长盛电子信息产业混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛电子信息产业混合

基金主代码 080012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 3 月 27 日

报告期末基金份额总额 350,668,669.37 份

投资目标 本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，在严格控制风险的前
提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 （1）分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素，动态调整基金
资产在各类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。从
对上市公司股票的界定来看，按照申银万国研究所一级行业分类标
准，从产业链的上游到下游，电子信息产业链上的行业具体包括：电
子行业、计算机行业、通信行业和传媒行业。（2）发挥基金管理人研
究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，判断公司的核心价
值与成长能力，选择具有竞争优势且估值具有吸引力的公司作为投资
标的，根据市场波动情况精选个股，构建股票投资组合。

业绩比较基准 中证信息技术指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险
和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 41,519,564.70

2.本期利润 -47,783,257.71

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1281

4.期末基金资产净值 543,518,385.30

5.期末基金份额净值 1.550

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2022 年 09 月 30 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -7.74% 1.42% -13.83% 1.10% 6.09% 0.32%

过去六个月 -3.73% 1.87% -14.59% 1.47% 10.86% 0.40%

过去一年 -28.70% 1.81% -26.58% 1.33% -2.12% 0.48%

过去三年 20.47% 1.82% -8.67% 1.44% 29.14% 0.38%

过去五年 5.39% 1.70% -9.12% 1.50% 14.51% 0.20%

自基金合同

231.36% 1.69% 84.61% 1.54% 146.75% 0.15%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金 证券

姓 职务 经理期限 从业 说明

名 任职日 离任日 年限

期 期

杨 本基金基金经理，长盛互 2022 年 杨秋鹏先生，硕士。曾任方正证券股份有限公
秋 联网+主题灵活配置混合 7 月 22 - 7 年 司研究员，东兴证券股份有限公司研究员等职
鹏 型证券投资基金基金经 日 务。2019 年 5 月加入长盛基金管理有限公司。
理。

钱 本基金基金经理，长盛成 2018 年 2022 年 钱文礼先生，硕士。曾任平安证券，金元证券，
文 长龙头混合型证券投资 9 月 14 7 月 22 13 年国海证券研究员。2013 年 12 月加入长盛基金
礼 基金基金经理。 日 日 管理有限公司，曾任行业研究员，基金经理助
理等职务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


报告期内，俄乌战争、中美竞争加剧等因素对国际政治经济环境产生了较大影响。短期来看，全球范围内地缘冲突加剧带来全球通胀压力持续提升，石油天然气等能源价格上行，一方面提升了制造业上游原材料压力，造成供给侧成本端冲击，部分中游制造业盈利能力受损，另外一方面，持续上行的通胀压力对全球需求产生较大影响，带来全球范围内消费意愿与能力的下降。中长期来看，中美在高科技产业的持续竞争，将带来全球科技产业在科研环境、技术体系、制造分工的深层次变化。受上述多重因素影响，报告期内，市场主要指数表现不佳，调整幅度较深，但从估值层面来看，更多公司估值逐步回归合理位置，值得中长期布局的投资机会在快速增加。

报告期内本基金针对以上风险对组合结构进一步均衡以应对市场的调整，在半导体、智能汽车、工业软件、电力信息化等多个长期成长性较好的领域进行布局。三季度，电子信息板块主要受累于半导体周期下行，消费需求不振，地方政府财政压力，以半导体设计、消费电子、政府 IT为代表的部分电子信息领域调整幅度较大，但从电子信息相关板块估值来看，整体估值已处于历史较低水平，板块估值风险正经历快速释放。展望四季度，在中美竞争大的国际环境下，投资组合适宜继续保持相对均衡，将更加关注军工电子、信创等自主创新能力较高，中长期发展趋势与节奏相对确定的领域进行布局。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末基金份额净值为 1.550 元，本报告期基金份额净值增长率为-7.74%，同期业绩比较基准收益率为-13.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 478,578,259.46 83.78

其中：股票 478,578,259.46 83.78

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,698,059.12 0.30

其中：债券 1,698,059.12 0.30

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 86,740,269.63 15.18

8 其他资产 4,228,117.19 0.74

9 合计 571,244,705.40 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 26,438,248.00 4.86

C 制造业 354,197,142.73 65.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 97,636,706.87 17.96

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 233,125.95 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 32,907.25 0.01

R 文化、体育和娱乐业 40,128.66 0.01

S 综合 - -

合计 478,578,259.46 88.05

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603596 伯特利 370,606 31,831,349.34 5.86

2 688082 盛美上海 305,451 31,803,558.12 5.85


3 688777 中控技术 342,407 26,748,834.84 4.92

4 600563 法拉电子 160,900 25,851,803.00 4.76

5 002920 德赛西威 185,400 25,575,930.00 4.71

6 688019 安集科技 96,687 25,136,686.26 4.62

7 002410 广联达 516,500 23,567,895.00 4.34

8 300628 亿联网络 371,828 23,425,164.00 4.31

9 300496 中科创达 215,800 22,784,164.00 4.19

10 300666 江丰电子 243,573 22,452,559.14 4.13

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,698,059.12 0.31

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,698,059.12 0.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113061 拓普转债 6,380 880,916.14 0.16

2 127073 天赐转债 8,171 817,142.98 0.15

注：本基金本报告期末仅持有上述两只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 204,531.39

2 应收证券清算款 3,936,339.84

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 87,245.96

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,228,117.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 375,954,452.54

报告期期间基金总申购份额 11,460,831.33

减：报告期期间基金总赎回份额 36,746,614.50

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 350,668,669.37

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、长盛电子信息产业混合型证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金托管协议》；


4、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
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