长盛货币市场基金

2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长盛货币

基金主代码 080011

交易代码 080011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年12月12日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,176,323,704.21份

2.2 基金产品说明

投资目标 在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求

高于业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金将根据宏观经济、微观经济运行状况，货币政

策和财政政策执行情况，以及货币市场、证券市场运

行状况制定投资策略。采用积极的投资策略，通过动

态调整优化投资组合，追求当期收益最大化。在动态

调整过程中，基金管理小组将全面考虑收益目标、交

易成本、市场流动性等特征，实现收益与风险的平衡。

业绩比较基准 银行一年定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，

其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型

基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 叶金松 张志永

人 联系电话 010-82019988 021－62677777-212004

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 400-888-2666、010- 95561

62350088

传真 010-82255988 021－62159217

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公

地址

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 68,808,111.33 107,449,749.35 88,824,778.07

本期利润 68,808,111.33 107,449,749.35 88,824,778.07

本期净值收益率 2.6832% 4.1892% 5.0830%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末基金资产净值 6,176,323,704.21 5,160,292,765.28 9,171,115,350.08

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6158% 0.0054% 0.3781% 0.0000% 0.2377% 0.0054%

过去六个月 1.3164% 0.0053% 0.7562% 0.0000% 0.5602% 0.0053%

过去一年 2.6832% 0.0075% 1.5041% 0.0000% 1.1791% 0.0075%

过去三年 12.4229% 0.0106% 6.5932% 0.0018% 5.8297% 0.0088%

过去五年 21.1195% 0.0088% 12.8384% 0.0019% 8.2811% 0.0069%

自基金合同 41.3694% 0.0076% 29.2086% 0.0020% 12.1608% 0.0056%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率(税后)。本基金为储蓄存款的良好投资替代工具，所以投资业绩基准确定为：一年期定期存款利率（税后）。本比较基准与货币市场工具的收益率有一定的相关性，能够反映货币市场的收益率水平。

本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 68,808,111.33 - - 68,808,111.33

2015 107,449,749.35 - - 107,449,749.35

2014 88,824,778.07 - - 88,824,778.07

合计 265,082,638.75 - - 265,082,638.75

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999年 3月 26

日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900 万元。公司注册

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地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。

目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年12月31日，基金管理人共管理五十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

本基金基

金经理，

长盛年年

收益定期

开放债券

型证券投

资基金基 段鹏先生，

金经理， 1982年12月出生。

长盛盛和 中央财经大学经济

纯债债券 学硕士。曾在中信

型证券投 2014年4月 银行股份有限公司

段鹏 资基金基 10日 - 10年 从事人民币货币市

金经理， 场交易、债券投资

长盛盛景 及流动性管理等工

纯债债券 作。2013年12月

型证券投 加入长盛基金管理

资基金基 有限公司。

金经理，

长盛盛裕

纯债债券

型证券投

资基金基

金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

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4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾2016年，在基建和地产的传统引擎拉动下，宏观经济弱势企稳。全年通胀水平总体处

于低位，但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动PPI持续上行，叠加产油国达成减产协

议推动油价快速上涨，年末通胀预期有所上升。强美元下，汇率层面持续面临较大贬值压力，外汇占款持续流出；受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等因素制约，下半年货币政策更趋于稳健，央行主要通过逆回购、MLF等方式投放流动性，尤其是8月以来央行操作上锁短放长，导致流动性较上半年有所收紧。

2016年，债券市场走势波折，全年来看债券收益率有所上行。1月至4月，受经济企稳、

MPA考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响，债券收益率震荡上行；4月末至10月中旬，先

后受稳增长预期调整、CPI温和回落、违约风险担忧下降、英国退欧、房地产调控政策频出等因

素影响，各债券品种收益率持续下行，10月中旬十年期国债收益率降至2.64%的年内低点；

10月下旬至12月中旬，受表外理财纳入MPA考核、美国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预

期上升、年末流动性偏紧以及机构赎回踩踏等多因素影响，叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击，导致债市大跌；12月下旬以来，随着央行适度加大投放力度，并引导大行向非银金融机构融出，资金紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金始终控制资产配置节奏，优化持仓结构，保持组合流动性，合理调整协存和债券配置比例，努力提高组合整体收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2016年，长盛货币市场基金净值收益率为2.6832%，同期业绩比较基准收益率1.5041%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，虽然宏观经济暂时企稳，但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿

走弱，制造业与民间投资难有大幅改善；叠加房地产销量和投资增速见顶回落、汽车消费增速放 第9页共29页

缓、美国贸易保护主义抬头等因素影响，预计2017年经济仍面临较大下行压力。通胀方面，尽

管PPI向CPI的传导路径并不顺畅，但上中游价格大幅上涨，仍可能一定程度上推升CPI，引发

市场通胀预期变化。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策更趋于稳健中性，预计资金面将保持紧平衡局面。在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大。

投资操作上需谨慎把握波动中的机会。信用债配置方面，继续严控信用风险，规避盈利恶化的行业、低评级信用债。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定，本基金按日分配收益，自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配 第10页共29页

给份额持有人，并按月结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00元。按照上

述通知及基金合同的规定，2016年度分配利润68,808,111.33元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师陈玲、张振波2017年3月22日对本

基金2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及

财务报表附注出具了普华永道中天审字(2017)第20922号无保留意见的审计报告。投资者欲查看

审计报告全文，应阅读本年度报告正文。

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长盛货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 1,852,092,563.46 2,299,804,824.62

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 1,893,566,495.09 1,934,618,626.82

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,893,566,495.09 1,934,618,626.82

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 2,212,786,119.17 1,440,184,720.27

应收证券清算款 - -

应收利息 25,559,504.90 37,744,114.26

应收股利 - -

应收申购款 198,026,532.27 -

递延所得税资产 - -

其他资产 27,356.75 27,356.75

资产总计 6,182,058,571.64 5,712,379,642.72

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 544,864,782.70

应付证券清算款 - -

应付赎回款 37,404.95 3,148,288.88

应付管理人报酬 865,161.70 1,225,125.06

应付托管费 262,170.22 371,250.02

应付销售服务费 655,425.54 928,125.03

应付交易费用 65,665.97 55,885.51

应交税费 1,175,800.00 1,175,800.00

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应付利息 - 37,966.01

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 2,673,239.05 279,654.23

负债合计 5,734,867.43 552,086,877.44

所有者权益：

实收基金 6,176,323,704.21 5,160,292,765.28

未分配利润 - -

所有者权益合计 6,176,323,704.21 5,160,292,765.28

负债和所有者权益总计 6,182,058,571.64 5,712,379,642.72

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值：1.0000元，基金份额总额

6,176,323,704.21份。

7.2 利润表

会计主体：长盛货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 95,159,950.82 133,010,517.57

1.利息收入 89,730,155.83 111,678,059.71

其中：存款利息收入 24,657,195.41 60,780,745.34

债券利息收入 59,316,756.93 47,007,890.31

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 5,756,203.49 3,889,424.06

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,824,033.99 21,332,457.86

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 4,824,033.99 21,332,457.86

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 - -

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 605,761.00 -

减：二、费用 26,351,839.49 25,560,768.22

1．管理人报酬 8,878,385.53 9,101,779.27

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2．托管费 2,690,419.83 2,758,114.84

3．销售服务费 6,726,049.67 6,895,287.17

4．交易费用 - -

5．利息支出 7,576,264.49 6,321,804.76

其中：卖出回购金融资产支出 7,576,264.49 6,321,804.76

6．其他费用 480,719.97 483,782.18

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 68,808,111.33 107,449,749.35

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 68,808,111.33 107,449,749.35

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 5,160,292,765.28 - 5,160,292,765.28

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 68,808,111.33 68,808,111.33

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 1,016,030,938.93 - 1,016,030,938.93

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 16,313,852,253.94 - 16,313,852,253.94

2.基金赎回款 -15,297,821,315.01 - -15,297,821,315.01

四、本期向基金份额持有 - -68,808,111.33 -68,808,111.33

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 6,176,323,704.21 - 6,176,323,704.21

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

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一、期初所有者权益（基 9,171,115,350.08 - 9,171,115,350.08

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 107,449,749.35 107,449,749.35

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -4,010,822,584.80 - -4,010,822,584.80

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 18,854,322,236.15 - 18,854,322,236.15

2.基金赎回款 -22,865,144,820.95 - -22,865,144,820.95

四、本期向基金份额持有 - -107,449,749.35 -107,449,749.35

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 5,160,292,765.28 - 5,160,292,765.28

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

长盛货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第176号《关于同意长盛货币市场基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,601,377,144.40元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第182号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛货币市场基金基金合同》于2005年12月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,601,835,236.63份基金份额，其中认购资金利息折合458,092.23份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《长盛货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的资产支持证券、中国人民 第15页共29页

银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2017年3月22日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

第16页共29页

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构

国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东

长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司

长盛创富资产管理有限公司(“长盛创富”) 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 8,878,385.53 9,101,779.27

的管理费

其中：支付销售机构的 1,767,002.75 2,212,810.85

客户维护费

注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

第17页共29页

其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 2,690,419.83 2,758,114.84

的托管费

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

金额单位：人民币元

获得销售服务费 本期

各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛基金公司 2,099,928.92

兴业银行 49,574.94

国元证券 437,659.47

合计 2,587,163.33

获得销售服务费 上年度可比期间

各关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛基金公司 1,823,781.09

兴业银行 42,839.65

国元证券 83,409.80

合计 1,950,030.54

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付给长盛基金管理有限公司，再由长盛基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的

第18页共29页

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

额

兴业银行 259,082,731.70 52,195,859.84 - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 额

兴业银行 198,490,924.24 52,527,663.70 - - - -

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金合同生效日（ - -

2005年12月12日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 171,407,974.87 -

期间申购/买入总份额 54,914,168.02 271,407,974.87

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 226,322,142.89 100,000,000.00

期末持有的基金份额 - 171,407,974.87

期末持有的基金份额 - 3.3217%

占基金总份额比例

注：1、期间申购总份额含红利再投份额

2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

长盛创富 - - 32,072,370.94 0.6215%

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第19页共29页

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 476,092,563.46 6,337,392.95 431,804,824.62 11,694,285.45

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率/约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

份）

兴业银行 111610375 16兴业CD375 簿记建档集中 1,500,000 148,930,200.00

配售

兴业银行 111610175 16兴业CD175 簿记建档集中 1,000,000 99,759,500.00

配售

兴业银行 111610022 16兴业CD022 簿记建档集中 500,000 49,654,300.00

配售

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

份）

兴业银行 - - - - -

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

第20页共29页

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第二层次的余额为1,893,566,495.09元，无属于第一或第三层次的余额(2015年12月31日：

第二层次的余额为1,934,618,626.82元，无属于第一或第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第21页共29页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 1,893,566,495.09 30.63

其中：债券 1,893,566,495.09 30.63

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,212,786,119.17 35.79

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,852,092,563.46 29.96

4 其他各项资产 223,613,393.92 3.62

5 合计 6,182,058,571.64 100.00

注：本报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存款。

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 12.21

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产 原因 调整期

净值比例（%）

1 2016年 20.20 份额变动 1天

10月21日

2 2016年 21.74 份额变动 2天

12月16日

3 2016年 21.50 份额变动 1天

12月19日

第22页共29页

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 36

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 138

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

序号 发生日期 平均剩余期限（天 原因 调整期

数）

1 2016年1月 126 符合当时法规及基金合同的规定 5

25日

2 2016年1月 127 符合当时法规及基金合同的规定 4

26日

3 2016年1月 129 符合当时法规及基金合同的规定 3

27日

4 2016年1月 134 符合当时法规及基金合同的规定 2

28日

5 2016年1月 138 符合当时法规及基金合同的规定 1

29日

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（%） 值的比例（%）

1 30天以内 76.33 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 2.10 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 5.82 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 0.49 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 11.73 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 96.47 -

第23页共29页

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：报告期内无投资组合平均剩余存续期超过240天情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 290,346,747.46 4.70

其中：政策性金融债 290,346,747.46 4.70

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 859,760,777.63 13.92

6 中期票据 - -

7 同业存单 743,458,970.00 12.04

8 其他 - -

9 合计 1,893,566,495.09 30.66

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 160209 16国开09 1,000,000 99,993,008.03 1.62

2 111607121 16招行 1,000,000 99,845,422.18 1.62

CD121

3 111618194 16华夏 1,000,000 99,845,411.66 1.62

CD194

4 111699571 16江西银行 1,000,000 98,908,136.94 1.60

CD065

5 011698708 16外高桥 800,000 79,968,154.75 1.29

SCP001

6 140310 14进出10 600,000 60,249,650.86 0.98

7 160401 16农发01 600,000 60,003,762.31 0.97

8 111614179 16江苏银行 600,000 58,612,069.74 0.95

CD179

9 011699583 16国电 500,000 50,031,732.12 0.81

SCP003

10 011699572 16华能 500,000 50,024,212.06 0.81

SCP004

第24页共29页

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 51

报告期内偏离度的最高值 0.3301%

报告期内偏离度的最低值 -0.3449%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1745%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

1 2016年12月 -0.2627% 详见表下备注 3天

15日

2 2016年12月 -0.3150% 详见表下备注 2天

16日

3 2016年12月 -0.3449% 详见表下备注 1天

19日

注：2016年11月至12月，受市场资金持续紧张、经济基本面回暖、代持违约、监管去杠杆、

大额赎回、美国加息等国内外多重因素叠加影响，债券市场出现了持续超预期的大幅调整，收益率显着上行。市场中货币类基金普遍由于持仓债券浮亏，出现偏离度突破-0.25%的情况。本基金于11月开始停止增持债券类资产，并进行适量减持，虽然在市场调整高峰期也面临一定的压力，于12月出现三次偏离度超-0.25%情形，但整体压力可控。

随着市场在12月末逐步止跌企稳，本基金再次择机对债券类资产进行了一定减持，截至2016年

年末，本基金偏离度大幅回落，已降至0附近，运作情况一切正常，无任何潜在压力。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

8.9.2

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

第25页共29页

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 25,559,504.90

4 应收申购款 198,026,532.27

5 其他应收款 27,356.75

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 223,613,393.92

8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比例

比例

38,700 159,594.93 3,493,721,886.40 56.57% 2,682,601,817.81 43.43%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 2,990,793.40 0.0485%

有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005年12月12日）基金份额总额 3,602,483,566.98

本报告期期初基金份额总额 5,160,292,765.28

本报告期基金总申购份额 16,313,852,253.94

减:本报告期基金总赎回份额 15,297,821,315.01

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 6,176,323,704.21

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。

11.2.2基金经理的变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

11.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬90,000.00元，已连续提供 第27页共29页

审计服务11年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东北证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东北证券 - - - - - -

中信建投 - - 480,000,000.00 100.00% - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

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（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内未有交易单元变更。

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本报告期本基金无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

长盛基金管理有限公司

2017年3月27日

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