大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要




大成景恒保本混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要(第二个保本运作期)
(2015 年第 2 期)




基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇一六年一月
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要




重 要 提 示


大成景恒保本混合型证券投资基金经中国证监会2012年4月27日证监许可【2012】567

号文核准募集,本基金的基金合同于2012年6月15日正式生效。

根据《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《大

成景恒保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金的第一个保本周期为三年,

自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,保本周期到

期日顺延至下一个工作日。本基金的第一个保本周期到期日为2015年6月15日(星期一),鉴

于本基金管理人已与深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投”)就本基金第二个保

本周期的保本事宜达成一致,由高新投为本基金进入第二个保本周期的运作提供保本保证,

并签订了《保证合同》,本基金符合《基金合同》规定的保本基金存续的条件,本基金将转

入下一保本周期。现经本基金管理人大成基金管理有限公司与本基金托管人中国银行股份有

限公司协商一致,并报中国证监会备案,本基金第一个保本期到期后将转入第二个保本期,

同时对《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》部分表述进行了修订更新,本次基金

合同修订的内容自2015年6月16日起生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为保本基金,但是投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或

存款类金融机构,在出现保证风险或不可抗力风险等极端情况下保本基金仍然存在本金损失

的风险。投资者购买基金份额的行为视为同意《大成景恒保本混合型证券投资基金保证合同》

的约定。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本

基金业绩表现的保证。

本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截止日为 2015 年 12 月 15 日(其

中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日(财


-1-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


务数据未经审计)。


一、基金管理人


(一)基金管理人概况

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

设立日期:1999 年 4 月 12 日

注册资本:贰亿元人民币

股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 48%)、中国银河投资管理有

限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)、广东证券股份有限公

司(持股比例 2%)四家公司。

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:肖剑

大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会。公司组织架构下设二十三个部门,

分别为股票投资部、研究部、社保基金及机构投资部、固定收益总部(下设公募投资部、非

公募投资部、固收研究部、运营交易室)、数量与指数投资部、专户投资部、市场部、战略

客户部、互联网金融总部(下设电子商务部、平台创新部、研发部与技术支持部)、产品研

发与金融工程部、品牌管理与营销策划部、信息技术部、交易管理部、基金运营部、客户服

务部、国际业务部、监察稽核部、风险管理部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、

计划财务部以及行政部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州、南京

和青岛等地设立了十家分公司,拥有两家子公司,分别为大成国际资产管理有限公司及大成

创新资本管理有限公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略

规划委员会等专业委员会。

公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业

精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资

组合,力求为投资者获得更大投资回报。


-2-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


(二)证券投资基金管理情况
截至 2015 年 12 月 18 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成中

证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大

成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指数

证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式

指数证券投资基金。2 只 QDII 基金:大成标普 500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达

克 100 指数证券投资基金及 55 只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证券投资基金

(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、

大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投

资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、

大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收

益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型

证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大

成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型

证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、

大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成月添利理

财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型

证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、

大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债

券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型

证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基

金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市

场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)、大成

高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思

维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型

证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资

基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大

成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大

成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配置

混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。

-3-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


(三)主要人员情况

1.公司高级管理人员
董事会:

刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公

司、中泰信托有限责任公司;2007 年 6 月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008 年

8 月,任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副

董事长;2012 年 11 月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任

大成基金管理有限公司董事长。

靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月,任职于共青团河

南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6

月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月,任职于蛇口招商港务股份

有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究

员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管

理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理。

罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风

险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师,

以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人;2009 年至 2012 年,任中国证券监督管理委员会规

划委专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013 年 2 月至 2014

年 10 月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任

大成基金管理有限公司总经理。2015 年 3 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。

周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士

(EMBA)。1987 年 8 月至 1993 年 4 月,任厦门大学财经系教师;1993 年 4 月至 1996 年 8

月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996 年 8 月至 1999 年 2 月,任人民日报社事业

发展局企业管理处副处长;1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、

总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

孙学林先生,董事,博士研究生在读。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国

银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012 年 6 月起,兼任

镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中

国人民大学经济学院院长助理,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

-4-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,

博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大

学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融

业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、

三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在

国内财经类期刊发表多篇学术论文。

金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)

和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大

学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东

亚研究中心执行理事。

监事会:

陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006 年被亚洲风

险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2007 年起任中国银河投资管理有限公司

董事、常务副总裁(至 2012 年 7 月)、党委委员;2010 年 7 月起,兼任吉林省国家生物产

业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司

董事,2012 年 6 月起,兼任镇江银河创业投资有限公司董事长;2012 年 7 月起至今,任中

国银河投资管理有限公司总裁。

蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公

司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务

部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金

融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监,现任

风险管理部总监。

吴萍女士,职工监事,文学学士。1991 年至 1992 年任中国农业银行深圳分行国际业务

部会计。1993 年至 1998 年任日本三和银行深圳分行单证部、信贷部主任。1999 年至 2009

年任普华永道会计师事务所深圳分所审计部经理、高级经理。2010 年 6 月加入大成基金管

理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。

其他高级管理人员:

杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992 年-1994 年,历任原中国银行陕西省信托咨询

公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994 年-1998 年,历任广东省南方金

-5-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理

部经理;1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999 年 3 月起,任大成基金管理

有限公司督察长。2009 年 3 月—2015 年 7 月兼任大成国际资产管理有限公司董事。

钟鸣远先生,副总经理,金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,

联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究

员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收

益总部总经理兼固定收益投资部总经理。2014 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任公司

助理总经理。2014 年 11 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。2015 年 1 月起任大成基

金管理有限公司副总经理。

肖剑先生,副总经理,公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深

圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政

府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015 年 1 月加入大成基金管理有限公司,任公

司副总经理。

温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。2000 至 2002 年就职于 Hunton & Williams

美国及国际律师事务所,2002 至 2006 年任中银国际投行业务副总裁,2006 至 2009 年任香

港三山投资公司董事总经理,2009 至 2014 年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投

行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司,出任首席战略官,2015 年 8 月起任

公司副总经理。

周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河

县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆

博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、

江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中

国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公

司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监

兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理。

2.基金经理

(1)现任基金经理

王磊先生,经济学硕士,11 年证券从业经历。2003 年 5 月至 2012 年 10 月曾任证券时

报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管

理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012

-6-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


年 11 月加入大成基金管理有限公司。2013 年 6 月 7 日至 2015 年 7 月 15 日起担任大成强化

收益债券型证券投基金基金经理,2015 年 7 月 16 日起任大成强化收益定期开放债券型证券

投资基金基金经理。2013 年 7 月 17 日起任大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理。2013

年 11 月 9 日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2014 年 6 月 26 日起任大

成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2014 年 9 月 3 日起兼任大成景丰债券型证

券投资基金(LOF)基金经理。2014 年 12 月 9 日起任大成景利混合型证券投资基金基金经

理。2015 年 12 月 14 日起任大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资

格。国籍:中国

(2)历任基金经理
历任基金经理姓名 任期起始日 任期结束日
朱文辉 2012 年 6 月 15 日 2013 年 11 月 8 日
3.公司投资决策委员会(固定收益)

公司固定收益投资决策委员会由 3 名成员组成,设固定收益投资决策委员会主席 1 名,

其他委员 2 名。名单如下:

钟鸣远,公司副总经理,固定收益投资决策委员会主席;张翼,固定收益部副总监,固

定收益投资决策委员会委员;王立,固定收益部总监助理,大成债券投资基金基金经理,大

成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理,大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经

理,固定收益投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。


二、基金托管人


(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

-7-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商

资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门

类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值

服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至2015年9月30日,中国银行已托管401只证券投资基金,其中境内基金375只,QDII

基金26只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不

同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉

承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检

查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅

准则的无保留意见的审阅报告。2014年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保

证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相

关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者

违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理

机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政

-8-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务

院证券监督管理机构报告。


三、相关服务机构


(一)销售机构及联系人

1.直销机构
名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:王为开

公司网址:www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费)

大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心:

(1)大成基金深圳投资理财中心

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

联系人:王欢欢、白小雪

电话:0755-83195236/22223555/22223556

传真:0755-83195239/83195235/83195242/83195232

(2)大成基金上海投资理财中心

地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦19层

联系人:徐舲

电话:021-62185377/63513925

传真:021-63513928/62185233

2.代销机构

(1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号


-9-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


法定代表人:田国立

客服电话:95566

联系人:王娟

电话:010-66594909

传真:010-66594942

网址:www.boc.cn

(2)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人:刘士余

客服电话:95599

电话:010-85109219

传真:010-85109219

网址:www.abchina.com

(3)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼

法定代表人:王洪章

联系人:王嘉朔

电话:010-66275654

传真:010-66275654

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

(4)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

联系人:陶仲伟

客服电话:95588

电话:010-66107900

传真:010-66107914

网址:www.icbc.com.cn

-10-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


(5)交通银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

客服电话:95559

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408483

网址:www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人:李建红

客服电话:95555

联系人:邓炯鹏

电话:0755-83077278

传真:0755-83195049

网址:www.cmbchina.com

(7)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号

法定代表人:胡平西

客服电话:021-962999

传真:021-50105124

联系人:施传荣

电话:021-38576666

网址:www.shrcb.com

(8)北京农村商业银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门内大街 410 号

法定代表人:王金山

联系人:董汇

电话:010-85605588

传真:010-66506163

-11-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


客服电话:96198

网址:www.bjrcb.com

(9)杭州银行股份有限公司

地址:杭州市凤起路 432 号

法定代表人:吴太普

联系人:严峻

电话:0571-85108195

传真:0571-85106576

客服电话:浙江省内 0571-96523、全国客户服务热线 4008888508

网址:www.hzbank.com.cn

(10)大连银行股份有限公司

注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

法定代表人:陈占维

客服电话:4006640099

联系人:李格格

电话:0411-82356627

传真:0411-82311420

网址:www.bankofdl.com

(11)江苏银行股份有限公司

地址:南京市洪武北路 55 号

法定代表人:夏平

联系人:田春慧

客户服务电话:96098、400-86-96098

电话:025-58588167

传真:025-58588164

网址:www.jsbchina.cn

(12)东莞银行股份有限公司

注册地址:东莞市运河东一路 193 号

法定代表人:卢国锋

联系人:陈幸

-12-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


电话:0769-22119061

传真:0769-22117730

客服电话:96228

网址:www.dongguanbank.cn

(13)浙商银行股份有限公司

注册地址:杭州市庆春路 288 号(办公地址同注册地址)

法定代表人:沈仁康

联系人:唐燕

电话:0571-87659056

客户服务热线:95105665

传真:0571-87659188

网址:www.czbank.com

(14)洛阳银行股份有限公司

注册地址:洛阳市洛龙区开元大道 256 号

办公地址:洛阳市洛龙区开元大道 256 号

客服电话:0379-96699

法定代表人:王建甫

联系人:胡艳丽

电话:0379-65921977

传真:0379-65921851

网址:www.bankofluoyang.com.cn

(15)青岛银行股份有限公司

地址:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

法定代表人:郭少泉

联系人:滕克

客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国)

网址:www.qdccb.com

(16)哈尔滨银行股份有限公司

住所:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

-13-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


法人:郭志文

联系人:遇玺

电话:0451-86779018

传真:0451-86779007

客服电话:95537

公司网址:www.hrbb.com.cn

(17)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六层

法定代表人:何如

客服电话:95536

联系人:周杨

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952
网址: www.guosen.com.cn

(18)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人:宫少林

客服电话: 95565

联系人:黄婵君

电话:0755-82960167

传真:0755-82943636

网址:www.newone.com.cn

(19)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安

客服电话:4008-888-888

联系人:宋明

联系电话:010-66568450

传真:010-66568990

网址:www.chinastock.com.cn

-14-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


(20)申银万国证券股份有限公司

通讯地址:上海市常熟路 171 号

法定代表人:丁国荣

客服电话:021-962505

联系人:黄维琳、曹晔

电话:021-54033888

传真:021-54038844

网址:www.sywg.com

(21)东方证券股份有限公司

地址:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼

法定代表人:潘鑫军

客户电话:95503

联系人:胡月茹

联系电话:021-63325888

传真:021-63326173

网址:www.dfzq.com.cn

(22)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路 98 号

法定代表人:王开国

客服电话:95553、400-888-8001

联系人:李笑鸣

电话:021-23219000

传真:021-63602722

网址:www.htsec.com

(23)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市深南路 7088 号招商银行大厦

法定代表人:王东明

客服电话:010-84588888

联系人:顾凌

电话:010-60838696

-15-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


传真:010-84865560

网址:www.cs.ecitic.com

(24)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:牛冠兴

客服电话:4008 001 001

联系人:陈剑虹

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

网址:www.essence.com.cn

(25)光大证券股份有限公司

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰

客服电话:400-888-8788、95525

联系人:刘晨

电话:021-22169081

传真:021-22169134

网址:www.ebscn.com

(26)中信万通证券有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)

办公地址:青岛市东海西路 28 号

法定代表人:张智河

客服电话:0532-96577

联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

网址:www.zxwt.com.cn

(27)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

法定代表人:沈强

-16-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


客服电话:95548

联系人:王霈霈

电话:0571-87112507

传真:0571-85783771

网址:www.bigsun.com.cn

(28)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼
法定代表人:刘东

客服电话:961303

联系人:林洁茹
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036

网址:www.gzs.com.cn

(29)平安证券有限责任公司

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人:谢永林

客服电话:95511 转 8

联系人:吴琼

电话:0755-22626391

传真:0755-82400862

网址:www.pingan.com

(30)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路 336 号

法定代表人:龚德雄

客服电话:021-962518,4008918918

联系人:许曼华

电话:021-53519888

传真:021-63608830

网址:www.962518.com

(31)兴业证券股份有限公司


-17-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


注册地址:福州市湖东路 268 号

法定代表人:兰荣

客户服务电话:95562

联系人:夏中苏

电话:0591-38281963

传真:0591-38507538

网址:www.xyzq.com.cn

(32)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人:王春峰

联系人:蔡霆

电话:022-28451991

传真:022-28451892

客服电话:4006515988

网址:www.bhzq.com

(33)方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人:雷杰

客服电话:95571

联系人:徐锦福

电话:010-57398062

传真:010-57398058

网址:www.foundersc.com

(34)东莞证券有限责任公司

注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人:张运勇

客服电话:0769-961130

联系人:梁健伟

电话:0769-22119341

传真:0769-22116999

-18-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


网址:www.dgzq.com.cn

(35)瑞银证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人:程宜荪

传真:010-58328748

联系人:冯爽

电话:010-58328373

客户服务电话:400-887-8827

网址:www.ubssecurities.com

(36)宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人:冯戎

客户服务电话:4008000562

联系人:李巍

电话:010-88085858

传真:010-88085195

网址:www.hysec.com

(37)长城证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人:黄耀华

客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888

联系人:高峰

电话:0755-83516094

传真:0755-83516199

网址:www.cgws.com

(38)国都证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人:常喆

客户服务电话:400-818-8118

-19-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


联系人:黄静

电话:010-84183333

传真:010-84183311-3389

网址:www.guodu.com

(39)江海证券有限公司

办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法人代表:孙名扬

客服热线:4006662288

联系人:周俊

电话:0451-85863726

网址:www.jhzq.com.cn
(40)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
客户服务热线:95579、4008-888-999
联系人:奚博宇
电话:027-65799999

传真:027-85481900

网址:www.95579.com

(41)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

客户服务电话:4006600109

联系人:刘婧漪

电话:028-86690057

传真:028-86690126

网址:www.gjzq.com.cn

(42)中航证券有限公司

注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼



-20-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


法人代表:王宜四

客户服务热线:4008866567

联系人:戴蕾

电话:0791-86768681

传真:0791-86770178

网址:www.avicsec.com

(43)爱建证券有限责任公司

地址:上海市南京西路 758 号 23 楼

法定代表人:郭林

客服电话:021-63340678

联系人:陈敏

电话:021-32229888

传真:021-62878783

网址:www.ajzq.com

(44)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

法定代表人:林义相

联系人:尹伶

客服电话:010-66045678

传真:010-66045527

网址:www.txsec.com

(45)信达证券股份有限公司

地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

客户服务电话:4008008899

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

公司网址:www.cindasc.com

(46)华宝证券有限责任公司

-21-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


地址:上海市浦东新区环球金融中心 57 楼

法定代表人:陈林

客户服务电话:400-820-9898

联系人:刘闻川

电话:021-68778790

传真:021-68868117

网址:www.cnhbstock.com

(47)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

楼

法定代表人:孙树明

客服电话:95575

联系人:黄岚

电话:020-87555888

传真:020-87555305

网址:www.gf.com.cn

(48)世纪证券有限责任公司

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人:姜昧军

客服电话:0755-83199599

联系人:袁媛

电话:0755-83199511

传真:0755-83199545

网址:www.csco.com.cn

(49)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第

18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23

单元

办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层

-22-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


至 21 层

法定代表人:龙增来

联系人:刘毅

客户电话:400 600 8008

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

网址:www.china-invs.cn

(50)齐鲁证券有限公司

办公地址:山东省济南市经十路 20518 号

法定代表人:李玮

客户服务电话:95538

联系人:吴阳

电话:0531-81283938

传真:0531-81283900

网址:www.qlzq.com.cn

(51)财富证券有限责任公司

办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法人代表:蔡一兵

客户服务热线:0731-84403319

联系人:郭磊

电话:0731-84403333 400-88-35316

电话:0731-84779521

传真:0731-84403439

网址:www.cfzq.com

(52)中原证券股份有限公司

地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人:菅明军

客服电话:0371-967218、4008139666

联系人:程月艳 范春艳

联系电话:0371—69099882

-23-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


联系传真:0371-65585665

网址:www.ccnew.com

(53)西南证券股份有限公司

地址:重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢

法定代表人:余维佳

客服电话:4008096096

联系人:张煜

电话:023-63786633

网址:www.swsc.com.cn

(54)民生证券股份有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

法定代表人:余政

客服电话:4006198888

联系人:赵明

联系电话:010-85127622

联系传真:010-85127917

公司网址:www.mszq.com

(55)天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人:余磊

联系人:翟璟

联系电话:(027)87618882、(028) 86711410

传真:(027)87618863

公司网站:www.tfzq.com

(56)国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼

法定代表人:曾小普

联系人:周欣玲

电话:0791-86281305

-24-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


传真:0791-6282293

网址:www.gsstock.com

(57)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号

法定代表人:俞洋

联系人:陈敏

网站:www.cfsc.com.cn

客户服务电话:021-32109999、029-68918888、4001099918

(58)深圳众禄基金销售有限公司

办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-82080798

网址:www.zlfund.cn

(59) 中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

法定代表人:黄扬录

联系人:罗艺琳

联系电话:0755-82570586

客服电话:400-1022-011

网址:www.zszq.com.cn

(60)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人:杨德红

客服电话:95521

联系人:芮敏祺

电话:021-38676666

-25-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


传真:021-38670161

网址:www.gtja.com

(61) 中信建投股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人:王常青

客服电话:4008888108

联系人:权唐

电话:010-85130577

传真:010-65182261

网址:www.csc108.com

(62)华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人:祝献忠

联系人:李慧灵

联系电话:010-58315221

传真:010-58568062

客户服务电话:010-58568118
网址:www.hrsec.com.cn

(63)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

联系人:张紫薇

电话:0755-82021122

传真:0755-82029055

客户服务电话:4009200022

网址:http://licaike.hexun.com

(64)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法人代表:其实

联系人:潘世友

-26-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


电话:021-54509998

传真:021-64383798

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(65)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

法人代表:陈柏青

联系人:徐昳绯

电话:021-60897840

传真:0571-26698533

客户服务电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

(66)中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层

法人代表:赵大建

联系人:李微

客户服务电话:400-889-5618

网址:www.e5618.com

(67)联讯证券股份有限公司

注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法人代表:徐刚

联系人:郭晴

电话:0752-2119391

客户服务电话:95564

网址:www.lxzq.com.cn

(68)北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦(丹棱 soho)1008

法定代表人:赵荣春

联系人:魏争

-27-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


网站:www.qianjing.com

客户服务电话:400-893-6885

(69)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人:郭坚

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

联系人:宁博宇

网站:www.lufunds.com

客户服务电话:4008219031

(70)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

法定代表人:汪静波

办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

联系人:徐诚

联系电话:021-38509639

网站:www.noah-fund.com

客户服务电话:400-821-5399

(71)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903

法定代表人:凌顺平

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼

联系人:吴杰

联系电话:0571-88911818-8653

网站:www.5ifund.com

客户服务电话:4008-773-772

(72)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

法定代表人:杨懿

办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

联系人:张燕

-28-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


联系电话:010-58325388*1588

网站:http://8.jrj.com.cn

客户服务电话:400-166-1188

(二)注册登记机构

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83195239

联系人:范瑛

(三)担保人

名称:深圳市高新投集团有限公司

住所:深圳市深南大道7028号时代科技大厦22层、23层

办公地址:深圳市深南大道7028号时代科技大厦22层、23层

法定代表人:陶军

电话:0755-82852588

传真:0755-82852555

联系人:史玉洁

(四)律师事务所和经办律师

名称:北京市金杜律师事务所

注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

负责人:王玲

电话:0755-22163333

传真:0755-22163390

经办律师:靳庆军、冯艾

联系人:冯艾

(五)会计师事务所和经办注册会计师

名称:安永华明会计师事务所

-29-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人:吴港平

电话:(010)58153000、(0755)25028288

传真:(010)85188298、(0755)25026188

签章注册会计师:昌华、高鹤

联系人:昌华



四、基金的名称


大成景恒保本混合型证券投资基金

保本到期后基金名称变更为大成景恒稳健增长股票型证券投资基金



五、基金的类型


保本混合型



六、基金的运作方式


开放式



七、基金的投资目标


(一)保本周期的投资目标

本基金通过运用组合保险策略,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,

追求基金资产的长期增值。

(二)保本到期变更后的大成景恒稳健增长股票型证券投资基金投资目标

本股票型基金将秉承价值投资的基本理念,依据宏观经济长期运行趋势和市场环境的变

化预期,自上而下稳健配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,力争实现基金资产的

长期稳定增长。




-30-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要



八、基金的投资范围


(一)保本周期的投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括

中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、

公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券以及

经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、资产支持证券、权

证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监

会的相关规定)。

本基金投资组合的资产配置范围为:股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比

例为 0%-40%,其中权证不超过基金资产净值的 3%;债券、银行存款、货币市场工具等安

全资产占基金资产的比例为 60%-100%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低

于基金资产净值的 5%。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧

差计算)不超过基金资产的 40%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金

管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(二)保本到期变更后的大成景恒稳健增长股票型证券投资基金投资范围

本股票型基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票

(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、

企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融

资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、资产支持

证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合

中国证监会的相关规定)。

本股票型基金投资组合的资产配置范围为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;

债券、资产支持证券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例范围为基金资产的 5%-

40%;扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不

低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人

在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。




-31-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要



九、基金的投资策略


(一)保本周期的投资策略

(1)类属资产配置策略

本基金投资采用 VPPI 可变组合保险策略(Variable Proportion Portfolio Insurance)。VPPI

策略是国际投资管理领域中一种常见的投资组合保险机制,将基金资产动态优化分配在保本

资产和风险资产上;并根据数量分析、市场波动等来调整、修正风险资产与保本资产在投资

组合中的比重,在大概率保证风险资产可能的损失金额不超过扣除相关费用后的安全垫的基

础上,积极参与分享市场可能出现的风险收益,从而在保证本金安全的前提下实现基金资产

长期稳定增值。保本资产主要包括货币市场工具和债券等低风险资产,其中债券包括国债、

金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、

短期融资券、银行存款、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类

金融工具;风险资产主要包括股票、股指期货、权证等高风险资产。因此,本基金资产配置

策略分为通过 VPPI 将基金资产在保本资产和风险资产上的大类资产配置和风险资产下的各

子类资产配置的两个层次:

1)VPPI 将基金资产在保本资产和风险资产上的大类资产配置

第一,根据本基金保本周期到期时的最低目标价值和合理的折现率确定当前应持有的保

本资产的价值,即确定组合的价值底线;

第二,计算组合的现时价值超过价值底线的数额,即安全垫(cushion),安全垫提供了

风险资产最大损失的边界;

第三,本基金主要根据市场中长期趋势的判断、数量化研究等来确定安全垫的放大倍数,

并将相当于安全垫特定倍数的资金投资于风险资产,以创造高于价值底线的收益,其余资产

则投资于保本资产上。

2)风险资产下的各子类资产配置

本基金分析宏观经济分析、经济周期判断及其对于各类资产的影响,充分利用股票研究

团队的研究成果,分析各类资产价值的变化趋势,配置和调整股票、股指期货、权证等各类

风险资产投资比例。

(2)股票投资策略

1)行业配置

本基金注重对股市发展趋势的研究,根据行业发展规律和经济发展趋势,考虑外围国际

-32-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


市场联动关系,把握中国经济发展周期、经济发展方向和经济增长方式,通过剖析行业特征

指标、行业竞争结构、行业盈利模式、行业景气度等综合判断行业投资价值,确定和动态调

整各行业投资比例。

2)个股选择

本基金认为具有稳定的盈利模式、持续良好的财务状况、领先的行业地位以及良好的治

理结构等特征的上市公司在经济发展中会显现出良好的成长和盈利能力。这些企业能够充分

自如应对市场竞争,并能获取持续优秀业绩回报。本基金股票资产将重点投资于具有持续成

长潜力特征的企业,以获得超额回报。本基金主要考虑的指标包括:

上市公司是否有易于理解而且稳定的盈利模式;

财务状况是否良好;

上市公司的行业地位;

上市公司对上下游的定价能力;

上市公司是否具有持续管理优势;

上市公司是否具有持续技术竞争优势;

是否具有良好的治理结构。

本基金通过分散投资、组合投资和流动性管理,降低个股集中性风险和流动性风险。管

理人在实际投资中兼顾股票组合的稳定性和收益性, 选择具有足够的安全边际和高流动性

的上市公司进入股票投资组合。

(3)债券投资策略

本基金的可转债以外的债券组合根据投资策略分为被动组合投资策略和积极组合投资

策略。

被动组合投资主要采取资产负债管理策略,将保本周期的投资者赎回视作基金负债,构

建剩余期限与保本周期相匹配的债券作为被动式组合资产,主要按买入并持有方式操作,不

排除在极端情况下转为现金。为规避利率风险,被动式组合资产在考虑交易成本以及久期偏

离度下,适时调整个券比例。

积极组合投资以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的宏观经济、货币政策等研究和

收益率分析,运用利率预期策略、债券互换策略,以及运用子弹式策略、两极策略、梯形策

略等收益率曲线追踪策略,以获取适当超额收益,提高整体组合收益率。

可转换债券在分析基础股票的基本面、转债条款和市场面三方面因素的前提下,将敏感

度指标(Delta、Vega 等)作为市场风险控制的主要技术指标,利用可转换债券溢价率来判

-33-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


断转债的股性,运用转换套利、溢折价、一级市场申购、纯债券价值及期权价值管理来积极

投资,获取超额收益。

(4)股指期货投资策略

本基金将依据风险与收益相匹配的原则,有选择地投资于流动性好、交易活跃的期货合

约。本基金将基于宏观经济研究、行业研究等方面的综合性分析预判股票市场走势;通过测

量持有股票现货组合和期货指数的变动关系,确定现货组合系统性风险程度来决策股指期货

持仓比例,在对市场充分研究的基础上来确定持仓方向:

1)当本基金在充分研究的基础上认为未来股票市场将上涨,为规避踏空风险,减少等

待成本,本基金将进行持有股指期货多头头寸锁定风险,即先买入股指期货,然后再逐步买

入现货并平仓期货头寸;

2)当本基金在充分研究的基础上认为未来股票市场将下跌,为规避系统性风险,增加

收益, 本基金将持有股指期货空头头寸,即多头持有股票头寸,同时卖空股指期货以对冲

风险。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,采用科学定量方法确

定最优期货合约数量和合理有效的展期策略谨慎投资,以降低投资组合的整体风险。

(5)权证投资策略

本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资。权证投资策

略主要包括以下几个方面:1)采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权

证投资的价值基准;2)根据权证标的股票基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证

趋势投资;3)利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险

收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。

在法律法规或者监管机构允许的前提下,利用未来推出的金融衍生工具,增强收益,规

避风险。

(二)保本到期变更后的大成景恒稳健增长股票型证券投资基金投资策略

本股票型基金以经风险调整后的收益最大化为目标,在合理运用金融工程技术的基础

上,因时制宜,把握宏观经济和投资市场的长期变化趋势,根据经济周期和市场预期动态调

整投资组合比例,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求基金资产长

期稳定的增长。

(1)资产配置策略

本股票型基金通过对宏观经济长期运行状况及其政策动态、货币金融中期运行状况及其

-34-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


政策动态、证券市场短期运行状况及其政策动态等因素“自上而下”地进行定性和定量分析,

评估各类资产的投资价值,研究各类资产价值的变化趋势,确定组合中股票、债券等各类资

产的投资比例。其中,GDP 增速、上市公司总体盈利增长速度、债市和股市的预期收益率

比较和利率水平等参考指标是确定大类资产配置比例的主要因素。

(2)股票投资策略

1)行业配置

本股票型基金根据行业发展规律和经济发展趋势,把握中国经济发展周期、经济发展方

向和经济增长方式,考虑政府扶植重点产业政策,通过剖析行业特征指标、行业竞争结构、

行业盈利模式、行业景气度等综合判断行业投资价值,确定和动态调整各行业投资比例。

2) 个股选择

①建立初选股票库

为控制风险,本股票型基金首先剔除存在重大违规嫌疑并被证券监管部门调查的公司、

股价发生异常波动的公司,并在此基础上通过对于主营业务利润率、净资产收益率、主营业

务收入增长率、净利润增长率等财务指标进行深入分析,评估企业盈利能力和发展能力,建

立初选股票库。本股票型基金通过建立初选股票池,初步避免投资于具有较大风险的股票。

②建立备选股票库

本股票型基金认为具有稳定的盈利模式、持续良好的财务状况、领先的行业地位以及良

好的治理结构等特征的上市公司在经济发展中会显现出良好的成长和盈利能力。这些企业能

够充分自如应对市场竞争,并能获取持续优秀业绩回报。本股票型基金股票资产将重点投资

于具有持续成长潜力特征的企业,以获得超额回报。本股票型基金在初选股票库的基础上,

选择具有以下一项或多项指标的上市公司构建备选股票库:

上市公司是否有易于理解而且稳定的盈利模式;

财务状况是否良好;

上市公司的行业地位;

上市公司对上下游的定价能力;

上市公司是否具有持续管理优势;

上市公司是否具有持续技术竞争优势;

是否具有良好的治理结构。

③建立股票投资组合

本股票型基金通过分散投资、组合投资和流动性管理,降低个股集中性风险和流动性风

-35-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


险。管理人在实际投资中兼顾股票组合的稳定性和收益性, 选择具有足够的安全边际和高流

动性的上市公司进入股票投资组合。

④调整股票投资组合

股票投资组合建立后,本基金将动态跟踪经济发展、上市公司的盈利前景和估值水平等

变化,适时调整,以不断优化投资组合。

(3)债券投资策略

本股票型基金采取积极组合投资策略,力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基

础上获取一定的稳定收益。

积极组合投资以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的宏观经济、货币政策等研究和

收益率分析,运用利率预期策略、债券互换策略,以及运用子弹式策略、两级策略、梯形策

略等收益率曲线追踪策略,以获取适当超额收益,提高整体组合收益率。

可转换债券在分析基础股票的基本面、转债条款和市场面三方面因素的前提下,将敏感

度指标(Delta 等)作为市场风险控制的主要技术指标,利用可转换债券溢价率来判断转债

的股性,运用转换套利、溢折价管理、一级市场申购、纯债券价值及期权价值管理来积极投

资,获取超额收益。

(4)权证投资策略

本股票型基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资。权证投

资策略主要包括以下几个方面:主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作

为权证投资的价值基准;根据权证对应公司基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证

的趋势投资;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险

收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获

利保护策略、买入跨式投资策略等。

在法律法规或者监管机构允许的前提下,利用未来推出的金融衍生工具,增强收益,规

避风险。

(5)股指期货投资策略

本股票型基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,

对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。

套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能,改变投资组合的

beta,以达到适度增强收益或控制风险的目的。为此,套期保值策略分为多头套期保值和空

头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求,需要在未来买入现货

-36-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


股票,为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作;空头套期保值是指卖出期货

合约来对冲股市系统性风险,控制与回避持有股票的风险的操作。

基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成,

决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。

在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系统

性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合 beta 值的易变性以及股指期货

与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量数据分析与量化建模,确立最优套保

比率。

在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理套期保值组

合。主要工作包括,基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理;对投资组合 beta 系

数的实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组合 beta 值超过事先设定的 beta

容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整;进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管

理。



十、基金的业绩比较基准


(一)保本期的业绩比较基准
3 年期银行定期存款利率(税后)。3 年期银行定期存款利率(税后)指按照基金合同生

效日或新的保本周期开始日中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率

(按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位,单位为百分数)计算的与当期保本周期同

期限的税后收益率。

银行定期存款可以近似理解为保本定息产品。本基金是保本型基金产品,保本周期为 3

年。以 3 年期银行定期存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准,有助于投资者理性判

断本基金产品的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,或者是市场上出现更加适合本基金的业绩基准时,本基金可以在基金管理人与基金托管

人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

(二)保本到期变更后的大成景恒稳健增长股票型证券投资基金业绩比较基准

基金业绩比较基准为 80%×沪深 300 指数+20%×中证综合债券指数。

本股票型基金选择市场认同度较高的沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩比较基



-37-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


准,选择用中证综合债券指数作为本基金债券组合的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国

证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。



十一、基金的风险收益特征


(一)保本期的风险收益特征
本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种。

(二)保本到期变更后的大成景恒稳健增长股票型证券投资基金风险收益特征

本股票型基金的预期风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基

金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。



十二、基金投资组合报告


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2015 年 12 月 30 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金 2015 年第 3 季度报告,截至 2015 年 9 月 30 日。

(财务数据未经审计)

1. 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比
序号 项目 金额(元)
例(%)
1 权益投资 7,076,000.00 0.32
其中:股票 7,076,000.00 0.32
2 固定收益投资 1,466,139,500.00 65.78
其中:债券 1,466,139,500.00 65.78
资产支持证
- 0.00
券
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 476,001,674.00 21.36


-38-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


其中:买断式回购的
- 0.00
买入返售金融资产
银行存款和结算备
6 256,391,018.62 11.50
付金合计
7 其他资产 23,312,542.38 1.05
8 合计 2,228,920,735.00 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采矿业 - 0.00

C 制造业 3,913,000.00 0.18
电力、热力、燃气及水生产
D - 0.00
和供应业
E 建筑业 - 0.00

F 批发和零售业 - 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00

H 住宿和餐饮业 - 0.00
信息传输、软件和信息技术
I - 0.00
服务业
J 金融业 - 0.00

K 房地产业 - 0.00

L 租赁和商务服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00
水利、环境和公共设施管理
N - 0.00
业
居民服务、修理和其他服务
O - 0.00
业
P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 3,163,000.00 0.14

S 综合 - 0.00
合计 7,076,000.00 0.32
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序 股票代 占基金资产
股票名称 数量(股) 公允价值(元)
号 码 净值比例(%)
1 000901 航天科技 100,000 3,913,000.00 0.18
2 300027 华谊兄弟 100,000 3,163,000.00 0.14


-39-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


4.报告期末按券种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 336,666,000.00 15.13
其中:政策性金融债 336,666,000.00 15.13
4 企业债券 531,698,000.00 23.89
5 企业短期融资券 527,003,500.00 23.68
6 中期票据 70,772,000.00 3.18
7 可转债 - 0.00
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 1,466,139,500.00 65.88
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 150210 15 国开 10 1,600,000 166,464,000.00 7.48
2 150413 15 农发 13 1,200,000 119,952,000.00 5.39
3 011599315 15 龙源 SCP005 900,000 90,324,000.00 4.06
4 124918 14 沪南汇 800,000 84,328,000.00 3.79
5 1080169 10 湖州城投债 600,000 62,730,000.00 2.82
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策


-40-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


本基金本报告期未投资国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

(3)本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券之一海通证券,2015 年 1 月 16 日因“违规为到期融资融券合

约展期,受过处理仍未改正,且涉及客户数量较多”被中国证券监督管理委员会处罚“暂停

新开融资融券客户信用账户 3 个月”。本基金认为,对海通证券的处罚不会对其投资价值构

成实质性负面影响。

(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3)基金的其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 197,447.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 23,062,738.18
5 应收申购款 52,357.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,312,542.38
(4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
股票代码 股票名称
号 允价值(元) 值比例(%) 说明

1 000901 航天科技 3,913,000.00 0.18 重大事项
2 300027 华谊兄弟 3,163,000.00 0.14 重大事项
(6)由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。




-41-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


十三、基金业绩


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段 份额净值 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
增长率① 值增长 较基准 较基准
率标准 收益率 收益率
差② ③ 标准差
④
2012.6.15(基金合同生 -0.30% 0.05% 2.55% 0.01% -2.85% 0.04%
效日)-2012.12.31
2013.01.01—2013.12.31 -0.90% 0.11% 4.53% 0.01% -5.43% 0.10%
2014.01.01—2014.12.31 28.64% 0.49% 4.34% 0.01% 24.30% 0.48%
2015.01.01—2015.09.30 4.80% 0.24% 2.83% 0.01% 1.97% 0.23%
2012.06.15—2015.09.30 33.20% 0.30% 15.01% 0.01% 18.19% 0.29%
(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的

比较

本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012 年 6 月 15 日至 2015 年 9 月 30 日)




注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。截至报告期末,本基金

各项资产配置比例已符合基金合同的规定。




-42-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


十四、 基金的保本

(一)保本

本基金第二个保本周期及以后各保本周期到期日,如基金份额持有人过渡期申购、或从

上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其过渡期申购、或

从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款

项之和低于其过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本

金额,由当期有效的基金合同、保证合同或风险买断合同约定的基金管理人或保本义务人将

该差额支付给基金份额持有人。基金份额持有人在保本周期内申购、转换转入,或在当期保

本周期到期日前赎回或转换转出的基金份额不适用本条款。

过渡期申购保本金额 = 基金持有人过渡期申购并持有到期的基金份额的投资金额,即

基金份额持有人在过渡期内进行申购(含转换转入)并持有到期的基金份额在折算日所代表

的资产净值及过渡期申购费用之和。

从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额 = 基金份额持有人将其上一

保本周期持有的基金份额转入当期保本周期并持有到期的,其基金份额在折算日所代表的资

产净值。

对于基金持有人多次申购、赎回的情况,以后进先出的原则确定持有到期的基金份额。

(二)保本周期

三年。本基金第二个保本周期及以后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日

起至三个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金管理人

将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始日。

(三)适用保本条款的情形

1、基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基

金份额;

2、对于过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的份额,基金份

额持有人无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、本基金转入下一保本周期或是

转型为“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”,在当期保本周期都同样适用保本条款。

(四)不适用保本条款的情形

1、在保本周期到期日,按基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保

本周期并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其或过渡期申购、或从上一


-43-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和

计算的总金额不低于其或过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的基金

份额的保本金额;

2、基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期,但在基金当期

保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出的基金份额;

3、基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额;

4、在保本周期内发生本合同规定的基金合同终止或与其他基金合并的情形;

5、在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值减少;

6、在保本周期内,基金更换基金管理人的,但担保人或保本义务人书面同意继续承担

其相关保本保障责任的除外;

7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法

按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或基金合同规定的其他情形基金管理人免于

履行保本义务的。



十五 、 基金保本的保证


(一)为确保履行保本条款,保障基金份额持有人利益,本基金的第二个保本周期由深

圳市高新投集团有限公司作为担保人。本节以下内容为本基金第二个保本周期基金保本的保

证的相关约定,之后保本周期相关内容详见届时公告及相关保证合同或风险买断合同。


1、担保人的基本情况

名称:深圳市高新投集团有限公司

住所:深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 22 层、23 层

办公地址:深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 22 层、23 层

法定代表人:陶军

成立日期:1994 年 12 月 29 日

组织形式:有限责任公司

注册资本:22 亿元人民币

经营范围:从事担保业务;投资开发,信息咨询;贷款担保;自有物业租赁。

-44-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


深圳市高新投集团有限公司成立于1994年12月,是国内最早设立的专业担保机构之一。

集团注册资本22亿元人民币,股东为深圳市投资控股有限公司、深圳市财政金融服务中心、

深圳市远致投资有限公司和深圳市中小企业服务中心,核心业务:保证担保、融资担保、创

业投资;最近三年未受过重大处罚;财务状况良好,最近三年连续盈利。

2、担保人资产与对外承担保证或偿付责任的情况

截至2014年12月31日,深圳市高新投集团有限公司的总资产规模为48.5亿元人民币,其

中保本基金资产规模为16.53亿元人民币。

(二)担保人与基金管理人签署保证合同。保证合同的具体内容见本合同附件:《大成

景恒保本混合型证券投资基金基金保证合同》,担保人的保证责任以保证合同为准。基金管

理人应当保证基金合同中相关内容的约定与保证合同的约定相符。


本基金保本由担保人提供不可撤销的连带责任保证;对基金份额持有人过渡期申购、或

从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的保证范围为保本赔付差额,即在

保本周期到期日基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到

期的基金份额的可赎回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于过渡期申购保本金额、

或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额的差额部分。


保证期间为:基金保本周期到期日起 6 个月止。


担保人承担保证责任的总金额最高不超过按第二个保本周期开始前的折算日确认的基金

份额所计算的过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本

金额。


(三)保本周期内,担保人出现足以影响其履行保证合同项下保证责任能力情形的,应

在该情形发生之日起 3 个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到通知

之日起 3 个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法,并在接到通知之日起 3

个工作日内在指定媒体上公告上述情形。当确定担保人已丧失履行保证合同项下保证责任能

力或宣告破产的情况下,基金管理人应召集基金份额持有人大会。


(四)保本周期内更换担保人必须经基金份额持有人大会决议通过,并且担保人的更换

必须符合基金份额持有人的利益。更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任相

关的权利义务由继任的担保人承担。在新的担保人接任之前,原担保人应继续承担保证责任。

-45-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


(五)基金管理人代表基金向担保人通知履行保证责任,并办理相关的手续(包括但不

限于:向担保人发送《履行保证责任通知书》以及代收相关款项等)。如果保本周期到期日

基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的

可赎回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于过渡期申购保本金额、或从上一保本周

期转入当期保本周期的基金份额的保本金额(差额部分即为“保本赔付差额”),且基金管理

人无法全额履行保本义务的,基金管理人应按本合同的约定在保本周期到期日后 5 个工作日

内,向担保人发出书面《履行保证责任通知书》。担保人应在收到基金管理人发出的《履行

保证责任通知书》后的 5 个工作日内,将需代偿的金额划入基金管理人指定的本基金在基金

托管人处开立的托管账户中,由基金管理人将保本赔付差额支付给基金份额有人。


担保人将代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的托管账户

中后即为全部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。代偿款的分配

与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。如保本周期到期后 10 个工作日内相应

款项仍未到账,基金管理人应当履行催付职责。基金管理人及担保人未履行《基金合同》及

《保证合同》中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后第 21 个工作日起,基金

份额持有人可以根据《基金合同》第二十八部分“争议的处理”约定,直接向基金管理人或

担保人请求解决保本赔付差额支付事宜,但基金份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保

证期间内提出。


(六)基金管理人有权要求担保人按照本合同及保证合同的约定履行保证责任。除本部

分第四条所指的“更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由

继任的担保人承担”及本部分第六条约定的情形外,担保人不得免除保证责任。


下列任一情形发生时,担保人不承担保证责任:


1、在保本周期到期日,按基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保

本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上其过渡期申购、或

从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额

不低于保本金额的;


2、基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期,但在基金保本

周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出本基金的基金份额;

-46-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


3、基金份额持有人在本保本周期内申购或转换转入的基金份额;


4、在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形;


5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同

意继续承担保证责任;


6、在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;


7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法

按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或基金合同规定的其他情形基金管理人免于

履行保本义务的;


8、未经担保人书面同意修改基金合同条款,可能加重担保人保证责任的,但根据法律

法规要求进行修改的除外。


(七)保本周期届满时,基金管理人认可的机构继续为本基金的保本提供不可撤销的连

带责任保证或者承诺提供保本,同时本基金满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求

的,本基金将转入下一保本周期;若本基金保本周期内的担保人承诺继续对下一保本周期提

供保证的,该担保人应与基金管理人另行签署保证合同。否则,本基金变更为非保本的股票

型基金,基金名称相应变更为“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”,担保人不再为该

股票型基金承担保证责任。


(八)保证费用由基金管理人按基金资产净值 0.18%的年费率从基金管理费收入中列

支,按月支付。


担保费计算方式:每日担保费=前一日基金资产净值×0.18%÷当年实际天数


担保费计算期间自《基金合同》生效之日起,至担保人解除保证责任之日或保本周期到

期日较早者止,起始日及终止日均应计入期间。


担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支,按公式每日计算,逐日累计至每月月

末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的五个工作日内向担保人支付担保

费。

-47-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


(九)追偿权、追偿程序和还款方式


1、担保人履行了保证责任后,即有权要求基金管理人归还担保人为履行保证责任支付

的全部款项(包括但不限于担保人按《履行保证责任通知书》所载明金额支付的实际代偿款

项、基金份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、基金份额持有人通过召开基金份额持有

人大会向担保人要求代偿的金额及担保人为履行保证责任支付的其他金额,前述款项重叠部

分不重复计算)和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失,包括但不限于担保人

为代偿追偿产生的律师费、调查取证费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、差旅

费、抵押物或质押物的处置费等。


2、基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内,向担保人提交担保人认可的

还款计划,在还款计划中载明还款时间、还款方式,并按担保人认可的还款计划归还担保人

为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失。基金

管理人未能按本条约定提交担保人认可的还款计划,或未按还款计划履行还款义务的,担保

人有权要求基金管理人立即支付上述款项及其他费用,并赔偿给担保人造成的损失。


上述保证合同的全文详见本基金合同的附件。基金份额持有人购买基金份额的行为视为

同意和接受上述保证合同的主要内容及保证合同的约定。


在本基金第一个保本周期结束后,基金管理人将根据第一个保本周期结束后各保本周期

的保本保障机制、保证人或保本义务人情况和届时签署的保证合同或风险买断合同,披露各

保本周期的保证合同或风险买断合同的主要内容及全文。保证人或保本义务人承诺继续对下

一个保本周期提供担保或担任保本义务人的,与基金管理人另行签署保证合同或风险买断合

同。基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意和接受届时按本基金合同约定披露的有效

保证合同或风险买断合同的约定。


(十)基金管理人应在指定媒体上公告双方签署的保证合同。


(十一)保证合同项下的任何权利、利益和收益均不得转让。




-48-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要



十六、 保本周期到期


(一)保本周期到期后基金的存续形式


保本周期届满时,在符合法律法规有关担保人、或保本义务人资质要求、并经基金管理
人和基金托管人认可的担保人、或保本义务人同意为下一个保本周期提供保本保障,与本基
金管理人签订保证合同或风险买断合同,同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续
要求的情况下,本基金继续存续并进入下一保本周期,下一保本周期的具体起讫日期以本基
金管理人届时公告为准。


如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的
约定,变更为“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”。同时,基金的投资目标、投资范
围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更
无须经基金份额持有人大会决议,在基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案
后,提前在临时公告或《大成景恒稳健增长股票型证券投资基金招募说明书》中予以说明。


如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据本基金合同
的约定终止。


(二)保本周期到期的处理规则


1、到期期间是指基金管理人在保本周期到期日前公告指定的一个期间。如本基金转入
下一保本周期,则到期期间为基金管理人公告指定的过渡期内的一个期限,加上保本周期到
期日在内的一段期间,该期间为五个工作日(自保本周期到期日开始计算);如本基金变更
为“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”,则到期期间为保本周期到期日。


本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告到期期间的具体起止时间,并提示基金
份额持有人在此期间内作出到期选择。


2、在基金管理人指定的到期期间内,基金份额持有人可以做出如下选择:


(1)在到期期间内赎回持有到期的基金份额;


(2)在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换
转入的其他基金;


(3)本基金符合保本基金存续条件,将持有的基金份额根据届时基金管理人的公告转



-49-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


入下一保本周期;


(4)本基金不符合保本基金存续条件,继续持有变更后的“大成景恒稳健增长股票型
证券投资基金”的基金份额。


3、基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一,也可以部
分选择赎回、转换转出、转入下一保本周期或继续持有变更后基金的基金份额。


4、无论持有人采取何种方式作出到期选择,均无需就其过渡期申购、或从上一保本周
期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在到期期间的赎回和转换支付赎回费用和转换
费用(包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差,下同)等交易费用。转换为基金
管理人管理的其他基金或转为“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”后的其他费用,适
用其所转入基金的费用、费率体系。


5、若基金份额持有人未在到期期间内作出到期选择且本基金符合保本基金存续条件,
则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额;若基金份额持有人未在到期
期间内作出到期选择且本基金不符合保本基金存续条件,则基金管理人将默认基金份额持有
人选择了继续持有变更后的“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”的基金份额。


6、在到期期间内(除保本周期到期日),基金份额持有人将所持有的基金份额进行赎
回或转换转出时,将自行承担保本周期到期日后(不含保本周期到期日)至赎回或转换出的
实际操作日(含该日)的基金份额净值波动的风险。


(三)保本周期到期的公告


1、保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金将继续存续。基金管理人应
依照相关法律法规的规定就本基金继续存续、到期赎回或转换的到期期间以及为下一保本周
期开放申购的期限等的相关事宜进行公告。


2、保本周期届满时,在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为“大成景恒稳健
增长股票型证券投资基金”,基金管理人将在临时公告或“大成景恒稳健增长股票型证券投
资基金”的招募说明书中公告相关规则。


3、在保本周期到期前,基金管理人还将进行提示性公告。


(四)保本周期到期的保本条款


1、过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人,

-50-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、还是转入下一保本周期或继续持有变更
后的“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”的基金份额,其过渡期申购、或从上一保本
周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额都适用保本条款。


2、本基金第二个保本周期及以后的各保本周期,若基金份额持有人选择赎回持有到期
的基金份额,持有到期的基金份额的可赎回金额加上相应的基金份额在当期保本周期内的累
计分红款项低于其保本金额,基金管理人将赎回当日基金份额对应的资产净值总额支付给投
资者,并由当期有效的基金合同、保证合同或风险买断合同约定的基金管理人或保本义务人
补足持有到期的基金份额的保本赔付差额。


3、本基金第二个保本周期及以后的各保本周期,若基金份额持有人选择在持有到期后
进行基金转换,而持有到期的基金份额的可赎回金额加上相应的基金份额在当期保本周期内
的累计分红款项低于其保本金额,基金管理人将转换当日基金份额对应的资产净值总额作为
转出金额,并由当期有效的基金合同、保证合同或风险买断合同约定的基金管理人或保本义
务人补足持有到期的基金份额的保本赔付差额。


4、本基金第二个保本周期及以后的各保本周期,若基金份额持有人在持有到期后选择
继续持有进入下一保本周期的基金份额,而持有到期的基金份额的可赎回金额加上相应的基
金份额在当期保本周期内的累计分红款项低于其保本金额,基金管理人将折算日基金份额对
应的资产净值总额作为转入下一保本周期的转入金额,并由当期有效的基金合同、保证合同
或风险买断合同约定的基金管理人或保本义务人补足持有到期的基金份额的保本赔付差额。


5、本基金第二个保本周期及以后的各保本周期,若基金份额持有人在持有到期后选择
继续持有变更后的“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”的基金份额,而持有到期的基
金份额的可赎回金额加上相应的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项低于其保本金
额,基金管理人将持有到期的基金份额的可赎回金额作为转入变更后的“大成景恒稳健增长
股票型证券投资基金”的转入金额,并由当期有效的基金合同、保证合同或风险买断合同约
定的基金管理人或保本义务人补足持有到期的基金份额的保本赔付差额。


(五)保本周期到期的赔付


1、第二个保本周期到期的赔付


(1)在发生保本赔付的情况下,基金管理人在保本周期到期日后 20 个工作日内向基金
份额持有人履行保本赔付差额的支付义务;基金管理人不能全额履行保本赔付差额支付义务
的,基金管理人应于保本周期到期日后 5 个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知
书》。担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日内,将需



-51-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


代偿的金额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的托管账户中。


(2)基金管理人应及时查收资金是否到账。如保本周期到期后 10 个工作日内相应款项
仍未到账,基金管理人应当履行催付职责。资金到账后,基金管理人应按照《基金合同》的
约定进行分配和支付。


(3)发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。


2、本基金第二个保本周期后各保本周期到期的赔付事宜,由基金管理人届时进行公告。


(六)转入下一保本周期的处理规则


1、过渡期是指当期保本周期结束后(不含当期保本周期到期日)至下一保本周期起始
日之前不超过 30 个自然日的一段期间 ,具体日期由基金管理人在当期保本周期到期前公告
的到期处理规则中确定。


2、过渡期运作的相关规定


(1)在过渡期内,除暂时无法变现的基金财产外,基金管理人应使基金财产保持为现
金形式,基金管理人和基金托管人在过渡期内免收基金管理费和基金托管费,过渡期内的基
金收益归基金份额持有人所有。


(2)基金管理人将依照基金合同第二十部分“基金资产的估值”,在过渡期内对本基
金进行每日估值并公告。


(3)基金管理人应在当期保本周期到期前公告处理规则,允许投资人在过渡期的限定
期限内申请购买本基金基金份额,投资人在上述期限内申请购买本基金基金份额的行为称为
“过渡期申购”。在过渡期内,投资者转换转入本基金基金份额,视同为过渡期申购。在此
限定期限内,投资人可按申购当日基金份额净值计算申购份额,适用的申购费率以届时公布
的更新的招募说明书为准。


基金管理人将根据担保人或保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿付额度
确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制的办法。


(4)折算日为本基金第一个保本周期后各保本周期起始日的前一工作日(即过渡期最
后一个工作日)。折算日时,基金管理人将对基金份额持有人所持有的基金份额,以折算日
的基金份额净值为基础,在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变
更登记为基金份额净值为 1.00 元的基金份额,基金份额数按折算比例相应调整。

3、自折算日的下一个工作日开始,本基金转入下一保本周期。基金管理人以过渡期申
购、或从上一保本周期转入的基金份额在折算日所代表的资产净值,确定为本基金转入下一

-52-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


保本周期时的基金资产。

4、对于过渡期申购、或从上一保本周期转入的基金份额,分别按其在折算日所代表的
资产净值及过渡期申购的费用之和、或折算日所代表的资产净值,确认下一保本周期的保本
金额并适用下一保本周期的保本条款。


5、对于过渡期申购或从上一保本周期转入的基金份额,投资人将自行承担过渡期申购
或从上一保本周期转入实际工作日至折算日(含该日)的基金份额净值波动的风险。


(七)转为变更后的“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”的资产的形成


保本周期届满时,若本基金依据基金合同的约定转为变更后的“大成景恒稳健增长股票
型证券投资基金”:


1、在保本周期到期日,基金管理人以保本周期到期日的基金份额净值与基金份额的乘
积,确定为本基金变更为“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”的基金资产。


2、变更后的“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”申购的具体操作办法由基金管
理人提前公告。




十七、费用概览


(一)基金费用的种类


1、基金管理人的管理费;


2、基金托管人的托管费;


3、因基金的证券交易或结算而产生的费用;


4、基金合同生效以后的信息披露费用;


5、基金份额持有人大会费用;


6、基金合同生效以后的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;


7、基金资产的资金汇划费用及开户费用;




-53-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。


(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1、基金管理人的管理费


基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.20%年费率计提。


在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。计算方法如下:


H=E×1.20%÷当年天数


H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日基金资产净值


基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。保本周期内,本基金
的担保费用从基金管理人的管理费收入中列支,由基金管理人支付给担保人。


2、基金托管人的基金托管费


基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.20%年费率计提。


在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.20%÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管
人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。


3、本条第(一)款第 3 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应
协议的规定,列入当期基金费用。


4、过渡期内本基金不计提管理费和托管费。



-54-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要


5、若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本
基金份额转为变更后的“大成景恒稳健增长股票型证券投资基金”的基金份额,管理费按前
一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计
提。计算方法同上。


(三)不列入基金费用的项目


基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他不从基金财产中支付的费用等不列入基金费用。


(四)基金管理费和基金托管费的调整


基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额
持有人大会。


(五)税收


本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。



十八、对招募说明书更新部分的说明


本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法

律法规的要求,对2015年7月30日公布的《大成景恒保本混合型证券投资基金更新招募说明

书(2015年1期)》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内

容补充和更新,主要更新的内容如下:

1.根据最新资料,更新了“第三部分、基金管理人”部分。

2.根据最新资料,更新了“第四部分、基金托管人”部分。

3.根据最新资料,更新了“第五部分、相关服务机构”部分。

4.根据最新数据,更新了“第十部分、基金的投资”部分”。

5.根据最新数据,更新了“第十一部分、基金业绩”部分。

6.根据最新公告,更新了“第二十六部分、其他应披露的事项”。

7.根据最新情况,更新了“第二十七部分、对招募说明书更新部分的说明”。



-55-
大成景恒保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要




大成基金管理有限公司

二〇一六年一月二十九日




-56-
点击查看>>  附件