汇添富和聚宝货币市场基金 2023 年第 4 季度
报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 01 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富和聚宝货币

基金主代码 000600
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2014 年 05 月 28 日

效日
报告期末基

金份额总额 24,418,902,120.07
(份)

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、
投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金具体投资策略包括：滚
动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。

业绩比较基 活期存款利率(税后)
准
风险收益特 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
征 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基 汇添富和聚宝货 汇添富和聚宝货 汇添富和聚宝货 汇添富和聚宝货
金的基金简 币 A 币 B 币 C 币 D

称
下属分级基

金的交易代 000600 018792 016096 018793

码
报告期末下

属分级基金 17,346,434,677 11,455.79 7,071,409,045. 1,046,941.61
的份额总额 .50 17

(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 01 日 - 2023 年 12 月 31 日)

汇添富和聚宝 汇添富和聚宝 汇添富和聚宝 汇添富和聚宝
货币 A 货币 B 货币 C 货币 D

1.本期已实现 84,263,417.30 66.37 55,283,848.36 682.97
收益

2.本期利润 84,263,417.30 66.37 55,283,848.36 682.97

3.期末基金资 17,346,434,67 11,455.79 7,071,409,045 1,046,941.61
产净值 7.50 .17

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于固定净值型货币基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位：人民币元

汇添富和聚宝货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 ①－③ ②－④

收益率① 收益率标 基准收益 基准收益


准差② 率③ 率标准差

④

过去三个

0.4681% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.3787% 0.0003%
月
过去六个

0.9279% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 0.7490% 0.0005%
月

过去一年 1.9093% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.5544% 0.0006%

过去三年 6.3573% 0.0009% 1.0646% 0.0000% 5.2927% 0.0009%

过去五年 11.6029% 0.0011% 1.7753% 0.0000% 9.8276% 0.0011%

自基金合

同生效日 33.3738% 0.0029% 3.4076% 0.0000% 29.9662% 0.0029%
起至今

汇添富和聚宝货币 B

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 收益率标 基准收益 ①－③ ②－④
收益率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个

0.4786% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3892% 0.0004%
月
自基金合

同生效日 0.7553% 0.0006% 0.1429% 0.0000% 0.6124% 0.0006%
起至今

汇添富和聚宝货币 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 收益率标 基准收益 ①－③ ②－④
收益率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个

0.5289% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4395% 0.0003%
月

过去六个

1.0502% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 0.8713% 0.0005%
月

过去一年 2.1542% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.7993% 0.0006%

自基金合

同生效日 3.1625% 0.0006% 0.5376% 0.0000% 2.6249% 0.0006%
起至今

汇添富和聚宝货币 D

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 收益率标 基准收益 ①－③ ②－④
收益率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个

0.4688% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.3794% 0.0004%
月
自基金合

同生效日 0.7407% 0.0005% 0.1429% 0.0000% 0.5978% 0.0005%
起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014 年 05 月 28 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金于 2022 年 06 月 24 日新增 C 类份额，于 2023 年 08 月 04 日新增 B 类和 D 类份额，
新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限（年）

国籍：中国。
学历：复旦
大学管理学
硕士。从业
资格：证券
投资基金从
业资格。从
业经历：

2014 年 9 月
至 2016 年 4
月任上海国
际货币经纪
有限责任公
司债券经纪
人。2016 年
5 月至 2018
年 6 月任汇
本基金的基 2020 年 08 添富基金管
王骏杰 金经理 月 26 日 - 9 理股份有限
公司债券交
易员，2018
年 7 月至

2019 年 8 月
任汇添富基
金管理股份
有限公司高
级债券交易
员。2019 年
9 月 1 日至
2020 年 8 月
26 日任汇添
富和聚宝货
币市场基金
的基金经理
助理。2019
年 10 月 30
日至 2020


年 8 月 26 日
任汇添富汇
鑫浮动净值
型货币市场
基金的基金
经理助理。
2020 年 2 月
28 日至 2023
年 3 月 15 日
任汇添富全
额宝货币市
场基金的基
金经理助理。
2020 年 2 月
28 日至今任
汇添富收益
快钱货币市
场基金的基
金经理助理。
2020 年 2 月
28 日至 2022
年 5 月 13 日
任汇添富收
益快线货币
市场基金的
基金经理助
理。2020 年
8 月 26 日至
今任汇添富
和聚宝货币
市场基金的
基金经理。
2020 年 8 月
26 日至今任
汇添富汇鑫
浮动净值型
货币市场基
金的基金经
理。2021 年
7 月 1 日至
2022 年 5 月
13 日任汇添
富稳利 60 天
滚动持有短
债债券型证
券投资基金


的基金经理
助理。2022
年 2 月 23 日
至 2023 年 9
月 11 日任汇
添富稳福 60
天滚动持有
中短债债券
型证券投资
基金的基金
经理助理。
2022 年 5 月
13 日至今任
汇添富收益
快线货币市
场基金的基
金经理。

2022 年 5 月
13 日至今任
汇添富稳利
60 天滚动持
有短债债券
型证券投资
基金的基金
经理。2023
年 3 月 15 日
至今任汇添
富全额宝货
币市场基金
的基金经理。
2023 年 6 月
20 日至今任
汇添富稳航
30 天持有期
债券型证券
投资基金的
基金经理。
2023 年 9 月
11 日至今任
汇添富稳福
60 天滚动持
有中短债债
券型证券投
资基金的基
金经理。

徐寅喆 本基金的基 2014 年 11 - 15 国籍：中国。


金经理,现金 月 26 日 学历：复旦
管理部总经 大学管理学
理 硕士。从业
资格：证券
投资基金从
业资格。从
业经历：曾
任长江养老
保险股份有
限公司债券
交易员。

2012 年 5 月
加入汇添富
基金管理股
份有限公司，
历任债券交
易员、固定
收益基金经
理助理，现
任现金管理
部总经理。
2014 年 8 月
27 日至 2020
年 10 月 30
日任汇添富
利率债债券
型证券投资
基金的基金
经理。2014
年 8 月 27 日
至 2018 年 5
月 4 日任汇
添富收益快
线货币市场
基金的基金
经理。2014
年 11 月 26
日至今任汇
添富和聚宝
货币市场基
金的基金经
理。2014 年
12 月 23 日
至 2018 年 5
月 4 日任汇
添富收益快


钱货币市场
基金的基金
经理。2016
年 6 月 7 日
至 2018 年 5
月 4 日任汇
添富全额宝
货币市场基
金的基金经
理。2018 年
5 月 4 日至
今任汇添富
货币市场基
金的基金经
理。2018 年
5 月 4 日至
今任汇添富
理财 60 天债
券型证券投
资基金的基
金经理。

2018 年 5 月
4 日至 2022
年 3 月 31 日
任汇添富理
财 14 天债券
型证券投资
基金的基金
经理。2018
年 5 月 4 日
至 2020 年 8
月 18 日任汇
添富鑫禧债
券型证券投
资基金的基
金经理。

2019 年 1 月
25 日至今任
汇添富添富
通货币市场
基金的基金
经理。2019
年 9 月 10 日
至 2022 年

10 月 14 日
任汇添富汇


鑫浮动净值
型货币市场
基金的基金
经理。2020
年 2 月 26 日
至今任汇添
富全额宝货
币市场基金
的基金经理。
2020 年 2 月
26 日至今任
汇添富收益
快线货币市
场基金的基
金经理。

2021 年 6 月
24 日至今任
汇添富稳利
60 天滚动持
有短债债券
型证券投资
基金的基金
经理。2022
年 1 月 25 日
至今任汇添
富稳福 60 天
滚动持有中
短债债券型
证券投资基
金的基金经
理。2022 年
5 月 9 日至
今任汇添富
现金宝货币
市场基金的
基金经理。
2023 年 9 月
13 日至今任
汇添富稳瑞
30 天滚动持
有中短债债
券型证券投
资基金的基
金经理。

2023 年 9 月
14 日至今任


汇添富稳益
60 天持有期
债券型证券
投资基金的
基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行
了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年四季度，海外方面，降息预期升温。10 月会议欧央行停止加息；11 月联储

FOMC 停止加息 ；12 月联储 FOMC 会议释放降息信号。海外央行转向偏鸽的背后是经济动能
减弱与通胀预期降温。当前美国核心 CPI 处于下行通道，劳工市场整体降温；欧日最新通胀数据不及市场预期，欧元区 PMI 仍然低迷 。受联储降息预期升温影响，美欧长债收益率大幅下行。下一阶段外部环境不确定性仍较高，一方面全球经济走弱压制外部需求；另一方面美联储降息预期可能会受制于通胀反复，市场预期不稳定性加剧。

国内方面，政策密集出台后，四季度经济呈现弱复苏特征。总体上国内经济温和修复，但结构有所分化。消费、基建投资、制造业投资构成经济增长的主要拉动；而出口和房地产投资仍呈拖累。PMI 数据逐步回落至荣枯线下方，反映当前经济内生性需求仍存在缺口。经济运行呈现出曲折式恢复态势。货币政策方面，四季度无降准降息操作，央行仍以流动性呵护为主，在关键时点积极投放流动性。债券市场方面，10 月资金面偏紧叠加地方政府债供给扰动，债券收益率弱势上行。11 月中旬后资金面逐步转松，12 月存款挂牌利率下调带动政策利率降息预期发酵，临近年末央行加大投放，资金面平稳，收益率下行，曲线陡峭化。

操作上，报告期内本基金以银行存款、同业存单为主要配置资产，采取相对灵活的投资策略，在关键时点适度拉长投资组合剩余期限，控制组合风险的同时力争为持有人获取稳定回报。


4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富和聚宝货币 A 类份额净值收益率为 0.4681%，同期业绩比较基准收益

率为 0.0894%。本报告期汇添富和聚宝货币 B 类份额净值收益率为 0.4786%，同期业绩比较
基准收益率为 0.0894%。本报告期汇添富和聚宝货币 C 类份额净值收益率为 0.5289%，同期
业绩比较基准收益率为 0.0894%。本报告期汇添富和聚宝货币 D 类份额净值收益率为

0.4688%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 13,358,767,170.44 46.96

其中：债券 13,358,767,170.44 46.96

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 3,769,090,675.48 13.25

其中：买断式回购的买入返 -

-
售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 11,310,825,843.79 39.76

4 其他资产 8,033,015.44 0.03

5 合计 28,446,716,705.15 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 5.81
1

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 4,016,626,2 16.45
2 61.53

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 108

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
序号 平均剩余期限

净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 24.47 16.44

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 15.56 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 23.46 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 6.93 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债


5 120 天（含）—397 天（含） 45.66 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

合计 116.07 16.44

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 44,835,689.88 0.18

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,835,285,459.73 7.52

其中：政策性金融债 1,835,285,459.73 7.52

4 企业债券 80,051,690.96 0.33

5 企业短期融资券 201,247,879.56 0.82

6 中期票据 - -

7 同业存单 11,197,346,450.3 45.86
1

8 地方政府债 - -

9 其他 - -

10 合计 13,358,767,170.4 54.71
4

11 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产

债券数量 摊余成本

序号 债券代码 债券名称 净值比例

（张） （元）

（％）

1 112317291 23 光大银行 5,000,000 498,225,620 2.04


CD291 .98

23 光大银行 491,010,643

2 112317200 5,000,000 2.01
CD200 .08

385,112,757

3 230206 23 国开 06 3,800,000 1.58
.71

360,867,064

4 190203 19 国开 03 3,500,000 1.48
.34

303,997,545

5 230406 23 农发 06 3,000,000 1.24
.64

23 工商银行 302,335,438

6 112302074 3,100,000 1.24
CD074 .35

23 南京银行 299,209,722

7 112370328 3,000,000 1.23
CD155 .35

23 苏州银行 298,994,472

8 112385382 3,000,000 1.22
CD185 .74

23 农业银行 298,307,316

9 112303257 3,000,000 1.22
CD257 .33

23 杭州银行 297,554,119

10 112399021 3,000,000 1.22
CD131 .50

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0314%

报告期内偏离度的最低值 -0.0455%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0286%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国光大银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业发展银行、中国工商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 239,633.73

3 应收利息 -

4 应收申购款 7,793,381.71

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 8,033,015.44

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富和聚宝 汇添富和聚宝 汇添富和聚宝 汇添富和聚宝


货币 A 货币 B 货币 C 货币 D

本报告期期初 19,021,321,88 10,876,862,81

基金份额总额 2.37 10,228.06 6.26 10,028.06

本报告期基金 25,377,673,00 7,059,412,657

总申购份额 4.00 78,736.00 .96 19,255,157.79

减：本报告期

基金总赎回份 27,052,560,20 77,508.27 10,864,866,42 18,218,244.24
额 8.87 9.05

本报告期期末 17,346,434,67 7,071,409,045

基金份额总额 7.50 11,455.79 .17 1,046,941.61

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
（份） （元）

申购 2023 年 11 5,000,000.0 5,000,000.0

1 月 14 日 0 0 -

申购 2023 年 12 5,000,000.0 5,000,000.0

2 月 25 日 0 0 -

合计 10,000,000. 10,000,000.

00 00

注：除上述交易明细外，基金管理人的 470906875197 账户本季度赎回共计人民币
10,401,070.72 元，适用费率均为 0%

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富和聚宝货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富和聚宝货币市场基金托管协议》；


4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富和聚宝货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 01 月 22 日
点击查看>>  附件