限公司关于深圳分公 同上 2023-05-13
司法定名称变更的公告

7 摩根基金管理（中国）有限公司关于北京分公 同上 2023-05-19
司法定名称变更的公告

摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金

8 (QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换 同上 2023-05-26
转入业务的公告

摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金

9 (QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换 同上 2023-06-16
转入业务的公告

摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金

10 (QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换 同上 2023-06-29
转入业务的公告

11 摩根基金管理（中国）有限公司关于高级管理 同上 2023-06-30
人员变更的公告

关于摩根标普 500 指数型发起式证券投资基

12 金(QDII)增设 C 类份额并修改基金合同和托 同上 2023-09-01
管协议的公告

摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金

13 (QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换 同上 2023-09-01
转入业务的公告

14 摩根基金管理（中国）有限公司关于高级管理 同上 2023-09-16
人员变更的公告

15 摩根基金管理（中国）有限公司关于公司住所 同上 2023-11-17
变更的公告

摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金

16 (QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换 同上 2023-11-21
转入业务的公告

17 摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金 同上 2023-12-22


(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换

转入业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

机构 1 20230406-202306 15,000, 0.00 4,999,555. 10,001,111.1 4.35%

26 666.67 48 9

个人 1 20230428-202312 0.00 64,566, 0.00 64,566,747.1 28.05%

31 747.13 3

产品特有风险

本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予本基金募集注册的文件

(二)摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同

(三)摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议

(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则

(八)中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点

基金管理人或基金托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


摩根基金管理（中国）有限公司
二〇二四年三月二十八日
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