长盛积极配置债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛积极配置债券

基金主代码 080003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 10 月 8 日

报告期末基金份额总额 182,586,890.85 份

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资
业绩。

投资策略 本基金为积极投资策略的债券型基金，不同于传统债券型基金的投资
策略特点，本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券
类资产配置上，本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、
公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品
种，并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价
值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会，以获取各类债券的
超额投资收益。在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市场和二
级市场高成长性和具有高投资价值的股票，来获取股票市场的积极收
益。此外，本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性
和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。

业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基
金，高于货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -5,000,087.00

2.本期利润 -106,455.52

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0006

4.期末基金资产净值 208,040,762.74

5.期末基金份额净值 1.1394

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2023 年 12 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.05% 0.23% 0.58% 0.09% -0.63% 0.14%

过去六个月 -2.47% 0.26% 0.86% 0.09% -3.33% 0.17%

过去一年 -3.04% 0.27% 3.52% 0.09% -6.56% 0.18%

过去三年 -8.30% 0.33% 9.26% 0.12% -17.56% 0.21%

过去五年 6.05% 0.35% 24.37% 0.12% -18.32% 0.23%

自基金合同

83.47% 0.35% 100.04% 0.17% -16.57% 0.18%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金经 杨哲先生，硕士。
理，长盛可转债 曾任大公国际资信
债券型证券投资 评估有限公司公司
杨哲 基金基金经理， 2021 年 11 月 2 日 - 13 年 信用分析师、信用
长盛安盈混合型 评审委员会委员。
证券投资基金基 2013 年 9 月加入长
金经理。 盛基金管理有限公
司。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾


报告期内，受低基数效应等因素影响，多数经济指标回升向好；但消费环比走弱，房地产投资增速继续下滑，显示经济复苏基础仍不牢固。物价方面，CPI 和 PPI 同比均转弱，显示需求相对疲弱。宏观调控组合政策有所发力，加快城中村改造、城投化债、增发长期建设国债、新增抵押补充贷款 PSL 等稳增长措施陆续落地。

报告期内，债券收益率总体呈现震荡下行走势。10 月至 12 月初，受资金利率阶段上行、增
发国债、多地放松地产政策等因素影响，债券收益率震荡调整；12 月初以来，随着市场预期逐渐消化，且重要会议并未出台超预期政策，债券收益率开始快速下行，信用利差、期限利差大幅收窄。

权益市场方面，A 股呈现震荡下跌走势。从行业结构来看，申万一级行业指数中，仅煤炭、
电子、农林牧渔等行业指数上涨，其余行业指数均为下跌，其中美护、房地产、建材、商贸、电力设备等行业指数跌幅较大。

可转债方面，转债市场整体跟随股市震荡下跌。可转债价格中位数处于近两年中枢附近，转股溢价率有所压缩，其中偏股型转债转股溢价率回落较多。

2、报告期内本基金投资策略分析

债券投资方面，在经济复苏基础不牢固、政策调控适度发力局面下，重视票息收益的确定性，充分运用杠杆策略增强收益；同时，适度拉长久期，把握收益率下行的资本利得收益。权益资产方面，在市场主线不清、经济缺乏亮点环境下，继续降低了权益仓位，同时动态调整行业配置，以布局结构化市场机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末基金份额净值为 1.1394 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.05%，同期业绩比较基准收益率为 0.58%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 33,123,757.05 11.60

其中：股票 33,123,757.05 11.60


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 249,012,585.65 87.22

其中：债券 249,012,585.65 87.22

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 500,460.26 0.18

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,673,423.58 0.94

8 其他资产 187,414.60 0.07

9 合计 285,497,641.14 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 56,910.00 0.03

B 采矿业 2,394,133.00 1.15

C 制造业 20,388,438.50 9.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 1,468,405.00 0.71

E 建筑业 104,021.00 0.05

F 批发和零售业 1,209,711.00 0.58

G 交通运输、仓储和邮政业 1,303,209.91 0.63

H 住宿和餐饮业 2,990.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,250,809.64 2.52

J 金融业 740,686.00 0.36

K 房地产业 80,759.00 0.04

L 租赁和商务服务业 44,067.00 0.02

M 科学研究和技术服务业 54,949.00 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 22,148.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 2,520.00 0.00

S 综合 - -

合计 33,123,757.05 15.92

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002475 立讯精密 63,000 2,170,350.00 1.04

2 688008 澜起科技 29,300 1,721,668.00 0.83

3 603296 华勤技术 20,000 1,597,800.00 0.77

4 300760 迈瑞医疗 5,000 1,453,000.00 0.70

5 000933 神火股份 84,000 1,411,200.00 0.68

6 600900 长江电力 59,000 1,377,060.00 0.66

7 000034 神州数码 40,000 1,196,400.00 0.58

8 601225 陕西煤业 56,200 1,174,018.00 0.56

9 601006 大秦铁路 162,471 1,171,415.91 0.56

10 603596 伯特利 15,009 1,040,123.70 0.50

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 20,480,874.10 9.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,909,911.48 14.86

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 20,830,028.49 10.01

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 154,008,614.61 74.03

7 可转债（可交换债） 22,783,156.97 10.95

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 249,012,585.65 119.69

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 102380170 23 海淀国资 100,000 10,695,547.95 5.14
MTN001

2 102380638 23 河钢集 100,000 10,611,327.87 5.10
MTN004

3 115319 23 吉高 01 100,000 10,551,561.64 5.07

4 102380705 23 淮南建发 100,000 10,531,914.75 5.06
MTN002

5 2120089 21北京银行永续 100,000 10,450,360.66 5.02
债 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

21 北京银行永续债 01:

2023 年 6 月 16 日，京银保监罚决字(2023)16 号显示，北京银行股份有限公司存在小微企业
划型不准确等 14 项违法违规事实，被处责令改正并罚款 4,830 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 20,284.00

2 应收证券清算款 165,584.14

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 1,546.46

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 187,414.60

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 128035 大族转债 3,138,665.75 1.51

2 127049 希望转 2 3,028,330.96 1.46

3 123076 强力转债 2,478,413.59 1.19

4 127045 牧原转债 1,565,223.22 0.75

5 110073 国投转债 1,533,032.22 0.74

6 113037 紫银转债 1,484,510.68 0.71

7 128129 青农转债 1,339,068.65 0.64

8 113602 景 20 转债 1,293,992.67 0.62

9 110062 烽火转债 1,117,483.56 0.54

10 110088 淮 22 转债 885,566.16 0.43

11 113563 柳药转债 823,834.79 0.40

12 113643 风语转债 759,054.25 0.36

13 113066 平煤转债 648,087.81 0.31

14 113048 晶科转债 545,872.60 0.26

15 118025 奕瑞转债 427,171.48 0.21

16 113045 环旭转债 340,885.40 0.16

17 127068 顺博转债 206,713.48 0.10

18 127020 中金转债 118,991.64 0.06

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 182,727,030.08

报告期期间基金总申购份额 50,009.55

减：报告期期间基金总赎回份额 190,148.78

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 182,586,890.85


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）
别

机 1 20231001~20231231138,618,658.16 0.00 0.00138,618,658.16 75.92
构

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、长盛积极配置债券型证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

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