富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
2014 年第 2 季度报告
2014 年 06 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司报告送出日期: 2014 年 07 月 18 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国天瑞强势混合
基金主代码 100022
前端交易代码:100022交易代码
后端交易代码:100023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 04 月 05 日报告期末基金份额总额(单位:份) 5,010,795,374.38
本基金主要投资于强势地区(区域经济
发展较快、已经形成一定产群规模且居
民购买力较强)具有较强竞争力、经营
管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司
的股票。本基金遵循“风险调整后收益投资目标
最大化”原则,通过“自上而下”的积
极投资策略,在合理运用金融工程技术
的基础上,动态调整投资组合比例,注
重基金资产安全,谋求基金资产的长期
稳定增值。
本基金主要采用“自上而下”的主动投
资管理策略,在充分研判宏观经济状况、
资本市场运行特征的前提下,以强势地投资策略
区内单个证券的投资价值评判为核心,
追求投资组合流动性、赢利性、安全性
的中长期有效结合。
上证 A 股指数收益率×70%+上证国债业绩比较基准
指数收益率×25%+同业存款利率×5%
本基金是一只主动投资的混合型基金,
主要投资于强势地区中定价合理且具有
成长潜力的优质股票,属于中度风险的风险收益特征
证券投资基金品种。本基金力争在严格
控制风险的前提下谋求实现基金资产长
期稳定增长,实现较高的超额收益。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
报告期(2014 年 04 月 01 日-2014
主要财务指标
年 06 月 30 日)
1.本期已实现收益 -54,694,676.90
2.本期利润 15,694,305.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.0031
4.期末基金资产净值 3,827,937,822.96
5.期末基金份额净值 0.7639
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
② 率③ 准差④
过去三个月 0.39% 0.78% 0.83% 0.54% -0.44% 0.24%
注:过去三个月指 2014 年 4 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较注:1.截止日期为 2014 年 6 月 30 日。2.本基金于 2005 年 4 月 5 日成立,建仓期 6 个月,从 2005 年 4 月 5 日至 2005年 10 月 4 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2008 年 1 月 17 日拆分,规模急剧扩大,建仓期 3 个月,从 2008 年 1 月 22 日至2008 年 4 月 21 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
硕士,曾任中国银行云南省分
行国际业务部银行职员;菲利
普证券公司分析员;中银国际
本基金基金
证券有限责任公司资产管理
经理兼任公
贺轶 2012-09-08 - 13 年 部分析员;中银基金管理有限
司权益投资
公司投资部助理副总裁;汇丰
副总监
晋信基金管理公司投资管理
部投资经理、基金经理;富国
基金管理有限公司营销策划
与产品部高级营销策划经理、
权益投资部策略分析师;2010
年 1 月至 2014 年 1 月任汉盛
证券投资基金基金经理,2012
年 9 月起任富国天瑞强势地区
精选混合型证券投资基金基
金经理,兼任富国基金管理有
限公司权益投资副总监。具有
基金从业资格。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现 3 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年 2 季度 A 股市场在国内宏观经济在结构性稳增长政策作用下呈现企稳态势和控制新股发行节奏等因素的影响下,市场整体止跌回稳,其中中小市值个股整体反弹力度较大。
2014 年 2 季度,本基金继续根据宏观经济和市场状况对权益类资产的配置比例进行动态调整。行业配置重点仍然是以受益于经济结构转型、业绩增速确定性较高以及估值合理的行业为主。
本基金感谢投资者的信任和支持,我们将勤勉尽责,坚持价值投资理念,努力把握行业、公司和市场机会,争取为投资者创造更大的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为 0.39%,同期业绩比较基准收益率为
0.83%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,119,139,817.39 75.64
其中:股票 3,119,139,817.39 75.64
2 固定收益投资 2,115,036.00 0.05
其中:债券 2,115,036.00 0.05
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 290,000,260.00 7.03
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 710,638,580.47 17.23
7 其他资产 1,924,031.62 0.05
8 合计 4,123,817,725.48 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 52,242,672.91 1.36
C 制造业 1,754,997,643.83 45.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,306,391.08 0.92
E 建筑业 20,589,869.64 0.54
F 批发和零售业 101,796,125.34 2.66
G 交通运输、仓储和邮政业 27,680,435.70 0.72
H 住宿和餐饮业 32,687,505.66 0.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 285,523,826.67 7.46
J 金融业 455,233,764.50 11.89
K 房地产业 158,126,882.20 4.13
L 租赁和商务服务业 35,652,589.18 0.93
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 66,925,810.53 1.75
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 92,376,300.15 2.41
S 综合 - -
合计 3,119,139,817.39 81.48
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600703 三安光电 5,271,658 121,735,308.31 3.18
2 601166 兴业银行 11,660,873 116,958,556.19 3.06
3 000712 锦龙股份 7,578,023 113,139,883.39 2.96
4 300133 华策影视 2,891,277 92,376,300.15 2.41
5 002223 鱼跃医疗 3,702,335 89,781,623.75 2.35
6 000024 招商地产 7,657,464 79,790,774.88 2.08
7 000581 威孚高科 2,954,633 79,686,452.01 2.08
8 600887 伊利股份 2,403,655 79,609,053.60 2.08
9 600519 贵州茅台 534,371 75,869,994.58 1.98
10 002085 万丰奥威 3,347,364 71,164,958.64 1.86
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,115,036.00 0.06
8 其他 - -
9 合计 2,115,036.00 0.06
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113005 平安转债 19,800 2,115,036.00 0.06
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未投资股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未投资国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,540,520.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 184,223.68
5 应收申购款 199,287.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,924,031.62
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113005 平安转债 2,115,036.00 0.06
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例(%)
1 600703 三安光电 41,206,890.34 1.08 非公开发行股票
2 300133 华策影视 10,681,555.95 0.28 非公开发行股票
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 5,216,860,320.90
报告期期间基金总申购份额 48,640,250.64
减:报告期期间基金总赎回份额 254,705,197.16
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 5,010,795,374.38
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的文件
2、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同
3、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
8.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2014 年 07 月 18 日
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