大成行业轮动股票型证券投资基金
2012 年年度报告摘要
2012 年 12 月 31 日




基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2013 年 3 月 26 日
 大成行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留

意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 大成行业轮动股票
基金主代码 090009
交易代码 090009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 9 月 8 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 382,283,393.64 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 利用行业轮动效应，优化行业配置，获取超额投资收
益，实现基金资产长期稳健增值。
投资策略 本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规
律，研究我国国民经济发展过程中的结构化特征，捕
捉行业轮动效应下的投资机会，自上而下的实施大类
资产间的战略配置和股票类别间的战术配置，精选优
质行业的优质股票，获取超额投资收益，实现基金资
产的长期稳健增值。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×中证综合债券指数
风险收益特征 本基金是主动投资的股票基金，预期风险收益水平高
于混合基金、债券基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 杜鹏 李芳菲
信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32
基金年度报告备置地点 层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心
东座 F9 中国农业银行股份有限公司托管业务部




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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 -60,314,062.23 -89,281,611.14 104,009,177.23
本期利润 9,385,402.42 -219,523,244.69 86,515,410.25
加权平均基金份额本期利润 0.0230 -0.4643 0.0872
本期基金份额净值增长率 3.54% -38.12% 13.85%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2100 -0.2372 0.2302
期末基金资产净值 302,003,633.70 311,707,194.97 603,797,255.77
期末基金份额净值 0.790 0.763 1.233
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去三个月 6.76% 1.37% 8.16% 1.02% -1.40% 0.35%
过去六个月 -2.59% 1.43% 2.27% 0.99% -4.86% 0.44%
过去一年 3.54% 1.42% 7.09% 1.02% -3.55% 0.40%
过去三年 -27.05% 1.36% -21.71% 1.11% -5.34% 0.25%
自基金合同
-21.00% 1.33% -12.10% 1.15% -8.90% 0.18%
生效起至今




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较


40%


24%


8%


-8%


-24%


-40%
09-09-08 10-05-08 11-01-05 11-09-04 12-05-03 12-12-31

大成行业轮动股票 业绩比较基准

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合

同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


20%




8%




-4%




-16%




-28%




-40%
2009年 2010年 2011年 2012年

大成行业轮动股票 业绩比较基准


注：2009 年净值增长率表现期间为 2009 年 9 月 8 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日。




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3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自 2009 年 9 月 8 日(基金合同生效日)以来未有利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正

式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册

地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公

司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2012 年 12 月 31

日，本基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金及景福证券投资基金，2

只 ETF 及 2 只 ETF 联接基金：深证成长 40ETF、大成深证成长 40ETF 联接基金、中证 500 沪市 ETF

及大成中证 500 沪市 ETF 联接基金，1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1 只

QDII 基金：大成标普 500 等权重指数基金及 25 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资

基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大

成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投

资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳

领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基

金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票

型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证

内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证

券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成现

金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财 21 天债券型发起式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业年
姓名 职务 说明
限
任职日期 离任日期
北京大学经济学院经济学
硕士。曾任职于沈阳会计师
杨建勋先 本基金基 2010 年 11 2012 年 9 月 事务所、鹏华基金管理有限
12 年
生 金经理 月 26 日 5日 公司、工银瑞信基金管理有
限公司。2004 年 8 月 12 日
至 2006 年 9 月 27 日，担任

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普润基金基金经理；2005
年 2 月 26 日至 2006 年 11
月 23 日，担任鹏华行业成
长证券投资基金基金经理。
2007 年 3 月 19 日至 11 月
12 日，担任工银瑞信精选平
衡混合型基金基金经理；
2007 年 3 月 19 日至 2009
年 5 月 17 日，担任工银瑞
信稳健成长股票型基金基
金经理，2007 年 7 月 18 日
至 2010 年 5 月 20 日，担任
工银瑞信红利股票型基金
基金经理。2010 年 6 月加入
大成基金管理有限公司。
2010 年 11 月 26 日至 2012
年 9 月 5 日，担任大成行业
轮动股票型证券投资基金
基金经理。2011 年 4 月 22
日开始兼任大成创新成长
混合型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
经济学硕士。1999 年加入大
成基金管理有限公司，先后
任交易部交易员、债券基金
经理助理、景福基金经理助
理、固定收益小组股票型基
金债券投资经理、大成价值
增长基金基金经理助理、大
黄万青女 本基金基 2011 年 7 月 成景阳领先基金基金经理
- 14 年
士 金经理 13 日 助理。2010 年 4 月 7 日至
2013 年 3 月 7 日担任景宏证
券投资基金基金经理。2011
年 7 月 13 日至 2013 年 3 月
7 日担任大成行业轮动股票
型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。国籍：
中国
经济学硕士，2010 年 3 月加
入大成基金管理有限公司，
本基金基
侯春燕女 2012 年 11 现任研究部行业研究员。
金经理助 - 2年
士 月8日 2012 年 11 月 8 日起担任景
理
宏证券投资基金基金经理
助理。2012 年 11 月 8 日至
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2013 年 3 月 11 日担任大成
行业轮动股票型证券投资
基金基金经理助理。2013
年 3 月 11 日起担任大成精
选增值混合型证券投资基
金基金经理助理。具有基金
从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、本基金基金经理黄万青女士于 2013 年 3 月 7 日离任，该事项已按规定在中国证券业协会

办理变更手续，报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案，并按规定进行公开披露。

4、本基金于 2013 年 3 月 8 日起增聘曹雄飞先生为本基金基金经理，该事项已按规定在中国

证券业协会办理变更手续，报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案，并按规定进行公开披露。

5、本基金基金经理助理侯春燕女士于 2013 年 3 月 11 日离任，该事项已按法规要求及公司相

关制度办理，变更流程合法合规。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成行业轮动股票型

证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成行业轮动股票型

证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、

行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内

幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金

将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责

的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持

有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，资产管理人制订了《大成基

金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。资产管理

人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管

理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各

个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实

时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理
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性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同

向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢

价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组

合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但参与

交易所公开竞价同日同向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量 10%。结合交易价

差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

2012 年基金管理人旗下主动投资组合间股票交易存在 6 笔同日反向交易，原因是投资组合投

资策略需要，且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交

量 5%。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参

与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情况有 9 次，原

因是指数型投资组合投资策略需要。投资组合间债券交易存在 4 笔同日反向交易，原因是投资组

合投资策略需要，且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日

成交量 5%。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类

交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年 A 股市场大幅震荡，最终全年取得正收益：上证综指全年上涨 3.17%，沪深 300 上涨

7.55%，大盘蓝筹股表现相对较好。29 个中信行业指数，13 个行业取得正收益，其中房地产、非

银行金融、建筑和银行表现最好，而通信、电力设备和计算机行业指数全年跌幅超 10%。2012 年

A 股的大幅波动主要受宏观经济数据的影响，年初的上涨受益于补库存带来的短期数据改善，而

二三季度的下跌则因为经济持续恶化，而四季度则是在连续 3 个月宏观经济数据出现环比改善、

确认了经济开始步入复苏之后，12 月初 A 股开始大幅快速上涨。

2012 年本基金净值上涨 3.54%，地产及相关产业链、非银行金融等行业贡献了主要的正收益，

但是全年仍跑输沪深 300，究其原因，主要是下半年组合中配置较多的白酒板块受到塑化剂、反

腐力度加大的负面影响，出现较大跌幅。

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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为 0.790 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.54%，

同期业绩比较基准收益率为 7.09%，低于业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2013 年，在国内宏观经济确定性复苏、全球流动性相对宽松以及外需好于 2012 年的背

景下，我们预计 A 股全年仍有望取得正收益。

统计局公布的部分 1 月数据已经进一步验证经济处于复苏的通道中，目前的信贷环境相对宽

松，通胀暂时仍保持在较低水平，这些因素都是一季度 A 股表现的有利支撑。接下来则需要观察

商品房和基建项目的新开工情况、企业盈利实际改善的幅度和动态跟踪通胀水平的变化。

2013 年的外需将会好于 2012 年。虽然欧元区债务危机和经济萎缩的根源还没有消除，但是

对于外需的负面影响将会小于 2012 年。而美国财政悬崖问题的暂时解决、制造业强劲回暖以及

QE3 继续助推房地产市场持续回暖，使得美国在 2013 年经济将会缓慢复苏。

微观层面工业品价格止跌企稳，零售数据也出现好转，房地产、汽车和家电销售数据持续较

好，可选消费品销售的持续改善将会传导至产业链相关的公司；这些都有可能促使许多上市公司

12 年四季度和 13 年的盈利超预期。

资产配置方面，我们组合的仓位将保持相对稳定，重点将会放在调整行业配置和个股选择。

我们的行业配置围绕两条主线：（1）沿着经济复苏主线寻找估值水平低、盈利出现改善的行业和

个股。主要集中在金融、地产、建筑建材等周期性行业。（2）中长期看好稳定增长的消费类板块，

我们会逢低增持食品饮料板块里的优质公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估

值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定

收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的

相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，

评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化

或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的

投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价

与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产

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的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值

政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露

工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一

致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对

本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信

息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由

估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值

定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分

配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管大成行业轮动股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限

公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成行业轮动股票型证券投资基金

基金合同》、《大成行业轮动股票型证券投资基金托管协议》的约定，对大成行业轮动股票型证

券投资基金管理人—大成基金管理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日基金的投资运

作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何

损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成行业轮动股票型证券投资基金的投资运作、基

金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在

损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，

在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办

法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成行业轮动股票型证券投资基金
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年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、

准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本基金 2012 年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计

师出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告

正文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：大成行业轮动股票型证券投资基金

报告截止日： 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 26,899,611.60 65,221,256.02
结算备付金 759,249.30 1,517,531.61
存出保证金 219,498.01 216,212.80
交易性金融资产 277,255,251.74 275,829,837.70
其中：股票投资 277,255,251.74 275,829,837.70
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7,074.17 16,048.11
应收股利 - -
应收申购款 66,517.55 31,333.54
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 305,207,202.37 342,832,219.78
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
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 大成行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

应付证券清算款 1,284,588.95 29,285,483.52
应付赎回款 274,846.54 46,212.46
应付管理人报酬 350,898.94 464,119.63
应付托管费 58,483.14 77,353.26
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,063,737.45 851,766.04
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 171,013.65 400,089.90
负债合计 3,203,568.67 31,125,024.81
所有者权益：
实收基金 382,283,393.64 408,645,584.64
未分配利润 -80,279,759.94 -96,938,389.67
所有者权益合计 302,003,633.70 311,707,194.97
负债和所有者权益总计 305,207,202.37 342,832,219.78
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 0.790 元，基金份额总额 382,283,393.64

份。

7.2 利润表

会计主体：大成行业轮动股票型证券投资基金

本报告期： 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 2011 年 1 月 1 日至 2011 年
12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入 18,004,088.06 -205,983,110.14
1.利息收入 278,306.69 472,596.84
其中：存款利息收入 278,306.69 472,596.84
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -52,050,077.91 -76,563,144.92
其中：股票投资收益 -56,668,610.52 -79,039,874.08
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,618,532.61 2,476,729.16

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 大成行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

3.公允价值变动收益（损失以“-” 69,699,464.65 -130,241,633.55
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 76,394.63 349,071.49
减：二、费用 8,618,685.64 13,540,134.55
1．管理人报酬 4,776,840.06 7,512,577.64
2．托管费 796,140.03 1,252,096.24
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,647,463.14 4,341,770.80
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 398,242.41 433,689.87
三、利润总额（亏损总额以“-” 9,385,402.42 -219,523,244.69
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 9,385,402.42 -219,523,244.69
列）



7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成行业轮动股票型证券投资基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 408,645,584.64 -96,938,389.67 311,707,194.97
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 9,385,402.42 9,385,402.42
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -26,362,191.00 7,273,227.31 -19,088,963.69
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 72,883,715.15 -16,147,765.38 56,735,949.77
2.基金赎回款 -99,245,906.15 23,420,992.69 -75,824,913.46
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
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 大成行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

五、期末所有者权益（基 382,283,393.64 -80,279,759.94 302,003,633.70
金净值）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 489,752,001.21 114,045,254.56 603,797,255.77
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -219,523,244.69 -219,523,244.69
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -81,106,416.57 8,539,600.46 -72,566,816.11
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 265,065,196.18 31,719,463.16 296,784,659.34
2.基金赎回款 -346,171,612.75 -23,179,862.70 -369,351,475.45
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 408,645,584.64 -96,938,389.67 311,707,194.97
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银 基金托管人、基金代销机构
行”)
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
注：1、于 2012 年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

2、中国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
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3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1 股票交易

金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
光大证券 12,765,230.80 0.73% 42,745,362.41 1.50%

7.4.3.1.2 权证交易

本基金本期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
光大证券 10,515.39 0.69% 1,755.09 0.16%
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
光大证券 34,731.07 1.47% - 0.00%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经

手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信

息服务等。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 4,776,840.06 7,512,577.64
的管理费
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 大成行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

其中：支付销售机构的客 1,080,397.46 1,465,051.43
户维护费
注：1)基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经

基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定

节假日、休息日，支付日期顺延。

2)基金管理费于 2012 年末尚未支付的金额为人民币 350,898.94 元，于 2011 年末尚未支付的

金额为人民币 464,119.63 元。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 796,140.03 1,252,096.24
的托管费
注：1)基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经

基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定

节假日、休息日，支付日期顺延。

2) 基金托管费于 2012 年末尚未支付的金额为人民币 58,483.14 元，于 2011 年末尚未支付的

金额为人民币 77,353.26 元。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
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 大成行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
月 31 日 31 日
基金合同生效日（ 2009 年 100,000,000.00 100,000,000.00
9 月 8 日 ）持有的基金份额
期初持有的基金份额 53,000,000.00 100,000,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 47,000,000.00
期末持有的基金份额 53,000,000.00 53,000,000.00
期末持有的基金份额 13.86% 12.97%
占基金总份额比例
注：基金管理人赎回本基金的费率与本基金法律文件规定一致。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资于本基金。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银 26,899,611.60 268,293.51 65,221,256.02 453,232.20
行
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.4 期末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元
股票代 停牌原 期末 复牌 期末
股票名称 停牌日期 复牌日期 数量（股） 期末估值总额 备注
码 因 估值单价 开盘单价 成本总额
公告重
000002 万 科Ａ 12/12/26 10.62 13/01/21 11.13 1,568,600.00 14,566,035.84 16,658,532.00 -
大事项




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 大成行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为

抵押的债券。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为

抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 277,255,251.74 90.84
其中：股票 277,255,251.74 90.84
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,658,860.90 9.06
6 其他各项资产 293,089.73 0.10
7 合计 305,207,202.37 100.00



8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 13,570,344.62 4.49
C 制造业 120,280,977.06 39.83
C0 食品、饮料 7,080,000.00 2.34
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - 0.00

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 大成行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

C5 电子 3,062,000.00 1.01
C6 金属、非金属 77,294,765.47 25.59
C7 机械、设备、仪表 32,844,211.59 10.88
C8 医药、生物制品 - 0.00
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 6,195,000.00 2.05
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 - 0.00
H 批发和零售贸易 5,698,000.00 1.89
I 金融、保险业 94,490,831.66 31.29
J 房地产业 37,020,098.40 12.26
K 社会服务业 - 0.00
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 277,255,251.74 91.81



8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600031 三一重工 1,627,734 17,237,703.06 5.71
2 000002 万 科Ａ 1,568,600 16,658,532.00 5.52
3 002142 宁波银行 1,516,020 16,160,773.20 5.35
4 600030 中信证券 1,200,000 16,032,000.00 5.31
5 601318 中国平安 250,000 11,322,500.00 3.75
6 600837 海通证券 1,100,000 11,275,000.00 3.73
7 000401 冀东水泥 800,000 11,040,000.00 3.66
8 600801 华新水泥 671,857 10,192,070.69 3.37
9 000528 柳 工 958,053 9,590,110.53 3.18
10 601169 北京银行 1,000,000 9,300,000.00 3.08
注：投资者欲了解本报告基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站

(http://www.dcfund.con.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
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比例（％）

1 600549 厦门钨业 32,442,635.45 10.41
2 002155 辰州矿业 31,465,455.69 10.09
3 600030 中信证券 31,206,383.80 10.01
4 000002 万 科Ａ 31,080,988.84 9.97
5 600031 三一重工 31,055,219.73 9.96
6 600585 海螺水泥 29,353,611.03 9.42
7 600837 海通证券 27,809,294.55 8.92
8 000960 锡业股份 26,996,145.21 8.66
9 600048 保利地产 24,118,973.20 7.74
10 000528 柳 工 24,011,961.10 7.70
11 600395 盘江股份 21,429,004.65 6.87
12 601336 新华保险 17,318,621.23 5.56
13 000630 铜陵有色 16,886,825.10 5.42
14 000024 招商地产 16,883,324.38 5.42
15 000401 冀东水泥 16,630,322.26 5.34
16 000776 广发证券 16,473,285.38 5.28
17 002142 宁波银行 16,113,482.50 5.17
18 000562 宏源证券 15,680,751.85 5.03
19 601318 中国平安 14,736,598.58 4.73
20 600348 阳泉煤业 13,646,189.56 4.38
21 002106 莱宝高科 13,493,440.70 4.33
22 600801 华新水泥 13,370,177.65 4.29
23 600489 中金黄金 13,055,295.60 4.19
24 600809 山西汾酒 12,912,233.40 4.14
25 000527 美的电器 12,803,646.34 4.11
26 600036 招商银行 12,749,841.01 4.09
27 600547 山东黄金 12,159,597.66 3.90
28 601169 北京银行 12,062,236.60 3.87
29 000568 泸州老窖 12,060,458.36 3.87
30 000680 山推股份 11,803,554.72 3.79
31 000728 国元证券 11,746,450.86 3.77
32 600111 包钢稀土 11,324,758.48 3.63
33 002482 广田股份 11,110,523.03 3.56
34 600199 金种子酒 11,075,861.40 3.55
35 601699 潞安环能 10,792,364.74 3.46

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 大成行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

36 600720 祁连山 9,530,262.53 3.06
37 600271 航天信息 8,455,050.79 2.71
38 002146 荣盛发展 8,304,476.11 2.66
39 000629 攀钢钒钛 8,093,210.54 2.60
40 600362 江西铜业 8,050,732.22 2.58
41 000069 华侨城Ａ 7,960,909.13 2.55
42 600702 沱牌舍得 7,795,259.72 2.50
43 601992 金隅股份 7,783,597.45 2.50
44 601628 中国人寿 7,544,240.36 2.42
45 000012 南 玻Ａ 7,498,644.36 2.41
46 600259 广晟有色 7,198,365.69 2.31
47 600383 金地集团 7,024,500.00 2.25
48 000538 云南白药 6,747,248.00 2.16

注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关

交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600585 海螺水泥 36,708,417.19 11.78
2 600549 厦门钨业 33,953,820.80 10.89
3 002155 辰州矿业 30,685,017.52 9.84
4 601169 北京银行 29,452,784.90 9.45
5 000960 锡业股份 28,193,895.27 9.04
6 600519 贵州茅台 26,781,266.26 8.59
7 600048 保利地产 25,737,842.27 8.26
8 000528 柳 工 19,344,626.79 6.21
9 600030 中信证券 19,217,749.08 6.17
10 000651 格力电器 18,103,924.84 5.81
11 000024 招商地产 17,852,916.50 5.73
12 000568 泸州老窖 17,612,814.58 5.65
13 600031 三一重工 17,557,723.14 5.63
14 000858 五 粮 液 17,390,073.68 5.58
15 000002 万 科Ａ 16,745,820.77 5.37
16 600837 海通证券 16,202,659.51 5.20
17 601699 潞安环能 15,047,927.37 4.83

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 大成行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

18 601336 新华保险 14,504,220.39 4.65
19 000630 铜陵有色 14,229,831.67 4.57
20 002146 荣盛发展 13,943,280.44 4.47
21 600395 盘江股份 13,901,698.28 4.46
22 000063 中兴通讯 13,700,734.98 4.40
23 600348 阳泉煤业 13,020,219.89 4.18
24 600111 包钢稀土 12,968,219.34 4.16
25 000401 冀东水泥 12,941,313.52 4.15
26 600702 沱牌舍得 12,669,162.13 4.06
27 000423 东阿阿胶 12,578,127.23 4.04
28 600036 招商银行 12,484,523.74 4.01
29 000527 美的电器 12,220,551.15 3.92
30 600132 重庆啤酒 12,034,861.38 3.86
31 600489 中金黄金 11,751,217.55 3.77
32 000538 云南白药 11,463,992.53 3.68
33 600809 山西汾酒 11,449,000.99 3.67
34 600547 山东黄金 10,712,259.70 3.44
35 000776 广发证券 10,305,558.50 3.31
36 002106 莱宝高科 9,632,794.25 3.09
37 002007 华兰生物 9,452,379.40 3.03
38 600199 金种子酒 8,754,546.38 2.81
39 000562 宏源证券 8,733,555.03 2.80
40 601566 九牧王 8,435,372.82 2.71
41 000848 承德露露 8,103,997.77 2.60
42 600271 航天信息 7,609,637.68 2.44
43 600720 祁连山 7,491,073.17 2.40
44 002482 广田股份 6,647,612.69 2.13
45 600016 民生银行 6,434,127.95 2.06
46 000680 山推股份 6,370,000.00 2.04
47 601318 中国平安 6,312,000.00 2.02
48 000937 冀中能源 6,293,189.74 2.02

注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关

交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 866,900,246.90
卖出股票收入（成交）总额 878,505,686.99
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注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额

（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 219,498.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,074.17
5 应收申购款 66,517.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 293,089.73



8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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流通受限部分的公允 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 000002 万 科Ａ 16,658,532.00 5.52 重大事项停牌



8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
25,764 14,837.89 62,853,884.35 16.44% 319,429,509.29 83.56%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 21,730.34 0.0057%
员持有本基金
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该基金份额总量的数量区间：0。

2、该基金的基金经理持有该基金份额总量的数量区间：0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 9 月 8 日 ）基金份额总额 3,086,196,884.20
本报告期期初基金份额总额 408,645,584.64
本报告期基金总申购份额 72,883,715.15
减:本报告期基金总赎回份额 99,245,906.15
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 382,283,393.64



§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本

年度应支付的审计费用为 7 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
东北证券 1 287,902,232.40 16.50% 262,104.65 17.29% -
国金证券 2 246,850,812.48 14.15% 214,417.24 14.14% -
兴业证券 2 200,301,561.24 11.48% 166,902.54 11.01% -
红塔证券 1 161,420,855.91 9.25% 137,206.12 9.05% -
西部证券 1 160,530,309.08 9.20% 139,173.57 9.18% -
中信建投 3 121,381,973.31 6.96% 106,326.94 7.01% -
瑞银证券 1 116,107,637.48 6.65% 101,866.53 6.72% -
浙商证券 1 88,545,819.83 5.07% 74,972.44 4.95% -
英大证券 1 80,143,321.15 4.59% 71,433.89 4.71% -
世纪证券 1 52,847,946.74 3.03% 44,920.85 2.96% -
华创证券 1 50,283,135.97 2.88% 41,904.41 2.76% -
北京高华 1 45,357,525.07 2.60% 38,554.13 2.54% -
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方正证券 1 37,385,935.19 2.14% 34,035.67 2.25% -
平安证券 1 28,838,718.71 1.65% 24,957.10 1.65% -
银河证券 3 19,846,059.35 1.14% 17,553.03 1.16% -
国信证券 1 16,268,783.04 0.93% 13,828.44 0.91% -
光大证券 2 12,765,230.80 0.73% 10,515.39 0.69% -
招商证券 3 7,657,862.61 0.44% 6,762.17 0.45% -
华泰证券 1 6,540,349.49 0.37% 5,314.06 0.35% -
天风证券 1 4,014,969.56 0.23% 3,262.17 0.22% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -

注：1、报告期内本基金交易单元变更情况，新增席位：中信建投。

2、租用券商专用交易单元的选择标准和程序：

根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各

投资组合证券交易需要；

（5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
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（6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务

评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。
大成基金管理有限公司
2013 年 3 月 26 日




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