博时宏观回报债券型证券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日




基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2012 年 8 月 25 日
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§1 重要提示及目录


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................................1
1.1 重要提示 .................................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。
§2 基金简介 .............................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................................ 4
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................................ 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .........................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................................ 6
§4 管理人报告 ..................................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...........................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................................12
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................................... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...............................................................................................................12
6.1 资产负债表 .............................................................................................................................................. 12
6.2 利润表 ...................................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .......................................................................................................... 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................................. 15
§7 投资组合报告 ...................................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................................... 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................................... 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................................... 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................................... 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................................... 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............................... 34
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................................... 34
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................................. 34
§8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................................35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................................... 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................................... 35
§9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................................35
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§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................................36
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................................... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................................... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 36
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................................ 36
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................................. 36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................. 36
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................................. 36
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................................ 37
§11 备查文件目录 .................................................................................................................................................39
11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 39
11.2 存放地点 ................................................................................................................................................ 39
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................................ 39
 §2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金名称 博时宏观回报债券型证券投资基金
基金简称 博时宏观回报债券
基金主代码 050016
交易代码 050016(前端) 051016(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 7 月 27 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 252,706,473.92 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时宏观回报债券 A/B 类 博时宏观回报债券 C 类
下属分级基金的交易代码 050016（前端）、051016（后端） 050116
报告期末下属分级基金的份额总额 102,846,793.22 份 149,859,680.70 份
2.2 基金产品说明
通过一定范围内固定收益类与权益类资产，以及不同久期固定收
投资目标 益类资产的灵活配置，获取不同时期各子类资产的市场收益，力
争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金采用以自上而下分析为主，自下而上分析为辅，定性分析、
定量分析等各种分析手段有效结合的方法进行大类资产配置，在
确定基金资产在固定收益类资产（债券、可转债、货币）与权益
类资产（股票）之间的配置比例后，再确定不同年期债券的配置
比例。
债券方面本基金对不同年期债券的配置，主要采取期限结构策略。
投资策略
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类不同年期的债券
进行久期配置，力争组合收益超过业绩比较基准收益。
权益投资方面，本基金在参与股票一级市场申购时主要考虑一、
二级市场溢价率、中签率和申购机会成本三个方面，选取合适的
环境与个股参与。参与股票二级市场时，坚持择时参与不同股票
指数的策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低
风险收益特征
于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 孙麒清 唐州徽
信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-66594855
电子邮箱 service@bosera.com tgxxpl@bank-of-china.com
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客户服务电话 95105568 95566
传真 0755-83195140 010-66594942
广 东 省 深 圳 市 福田 区 深 南 大道
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号
7088 号招商银行大厦 29 层
广 东 省 深 圳 市 福田 区 深 南 大道
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号
7088 号招商银行大厦 29 层
邮政编码 518040 100818
法定代表人 杨鶤 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
北京市建国门内大街 18 号恒基中
注册登记机构 博时基金管理有限公司
心 1 座 23 层


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标
博时宏观回报债券 A/B 类 博时宏观回报债券 C 类
本期已实现收益 9,069,160.16 7,967,513.67
本期利润 7,652,971.17 5,624,798.00
加权平均基金份额本期利润 0.0341 0.0277
本期加权平均净值利润率 3.30% 2.68%
本期基金份额净值增长率 3.34% 3.04%
报告期末（2012 年 6 月 30 日）
3.1.2 期末数据和指标
博时宏观回报债券 A/B 类 博时宏观回报债券 C 类
期末可供分配利润 4,432,119.08 5,817,759,58
期末可供分配基金份额利润 0.0431 0.0388
期末基金资产净值 108,301,608.38 157,154,370.39
期末基金份额净值 1.053 1.049
报告期末（2012 年 6 月 30 日）
3.1.3 累计期末指标
博时宏观回报债券 A/B 类 博时宏观回报债券 C 类
基金份额累计净值增长率 6.02% 5.11%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时宏观回报债券 A/B 类：
份额净值增
份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 长率标准差 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③ 益率标准差④
②
过去一个月 -1.03% 0.20% 0.45% 0.08% -1.48% 0.12%
过去三个月 1.84% 0.15% 2.41% 0.10% -0.57% 0.05%
过去六个月 3.34% 0.13% 3.10% 0.09% 0.24% 0.04%
过去一年 6.13% 0.17% 7.73% 0.11% -1.60% 0.06%
自基金合同生 6.02% 0.23% 7.38% 0.12% -1.36% 0.11%
效起至今
博时宏观回报债券 C 类：
份额净值增
份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 长率标准差 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③ 益率标准差④
②
过去一个月 -1.04% 0.22% 0.45% 0.08% -1.49% 0.14%
过去三个月 1.75% 0.16% 2.41% 0.10% -0.66% 0.06%
过去六个月 3.04% 0.13% 3.10% 0.09% -0.06% 0.04%
过去一年 5.53% 0.18% 7.73% 0.11% -2.20% 0.07%
自基金合同生 5.11% 0.23% 7.38% 0.12% -2.27% 0.11%
效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
博时宏观回报债券 A/B 类




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博时宏观回报债券 C 类




注：本基金合同于 2010 年 7 月 27 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6
个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四部分“（四）投资策略”、第二十七部分“（五）
投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。



§4 管理人报告



4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分
公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股
份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公
司，持有股份 6％；璟安实业有限公司，持有股份 6％；上海盛业资产管理有限公司，持有股

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份 6％；丰益实业发展有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2012 年 6 月 30 日，
博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会
委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾 1194 亿元人民币，累
计分红 570.26 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理
规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2012 年 6 月 29 日，开放式基金中，博时超大盘
ETF 及超大盘 ETF 联接基金上半年收益率在同类型 115 只基金中分列第二和第四；另外，博
时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债 A 类、博时信用债 A/B/C 类的上半年
收益率都进入了同类型基金的前 30%。封闭式基金中，基金裕隆上半年收益率在同类的 25 只
基金中排名第三。
2、客户服务
2012 年 1 月至 6 月，博时基金共举办各类渠道培训活动共计 83 场； “博时 e 视界”共
举办视频直播活动 23 场，在线人数累计 2164 人次；1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策略
媒体交流会”，到会 50 多家媒体。1 月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨 2012
投资策略交流会”，到会约 220 名机构和零售高端客户，通过这些活动，博时与投资者充分沟
通了当前市场的热点问题，受到了投资者的广泛欢迎。
3、品牌获奖
1) 6 月 28 日，世界品牌实验室(WBL)在京发布 2012 年（第九届）《中国 500 最具价值
品牌》排行榜，博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位列第 220 名，成为入选该榜单
四家基金公司中的第一名。
2) 2012 年 5 月 25 日，在由 21 世纪经济报道主办的“2011 年度赢基金奖”评选中，博
时基金荣获“2011 年度中国最佳基金公司”奖项。
3) 2012 年 4 月 20 日，由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时
基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金TOP 公司奖”，博时主题行业股票基金获
得 2011 年度“五年期金基金股票型基金奖”，博时价值增长混合基金获得 2011 年
度“一年期金基金偏股混合型基金奖”。
4) 3 月 28 日，由理财周报主办的“2012 中国金融品牌管理者年会暨 2011 中国金融品

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牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获 2011
中国金融品牌「金象奖」之“2011 中国金融品牌年度十大营销事件”。
5) 3 月 28 日，中证报“2012 年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在
京举行。博时基金荣膺六项大奖，分别是：我司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕
隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、
博时第三产业荣获“2011 年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011 年度股
票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金”。
6) 3 月 26 日，在“晨星 2012 年度基金奖”中，我司旗下两只产品获得提名：博时主题
行业股票基金获得“晨星 2012 年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获
得“晨星 2012 年度混合型基金奖”提名。
7) 3 月 26 日，在“证券时报 2011 年度中国基金业明星奖”中，我司共获得七项大奖：
博时基金管理有限公司获得“2011 年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基
金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值
股票基金获得“2011 年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰
号基金获得“2011 年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011 年度封
闭式明星基金奖”。
4、其他大事件
1) 博时标普 500 指数型证券投资基金首募顺利结束并于 6 月 14 日正式成立。
2) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道，成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道
的基金公司。
3) 博时上证自然资源 ETF 于 5 月 11 日起在上证所上市，交易代码为 510410，日常申
购、赎回业务也同步开放。
4) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2 月 29 日正式成立。
5) 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至
3 月 30 日完成了首次募集。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期




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2005 年至 2009 年在国信证券经济
研究所任分析师。2009 年 6 月加入
博时基金管理有限公司，任固定收
皮敏 基金经理 2010-7-27 - 7
益部固定收益研究员。现任博时平
衡配置混合基金、博时宏观回报债
券基金的基金经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事
证券行业开始时间计算。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本
着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有
人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基
金持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明1
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年，我们基本将利率产品减持完毕，换成信用产品。但同时 2012 年上半年
的企业经营层面面临的压力逐渐增大，所以我们在配置信用产品的时候，基本上都是剩余期
限较短的品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 6 月 30 日，本基金 A/B 类基金份额净值为 1.053 元，份额累计净值为 1.060
元；C 类基金份额净值为 1.049 元，份额累计净值为 1.051 元。报告期内，本基金 A/B 类基



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金份额净值增长率为 3.34％，C 类基金份额净值增长率为 3.04％，同期业绩基准增长率
3.10％。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


当前的经济形势非常严峻，虽然就业情况还算可以，但从过去的情况来看，就业从来都
是一个滞后指标，企业已经成为当前经济中最薄弱的环节。截止到今年 2 季度，GDP 累计增
速已经连续 9 个季度下滑，这样的持续下滑的时间长度和幅度已经开始向 95-98 年看齐。在
那个时期，先是企业出现经营困难，然后就是大面积下岗。当前的企业在高杠杆、产能过剩、
需求持续疲软的压力下也只是惨淡经营。
逆周期的宏观调控真正意义不在于 09 年那样的过度刺激，而在于在合理成本的前提下减
轻经济快速下滑造成的巨大冲击。所以从理性的角度看当前应该是加大刺激力度的时机，估
计在未来的一段时期内政策力度会加大到足以在短期扭转经济连续下行的程度。如果政策刺
激力度加大，则将会对债券市场造成冲击。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上不
参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均
具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估
值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程
序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价
等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


报告期内，本基金于 2012 年 1 月 13 日发布了分红公告，以截止到 2012 年 1 月 10 日
的可供分配利润为基准，向本基金 A/B 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.07 元，C 类
基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.02 元。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对博时宏观回报债券型
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人
存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和
完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表
会计主体：博时宏观回报债券型证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资产：

12
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
银行存款 6.4.3.1 3,275,626.53 11,572,467.07
结算备付金 5,360,489.92 3,779,641.10
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 6.4.3.2 350,602,579.28 619,646,872.22
其中：股票投资 22,786,147.26 5,143,495.12
基金投资 - -
债券投资 327,816,432.02 614,503,377.10
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款 890,971.99 7,578,683.84
应收利息 6.4.3.5 10,484,114.36 6,626,085.02
应收股利 - -
应收申购款 183,107.34 118,337.28
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 371,046,889.42 649,572,086.53
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 103,067,770.00 46,000,000.00
应付证券清算款 672,870.46 -
应付赎回款 966,569.52 5,809,538.25
应付管理人报酬 174,878.23 381,407.04
应付托管费 49,965.21 108,973.44
应付销售服务费 55,481.41 110,106.54
应付交易费用 6.4.3.7 138,252.73 61,894.28
应交税费 9,686.60 9,686.60
应付利息 24,770.64 10,981.10
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 430,665.85 513,097.15
负债合计 105,590,910.65 53,005,684.40
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 252,706,473.92 583,606,585.73
未分配利润 6.4.3.10 12,749,504.85 12,959,816.40
所有者权益合计 265,455,978.77 596,566,402.13
负债和所有者权益总计 371,046,889.42 649,572,086.53
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额总额 252,706,473.92 份。其中 A 类及 B 类基金份额净

值 1.053，基金份额总额 102,846,793.22 份；C 类基金份额净值 1.049，基金份额总额 149,859,680.70 份。

13
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告

6.2 利润表
会计主体：博时宏观回报债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 18,207,010.43 9,376,778.19
1.利息收入 11,152,261.17 11,617,314.55
其中：存款利息收入 6.4.3.11 200,273.58 180,841.92
债券利息收入 10,924,468.68 11,436,472.63
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 27,518.91 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“－”填列） 9,962,111.50 -2,264,662.93
其中：股票投资收益 6.4.3.12 7,605.03 -5,160,723.72
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.3.13 9,763,875.89 2,463,629.22
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 190,630.58 432,431.57
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填
6.4.3.16 -3,758,904.66 -126,871.89
列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 6.4.3.17 851,542.42 150,998.46
减：二、费用 4,929,241.26 7,002,534.50
1.管理人报酬 1,566,397.09 2,202,883.21
2.托管费 447,542.01 629,395.20
3.销售服务费 375,378.48 620,462.59
4.交易费用 6.4.3.18 360,171.27 586,973.83
5.利息支出 1,968,959.18 2,757,431.40
其中：卖出回购金融资产支出 1,968,959.18 2,757,431.40
6.其他费用 6.4.3.19 210,793.23 205,388.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,277,769.17 2,374,243.69
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,277,769.17 2,374,243.69

后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时宏观回报债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
14
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告

单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
583,606,585.73 12,959,816.40 596,566,402.13
值）
二、本期经营活动产生的基金
- 13,277,769.17 13,277,769.17
净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以 -330,900,111.81 -10,651,777.20 -341,551,889.01
“－”号填列）
其中：1.基金申购款 2,761,076,143.67 98,821,880.01 2,859,898,023.68
2.基金赎回款 -3,091,976,255.48 -109,473,657.21 -3,201,449,912.69
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动 - -2,836,303.52 -2,836,303.52
（净值减少以“－”号填列）
五、期末所有者权益（基金净
252,706,473.92 12,749,504.85 265,455,978.77
值）
上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
775,646,143.85 -5,604,272.37 770,041,871.48
值）
二、本期经营活动产生的基金
- 2,374,243.69 2,374,243.69
净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以 -316,825,323.13 1,777,389.34 -315,047,933.79
“－”号填列）
其中：1.基金申购款 398,667,131.11 -3,074,345.28 395,592,785.83
2.基金赎回款 -715,492,454.24 4,851,734.62 -710,640,719.62
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动 -
（净值减少以“－”号填列）
五、期末所有者权益（基金净
458,820,820.72 -1,452,639.34 457,368,181.38
值）
后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：何宝，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
15
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
6.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息
红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的
补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市
公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目
2012年6月30日
活期存款 3,275,626.53
定期存款 -
其他存款 -
合计 3,275,626.53
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 24,139,106.13 22,786,147.26 -1,352,958.87
交易所市场 152,007,740.07 155,945,432.02 3,937,691.95
债券 银行间市场 170,628,618.65 171,871,000.00 1,242,381.35
合计 322,636,358.72 327,816,432.02 5,180,073.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -

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 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
合计 346,775,464.85 350,602,579.28 3,827,114.43
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,374.98
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,412.20
应收债券利息 10,480,327.18
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 10,484,114.36
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 131,654.52
银行间市场应付交易费用 6,598.21
合计 138,252.73
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 1,652.47
预提费用 179,013.38

17
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
合计 430,665.85
6.4.3.9 实收基金
博时宏观回报债券 A/B 类
金额单位：人民币元
本期
项目 2012年1月1日至2012年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 228,960,714.83 228,960,714.83
本期申购 2,626,534,372.03 2,626,534,372.03
本期赎回（以“－”号填列） -2,752,648,293.64 -2,752,648,293.64
本期末 102,846,793.22 102,846,793.22
博时宏观回报债券 C 类
金额单位：人民币元
本期
项目 2012年1月1日至2012年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 354,645,870.90 354,645,870.90
本期申购 134,541,771.64 134,541,771.64
本期赎回（以“－”号填列） -339,327,961.84 -339,327,961.84
本期末 149,859,680.70 149,859,680.70
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.3.10 未分配利润
博时宏观回报债券 A/B 类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,372,552.90 4,474,593.56 5,847,146.46
本期利润 9,069,160.16 -1,416,188.99 7,652,971.17
本期基金份额交易产生的变动数 -3,841,812.97 -2,035,708.49 -5,877,521.46
其中：基金申购款 43,415,769.53 50,036,545.74 93,452,315.27
基金赎回款 -47,257,582.50 -52,072,254.23 -99,329,836.73
本期已分配利润 -2,167,781.01 - -2,167,781.01
本期末 4,432,119.08 1,022,696.08 5,454,815.16
博时宏观回报债券 C 类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 228,025.39 6,884,644.55 7,112,669.94
本期利润 7,967,513.67 -2,342,715.67 5,624,798.00
本期基金份额交易产生的变动数 -1,709,256.97 -3,064,998.77 -4,774,255.74
其中：基金申购款 3,057,390.09 2,312,174.65 5,369,564.74
18
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
基金赎回款 -4,766,647.06 -5,377,173.42 -10,143,820.48
本期已分配利润 -668,522.51 - -668,522.51
本期末 5,817,759.58 1,476,930.11 7,294,689.69
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元

本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 163,281.48
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 36,907.00
其他 85.10
合计 200,273.58
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 125,316,843.40
减：卖出股票成本总额 125,309,238.37
买卖股票差价收入 7,605.03
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 903,240,489.20
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总
874,079,420.84
额
减：应收利息总额 19,397,192.47
债券投资收益 9,763,875.89
6.4.3.14 衍生工具收益
无。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 190,630.58
基金投资产生的股利收益 -
合计 190,630.58

19
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告

6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 -3,758,904.66
——股票投资 -1,295,141.99
——债券投资 -2,463,762.67
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -3,758,904.66
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 802,469.44
印花税返还 -
转换费收入 46,319.10
其他 2,753.88
合计 851,542.42
注：1. 本基金 A/B 类基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产；

持有期限少于 30 日的本基金 C 类基金份额的赎回费率为赎回金额的 0.75%，赎回费全额归入基金资产。

2. 转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于本基金 A/B 类基金份额的赎回费部分的 25%

归入转出基金的基金资产；持有期限少于 30 日的本基金 C 类基金份额的赎回费部分全额归入转出基金的

基金资产。

6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 346,633.77
银行间市场交易费用 13,537.50
合计 360,171.27
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日

20
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
银行汇划费 22,379.85
银行间账户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 400.00
合计 210,793.23
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,566,397.09 2,202,883.21
其中：支付销售机构的客户维护费 332,768.75 569,561.62
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。

6.4.6.2.2 基金托管费


21
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 447,542.01 629,395.20
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月

月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
博时宏观回报债券A/B
博时宏观回报债券C类 合计
类
博时基金 120,075.40 120,075.40
中国银行 154,353.12 154,353.12
招商证券 232.81 232.81
合计 274,661.33 274,661.33
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
博时宏观回报债券A/B
博时宏观回报债券C类 合计
类
博时基金 - 34,096.11 34,096.11
中国银行 - 435,682.78 435,682.78
招商证券 - 304.47 304.47
合计 - 470,083.36 470,083.36
注：支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A 类和 B 类基金

份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.35 % / 当年天数。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
交易 利息收
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
金额 入

22
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告

中国银行股份有限公司 127,843,802.95 - - 39,975,283.42
25,283.42
往期
2011年1月1日至2011年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
交易 利息收
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
金额 入
中国银行股份有限公司 20,215,475.62 - - - - -
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公
3,275,626.53 163,281.48 65,606,469.13 151,841.50
司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.7 利润分配情况
博时宏观回报债券 A/B：
单位：人民币元
每 10
现金形式 再投资形式 利润分配
份
权益登记 备
序号 除息日 基金份
日 注
额分红 发放总额 发放总额 合计
数
1 2012-1-17 2012-1-17 0.07 2,062,905.37 104,875.64 2,167,781.01 -
合计 - - 0.07 2,062,905.37 104,875.64 2,167,781.01 -

博时宏观回报债券 C：
单位：人民币元
序号 权益登记 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 利润分配 备

23
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
日 基金份 注
额分红 发放总额 发放总额 合计
数
1 2012-1-17 2012-1-17 0.02 637,520.48 31,002.03 668,522.51 -
合计 - - 0.02 637,520.48 31,002.03 668,522.51 -

6.4.8 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
证券 证券 成功 可流 认购 期末估 数量 期末 期末 备
流通受限类型
代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 注
3.60
603002 宏昌电子 12/05/08 12/08/20 新股网下申购 6.75 253,314 911,930.40 1,709,869.50


注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作

为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定

期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不

能自由转让。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 19,999,770.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

110414 11 农发 14 2012-7-3 100.18 100,000 10,018,000.00
120405 12 农发 05 2012-7-3 100.47 100,000 10,047,000.00
合计 200,000 20,065,000.00

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 83,068,000.00 元，于 2012 年 7 月 3 日全部到期。该类交易要求本基金
转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只主动管理型债券型基金，属于中低风险品种。本基金投资的金融工具主要
24
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告

包括债券投资和少部分的股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要
目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现为投资者获取超越业绩比较基准的
投资回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员会、
督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全
面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向风险管理委
员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法
律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察
法律部对公司执行总裁负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违
约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。

25
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告

6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年末
短期信用评级
2012年6月30日 2011年12月31日
A－1 131,902,000.00
A－1 以下 0.00
未评级 20,065,000.00
合计 151,967,000.00
6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年末
长期信用评级
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
AAA 32,071,498.20 90,943,495.50
AAA 以下 143,777,933.82 194,035,172.61
未评级 336,205,866.70
合计 175,849,432.02 621,184,534.81
注：未评级债券为国债及政策性金融债。

6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金
的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产
26
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告

方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

除卖出回购金融资产款余额 19,999,770.00 元将在 1 个月内到期且计息外，本基金所持
有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者
权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 6 月 30 日

资产

银行存款 3,275,626.53 - - - 3,275,626.53

结算备付金 5,360,489.92 - - - 5,360,489.92

存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00

交易性金融资产 223,486,343.94 68,859,993.08 35,470,095.00 22,786,147.26 350,602,579.28

应收证券清算款 - - - 890,971.99 890,971.99

应收利息 - - - 10,484,114.36 10,484,114.36

应收申购款 - - - 183,107.34 183,107.34

资产总计 232,122,460.39 68,859,993.08 35,470,095.00 34,594,340.95 371,046,889.42

负债

卖 出回 购金 融资
103,067,770.00 - - - 103,067,770.00
产款

应付证券清算款 - - - 672,870.46 672,870.46

应付赎回款 - - - 966,569.52 966,569.52

27
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告

应付管理人报酬 - - - 174,878.23 174,878.23

应付托管费 - - - 49,965.21 49,965.21

应付销售服务费 - - - 55,481.41 55,481.41

应付交易费用 - - - 138,252.73 138,252.73

应交税费 - - - 9,686.60 9,686.60

应付利息 - - - 24,770.64 24,770.64

其他负债 - - - 430,665.85 430,665.85

负债总计 103,067,770.00 - - 2,523,140.65 105,590,910.65

129,054,690.39
利率敏感度缺口 68,859,993.08 35,470,095.00 32,071,200.30 265,455,978.77


上 年 度 末 2011 年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12月31日

资产

银行存款 11,572,467.07 - - - 11,572,467.07

结算备付金 3,779,641.10 - - - 3,779,641.10

存出保证金 - - 250,000.00 250,000.00

交易性金融资产 39,687,000.00 354,629,317.40 220,187,059.70 5,143,495.12 619,646,872.22

应收证券清算款 - - - 7,578,683.84 7,578,683.84

应收利息 - - - 6,626,085.02 6,626,085.02

应收申购款 - - - 118,337.28 118,337.28

资产总计 55,039,108.17 354,629,317.40 220,187,059.70 19,716,601.26 649,572,086.53

负债

卖 出回 购金 融资

产款 46,000,000.00 - - 46,000,000.00

应付赎回款 - - - 5,809,538.25 5,809,538.25

应付管理人报酬 - - - 381,407.04 381,407.04

应付托管费 - - - 108,973.44 108,973.44

应付销售服务费 - - - 110,106.54 110,106.54

应付交易费用 - - - 61,894.28 61,894.28

应付税费 - - - 9,686.60 9,686.60

应付利息 - - - 10,981.10 10,981.10

其他负债 - - - 513,097.15 513,097.15

负债总计 46,000,000.00 - - 7,005,684.40 53,005,684.40

利率敏感度缺口 9,039,108.17 354,629,317.40 220,187,059.70 12,710,916.86 596,566,402.13

28
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以

分类。

6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
（2012 年 6 月 30 日） （2011 年 12 月 31 日）
市场利率下降 25 个基点 增加约 123 增加约 723
市场利率上升 25 个基点 减少约 123 减少约 723
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间
同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中对债券类资产的投
资比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的
20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产

29
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
净值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 22,786,147.26 8.58 5,143,495.12 0.86
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 22,786,147.26 8.58 5,143,495.12 0.86
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例
为 8.58%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重
大影响。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。本基金持有属于第一层级
的的金融工具主要包括存在活跃市场的股票(包括网下申购处于限售期的股票)、交易所市场
债券等，于 2012 年 6 月 30 日的余额为 178,731,579.28 元(2011 年 12 月 31 日：
120,461,872.22 元)。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。本基金持有属于第二层级的金融工具主要包括参与非
公开发行取得并在锁定期内的股票、因重大事项停牌的股票、银行间市场债券等，于 2012
年 6 月 30 日的余额为 171,871,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：499,185,000.00 元)。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有属于第三层级的以公允价值计量的金融工
具(2011 年 12 月 31 日：同)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




30
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 22,786,147.26 6.14
其中：股票 22,786,147.26 6.14
2 固定收益投资 327,816,432.02 88.35
其中：债券 327,816,432.02 88.35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
5 银行存款和结算备付金合计 8,636,116.45 2.33
6 其他各项资产 11,808,193.69 3.18
7 合计 371,046,889.42 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 13,109,818.06 4.94
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,709,869.50 0.64
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 3,397,000.00 1.28
C7 机械、设备、仪表 8,002,948.56 3.01
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 3,049,786.50 1.15
I 金融、保险业 1,894,500.00 0.71
J 房地产业 3,150,500.00 1.19

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 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
K 社会服务业 1,581,542.70 0.60
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 22,786,147.26 8.58
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601258 庞大集团 499,965 3,049,786.50 1.15
2 000528 柳 工 200,000 2,482,000.00 0.93
3 000425 徐工机械 150,000 2,151,000.00 0.81
4 600720 祁连山 200,000 2,094,000.00 0.79
5 600030 中信证券 150,000 1,894,500.00 0.71
6 600815 厦工股份 200,000 1,850,000.00 0.70
7 002244 滨江集团 200,000 1,814,000.00 0.68
8 603002 宏昌电子 253,314 1,709,869.50 0.64
9 601965 中国汽研 230,210 1,581,542.70 0.60
10 600741 华域汽车 169,448 1,519,948.56 0.57
11 000002 万 科Ａ 150,000 1,336,500.00 0.50
12 000789 江西水泥 100,000 1,303,000.00 0.49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 10,109,911.28 1.69
2 600048 保利地产 9,657,630.25 1.62
3 600060 海信电器 9,488,992.03 1.59
4 600030 中信证券 8,616,061.46 1.44
5 600535 天士力 7,132,084.89 1.2
6 000528 柳 工 6,999,903.96 1.17
7 000789 江西水泥 6,769,278.86 1.13
8 601998 中信银行 6,752,330.80 1.13
9 600000 浦发银行 6,360,598.91 1.07
10 600741 华域汽车 6,291,003.89 1.05
11 600720 祁连山 5,957,282.05 1
12 601633 长城汽车 3,987,615.24 0.67
13 601166 兴业银行 3,821,599.00 0.64
14 601965 中国汽研 3,773,722.00 0.63
15 600015 华夏银行 3,764,000.00 0.63
16 600031 三一重工 3,743,404.00 0.63
17 601258 庞大集团 3,647,663.89 0.61

32
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
18 600016 民生银行 3,636,821.32 0.61
19 601328 交通银行 3,594,502.08 0.6
20 600383 金地集团 3,317,783.80 0.56
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600048 保利地产 9,782,507.43 1.64
2 600060 海信电器 8,892,457.85 1.49
3 000002 万 科Ａ 8,804,383.71 1.48
4 600535 天 士 力 7,132,455.83 1.20
5 600030 中信证券 6,581,314.94 1.10
6 601998 中信银行 6,383,952.02 1.07
7 600000 浦发银行 6,346,758.41 1.06
8 000789 江西水泥 5,679,429.19 0.95
9 601928 凤凰传媒 4,703,698.50 0.79
10 000528 柳 工 4,423,320.65 0.74
11 600741 华域汽车 4,288,199.06 0.72
12 600720 祁 连 山 4,060,142.98 0.68
13 601633 长城汽车 3,991,861.82 0.67
14 601166 兴业银行 3,823,085.74 0.64
15 600015 华夏银行 3,749,228.86 0.63
16 600031 三一重工 3,747,389.32 0.63
17 600016 民生银行 3,708,000.00 0.62
18 601328 交通银行 3,623,642.13 0.61
19 600383 金地集团 3,389,104.00 0.57
20 600395 盘江股份 3,106,289.43 0.52

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 144,247,032.50
卖出股票的收入（成交）总额 125,316,843.40

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -

33
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,065,000.00 7.56
其中：政策性金融债 20,065,000.00 7.56
4 企业债券 143,777,933.82 54.16
5 企业短期融资券 131,902,000.00 49.69
6 中期票据 - -
7 可转债 32,071,498.20 12.08
8 其他 - -
9 合计 327,816,432.02 123.49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债 280,180 30,536,818.20 11.50
12 中天
2 041254007 200,000 20,442,000.00 7.70
CP001
3 1181394 11 湘投 CP01 200,000 20,314,000.00 7.65
12 恒逸
4 041253009 200,000 20,284,000.00 7.64
CP001
5 1181339 11 三花 CP02 200,000 20,268,000.00 7.64
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 890,971.99
3 应收股利 -
4 应收利息 10,484,114.36
5 应收申购款 183,107.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
34
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
8 其他 -
9 合计 11,808,193.69
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债 30,536,818.20 11.50
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 603002 宏昌电子 1,709,869.50 0.64 网下申购新股

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
份额级 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
别 (户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
博时宏
观回报
4,295 23,945.70 9,745,736.88 9.48% 93,101,056.34 90.52%
债 券
A/B 类
博时宏
观回报
3,990 37,558.82 14,451,536.37 9.64% 135,408,144.33 90.36%
债券 C
类
合计 8,285 30,501.69 24,197,273.25 9.58% 228,509,200.67 90.42%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
份额级别 持有份额总数
项目 占基金总份额比例
（份）
博时宏观回报债券 A/B 类 4,088.76 0.00%
基金管理公司所有从业人员
博时宏观回报债券 C 类 20,985.64 0.01%
持有本开放式基金
合计 25,074.40 0.01%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。

35
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告

§9 开放式基金份额变动


单位：份
博时宏观回报债券 A/B
项目 博时宏观回报债券 C 类
类
基金合同生效日(2010 年 7 月 27 日)基金份额总额 546,828,328.28 1,602,192,911.82
本报告期期初基金份额总额 228,960,714.83 354,645,870.90
本报告期基金总申购份额 2,626,534,372.03 134,541,771.64
减：本报告期基金总赎回份额 2,752,648,293.64 339,327,961.84
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 102,846,793.22 149,859,680.70


§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
36
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
数量 占当期股票成 占当期佣金总
成交金额 佣金
交总额的比例 量的比例
海通证券 2 264,878,223.50 100.00% 167,078.31 100.00% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证

监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水

平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能

及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；

能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公

司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 股指期货交易
占当
券 占当
占当期 期回 占当期
商 期成
债券成 成交金 购成 成交 权证成
名 成交金额 成交金额 交总
交总额 额 交总 金额 交总额
称 额的
的比例 额的 的比例
比例
比例
海
通
318,012,820.25 100.00% 5,502,704,000.00 100.00% - - - -
证
券
10.8 其他重大事件
序
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
号
1 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通银 中国证券报、上 2012/6/29
行股份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的 海证券报、证券
公告 时报
2 关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告 中国证券报、上 2012/6/25
海证券报、证券

37
 博时宏观回报债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
时报


3 博时基金管理有限公司关于开通中国银行借记卡直销网上 中国证券报、上 2012/6/11
交易和费率优惠的公告 海证券报、证券
时报
4 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增诺亚 中国证券报、上 2012/6/8
正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公 海证券报、证券
告 时报
5 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加金华 中国证券报、上 2012/6/5
银行股份有限公司为代销机构的公告 海证券报、证券
时报
6 博时基金管理有限公司成都分公司成立的公告 中国证券报、上 2012/5/25
海证券报、证券
时报
7 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加重庆 中国证券报、上 2012/5/22
银行股份有限公司网上银行申购费率与定期定额投资业务 海证券报、证券
费率优惠活动的公告 时报
8 博时基金管理有限公司关于开通支付宝基金专户直销网上 中国证券报、上 2012/5/15
交易和费率优惠的公告 海证券报、证券
时报
9 博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限 中国证券报、上 2012/5/2
公司合作开通中国邮政储蓄银行借记卡直销网上交易和费 海证券报、证券
率优惠的公告 时报
10 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银 中国证券报、上 2012/3/30
行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公 海证券报、证券
告 时报
11 博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限 中国证券报、上 2012/3/12
公司合作开通中国建设银行借记卡直销网上交易和费率优 海证券报、证券
惠的公告 时报
12 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加汉口 中国证券报、上 2012/1/16
银行股份有限公司电子渠道申购费率与定期定额申购费率 海证券报、证券
优惠活动的公告 时报
13 博时宏观回报债券型证券投资基金分红公告 中国证券报、上 2012/1/13
海证券报、证券
时报
14 博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限 中国证券报、上 2012/1/9
公司合作开通中国农业银行借记卡直销网上交易和费率优 海证券报、证券
惠的公告 时报
15 博时基金管理有限公司关于直销投资者汇款交易业务规则 中国证券报、上 2012/1/4
变更的提示性公告 海证券报、证券
时报
16 博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞 中国证券报、上 2012/1/4
银行股份有限公司网上银行申购费率和定期定额申购费率 海证券报、证券
优惠活动的公告 时报

38
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§11 备查文件目录


11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会批准博时宏观回报债券型证券投资基金设立的文件
11.1.2《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》
11.1.3《博时宏观回报债券型证券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时宏观回报债券型证券投资基金基金各年度审计报告正本
11.1.6 报告期内博时宏观回报债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）




博时基金管理有限公司
2012 年 8 月 25 日




39

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