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基金买卖网 > 基金净值 > 信澳星耀智选混合A (019030)
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信澳星耀智选混合A019030
基金类型:混合型     成立日期:2023-08-22     基金规模:0.59亿份     基金经理: 冯玺祥 
基金全称:信澳星耀智选混合型证券投资基金     基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.71%
  • 近一月增长率
    3.95%
  • 近一季增长率
    16.65%
  • 近半年增长率
    -3.52%

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名称 成立以来收益 操作
信澳星耀智选混合型证券投资基金2023年年度报告
信澳星耀智选混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年三月二十九日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 3 月 28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 8 月 22 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示 ......1

1.2 目录......2
§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况 ......4

2.2 基金产品说明 ......4

2.3 基金管理人和基金托管人 ......4

2.4 信息披露方式 ......5

2.5 其他相关资料 ......5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5

3.1 主要会计数据和财务指标 ......5

3.2 基金净值表现 ......6

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明...... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15
§7 年度财务报表...... 18

7.1 资产负债表...... 18

7.2 利润表...... 19

7.3 净资产变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告...... 49

8.1 期末基金资产组合情况...... 49

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 62

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .63

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .63

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...... 63

8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 64

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 64

8.12 投资组合报告附注...... 64
§9 基金份额持有人信息 ...... 65

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 65

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......65

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 66
§10 开放式基金份额变动 ...... 66
§11 重大事件揭示...... 66

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 66

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 67

11.4 基金投资策略的改变 ...... 67

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 67

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 67

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67

11.8 其他重大事件...... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 70

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 70

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 70
§13 备查文件目录...... 70

13.1 备查文件目录 ...... 70

13.2 存放地点 ...... 70

13.3 查阅方式 ...... 70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信澳星耀智选混合型证券投资基金

基金简称 信澳星耀智选混合

基金主代码 019030

交易代码 019030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 22 日

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 300,954,411.05 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 信澳星耀智选混合 A 信澳星耀智选混合 C

下属分级基金的交易代码 019030 019031

报告期末下属分级基金的份额 68,193,240.45 份 232,761,170.60 份

总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策
投资策略 略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债
券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策
略、可转换债券及可交换债券投资策略。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益
率×5%+银行活期存款利率(税后) ×5

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高
于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

风险收益特征 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信达澳亚基金管理有限公司 中信证券股份有限公司

姓名 黄晖 杨军智

信息披露 联系电 0755-83172666 010-60834299

负责人 话

电子邮 service@fscinda.com yjz@citics.com




客户服务电话 400-8888-118 010-60836588

传真 0755-83196151 010-60834004

广东省深圳市南山区粤海街道 广东省深圳市福田区中心三路

注册地址 海珠社区科苑南路 2666 号中国 8 号卓越时代广场(二期)北座

华润大厦 L1001

广东省深圳市南山区粤海街道 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中

办公地址 科苑南路 2666 号中国华润大厦 信证券大厦 5 层

10 层

邮政编码 518054 100125

法定代表人 朱永强 张佑君

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fscinda.com



基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路

2666 号中国华润大厦 10 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务 中国上海市浦东新区东育路 588

所(特殊普通合伙) 号前滩中心 42 楼

注册登记机构 信达澳亚基金管理有限公 广东省深圳市南山区粤海街道科苑

司 南路 2666 号中国华润大厦 10 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日

信澳星耀智选混合 A 信澳星耀智选混合 C

本期已实现收益 227,718.65 -1,061,531.04

本期利润 29,180.76 -2,191,862.60

加权平均基金份额本期 0.0003 -0.0048
利润

本期加权平均净值利润 0.03% -0.48%


本期基金份额净值增长 0.20% -0.02%


3.1.2 期末数据和指标 2023 年末

信澳星耀智选混合 A 信澳星耀智选混合 C


期末可供分配利润 133,505.63 -46,986.00

期末可供分配基金份额 0.0020 -0.0002
利润

期末基金资产净值 68,326,746.08 232,714,184.60

期末基金份额净值 1.0020 0.9998

3.1.3 累计期末指标 2023 年末

信澳星耀智选混合 A 信澳星耀智选混合 C

基金份额累计净值增长 0.20% -0.02%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

2、上述业绩指标不包括持有人交易投资组合的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信澳星耀智选混合 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差



过去三个月 -0.46% 0.69% -3.14% 0.96% 2.68% -0.27%

自基金合同生 0.20% 0.61% -2.76% 0.99% 2.96% -0.38%

效起至今

信澳星耀智选混合 C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-

增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④



过去三个月 -0.61% 0.69% -3.14% 0.96% 2.53% -0.27

%

自基金合同生 -0.02% 0.61% -2.76% 0.99% 2.74% -0.38

效起至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

信澳星耀智选混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2023 年 8 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日)


信澳星耀智选混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2023 年 8 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日)

注:1、本基金合同于 2023 年 8 月 22 日生效,自合同生效日起至披露时点未满一
年。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。截至本
报告期末,本基金尚处建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例将符合基金合同中的相关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

信澳星耀智选混合 A
信澳星耀智选混合 C
3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年基金无利润分配情况。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司(原“信达澳银基金管理有限公司”,以下
简称“公司”)成立于 2006 年 6 月 5 日,注册资本 1 亿元人民币,公司总部设在中国深
圳,在北京和上海设有分公司,是由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司,是经中国证监会批准(批准文号:中国证监会证监基金字[2006]71 号文)设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司。2015 年 5
月 22 日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权,与
East Topco Limited 共同持有公司股份,持股比例分别为 54%和 46%。2022 年 3 月 21 日,
由于公司外方股东的实控人变更,以及公司国际化发展战略需要,公司正式更名为信达
澳亚基金管理有限公司。截至 2023 年 12 月 31 日,公司共管理 66 只公募基金产品。
公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构,设立了权益投资总部、混合资产投资部、固收投资总部、智能量化与全球投资部、市场销售部、机构销售总部、银行机构总部、互联网金融部、战略客户部、市场支持部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门,各部门分工协作,职责明确。

报告期内,公司第六届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间达到法定要求;独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间达到法定要求;独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间达到法定要求。

报告期内,公司及基金运作未发生重大利益冲突事件,独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 (助理)期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基 2023-08-2 北京大学理学硕士。2020 年
冯玺祥 金经理 2 - 3.5 年 2月至 2022年9 月于桐昇通
惠资产管理有限公司负责管


理指数增强类产品。2022 年
10 月加入信达澳亚基金。现
任信澳量化多因子基金基金
经理(2023 年 3 月 15 日至
今)、信澳星耀智选混合基金
基金经理(2023 年 8 月 22
日至今)、信澳双创智选混合
基金基金经理(2023 年 10
月 16 日至今)、信澳宁隽智
选混合基金基金经理(2023
年 12 月 19 日至今)、信澳鑫
悦智选 6 个月持有期混合基
金基金经理(2023 年 12 月
22 日起至今)、信澳星亮智
选混合基金基金经理(2024
年 1 月 30 日起至今)。

注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳亚基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,严谨的公平交易机制,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。


本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析,分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析,形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年,A 股市场经历了较大的波动和频繁的调整,在年初冲高后回落,并
随后呈现震荡下行的格局。在上半年,市场受到经济复苏乐观预期的影响,持续上行;然而到了下半年,经济复苏步伐放缓,市场情绪发生转变,各大指数开始回调,并步入震荡区间。全年行业轮动较快,TMT 、中特估、高股息策略、低估值风格等均有出现阶段性行情。具体来看,在强预期与强现实的第一阶段,顺周期行业普涨,海外 AIGC
技术也掀起了投资人工智能的浪潮,TMT 迎来一轮上涨行情;在强预期与弱现实的第二阶段,TMT 与中特估逐步走强,成为当时市场的两大主线;在弱预期与弱现实的第三阶段,市场出现多段主题行情:(1)4 月底至 6 月,中特估持续走强,TMT 转为调整,(2)6 月底到 8 月初,随着市场风险偏好的不断下降,低估值与高股息风格表现突出,同时从 7 月 24 日政治局会议提出“活跃资本市场”后随着多项政策的出台,金融、地产有明显的阶段性上涨,(3)8 月到 10 月,同样是偏防御的低估值与高股息风格占优,同时北上资金大幅流出,指数下行明显(4)步入 11 月,TMT 在经历前期调整后再次上行,市场更为关注产业主题投资,同时,具备反转预期的低估值风格同样有不俗表现。

指数上来说,2023 全年沪深 300 指数-11.38%,中证 500 指数-7.42%,中证 1000 指
数-6.28%,创业板指-19.41%,双创 50 指数-18.84%。行业上来说,全年通信、传媒、计算机、电子、石油石化涨幅居前,美容护理、商贸零售、房地产、电力设备和建筑材料跌幅居前。

风格上来看,小盘成长指数-10.59%,小盘价值指数-2.92%,中盘成长指数-22.05%,中盘价值指数-3.21%,大盘成长指数-20.09%,大盘价值指数-2.15%。总的来说,本报告期内,中盘成长表现最差,大盘价值表现最优。另外无论是在大盘还是在小盘,价值风格整体表现优于成长风格。

本产品践行多因子的量化选股框架,主要依托逻辑清晰、长期表现稳定的因子来对股票进行打分,同时结合风险模型来构建一篮子股票组合。基本面因子层面,我们在对公司的成长潜力和经营质量进行精细化评估的同时也会控制组合整体的估值;在技术面因子的使用上,我们则更为谨慎和严格。在组合管理方面,本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合市场宏观环境,依靠严格的投资纪律和风险控制,追求在控制风险的前提下获得超越基准的回报。本报告期内,在市场预期不明,投资者情绪波动较大的市场环境中,情绪类、估值类因子表现靠前,预期类、成长类因子表现居后。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,A 类基金份额:基金份额净值为 1.0020 元,份额累计净值为 1.0020
元,本报告期内,本基金份额净值增长率为 0.20%,同期业绩比较基准收益率为-2.76%。

截至报告期末,C 类基金份额:基金份额净值为 0.9998 元,份额累计净值为 0.9998
元,本报告期内,本基金份额净值增长率为-0.02%,同期业绩比较基准收益率为-2.76%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在高质量发展的要求下,目前国内经济处于新旧动能转换的阵痛期,同时疫情以来居民资产负债表有所受损,其预期和信心仍需修复,部分行业产能存在过剩问题。相对有利的是,中央经济工作会议确定了偏积极的政策基调,去年四季度以来,地方再融资债重启发行、国债增发 1 万亿元,财政政策转向积极,货币政策预计稳健偏松,有望形成实物总量。同时稳增长基调下,2024 年的财政支出力度和减税降费力度有望超过去年。通胀层面,全年有望由筑底走向企稳。

全 A 的盈利业绩底在 2023 中报有所确认,根据三季报披露的数据,全 A 归母净利
润增速-1.0%,较中报改善 2.28%,边际上显示出全 A 盈利正历经回暖,盈利触底反弹的拐点已经出现。随着全球新一轮库存周期启动,预计在 2024 年 A 股市场的盈利有望进一步实现温和的复苏。另外,当前市场指数与估值已经都处于一个相对较低的水平,市场风险有所释放,叠加经济数据的边际改善,大盘有望逐步企稳回升。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发,由独立于各业务部门的监察稽核部对公司日常经营、投资交易、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题,敦促有关部门整改,并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面:

(1)进一步完善公司管理及业务制度。

(2)监督后台运营业务安全、准确运行,推进完善信息技术系统,履行反洗钱义务。

(3)监督市场营销、基金销售的合规性,落实执行投资者适用性原则。

(4)加强对员工包括投资管理人员的监察监督,严格执行防范投资人员合规风险的有关措施,规避不正当交易行为的发生。

(5)对业务部门进行相关法律培训,提高员工遵规守法意识。

本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关
联交易,有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值工作严格按照相关法律法规、基金合同以及《信达澳亚基金管理有限公司估值委员会议事规则》进行。

为确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,本基金管理人设立了估值委员会;估值委员会负责人由分管运营的公司领导担任;估值委员会成员由权益投资总部、固收投资部门、风险控制部、监察稽核部、基金运营部指定专人并经公司经营管理委员会审议通过后担任;估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估值工作。参与估值流程各方包括基金托管人和会计师事务所,各方之间不存在任何重大利益冲突。

截止报告期末,本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票流动性折扣、预期信用损失等估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求,本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中信证券股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信澳星耀智选混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,信达澳亚基金管理有限公司在信澳星耀智选混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

报告期内,本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期,由信达澳亚基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关信澳星耀智选混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2024)第 24597 号
信澳星耀智选混合型证券投资基金
信澳星耀智选混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
6.1 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了信澳星耀智选混合型证券投资基金(以下简称“信澳星耀智选混合基金”)
的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 8 月 22 日(基金合同生效
日)至 2023 年 12 月 31 日止期间的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见


我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反
映了信澳星耀智选混合基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 8 月 22 日(基金
合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于信澳星耀智选混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 其他信息

信澳星耀智选混合基金的基金管理人信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括信澳星耀智选混合基金 2023 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估信澳星耀智选混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算信澳星耀智选混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督信澳星耀智选混合基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计
程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的
审计证据,就可能导致对信澳星耀智选混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致信澳星耀智选混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
薛竞 肖 菊
中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2024 年 3 月 28 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:信澳星耀智选混合型证券投资基金

报告截止日:2023 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末

2023 年 12 月 31 日

资 产:

货币资金 7.4.7.1 17,406,715.63

结算备付金 196,510.61

存出保证金 -

交易性金融资产 7.4.7.2 284,080,339.20

其中:股票投资 284,080,339.20

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -


应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 1,618,278.46

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.5 -

资产总计 303,301,843.90

负债和净资产 附注号 本期末

2023 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 1,669,703.23

应付管理人报酬 308,583.28

应付托管费 51,430.54

应付销售服务费 119,395.79

应付投资顾问费 -

应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.6 111,800.38

负债合计 2,260,913.22

净资产:

实收基金 7.4.7.7 300,954,411.05

其他综合收益 -

未分配利润 7.4.7.8 86,519.63

净资产合计 301,040,930.68

负债和净资产总计 303,301,843.90

注:1.报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 300,954,411.05 份。其中信澳
星耀智选混合 A 基金份额净值 1.0020 元,基金份额总额 68,193,240.45 份;信澳星耀智
选混合 C 基金份额净值 0.9998 元,基金份额总额 232,761,170.60 份。

2.本财务报表的实际编制期间为 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12
月 31 日止期间。
7.2 利润表

会计主体:信澳星耀智选混合型证券投资基金

本报告期:2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项目 附注号 本期

2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至


2023 年 12 月 31 日

一、营业总收入 1,827,533.11

1.利息收入 1,856,473.37

其中:存款利息收入 7.4.7.9 397,259.89

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,459,213.48

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填

列) 1,091,629.59

其中:股票投资收益 7.4.7.10 887,474.67

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.11 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.12 -149,440.63

股利收益 7.4.7.13 353,595.55

以摊余成本计量的金融资产终

止确认产生的收益(若有) -

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.14 -1,328,869.45
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号

填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.15

列) 208,299.60

减:二、营业总支出 3,990,214.95

1.管理人报酬 7.4.10.2 2,461,552.56

其中:暂估管理人报酬(若有) -

2.托管费 7.4.10.2 410,258.72

3.销售服务费 7.4.10.2 1,008,354.88

4.投资顾问费 -

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6. 信用减值损失 7.4.7.16 -

7.税金及附加 48.79

8.其他费用 7.4.7.17 110,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-” -2,162,681.84
号填列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填

列) -2,162,681.84

五、其他综合收益的税后净额 -


六、综合收益总额 -2,162,681.84

7.3 净资产变动表
会计主体:信澳星耀智选混合型证券投资基金

本报告期:2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日

单位:人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。

本期

项目 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - -
资产

二、本期期初净 767,660,775.11 - 767,660,775.
资产 11

三、本期增减变 -466,619,84
动额(减少以 -466,706,364.06 86,519.63 4.43
“-”号填列)

(一)、综合收 - -2,162,681.84 -2,162,681.8
益总额 4

(二)、本期基

金份额交易产 -464,457,16
生的净资产变 -466,706,364.06 2,249,201.47 2.59
动数(净资产减
少以“-”号填列)

其中:1.基金申 7,430,130.92 -41,426.48 7,388,704.44
购款

2.基金赎 -474,136,494.98 2,290,627.95 -471,845,86
回款 7.03

(三)、本期向
基金份额持有

人分配利润产 - - -
生的净资产变
动(净资产减少
以“-”号填列)

四、本期期末净 300,954,411.05 86,519.63 301,040,930.
资产 68

本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:

朱永强 方敬 刘玉兰

————————— ————————— —————————


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

7.4.1 基金基本情况

信澳星耀智选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]1688 号《关于准予信澳星耀智选混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,由信达澳亚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信澳星耀智选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币767,304,015.71 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0424 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信澳星耀智选混合型证券
投资基金基金合同》于 2023 年 8 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
767,660,775.11 份,其中认购资金利息折合 356,759.40 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳亚基金管理有限公司,基金托管人为中信证券股份有限公司(“中信证券”)。
根据《信澳星耀智选混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用、赎回费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设
置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信澳星耀智选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交
易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为:中证 1000 指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益
率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人信达澳亚基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信澳星耀智选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日止期间财务报表符
合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产
变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间
为 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种方式进行计量:

以摊余成本计量:

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项
等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易
费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应
对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征:(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利,这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产;这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位,并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量;(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别,即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具,且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权;(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别),所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征,并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同);(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外,该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征;(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额,应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具,是指根据合同约定,持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利,或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时,自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同:(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该
基金或合同的任何影响);(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具,列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。


以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。 根据中国证监会于 2024 年颁布的修订后
的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》,本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露,这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,
按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股
息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至
1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应
向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税
的公告》,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深
港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位:人民币元

本期末

项目

2023 年 12 月 31 日

活期存款 1,159,273.01

等于:本金 1,158,707.95

加:应计利息 565.06

定期存款 -

等于:本金 -

加:应计利息 -

其中:存款期限 1 个月以

内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以

上 -

其他存款 16,247,442.62

等于:本金 16,246,391.53

加:应计利息 1,051.09

合计 17,406,715.63

注:其他存款余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

应计利息 公允价值变
成本 公允价值



股票 - 284,080,339.

285,409,208.65 -1,328,869.45
20


贵金属投资-金交所 -

黄金合约 - - -

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 - 284,080,339.

285,409,208.65 -1,328,869.45
20

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本期末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本期末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2023 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -


应付赎回费 1,800.38

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中:交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 110,000.00

合计 111,800.38

7.4.7.7 实收基金
信澳星耀智选混合 A

金额单位:人民币元

本期

项目 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 126,580,752.38 126,580,752.38

本期申购 2,382,811.13 2,382,811.13

本期赎回(以“-”号填列) -60,770,323.06 -60,770,323.06

本期末 68,193,240.45 68,193,240.45

信澳星耀智选混合 C

金额单位:人民币元

本期

项目 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 641,080,022.73 641,080,022.73

本期申购 5,047,319.79 5,047,319.79

本期赎回(以“-”号填列) -413,366,171.92 -413,366,171.92

本期末 232,761,170.60 232,761,170.60

注:1、申购含红利再投、转换入份额(若有);赎回含转换出份额(若有)。

2、本基金自 2023 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 18 日止期间,共募集有效净认购资金
767,304,015.71 元,折合 767,304,015.71 份基金份额(其中信澳星耀智选混合 A 类基金份
额 126,521,554.44 份,信澳星耀智选混合 C 类基金份额 640,782,461.27 份)。根据《信澳
星耀智选混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生
的利息收入 356,759.40 元,折算为 356,759.40 份基金份额(其中信澳星耀智选混合 A 类
基金份额 59,197.94 份,信澳星耀智选混合 C 类基金份额 297,561.46 份)。以上实收基金
(本息)合计为人民币 767,660,775.11 元,折合 767,660,775.11 份基金份额(其中信澳星耀
智选混合 A 类基金份额 126,580,752.38 份,信澳星耀智选混合 C 类基金份额

641,080,022.73 份)。

3、根据《信澳星耀智选混合型证券投资基金基金合同》、《信澳星耀智选混合型
证券投资基金招募说明书》及《信澳星耀智选混合型证券投资基金开放申购、赎回、转
换及定期定额投资业务的公告》的相关规定,本基金于 2023 年 8 月 22 日(基金合同生
效日)至 2023 年 10 月 22 日止期间暂不向投资人开放基金交易,申购、赎回、转换转入、
转换转出和定期定投投资业务自 2023 年 10 月 23 日起开始办理。

7.4.7.8 未分配利润
信澳星耀智选混合 A

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 227,718.65 -198,537.89 29,180.76

本期基金份额交易产生 160,690.95 -56,366.08 104,324.87
的变动数

其中:基金申购款 8,400.50 -32,470.77 -24,070.27

基金赎回款 152,290.45 -23,895.31 128,395.14

本期已分配利润 - - -

本期末 388,409.60 -254,903.97 133,505.63

信澳星耀智选混合 C

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -1,061,531.04 -1,130,331.56 -2,191,862.60

本期基金份额交易产生 1,883,358.30 261,518.30 2,144,876.60
的变动数

其中:基金申购款 -8,639.95 -8,716.26 -17,356.21

基金赎回款 1,891,998.25 270,234.56 2,162,232.81

本期已分配利润 - - -

本期末 821,827.26 -868,813.26 -46,986.00

7.4.7.9 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023
年 12 月 31 日

活期存款利息收入 90,645.68

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 61,067.57

结算备付金利息收入 245,544.64

其他 2.00

合计 397,259.89


注:其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。其他为申购款利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期

项目 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12
月 31 日

卖出股票成交总额 742,297,454.19

减:卖出股票成本总额 739,167,042.48

减:交易费用 2,242,937.04

买卖股票差价收入 887,474.67

7.4.7.11 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.12 衍生工具收益

单位:人民币元

项目 本期

2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日

期货投资 -149,440.63

7.4.7.13 股利收益

单位:人民币元

本期

项目 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023
年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 353,595.55

其中:证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 353,595.55

7.4.7.14 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023
年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -1,328,869.45

——股票投资 -1,328,869.45

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -


——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 -1,328,869.45

7.4.7.15 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 208,294.85

基金转换费收入 4.75

合计 208,299.60

7.4.7.16 信用减值损失

本基金本期无信用减值损失。
7.4.7.17 其他费用

单位:人民币元

本期

项目 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023
年 12 月 31 日

审计费用 70,000.00

信息披露费 40,000.00

证券出借违约金 -

合计 110,000.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

信达澳亚基金管理有限公司(“信达澳亚基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
金公司”) 构

中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金托管人、基金代销机构

信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东、基金代销机构

East Topco Limited 基金管理人的股东

信达新兴财富(北京)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上的股东

注:1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名 本期

称 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

中信证券 1,766,873,705.32 100.00%

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位:人民币元

关联方名 本期

称 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日

成交金额 占当期债券回购成交总额的比例

中信证券 13,306,444,000.00 100.00%

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日


占当期佣 期末应付佣金余 占期末应付
当期佣金 金总量的 额 佣金总额的
比例 比例

中信证券 1,887,647.55 100.00% - -

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期

项目 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至
2023 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,461,552.56

其中:应支付销售机构的客户维护费 1,085,473.85

应支付基金管理人的净管理费 1,376,078.71

注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提,每
日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期

项目 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至
2023 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 410,258.72

注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,每日计
算,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

信澳星耀智选混合 A 信澳星耀智选混合 C 合计

中信证券股份有 - 502,444.24 502,444.24
限公司

信达澳亚基金管 - 21.49 21.49
理有限公司

信达证券股份有 - - -
限公司

合计 - 502,465.73 502,465.73


注: 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,本基金 C 类份额的年销售服务费率
为 0.60%。销售服务费每日计提,按月支付,在次月初支付给注册登记机构,再由注册登记机构计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日 C 类份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本基金本期无与关联方进行转融通证券出借交易。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期基金管理人无运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

关联方名称 2023 年 8 月 22 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入

中信证券-银行存款 1,159,273.01 90,645.68

中信证券-其他存款 16,247,442.62 61,067.57

注:本基金的银行存款由基金托管人中信证券保管,银行存款账户开立在交通银行股份有限公司,按银行同业利率计息;本基金的其他存款为存放在中信证券基金专用证券账户的证券交易结算资金,按约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配情况。


7.4.12 期末(2023 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位:股) 成本总额 估值总额

ST 易 2023-12 实施其 2024-0

300096 联众 -29 他风险 6.82 1-02 5.46 40,700 286,003.00 277,574.00 -

警示

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易

形成的卖出回购证券款余额,无作为质押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易

形成的卖出回购证券款余额,该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的

债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券

后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日,本基金未持有从事转融通证券出借业务交易

的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基

金,低于股票型基金。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的股票投资和债券投资

等。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流

动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度;在经营层层面设立风险管理委员会,对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调,各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务,员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中信证券开立在交通银行股份有限公司的银行存款账户,与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

于本报告期末,本基金未持有债券投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券,除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外(如有),本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。


7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的

风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中

浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金

流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 12 月 31 日
资产

货币资金 17,406,715.63 - - - 17,406,715.63

结算备付金 196,510.61 - - - 196,510.61

交易性金融资产 - - - 284,080,339.20 284,080,339.20

应收申购款 - - - 1,618,278.46 1,618,278.46

资产总计 17,603,226.24 - - 285,698,617.66 303,301,843.90

负债

应付赎回款 - - - 1,669,703.23 1,669,703.23

应付管理人报酬 - - - 308,583.28 308,583.28

应付托管费 - - - 51,430.54 51,430.54

应付销售服务费 - - - 119,395.79 119,395.79

其他负债 - - - 111,800.38 111,800.38

负债总计 - - - 2,260,913.22 2,260,913.22

利率敏感度缺口 17,603,226.24 - - 283,437,704.44 301,040,930.68

注:上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的

期限予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本年度末,本基金持有的债券资产公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%,因此

市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 284,080,339.20 94.37

交易性金融资产-基金投资 - -

交易性金融资产-债券投资 - -

交易性金融资产-贵金属投 - -


衍生金融资产-权证投资 - -

其他 - -

合计 284,080,339.20 94.37

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证 800 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

分析 本期末

2023 年 12 月 31 日

中证 800 指数上升 5% 13,152,919.70

中证 800 指数下降 5% -13,152,919.70

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位:人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末

层次 2023 年 12 月 31 日

第一层次 283,802,765.20

第二层次 277,574.00

第三层次 -

合计 284,080,339.20

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序 项目 金额 占基金总资产的比例
号 (%)

1 权益投资 284,080,339.20 93.66

其中:股票 284,080,339.20 93.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 17,603,226.24 5.80

8 其他各项资产 1,618,278.46 0.53

9 合计 303,301,843.90 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
码 (%)

A 农、林、牧、渔业 1,389,812.00 0.46

B 采矿业 2,823,185.00 0.94

C 制造业 198,259,930.21 65.86

D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,207,015.00 1.40
应业

E 建筑业 7,511,048.00 2.50

F 批发和零售业 16,934,377.00 5.63

G 交通运输、仓储和邮政业 3,510,783.00 1.17

H 住宿和餐饮业 604,494.00 0.20

I 信息传输、软件和信息技术服务 19,707,100.82 6.55




J 金融业 3,911,980.17 1.30

K 房地产业 6,803,523.00 2.26

L 租赁和商务服务业 2,945,745.00 0.98

M 科学研究和技术服务业 5,143,813.00 1.71

N 水利、环境和公共设施管理业 4,621,876.00 1.54

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 626,892.00 0.21

Q 卫生和社会工作 488,012.00 0.16

R 文化、体育和娱乐业 4,590,753.00 1.52

S 综合 - -

合计 284,080,339.20 94.37

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
号 (%)

1 002753 永东股份 309,700 2,555,025.00 0.85

2 300743 天地数码 152,100 2,111,148.00 0.70

3 301033 迈普医学 42,500 1,850,450.00 0.61

4 301011 华立科技 70,000 1,638,000.00 0.54

5 605167 利柏特 169,500 1,608,555.00 0.53

6 688036 传音控股 11,488 1,589,939.20 0.53

7 002367 康力电梯 209,300 1,573,936.00 0.52

8 688127 蓝特光学 67,428 1,570,398.12 0.52

9 002133 广宇集团 435,400 1,519,546.00 0.50

10 688669 聚石化学 80,172 1,502,423.28 0.50

11 002381 双箭股份 195,100 1,478,858.00 0.49

12 300719 安达维尔 110,800 1,476,964.00 0.49

13 300543 朗科智能 134,000 1,463,280.00 0.49

14 300756 金马游乐 90,100 1,459,620.00 0.48

15 603214 爱婴室 88,500 1,447,860.00 0.48

16 600820 隧道股份 245,500 1,414,080.00 0.47

17 300724 捷佳伟创 19,100 1,413,591.00 0.47

18 603338 浙江鼎力 27,600 1,412,292.00 0.47

19 688288 鸿泉物联 59,022 1,402,362.72 0.47

20 000612 焦作万方 240,800 1,384,600.00 0.46

21 600120 浙江东方 381,863 1,370,888.17 0.46

22 002739 万达电影 104,500 1,360,590.00 0.45


23 002048 宁波华翔 103,400 1,345,234.00 0.45

24 600284 浦东建设 213,500 1,345,050.00 0.45

25 603699 纽威股份 96,900 1,343,034.00 0.45

26 600362 江西铜业 75,000 1,339,500.00 0.44

27 601500 通用股份 322,700 1,335,978.00 0.44

28 600502 安徽建工 287,200 1,335,480.00 0.44

29 600066 宇通客车 99,900 1,323,675.00 0.44

30 688589 力合微 32,870 1,311,841.70 0.44

31 300440 运达科技 174,800 1,302,260.00 0.43

32 603339 四方科技 109,400 1,300,766.00 0.43

33 600710 苏美达 183,300 1,299,597.00 0.43

34 002296 辉煌科技 156,800 1,293,600.00 0.43

35 301026 浩通科技 42,000 1,278,900.00 0.42

36 600655 豫园股份 205,800 1,278,018.00 0.42

37 600094 大名城 422,700 1,268,100.00 0.42

38 000531 穗恒运A 189,300 1,266,417.00 0.42

39 000415 渤海租赁 588,100 1,258,534.00 0.42

40 002788 鹭燕医药 138,800 1,247,812.00 0.41

41 600741 华域汽车 76,600 1,247,048.00 0.41

42 002382 蓝帆医疗 185,800 1,241,144.00 0.41

43 600718 东软集团 133,400 1,233,950.00 0.41

44 300043 星辉娱乐 330,000 1,224,300.00 0.41

45 300771 智莱科技 111,400 1,210,918.00 0.40

46 002998 优彩资源 149,700 1,190,115.00 0.40

47 300787 海能实业 70,300 1,182,446.00 0.39

48 300816 艾可蓝 47,600 1,174,292.00 0.39

49 000589 贵州轮胎 189,000 1,156,680.00 0.38

50 002891 中宠股份 43,700 1,151,495.00 0.38

51 688188 柏楚电子 4,518 1,143,550.98 0.38

52 603321 梅轮电梯 133,700 1,141,798.00 0.38

53 300017 网宿科技 145,400 1,141,390.00 0.38

54 688329 艾隆科技 45,204 1,123,771.44 0.37

55 601956 东贝集团 186,800 1,115,196.00 0.37

56 601137 博威合金 71,300 1,107,289.00 0.37

57 300611 美力科技 95,000 1,091,550.00 0.36

58 300981 中红医疗 67,420 1,080,068.40 0.36

59 300638 广和通 56,700 1,079,001.00 0.36

60 688556 高测股份 27,436 1,069,729.64 0.36

61 688510 航亚科技 58,936 1,038,452.32 0.34

62 603859 能科科技 26,800 1,011,164.00 0.34

63 600529 山东药玻 39,492 1,010,995.20 0.34

64 300872 天阳科技 72,900 997,272.00 0.33

65 688678 福立旺 52,564 967,703.24 0.32


66 600755 厦门国贸 138,800 967,436.00 0.32

67 603332 苏州龙杰 83,400 955,764.00 0.32

68 300377 赢时胜 122,700 952,152.00 0.32

69 603611 诺力股份 49,800 942,714.00 0.31

70 000055 方大集团 207,700 938,804.00 0.31

71 000823 超声电子 97,800 935,946.00 0.31

72 688147 微导纳米 23,920 932,640.80 0.31

73 600409 三友化工 169,700 931,653.00 0.31

74 000338 潍柴动力 68,000 928,200.00 0.31

75 600980 北矿科技 52,100 921,649.00 0.31

76 300387 富邦股份 110,300 919,902.00 0.31

77 002159 三特索道 60,000 915,600.00 0.30

78 000059 华锦股份 166,500 914,085.00 0.30

79 000517 荣安地产 369,600 905,520.00 0.30

80 300622 博士眼镜 45,000 892,350.00 0.30

81 600826 兰生股份 100,300 886,652.00 0.29

82 300818 耐普矿机 26,700 881,367.00 0.29

83 301160 翔楼新材 20,700 874,161.00 0.29

84 300889 爱克股份 51,600 866,880.00 0.29

85 002835 同为股份 48,000 861,120.00 0.29

86 600104 上汽集团 63,600 860,508.00 0.29

87 600097 开创国际 80,400 859,476.00 0.29

88 301257 普蕊斯 13,400 850,900.00 0.28

89 688129 东来技术 51,025 844,463.75 0.28

90 002628 成都路桥 253,200 835,560.00 0.28

91 300022 吉峰科技 168,600 831,198.00 0.28

92 002817 黄山胶囊 94,800 830,448.00 0.28

93 300729 乐歌股份 46,000 823,860.00 0.27

94 300515 三德科技 70,900 818,186.00 0.27

95 002933 新兴装备 22,300 812,835.00 0.27

96 300562 乐心医疗 70,900 808,969.00 0.27

97 603298 杭叉集团 32,400 806,112.00 0.27

98 300645 正元智慧 44,200 803,998.00 0.27

99 600761 安徽合力 44,000 801,240.00 0.27

100 603979 金诚信 21,200 800,512.00 0.27

101 600480 凌云股份 87,300 795,303.00 0.26

102 605060 联德股份 42,500 794,750.00 0.26

103 688676 金盘科技 22,095 791,663.85 0.26

104 002635 安洁科技 47,700 778,941.00 0.26

105 688578 艾力斯 18,628 776,042.48 0.26

106 603063 禾望电气 31,000 775,000.00 0.26

107 688058 宝兰德 16,404 774,432.84 0.26

108 002984 森麒麟 26,500 764,525.00 0.25


109 300594 朗进科技 36,300 757,944.00 0.25

110 600612 老凤祥 10,800 745,200.00 0.25

111 300389 艾比森 42,800 742,152.00 0.25

112 000426 兴业银锡 80,000 726,400.00 0.24

113 601058 赛轮轮胎 61,800 726,150.00 0.24

114 600323 瀚蓝环境 41,800 724,394.00 0.24

115 605599 菜百股份 48,600 723,654.00 0.24

116 601222 林洋能源 112,400 718,236.00 0.24

117 300073 当升科技 18,800 718,160.00 0.24

118 000333 美的集团 13,100 715,653.00 0.24

119 300470 中密控股 18,900 714,420.00 0.24

120 605066 天正电气 77,700 713,286.00 0.24

121 603897 长城科技 34,800 712,704.00 0.24

122 601019 山东出版 75,700 710,066.00 0.24

123 002091 江苏国泰 90,300 707,049.00 0.23

124 688599 天合光能 24,713 705,061.89 0.23

125 600183 生益科技 38,500 704,935.00 0.23

126 300130 新国都 29,100 704,220.00 0.23

127 002545 东方铁塔 98,400 703,560.00 0.23

128 300772 运达股份 65,736 699,431.04 0.23

129 300409 道氏技术 62,600 697,364.00 0.23

130 603167 渤海轮渡 78,400 696,192.00 0.23

131 000027 深圳能源 107,700 694,665.00 0.23

132 603197 保隆科技 12,300 693,720.00 0.23

133 002273 水晶光电 51,200 693,248.00 0.23

134 600386 北巴传媒 154,600 692,608.00 0.23

135 002270 华明装备 49,000 691,880.00 0.23

136 688332 中科蓝讯 9,160 690,847.20 0.23

137 301051 信濠光电 10,850 690,819.50 0.23

138 688004 博汇科技 23,513 690,576.81 0.23

139 002701 奥瑞金 166,100 687,654.00 0.23

140 688772 珠海冠宇 31,133 685,237.33 0.23

141 002158 汉钟精机 30,709 683,582.34 0.23

142 300866 安克创新 7,700 682,220.00 0.23

143 600438 通威股份 27,200 680,816.00 0.23

144 000528 柳工 100,800 679,392.00 0.23

145 000921 海信家电 33,300 679,320.00 0.23

146 601728 中国电信 125,500 678,955.00 0.23

147 603688 石英股份 7,800 677,664.00 0.23

148 300852 四会富仕 17,500 674,450.00 0.22

149 000990 诚志股份 82,085 673,917.85 0.22

150 300843 胜蓝股份 29,300 673,314.00 0.22

151 000878 云南铜业 61,800 673,002.00 0.22


152 600219 南山铝业 228,900 672,966.00 0.22

153 300856 科思股份 10,800 672,084.00 0.22

154 601231 环旭电子 44,400 670,884.00 0.22

155 002521 齐峰新材 81,000 669,870.00 0.22

156 002138 顺络电子 24,800 669,848.00 0.22

157 605286 同力日升 22,400 668,864.00 0.22

158 002870 香山股份 18,600 667,182.00 0.22

159 002421 达实智能 207,000 666,540.00 0.22

160 003012 东鹏控股 80,791 666,525.75 0.22

161 603230 内蒙新华 43,000 666,500.00 0.22

162 300739 明阳电路 43,400 664,454.00 0.22

163 601766 中国中车 125,800 661,708.00 0.22

164 002601 龙佰集团 38,600 661,218.00 0.22

165 603228 景旺电子 29,300 661,008.00 0.22

166 002860 星帅尔 50,800 657,860.00 0.22

167 002641 公元股份 130,611 656,973.33 0.22

168 600230 沧州大化 48,700 655,989.00 0.22

169 002225 濮耐股份 172,700 652,806.00 0.22

170 002815 崇达技术 68,100 652,398.00 0.22

171 300019 硅宝科技 39,500 652,145.00 0.22

172 000627 天茂集团 229,600 652,064.00 0.22

173 000950 重药控股 131,000 651,070.00 0.22

174 300243 瑞丰高材 66,600 650,682.00 0.22

175 603871 嘉友国际 40,900 648,674.00 0.22

176 002249 大洋电机 130,500 648,585.00 0.22

177 002918 蒙娜丽莎 47,900 648,566.00 0.22

178 601163 三角轮胎 45,000 648,450.00 0.22

179 688219 会通股份 59,069 647,986.93 0.22

180 601021 春秋航空 12,900 647,580.00 0.22

181 603886 元祖股份 35,500 647,165.00 0.21

182 002394 联发股份 77,700 645,687.00 0.21

183 000949 新乡化纤 199,900 645,677.00 0.21

184 603303 得邦照明 50,200 645,070.00 0.21

185 600835 上海机电 54,300 644,541.00 0.21

186 002483 润邦股份 123,400 644,148.00 0.21

187 603099 长白山 43,000 644,140.00 0.21

188 600894 广日股份 87,400 642,390.00 0.21

189 688558 国盛智科 22,563 640,789.20 0.21

190 601991 大唐发电 264,600 640,332.00 0.21

191 600694 大商股份 37,900 640,131.00 0.21

192 600676 交运股份 145,100 639,891.00 0.21

193 300207 欣旺达 43,200 637,632.00 0.21

194 601688 华泰证券 45,700 637,515.00 0.21


195 002376 新北洋 83,600 637,032.00 0.21

196 603093 南华期货 52,800 633,600.00 0.21

197 600622 光大嘉宝 245,000 632,100.00 0.21

198 000090 天健集团 137,400 632,040.00 0.21

199 300046 台基股份 39,700 631,627.00 0.21

200 688819 天能股份 22,602 631,047.84 0.21

201 002956 西麦食品 44,000 630,520.00 0.21

202 600801 华新水泥 50,700 630,201.00 0.21

203 688169 石头科技 2,227 630,129.65 0.21

204 600774 汉商集团 63,900 630,054.00 0.21

205 002991 甘源食品 8,800 628,848.00 0.21

206 002745 木林森 72,600 628,716.00 0.21

207 603515 欧普照明 36,100 627,418.00 0.21

208 603208 江山欧派 21,100 626,459.00 0.21

209 000559 万向钱潮 120,500 625,395.00 0.21

210 600623 华谊集团 97,100 625,324.00 0.21

211 300439 美康生物 53,800 624,618.00 0.21

212 300355 蒙草生态 166,200 623,250.00 0.21

213 002554 惠博普 198,700 621,931.00 0.21

214 002563 森马服饰 107,600 620,852.00 0.21

215 600551 时代出版 57,000 620,730.00 0.21

216 601128 常熟银行 96,700 617,913.00 0.21

217 601607 上海医药 36,900 617,337.00 0.21

218 000156 华数传媒 82,600 608,762.00 0.20

219 300860 锋尚文化 11,100 606,393.00 0.20

220 600258 首旅酒店 38,700 604,494.00 0.20

221 300558 贝达药业 11,700 603,135.00 0.20

222 000973 佛塑科技 123,000 601,470.00 0.20

223 301019 宁波色母 24,950 599,548.50 0.20

224 603681 永冠新材 39,700 599,470.00 0.20

225 300652 雷迪克 21,600 597,240.00 0.20

226 688336 三生国健 26,515 596,852.65 0.20

227 001914 招商积余 49,800 595,608.00 0.20

228 600697 欧亚集团 46,700 594,491.00 0.20

229 300851 交大思诺 19,000 592,230.00 0.20

230 688663 新风光 21,117 592,120.68 0.20

231 002360 同德化工 80,800 589,840.00 0.20

232 300221 银禧科技 98,100 588,600.00 0.20

233 688168 安博通 16,197 585,683.52 0.19

234 600496 精工钢构 191,400 583,770.00 0.19

235 605196 华通线缆 75,700 582,890.00 0.19

236 300932 三友联众 35,700 581,196.00 0.19

237 002743 富煌钢构 96,400 576,472.00 0.19


238 600791 京能置业 118,400 575,424.00 0.19

239 002722 物产金轮 37,300 574,793.00 0.19

240 300535 达威股份 32,800 574,328.00 0.19

241 300938 信测标准 16,000 574,240.00 0.19

242 600099 林海股份 55,500 567,210.00 0.19

243 300694 蠡湖股份 44,900 566,189.00 0.19

244 300907 康平科技 25,500 565,845.00 0.19

245 002462 嘉事堂 39,700 564,137.00 0.19

246 688136 科兴制药 27,729 561,512.25 0.19

247 300640 德艺文创 87,400 561,108.00 0.19

248 002969 嘉美包装 135,700 559,084.00 0.19

249 300018 中元股份 91,300 557,843.00 0.19

250 603183 建研院 119,100 556,197.00 0.18

251 000880 潍柴重机 52,200 554,886.00 0.18

252 600051 宁波联合 76,700 553,774.00 0.18

253 002798 帝欧家居 84,500 553,475.00 0.18

254 300905 宝丽迪 28,500 552,330.00 0.18

255 605001 威奥股份 82,200 549,918.00 0.18

256 688619 罗普特 39,053 549,085.18 0.18

257 600573 惠泉啤酒 52,600 545,988.00 0.18

258 688325 赛微微电 13,884 544,113.96 0.18

259 300658 延江股份 80,300 543,631.00 0.18

260 300819 聚杰微纤 34,900 542,695.00 0.18

261 301004 嘉益股份 11,900 540,855.00 0.18

262 600704 物产中大 121,900 540,017.00 0.18

263 688699 明微电子 13,377 539,761.95 0.18

264 002833 弘亚数控 30,300 537,522.00 0.18

265 600057 厦门象屿 80,100 537,471.00 0.18

266 688613 奥精医疗 23,896 531,924.96 0.18

267 688503 聚和材料 9,819 526,298.40 0.17

268 300642 透景生命 29,800 525,970.00 0.17

269 688217 睿昂基因 14,338 513,013.64 0.17

270 600266 城建发展 105,600 511,104.00 0.17

271 002044 美年健康 81,200 488,012.00 0.16

272 688278 特宝生物 9,107 476,751.45 0.16

273 688551 科威尔 7,968 454,972.80 0.15

274 002332 仙琚制药 35,400 452,058.00 0.15

275 688408 中信博 6,189 444,060.75 0.15

276 300556 丝路视觉 11,700 431,145.00 0.14

277 300685 艾德生物 18,700 411,026.00 0.14

278 002402 和而泰 28,300 404,407.00 0.13

279 603881 数据港 20,100 398,382.00 0.13

280 300463 迈克生物 26,400 397,848.00 0.13


281 600038 中直股份 10,100 389,153.00 0.13

282 688516 奥特维 4,274 386,797.00 0.13

283 300102 乾照光电 52,400 385,140.00 0.13

284 002978 安宁股份 12,100 383,086.00 0.13

285 605116 奥锐特 14,700 379,554.00 0.13

286 688685 迈信林 12,766 379,405.52 0.13

287 002056 横店东磁 28,000 379,120.00 0.13

288 300358 楚天科技 35,400 378,780.00 0.13

289 688080 映翰通 9,323 378,327.34 0.13

290 002623 亚玛顿 14,100 377,175.00 0.13

291 603368 柳药集团 19,600 370,832.00 0.12

292 605088 冠盛股份 16,100 370,300.00 0.12

293 688286 敏芯股份 5,106 366,100.20 0.12

294 600737 中粮糖业 43,900 361,736.00 0.12

295 002688 金河生物 75,000 360,750.00 0.12

296 600332 白云山 12,600 360,360.00 0.12

297 000887 中鼎股份 29,000 358,730.00 0.12

298 002393 力生制药 13,700 357,570.00 0.12

299 600998 九州通 50,500 354,005.00 0.12

300 603328 依顿电子 43,200 352,080.00 0.12

301 300383 光环新网 36,200 351,864.00 0.12

302 603590 康辰药业 9,200 350,336.00 0.12

303 600858 银座股份 65,800 350,056.00 0.12

304 300870 欧陆通 7,900 349,733.00 0.12

305 002557 洽洽食品 10,000 348,200.00 0.12

306 002442 龙星化工 50,600 347,622.00 0.12

307 603656 泰禾智能 21,600 342,360.00 0.11

308 300578 会畅通讯 19,100 341,126.00 0.11

309 000705 浙江震元 31,300 340,857.00 0.11

310 301278 快可电子 5,800 337,850.00 0.11

311 600577 精达股份 81,600 337,824.00 0.11

312 605056 咸亨国际 21,400 333,626.00 0.11

313 300505 川金诺 19,800 331,650.00 0.11

314 603121 华培动力 30,500 331,535.00 0.11

315 600611 大众交通 111,100 331,078.00 0.11

316 688486 龙迅股份 2,739 325,311.03 0.11

317 688588 凌志软件 27,275 324,572.50 0.11

318 001283 豪鹏科技 6,200 321,780.00 0.11

319 603040 新坐标 12,200 319,030.00 0.11

320 600582 天地科技 58,000 315,520.00 0.10

321 600481 双良节能 37,200 314,712.00 0.10

322 688799 华纳药厂 6,337 310,132.78 0.10

323 603289 泰瑞机器 28,000 309,120.00 0.10


324 301028 东亚机械 26,000 304,980.00 0.10

325 301345 涛涛车业 5,000 304,500.00 0.10

326 688226 威腾电气 16,183 304,240.40 0.10

327 000856 冀东装备 31,500 301,455.00 0.10

328 688581 安杰思 2,410 300,792.10 0.10

329 300590 移为通信 25,000 300,250.00 0.10

330 603725 天安新材 26,800 298,284.00 0.10

331 002028 思源电气 5,700 296,628.00 0.10

332 002282 博深股份 36,539 295,965.90 0.10

333 002666 德联集团 54,700 295,380.00 0.10

334 300626 华瑞股份 27,200 295,120.00 0.10

334 300195 长荣股份 43,400 295,120.00 0.10

336 688090 瑞松科技 9,105 294,910.95 0.10

337 002938 鹏鼎控股 13,200 294,624.00 0.10

338 605305 中际联合 9,100 294,021.00 0.10

339 002686 亿利达 43,400 293,818.00 0.10

340 300514 友讯达 18,000 293,400.00 0.10

341 300976 达瑞电子 5,500 292,765.00 0.10

342 603926 铁流股份 23,400 292,734.00 0.10

343 300644 南京聚隆 14,100 292,575.00 0.10

344 603637 镇海股份 32,400 291,600.00 0.10

345 002126 银轮股份 15,600 291,252.00 0.10

346 002823 凯中精密 22,900 290,830.00 0.10

347 301149 隆华新材 23,500 290,695.00 0.10

348 300625 三雄极光 19,500 288,990.00 0.10

349 688618 三旺通信 4,920 288,312.00 0.10

350 300281 金明精机 48,100 288,119.00 0.10

351 603757 大元泵业 11,800 286,032.00 0.10

352 300155 安居宝 48,300 285,936.00 0.09

353 600235 民丰特纸 46,500 285,510.00 0.09

354 605183 确成股份 19,500 285,285.00 0.09

355 600448 华纺股份 86,200 284,460.00 0.09

356 000685 中山公用 38,900 284,359.00 0.09

357 603012 创力集团 48,100 284,271.00 0.09

358 300084 海默科技 37,100 283,444.00 0.09

359 300563 神宇股份 17,700 283,023.00 0.09

360 002392 北京利尔 74,800 282,744.00 0.09

361 300963 中洲特材 21,550 282,736.00 0.09

362 688489 三未信安 6,013 282,731.26 0.09

363 002715 登云股份 17,400 282,402.00 0.09

364 603221 爱丽家居 28,400 282,296.00 0.09

365 300153 科泰电源 35,300 281,694.00 0.09

366 688386 泛亚微透 6,885 280,908.00 0.09


367 300154 瑞凌股份 37,900 280,460.00 0.09

368 300621 维业股份 24,400 280,356.00 0.09

369 300040 九洲集团 50,000 280,000.00 0.09

370 600578 京能电力 94,500 279,720.00 0.09

371 300927 江天化学 16,600 279,710.00 0.09

372 002899 英派斯 16,900 279,695.00 0.09

373 600493 凤竹纺织 41,600 279,552.00 0.09

373 300616 尚品宅配 15,600 279,552.00 0.09

375 605058 澳弘电子 12,200 279,502.00 0.09

376 603086 先达股份 47,500 279,300.00 0.09

377 603683 晶华新材 24,800 279,248.00 0.09

378 603331 百达精工 21,300 279,030.00 0.09

379 300335 迪森股份 49,800 278,880.00 0.09

380 002302 西部建设 43,000 278,640.00 0.09

381 301196 唯科科技 8,100 278,478.00 0.09

382 300557 理工光科 7,900 278,317.00 0.09

383 601678 滨化股份 66,100 278,281.00 0.09

384 002278 神开股份 47,400 278,238.00 0.09

385 000498 山东路桥 49,300 278,052.00 0.09

386 603238 诺邦股份 20,200 277,750.00 0.09

387 300096 ST 易联众 40,700 277,574.00 0.09

388 600874 创业环保 50,000 277,500.00 0.09

389 300936 中英科技 6,500 277,095.00 0.09

390 600082 海泰发展 80,300 277,035.00 0.09

391 000850 华茂股份 72,700 276,987.00 0.09

392 002616 长青集团 52,700 276,675.00 0.09

393 300230 永利股份 68,500 276,055.00 0.09

394 301195 北路智控 6,800 275,944.00 0.09

395 002061 浙江交科 75,600 275,940.00 0.09

396 300564 筑博设计 20,500 275,930.00 0.09

397 300259 新天科技 76,000 275,880.00 0.09

398 000910 大亚圣象 34,400 275,200.00 0.09

399 000488 晨鸣纸业 70,900 275,092.00 0.09

400 300922 天秦装备 16,100 274,827.00 0.09

401 603997 继峰股份 20,400 274,788.00 0.09

402 300998 宁波方正 11,900 274,652.00 0.09

403 300501 海顺新材 19,000 274,170.00 0.09

404 002820 桂发祥 24,000 274,080.00 0.09

405 002084 海鸥住工 68,800 273,824.00 0.09

406 002492 恒基达鑫 45,700 273,743.00 0.09

407 600017 日照港 99,500 273,625.00 0.09

408 002054 德美化工 40,200 273,360.00 0.09

409 688077 大地熊 11,460 273,321.00 0.09


410 688191 智洋创新 14,745 272,782.50 0.09

411 000811 冰轮环境 20,100 272,757.00 0.09

412 601789 宁波建工 65,800 272,412.00 0.09

413 300994 久祺股份 18,500 271,950.00 0.09

414 688391 钜泉科技 5,475 271,560.00 0.09

415 603102 百合股份 7,000 271,460.00 0.09

416 605255 天普股份 15,400 270,270.00 0.09

417 688499 利元亨 7,088 269,911.04 0.09

418 605098 行动教育 7,000 269,850.00 0.09

419 300894 火星人 16,600 269,584.00 0.09

420 600512 腾达建设 108,600 269,328.00 0.09

421 300970 华绿生物 15,600 269,256.00 0.09

422 002081 金螳螂 71,600 269,216.00 0.09

423 002004 华邦健康 57,700 268,882.00 0.09

424 688628 优利德 6,823 268,826.20 0.09

425 688682 霍莱沃 5,628 268,511.88 0.09

426 002732 燕塘乳业 13,900 266,880.00 0.09

427 002949 华阳国际 19,100 266,827.00 0.09

428 601588 北辰实业 140,400 266,760.00 0.09

429 000543 皖能电力 42,600 266,676.00 0.09

430 000797 中国武夷 88,900 265,811.00 0.09

431 603057 紫燕食品 12,300 265,434.00 0.09

432 688393 安必平 10,624 265,281.28 0.09

433 002085 万丰奥威 53,600 264,784.00 0.09

434 002551 尚荣医疗 65,000 263,900.00 0.09

435 600067 冠城大通 105,000 263,550.00 0.09

436 300103 达刚控股 41,500 263,525.00 0.09

437 300689 澄天伟业 13,600 263,432.00 0.09

438 300546 雄帝科技 16,700 263,359.00 0.09

439 000882 华联股份 156,600 263,088.00 0.09

440 301301 川宁生物 31,300 262,920.00 0.09

441 603655 朗博科技 12,600 262,332.00 0.09

442 300845 捷安高科 14,500 262,015.00 0.09

443 688697 纽威数控 13,892 261,586.36 0.09

444 300511 雪榕生物 48,800 261,080.00 0.09

445 300030 阳普医疗 33,600 260,400.00 0.09

446 001215 千味央厨 4,900 258,769.00 0.09

447 000030 富奥股份 48,200 257,388.00 0.09

448 688667 菱电电控 3,127 256,539.08 0.09

449 300254 仟源医药 26,400 254,232.00 0.08

450 300192 科德教育 25,600 252,672.00 0.08

451 688159 有方科技 6,187 232,940.55 0.08

452 603236 移远通信 4,200 225,750.00 0.07


453 002479 富春环保 45,800 218,466.00 0.07

454 301162 国能日新 4,200 217,896.00 0.07

455 600707 彩虹股份 26,700 180,225.00 0.06

456 300453 三鑫医疗 21,600 164,808.00 0.05

457 000513 丽珠集团 4,700 164,547.00 0.05

458 688399 硕世生物 2,868 156,478.08 0.05

459 300566 激智科技 8,300 155,044.00 0.05

460 600050 中国联通 32,700 143,226.00 0.05

461 002987 京北方 7,300 135,634.00 0.05

462 300618 寒锐钴业 4,600 130,134.00 0.04

463 688093 世华科技 7,102 129,327.42 0.04

464 603916 苏博特 11,600 118,204.00 0.04

465 600455 博通股份 4,200 104,370.00 0.03

466 688626 翔宇医疗 1,687 89,900.23 0.03

467 688398 赛特新材 2,374 75,018.40 0.02

468 600312 平高电气 5,700 72,333.00 0.02

469 600727 鲁北化工 10,500 69,090.00 0.02

470 688049 炬芯科技 1,799 68,487.93 0.02

471 601952 苏垦农发 6,000 61,440.00 0.02

472 603661 恒林股份 1,300 57,941.00 0.02

473 688216 气派科技 1,913 52,932.71 0.02

474 600487 亨通光电 4,000 47,760.00 0.02

475 688550 瑞联新材 1,183 46,941.44 0.02

476 603618 杭电股份 7,100 45,440.00 0.02

477 601567 三星医疗 1,800 36,900.00 0.01

478 600883 博闻科技 3,700 31,450.00 0.01

479 603708 家家悦 2,100 27,447.00 0.01

480 688607 康众医疗 1,323 26,962.74 0.01

481 603313 梦百合 2,500 26,250.00 0.01

482 688009 中国通号 5,560 24,352.80 0.01

483 000830 鲁西化工 2,100 21,063.00 0.01

484 603096 新经典 900 17,712.00 0.01

485 603866 桃李面包 1,800 13,788.00 0.00

486 601618 中国中冶 3,900 11,934.00 0.00

487 603700 宁水集团 800 11,416.00 0.00

488 688013 天臣医疗 451 9,516.10 0.00

489 600028 中国石化 1,400 7,812.00 0.00

490 688175 高凌信息 200 5,586.00 0.00

491 600756 浪潮软件 200 2,774.00 0.00

492 600153 建发股份 200 1,926.00 0.00

493 603385 惠达卫浴 200 1,602.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)


1 600480 凌云股份 5,244,922.00 1.74

2 603979 金诚信 5,139,438.96 1.71

3 605167 利柏特 4,942,849.00 1.64

4 688147 微导纳米 4,254,731.28 1.41

5 300384 三联虹普 4,204,566.00 1.40

6 603859 能科科技 4,185,065.00 1.39

7 000548 湖南投资 4,107,057.00 1.36

8 300130 新国都 4,008,983.00 1.33

9 003017 大洋生物 3,999,752.00 1.33

10 688556 高测股份 3,998,540.58 1.33

11 002998 优彩资源 3,944,775.00 1.31

12 300857 协创数据 3,849,418.00 1.28

13 603298 杭叉集团 3,846,398.00 1.28

14 603214 爱婴室 3,756,963.00 1.25

15 688219 会通股份 3,697,362.70 1.23

16 300743 天地数码 3,663,069.00 1.22

17 002753 永东股份 3,642,018.00 1.21

18 002983 芯瑞达 3,626,541.00 1.20

19 300622 博士眼镜 3,596,164.00 1.19

20 000856 冀东装备 3,544,070.00 1.18

注:本表中累计买入金额是按照买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)


1 002981 朝阳科技 4,789,926.00 1.59

2 300857 协创数据 4,736,843.00 1.57

3 603979 金诚信 4,613,531.00 1.53

4 300384 三联虹普 4,381,892.00 1.46

5 600480 凌云股份 4,378,864.00 1.45

6 000548 湖南投资 4,119,596.00 1.37

7 003017 大洋生物 3,939,288.60 1.31

8 002983 芯瑞达 3,926,575.20 1.30


9 688013 天臣医疗 3,571,265.65 1.19

10 300884 狄耐克 3,513,684.20 1.17

11 300130 新国都 3,485,740.00 1.16

12 001218 丽臣实业 3,409,674.60 1.13

13 300731 科创新源 3,340,357.00 1.11

14 603929 亚翔集成 3,282,841.00 1.09

15 000997 新大陆 3,263,520.00 1.08

16 603161 科华控股 3,262,390.00 1.08

17 603298 杭叉集团 3,246,020.00 1.08

18 688219 会通股份 3,212,661.55 1.07

19 605167 利柏特 3,196,460.00 1.06

20 688410 山外山 3,190,297.72 1.06

注:本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 1,024,576,251.13

卖出股票的收入(成交)总额 742,297,454.19

注:本表中买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交),总额均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理权益暴露两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效效率。在股指期货大幅贴水时,利用股指期货代替部分权益仓位,可以获得股票上涨的收益,还可以获得贴水收敛的收益,所以本基金会在适当的时候持有一定的股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,618,278.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,618,278.46

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

信澳星耀智 892 76,449.82 3,256,732.99 4.78% 64,936,507.46 95.22%
选混合 A

信澳星耀智 4,169 55,831.42 9,429,944.45 4.05% 223,331,226.15 95.95%
选混合 C

合计 5,061 59,465.40 12,686,677.44 4.22% 288,267,733.61 95.78%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人 信澳星耀智选混合 A 150,964.20 0.22%

所有从业人 信澳星耀智选混合 C 1,010.51 0.00%


员持有本基 合计 151,974.71 0.05%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理 信澳星耀智选混合 A 0

人员、基金投资和 信澳星耀智选混合 C 0

研究部门负责人

持有本开放式基 合计 0


本基金基金经理 信澳星耀智选混合 A 0~10

持有本开放式基 信澳星耀智选混合 C 0

金 合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 信澳星耀智选混合 A 信澳星耀智选混合 C

基金合同生效日(2023 年 8 126,580,752.38 641,080,022.73
月 22 日)基金份额总额

基金合同生效日起至报告期 2,382,811.13 5,047,319.79
期末基金总申购份额

减:基金合同生效日起至报告 60,770,323.06 413,366,171.92
期期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期 - -
期末基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 68,193,240.45 232,761,170.60

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,未召开基金份额持有人大会,未有相关决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人经第六届董事会第六次会议决定,自 2023 年 1 月起黄
晖女士担任公司督察长兼董事会秘书,徐伟文先生担任公司首席信息官,公司总经理朱永强先生不再兼任首席信息官。第六届董事会第十次会议决定,自 2023 年 3 月起,王
咏辉先生离任公司副总经理。2023 年 12 月 15 日通过第六届董事会第十六次会议,黄晖
女士不再担任公司董事会秘书,由方敬先生担任公司董事会秘书。2023 年 12 月 15 日通
过股东会书面决议,批准了监事 Ken Okamoto 的辞职申请。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门有如下重大人事变动:自 2023 年
12 月 28 日起,孙沛涛先生任托管部行政负责人,吴俊文女士不再担任托管部行政负责人。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内,未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,本基金管理人聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为 70000.00 元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金



券商名 单 占当期股票 占当期佣金 备注
称 元 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

数 比例



中信证 6 1,766,873,705.32 100.00% 1,887,647.5 100.00% -

券 5

注:根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定,交

易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议,经公司投资审议委员会审议。在分配交易

量方面,公司制订合理的评分体系,相关投资研究人员于每个季度最后 20 个工作日对

提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比

打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配,每季度佣

金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配,并确保券商研究机构年度佣金分配量

与全年合计研究服务评分排名基本匹配。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

占当

券商名 占当期 占当期 期权 占当期基
称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金 证成 成交 金成交总
交总额 交总额 额 交总 金额 额的比例
的比例 的比例 额的

比例

中信证 - - 13,306,444,00 100.00 - - - -
券 0.00 %

11.8 其他重大事件

序 公告事项 法定披露方式 法定披露日

号 期

信澳星耀智选混合型证券投资基金(信澳星耀智选 证监会信息披

1 混合 A)基金产品资料概要 露网站、公司 2023-08-05

网站

信澳星耀智选混合型证券投资基金(信澳星耀智选 证监会信息披

2 混合 C)基金产品资料概要 露网站、公司 2023-08-05

网站

证监会指定信

信澳星耀智选混合型证券投资基金基金份额发售 息披露报纸、

3 公告 证监会信息披 2023-08-05

露网站、公司

网站

证监会信息披

4 信澳星耀智选混合型证券投资基金基金合同 露网站、公司 2023-08-05

网站

证监会信息披

5 信澳星耀智选混合型证券投资基金托管协议 露网站、公司 2023-08-05

网站

证监会信息披

6 信澳星耀智选混合型证券投资基金招募说明书 露网站、公司 2023-08-05

网站

7 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金可投资 证监会指定信 2023-08-11


北京证券交易所股票的公告 息披露报纸、

证监会信息披

露网站、公司

网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司信澳星耀智选混合型 息披露报纸、

8 证券投资基金基金合同生效公告 证监会信息披 2023-08-23
露网站、公司

网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于调低旗下部分基 息披露报纸、

9 金费率并修改基金合同等法律文件的公告 证监会信息披 2023-08-31
露网站、公司

网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于调低旗下部分基 息披露报纸、

10 金费率并修改基金合同等法律文件的公告 证监会信息披 2023-09-04
露网站、公司

网站

证监会指定信

信澳星耀智选混合型证券投资基金开放申购、赎 息披露报纸、

11 回、转换及定期定额投资业务的公告 证监会信息披 2023-10-20
露网站、公司

网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于谨防不法分子假 息披露报纸、

12 冒“信达澳亚”名义进行非法活动的声明 证监会信息披 2023-11-23
露网站、公司

网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于调低旗下部分基 息披露报纸、

13 金费率并修改基金合同等法律文件的公告 证监会信息披 2023-12-14
露网站、公司

网站

证监会指定信

信达澳亚基金管理有限公司关于调低旗下部分基 息披露报纸、

14 金费率并修改基金合同等法律文件的公告 证监会信息披 2023-12-29
露网站、公司

网站


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、《信澳星耀智选混合型证券投资基金基金合同》;

3、《信澳星耀智选混合型证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告;

8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话:400-8888-118

网址:www.fscinda.com


信达澳亚基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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