一、 重要提示
　　重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
　　基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
　　二、 基金简介
　　（一） 基金名称：国泰货币市场证券投资基金
　　基金简称：国泰货币市场
　　交易代码：020007
　　基金运作方式：契约型开放式
　　基金合同生效日：2005年6月21日
　　报告期末基金份额总额：155,820,032.37份
　　基金合同存续期：不定期
　　（二） 基金产品说明
　　（1）投资目标：在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
　　（2）投资策略：本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合短期利率变动，合理安排债券组合期限和类属比例，在保证本金安全性、流动性的前提下，获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收益率、税
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　　国泰基金管理有限公司 国泰货币市场证券投资基金2006年年度报告摘要
　　收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。
　　（3）业绩比较基准：一年期银行定期储蓄存款的税后利率，即(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率。
　　（4）风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合型基金。
　　（三） 基金管理人
　　名称：国泰基金管理有限公司
　　信息披露负责人：丁昌海
　　联系电话：021-23060282
　　传真：021-23060283
　　电子邮箱：xinxipilu@gtfund.com
　　（四） 基金托管人
　　名称：中国农业银行
　　信息披露负责人：李芳菲
　　联系电话：010-68424199
　　传真：010-68424181
　　电子邮箱：lifangfei@abchina.com
　　（五） 信息披露情况
　　登载年度报告正文的管理人网址：http://www.gtfund.com
　　年度报告置备地点：上海市延安东路700号港泰广场22-23楼
　　三、 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
　　（一） 各主要财务指标
　　2006年
　　2005年
　　基金本期净收益
　　17,216,038.42元
　　10,944,948.68元
　　期末基金资产净值
　　155,820,032.37元
　　789,124,101.14元
　　期末基金份额净值
　　1.000元
　　1.000元
　　本期净值收益率
　　1.7532%
　　0.9621%
　　累计净值收益率
　　2.7322%
　　0.9621%
　　注：1、2005年计算期间为：本基金合同生效日2005年6月21日至2005年12月31日；
　　2、本基金收益分配按月结转份额。
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　　（二） 基金净值表现
　　1、 国泰货币历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
　　阶段
　　净值收益率①
　　净值收益率标准差②
　　业绩比较基准收益率③
　　业绩比较基准收益率标准差④
　　①-③
　　②-④
　　过去三个月
　　0.3705%
　　0.0007%
　　0.5081%
　　0.0000%
　　-0.1376%
　　0.0007%
　　过去六个月
　　0.7982%
　　0.0017%
　　0.9873%
　　0.0003%
　　-0.1891%
　　0.0014%
　　过去一年
　　1.7532%
　　0.0039%
　　1.8799%
　　0.0003%
　　-0.1267%
　　0.0036%
　　自基金成立起至今
　　2.7322%
　　0.0041%
　　2.8366%
　　0.0003%
　　-0.1044%
　　0.0038%
　　2、自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 0.0000%0.5000%1.0000%1.5000%2.0000%2.5000%3.0000%2005-6-212005-9-212005-12-212006-3-212006-6-212006-9-212006-12-21国泰货币累计净值收益率业绩基准收益率
　　3、自基金合同生效以来净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图 0.0000%0.4000%0.8000%1.2000%1.6000%2.0000%2005年2006年国泰货币基金基准
　　注：2005年计算期间为：本基金合同生效日2005年6月21日至2005年12月31日
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　　（三） 收益分配情况
　　年度
　　收益分配金额
　　备注
　　2005年6月21日至
　　2005年12月31日
　　10,944,948.68元
　　2006年
　　17,216,038.42元
　　本基金每日分配收益
　　按月结转份额
　　四、 基金管理人报告
　　（一） 基金管理人及基金经理介绍
　　1、基金管理人介绍
　　国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京设有分公司。
　　截至2006年12月31日，本基金管理人共管理4只封闭式证券投资基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛、基金金鼎，以及7只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金等。另外，本基金管理人于2004年获得社保基金委托资产管理人资格，目前受托管理社保基金投资组合。
　　2、基金经理介绍
　　林勇，男，工商管理硕士，10年证券投资从业经历。曾任职招商银行总行资金交易中心人民币投资主管、首席交易员，嘉实基金管理有限公司基金经理，2004年5月－2005年5月任嘉实债券基金的基金经理，2005年3月－2005年5月兼任嘉实货币基金的基金经理。2005年5月加盟国泰基金管理有限公司，2005年6月－2007年2月任国泰货币市场基金的基金经理，现任国泰金龙债券基金的基金经理。
　　2007年3月2日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于调整基金经理的临时公告》，由高红兵同志担任本基金的基金经理，林勇同志不再担任本基金的基金经理。
　　高红兵，男，管理工程博士，9年证券投资从业经历。曾任职于中国人保资产管理公司固定收益部及权益投资部、海通证券有限公司固定收益部。2006年8月加盟国泰基金管理有限公司，现任固定收益部总监、2006年11月起担任国泰金鹿保本基金的基金经理，2007年2月起兼任国泰货币市场基金的基金经理。
　　（二） 基金管理合规性声明
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风
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　　险的基础上为持有人谋求最大利益。
　　报告期内本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。
　　（三） 2006年证券市场与投资管理回顾
　　2006年中国宏观经济调控措施取得成效，经济总体高速平稳运行，高增长和低通胀并行。
　　2006年上半年GDP增长10.9%，达到近5年来的最高点，经济增长有由偏快转为过热的趋势。对此，国家相关部门连续出台了提高存款准备金率、加息、逐项清理亿元以上新开工项目等一系列宏观调控政策，上半年的经济过热趋势相对得到了抑制。宏观调控政策取得了初步成效，国民经济进一步健康稳步发展。全年物价指数总体呈现低位运行的态势，2006年居民消费价格同比上涨1.5%，涨幅比上年回落0.3个百分点。但我们也看到11、12月份居民消费价格指数出现明显的反弹，主要是农产品、粮食价格情况发生变化，进而影响总体价格水平上升；同时，持续的流动性过剩、固定资产投资增长过快引致需求增加、公共服务项目调价、原油价格上涨等因素也推动物价上升。
　　2006年在外贸进出口大幅增长的同时，我国贸易顺差的规模也进一步扩大，达到1775亿美元，同比增加74%，外汇占款增速提升，M0和M1增速总体高于去年，并持续上升。流动性过剩的问题在2007年将继续存在有可能更加突出，成为中央银行未来政策的重点。
　　2006年在货币供应方面，货币总量增长与经济发展基本相适应，广义货币供应量(M2)余额为34.56万亿元,同比增长16.94%，增幅比上年末低0.63个百分点；狭义货币供应量(M1)余额为12.60万亿元,同比增长17.48%，增幅比上年末高5.7个百分点。M1全年增速超过M2，反映出银行体系资金结构正在发生变化，资金从定期转向活期，资金的流动性正在不断增强，未来通胀出现的可能性正在增大，宏观调控的压力仍存。
　　2006年，市场流动性充裕和一系列紧缩货币政策共同作用于货币市场，货币市场利率整体高于2005年，表现为年内振荡上扬、年末冲高回落的格局。其中11月出现了本年最大幅度的上升，并于11月中旬达到了峰值。主要原因是11月3日央行再次提高准备金率和新股的密集发行，给市场资金面带来了一定的压力，之后随着央行在公开市场操作中连续4周向市场投放资金，市场资金面有所缓解，货币市场利率于12月开始回落。2006年，央行通过公开市场操作全年累计净回笼货币6912.58亿元。
　　本基金2006年投资操作重点是：在保证基金的流动性，控制风险的前提下，力争稳定的基金收益。上半年采取了较为积极的组合平均剩余期限配置策略，对评级好、收益较高的短期融资券采取了较为积极的投资策略，取得了较好的收益。新股恢复发行后，由于大量机构投资者将资金转移到新股申购上，货币基金整体遭遇了较大规模的赎回。本基金预计到这种情况，提前进行了准备，基本顺利度过了赎回潮。考虑到新股持续发行将对货币基金的申购赎回产生影响，下半年本基金采取了较为中性的组合平均剩余期限配置策略，逐渐减持了风险相对较高的企业短期融资债券，品种选择上主要以央行票据和金融债券为主，将投资目标确
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　　定为：在确保基金流动性的前提下，力争为投资者取得稳定良好的基金收益，使货币基金真正成为投资者的现金管理工具。
　　（四） 2007年证券市场与投资管理展望
　　预计2007年宏观经济增长将继续呈现高速平稳增长，但增速将略为下降。投资和净出口的增速将会下滑，消费增速稳中趋升，整体经济结构将继续改善。受粮食价格上升以及基础公用品价格改革的影响，CPI将温和上升到2%以上。
　　2007年中央银行将以控制过剩的流动性为首务，存款准备金率将继续作为控制手段使用。同时为了抑制未来可能的通胀势头，央行将可能动用利率手段进行预防性调控。
　　总的来说流动性总体过剩的局面将继续存在，未来货币市场利率总体仍将维持在相对低位运行。本基金将根据市场变化情况继续完善投资策略，精心研究和部署，保持组合剩余期限的稳定，必要的时候及时调整组合结构，保证资产流动性；同时充分利用收益率曲线策略、期限结构套利策略和类属利差策略进行投资品种的选择，力争为基金持有人创造稳定、良好的回报。
　　五、 基金托管人报告
　　在托管国泰货币市场证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》、其他相关法律法规的规定以及《国泰货币市场证券投资基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金托管协议》的约定，对国泰货币市场证券投资基金管理人——国泰基金管理有限公司2006年1月1日至2006年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
　　本托管人认为，国泰基金管理有限公司在国泰货币市场证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
　　本托管人认为，国泰货币市场证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的国泰货币市场证券投资基金2006年年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
　　中国农业银行托管业务部
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　　六、 审计报告
　　本基金2006年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。
　　七、 财务会计报告
　　（一）基金会计报表
　　1、资产负债表
　　资产负债表
　　2006年12月31日
　　单位：元
　　2006年12月31日
　　2005年12月31日
　　资 产
　　银行存款
　　21,376,314.31
　　88,147,932.79
　　清算备付金
　　927,284.48
　　6,091,199.84
　　应收证券清算款
　　5,005,250.00
　　-
　　应收利息
　　289,378.41
　　2,600,138.02
　　应收申购款
　　-
　　13,416,600.00
　　其他应收款
　　251,447.45
　　163,966.00
　　债券投资市值
　　129,044,201.55
　　681,352,537.81
　　其中：债券投资成本
　　129,044,201.55
　　681,352,537.81
　　资产总计
　　156,893,876.20
　　791,772,374.46
　　负债及持有人权益
　　负债:
　　应付管理人报酬
　　56,714.52
　　282,173.69
　　应付托管费
　　17,186.20
　　85,507.17
　　应付销售费
　　494,939.66
　　767,851.95
　　应付收益
　　179,614.61
　　1,337,740.51
　　其他应付款
　　155,388.84
　　-
　　预提费用
　　170,000.00
　　175,000.00
　　负债合计
　　1,073,843.83
　　2,648,273.32
　　持有人权益:
　　实收基金
　　155,820,032.37
　　789,124,101.14
　　持有人权益合计
　　155,820,032.37
　　789,124,101.14
　　负债及持有人权益总计
　　156,893,876.20
　　791,772,374.46
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　　国泰基金管理有限公司 国泰货币市场证券投资基金2006年年度报告摘要
　　2、经营业绩表
　　经营业绩表
　　2006年度
　　单位：元
　　项目
　　2006年度
　　2005年6月21日至2005年12月31日
　　一、收入
　　24,166,699.23
　　15,619,848.20
　　1、债券差价收入
　　6,596,390.36
　　5,182,732.43
　　2、债券利息收入
　　12,378,773.33
　　6,374,582.69
　　3、存款利息收入
　　790,134.75
　　1,264,867.08
　　4、买入返售证券收入
　　4,401,400.79
　　2,797,666.00
　　二、费用
　　6,950,660.81
　　4,674,899.52
　　1、基金管理人报酬
　　3,093,188.65
　　2,119,125.45
　　2、基金托管费
　　937,329.87
　　642,159.20
　　3、基金销售费
　　2,343,325.91
　　1,605,398.96
　　4、卖出回购证券支出
　　242,113.69
　　33,607.46
　　5、其他费用
　　334,702.69
　　274,608.45
　　其中：信息披露费
　　100,000.00
　　100,000.00
　　审计费用
　　70,000.00
　　75,000.00
　　三、基金净收益
　　17,216,038.42
　　10,944,948.68
　　四、基金经营业绩
　　17,216,038.42
　　10,944,948.68
　　3、基金收益分配表
　　基金收益分配表
　　2006年度
　　单位：元
　　项目
　　2006年度
　　2005年6月21日至2005年12月31日
　　本期基金净收益
　　17,216,038.42
　　10,944,948.68
　　加:期初基金净收益
　　-
　　-
　　加:本期损益平准金
　　-
　　-
　　可供分配基金净收益
　　17,216,038.42
　　10,944,948.68
　　减:本期已分配基金净收益
　　17,216,038.42
　　10,944,948.68
　　期末基金净收益
　　-
　　-
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　　4、基金净值变动表
　　基金净值变动表
　　2006年度
　　单位：元
　　项 目
　　2006年度
　　2005年6月21日
　　-12月31日
　　一、期初基金净值
　　789,124,101.14
　　4,444,937,428.94
　　二、本期经营活动:
　　基金净收益
　　17,216,038.42
　　10,944,948.68
　　未实现利得
　　-
　　-
　　经营活动产生的基金净值变动数
　　17,216,038.42
　　10,944,948.68
　　三、本期基金份额交易:
　　基金申购款
　　4,187,441,253.30
　　1,450,307,093.90
　　基金赎回款
　　-4,820,745,322.07
　　-5,106,120,421.70
　　基金份额交易产生的基金净值变动数
　　-633,304,068.77
　　-3,655,813,327.80
　　四、本期向持有人分配收益:
　　向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
　　-17,216,038.42
　　-10,944,948.68
　　五、期末基金净值
　　155,820,032.37
　　789,124,101.14
　　（二）基金会计报表附注
　　1、主要会计政策、会计估计及其变更
　　本基金年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
　　2、关联方关系及关联方交易
　　(1) 关联方关系
　　关联方名称
　　关联关系
　　国泰基金管理有限公司
　　基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
　　中国农业银行
　　基金托管人、基金代销机构
　　上海国有资产经营有限公司
　　基金管理人的股东
　　国泰君安证券股份有限公司
　　基金管理人的股东、基金代销机构
　　上海爱建信托投资有限责任公司
　　基金管理人的股东
　　浙江省国际信托投资有限责任公司
　　基金管理人的股东
　　万联证券有限责任公司
　　基金管理人的股东、基金代销机构
　　中国电力财务有限公司
　　基金管理人的股东
　　上海仪电控股（集团）公司
　　基金管理人的股东
　　注：经中国证监会证监基金字[2006]4号文批准，本基金管理人股东浙江省国际信托投资有限责任公司将其所持有的本公司20%股权全部转让给万联证券有限责任公司，2006年1月13日本基金管理人进行了公告，相关工商变更登记已办理完毕。
　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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　　(2) 通过关联方席位进行的交易（单位：元）
　　本报告期与通过关联方席位进行的交易：无
　　(3) 与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易（单位：元）
　　本报告期与关联方进行银行间同业市场的债券交易及回购交易情况：
　　2006年
　　债券投资
　　债券正回购
　　债券逆回购
　　成交金额
　　成交金额
　　利息支出
　　成交金额
　　利息收入
　　中国农业银行
　　331,970,400.00
　　669,940,000.00
　　87,471.30
　　150,000,000.00
　　46,315.07
　　2005年6月21-12月31日
　　债券投资
　　债券正回购
　　债券逆回购
　　成交金额
　　成交金额
　　利息支出
　　成交金额
　　利息收入
　　中国农业银行
　　1,794,682,120.83
　　309,900,000.00
　　33,607.46
　　-
　　-
　　(4) 基金管理人报酬
　　①基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值
　　②基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
　　③在本报告期内，基金应支付基金管理人管理费共3,093,188.65元，其中已支付基金管理人3,036,474.13元，尚余56,714.52元未支付。2005年共计提管理费2,119,125.45元，已全部支付。
　　(5) 基金托管人报酬
　　①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
　　H=E×0.10%/当年天数
　　H为每日应支付的托管人报酬
　　E为前一日的基金资产净值
　　②基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
　　③本报告期内，基金应支付基金托管人托管费共937,329.87元，其中已支付基金托管人920,143.67元，尚余17,186.20元未支付。2005年共计提托管费642,159.20元，已全部支付。
　　(6) 基金销售费
　　①基金销售费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
　　H=E×0.25%/当年天数
　　H为每日应支付的基金销售费
　　E为前一日的基金资产净值 第10页
　　国泰基金管理有限公司 国泰货币市场证券投资基金2006年年度报告摘要
　　②基金销售机构的销售费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。
　　(注：个别销售机构每月发生的销售费用较小，考虑到支付的成本，因此在实际支付过程中，每月金额较小的销售机构采用定期或定额支付的方式。)
　　③本报告期内，基金应支付基金销售费共2,343,325.91元，其中已支付基金销售机构2,300,360.34元，尚余42,965.57元未支付。2005年共计提销售费1,605,398.96元，已全部支付。
　　④需支付给各关联方的销售服务费
　　单位：元
　　关联方名称
　　2006年度
　　2005年度
　　国泰基金管理有限公司(管理人)
　　1,186,231.28
　　477,759.56
　　中国农业银行(托管人)
　　761,517.12
　　912,996.70
　　国泰君安证券股份有限公司(管理人股东)
　　132,375.63
　　53,547.88
　　合 计
　　2,080,124.03
　　1,444,304.14
　　(7) 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
　　本基金的银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为21,376,314.31元（2005年12月31日：88,147,932.79元）。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为648,783.92元（2005年：1,058,300.93元）。
　　(8)基金各关联方投资本基金的情况
　　①本基金管理人本报告期末持有本基金的情况
　　本基金管理人在本报告期内及2005年12月31日未持有本基金。
　　②本基金管理人主要股东及其控制的机构在本报告期末持有本基金情况如下：
　　2006年12月31日
　　2005年12月31日
　　持有基金份额
　　占总份额比例
　　持有基金份额
　　占总份额比例
　　国泰君安君得利一号
　　38,154.62份
　　0.02%
　　-
　　-
　　中国电力财务有限公司
　　109,117.84份
　　0.07%
　　13,032,480.50份
　　1.65%
　　3、流通转让受限制的基金资产
　　截至2006年12月31日止本基金未持有流通转让受限制的基金资产。
　　八、 基金投资组合报告
　　（一） 报告期末基金资产组合
　　资产组合
　　金 额(元)
　　占总资产比例
　　债券投资
　　129,044,201.55
　　82.25%
　　银行存款和清算备付金
　　22,303,598.79
　　14.22%
　　其他资产
　　5,546,075.86
　　3.53%
　　合 计
　　156,893,876.20
　　100.00%
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　　（二） 报告期债券回购融资情况
　　1、债券回购融资情况
　　序号
　　项 目
　　金额(元)
　　占基金资产净值的比例
　　1
　　报告期内债券回购融资余额
　　4,052,400,000.00
　　7.25%
　　其中：买断式回购融入的资金
　　-
　　-
　　2
　　报告期末债券回购融资余额
　　-
　　-
　　其中：买断式回购融入的资金
　　-
　　-
　　注：上表中,报告期内债券回购融资余额为报告期内每日融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
　　2、报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的说明
　　序号
　　发生日期
　　融资余额占基金资产净值的比例(%)
　　原因
　　调整期
　　1
　　2006年7月18日
　　23.48%
　　应对赎回
　　两天
　　2
　　2006年7月19日
　　23.62%
　　应对赎回
　　一天
　　3
　　2006年7月24日
　　21.23%
　　应对赎回
　　一天
　　（三） 基金投资组合平均剩余期限
　　1、投资组合平均剩余期限基本情况
　　项 目
　　天 数
　　报告期末投资组合平均剩余期限
　　69
　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值
　　206
　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值
　　25
　　报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明
　　序号
　　发生日期
　　平均剩余期限(天)
　　原因
　　调整期
　　1
　　2006年6月17日
　　188.99
　　应对赎回
　　双休日
　　2
　　2006年6月18日
　　188.05
　　应对赎回
　　双休日
　　3
　　2006年6月19日
　　183.79
　　应对赎回
　　一天
　　4
　　2006年6月22日
　　187.78
　　应对赎回
　　两天
　　5
　　2006年6月23日
　　206.32
　　应对赎回
　　一天
　　6
　　2006年6月24日
　　205.37
　　应对赎回
　　双休日
　　7
　　2006年6月25日
　　204.42
　　应对赎回
　　双休日
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　　2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
　　序号
　　平均剩余期限
　　各期限资产占基金资产净值的比例
　　各期限负债占基金资产净值的比例
　　1
　　30天以内
　　30.35%
　　-
　　2
　　30天(含)—60天
　　6.37%
　　-
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
　　-
　　-
　　3
　　60天(含)—90天
　　50.97%
　　-
　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
　　19.09%
　　-
　　4
　　90天(含)—180天
　　6.36%
　　-
　　5
　　180天(含)—397天（含）
　　6.30%
　　-
　　合 计
　　100.35%
　　-
　　（四） 报告期末债券投资组合
　　1、按债券品种分类的债券投资组合
　　序号
　　债券品种
　　成本(元)
　　占基金资产净值的比例
　　1
　　国家债券
　　-
　　-
　　2
　　金融债券
　　29,743,052.13
　　19.09%
　　其中：政策性金融债
　　29,743,052.13
　　19.09%
　　3
　　央行票据
　　69,554,563.71
　　44.64%
　　4
　　企业债券
　　29,746,585.71
　　19.09%
　　5
　　其他
　　-
　　-
　　合 计
　　129,044,201.55
　　82.82%
　　剩余存续期超过397天的浮动利息债券
　　29,743,052.13
　　19.09%
　　注：上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
　　2、基金投资前十名债券明细
　　债券数量(张)
　　序号
　　债券名称
　　自有投资
　　买断式回购
　　成本(元)
　　占基金资产净值的比例
　　1
　　06央行票据18
　　400,000
　　-
　　39,755,382.00
　　25.51%
　　2
　　05工行03
　　300,000
　　-
　　29,743,052.13
　　19.09%
　　3
　　06央行票据02
　　200,000
　　-
　　19,986,008.15
　　12.83%
　　4
　　06南高科CP01
　　100,000
　　-
　　9,928,049.03
　　6.37%
　　5
　　06鲁泰CP02
　　100,000
　　-
　　9,916,073.07
　　6.36%
　　6
　　06运制版CP01
　　100,000
　　-
　　9,902,463.61
　　6.36%
　　7
　　06央行票据68
　　100,000
　　-
　　9,813,173.56
　　6.30%
　　注：1、上表中,“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
　　2、本基金因赎回因素，期末持有的05工行03债超过基金净值的10%，属于被动超比例，本基金管理人已经在规定时限内调整达标。
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　　（五） “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
　　项目
　　偏离情况
　　报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数
　　43
　　报告期内偏离度的最高值
　　0.37%
　　报告期内偏离度的最低值
　　-0.31%
　　报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
　　0.12%
　　（六） 投资组合报告附注
　　1、基金计价方法说明
　　本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
　　本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。
　　2、本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明
　　报告期内，本基金没有出现持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本占基金资产净值比例超过20%的情况。
　　3、本报告期内需说明的证券投资决策程序。
　　报告期内，基金管理人的投资决策严格按照招募说明书和基金合同进行，没有需要特别说明和补充的部分。
　　报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责，处罚的情况。
　　4、其他资产的构成
　　序号
　　其他资产
　　金额(元)
　　1
　　应收证券清算款
　　5,005,250.00
　　2
　　应收利息
　　289,378.41
　　3
　　其他应收款
　　251,447.45
　　合 计
　　5,546,075.86
　　5、本报告期内未投资资产支持证券。
　　九、 基金份额持有人户数、持有人结构
　　（一） 持有人户数
　　基金份额持有人户数：6,739
　　平均每户持有人基金份额：23,122.13份
　　（二） 持有人结构
　　持有的基金份额（份）
　　占总份额比例
　　机构投资者
　　30,511,361.97
　　19.58%
　　个人投资者
　　125,308,670.40
　　80.42%
　　合 计
　　155,820,032.37
　　100.00%
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　　国泰基金管理有限公司 国泰货币市场证券投资基金2006年年度报告摘要
　　十、 开放式基金份额变动情况
　　份额（份）
　　报告期初基金份额总额
　　789,124,101.14
　　报告期间基金总申购份额
　　4,187,441,253.30
　　报告期间基金总赎回份额
　　4,820,745,322.07
　　报告期末基金份额总额
　　155,820,032.37
　　十一、 重大事件揭示
　　1、2006年1月13日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司股东股权转让的公告》，经中国证监会证监基金字[2006]4号文批准，本基金管理人股东浙江省国际信托投资有限责任公司将其所持有的本公司20%股权全部转让给万联证券有限责任公司。
　　2、2006年4月24日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》，增加了中信万通证券有限责任公司为本基金的代销机构。
　　3、2006年5月26日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》，增加了中信证券股份有限公司为本基金的代销机构。
　　4、2006年6月14日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券投资方案的公告》，就本基金投资资产支持证券的方案等事项进行了公告。
　　5、2006年6月23日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》，增加了华泰证券有限责任公司为本基金的代销机构为本基金的代销机构。
　　6、2006年8月2日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》，增加了长江证券有限责任公司为本基金的代销机构。
　　7、2006年8月8日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司新增服务项目的公告》，本基金管理人自2006年8月10日起开通“国泰基金投资人Q俱乐部”，凡本基金持有人都可成为俱乐部成员并享受相关服务。
　　8、2006年9月19日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加代销机构的公告》，增加了国海证券有限责任公司为本基金的代销机构。
　　9、2006年12月7日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于董事变更的公告》，经本基金管理人董事会及股东会审议通过，王耀南女士当选为公司董事，周志平先生不再担任公司董事。
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　　国泰基金管理有限公司 国泰货币市场证券投资基金2006年年度报告摘要
　　10、2006年12月20日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在交通银行开通基金“定期定额投资计划”的公告》，自2006年12月25日起正式开通本基金在交通银行办理定期定额投资计划。
　　11、2007年1月5日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于住所变更的公告》，经公司股东会审议同意，本基金管理人住所变更为上海市浦东新区峨山路91弄98号201A。
　　12、2007年3月2日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于调整基金经理的临时公告》，由高红兵同志担任本基金的基金经理，林勇同志不再担任本基金的基金经理。
　　13、基金租用席位的选择标准是：
　　(1)资力雄厚，信誉良好；
　　(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
　　(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
　　(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
　　(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
　　选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），经公司同意并报董事会批准。
　　14、报告期内，基金租用证券公司专用席位的有关情况如下：
　　券商名称
　　席位数量
　　债券成交金额
　　比例
　　债券回购成交金额
　　比例
　　佣金
　　比例
　　光大证券有限责任公司
　　1
　　-
　　-
　　10,303,800,000.00
　　100.00%
　　-
　　-
　　合计
　　1
　　-
　　-
　　10,303,800,000.00
　　100.00%
　　-
　　-
　　15、报告期内基金收益分配事项如下：
　　(1)本报告期(2006年1-12月)累计收益分配金额：17,216,038.42元。
　　(2)日常情况下的收益分配规则：
　　①每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的收益；每周一至周四进行收益分配时，则仅对当日收益进行分配。
　　②投资者于周五申购的基金份额不享有周五和周六、周日的收益；投资者于周五赎回的基金份额享有周五和周六、周日的收益。
　　(3)法定节假日的收益分配规则：
　　①法定节假日前最后一个开放日的收益将与整个节假日期间的收益合并后于法定节假日最后一日进行分配；法定节假日结束后第一个开放日起的收益分配规则同日常情况下的收益分配规则。
　　②投资者于法定节假日前最后一个开放日申购的基金份额不享有该日和整个节假日期间的收益；投资者于法定节假日前最后一个开放日赎回的基金份额享有该日和整个节假日期间的收益。
　　16、报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应
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　　支付给聘任会计师事务所的报酬为70,000.00元，目前的审计机构自本基金成立起一直提供审计服务。
　　17、报告期内，未召开基金份额持有人大会；基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动；无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项；基金投资策略无改变；为本基金提供审计服务的会计事务所无改聘情况；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
　　国泰基金管理有限公司
　　2007年3月30日 第17页
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