兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月20日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）

基金主代码 018812

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年09月26日

报告期末基金份额总额 153,832,997.22份

本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险
投资目标 收益特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增
值。

本基金通过对宏观经济、政策导向、产业趋势、资
金利率、资本市场、基金公司、基金产品以及基金
经理等方面的深入分析评估，采用"自上而下"动态
调整大类资产配置和"自下而上"优选基金相结合
投资策略 的投资策略，在努力控制风险和保持充足流动性的
基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。

主要投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、基
金优选策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；
5、资产支持证券投资策略；6、可转换债券和可交
换债券投资策略。

业绩比较基准 中证普通债券型基金指数收益率*85%+中证偏股
型基金指数收益率*10%+银行活期存款利率（税


后）*5%

本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预
期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基
风险收益特征 金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金
中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基
金（FOF）。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业稳健优选6个月持 兴业稳健优选6个月持
有混合（FOF）A 有混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 018812 018813

报告期末下属分级基金的份额总 118,214,784.52份 35,618,212.70份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 兴业稳健优选6个月持 兴业稳健优选6个月持
有混合（FOF）A 有混合（FOF）C

1.本期已实现收益 79,565.88 -48,004.90

2.本期利润 1,210,898.46 516,759.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0065 0.0054

4.期末基金资产净值 119,802,257.94 36,048,443.31

5.期末基金份额净值 1.0134 1.0121

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A净值表现


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.71% 0.10% 0.69% 0.14% 0.02% -0.04%

过去六个月 1.31% 0.09% 0.80% 0.12% 0.51% -0.03%

自基金合同

生效起至今 1.34% 0.09% 0.84% 0.12% 0.50% -0.03%

注：本基金的业绩比较基准为：中证普通债券型基金指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*5%。
兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.64% 0.10% 0.69% 0.14% -0.05% -0.04%

过去六个月 1.18% 0.09% 0.80% 0.12% 0.38% -0.03%

自基金合同

生效起至今 1.21% 0.09% 0.84% 0.12% 0.37% -0.03%

注：本基金的业绩比较基准为：中证普通债券型基金指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2023 年 9 月 26 日生效，截至报告期末本基金基金合同生效
未满一年。
2、根据本基金基金合同规定，基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

注：1、本基金基金合同于 2023 年 9 月 26 日生效，截至报告期末本基金基金合同生效
未满一年。
2、根据本基金基金合同规定，基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

中国籍，北京大学金融数学
专业硕士研究生。2012年7
月至2014年6月，在国泰基
金管理有限公司担任量化
研究员；2014年7月至2016
年6月，在德骏达隆资产管
理有限公司担任量化投资
岗；2016年7月至2019年10
月，在万家基金管理有限公
朱小明 基金经理 2023- - 11年 司担任量化投资岗，期间20
09-26 17年4月至2019年10月分别
担任万家180指数证券投资
基金、万家中证红利指数证
券投资基金（LOF）、万家
上证50交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。
2019年10月加入兴业基金
管理有限公司，现任基金经
理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金在面临大幅波动的市场环境下，对于权益资产的配置比例进行了一定控制，实现了相对平稳的运作。在基金选择层面，本基金将坚持分散化投资，以获取股债大类资产收益的基础上争取一定的超额收益。具体投资方法上，权益型基金坚持从风格、行业上做风险控制，在此前提下优选基金。债券型基金方面结合市场判断对久期、信用配比进行相应调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）A基金份额净值为1.0134元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.71%，同期业绩比较基准收益率为0.69%；截至报告期末兴业稳健优选6个月持有混合（FOF）C基金份额净值为1.0121元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.64%，同期业绩比较基准收益率为0.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 265,362,267.17 90.74


3 固定收益投资 15,168,020.55 5.19

其中：债券 15,168,020.55 5.19

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 3,606,155.90 1.23

8 其他资产 8,297,034.08 2.84

9 合计 292,433,477.70 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 15,168,020.55 9.73

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 15,168,020.55 9.73

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 019709 23国债16 150,000 15,168,020.55 9.73

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包括国债期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内，本基金未投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 14,236.18

2 应收证券清算款 8,274,913.96

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 100.20

6 其他应收款 7,783.74

7 其他 -

8 合计 8,297,034.08

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属
于基金
占基金 管理人
序 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 资产净 及管理
号 （份） （元） 值比例 人关联
（%） 方所管
理的基
金

兴业短债C 契约型开 30,107,23 32,771,73 是

1 002769 放式 9.36 0.04 21.03

兴业福益 契约型开 26,448,86 29,294,76 是

2 002524 放式 3.43 1.14 18.80

兴业添利 契约型开 27,918,55 29,183,26 是

3 001299 放式 5.07 5.61 18.73

兴业福鑫 契约型开 27,983,50 28,786,63 是

4 004140 放式 3.59 0.14 18.47

5 100050 富国全球债 契约型开 22,038,47 28,550,84 18.32 否


券人民币A 放式 8.90 9.41

兴业添天盈B 契约型开 28,322,22 28,322,22 是

6 001625 放式 7.46 7.46 18.17

兴业裕恒 契约型开 13,399,10 14,367,85 是

7 003671 放式 1.87 6.94 9.22

易方达(香港) 契约型开

8 968117 精选债券基 125,180.3 13,749,80 8.82 否

金M-CNY 放式 2 6.35

兴业120天滚 契约型开 9,603,63 10,176,96 是

9 016816 动A 放式 0.13 6.85 6.53

银华日利A 契约型开 9,051,12 否

10 511880 放式 90,000.00 0.00 5.81

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用2024年01月01日至 其中：交易及持有基金管理
项目 2024年03月31日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用

当期交易基金产生的申

购费（元） 14,586.52 -

当期交易基金产生的赎

回费（元） 45,527.03 -

当期持有基金产生的应

支付销售服务费（元） 47,307.97 28,116.23

当期持有基金产生的应

支付管理费（元） 252,933.47 157,864.46

当期持有基金产生的应

支付托管费（元） 57,802.01 40,161.56

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售
服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

兴业稳健优选6个月持 兴业稳健优选6个月持
有混合（FOF）A 有混合（FOF）C

报告期期初基金份额总额 190,249,888.56 98,395,688.71

报告期期间基金总申购份额 38,122.70 99,961.01

减：报告期期间基金总赎回份额 72,073,226.74 62,877,437.02

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 118,214,784.52 35,618,212.70

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件

（二）《兴业稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》

（三）《兴业稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所
10.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司
2024年04月20日
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