华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
2017年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
1.2 目录
1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 12
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 35
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 35
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 44
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 49
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 50
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 50
7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 50
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8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 52
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 52
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 52
10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 53
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 53
10.5报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 53
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 53
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 54
11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 57
12 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 57
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 58
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 58
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
基金简称 华安中国A股增强指数
基金主代码 040002
交易代码 040002(前端) 041002(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年11月8日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,244,846,615.70份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股
指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求
基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。
投资策略
（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。
本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式
基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。
（2）股票投资：本基金以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指
标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在
投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适
时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基
金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。
（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，
减少基金资产的风险并提高基金的收益。
业绩比较基准 95% ×MSCI中国A股指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场
的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
注册地址
上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
上海市世纪大道8号上海国金
中心二期31层、32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31
层、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31
层、32层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）
本期已实现收益 93,646,199.08
本期利润 261,205,231.35
加权平均基金份额本期利润 0.0738
本期加权平均净值利润率 10.01%
本期基金份额净值增长率 9.44%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配利润 1,296,401,919.61
期末可供分配基金份额利润 0.3995
期末基金资产净值 2,519,993,233.34
期末基金份额净值 0.777
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率 350.95%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.00% 0.70% 4.78% 0.63% 1.22% 0.07%
过去三个月 4.86% 0.75% 2.05% 0.64% 2.81% 0.11%
过去六个月 9.44% 0.68% 5.33% 0.59% 4.11% 0.09%
过去一年 14.10% 0.75% 8.84% 0.66% 5.26% 0.09%
过去三年 69.43% 1.83% 53.40% 1.69% 16.03% 0.14%
自基金合同生
效起至今
350.95% 1.63% 218.27% 1.61% 132.68% 0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2002年11月8日至2017年6月30日）
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产
管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安
现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收
益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
牛勇
本基金的基金
经理
2010-09-0
2
- 12年
复旦大学经济学硕士，FRM（金
融风险管理师）,12 年证券金融从
业经历，曾在泰康人寿保险股份有
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限公司从事研究工作。2008年5
月加入华安基金管理有限公司后
任风险管理与金融工程部高级金
融工程师，2009年7月至2010年
8月担任本基金的基金经理助理，
2010年6月至2012年12月担任
上证180 交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2010年9
月起同时担任本基金的基金经理。
2010年11月起担任上证龙头企业
交易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金的基金经理。2012
年6月至2015年5月同时担任华
安沪深300指数分级证券投资基
金的基金经理。2014年12月起担
任华安沪深300 量化增强型指数
证券投资基金的基金经理。2016
年12月起，同时担任华安事件驱
动量化策略混合型证券投资基金
的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合
资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合
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经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经
理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行
比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银
行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind 群，发布询
价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和
利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对
各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同
向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基
金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，
对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年经济平稳运行，工业增加值增速稳步回升，PPI同比虽高位有所回落，但PMI指
数连续处于51以上扩张区间。国内“供给侧”改革效果明显，部分中上游行业及行业内龙头公司的盈
利改善明显。市场资金面方面，上半年流动性整体中性偏宽松；在A股纳入MSCI新兴市场指数预
期下，北上资金积极关注A股优质稀缺标的，为市场带来一定增量资金，一定程度影响到市场风险
偏好。从量化因子角度，期间里基本面类因子继续表现强势。本基金配置上偏向基本面较好的价值
成长股，行业上对食品饮料、家电、保险有所超配。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日，本基金份额净值为0.777元，本报告期份额净值增长率为9.44%，同期
业绩比较基准增长率为5.33%。截 至2017年6月30，本基金过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.2%
（按照基金合同和招募说明书规定）。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内宏观经济仍将“稳中有进”，供给侧改革仍将推进。流动性将保持“松紧适度”，
汇率大概率将保持稳定，利率向上压力不大。各行业中有竞争力的企业将继续受益于供给侧改革的
红利。我们对市场并不悲观，较强的结构性机会仍将存在，中报及三季报业绩预期较好的行业与个
股将受到市场关注，估值与盈利匹配较好的中上游传统行业，以及需求进入爆发前期的新能源汽车
产业链将重点值得关注。作为MSCI中国A股增强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提
下，通过适度增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原
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则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公
司在华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基
金对基金份额持有人未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安MSCI中国A股指数增强型证券投资
基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产： - -银行存款 6.4.7.1 144,188,104.50 184,716,556.67
结算备付金 8,179,470.87 6,935,145.09
存出保证金 907,073.71 775,495.80
交易性金融资产 6.4.7.2 2,378,160,619.38 3,231,662,799.55
其中：股票投资 2,376,820,173.38 3,229,348,451.31
基金投资 - -债券投资 1,340,446.00 2,314,348.24
资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - -应收证券清算款 - 2,795,050.90
应收利息 6.4.7.5 29,045.88 41,754.75
应收股利 - -应收申购款 916,057.21 2,707,031.32
递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 2,532,380,371.55 3,429,633,834.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债： - -短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - -应付赎回款 5,236,873.65 10,582,822.44
应付管理人报酬 1,998,225.65 2,897,477.43
应付托管费 399,645.13 579,495.48
应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.7 4,061,432.45 4,247,738.64
应交税费 - -第13页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 690,961.33 880,073.38
负债合计 12,387,138.21 19,187,607.37
所有者权益： - -实收基金 6.4.7.9 988,724,787.41 1,464,601,883.81
未分配利润 6.4.7.10 1,531,268,445.93 1,945,844,342.90
所有者权益合计 2,519,993,233.34 3,410,446,226.71
负债和所有者权益总计 2,532,380,371.55 3,429,633,834.08
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.777元，基金份额总额3,244,846,615.70份。
6.2 利润表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017年1月1日至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年6月30日
一、收入 289,438,577.57 -370,921,436.68
1.利息收入 595,182.52 591,079.32
其中：存款利息收入 6.4.7.11 589,130.81 588,483.28
债券利息收入 6,051.71 2,596.04
资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） 121,284,362.78 -136,612,968.77
其中：股票投资收益 6.4.7.12 102,357,293.56 -153,632,066.25
基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 229,853.71 133,931.21
资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 6.4.7.14 - -股利收益 6.4.7.15 18,697,215.51 16,885,166.27
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 167,559,032.27 -234,899,547.23
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - -减：二、费用 28,233,346.22 22,445,211.33
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,023,109.05 12,549,487.96
2．托管费 6.4.10.2.2 2,604,621.82 2,509,897.64
第14页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
3．销售服务费 - -4．交易费用 6.4.7.18 12,414,327.36 7,188,065.28
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 6.4.7.19 191,287.99 197,760.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
261,205,231.35 -393,366,648.01
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填列） 261,205,231.35 -393,366,648.01
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,464,601,883.81 1,945,844,342.90 3,410,446,226.71
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 261,205,231.35 261,205,231.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-475,877,096.40 -675,781,128.32 -1,151,658,224.72
其中：1.基金申购款 146,235,943.88 210,597,540.86 356,833,484.74
2.基金赎回款 -622,113,040.28 -886,378,669.18 -1,508,491,709.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -五、期末所有者权益（基
金净值）
988,724,787.41 1,531,268,445.93 2,519,993,233.34
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,042,906,423.93 1,704,158,395.53 2,747,064,819.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -393,366,648.01 -393,366,648.01
三、本期基金份额交易产 30,127,139.37 49,462,942.09 79,590,081.46
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 336,122,097.53 406,274,615.39 742,396,712.92
2.基金赎回款 -305,994,958.16 -356,811,673.30 -662,806,631.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- -36,346,140.64 -36,346,140.64
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,073,033,563.30 1,323,908,548.97 2,396,942,112.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(2006年1月9日前原名为华安上证180指数增
强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基
金字[2002]第70号《关于同意华安上证180指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基
金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》
等有关规定和《华安上证180指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证180指数增
强型证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年11月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,094,001,258.61元，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第126号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华
安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据2006年1月14日发布的《关于华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大
会表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8 号《关于核准华安上证180指数增强型证
券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自2006年1月9日起更名为华安MSCI
中国A股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证180指数变更为MSCI中国A股指
数。
根据《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安MSCI中国A
股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2008年4月29日进
行了基金份额拆分，拆分比例为3.281806547，并于2008年4月30日进行了变更登记。
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国A股市场的MSCI中国A股
指数的成份股。本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%，投资标的指数成份股的比重
在50个交易日内不持续低于股票净值的80%；此外，本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的
指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数
成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为MSCI中国A股指数收益率×95%＋
金融同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年8月23日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年
度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安MSCI中国
A股指数增强型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017
年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
6.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往
来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税
改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融
同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳
税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年
9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 144,188,104.50
第18页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
定期存款 -其他存款 -合计 144,188,104.50
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,266,537,701.39 2,376,820,173.38 110,282,471.99
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -债券
交易所市场 1,304,400.00 1,340,446.00 36,046.00
银行间市场 - - -合计 1,304,400.00 1,340,446.00 36,046.00
资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 2,267,842,101.39 2,378,160,619.38 110,318,517.99
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 23,775.97
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 3,312.63
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
应收债券利息 1,589.90
应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 367.38
合计 29,045.88
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 4,059,001.26
银行间市场应付交易费用 2,431.19
合计 4,061,432.45
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 44.34
预提账户维护费 -预提审计费 52,068.27
预提信息披露费 138,848.72
合计 690,961.33
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,806,686,210.22 1,464,601,883.81
本期申购 479,880,705.15 146,235,943.88
本期赎回（以“-”号填列） -2,041,720,299.67 -622,113,040.28
本期末 3,244,846,615.70 988,724,787.41
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
第20页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,776,966,501.57 168,877,841.33 1,945,844,342.90
本期利润 93,646,199.08 167,559,032.27 261,205,231.35
本期基金份额交易产生的
变动数
-574,210,781.04 -101,570,347.28 -675,781,128.32
其中：基金申购款 181,477,400.67 29,120,140.19 210,597,540.86
基金赎回款 -755,688,181.71 -130,690,487.47 -886,378,669.18
本期已分配利润 - - -本期末 1,296,401,919.61 234,866,526.32 1,531,268,445.93
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入 532,020.61
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 49,843.03
其他 7,267.17
合计 589,130.81
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额 4,485,185,777.86
减：卖出股票成本总额 4,382,828,484.30
买卖股票差价收入 102,357,293.56
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
5,928,476.28
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
5,696,000.00
减：应收利息总额 2,622.57
买卖债券差价收入 229,853.71
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 18,697,215.51
基金投资产生的股利收益 -合计 18,697,215.51
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 167,559,032.27
——股票投资 167,811,934.51
——债券投资 -252,902.24
——资产支持证券投资 -——基金投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 167,559,032.27
6.4.7.17 其他收入
无。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 12,414,327.36
银行间市场交易费用 -合计 12,414,327.36
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
第22页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 52,068.27
信息披露费 138,848.72
银行汇划费用 371.00
合计 191,287.99
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 13,023,109.05 12,549,487.96
其中：支付销售机构的客户维护费 504,616.70 480,870.37
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,604,621.82 2,509,897.64
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
第24页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
144,188,104.
50
532,020.61
127,837,885.
16
545,590.31
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告期不进行利润分配。
6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02 1,313
23,660
.26
23,660
.26
-00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20 2,966
18,389
.20
18,389
.20
-30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93 1,259
13,760
.87
13,760
.87
-30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942
7,639.
62
7,639.
62
-30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48 1,257
10,659
.36
10,659
.36
-第25页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26 1,351
15,212
.26
15,212
.26
-60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999
9,620.
37
9,620.
37
-60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832
7,429.
76
7,429.
76
-60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857
17,311
.40
17,311
.40
-6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00003
4
神州数
码
2017-03
-21
重大资
产重组
24.45
2017-0
7-18
22.01 169,937 3,468,558.61 4,154,959.65 -00009
9
中信海
直
2017-05
-04
重大资
产重组
11.26 - - 14,000 177,733.00 157,640.00 -00010
0
TCL
集团
2017-04
-21
重大事
项
3.43
2017-0
7-26
3.72 175,790 569,658.20 602,959.70 -00050
3
海虹控
股
2017-05
-11
重大资
产重组
24.93 - - 59,090 1,310,955.01 1,473,113.70 -00065
6
金科股
份
2017-05
-05
重大资
产重组
6.54
2017-0
7-05
5.92 135,998 724,295.58 889,426.92 -00088
7
中鼎股
份
2017-04
-27
重大资
产重组
22.09
2017-0
7-14
19.88 631,833 16,281,772.85
13,957,190.9
7
-00201
3
中航机
电
2017-05
-12
重大事
项
10.33
2017-0
8-02
11.36 634,558 5,984,032.16 6,554,984.14 -00204
9
紫光国
芯
2017-02
-20
重大资
产重组
30.82
2017-0
7-17
27.74 18,727 772,710.39 577,166.14 -00207
0
*ST众
和
2017-05
-02
重大资
产重组
10.17 - - 59,576 890,768.31 605,887.92 -00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项
8.27 - - 43,984 387,674.78 363,747.68 -00231
2
*ST三
泰
2017-03
-31
重大资
产重组
6.82
2017-0
7-24
7.16 137,270 2,570,200.12 936,181.40 -00250
5
大康农
业
2017-03
-13
重大资
产重组
3.50 - - 436,900 1,533,954.00 1,529,150.00 -60005
0
中国联
通
2017-04
-05
重大事
项
7.47
2017-0
8-21
8.22 648,424 3,827,428.54 4,843,727.28 -60010
0
同方股
份
2017-04
-21
重大资
产重组
14.12 - - 21,857 288,314.80 308,620.84 -60064爱建集2017-04重大资 14.98 2017-0 16.48 302,332 3,062,684.14 4,528,933.36 -第26页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
3 团 -17 产重组 8-02
60065
5
豫园商
城
2016-12
-20
重大资
产重组
11.32 - - 553,999 6,902,969.86 6,271,268.68 -60108
8
中国神
华
2017-06
-05
重大事
项
22.29 - - 152,614 2,662,251.84 3,401,766.06 -60198
9
中国重
工
2017-05
-31
重大资
产重组
6.21 - - 61,943 478,599.92 384,666.03 -60333
6
宏辉果
蔬
2017-06
-21
重大事
项
28.40
2017-0
7-05
27.60 1,277 11,888.87 36,266.80 -注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数
化投资组合，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股
指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，
并由督察长分管。
第27页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交
第28页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2017年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 144,188,104.50 - - -144,188,104.5
0
结算备付金 8,179,470.87 - - - 8,179,470.87
存出保证金 907,073.71 - - - 907,073.71
交易性金融资产 1,340,446.00 - - 2,376,820,173.38
2,378,160,619.
38
应收利息 - - - 29,045.88 29,045.88
第29页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
应收申购款 - - - 916,057.21 916,057.21
资产总计 154,615,095.08 - - 2,377,765,276.47
2,532,380,371.
55
负债
应付赎回款 - - - 5,236,873.65 5,236,873.65
应付管理人报酬 - - - 1,998,225.65 1,998,225.65
应付托管费 - - - 399,645.13 399,645.13
应付交易费用 - - - 4,061,432.45 4,061,432.45
其他负债 - - - 690,961.33 690,961.33
负债总计 - - - 12,387,138.21
12,387,138.
21
利率敏感度缺口 154,615,095.08 - - 2,365,378,138.26 2,519,993,233.
34
上年度末
2016年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 184,716,556.67 - - -184,716,556.6
7
结算备付金 6,935,145.09 - - - 6,935,145.09
存出保证金 775,495.80 - - - 775,495.80
交易性金融资产 - 1,765,848.64 548,499.60 3,229,348,451.31
3,231,662,799.
55
应收证券清算款 - - - 2,795,050.90 2,795,050.90
应收利息 - - - 41,754.75 41,754.75
应收申购款 - - - 2,707,031.32 2,707,031.32
资产总计 192,427,197.56 1,765,848.64 548,499.60 3,234,892,288.28
3,429,633,834.
08
负债
应付赎回款 - - - 10,582,822.44 10,582,822.44
应付管理人报酬 - - - 2,897,477.43 2,897,477.43
应付托管费 - - - 579,495.48 579,495.48
应付交易费用 - - - 4,247,738.64 4,247,738.64
其他负债 - - - 880,073.38 880,073.38
负债总计 - - - 19,187,607.37 19,187,607.37
利率敏感度缺口 192,427,197.56 1,765,848.64 548,499.60 3,215,704,680.91 3,410,446,226.
第30页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
71
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于2017年6月30日末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下的策略，通过对宏观经济
情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期
结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的
市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于MSCI中国A股指数的成
份股，投资组合中股票投资的目标比例为基金资产净值的95%，投资标的指数成份股的比重在50
个交易日内不持续低于股票净值的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时
对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
第31页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
项目
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
2,376,820,173.
38
94.32
3,229,348,451
.31
94.69
交易性金融资产－基金投资 - - - -交易性金融资产－贵金属投资 - - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计
2,376,820,173.
38
94.32
3,229,348,451
.31
94.69
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 增加约14,049 增加约18,431
2.业绩比较基准下降5% 减少约14,049 减少约18,431
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本
收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信
托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简
易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经
营成果无影响。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 2,376,820,173.38 93.86
其中：股票 2,376,820,173.38 93.86
2 固定收益投资 1,340,446.00 0.05
其中：债券 1,340,446.00 0.05
资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -6 银行存款和结算备付金合计 152,367,575.37 6.02
7 其他各项资产 1,852,176.80 0.07
8 合计 2,532,380,371.55 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
A 农、林、牧、渔业 5,877,068.19 0.23
B 采矿业 122,723,938.93 4.87
C 制造业 1,017,546,481.67 40.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,474,195.50 0.65
E 建筑业 54,454,602.47 2.16
F 批发和零售业 51,729,689.68 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业 72,228,519.42 2.87
H 住宿和餐饮业 3,494,924.40 0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 101,553,682.16 4.03
J 金融业 574,862,680.19 22.81
K 房地产业 96,468,060.36 3.83
L 租赁和商务服务业 36,725,997.58 1.46
M 科学研究和技术服务业 85,720.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,411,717.34 0.85
O 居民服务、修理和其他服务业
- -P 教育
- -Q 卫生和社会工作
- -R 文化、体育和娱乐业 36,800,185.62 1.46
S 综合 3,433,549.28 0.14
合计 2,215,871,012.79 87.93
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,297,495.62 0.05
B 采矿业 75,520.66
0.00
C 制造业 121,155,917.22 4.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,752,333.64 0.11
E 建筑业 1,717,686.24 0.07
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
F 批发和零售业 6,502,042.22 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 498,846.60 0.02
H 住宿和餐饮业
- -I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,136,555.42 0.52
J 金融业 187,943.49 0.01
K 房地产业 1,885,273.68 0.07
L 租赁和商务服务业 1,243,723.08 0.05
M 科学研究和技术服务业 5,864,263.12 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 343,160.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业
- -P 教育
- -Q 卫生和社会工作
- -R 文化、体育和娱乐业 4,288,399.60 0.17
S 综合
- -合计 160,949,160.59 6.39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600036 招商银行 3,264,576 78,056,012.16 3.10
2 000651 格力电器 1,869,652 76,973,572.84 3.05
3 000858 五 粮 液 1,250,966 69,628,767.56 2.76
4 601318 中国平安 1,386,175 68,768,141.75 2.73
5 600516 方大炭素 3,799,977 54,035,672.94 2.14
6 601336 新华保险 910,825 46,816,405.00 1.86
7 601601 中国太保 1,305,329 44,211,493.23 1.75
8 600016 民生银行 4,826,500 39,673,830.00 1.57
9 601699 潞安环能 4,881,451 38,172,946.82 1.51
10 002074 国轩高科 1,162,960 36,691,388.00 1.46
11 600000 浦发银行 2,671,880 33,799,282.00 1.34
12 601328 交通银行 5,192,032 31,982,917.12 1.27
13 600519 贵州茅台 63,743 30,077,134.55 1.19
14 600690 青岛海尔 1,989,662 29,944,413.10 1.19
15 600276 恒瑞医药 578,543 29,268,490.37 1.16
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
16 600872 中炬高新 1,501,922 27,485,172.60 1.09
17 000970 中科三环 1,769,974 26,160,215.72 1.04
18 601818 光大银行 6,076,322 24,609,104.10 0.98
19 002142 宁波银行 1,259,781 24,313,773.30 0.96
20 601939 建设银行 3,905,211 24,017,047.65 0.95
21 000002 万 科Ａ 938,300 23,429,351.00 0.93
22 002236 大华股份 1,018,601 23,234,288.81 0.92
23 002739 万达电影 443,900 22,625,583.00 0.90
24 002396 星网锐捷 1,148,399 22,221,520.65 0.88
25 002405 四维图新 1,085,976 21,458,885.76 0.85
26 601166 兴业银行 1,244,820 20,987,665.20 0.83
27 600887 伊利股份 881,063 19,022,150.17 0.75
28 000768 中航飞机 940,408 17,341,123.52 0.69
29 000776 广发证券 982,800 16,953,300.00 0.67
30 000937 冀中能源 2,516,434 15,400,576.08 0.61
31 002415 海康威视 455,188 14,702,572.40 0.58
32 001979 招商蛇口 685,276 14,637,495.36 0.58
33 600497 驰宏锌锗 2,233,735 14,630,964.25 0.58
34 600015 华夏银行 1,543,882 14,234,592.04 0.56
35 600383 金地集团 1,239,975 14,222,513.25 0.56
36 000887 中鼎股份 631,833 13,957,190.97 0.55
37 600270 外运发展 682,033 12,910,884.69 0.51
38 002450 康得新 566,051 12,747,468.52 0.51
39 600651 飞乐音响 1,454,438 12,319,089.86 0.49
40 002368 太极股份 432,547 11,977,226.43 0.48
41 002371 北方华创 499,962 11,959,091.04 0.47
42 600837 海通证券 791,084 11,747,597.40 0.47
43 600160 巨化股份 976,360 11,745,610.80 0.47
44 600595 中孚实业 2,384,951 11,495,463.82 0.46
45 002036 联创电子 656,900 10,838,850.00 0.43
46 002183 怡 亚 通 1,248,983 10,778,723.29 0.43
47 600884 杉杉股份 647,427 10,663,122.69 0.42
48 000069 华侨城Ａ 1,056,297 10,626,347.82 0.42
49 000983 西山煤电 1,189,828 10,434,791.56 0.41
50 601168 西部矿业 1,354,739 10,417,942.91 0.41
51 600298 安琪酵母 400,000 10,348,000.00 0.41
52 600522 中天科技 855,300 10,306,365.00 0.41
53 600068 葛洲坝 910,444 10,233,390.56 0.41
54 002573 清新环境 543,036 10,219,937.52 0.41
55 002456 欧菲光 562,442 10,219,571.14 0.41
56 002241 歌尔股份 527,754 10,175,097.12 0.40
57 600340 华夏幸福 300,000 10,074,000.00 0.40
58 601688 华泰证券 553,568 9,908,867.20 0.39
59 601288 农业银行 2,800,000 9,856,000.00 0.39
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
60 002410 广联达 504,119 9,477,437.20 0.38
61 600406 国电南瑞 536,001 9,460,417.65 0.38
62 600999 招商证券 543,281 9,355,298.82 0.37
63 000739 普洛药业 1,249,995 9,174,963.30 0.36
64 601607 上海医药 307,146 8,870,376.48 0.35
65 600143 金发科技 1,468,793 8,856,821.79 0.35
66 600019 宝钢股份 1,253,341 8,409,918.11 0.33
67 601098 中南传媒 446,977 8,331,651.28 0.33
68 002108 沧州明珠 610,000 8,143,500.00 0.32
69 600029 南方航空 900,000 7,830,000.00 0.31
70 601111 中国国航 800,000 7,800,000.00 0.31
71 000895 双汇发展 323,608 7,685,690.00 0.30
72 000625 长安汽车 530,000 7,642,600.00 0.30
73 601600 中国铝业 1,610,738 7,280,535.76 0.29
74 000425 徐工机械 1,940,878 7,278,292.50 0.29
75 601006 大秦铁路 862,131 7,233,279.09 0.29
76 000725 京东方Ａ 1,738,176 7,230,812.16 0.29
77 600703 三安光电 363,667 7,164,239.90 0.28
78 002146 荣盛发展 706,181 6,970,006.47 0.28
79 600009 上海机场 186,481 6,957,606.11 0.28
80 600201 生物股份 194,133 6,905,310.81 0.27
81 600031 三一重工 843,666 6,859,004.58 0.27
82 002707 众信旅游 520,705 6,836,856.65 0.27
83 000630 铜陵有色 2,402,377 6,822,750.68 0.27
84 002013 中航机电 634,558 6,554,984.14 0.26
85 600816 安信信托 479,211 6,512,477.49 0.26
86 601998 中信银行 1,030,196 6,479,932.84 0.26
87 000501 鄂武商Ａ 343,846 6,347,397.16 0.25
88 601899 紫金矿业 1,849,893 6,345,132.99 0.25
89 000423 东阿阿胶 88,157 6,337,606.73 0.25
90 600521 华海药业 300,014 6,312,294.56 0.25
91 600655 豫园商城 553,999 6,271,268.68 0.25
92 601390 中国中铁 719,818 6,240,822.06 0.25
93 601668 中国建筑 624,006 6,040,378.08 0.24
94 002400 省广股份 747,426 6,001,830.78 0.24
95 000065 北方国际 251,754 5,986,710.12 0.24
96 002024 苏宁云商 527,046 5,929,267.50 0.24
97 600372 中航电子 340,548 5,915,318.76 0.23
98 600271 航天信息 282,585 5,832,554.40 0.23
99 000977 浪潮信息 334,278 5,789,694.96 0.23
100 600369 西南证券 1,031,429 5,786,316.69 0.23
101 601377 兴业证券 765,852 5,690,280.36 0.23
102 600030 中信证券 329,152 5,602,167.04 0.22
103 600549 厦门钨业 256,691 5,516,289.59 0.22
第37页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
104 000568 泸州老窖 108,806 5,503,407.48 0.22
105 000728 国元证券 442,755 5,410,466.10 0.21
106 601618 中国中冶 1,066,467 5,342,999.67 0.21
107 601857 中国石油 686,512 5,279,277.28 0.21
108 600376 首开股份 458,837 5,249,095.28 0.21
109 002174 游族网络 164,785 5,233,571.60 0.21
110 002555 三七互娱 200,000 5,114,000.00 0.20
111 601788 光大证券 339,263 5,065,196.59 0.20
112 000807 云铝股份 686,734 4,958,219.48 0.20
113 600415 小商品城 678,375 4,911,435.00 0.19
114 000959 首钢股份 693,083 4,844,650.17 0.19
115 600050 中国联通 648,424 4,843,727.28 0.19
116 600426 华鲁恒升 411,355 4,829,307.70 0.19
117 600125 铁龙物流 536,875 4,810,400.00 0.19
118 002304 洋河股份 54,714 4,749,722.34 0.19
119 600879 航天电子 538,314 4,731,780.06 0.19
120 600153 建发股份 359,188 4,644,300.84 0.18
121 600839 四川长虹 1,280,715 4,636,188.30 0.18
122 600885 宏发股份 115,058 4,589,663.62 0.18
123 600893 航发动力 166,538 4,546,487.40 0.18
124 002195 二三四五 635,630 4,544,754.50 0.18
125 600643 爱建集团 302,332 4,528,933.36 0.18
126 600066 宇通客车 204,128 4,484,692.16 0.18
127 600478 科力远 514,300 4,428,123.00 0.18
128 601898 中煤能源 742,889 4,368,187.32 0.17
129 002223 鱼跃医疗 184,359 4,365,621.12 0.17
130 002230 科大讯飞 107,621 4,294,077.90 0.17
131 000034 神州数码 169,937 4,154,959.65 0.16
132 600021 上海电力 333,671 4,034,082.39 0.16
134 002007 华兰生物 109,109 3,982,478.50 0.16
135 600266 北京城建 269,696 3,921,379.84 0.16
136 600219 南山铝业 1,133,105 3,841,225.95 0.15
137 002517 恺英网络 109,038 3,837,047.22 0.15
138 600094 大名城 500,000 3,835,000.00 0.15
139 600028 中国石化 636,825 3,776,372.25 0.15
140 601555 东吴证券 334,503 3,756,468.69 0.15
141 600004 白云机场 203,058 3,748,450.68 0.15
142 002008 大族激光 107,335 3,718,084.40 0.15
143 000783 长江证券 387,671 3,671,244.37 0.15
144 000027 深圳能源 545,453 3,670,898.69 0.15
145 600489 中金黄金 354,845 3,559,095.35 0.14
146 601669 中国电建 444,213 3,518,166.96 0.14
147 600637 东方明珠 162,061 3,511,861.87 0.14
148 600754 锦江股份 128,964 3,494,924.40 0.14
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
149 002460 赣锋锂业 75,376 3,486,140.00 0.14
150 600118 中国卫星 123,897 3,449,292.48 0.14
151 601088 中国神华 152,614 3,401,766.06 0.13
152 600729 重庆百货 124,117 3,331,300.28 0.13
153 600428 中远海特 531,375 3,305,152.50 0.13
154 000528 柳 工 380,000 3,283,200.00 0.13
155 603288 海天味业 80,000 3,262,400.00 0.13
156 600269 赣粤高速 619,811 3,229,215.31 0.13
157 600170 上海建工 836,256 3,194,497.92 0.13
158 002367 康力电梯 265,652 3,102,815.36 0.12
159 600312 平高电气 223,565 3,071,783.10 0.12
160 600584 长电科技 188,386 3,023,595.30 0.12
161 002594 比亚迪 59,510 2,972,524.50 0.12
162 002050 三花智控 181,633 2,964,250.56 0.12
163 600660 福耀玻璃 112,571 2,931,348.84 0.12
164 601169 北京银行 317,928 2,915,399.76 0.12
165 600138 中青旅 136,443 2,873,489.58 0.11
166 600783 鲁信创投 167,731 2,856,458.93 0.11
167 000089 深圳机场 304,082 2,843,166.70 0.11
168 002092 中泰化学 221,149 2,808,592.30 0.11
169 000999 华润三九 87,272 2,770,886.00 0.11
170 002475 立讯精密 93,656 2,738,501.44 0.11
171 000882 华联股份 758,008 2,736,408.88 0.11
172 600694 大商股份 69,918 2,724,704.46 0.11
173 600196 复星医药 87,373 2,707,689.27 0.11
174 600037 歌华有线 185,456 2,700,239.36 0.11
175 002385 大北农 422,068 2,654,807.72 0.11
176 600039 四川路桥 631,529 2,627,160.64 0.10
177 002065 东华软件 120,031 2,615,475.49 0.10
178 002294 信立泰 73,064 2,605,462.24 0.10
179 002701 奥瑞金 402,374 2,571,169.86 0.10
180 000869 张 裕Ａ 69,037 2,568,176.40 0.10
181 002603 以岭药业 146,531 2,558,431.26 0.10
182 600835 上海机电 120,725 2,552,126.50 0.10
183 000581 威孚高科 98,205 2,543,509.50 0.10
184 600352 浙江龙盛 264,899 2,524,487.47 0.10
185 600499 科达洁能 312,757 2,483,290.58 0.10
186 002219 恒康医疗 205,717 2,476,832.68 0.10
187 601866 中远海发 678,988 2,444,356.80 0.10
188 601766 中国中车 233,320 2,361,198.40 0.09
189 600873 梅花生物 415,924 2,358,289.08 0.09
190 000758 中色股份 335,711 2,353,334.11 0.09
191 601901 方正证券 235,680 2,340,302.40 0.09
192 600685 中船防务 84,752 2,320,509.76 0.09
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
193 600612 老凤祥 47,226 2,312,657.22 0.09
194 000793 华闻传媒 228,333 2,310,729.96 0.09
195 002202 金风科技 149,205 2,308,201.35 0.09
196 000059 华锦股份 223,451 2,236,744.51 0.09
197 600008 首创股份 333,254 2,192,811.32 0.09
198 002051 中工国际 104,620 2,168,772.60 0.09
199 600808 马钢股份 609,036 2,155,987.44 0.09
200 600183 生益科技 172,319 2,126,416.46 0.08
201 002081 金 螳 螂 193,268 2,122,082.64 0.08
202 000001 平安银行 225,539 2,117,811.21 0.08
203 000028 国药一致 25,931 2,097,817.90 0.08
204 601179 中国西电 376,447 2,093,045.32 0.08
205 600307 酒钢宏兴 730,382 2,081,588.70 0.08
206 600198 大唐电信 161,912 2,067,616.24 0.08
207 600282 南钢股份 537,707 1,994,892.97 0.08
208 000088 盐 田 港 188,475 1,980,872.25 0.08
209 600150 中国船舶 85,861 1,963,641.07 0.08
210 002466 天齐锂业 36,039 1,958,719.65 0.08
211 600649 城投控股 185,155 1,945,979.05 0.08
212 000513 丽珠集团 28,073 1,911,771.30 0.08
213 002570 贝因美 139,648 1,899,212.80 0.08
214 000750 国海证券 341,416 1,877,788.00 0.07
215 601801 皖新传媒 133,437 1,844,099.34 0.07
216 600642 申能股份 292,631 1,843,575.30 0.07
217 600587 新华医疗 102,966 1,830,735.48 0.07
218 002601 龙蟒佰利 111,119 1,820,129.22 0.07
219 002244 滨江集团 261,524 1,809,746.08 0.07
220 000400 许继电气 100,748 1,809,434.08 0.07
221 600588 用友网络 104,062 1,781,541.44 0.07
222 600517 置信电气 234,971 1,778,730.47 0.07
223 600557 康缘药业 106,718 1,772,585.98 0.07
224 600216 浙江医药 176,813 1,752,216.83 0.07
225 000338 潍柴动力 132,722 1,751,930.40 0.07
226 600388 龙净环保 112,048 1,740,105.44 0.07
227 002179 中航光电 55,470 1,730,109.30 0.07
228 600177 雅戈尔 169,630 1,716,655.60 0.07
229 002011 盾安环境 145,000 1,645,750.00 0.07
230 601198 东兴证券 94,392 1,627,318.08 0.06
231 600487 亨通光电 57,570 1,614,838.50 0.06
232 600535 天士力 38,552 1,601,450.08 0.06
233 601877 正泰电器 79,399 1,595,125.91 0.06
234 601888 中国国旅 52,538 1,583,495.32 0.06
235 002508 老板电器 36,140 1,571,367.20 0.06
236 600594 益佰制药 102,932 1,570,742.32 0.06
第40页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
237 600867 通化东宝 86,082 1,570,135.68 0.06
238 000988 华工科技 106,638 1,555,848.42 0.06
239 002310 东方园林 92,845 1,552,368.40 0.06
240 600161 天坛生物 39,697 1,540,640.57 0.06
241 601012 隆基股份 89,892 1,537,153.20 0.06
242 601000 唐山港 294,143 1,535,426.46 0.06
243 002022 科华生物 88,369 1,534,969.53 0.06
244 002505 大康农业 436,900 1,529,150.00 0.06
245 000860 顺鑫农业 74,399 1,488,723.99 0.06
246 000503 海虹控股 59,090 1,473,113.70 0.06
247 000792 盐湖股份 139,632 1,459,154.40 0.06
248 600409 三友化工 142,672 1,436,707.04 0.06
249 600495 晋西车轴 203,127 1,432,045.35 0.06
250 600699 均胜电子 44,500 1,428,005.00 0.06
251 600635 大众公用 260,992 1,422,406.40 0.06
252 600511 国药股份 39,139 1,418,397.36 0.06
253 600418 江淮汽车 132,635 1,399,299.25 0.06
254 002477 雏鹰农牧 310,874 1,377,171.82 0.05
255 002152 广电运通 165,352 1,374,075.12 0.05
256 601928 凤凰传媒 140,129 1,367,659.04 0.05
257 600820 隧道股份 133,921 1,352,602.10 0.05
258 600329 中新药业 73,536 1,331,736.96 0.05
259 000559 万向钱潮 125,326 1,330,962.12 0.05
260 000876 新 希 望 161,286 1,325,770.92 0.05
261 000592 平潭发展 237,825 1,312,794.00 0.05
262 600718 东软集团 83,881 1,304,349.55 0.05
263 600073 上海梅林 134,850 1,287,817.50 0.05
264 000801 四川九洲 131,827 1,261,584.39 0.05
265 600674 川投能源 127,480 1,251,853.60 0.05
266 002261 拓维信息 104,739 1,226,493.69 0.05
267 000039 中集集团 67,844 1,223,227.32 0.05
268 601929 吉视传媒 352,514 1,219,698.44 0.05
269 600827 百联股份 74,765 1,214,931.25 0.05
270 601800 中国交建 75,915 1,206,289.35 0.05
271 600122 宏图高科 106,900 1,186,590.00 0.05
272 600157 永泰能源 332,092 1,185,568.44 0.05
273 002001 新 和 成 60,408 1,172,519.28 0.05
274 600026 中远海能 175,638 1,164,479.94 0.05
275 600366 宁波韵升 65,371 1,153,144.44 0.05
276 600115 东方航空 168,761 1,147,574.80 0.05
277 600259 广晟有色 29,076 1,135,127.04 0.05
278 002444 巨星科技 72,834 1,134,753.72 0.05
279 600240 华业资本 125,011 1,132,599.66 0.04
280 600060 海信电器 72,400 1,098,308.00 0.04
第41页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
281 002390 信邦制药 125,263 1,091,040.73 0.04
282 000547 航天发展 103,950 1,086,277.50 0.04
283 600611 大众交通 194,123 1,071,558.96 0.04
284 002672 东江环保 63,013 1,064,289.57 0.04
285 002479 富春环保 86,717 1,031,932.30 0.04
286 002064 华峰氨纶 213,000 1,026,660.00 0.04
287 601009 南京银行 91,400 1,024,594.00 0.04
288 000917 电广传媒 89,724 1,013,881.20 0.04
289 600058 五矿发展 81,648 1,013,251.68 0.04
290 600062 华润双鹤 36,796 1,009,314.28 0.04
291 002384 东山精密 40,838 1,008,698.60 0.04
292 002344 海宁皮城 120,644 1,003,758.08 0.04
293 600536 中国软件 51,889 994,193.24 0.04
294 002153 石基信息 43,564 990,209.72 0.04
295 600748 上实发展 137,294 988,516.80 0.04
296 000810 创维数字 79,508 964,432.04 0.04
297 600998 九州通 44,364 956,487.84 0.04
298 600688 上海石化 141,979 938,481.19 0.04
299 002312 *ST三泰 137,270 936,181.40 0.04
300 600525 长园集团 67,780 921,130.20 0.04
301 600787 中储股份 116,441 921,048.31 0.04
302 600048 保利地产 90,493 902,215.21 0.04
303 600309 万华化学 31,288 896,088.32 0.04
304 000656 金科股份 135,998 889,426.92 0.04
305 000786 北新建材 56,138 889,225.92 0.04
306 000418 小天鹅Ａ 18,834 881,242.86 0.03
307 000961 中南建设 128,989 841,008.28 0.03
308 601186 中国铁建 66,494 799,922.82 0.03
309 600547 山东黄金 27,582 797,947.26 0.03
310 600967 内蒙一机 56,431 769,154.53 0.03
311 000031 中粮地产 101,197 762,013.41 0.03
312 002345 潮宏基 69,400 754,378.00 0.03
313 600399 抚顺特钢 120,063 749,193.12 0.03
314 002041 登海种业 56,054 742,715.50 0.03
315 001696 宗申动力 94,262 713,563.34 0.03
316 601933 永辉超市 99,032 701,146.56 0.03
317 002572 索菲亚 17,000 697,000.00 0.03
318 000800 一汽轿车 67,741 688,925.97 0.03
319 000671 阳 光 城 117,961 686,533.02 0.03
320 002428 云南锗业 63,540 678,607.20 0.03
321 600804 鹏博士 37,819 671,287.25 0.03
322 600123 兰花科创 85,854 654,207.48 0.03
323 000006 深振业Ａ 73,049 643,561.69 0.03
324 600410 华胜天成 72,490 642,261.40 0.03
第42页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
325 600528 中铁工业 43,663 623,944.27 0.02
326 002070 *ST众和 59,576 605,887.92 0.02
327 000100 TCL 集团 175,790 602,959.70 0.02
328 000587 金洲慈航 39,900 594,510.00 0.02
329 600500 中化国际 61,642 589,297.52 0.02
330 600017 日照港 129,900 584,550.00 0.02
331 002049 紫光国芯 18,727 577,166.14 0.02
332 600111 北方稀土 50,650 573,864.50 0.02
333 600006 东风汽车 96,800 566,280.00 0.02
334 000826 启迪桑德 16,100 565,432.00 0.02
335 600208 新湖中宝 125,444 564,498.00 0.02
336 600978 宜华生活 55,095 553,704.75 0.02
337 600098 广州发展 69,926 553,114.66 0.02
338 600108 亚盛集团 125,017 538,823.27 0.02
339 600736 苏州高新 75,300 532,371.00 0.02
340 002325 洪涛股份 72,837 531,710.10 0.02
341 600826 兰生股份 28,112 508,827.20 0.02
342 600151 航天机电 59,845 492,524.35 0.02
343 600315 上海家化 14,930 484,478.50 0.02
344 600663 陆家嘴 19,948 471,570.72 0.02
345 000839 中信国安 47,104 470,568.96 0.02
346 600958 东方证券 33,726 469,128.66 0.02
347 000157 中联重科 101,274 454,720.26 0.02
348 600325 华发股份 52,740 440,379.00 0.02
349 002073 软控股份 51,708 438,483.84 0.02
350 002029 七 匹 狼 44,465 425,530.05 0.02
351 002595 豪迈科技 18,700 415,701.00 0.02
352 002364 中恒电气 30,106 412,151.14 0.02
353 601958 金钼股份 55,579 398,501.43 0.02
354 600812 华北制药 64,500 386,355.00 0.02
355 000712 锦龙股份 23,500 384,695.00 0.02
356 601989 中国重工 61,943 384,666.03 0.02
357 600570 恒生电子 8,116 378,854.88 0.02
358 601333 广深铁路 83,318 376,597.36 0.01
359 601118 海南橡胶 66,270 376,413.60 0.01
360 600067 冠城大通 54,700 375,789.00 0.01
361 002129 中环股份 43,984 363,747.68 0.01
362 000009 中国宝安 44,865 362,957.85 0.01
363 600435 北方导航 24,803 354,930.93 0.01
364 600284 浦东建设 32,200 345,184.00 0.01
365 002309 中利集团 26,600 332,766.00 0.01
366 600717 天津港 26,400 329,736.00 0.01
367 600757 长江传媒 42,900 320,463.00 0.01
368 600881 亚泰集团 61,336 311,586.88 0.01
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
369 600100 同方股份 21,857 308,620.84 0.01
370 000729 燕京啤酒 45,711 307,177.92 0.01
371 600023 浙能电力 54,454 297,318.84 0.01
372 600875 东方电气 30,209 289,402.22 0.01
373 002028 思源电气 17,927 285,756.38 0.01
374 600166 福田汽车 96,356 273,651.04 0.01
375 600580 卧龙电气 40,100 273,482.00 0.01
376 600256 广汇能源 58,864 243,696.96 0.01
377 600252 中恒集团 58,304 235,548.16 0.01
378 601718 际华集团 26,008 228,610.32 0.01
379 002004 华邦健康 29,170 228,401.10 0.01
380 601117 中国化学 32,174 224,896.26 0.01
381 002500 山西证券 23,398 224,152.84 0.01
382 600770 综艺股份 28,551 214,132.50 0.01
383 600320 振华重工 37,601 194,773.18 0.01
384 600064 南京高科 12,300 185,730.00 0.01
385 600348 阳泉煤业 24,853 168,503.34 0.01
386 600316 洪都航空 9,966 160,153.62 0.01
387 000652 泰达股份 28,720 152,216.00 0.01
388 600811 东方集团 22,542 146,973.84 0.01
389 002439 启明星辰 7,404 137,714.40 0.01
390 000600 建投能源 10,600 130,062.00 0.01
391 002375 亚厦股份 14,101 125,639.91 0.00
392 002311 海大集团 6,255 114,278.85 0.00
393 603000 人民网 8,559 112,722.03 0.00
394 600380 健康元 11,957 108,569.56 0.00
395 600597 光明乳业 7,951 101,375.25 0.00
396 600022 山东钢铁 47,704 98,270.24 0.00
397 600645 中源协和 4,000 85,720.00 0.00
398 600109 国金证券 6,982 81,829.04 0.00
399 600823 世茂股份 16,660 81,634.00 0.00
400 000997 新 大 陆 3,000 68,070.00 0.00
401 600280 中央商场 7,500 59,475.00 0.00
402 600900 长江电力 3,000 46,140.00 0.00
403 600096 云天化 1,217 9,005.80 0.00
404 601988 中国银行 1,311 4,850.70 0.00
405 600221 海航控股 1,293 4,163.46 0.00
- 600089 特变电工 446,504 4,612,386.32 0.18
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
值比例(％)
1 603898 好莱客 607,507 21,232,369.65 0.84
2 600507 方大特钢 1,898,287 16,192,388.11 0.64
3 600782 新钢股份 4,399,939 16,059,777.35 0.64
4 600801 华新水泥 1,300,000 12,389,000.00 0.49
5 300036 超图软件 700,000 11,445,000.00 0.45
6 002196 方正电机 799,970 9,143,657.10 0.36
7 300146 汤臣倍健 586,800 8,062,632.00 0.32
8 600546 山煤国际 1,326,418 6,353,542.22 0.25
9 603018 中设集团 179,940 5,828,256.60 0.23
10 300458 全志科技 165,318 4,354,476.12 0.17
11 300144 宋城演艺 200,000 4,174,000.00 0.17
12 603968 醋化股份 180,323 4,050,054.58 0.16
13 600990 四创电子 60,000 3,719,400.00 0.15
14 300207 欣旺达 267,545 3,154,355.55 0.13
15 002597 金禾实业 131,360 2,871,529.60 0.11
16 002104 恒宝股份 201,224 1,889,493.36 0.07
17 600496 精工钢构 347,600 1,678,908.00 0.07
18 600963 岳阳林纸 205,061 1,544,109.33 0.06
19 300115 长盈精密 48,800 1,423,984.00 0.06
20 002254 泰和新材 103,100 1,371,230.00 0.05
21 600509 天富能源 177,886 1,353,712.46 0.05
22 002321 华英农业 118,169 1,297,495.62 0.05
23 002293 罗莱生活 110,800 1,269,768.00 0.05
24 300383 光环新网 84,758 1,149,318.48 0.05
25 600761 安徽合力 82,200 1,076,820.00 0.04
26 601566 九牧王 64,484 1,039,482.08 0.04
27 600708 光明地产 151,987 1,009,193.68 0.04
28 000536 华映科技 153,857 893,909.17 0.04
29 600236 桂冠电力 154,647 881,487.90 0.03
30 000897 津滨发展 186,400 876,080.00 0.03
31 000919 金陵药业 72,500 784,450.00 0.03
32 002546 新联电子 131,103 780,062.85 0.03
33 000877 天山股份 58,500 741,195.00 0.03
34 002452 长高集团 105,409 724,159.83 0.03
35 600195 中牧股份 34,900 676,711.00 0.03
36 300147 香雪制药 62,600 642,902.00 0.03
38 002181 粤 传 媒 108,293 585,865.13 0.02
39 002267 陕天然气 58,832 517,133.28 0.02
40 600305 恒顺醋业 45,878 470,708.28 0.02
41 300063 天龙集团 55,297 461,729.95 0.02
42 002063 远光软件 43,894 457,375.48 0.02
43 600844 *ST丹科 67,481 452,797.51 0.02
第45页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
44 600720 祁连山 46,000 360,180.00 0.01
45 603222 济民制药 23,803 344,905.47 0.01
46 300070 碧水源 18,400 343,160.00 0.01
47 600377 宁沪高速 34,817 341,206.60 0.01
48 002327 富安娜 34,000 282,540.00 0.01
49 002068 黑猫股份 32,610 274,250.10 0.01
50 601678 滨化股份 36,000 250,200.00 0.01
51 000830 鲁西化工 33,200 229,080.00 0.01
52 600790 轻纺城 28,800 196,128.00 0.01
53 002048 宁波华翔 9,400 196,084.00 0.01
54 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01
55 300037 新宙邦 7,598 174,602.04 0.01
56 000099 中信海直 14,000 157,640.00 0.01
57 300618 寒锐钴业 1,600 150,880.00 0.01
58 000417 合肥百货 18,000 148,500.00 0.01
59 603165 荣晟环保 1,574 104,434.90 0.00
60 002852 道道全 1,271 96,596.00 0.00
61 601106 *ST一重 29,995 90,884.85 0.00
62 600251 冠农股份 11,200 89,264.00 0.00
63 300568 星源材质 1,936 82,183.20 0.00
64 601858 中国科传 6,391 80,015.32 0.00
65 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00
66 603727 博迈科 2,341 75,520.66 0.00
67 603239 浙江仙通 2,772 72,155.16 0.00
68 603186 华正新材 1,681 71,896.37 0.00
69 603208 江山欧派 1,221 65,970.63 0.00
70 300534 陇神戎发 3,486 65,780.82 0.00
71 002832 比音勒芬 1,158 63,771.06 0.00
72 300526 中潜股份 1,968 61,421.28 0.00
73 603966 法兰泰克 2,295 52,739.10 0.00
74 603203 快克股份 1,363 52,461.87 0.00
75 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
76 300596 利安隆 2,170 46,785.20 0.00
77 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
78 300565 科信技术 1,987 44,508.80 0.00
79 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
80 300597 吉大通信 2,447 41,990.52 0.00
81 002835 同为股份 2,252 41,436.80 0.00
82 002826 易明医药 1,888 39,534.72 0.00
83 002825 纳尔股份 1,139 39,352.45 0.00
84 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00
85 603886 元祖股份 1,951 38,278.62 0.00
86 603336 宏辉果蔬 1,277 36,266.80 0.00
87 603859 能科股份 1,121 36,006.52 0.00
第46页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
88 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
89 603559 中通国脉 1,349 35,195.41 0.00
90 300592 华凯创意 1,484 34,384.28 0.00
91 300589 江龙船艇 1,189 29,201.84 0.00
92 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00
93 300586 美联新材 1,006 28,117.70 0.00
94 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
95 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00
96 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
97 600141 兴发集团 1,900 23,503.00 0.00
98 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
99 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
100 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
101 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
102 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
103 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
104 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
105 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
106 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
107 600596 新安股份 1,300 10,985.00 0.00
108 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
109 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
110 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
111 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
112 603298 杭叉集团 3 62.19 0.00
113 600996 贵广网络 3 35.91 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601601 中国太保 128,903,044.21 3.78
2 000858 五 粮 液 80,146,490.20 2.35
3 601668 中国建筑 76,829,536.77 2.25
4 600038 中直股份 75,159,467.81 2.20
5 000651 格力电器 70,329,462.81 2.06
6 601336 新华保险 67,285,273.06 1.97
7 600036 招商银行 64,913,673.75 1.90
8 601939 建设银行 58,216,099.98 1.71
9 300017 网宿科技 56,360,078.78 1.65
第47页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
10 600801 华新水泥 55,288,834.63 1.62
11 601699 潞安环能 54,132,393.69 1.59
12 600015 华夏银行 49,929,988.15 1.46
13 600068 葛洲坝 49,180,714.48 1.44
14 601288 农业银行 48,879,000.00 1.43
15 000915 山大华特 47,521,412.17 1.39
16 002396 星网锐捷 45,918,948.71 1.35
17 002051 中工国际 45,762,859.89 1.34
18 600872 中炬高新 44,423,987.89 1.30
19 600690 青岛海尔 43,760,244.39 1.28
20 002172 澳洋科技 42,986,633.24 1.26
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600038 中直股份 120,043,399.69 3.52
2 601601 中国太保 102,847,984.84 3.02
3 601668 中国建筑 95,948,598.75 2.81
4 002008 大族激光 88,798,885.67 2.60
5 000858 五 粮 液 85,615,374.34 2.51
6 600048 保利地产 76,042,883.73 2.23
7 600015 华夏银行 68,659,326.47 2.01
8 002475 立讯精密 65,922,101.79 1.93
9 002508 老板电器 63,448,661.29 1.86
10 600519 贵州茅台 59,884,349.23 1.76
11 601989 中国重工 58,667,752.58 1.72
12 601318 中国平安 57,691,915.55 1.69
13 600068 葛洲坝 57,080,705.17 1.67
14 601939 建设银行 56,684,897.07 1.66
15 300017 网宿科技 56,143,903.38 1.65
16 600585 海螺水泥 55,519,514.00 1.63
17 600498 烽火通信 51,662,233.58 1.51
18 601169 北京银行 51,561,491.20 1.51
19 000915 山大华特 50,828,410.24 1.49
20 002051 中工国际 50,620,731.17 1.48
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
第48页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,362,488,271.86
卖出股票的收入（成交）总额 4,485,185,777.86
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 1,340,446.00 0.05
8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 1,340,446.00 0.05
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 110031 航信转债 8,920 922,684.80 0.04
2 128013 洪涛转债 4,124 417,761.20 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第49页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 907,073.71
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 29,045.88
第50页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
5 应收申购款 916,057.21
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 1,852,176.80
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 128013 洪涛转债 417,761.20 0.02
2 110031 航信转债 922,684.80 0.04
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
85,222 38,075.22 1,128,956,316.35 34.79% 2,115,890,299.35 65.21%
第51页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 360,007.76 0.01%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2002年11月8日）基金份额总额 1,762,466,123.89
本报告期期初基金份额总额 4,806,686,210.22
本报告期基金总申购份额 479,880,705.15
减：本报告期基金总赎回份额 2,041,720,299.67
本报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 3,244,846,615.70
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章
国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
第52页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河证券 2 3,647,143,544.77 46.50% 3,379,138.95 46.72% -广发证券 1 1,484,934,857.13 18.93% 1,353,224.94 18.71% -招商证券 1 1,069,057,948.36 13.63% 974,233.79 13.47% -中信建投 1 957,196,059.98 12.20% 891,436.48 12.32% -申万宏源 1 445,542,168.33 5.68% 414,932.17 5.74% -国泰君安 1 133,816,727.72 1.71% 124,623.45 1.72% -浙商证券 1 105,086,226.55 1.34% 95,765.27 1.32% -注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
第53页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
银河证券 5,556,824.98 93.73% - - - -广发证券 48,086.20 0.81% - - - -招商证券 278,124.30 4.69% - - - -中信建投 45,440.80 0.77% - - - -申万宏源 - - - - - -国泰君安 - - - - - -浙商证券 - - - - - -10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
2017-01-11
第54页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
司网站
2
关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-01-18
3
关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机
构并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-08
4
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-13
5
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“武钢股份”股票估值调整的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-14
6
关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-15
7
关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-22
8 华安基金关于参加平安银行优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-22
9
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“王府井”股票估值调整的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-02-24
10
关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构
并参加费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-03-02
11
关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构
的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-03-21
12
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-03-28
13
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加广
发证券申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-03-30
14
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-03-30
15
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-06
16 华安基金关于参加华宝证券优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 2017-04-12
第55页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
报》、《中国证券报》和公
司网站
17
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-22
18
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“山东黄金”股票估值调整的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-22
19 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-25
20
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-25
21
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-26
22
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-27
23
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-28
24
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-04-29
25
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-05-03
26
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-05-04
27
华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施的风险提示性公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-05-06
28
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-05-10
29
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-05-17
30
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-06-07
第56页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
31
华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公
告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-06-07
32
关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构
并参加费率优惠的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-06-12
33
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费
率优惠活动时间的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-06-27
34
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》和公
司网站
2017-06-30
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
公司网站www.huaan.com.cn上披露。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20170101-201706
30
674,76
2,483.
13
0.00 0.00
674,762,483
.13
20.79%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华 安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》
2、《 华 安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
3、《 华 安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准基金设立的文件；
第57页共58页
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2017年半年度报告
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一七年八月二十五日
第58页共58页
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