国投瑞银货币市场基金招募说明书摘要
(2013年9月更新)
【重要提示】
国投瑞银货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2008年12月18日证监许可[2008]1423号文核准募集。本基金基金合同于2009年1月19日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金投资于货币市场工具,包括现金、通知存款、短期融资券、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、债券回购、央行票据以及剩余期限在397天以内(含397天)的债券及资产支持证券等。
投资者购买货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构,基金管理人管理的其他基金的过往业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为2013年7月19日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2013年6月30日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2013年8月7日对本招募说明书(2013年8月更新)进行了复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:钱蒙
设立日期:2002年6月13日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:杨蔓
联系电话:(0755)83575992
传 真:(0755)82904048
股权结构:
股东名称 持股比例
国投信托有限公司 51%
瑞士银行股份有限公司(UBSAG) 49%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
钱蒙先生,董事长,中国籍,硕士,现任国家开发投资公司党组成员、副总裁,国投信托有限公司董事长。曾任国家开发投资公司总裁助理,中国包装总公司党组书记、总经理,国投财务有限公司董事长,国投资产管理公司总经理,安徽省六安市市委副书记,兴业基金管理有限公司董事,国家开发投资公司金融投资部总经理、经营部主任,国投机轻有限公司副总经理,国家开发投资公司机电轻纺业务部业务经理,国家机电轻纺投资公司工程师、副处长,国家计委干部、主任科员。
凌新源先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任瑞士银行(香港)环球资产管理公司董事总经理,中国区主席。曾任华夏基金管理有限公司董事长,北京证券有限公司董事长,华夏证券有限公司执行副总裁,中国钢铁工贸集团公司总裁助理,中国冶金进出口总公司总裁助理,北京国际信托投资公司业务部副经理。
王彬女士,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任国投信托有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书,国投信托有限公司资产管理部经理,北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书。
董日成先生,董事,中国香港籍,英国sheffield大学学士,现任瑞银环球资产管理公司中国区董事总经理。曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理台湾总经理,香港瑞银财富管理部门主管,国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,美林投资经理人公司亚太地区首席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。
李哲平先生,独立董事,中国籍,金融学硕士,现任当代金融家杂志社主编、中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。
史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士,现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师,主要从事公司经常性业务及IPO、上市公司再融资及重大重组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务 兼任中国忠旺控股有限公司独立董事。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。
龙涛先生,独立董事,中国籍,硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长、中央财经大学会计系副教授,兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。
2、监事会成员
叶锦华先生,监事长,中国香港籍,澳大利亚University of Technology, Western Australia学士,现任瑞银环球资产管理公司亚太区财务总监、董事总经理。曾任瑞银环球资产管理财务部执行董事、财务总监,并曾在港基银行和恒生银行等机构担任重要职务。
展飞先生,监事,中国籍,硕士,现任国投信托有限公司固有业务总部负责人。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理,国投信托有限公司信托资产运营部和信托资产管理部项目经理。
黄珍玖女士,监事,中国籍,硕士,经济师,现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部顾问。曾任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监,中融基金管理有限公司董事会秘书兼监察稽核部总监,河北证券有限责任公司深圳营业部副总经理,中国旅游信托投资有限公司深圳证券营业部总经理,建行辽宁省信托投资公司深圳证券营业部副总经理等。
3、公司高级管理人员及督察长
刘纯亮先生,总经理,中国籍,经济学学士,中国注册会计师协会和特许公认会计师公会(ACCA)会员。曾任北京建工集团总公司会计,柏德豪(BDO)关黄陈方国际会计师行会计师,中国证券监督管理委员会稽查部科员,博时基金管理有限公司监察法律部负责人、督察长,国投瑞银基金管理有限公司副总经理。
盛斌先生,副总经理,中国籍,美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。曾任国信证券北京投行部项目负责人、万家基金管理有限公司金融工程部总监、总经理助理兼市场总监。
王书鹏先生,副总经理,中国籍,北京航空航天大学工程硕士。曾任职内蒙古哲盟交通规划设计院,内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局,北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,利安达信隆会计师事务所项目经理,国投信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理。
包爱丽女士,副总经理,中国籍,美国哥伦比亚大学硕士。曾任贝莱德资产管理有限公司资产管理核算部、共同基金部业务主管,银华基金管理有限公司战略发展部总监,国投瑞银基金管理有限公司产品及业务拓展部总监、总经理助理、督察长。
刘凯先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理学硕士。曾任尊荣集团证券投资项目经理,君安证券东门南营业部研究员,平安证券蛇口营业部投资顾问,招商基金管理有限公司客户服务部总监,国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理。
4、本基金基金经理
陈翔凯先生,固定收益组总监,中国籍,香港中文大学金融财务工商管理硕士,16年证券从业经历。曾任职于平安保险资产管理公司、华安财产保险股份有限公司,从事保险资产管理、债券投资工作。2008年5月加入国投瑞银基金管理有限公司,先后任职于基金投资部、专户投资部,从事债券投资管理及研究分析工作。2012年9月15日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金、国投瑞银双债增利债券型证券投资基金及国投瑞银货币市场基金基金经理,2013年5月14日起兼任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:
李达夫先生,2011年6月30日至2012年9月14日。
韩海平先生,2009年1月19日至2012年2月14日。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
(1)投资决策委员会召集人:刘新勇先生,总经理助理
(2)投资决策委员会成员:
孟亮先生:基金投资部副总监,基金经理
陈翔凯先生:固定收益组总监,基金经理
朱红裕先生:研究部总监,基金经理
LU RONGQIANG先生:量化投资组总监,基金经理
杨俊先生:交易部总监
刘杰文先生:专户投资部总监,投资经理
(3)总经理和督察长列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
(二)主要人员情况:
截至2013年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工163人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称
(三)基金托管业务经营情况:
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年6月,中国工商银行共托管证券投资基金314只,其中封闭式3只,开放式3117只。自2003年以来,本行连续九年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的40项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:钱蒙
电话:(0755) 83575993 83575992
传真:(0755)82904048 82904007
联系人:曹丽丽、杨蔓
客服电话:400-880-6868
网站:www.ubssdic.com
2、代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
传真:010-66107914
联系人:陶仲伟
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(2)中国银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街1号
办公地址:北京市复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
电话:010-66596688
联系人:客户服务中心
客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:王洪章
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:王琳
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(4)交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
(5)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号
法定代表人:唐双宁
电话:010-63636150
传真:010-63636157
联系人:薛军丽
客服电话:95595
公司网站:www.cebbank.com
(6)招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(7)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010-58560666
传真:010-57092611
联系人:杨成茜
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(8)平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
电话:021-38637673
传真:021-50979507
客服电话:95511-3
公司网站: www.bank.pingan.com
(9)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
传真:010-85109219
联系人:客服中心
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
(10)华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:吴建
电话:010-85238820
传真:010-85238680
联系人:刘军祥
客服电话:95577
公司网站:www.hxb.com.cn
(11)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:田国立
电话:010-65558888
传真:010-65550827
联系人:郭伟
客服电话:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com
(12)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:高天 虞谷云
客服电话:95528
公司网站: www.spdb.com.cn
(13)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
电话:010-66223587
传真:010-66226045
联系人:谢小华
客服电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
(14)上海银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
电话:021-68475888
传真:021-68476111
联系人:张萍
客服电话:021-962888
公司网站:www.bankofshanghai.com
(15)江苏吴江农村商业银行股份有限公司
住所:江苏省吴江市中山南路1777号
办公地址:江苏省吴江市中山南路1777号
法定代表人:陆玉根
电话:0512-63969841
传真:0512-63969841
联系人:王健
客服电话:0512-96068、400-8696-068
公司网站:www.wjrcb.com
(16)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
电话:010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客服电话:400-888-8888
公司网站:www.chinastock.com.cn
(17)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
客服电话:95521
公司网站:www.gtja.com
(18)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
联系人:齐晓燕
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(19)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:储晓明
电话:021-54033888
传真:021-54038844
联系人:曹晔
客服电话:95523或4008895523
公司网站:www.sywg.com
(20)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82960141
联系人:林生迎
客服电话:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
(21)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
传真:020-87557689
公司网站:http://www.gf.com.cn
(22)中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
传真:010-65182261
联系人:权唐
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
(23)中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人:许刚
电话:021-68604866
传真:021-50372474
联系人:李丹
客服电话:400-620-8888
公司网站:www.bocichina.com.cn
(24)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
电话:0755-22626391
传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽
客服电话:95511-8
公司网站:www.pingan.com
(25)国盛证券有限责任公司
住所:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人:曾小普
电话:0791-86281305
传真:0791-86285337
联系人:陈明
客服电话:4008222111
公司网站:www.gsstock.com
(26)海通证券股份有限公司
住所:上海淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553
公司网站:www.htsec.com
(27)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网站:www.ebscn.com
(28)华安证券有限责任公司
住所:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦
法定代表人:李工
电话:0551-5161821
传真:0551-5161672
联系人:甘霖
客服电话:96518/4008096518
公司网站:www.hazq.com
(29)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼、20楼
办公地址::杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼、20楼
法定代表人:沈强
电话:0571-87112507
传真:0571-85783771
联系人:王霈霈
客服电话:0571-95548
公司网站:www.bigsun.com.cn
(30)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人:张智河
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话:0532-96577
公司网站:www.zxwt.com.cn
(31)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021-68865680
联系人:钟康莺
客服电话:400-888-1551
公司网站:www.xcsc.com
(32)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客服电话:4008-001-001
公司网站:www.essence.com.cn
(33)瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:刘弘
电话:010-58328112
传真:010-58328748
联系人:牟冲
客服电话:400-887-8827
公司网站:www.ubssecurities.com
(34)国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路179号
办公地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:蔡咏
电话:0551-2257012
传真:0551-2272100
联系人:祝丽萍
客服电话:95578
公司网站:www.gyzq.com.cn
(35)第一创业证券股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层、26层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层、26层
法定代表人:刘学民
电话:0755-82485087
传真:0755-82485081
联系人:崔国良
客服电话:400-888-1888
公司网站:www.fcsc.com
(36)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
电话:0591-38507679
传真:0591-38507538
联系人:雷宇钦
客服电话:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(37)财通证券有限责任公司
住所:杭州市解放路111号金钱大厦
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人:沈继宁
联系人:徐轶青
电话:0571-87822359
传真:0571-87818329
客服电话:96336(浙江),40086-96336(全国)
公司网站:www.ctsec.com
(38)长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
联系人:刘阳
客服电话:0755-33680000、400-6666-888
公司网站:www.cgws.com
(39)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889185
联系人:吴阳
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(40)渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
电话:022-28451861
传真:022-28451892
联系人:李军
客服电话:400-651-5988
公司网站:http://www.bhzq.com
(41)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:郭熠
客服电话:400-666-1618
公司网站:www.i618.com.cn
(42)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层
法定代表人:潘鑫军
电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(43)广州证券有限责任公司
住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人:刘东
电话:020-8836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
客服电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn
(44)中国中投资证券有限责任公司
住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
联系人:刘毅
客服电话:400-600-8008
公司网站:www.china-invs.cn
(45)东莞证券有限责任公司
住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运永
电话:0769-22116557
传真:0769-22119423
联系人:张巧玲
客服电话:0769-961130
公司网站:www.dgzq.com.cn
(46)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼、19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼、19楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
传真:021-50498851
联系人:王一彦
客服电话:95531 400-888-8588
公司网站:www.longone.com.cn
(47)国都证券有限责任公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311
联系人:黄静
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(48)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690070
传真:028-86690126
联系人:刘一宏
客服电话:4006-600109 95105111(四川省内拨打)
公司网站:www.gjzq.com.cn
(49)上海证券有限责任公司
住所:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
电话:021-53519888
传真:021-53519888
联系人:张瑾
客服电话:021-962518、4008-918-918
公司网站:www.962518.com
(50)万联证券有限责任公司
住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
电话:020-38286651
传真:020-22373718-1013
联系人:王鑫
客服电话:400-8888-133
公司网站:www.wlzq.com.cn
(51)江海证券有限公司
住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
联系人:张宇宏
客服电话:400-666-2288
公司网站:www.jhzq.com.cn
(52)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:010-66045608
传真:010-66045521
联系人:林爽
客服电话:010-66045678
天相投顾网址:http://www.txsec.com
天相基金网网址:http://jijin.txsec.com
(53)华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人:陈林
电话:021-68777222
传真:021-68777822
联系人:汪明丽
客服电话:400-820-9898
公司网站:www.cnhbstock.com
(54)财富证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:周晖
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
联系人:郭磊
客服电话:0731-84403350
公司网站:www.cfzq.com
(55)华西证券有限责任公司
住所:四川省成都市陕西街239号
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
法定代表人:杨炯洋
电话:0755-83025723
联系人:金达勇
客服电话:4008-888-818
公司网站:www.hx168.com.cn
(56)方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:0731-85832503
传真:0731-85832214
联系人:郭军瑞
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
(57)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(58)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法人:冯戎
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客服电话:4008-000-562
公司网站:www.hysec.com
(59)国联证券股份有限公司
住所:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
(60)中国国际金融有限公司
住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人:金立群
电话:010-65051166
传真:010-65058065
联系人:罗春蓉 武明明
公司网站:www.cicc.com.cn
(61)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
客服电话:96326(福建省外加拨0591)
公司网站:www.hfzq.com.cn
(62)中航证券有限公司
住所:南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
办公地址:南昌市红谷滩中心区红谷中大道1619号国际金融大厦41层
法定代表人:杜航
电话:0791-6768681
传真:0791-6789414
联系人:戴蕾
客服电话:400-8866-567
公司网站:www.avicsec.com
(63)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890619
传真:0931-48901628
联系人:李昕田、杨晓天
客服电话:400-689-8888
公司网站:www.hlzqgs.com
(64)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:0755-84588888
传真:0755-84865560
联系人:陈忠
公司网站:www.cs.ecitic.com
(65)华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层
法定代表人:丁之锁
电话:010-58568040
传真:010-58568062
联系人:陶颖
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(66)中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
电话:0371—65585670
传真:0371--65585665
联系人:程月艳
客服电话:967218、400-813-9666
公司网站:www.ccnew.com
(67)厦门证券有限公司
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
电话:0592-5161642
传真:0592-5161140
联系人:赵钦
客服电话:0592-5163588
公司网站:www.xmzq.cn
(68)爱建证券有限责任公司
住所:上海市浦东世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
办公地址:上海市浦东世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
法定代表人:郭林
电话:021-32229888
传真:021-62878783
联系人:戴莉丽
客服电话:021-63340678
公司网站:www.ajzq.com
(69)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:袁媛
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.csco.com.cn
(70)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人:吴万善
电话:0755-82492193
传真:025-51863323(南京)、0755-82492962(深圳)
联系人:庞晓芸
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(71)财达证券有限责任公司
住所:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人:翟建强
电话:0311-66006403
传真:0311-66006201
联系人:胡士光
客服电话:4006128888
公司网址:www.S10000.com
(72)东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
客服电话:400-600-0686
公司网站:www.nesc.cn
(73)日信证券有限责任公司
住所:呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融大厦11层
法定代表人:孔佑杰
电话:010-83991737
传真:010-66412537
联系人:文思婷
客服电话:400-660-9839
公司网站:www.rxzq.com.cn
(74)民生证券有限责任公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:余政
电话:010-85127999
传真:010-85127917
联系人:赵明
客户服务电话:400-619-8888
网址:www.mszq.com
(75)东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区翠园路181号
办公地址:苏州工业园区翠园路181号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客户服务电话:4008-601-555
网址:www.dwzq.com.cn
(76)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13 号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3 楼
法定代表人:张雅锋
电话:0755-83709350
传真:0755-83700205
联系人:牛孟宇
客户服务电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
(77)深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦I,J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦I,J单元
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227953
传真:0755-82080798
联系人:童彩平
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com
(78)联讯证券有限责任公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
电话:0752-2119391
传真:0752-2119396
联系人:丁宁
客户服务电话:400-8888-929
(79)上海好买基金销售有限公司
住所:上海是虹口区场中路685弄37号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-58870011
传真:021-68596916
联系人:张茹
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(80)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:敖玲
电话:021-58788678-8201
传真:021-58787698
客户服务电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
(81)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
电话:021-38602377
传真:021-38509777
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(82)华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:洪家新
电话:021-64339000
传真:021-64333051
联系人:陈敏
客服电话:021-32109999 029-68918888
公司网址:www.cfsc.com.cn
(83)杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州省滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:021-60897869 0571-28829790
传真:0571-26698533
联系人:周嬿旻
客服电话:4000-766-123
公司网址:market.fund123.cn
(84)包商银行股份有限公司
住所:内蒙古包头市钢铁大街6号
办公地址:内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表人:李镇西
电话:0472-5189051
传真:0472-5189057
联系人:刘芳
客服电话:96016(内蒙、北京),967210(深圳、宁波),65558555(成都)
公司网站:http://www.bsb.com.cn
(85)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
联系人:胡璇 杨翼
客服电话:4008-773-776/0571-88920897
公司网站:www.5ifund.com
(86)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
电话:021--20835788
传真:021-20835885
联系人:严跃俊
客服电话:400-920-0022
公司网站:licaike.hexun.com
(87)浙商证券股份有限公司
住所:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:上海市长乐路1219号长鑫大厦18楼
法定代表人:吴承根
电话:021-64310572
传真:021-64713795
联系人: 陆云
客服电话:0571-967777
公司网站:www.stocke.com.cn
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:钱蒙
电话:(0755)83575836
传真:(0755)82912534
联系人:冯伟
(三)律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:梁丽金、刘佳
联系人:梁丽金
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、张晓艺
联系人:张晓艺
四、基金的名称
本基金名称:国投瑞银货币市场基金。
五、基金的类型
本基金类型:货币市场基金。基金运作方式:契约型、开放式。
六、基金的投资目标
本基金的投资目标为:在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的收益率。
七、基金的投资方向
本基金投资于以下金融工具:
1、现金
2、通知存款
3、短期融资券
4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单
5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券
6、期限在1年以内(含1年)的债券回购
7、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”)
8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券
9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下,依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期,综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。
1、资产配置策略
(1)整体配置策略
根据对利率水平、GDP、CPI、PPI、货币供应量、国际利率水平、汇率等宏观经济指标和宏观调控政策的分析,决定基金投资组合的剩余期限及期限分布结构。
(2)类别资产配置策略
根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性),并结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配量。
(3)明细资产配置策略
根据明细资产的信用等级、剩余期限和流动性(日均成交量和平均每笔成交间隔时间)进行初步筛选 根据明细资产的收益率与剩余期限的结构合理性,决定其投资价值,进行再次筛选 根据明细资产的到期收益率波动性与可投资量(流通量、日均成交量与冲击成本估算),决定具体投资量。
2、交易策略
本基金通过研判货币市场利率趋势、货币供求关系和各短期金融工具相对收益期限结构状况,在有效控制流动性风险的基础上,贯彻实施以下投资策略:
(1)货币市场利率预期策略
通过宏观经济形势、财政货币政策和短期资金供求状况的深入分析,对短期利率走势进行合理预估,并据此实施以调整基金组合平均到期期限为主的资产配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时,侧重配置期限稍长的短期金融工具 反之,则侧重配置期限较短的金融工具。
(2)资产动态优化配置策略
在对利率趋势,各短期金融工具的市场规模、流动性以及与其期限相对应的预期收益率进行深入研判的基础上,在流动性要求约束下,以收益极大化为目标,建立动态规划模型,对类属资产配置比例以及类属资产内部不同期限结构品种的配置比例进行优化。
(3)套利策略
不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素差异化影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨市场套利,期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作(跨期限套利)。
(4)峰值策略
把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡,导致回购利率突增等。
(5)现金流均衡管理策略
通过对基金申购、赎回现金流的预测,在投资组合的构建中,对各投资品种的剩余期限搭配进行合理布局。例如,为满足日常的较稳定的现金流变现需要,可采纳相同品种(如回购等)的滚动投资策略,即采用均分资金量、持续滚动投资的方法,使得该品种自然到期兑现的现金流在时间上均匀化。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:同期7天通知存款利率(税后),即(1-利息税率)×同期7天通知存款利率。
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期7天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 2,024,294,570.01 49.95
其中:债券 2,024,294,570.01 49.95
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 359,135,157.31 8.86
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,610,353,261.87 39.73
4 其他资产 59,009,403.35 1.46
5 合计 4,052,792,392.54 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.35
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 121
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 92
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限(天数) 原因 调整期
1 2013年5月7日 121 规模变动 2013年5月8日
(下转20版)
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